計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱

1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱課程名稱：計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 課程編碼：2727英文名稱：econometrics總 學(xué) 時：72   講課學(xué)時：64  實(shí)驗(yàn)學(xué)時： 上機(jī)學(xué)時:8適用專業(yè)： 經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易教 材：王文博.計量經(jīng)濟(jì)學(xué).西安交通大學(xué)出版社，2004.使用說明：（一）課程性質(zhì)、目的和任務(wù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會確定的經(jīng)濟(jì)類各專業(yè)的核心課程，是經(jīng)濟(jì)類專業(yè)必修課，屬于應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)。經(jīng)濟(jì)計量學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為前提,利用數(shù)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計方法與計算技術(shù),根據(jù)實(shí)際觀察數(shù)據(jù)來研究帶有隨機(jī)影響的經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門學(xué)科，其目的是通

2、過建立經(jīng)濟(jì)計量模型來研究經(jīng)濟(jì)變量之間內(nèi)在的數(shù)量規(guī)律。通過本課程的學(xué)習(xí),要求學(xué)生掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本原理和方法，培養(yǎng)實(shí)證分析與量化分析的思維能力。 （二）課程教學(xué)基本要求通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)生應(yīng)熟悉線性回歸分析的基本方法和原理，掌握單方程模型的經(jīng)濟(jì)計量方法和原理，掌握聯(lián)立方程模型的經(jīng)濟(jì)計量方法和原理，并初步掌握計算機(jī)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計量分析的計算及分析方法。第1章 導(dǎo)論通過本章學(xué)習(xí)，使學(xué)生理解計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念以及計量經(jīng)濟(jì)模型的建模過程。 本章主要內(nèi)容 1. 什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（econometrics） 通過消費(fèi)函數(shù)的討論，給出計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義。 2. 計量經(jīng)濟(jì)模型化過程分析，給出計量經(jīng)濟(jì)模型的建?；?/p>

3、本步驟 第2章 一元線性回歸模型通過本章學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握一元線性回歸模型的參數(shù)估計、檢驗(yàn)方法以及如何利用估計模型進(jìn)行預(yù)測和政策評價的基本步驟。 本章主要內(nèi)容 1模型的假定 2參數(shù)的最小二乘估計 3系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)及模型假設(shè)檢驗(yàn)的含義 4 預(yù)測誤差和預(yù)測區(qū)間及預(yù)測誤差的分析5 案例分析我國消費(fèi)支出模型第3章 多元線性回歸模型通過本章學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握多元線性回歸模型的參數(shù)估計、模型擬合程度評價方法。學(xué)會處理各類線性約束下的參數(shù)檢驗(yàn)問題。 本章主要內(nèi)容 1參數(shù)的最小二乘估計2 參數(shù)估計的分布性質(zhì)： t檢驗(yàn)和f檢驗(yàn)統(tǒng)計量 3模型的預(yù)測4案例分析計 第4章 異方差性 通過本章學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握異方差的含義

4、，理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中異方差產(chǎn)生的原因，異方差對模型的影響；并掌握檢驗(yàn)異方差的主要方法，學(xué)會處理和消除異方差的方法。本章主要內(nèi)容 1異方差的含義與產(chǎn)生的原因2異方差的影響3異方差的檢驗(yàn)圖示檢驗(yàn)法、戈匡檢驗(yàn)、white檢驗(yàn)、glejser檢驗(yàn)、park檢驗(yàn)、arch檢驗(yàn)等4解決方法模型變換法、wls方法、模型的對數(shù)變換、gls方法等第5章 自相關(guān)性通過本章學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握自相關(guān)的基本含義，理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中自相關(guān)產(chǎn)生的原因，以及自相關(guān)對模型的影響；并掌握幾種檢驗(yàn)自相關(guān)的主要方法，學(xué)會處理與消除自相關(guān)的方法。 本章主要內(nèi)容 1自相關(guān)性及其產(chǎn)生的原因2自相關(guān)性的后果3自相關(guān)性檢驗(yàn)圖示法、dw檢驗(yàn)、回歸檢驗(yàn)法、

5、高階自相關(guān)性檢驗(yàn)等4解決方法廣義差分法、自相關(guān)系數(shù)的估計方法第6章 多重共線性通過本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生了解模型中變量存在的多重共線性對于模型估計產(chǎn)生的影響，理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中多重共線性的表現(xiàn)；并掌握常用的多重共線性的診斷方法和解決方法。本章主要內(nèi)容 1多重共線性及其產(chǎn)生的原因2多重共線性的影響3檢驗(yàn)方法相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法、輔助回歸模型檢驗(yàn)、方差膨脹因子檢驗(yàn)、特征值檢驗(yàn)等4解決方法剔除次要解釋變量、利用先驗(yàn)約束信息、變換模型的形式、綜合使用時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)、逐步回歸法、增加樣本容量、主成份回歸等第7章 單方程回歸模型的幾個專題通過本章學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握虛擬變量的概念、虛擬變量的設(shè)置方法和特殊應(yīng)用；了解觀測

6、誤差的概念及觀測誤差對模型的影響；掌握設(shè)定誤差中相關(guān)變量的遺漏、無關(guān)變量的誤選對模型的影響及檢驗(yàn)方法；掌握隨機(jī)解釋變量的含義、對普通最小二乘估計量的影響、工具變量法；并能運(yùn)用eviews實(shí)現(xiàn)上述各種方法。 本章主要內(nèi)容 1虛擬變量2模型的設(shè)定誤差3模型變量的觀測誤差4隨機(jī)解釋變量第8章 分布滯后模型通過本章學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握聯(lián)立方程模型的實(shí)質(zhì)與模型的形式，掌握聯(lián)立方程模型識別的階條件與秩條件，并能熟練運(yùn)用其判斷聯(lián)立方程的可識別性，掌握聯(lián)立方程模型的估計方法，并能初步運(yùn)用eviews實(shí)現(xiàn)聯(lián)立方程模型的估計方法。 本章主要內(nèi)容 1聯(lián)立方程模型的實(shí)質(zhì)與形式 2聯(lián)立方程模型的識別 3聯(lián)立方程模型的估計方

7、法 第9章 時間序列分析通過本章學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握時間序列的基本概念、時間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)；了解協(xié)整理論；掌握格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)；了解向量自回歸模型；并能運(yùn)用eviews實(shí)現(xiàn)上述各種方法。 本章主要內(nèi)容 1 時間序列2平穩(wěn)性檢驗(yàn)3格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)（三）與其它課程的聯(lián)系本課程的先修課程為：數(shù)理統(tǒng)計學(xué)，微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)（四）教材、參考書目及主要期刊 教材：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第1版，王文博主編，西安交通大學(xué)出版社，2004年 參考書：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第3版），古扎拉蒂著，林少宮譯，中國人民大學(xué)出版社，1999年計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2000年（五）開課基本手段及課件理論教學(xué)與軟件操作相結(jié)合。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門定量分析的經(jīng)濟(jì)學(xué)科，知識的應(yīng)用歸結(jié)到大量的數(shù)據(jù)處理和計算，因此，在理論教學(xué)的同時，充分利用先進(jìn)的計算機(jī)工具，采用eviews5.0軟件進(jìn)行實(shí)驗(yàn)教學(xué)。采用多媒體教學(xué)。多媒體教學(xué)不僅具有效率高、生動形象等優(yōu)點(diǎn)，還可以在課堂演示軟件的操作方法，立即得出計算結(jié)果，有助于提高學(xué)生學(xué)習(xí)興趣，活躍課程教學(xué)氣氛。（六）制定（或修訂）日期 修訂日期：2011年3月26日參考書目：1王文博 主編.計量經(jīng)濟(jì)學(xué).西安交通大學(xué)出版社.2004.2李子奈 主編.計量經(jīng)濟(jì)學(xué).高等教育出版社. 2005.3于俊年