風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題

1、一、 單選題1 商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是：DA 吸存放貸B 支付中介C 貨幣創(chuàng)造D 風(fēng)險(xiǎn)管理2 風(fēng)險(xiǎn)是指：CA 損失的大小B 損失的分布C未來(lái)結(jié)果的不確定性D 收益的分布3 風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。BA高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益D 低風(fēng)險(xiǎn)低收益4 風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是： AA 投資組合理論B 期權(quán)定價(jià)理論C 利率平價(jià)理論D 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論5 與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（ ） 。 BA 特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D 普遍性、盈利性和不可

2、轉(zhuǎn)化性6 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開(kāi)展，這里基于（ B ）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B 風(fēng)險(xiǎn)分散C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償7 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ ）兩個(gè)方面。 CA.資本金管理和負(fù)債管理8 .資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核D 流動(dòng)性管理和績(jī)效考核8 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100 元，期末收入 150 元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為： DA 0.1B 0.2C 0.3D 0.49風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：CA 風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)B風(fēng)險(xiǎn)管理制度C風(fēng)險(xiǎn)管理理念D 風(fēng)險(xiǎn)管理技能10風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景

3、分析法是指：CA 將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類B 通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失C 通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案D 風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)1 1風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：BA 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D 風(fēng)險(xiǎn)管

4、理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素1 2以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？ CA Credit MetricsB KMV 模型C VaR模型D高級(jí)計(jì)量法13 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示？ AA 信用等級(jí)B 資產(chǎn)規(guī)模C 盈利水平D 還款意愿14 壓力測(cè)試是為了衡量： BA 正常風(fēng)險(xiǎn)B 小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)C 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D 以上都不是15 外部評(píng)級(jí)主要依靠： AA 專家定性分析B 定量分析C 定性分析和定量分析結(jié)合D 以上都不對(duì)16預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：AA預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口B預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額C預(yù)期損失率=預(yù)期損失/

5、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額D預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額17中國(guó)銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？ DA不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B 新發(fā)放貸款質(zhì)量情況C 新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D 以上都是18信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：AA 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資 本金B(yǎng)商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金C 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng) 該持有的資本金D 以上都不對(duì)19貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括：C

6、A 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D 以上的都不對(duì)20 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為 300 億，如果所有借款人的違約概率都是5% ，違約回收率平均為 20% ，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是： BA15 億B 12億C 20 億D 30 億21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：DA 相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B 相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線性相關(guān)關(guān)系C 相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)D 以上都正確22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是：CA 客戶評(píng)級(jí)B 債項(xiàng)評(píng)級(jí)C 既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)D 以上都不對(duì)23 情景分析用于： BA 測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密

7、切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響B(tài) 一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響C 著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響D A和C24 資產(chǎn)證券化的作用在于： DA 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B 增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性C 是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法D 以上都正確25在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的？ CA RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本B RAROC=（貸款年收入預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本CRAROC=（貸款年收入各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本D以上都不對(duì)26以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：DA 5Cs系統(tǒng)B 5 Ps系統(tǒng)C CAMELs

8、 系統(tǒng)D 以上都是27貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)：AA抵銷貸款預(yù)期損失B抵銷貸款非預(yù)期損失C抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失D以上都不對(duì)該條件是第28-29 題的條件已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為 2 億， 4 億， 5 億， 3 億， 1 億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02 ， 0.03 ， 0.05 ， 0.1 ，0.1 ，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為 30 億28 根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為： AA 4億B 8億C 10億D 6億29 根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款

9、的經(jīng)濟(jì)資本為： BA 2億B 3億C 5億D 10億30 如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2 億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3 億，特種準(zhǔn)備是4 億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是： CA0.25B0.14C0.22D0.331如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5 % ,那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：CA0.01B 0.012C 0.018D 0.0332以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：DA 5Cs系統(tǒng)B 5 Ps系統(tǒng)C CAMELs 系統(tǒng)D 以上都是33絕對(duì)信用價(jià)差是指：BA 不同債券或貸款的收益率之間的差額B 債券或貸款的收益率同無(wú)

10、風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額C 固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D 以上都不對(duì)34在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的？ CARAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本BRAROC=（貸款年收入預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本CRAROC=（貸款年收入各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本D以上都不對(duì)35 我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種： CA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相結(jié)合的分析法D 以上都不對(duì)36 如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50 億，關(guān)注類貸款30 億，次級(jí)類貸款 10 億，可疑類貸款 7 億，損失類貸款 3 億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：

11、 CA 3%B 10%C 20%D 50%37 金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指： BA 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B 在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買(mǎi)賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D 對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值38 久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)？ AA 利率B 匯率C 股票指數(shù)D 商品價(jià)格指數(shù)39 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是： CA 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)40以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：CA 活期存款業(yè)務(wù)B 房地產(chǎn)按

12、揭貸款業(yè)務(wù)C附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款D 結(jié)算業(yè)務(wù)該條件為 41 43 題的條件如果 A 企業(yè)與 B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示固定利率融資成本浮動(dòng)利率融資成本A 企業(yè) 10% LIBOR+2%B 企業(yè) 8% LIBOR+1%41 如果 A 企業(yè)需要固定利率融資， B 企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資CA A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資B A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資C A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資D A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資42雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融

13、資成本？ AA 1 %B 2 %C 4%D 5 %43 如果互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為： AA A企業(yè)的融資成本為 9.5%, B企業(yè)的融資成本為 LIBOR+0.5%B A企業(yè)的融資成本為 9.5%, B企業(yè)的融資成本為 LIBOR+ 1 %C A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為 LIBOR+0.5%D A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為 LIBOR+ 1 %44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：CA 貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng) 貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金C 貨幣互換需要在期

14、初和期末交換本金D 以上都不對(duì)45以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是：DA期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零D 對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零46根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3 9號(hào) ，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一 類資產(chǎn)有較多的重合？ AA 以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)B 持有待售的投資C 持有到期的投資D 貸款和應(yīng)收款47如果某商業(yè)銀行持有1 0 0 0萬(wàn)美元資產(chǎn)，7 0 0萬(wàn)美元負(fù)債，

15、美元遠(yuǎn)期多頭5 0。萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭3 0 0萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：CA 700 萬(wàn)美元B 500 萬(wàn)美元C 1000 萬(wàn)美元D 300 萬(wàn)美元48 以下關(guān)于久期的論述正確的是： AA 久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B 久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C 久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系D 久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：DA頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤B多戶頭支票欺詐C交易品種未經(jīng)授權(quán)D銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件50 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是： BA 信息系統(tǒng)升級(jí)換代B 合規(guī)問(wèn)題C 員工的知識(shí)/

16、技能培養(yǎng)D 公司治理結(jié)構(gòu)的完善51我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是：BA商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引B關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知C商業(yè)銀行資本充足率管理辦法D巴塞爾新資本協(xié)議52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是：AA建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B建立完善內(nèi)部控制體制C加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D以上都不是53 對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為： BA操作風(fēng)險(xiǎn)損失B 信用風(fēng)險(xiǎn)損失C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失D 以上都不對(duì)54 從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為： BA 40%B30%C 20%D 10%55 商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程

17、中的交易 / 定價(jià)錯(cuò)誤屬于： BA 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B 操作風(fēng)險(xiǎn)C 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)56健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容？DA 強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先理念B 完善激勵(lì)約束機(jī)制C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D 以上都是57 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是： CA 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理B 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來(lái)巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視C 商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視D 以上都不對(duì)58 關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是： BA 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B 通

18、過(guò)業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任D 過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患59 關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線？ DA 5類B 6類C 7類D 8類60 商業(yè)銀行過(guò)度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來(lái)： DA 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C 信用風(fēng)險(xiǎn)D 操作風(fēng)險(xiǎn)61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指：AA商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售B 商業(yè)銀行能夠以較低成

19、本隨時(shí)獲得所需要的資金C 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少D 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小62 如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感， 那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)？ DA將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配B將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配C將短期借款與短期貸款匹配D資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡63 已知商業(yè)銀行期初貸款余額為 50 億，期末貸款余額為 70 億， ，核心貸款期初余額25 億，期末余額 35億， ，流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為30 億，期末余額為 40 億，那么該銀行借入資金的需求為： BA 30 億B 60 億C 40 億D 50 億該條件為為64-66 題的條件如果某

20、商業(yè)銀行資產(chǎn)為1 0 0 0億元，負(fù)債為8 0 0億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8 %上升到8.5% ,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)：64 商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為： AA 資產(chǎn)價(jià)值減少27.8 億元B 資產(chǎn)價(jià)值增加27.8 億元C 資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元D 資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元65 商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為： CA 負(fù)債價(jià)值減少27.8億元B 負(fù)債價(jià)值增加27.8億元C 負(fù)債價(jià)值減少14.8億元D 負(fù)債價(jià)值增加14.8億元66商業(yè)銀行總價(jià)值變化為：BA增加1 3億元B減少1 3億元C增加42.6億元D減少42.6億元67 已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性

21、需求為25 億，貸款流動(dòng)性需求為20 億，那么該商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求為：A 55 億B 30 億C 45 億D 50 億68商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：AA資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B 負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性過(guò)剩D以上都不對(duì)69 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種： AA 長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)B 短期的風(fēng)險(xiǎn)C 顯性的風(fēng)險(xiǎn)D 以上都不對(duì)70 由于技術(shù)原因， 商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、 高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)， 因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于： CA 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)71 可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括： CA 流動(dòng)性惡

22、化B 出現(xiàn)重大操作失誤C 國(guó)家監(jiān)管政策變化D 由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化72 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括： DA 改善公司治理結(jié)構(gòu)B 預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C 確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序D 利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化73 銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代相風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過(guò)渡的標(biāo)志是：A 有效銀行監(jiān)管的核心原則B 巴塞爾新資本協(xié)議C 巴塞爾資本協(xié)議D 以上都不是74CreditMonitor 模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為： AA 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)B 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)C 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)D 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)75 一般說(shuō)來(lái)，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)

23、特征不包括： DA 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B 連環(huán)擔(dān)保十分普遍C 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D 資金鏈脆弱76我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是：CA巴塞爾資本協(xié)議B巴塞爾新資本協(xié)議C銀行業(yè)監(jiān)督管理法D有效銀行監(jiān)管核心原則77以下哪一項(xiàng)不屬于 CAMEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)：DA 資本充足性B 資產(chǎn)質(zhì)量C管理水平D 競(jìng)爭(zhēng)力水平78銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：DA 風(fēng)險(xiǎn)水平B 風(fēng)險(xiǎn)遷徙C 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)D 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值79巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于：AA 4%B 8%C 10%D 1 2 %80 已知某商業(yè)銀行的資本總額為20 億，核心資本為 5 億，附屬資本為 2 億，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為

24、80 億，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20 億， 那么根據(jù) 商業(yè)銀行資本充足率管理辦法 規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為： BA 25%B 6%C 2%二 多選題1 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是：ABCA 盈利性B 安全性C 流動(dòng)性D 擴(kuò)張性E 競(jìng)爭(zhēng)性2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括： ABCDEA 信用風(fēng)險(xiǎn) B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C 操作風(fēng)險(xiǎn) D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)3 衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有： ABCDA 方差 B 久期 C 凸度 D 在險(xiǎn)價(jià)值（VaR） E 期望收益4 對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是： CDEA 風(fēng)險(xiǎn)分散 B 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 E 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

25、5商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括：AB CDEA 專家調(diào)查列舉法B 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C 情景分析法D 分解分析法E 失誤樹(shù)分析法6 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：ABCDA 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D 風(fēng)險(xiǎn)控制E 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖7 個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括： ABCDA 經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)B 假按揭風(fēng)險(xiǎn)C 由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足D 借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)E 國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施8 KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括： ABCA 貸款承諾的利息B 與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率C 貸款的違約回收率D 貸款期限E 借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值9我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款

26、五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款？ AB CDEA正常 B關(guān)注C次級(jí)D可疑E 損失10 目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括： ABCA CreditMetrics 模型B Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+ 模型D KMV 模型E ZETA 模型11中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)？ ABCDEA不良資產(chǎn)/貸款率B預(yù)期損失率C貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙D不良貸款撥備覆蓋率E貸款損失準(zhǔn)備充足率ABCDE12 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定， 在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中， 為了提高商業(yè)銀行透明度， 信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征A 全面性B 相關(guān)性C 及時(shí)性D 可

27、靠性E 可比性13商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定？AB CDA 資金成本B 經(jīng)營(yíng)成本C 風(fēng)險(xiǎn)成本D 資本成本E通貨膨脹調(diào)整成本14 商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？ ABCA 審貸分離原則B 統(tǒng)一考慮原則C 展期重審原則D 責(zé)任到人原則E 追蹤審核原則15信用衍生產(chǎn)品包括：AB CDA總收益互換B信用違約互換C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)E股票期權(quán)16計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量？ ABCA 違約概率B違約損失率C違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D 期限E行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)17對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面？ABCDEA 品德B 資本C還款能力D 抵押E 經(jīng)營(yíng)環(huán)

28、境18 信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括： BCDA CreditMonitorB CreditMetricsC Credit Portfolio ViewD Credit Risk+E VaR19根據(jù)無(wú)套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是：B C DA銀行間的短期利率水平B第0期到第1期的即期利率C第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率D 3年期的即期利率E市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平20期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成？ ABA 時(shí)間價(jià)值B 內(nèi)在價(jià)值C 執(zhí)行價(jià)格D 標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格E 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率21 公允價(jià)值的計(jì)量方式有哪幾種？ ABCDA 直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格B 使用公認(rèn)的模型估

29、算市場(chǎng)價(jià)格C 根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性D 使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突E 根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本22以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是：ACEA 當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債 價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲B 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債 價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲C 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債 價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲D當(dāng)

30、久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià) 值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲E當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響23收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：ACA資產(chǎn)的到期期限B資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值C資產(chǎn)的到期收益率D資產(chǎn)的現(xiàn)值E資產(chǎn)的當(dāng)期收益率24市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是：AB CD EA 忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異B 缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響D缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響

31、，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響E 缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異25操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括：AB CDA 人員因素B 內(nèi)部流程C 系統(tǒng)缺陷D 外部因素E 其他因素26 核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為： BCDA 核心員工的知識(shí)/ 技能缺乏B 缺乏足夠后援/ 替代人員C 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D 缺乏崗位輪換機(jī)制E 核心員工的欺詐行為27 操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面？ ABCDA數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B 違反系統(tǒng)安全規(guī)定C 系統(tǒng)設(shè)計(jì) / 開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D 系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)成本過(guò)高28 基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量？ AB

32、CA 前三年中各年為正的總收入B 前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C 巴塞爾委員會(huì)專門(mén)設(shè)定的乘數(shù)因子D 前三年的總收入E 所計(jì)量的總的年數(shù)29根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？ ABCA 董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)B 銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)C 銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法D 必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)E 必須設(shè)立有專門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)30商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件？AB CDA 完善的公司治理結(jié)構(gòu)B健全的內(nèi)部控制體系C

33、普及合規(guī)管理文化D集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E 強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力31以下論述正確的是：ADA 對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感B 對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感C 對(duì)商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感D 對(duì)商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感E 零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感32 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中的三性原則是： ABCA 盈利性B 流動(dòng)性C 安全性D 擴(kuò)張性E 競(jìng)爭(zhēng)性33 衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到？ BCA

34、 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B 核心存款比例C 貸款總額與總資產(chǎn)比率D 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E 大額負(fù)債依賴度34 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括： ABCDA 盈利水平B 產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平C 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D 資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量E 高官層人事更替35以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？ AB CDEA明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B 有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策C 深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值D 有明確記載的危機(jī)處理/決策流程E 建設(shè)學(xué)習(xí)型組織36國(guó)內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：ABCDA 推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念B 改善公司治理C 預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備D 確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)

35、先排序，并得到有效管理E 加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析37 銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為： ABCDEA 公共性質(zhì)論B 利益沖突論C 債券保護(hù)論D 銀行風(fēng)險(xiǎn)論E 適度競(jìng)爭(zhēng)論38 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原則 :ABCDEA 準(zhǔn)確性原則B 可比性原則C 及時(shí)性原則D 持續(xù)性原則E 保密性原則39我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括：AB CDEA 不良資產(chǎn)率B 不良貸款率C 貸款損失準(zhǔn)備率D單一客戶授信集中度E 預(yù)期損失率40我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括：AB CDA銀行業(yè)監(jiān)督管理法B中國(guó)人民銀行法C商業(yè)銀行法D行政許可法E巴塞爾新資本協(xié)議三、判斷題1 風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小F2 市

36、場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 T3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益/ 風(fēng)險(xiǎn)的有效性T4 違約概率和違約頻率都是用來(lái)衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的，都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說(shuō)來(lái)兩者應(yīng)該相等。 F5 客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的信用評(píng)級(jí)。 F6 壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。 T7 貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營(yíng)

37、成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。 F8 KPMG 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。 T9 貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來(lái)抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。 T10 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。T11 公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買(mǎi)賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值F12在投資組合有效前

38、沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合可能會(huì)位于該有效前沿的西北方F13 商業(yè)銀行內(nèi)部的性別 / 種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。 F14 通過(guò)操作或服務(wù)的外包， 也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。 F15 操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成， 因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素， 而不是外部因素。F16 對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，為了實(shí)現(xiàn)盈利性、流動(dòng)性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強(qiáng)的流動(dòng)性，流動(dòng)性越強(qiáng)越好。 F17信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性T18 商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越

39、少。 F19 有效銀行監(jiān)管的核心原則 是巴塞爾委員會(huì)在總結(jié)國(guó)際銀行監(jiān)管實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上， 歸納提出的銀行監(jiān)管的最佳做法，是有效銀行監(jiān)管的最高要求及規(guī)范做法。F20 隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會(huì)逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能。 F模擬試題一1. 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括.A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.內(nèi)部管理模式2. 下列理論中 ,屬于負(fù)債管理模式的是 。A.真實(shí)票據(jù)論B.轉(zhuǎn)換能力理論C.存款理論D.預(yù)期收入理論3. FN 理論中,發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 。A.銀行券理論B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C.購(gòu)買(mǎi)理論D.銷售理論4. 下列理論中

40、, 不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是A.轉(zhuǎn)換能力理論B.預(yù)期收入理論C.超貨幣供培理論D.銷售理論5. 是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)6. 是指因市場(chǎng)價(jià)格 （利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格 ）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)7. 不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)8. 是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序,人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B . 操作風(fēng)險(xiǎn)C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D

41、. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)9. 是指銀行掌握的可用于即時(shí)土付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要， 從而使銀行喪失清償能力的可能性。A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B . 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)10. 是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B . 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)11. 是指由于銀行操作上的錯(cuò)誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。A. 操作風(fēng)險(xiǎn)B . 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)12. 是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)

42、變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B . 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)13. 是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)14. 商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行一定的金融交易來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移15. 將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮， 從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移16. 在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前， 通過(guò)各種交

43、易活動(dòng)， 把把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)， 避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移17. 下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是 。A.承擔(dān)B.保險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)讓D.客戶分散18. 在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前， 風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失， 因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移19. 風(fēng)險(xiǎn)主體利用資本、利潤(rùn)、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補(bǔ)其在某種風(fēng)險(xiǎn)上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險(xiǎn)損失不會(huì)影響到風(fēng)險(xiǎn)主體正常經(jīng)營(yíng)的進(jìn)行，不會(huì)導(dǎo)致其形象與信譽(yù)的損害，屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

44、。A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移20. 按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定, 下列 不包括在核心資本中。A. 實(shí)收資本C.盈余公積B.資本公積D.可轉(zhuǎn)換債券21. 按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定 ,下列 不包括在附屬資本中。A.重估儲(chǔ)備B.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)C.優(yōu)先股D.實(shí)收資本22. 商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率時(shí), 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除 。A.15%B.20%C.25%D.50%23. 是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A.會(huì)計(jì)資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實(shí)收資本24. 公司治理在狹義上主要指公司股東大會(huì)、董事會(huì)和 及高級(jí)管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與動(dòng)作的機(jī)制制

45、度。A.職工代表大會(huì)B.工會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.同業(yè)協(xié)會(huì)25. 負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)井控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A. 董事會(huì)B. 監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層26. 在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制27. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括 。A.故障樹(shù)法B.VaRC.專家預(yù)測(cè)法D.流程圖分析法28. 商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括 。A. 因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析29. 商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門(mén)的文件和_A.國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)B.儲(chǔ)蓄系統(tǒng)C.信用卡

46、系統(tǒng)D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)30. 商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)D.不良貸款遷徙率指標(biāo)31. 下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是A.正常貸款遷徙率指標(biāo)工作B.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)D.準(zhǔn)備盤(pán)充足程度指標(biāo)32. 風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和 A.不良貸款遷徙率B.盈利能力C.準(zhǔn)備資金充足程度D.資本充足程度,則選取 33. 對(duì)于同一客戶 , 不同信息來(lái)源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致, 無(wú)法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù)A. 風(fēng)險(xiǎn)值較低的指標(biāo)值B. 風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值C.風(fēng)險(xiǎn)值為二者均值的指標(biāo)值D.類似

47、客戶的指標(biāo)值34. 不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。A.環(huán)境安全B.設(shè)備安全C.系統(tǒng)安全D.媒介安全35. 屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。A.環(huán)境安全B.設(shè)備安全C.媒介安全D.應(yīng)用系統(tǒng)安全36. 屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。A.安全認(rèn)證B.操作系統(tǒng)安全C.媒介安全D.應(yīng)用系統(tǒng)安全37. 不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全。A.內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)控制B.外網(wǎng)物理隔離C.病毒防護(hù)D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全38. 屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。A. 操作系統(tǒng)安全B. 內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)控制C.加密傳輸D.媒介安全39. 銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國(guó)家法律、法規(guī)的宣傳等屬于 。A.媒介安全B.管理安全C.應(yīng)用安全D.信息安全40. 銀行

48、信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和 等A. 應(yīng)用安全B. 媒介安全C.應(yīng)用系統(tǒng)安全D.環(huán)境安全41. 國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)在 ，開(kāi)始試用國(guó)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)去識(shí)別、估測(cè)、評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)。A.20 世紀(jì) 60 年代B.20 世紀(jì) 80 年代后期C. .20 世紀(jì) 70 年代后期D. 20 世紀(jì) 80 年代前期42. 風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于 。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合43. 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)在于.A.獲得最大的安全保障B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合44. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自 A.負(fù)債業(yè)務(wù)B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)C.中間業(yè)務(wù)D

49、.表外業(yè)務(wù)45. 真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期 , 業(yè)務(wù)主要集中于 A.長(zhǎng)期貸款B.消費(fèi)者貸款C.短期自償性貸款D.房地產(chǎn)貸款46. 可轉(zhuǎn)換理論的一個(gè)基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時(shí)可以變現(xiàn)的 A.商業(yè)票據(jù)B.流動(dòng)資產(chǎn)C.長(zhǎng)期債券D.國(guó)債47. 預(yù)期收入理論認(rèn)為,任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn),歸根結(jié)底是以 為基礎(chǔ)的。A.實(shí)際收入B.未來(lái)收入C.實(shí)際財(cái)富D.投資收益48. 容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過(guò)于廣泛的業(yè)務(wù)范圍 ,導(dǎo)致集中和壟斷。A.轉(zhuǎn)換能力理論B.預(yù)期收入理論C.超貨幣供給理論D.銷售理論49. 是一種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級(jí)的資產(chǎn)管理理論。A.銷售理論B.預(yù)期收

50、入理論C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論D.真實(shí)票據(jù)理論50. 最古老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到 A.銷售理論B.預(yù)期收入理論C.銀行券理論D.真實(shí)票據(jù)理論 是銀行券理論的核心。A.負(fù)債的適度性B.資產(chǎn)的適度性C.盡可能多的負(fù)債D.負(fù)債越少51. 存款可分為 和派生存款不同兩類。A.信用存款B.定期存款C.初始存款D.企業(yè)存款52. 存款理論的最主要特征是它的 A.流動(dòng)性B.穩(wěn)健性C.擴(kuò)張性D.冒險(xiǎn)性53. 被稱為 “銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是 A.銀行券理論B.存款理論C.購(gòu)買(mǎi)理論D.銷售理論54. 銷售理論的主題是A.推銷金融產(chǎn)品B.主動(dòng)負(fù)債C.購(gòu)買(mǎi)負(fù)債D.吸收存款55. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、 和操

51、作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造技術(shù)與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)56. 提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論B.銷售理論C.存款理論D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論58. 金融工程的狹義定義是組合金融工具和 的研究。A.衍生產(chǎn)品B.金融技術(shù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)D.工程技術(shù)59. 巴塞爾委員會(huì)巴塞爾資本協(xié)議進(jìn)行全面修改，并于_A.1998 年 5 月B.1999 年 6 月C.2001 年 1 月D.2003 年 4 月_ 首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿。60. 在巴塞爾新資本協(xié)議公布之前，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了 次資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿。A.1B.2C.3D.461. 資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架于是乎2006 年底首先在 的銀行開(kāi)始實(shí)施。A.美國(guó)B.歐洲C.歐美D.十國(guó)集團(tuán)62. 不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。A. 全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系C.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍D.全程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程63. 根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的 _ ，可分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。A. 屬性B.形成原因C.表現(xiàn)形式C.法律變動(dòng)64. 實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)一般由貼現(xiàn)、透支、信用證和等造成的。A. 同業(yè)拆借C.匯率波動(dòng)B.利率波動(dòng)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)65. 黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于A.操