銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)測(cè)試卷(五套)

1、2010年銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測(cè)試卷(二)一、單選題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。 1金融工程的狹義定義是組合金融工具和( )的研究。 a衍生產(chǎn)品b金融技術(shù)c風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)d工程技術(shù) 2多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理方案都會(huì)針對(duì)每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的控制方法，并將其列入風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程或政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是( )。 a分散化b績(jī)效指標(biāo)考核c自動(dòng)化操作d職責(zé)分離 3由于交易處理或流程管理失敗以及因交易對(duì)手方和外部銷售商關(guān)系導(dǎo)致的損失屬于( )風(fēng)險(xiǎn)事件。 a內(nèi)部欺詐b客戶、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)操作

2、 c執(zhí)行、交割以及流程管理d業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗 4( )是首先假設(shè)資產(chǎn)收益為某一隨機(jī)過(guò)程，利用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設(shè)，大量模擬未來(lái)各種可能發(fā)生的情景，然后將每一情景下的投資組合變化值排序，給出其分布，從而計(jì)算var值。 a歷史模擬法 b方差協(xié)方差法 c計(jì)量法 d蒙特卡洛模擬法 5在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。因此，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注( )。 a其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常 b在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足額的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 c正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款 d借款人是否有足夠的籌資能力和

3、投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 6credit monitortm對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( )。 a保險(xiǎn)學(xué)的精算理論b默頓期權(quán)定價(jià)理論 c經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 d資產(chǎn)組合理論 7關(guān)于內(nèi)控評(píng)價(jià)的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )。 a內(nèi)部控制評(píng)價(jià)包括過(guò)程評(píng)價(jià)與結(jié)果評(píng)價(jià)，過(guò)程評(píng)價(jià)側(cè)重對(duì)內(nèi)部控制主要目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)價(jià) b商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)測(cè)和改進(jìn)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制 c商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)是指對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系建設(shè)、實(shí)施和運(yùn)行結(jié)果獨(dú)立開(kāi)展的調(diào)查、評(píng)估、測(cè)試和分析的系統(tǒng)性活動(dòng) d商業(yè)銀行

4、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的目標(biāo)是促使商業(yè)銀行切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)并認(rèn)真執(zhí)行 8根據(jù)普華永道最近的一次調(diào)查，134家銀行的高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理人員表示，總體上就對(duì)公司市場(chǎng)價(jià)值的影響而言，( )排在第一位。 a法律風(fēng)險(xiǎn)b流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)c聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)d國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 9()將提示高級(jí)管理層銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源，揭示銀行整體風(fēng)險(xiǎn)和主要發(fā)展趨勢(shì)，以及預(yù)期值得關(guān)注的地方。 a資本模型b風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告c風(fēng)險(xiǎn)控制d風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量 10資本融資的具體來(lái)源不包括( )。 a股東紅利b原有股東追加投資 c發(fā)行新股d留存利潤(rùn) 11根據(jù)erm框架，三個(gè)維度分別是指( )。 a企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素 b企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)

5、層級(jí) c企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素 d全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí) 12在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指( )。 a所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本b本年度的銀行資本 c所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本d過(guò)去三年間的銀行資本 13下列工具中不能用來(lái)衡量資產(chǎn)組合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是( )。a統(tǒng)計(jì)模型b壓力測(cè)試c情景分析d歷史模擬 14巴塞爾委員會(huì)對(duì)信息披露的規(guī)定的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是( )。 a披露的范圍方面，通常公開(kāi)上市的公司應(yīng)向投資者全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地披露實(shí)質(zhì)信息，但無(wú)

6、論是公開(kāi)上市的銀行還是非上市銀行，都應(yīng)當(dāng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)披露這些信息，并按本國(guó)法律的要求向其他利益相關(guān)者適當(dāng)披露這些信息 b雖然市場(chǎng)約束對(duì)于非上市銀行，尤其對(duì)于那些獨(dú)資的銀行影響有限，但這些銀行通過(guò)參與清算體系、吸收零售存款等各項(xiàng)活動(dòng)，與公開(kāi)上市的銀行一樣，會(huì)對(duì)金融體系造成同樣的風(fēng)險(xiǎn) c巴塞爾委員會(huì)努力將第三支柱的披露限定在銀行資本充足率的披露上面，以避免與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則寬泛要求的矛盾 d巴塞爾委員會(huì)專門注意到了第三支柱披露要求與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中披露要求的關(guān)系，一般來(lái)說(shuō)，要求有關(guān)第三支柱的披露要求經(jīng)過(guò)外部審計(jì) 15現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要措施中，不包括( )。 a進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查 b詢問(wèn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員

7、，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)做出說(shuō)明 c由銀行向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送資料 d檢查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng) 16銀行可能遭受的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括( )。 a間接風(fēng)險(xiǎn) b到期不還風(fēng)險(xiǎn) c債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn) d以上都是 17通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從( )三個(gè)層面入手。 a戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局b戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局 c戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀d戰(zhàn)略、宏觀和微觀 18按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)是( )。 a在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券 b無(wú)法出售的貸款 c可以出售但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券 d商業(yè)銀行可出售的貸款組合 19a、b兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券

8、a的票面利率為5，債券b的票面利率為6，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則( )。 a債券a的久期大于債券b的久期b債券a的久期小于債券b的久期 c債券a的久期等于債券b的久期d無(wú)法確定債券a和b的久期大小 20下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是( )。 a行業(yè)盈虧系數(shù) b行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率 c行業(yè)銷售利潤(rùn)率d行業(yè)資本積累率 21下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。 a債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率 b客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí) c在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí) d在某一時(shí)點(diǎn)，同

9、一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí) 22假設(shè)模型得到的cap曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該cap曲線對(duì)應(yīng)的ar值等于( )。 a3b0.33c0.75 d0.25 23客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶 ( )的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶( )的大小。 a償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)b盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn) c收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)d償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 24下列關(guān)于流動(dòng)性比率指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。 a流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng) b易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行

10、在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金 c對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，大額負(fù)債依賴度為50很正常 d貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無(wú)法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 25下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說(shuō)法，不正確的是( )。 a現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來(lái)短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況 b根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于35時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警 c商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng) d應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求 26下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說(shuō)法，

11、不正確的是( )。 a指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸 b等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn) c不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債 d不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約 27影響金融工具久期的因素不包括( )。 a金融工具的到期日b距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短 c到期日之前支付金額的大小d金融工具的發(fā)行日期 28中國(guó)人民銀行從2004年開(kāi)始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了( )。 a擴(kuò)大貨幣流通量 b敦促商業(yè)銀行加強(qiáng)流動(dòng)性管理，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)成本收益進(jìn)行科學(xué)分析，制定科學(xué)的流動(dòng)性管理方案 c提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽(yù)度 d緊縮貨幣 29下列有關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。 a

12、若銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率下降時(shí)，銀行的未來(lái)收益將減少 b存款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動(dòng)重新安排貸款，銀行收益不受影響 c銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，就不會(huì)存在收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) d當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同時(shí)，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) 30巴塞爾委員會(huì)在1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定中提出的對(duì)運(yùn)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為( )。 a市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×var b市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×var c市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

13、監(jiān)管資本=var÷乘數(shù)因子 d市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=var÷(附加因子+最低乘數(shù)因子) 31一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來(lái)源，貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對(duì)此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是( )。 a重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) b收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) c基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) d期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn) 32假設(shè)違約損失率（lgd）為14%，商業(yè)銀行估計(jì)（el）為10%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（ead）為20億元，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（rwa）為( )億元。a10b14.5c18.5d2033新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括( )。 a違

14、反貸款“三查”制度b地方政府行政干預(yù) c違反貸款授權(quán)授信規(guī)定d銀行員工違法 34某公司2006年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2 000萬(wàn)元，其中存貨500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1 600萬(wàn)元，則該公司2006年速動(dòng)比率為( )。 a1.25b0.94c0.63 d1 35某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )。 a1.33b1.74c2.00 d3.08 36在對(duì)美國(guó)公開(kāi)上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，altman的z計(jì)分模型選擇了5個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反映影響借款人違約概率的5個(gè)主要因素。其中，

15、反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是( )。 a息稅前利潤(rùn)總資產(chǎn)b銷售額總資產(chǎn) c留存收益總資產(chǎn) d股票市場(chǎng)價(jià)值債務(wù)賬面價(jià)值 37下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是( )。 a信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程 b信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析 c當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高d信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況 38下列關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說(shuō)法，正確的是( )。 a董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程 b高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管

16、理的最終責(zé)任 c風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施 d風(fēng)險(xiǎn)管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作 39若借款人甲、乙內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率分別為0.02和0.04，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議定義的二者的違約概率分別為( )。 a0.02，0.04b0.03，0.03 c0.02，0.03d0.03，0.04 40假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬(wàn)元，銷售收入為100萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為170萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為190萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。 a20b26c53d56 41某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為

17、14，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為( )。 a3.00b3.11c3.33d3.58 42下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說(shuō)法，不正確的是( )。a可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種b高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限c初級(jí)法要求商業(yè)銀行支用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值d商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值43根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為( )。 a確定型隨機(jī)

18、變量和不確定型隨機(jī)變量 b跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量 c離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量 d離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量 44某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20、40、40，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為8、10、12，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。 a10b10.4c9.5 d3.5 45下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。 a國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) b在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) c在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失 d國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍 46商業(yè)銀行

19、風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括( )。 a風(fēng)險(xiǎn)分散b風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖c風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避d風(fēng)險(xiǎn)隱藏 47如果利率變動(dòng)對(duì)存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這是( )。a重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)b收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)c基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)d期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)48外部審計(jì)的基本特點(diǎn)是()。 a獨(dú)立性、公開(kāi)性和技術(shù)性b主觀性、公開(kāi)性和專業(yè)性 c獨(dú)立性、公正性和專業(yè)性d主觀性、公正性和技術(shù)性 49下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是( )。 a少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分 b未分配利潤(rùn)指商業(yè)銀行以前年度實(shí)現(xiàn)的未分配利潤(rùn)或未彌補(bǔ)虧損c優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益

20、分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票 d計(jì)入附屬資本的可轉(zhuǎn)換債券，不可由持有者主動(dòng)回售，未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)同意發(fā)行人不準(zhǔn)贖回 50下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是( )。 a賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分 b賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等 c監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具 d經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本 51某商業(yè)銀行2004年、2005年、2006年各項(xiàng)收入如下表所示：年份凈利息收入非利息收入出售證券盈利保險(xiǎn)收入200440201020200550101

21、020200660301020固定比例為15，則按基本指標(biāo)法，2007年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為( )。 a5 b105 c135 d75 52下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，不正確的是( )。 a構(gòu)造方式多種多樣b交易靈活便捷 c通常只能消除部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)d不會(huì)產(chǎn)生新的交易對(duì)方信用風(fēng)險(xiǎn) 53假設(shè)外匯交易部門年收益損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟(jì)增加值(eva)為( )萬(wàn)元。稅后凈利潤(rùn)經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)var(250，99%)資本預(yù)期收益率2000萬(wàn)元1251000萬(wàn)元20%a1 000b500c-500d-1 000 54某企業(yè)2006年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2005年末應(yīng)收賬款為1.4億元

22、，2006年末應(yīng)收賬款為1.0億元，則該企業(yè)2006年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。 a60 b72 c84 d90 55貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為( )。 a單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓b一次性轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)式轉(zhuǎn)讓 c無(wú)追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓d代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓 56甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。 a風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 b風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 c風(fēng)險(xiǎn)分散 d風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 57下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是( )。 a收益率與價(jià)格反向變動(dòng)b價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān) c久期越長(zhǎng)，價(jià)

23、格的變動(dòng)幅度越大d久期公式中的d為修正久期 58關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，下列說(shuō)法不正確的是( )。a兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同b資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是可操作性相對(duì)較強(qiáng)，缺點(diǎn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理c資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理d資產(chǎn)分類的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)基礎(chǔ)信息支持59假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。 a買入距到期日還有半年的債券 b賣出永久債券 c買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出10年期債券 d買入30年期政府債券，并賣出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券 60如下表，g1-8，表示8類產(chǎn)

24、品線中各產(chǎn)品線過(guò)去3年的年均總收入。1-8，表示由巴塞爾委員會(huì)設(shè)定的固定百分?jǐn)?shù)。產(chǎn)品線(g1-8×1-8)2004年102005年-52006年5用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算，則2007年操作風(fēng)險(xiǎn)資本為()。 a33b5c10d15 61下列不屬于camels評(píng)級(jí)六大要素的是()。 a市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度b管理 c營(yíng)利性d資產(chǎn)負(fù)債率 6220世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。 a資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段b資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 c全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 d負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 63下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說(shuō)法，不正確的是( )。 a資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管

25、理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制 b缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段 c20世紀(jì)60年代以前：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 d1988年巴塞爾資本協(xié)議的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成 64適合于早期銀行特點(diǎn)的初級(jí)的資產(chǎn)管理理論是( )。a銷售理論 b真實(shí)票據(jù)理論c資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論d預(yù)期收入理論65資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。a負(fù)債業(yè)務(wù)b中間業(yè)務(wù)c資產(chǎn)業(yè)務(wù)d表外業(yè)務(wù)66下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。 a風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布 b風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ) c

26、損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念 d風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但并不等同于損失本身 67下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法，正確的是( )。 a必須具備高度獨(dú)立性 b具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán) c風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) d核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施 68下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。 a違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè) b結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn) c信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征 d與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得 69下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。 a操

27、作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面 b操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利 c對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn) d操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn) 70采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。 a13.33b16.67c30.00 d83.33 71x、y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，x的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。 a0.630b0.072c0.127 d0.056 72

28、一位投資者將1萬(wàn)元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)12000元，投資的絕對(duì)收益是( )。a9.9%b10c20%d200073某銀行2006年初次級(jí)類貸款余額為1 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了200億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為( )。 a20.0b60.0c75.0d100.0 74下列哪一項(xiàng)屬于針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)和做法？( )a貸款是有承諾的b貸款是有抵押的c子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過(guò)5萬(wàn)歐元（或等值貨幣）d必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，以便分析損失率波動(dòng)情況75在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，risk

29、calc模型( )。 a不適用于非上市公司 b運(yùn)用logitprobit回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率 c核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系 d核心是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者 76altman的z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。 a流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債b流動(dòng)資產(chǎn)÷總資產(chǎn) c(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)÷總資產(chǎn)d流動(dòng)負(fù)債÷總資產(chǎn) 77下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是( )。 a久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響 b如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) c如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) d對(duì)于利率的大

30、幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確 78下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法中，不正確的是( )。 a商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額 b制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分 c市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理 d管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整 79利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換的一組資金流量，( )。 a涉及本金的交換和利息支付方式的交換 b涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換 c不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換 d不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

31、 80商業(yè)銀行面對(duì)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，不可以通過(guò)( )來(lái)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。 a提高電子化水平以取代手工操作b制定連續(xù)營(yíng)業(yè)方案 c購(gòu)買電子保險(xiǎn)dit系統(tǒng)災(zāi)難備援外包 81“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。 a風(fēng)險(xiǎn)分散b風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖c風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移d風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 82國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是( )。 a股本收益率(roe)b資產(chǎn)收益率(roa) c風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(rapm)d風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(var) 83商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無(wú)法償還貸款本

32、息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過(guò)執(zhí)行擔(dān)保來(lái)爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。 a風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移b風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償c風(fēng)險(xiǎn)分散d風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 84下列關(guān)于信用評(píng)分模型的表述，不正確的是( )。 a信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型 b信用評(píng)分模型對(duì)金融數(shù)據(jù)的要求比較高 c信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定 d信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上 85下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是( )。 a國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 b跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

33、產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng) c轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) d商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露 86以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。 (1)建立一個(gè)獨(dú)立的spv來(lái)發(fā)行證券，spv與原始權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離” (2)spv負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購(gòu)買抵押貸款證券的投資者賬戶 (3)spv將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶 (4)spv購(gòu)買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池) (5)

34、采用各種信用增級(jí)方法提高發(fā)行證券的信用等級(jí) (6)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評(píng)級(jí) (7)spv向投資者出售抵押貸款證券 a(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)b(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4) c(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)d(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6) 87下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是( )。 a商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的任何損失；二是隨時(shí)可以動(dòng)用 b按照商業(yè)銀行資本充足率管理辦法，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8，核心資本充足率不得低于4 c未分配利潤(rùn)屬于核心資本 d少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

35、 88在業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行選擇服務(wù)提供商時(shí)應(yīng)進(jìn)行( )。 a風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量b風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別c風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估d盡職調(diào)查 89下面關(guān)于非預(yù)期損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。 a非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度 b非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在 c非預(yù)期損失可通過(guò)提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避 d從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的 90( )不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。 a處理該筆貸款所花費(fèi)的成本 b由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 c資本金要求所帶來(lái)的成本 d客戶的規(guī)模 二、多項(xiàng)選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選

36、擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。 1建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個(gè)基本準(zhǔn)則是( )。 a風(fēng)險(xiǎn)管理部門是財(cái)務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu) b風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具備高度獨(dú)立性 c風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán) d風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的唯一執(zhí)行部門e風(fēng)險(xiǎn)管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的所有核心要素 2下列關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說(shuō)法正確的有( )。a外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)b外部審計(jì)和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場(chǎng)檢查c外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都將審查銀行會(huì)計(jì)信息、管理信息以及相關(guān)記錄d外部審計(jì)意見(jiàn)和監(jiān)管意見(jiàn)同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對(duì)、

37、客觀、公正的立場(chǎng)e外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策和重點(diǎn)也是外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的，二者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，防范金融危機(jī)的有效保證3貸款重組可以采取的措施有( )。 a減少貸款額度b調(diào)整貸款利率c增加控制措施d調(diào)整信貸產(chǎn)品e調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限 4影響違約損失率的主要因素包括( )。 a清償優(yōu)先性 b抵押品 c借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)d公司所在行業(yè) e當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于繁榮還是蕭條 5下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的有( )。 a組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理 b組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種 c通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于

38、集中在組合層面的某些方面 d任何情況下都不允許超過(guò)組合限額e組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額6根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)( )。 a財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)b經(jīng)營(yíng)管理狀況c資產(chǎn)管理狀況d負(fù)債管理狀況e領(lǐng)導(dǎo)后備力量 7商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有( )。a高級(jí)計(jì)量法 bvar分析法 c制作風(fēng)險(xiǎn)清單d情景分析法e專家調(diào)查列舉法8設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。 a自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度 b業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的過(guò)往業(yè)績(jī) c工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn) d能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平 e定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)9馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括( )。 a厭惡風(fēng)險(xiǎn) b

39、偏好收益 c存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù) d偏好風(fēng)險(xiǎn) e風(fēng)險(xiǎn)中性 10柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括( )。 a輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范 b規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞 c柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí) d柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感 e客戶監(jiān)管難度大11下列關(guān)于因果分析模型的說(shuō)法，不正確的有( )。 a由鄧肯·威爾遜開(kāi)發(fā) b用于分析檢驗(yàn)損失事件與風(fēng)險(xiǎn)誘因 c是定性分析 d運(yùn)用了var技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量 e不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度 12某公司2008年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5

40、億元，2008年期初應(yīng)收賬款為7500萬(wàn)元，2008年期末應(yīng)收賬款為9500萬(wàn)元，下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的是( )。a銷售毛利率為25%b應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11c銷售毛利率為33.33%d應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為153天e應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.3513下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，不正確的是( )。a違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，可以作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)b違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性c違約概率又稱為不良率，是不良債權(quán)余額在所有債項(xiàng)余額中的占比d違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率兩個(gè)層面e違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的14有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)

41、( )。 a定期采取從上至下的方式進(jìn)行 b全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo) c制定切實(shí)可行的實(shí)施方案 d體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中 e使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低 152002年10月，國(guó)內(nèi)首個(gè)it系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說(shuō)法，正確的有( )。 a此舉是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段 b深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn) c此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上 d此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽(yáng)數(shù)據(jù)中心 e此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn) 16風(fēng)險(xiǎn)為本的持續(xù)監(jiān)管框架內(nèi)容包括(

42、 )。 a了解機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 b規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng) c準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查 d實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查并確定評(píng)級(jí) e監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè) 17期貨市場(chǎng)的基本經(jīng)濟(jì)功能包括( )。a套期保值、規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)功能 b價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能 c投機(jī)牟取暴利的功能 d造市的功能 e吸引更多市場(chǎng)參與者的功能 18下列哪些不是亨得里對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家的評(píng)分模型包含的變量？( )a連續(xù)3年消費(fèi)價(jià)格年度對(duì)數(shù)指數(shù)b每年外債對(duì)出口的百分比c違約史的啞變量d私人部門信貸增長(zhǎng)的變化率（用對(duì)gdp的百分率表示）e實(shí)際匯率的高估或低估19風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括( )。 a不良貸款遷徙率b資本充足程

43、度 c超額備付金比率d盈利能力 e準(zhǔn)備金充足程度 20下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析論述正確的是( )。 a風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)可以用于一切關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的分析 b久期、凸度等都是衡量風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo) c風(fēng)險(xiǎn)敏感性是指資產(chǎn)價(jià)值對(duì)相關(guān)變量變化的反映 d風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析適用于相關(guān)變量變動(dòng)較小時(shí)使用 e利用泰勒展開(kāi)近似化，展開(kāi)階數(shù)越高，則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的描繪越精確 21關(guān)于商業(yè)銀行貸款轉(zhuǎn)讓的以下說(shuō)法，正確的有( )。 a貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓 b貸款轉(zhuǎn)讓又被稱為貸款出售 c貸款轉(zhuǎn)讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟(jì)資本配置效率 d大多數(shù)貸款轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無(wú)追索、不同性質(zhì)的貸款的組合在貸款二級(jí)市場(chǎng)上公開(kāi)打包出售 e與組

44、合貸款轉(zhuǎn)讓相比，各單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對(duì)困難 22商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括( )。 a確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行 b建立健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制 c確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn) d確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性 e確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整 23交易風(fēng)險(xiǎn)分為( )。a買賣風(fēng)險(xiǎn) b信用風(fēng)險(xiǎn)c交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) d道德風(fēng)險(xiǎn)e價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)24商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括( )。 a總損失額 b損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息 c總損失中收回部分的信息 d損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息 e損失發(fā)生后所采取的

45、有關(guān)補(bǔ)救措施 25在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，通常需要做出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括( )。 a市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期 b商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化 c商業(yè)銀行改革重組的成本和收益 d監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件 e市場(chǎng)利率短期內(nèi)劇烈波動(dòng) 26下列說(shuō)法正確的是( )。a均值var度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失b 均值var度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失c 零值var度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失d 零值var度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失e var常用來(lái)衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)27風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)( )。 a建立錯(cuò)誤承受程序 b設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序 c隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形

46、成文件記錄 d設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵 e為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志 282001年，我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有( )。 a正常：借款人能夠履行合同，沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還 b關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素 c次級(jí)：借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 d可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失 e損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后

47、，本息仍然無(wú)法收回，或只能收回極少部分 29交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)管理以往僅包括以歷史交易資料為基礎(chǔ)確定風(fēng)險(xiǎn)暴露的限額，現(xiàn)在則通過(guò)綜合計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)改善風(fēng)險(xiǎn)管理。但是尚存的問(wèn)題包括( )。a風(fēng)險(xiǎn)限額的客觀標(biāo)準(zhǔn)未考慮預(yù)期收益或資本b目前的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)構(gòu)并未包括產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的相關(guān)性c風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)不成熟d與衍生產(chǎn)品有關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法還很不成熟e用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)值方法綜合計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)30信貸客戶財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括( )。 a拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴(yán)重b關(guān)鍵的人事變動(dòng) c業(yè)務(wù)性質(zhì)改變d存款賬戶余額下降e主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失 31個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在( )。 a客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約b商

48、業(yè)銀行員工失職違規(guī) c客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約 d商業(yè)銀行員工知識(shí)/技能匱乏 e客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過(guò)程中的違約 32操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則主要包括( )。a由表及里b自上而下c自下而上d從已知到未知e從簡(jiǎn)單到復(fù)雜33情景分析中的情景可以( )。 a包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景 b人為設(shè)定 c直接使用歷史上發(fā)生過(guò)的情景 d從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到 e通過(guò)運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程得到 34某中國(guó)出口商將于3個(gè)月后收到貨款100萬(wàn)美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有( )。 a遠(yuǎn)期外匯交易合約b貨幣期貨c貨幣

49、互換d期權(quán)e即期外匯交易 35下列可能給某商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。 a關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道 b銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度 c市場(chǎng)流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息 d銀行工作人員長(zhǎng)期對(duì)待客戶態(tài)度粗暴 e銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品 36戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。 a商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性 b商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn) c為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷 d為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏 e整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證 37下列哪些屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)？( )a外部評(píng)級(jí)下降b資產(chǎn)質(zhì)量下降c融資成本上升d被迫從

50、市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券e市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面消息38下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有( )。 a當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加 b當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少 c當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少 d久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感 e久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 39下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材風(fēng)險(xiǎn)管理一書中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法要點(diǎn)(na表示無(wú)信息)。則下列說(shuō)法正確的有( )。 a(a)又可以稱為非零售暴露 b(a)無(wú)期限調(diào)整，(b)有期限調(diào)整 c(c)與

51、(d)的劃分依據(jù)是對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同 d(c)與(d)都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是違約損失率 e對(duì)于(b)，只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，就必須自行估計(jì)違約概率和違約損失率 40商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作用的有( )。 a適度分散客戶種類和資金到期日 b制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額 c以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源 d將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè) e以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來(lái)源 三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷，正確選a，錯(cuò)誤選b。1流動(dòng)性偏好理論可以很好地解釋反向收益率曲線。( ) a對(duì)b錯(cuò) 2資本金被稱為保護(hù)債務(wù)人、使債務(wù)人面

52、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)免遭損失的“緩沖器”。( ) a對(duì)b錯(cuò) 3商業(yè)銀行只能通過(guò)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。( ) a對(duì)b錯(cuò) 4在進(jìn)行保證的時(shí)候，無(wú)論保證的類型是否相同，保證人所承擔(dān)的法律責(zé)任都依據(jù)“法律面前，人人平等”的規(guī)則，不得存在不同。( )a對(duì)b錯(cuò)5流動(dòng)性比率/指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是靜態(tài)分析，能對(duì)未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行有效評(píng)估。( ) a對(duì)b錯(cuò)6商業(yè)銀行法律合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。( ) a對(duì)b錯(cuò) 7商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員須全部由該商業(yè)銀行內(nèi)部人員擔(dān)任。( ) a對(duì)b錯(cuò)8一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。( ) a對(duì)b錯(cuò) 9債項(xiàng)評(píng)級(jí)在本質(zhì)上等同于貸款分類。( ) a對(duì)b錯(cuò) 10分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。( )a對(duì)b錯(cuò)11風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。( ) a對(duì)b錯(cuò) 12交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。( ) a對(duì)b錯(cuò) 13商業(yè)銀行總