中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、 編號(hào)：NEEQ-TECH-DATASPEC-20150724 密級(jí)：公開(kāi)發(fā)布工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范（V1.2）全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司二一五年八月 交易支持平臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范文檔信息文檔名稱(chēng)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范說(shuō)明規(guī)定主辦券商與交易支持平臺(tái)間數(shù)據(jù)交換的內(nèi)容、格式及填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)修訂歷史版本號(hào)修改日期修改說(shuō)明V1.02013.11首次發(fā)布。V1.0.12014.4完善各章說(shuō)明內(nèi)容，對(duì)各字段的填寫(xiě)要求做出更具體的說(shuō)明：1. 對(duì)于預(yù)留字段，注明默認(rèn)值；2. 對(duì)于下發(fā)的行情文件，注明當(dāng)揭示的值超過(guò)該字段定義的范圍時(shí)，用最大值填充；

2、3. 對(duì)于券商填寫(xiě)的接口庫(kù)，明確約定了各字段是否必須填寫(xiě)；4. 完善了錯(cuò)誤代碼表中的錯(cuò)誤原因說(shuō)明；5. 補(bǔ)充說(shuō)明了協(xié)議轉(zhuǎn)讓申報(bào)信息庫(kù)將如何采取限流措施。V1.12015.61.補(bǔ)充說(shuō)明投資者適當(dāng)性管理匯總信息庫(kù)是與中國(guó)結(jié)算的有效賬戶(hù)比對(duì)后才下發(fā)；2. 補(bǔ)充說(shuō)明投資者適當(dāng)性管理信息庫(kù)和主辦券商營(yíng)業(yè)部信息庫(kù)上報(bào)要求；3. 增加了每月下發(fā)一次的投資者適當(dāng)性全量庫(kù)的說(shuō)明；4. 完善證券信息庫(kù)、證券行情庫(kù)、申報(bào)庫(kù)、回報(bào)庫(kù)中說(shuō)明的內(nèi)容。5. 增加指數(shù)發(fā)布說(shuō)明。V1.22015.7增加優(yōu)先股業(yè)務(wù)的相關(guān)說(shuō)明數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.2前言為更好地滿足掛牌公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提高轉(zhuǎn)讓效率，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓公司根據(jù)優(yōu)先股業(yè)務(wù)需

3、求對(duì)原全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范（V1.1）進(jìn)行了修改，形成了全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范（V1.2）。與原數(shù)據(jù)接口規(guī)范比較，本版本的數(shù)據(jù)接口規(guī)范作了如下修改：1. NQXX.DBF增加優(yōu)先股證券信息揭示內(nèi)容；2. NQHQ.DBF增加優(yōu)先股行情揭示內(nèi)容；3. NQHGTZZ？.DBF增加優(yōu)先股投資者報(bào)送說(shuō)明；4. NQHGTZZ.DBF增加優(yōu)先股投資者確認(rèn)說(shuō)明；5. NQSDXQL.DBF增加優(yōu)先股投資者揭示說(shuō)明；6. 新增NQFGKSBXX.DBF揭示優(yōu)先股申報(bào)信息；7. 新增NQFGKCJXX.DBF揭示優(yōu)先股成交信息。數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.1前言為

4、更好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提高轉(zhuǎn)讓效率，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司根據(jù)前期業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及新增業(yè)務(wù)需求對(duì)原全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范（V1.0.1）進(jìn)行了修改，形成了全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范（V1.1）。與原數(shù)據(jù)接口規(guī)范比較，本版本的數(shù)據(jù)接口規(guī)范作了如下修改：1. 補(bǔ)充說(shuō)明投資者適當(dāng)性管理信息庫(kù)應(yīng)于每個(gè)轉(zhuǎn)讓日15：30前，通過(guò)FDEP上報(bào)，且明確無(wú)新增報(bào)空庫(kù)。2. 補(bǔ)充說(shuō)明主辦券商營(yíng)業(yè)部信息庫(kù)應(yīng)于每個(gè)轉(zhuǎn)讓日15:30前，通過(guò)FDEP上報(bào)，且明確無(wú)新增報(bào)空庫(kù)。3. 補(bǔ)充說(shuō)明投資者適當(dāng)性管理匯總信息庫(kù)的生成機(jī)制。4. 增加每月下發(fā)的投資者適當(dāng)性管理全量庫(kù)的說(shuō)明。5. 完

5、善證券信息庫(kù)中XXZSSSL的說(shuō)明。6. 證券行情庫(kù)中HQJSD2的上限值修正為9999.999。7. 完善申報(bào)庫(kù)中WTHTXH的說(shuō)明。8. 回報(bào)庫(kù)中HBDFZH的說(shuō)明修正字段編碼為9。9. 根據(jù)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓的檢查規(guī)則，增加回報(bào)庫(kù)中錯(cuò)誤原因的分類(lèi)解釋。10. 增加指數(shù)發(fā)布的相關(guān)內(nèi)容說(shuō)明。數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.0.1前言為更好地滿足掛牌公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提高轉(zhuǎn)讓效率，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓公司根據(jù)仿真測(cè)試的情況特對(duì)原全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范（V1.0）進(jìn)行了修改，形成了全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)交易支持平臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范（V1.0.1）。與原數(shù)據(jù)接口規(guī)范比較，本版本的數(shù)據(jù)接口規(guī)范作了如下修改：

6、1. 對(duì)于證券信息庫(kù)、證券行情庫(kù)等全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)下發(fā)的文件中標(biāo)注為預(yù)留的字段，增加了默認(rèn)取值的說(shuō)明：數(shù)值型默認(rèn)為0、0.00或0.000，字符型默認(rèn)用空格填充。2. 對(duì)于證券行情庫(kù)、做市轉(zhuǎn)讓申報(bào)信息庫(kù)等全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)下發(fā)的文件，注明當(dāng)申報(bào)數(shù)量、成交數(shù)量、成交金額、漲跌幅等字段揭示的值超過(guò)該字段定義的范圍時(shí)，用最大值填充。 3. 對(duì)于申報(bào)庫(kù)，明確了各字段是否必填，規(guī)定了NQWT.WTHTXH中營(yíng)業(yè)部編碼的取值范圍必須與NQQSYYB中上報(bào)的信息一致。對(duì)表3-2做了進(jìn)一步完善，將錯(cuò)誤代碼F對(duì)應(yīng)的錯(cuò)誤說(shuō)明中的“且不屬于例外條款”具體化。4. 對(duì)于回報(bào)庫(kù)，對(duì)表4-2做了進(jìn)一步完善，將錯(cuò)誤原因“成交

7、確認(rèn)申報(bào)與定價(jià)申報(bào)之間不滿足配對(duì)合法性要求”補(bǔ)充到錯(cuò)誤19類(lèi)。5. 對(duì)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓申報(bào)信息庫(kù)，補(bǔ)充了在有效申報(bào)記錄數(shù)超過(guò)25000筆時(shí)將如何采取限流措施。6. 對(duì)于投資者適當(dāng)性管理信息庫(kù)，明確了各字段是否必填。7. 對(duì)于主辦券商營(yíng)業(yè)部信息庫(kù)，明確了各字段是否必填，增加說(shuō)明了營(yíng)業(yè)部編碼與NQWT.WTHTXH的關(guān)系，補(bǔ)充說(shuō)明了自營(yíng)、資管、做市等無(wú)營(yíng)業(yè)部編制的系統(tǒng)無(wú)需申報(bào)。8. 對(duì)于投資者適當(dāng)性管理匯總信息庫(kù)，下發(fā)的信息中賬戶(hù)名稱(chēng)變?yōu)轭A(yù)留字段，補(bǔ)充說(shuō)明該庫(kù)僅下發(fā)合格投資者的信息，不下發(fā)兩網(wǎng)公司及退市公司投資者的信息。9. 對(duì)于受限投資者可交易證券信息庫(kù)，補(bǔ)充說(shuō)明下發(fā)數(shù)據(jù)的排序規(guī)則。數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.

8、0前言全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”）是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的全國(guó)性證券交易場(chǎng)所。全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”）為其運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，組織安排非上市股份公司股票的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑸榉巧鲜泄煞莨救谫Y、并購(gòu)等相關(guān)業(yè)務(wù)提供服務(wù)，為市場(chǎng)參與人提供信息、技術(shù)和培訓(xùn)服務(wù)。本規(guī)范所稱(chēng)交易支持平臺(tái)是指為全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌證券提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)的技術(shù)系統(tǒng)，包括交易系統(tǒng)、行情系統(tǒng)、監(jiān)察系統(tǒng)及相關(guān)的接口程序。交易支持平臺(tái)由全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司建設(shè)和維護(hù)。本規(guī)范對(duì)掛牌公司普通股票轉(zhuǎn)讓?zhuān)▍f(xié)議轉(zhuǎn)讓、做市轉(zhuǎn)讓、競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?、兩網(wǎng)公司及退市公司股票轉(zhuǎn)讓的數(shù)據(jù)接口進(jìn)行了定義，描述

9、了主辦券商信息系統(tǒng)與交易支持平臺(tái)系統(tǒng)之間交互數(shù)據(jù)的內(nèi)容和格式，包括證券信息庫(kù)（NQXX.DBF）、證券行情庫(kù)（NQHQ.DBF）、申報(bào)庫(kù)（NQWT.DBF）、回報(bào)庫(kù)（NQHB.DBF）、協(xié)議轉(zhuǎn)讓申報(bào)信息庫(kù)（NQXYXX.DBF）、做市轉(zhuǎn)讓申報(bào)信息庫(kù)（NQZSXX.DBF）、投資者適當(dāng)性管理信息庫(kù)（NQHGTZZ?.DBF）、主辦券商營(yíng)業(yè)部信息庫(kù)（NQQSYYB?.DBF）、投資者適當(dāng)性管理匯總信息庫(kù)（NQHGTZZ.DBF）、受限投資者可交易證券信息庫(kù)（NQSXTZZ.DBF）和信息公告文件（xxyymmdd.nnn）等11個(gè)接口。本規(guī)范只規(guī)定交易和行情的數(shù)據(jù)接口，結(jié)算數(shù)據(jù)接口規(guī)范由中國(guó)證券登

10、記結(jié)算有限責(zé)任公司另文制定。目 錄數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.2前言II數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.1前言III數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.0.1前言IV數(shù)據(jù)接口規(guī)范V1.0前言V第一章證券信息庫(kù)NQXX.DBF1第二章證券行情庫(kù)NQHQ.DBF5第三章申報(bào)庫(kù)NQWT.DBF8第四章回報(bào)庫(kù)NQHB.DBF12第五章協(xié)議轉(zhuǎn)讓申報(bào)信息庫(kù)NQXYXX.DBF17第六章做市轉(zhuǎn)讓申報(bào)信息庫(kù)NQZSXX.DBF18第七章投資者適當(dāng)性管理信息庫(kù)NQHGTZZ?.DBF19第八章主辦券商營(yíng)業(yè)部信息庫(kù)NQQSYYB?.DBF20第九章投資者適當(dāng)性管理匯總信息庫(kù)NQHGTZZ.DBF21第十章受限投資者可交易證券信息庫(kù)NQSXTZZ.DBF2

11、2第十一章 信息公告文件xxyymmdd.nnn23第十二章 投資者適當(dāng)性管理全量庫(kù)NQSDXQL.DBF26第十三章 非公開(kāi)轉(zhuǎn)讓申報(bào)信息庫(kù)NQFGKSBXX.DBF27第十四章 非公開(kāi)轉(zhuǎn)讓成交信息庫(kù)NQFGKCJXX.DBF28VII 交易支持平臺(tái)數(shù)據(jù)接口規(guī)范第一章 證券信息庫(kù)NQXX.DBF序號(hào)字段名字段描述類(lèi)型長(zhǎng)度備注1XXZQDM證券代碼C62XXZQJC證券簡(jiǎn)稱(chēng)C83XXYWJC英文簡(jiǎn)稱(chēng)C204XXJCZQ基礎(chǔ)證券C6預(yù)留5XXISINISIN編碼C12國(guó)際證券識(shí)別碼6XXZRDW轉(zhuǎn)讓單位N4,07XXHYZL行業(yè)種類(lèi)C58XXHBZL貨幣種類(lèi)C29XXMGMZ每股面值N7,210X

12、XZGB總股本N12,011XXFXSGB非限售股本N12,012XXSNSY上年每股收益N9,413XXBNSY本年每股收益N9,4預(yù)留14XXJSFL經(jīng)手費(fèi)率N7,6按成交金額計(jì)算15XXYHSL印花稅率N7,6按成交金額計(jì)算16XXGHFL過(guò)戶(hù)費(fèi)率N7,6預(yù)留17XXGPRQ掛牌日期D8CCYYMMDD18XXZQQXR起息日D8CCYYMMDD19XXDQR到期日D8CCYYMMDD20XXMBXL每筆限量N9,021XXBLDW買(mǎi)數(shù)量單位N6,022XXSLDW賣(mài)數(shù)量單位N6,023XXZXSBSL最小申報(bào)數(shù)量N6,0預(yù)留24XXJGDW價(jià)格檔位N5,325XXSBCS首筆轉(zhuǎn)讓限價(jià)參

13、數(shù)N7,326XXHXCS后續(xù)轉(zhuǎn)讓限價(jià)參數(shù)N7,327XXXJXZ限價(jià)參數(shù)性質(zhì)N1,028XXZTJG漲停價(jià)格N9,329XXDTJG跌停價(jià)格N9,330XXDZZTJG大宗轉(zhuǎn)讓價(jià)格上限N9,3預(yù)留31XXDZDTJG大宗轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限N9,3預(yù)留32XXCFGBZ成分股標(biāo)志C1預(yù)留33XXZHBL折合比例N5,234XXZRZT轉(zhuǎn)讓狀態(tài)C135XXZQJB證券級(jí)別C136XXZRLX轉(zhuǎn)讓類(lèi)型C137XXZSSSL做市商數(shù)量N4,038XXTPBZ停牌標(biāo)志C139XXCQCX除權(quán)除息標(biāo)志C140XXWLTP網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)志C1預(yù)留41XXQTYW其他業(yè)務(wù)狀態(tài)C442XXGXSJ記錄更新時(shí)間N6,0H

14、HMMSS說(shuō)明：(1) 本庫(kù)的第一條記錄為特殊記錄：XXZQDM（字段1：證券代碼）為“000000”；XXZQJC（字段2：證券簡(jiǎn)稱(chēng)）存放當(dāng)前日期CCYYMMDD；XXYWJC（字段3：英文簡(jiǎn)稱(chēng)）存放本庫(kù)更新時(shí)間HHMMSSss，只取前8位；XXSLDW（字段22：賣(mài)數(shù)量單位）存放當(dāng)日掛牌證券數(shù)量。(2) XXZQDM（字段1：證券代碼）為關(guān)鍵字，其中前三位為標(biāo)識(shí)類(lèi)別，后三位為順序碼，具體含義見(jiàn)表1-1。表1-1：證券代碼定義表第一位第二位第三位定義400兩網(wǎng)公司及退市公司A股420兩網(wǎng)公司及退市公司B股43掛牌公司股票820優(yōu)先股83掛牌公司股票850股權(quán)激勵(lì)期權(quán)899指數(shù)(3) XXZR

15、DW（字段6：轉(zhuǎn)讓單位），指申報(bào)庫(kù)（NQWT.DBF）中WTWTSL（申報(bào)數(shù)量）的單位，最終申報(bào)量 = NQWT.WTWTSL * NQXX.XXZRDW。例如某證券的NQWT.WTWTSL = 1000，NQXX.XXZRDW = 10（股），則：該證券的申報(bào)量 = 1000 * 10 = 10000（股）。(4) XXHYZL（字段7：行業(yè)種類(lèi)），對(duì)于股票：左邊第一位為字母，表示門(mén)類(lèi)；左邊第二、三位為數(shù)字，表示大類(lèi)；其他位為空。具體定義請(qǐng)參見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的上市公司行業(yè)分類(lèi)指引。(5) XXHBZL（字段8：貨幣種類(lèi)），00人民幣，02美元。(6) XXMGMZ（字段9：每股面值）：對(duì)于股

16、票，每股面值為1元。(7) XXSNSY（字段12：上年每股收益）：對(duì)于股票，存放上年每股利潤(rùn)。(8) XXJSFL（字段14：經(jīng)手費(fèi)率），為全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司本身收取或向投資者代收的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用費(fèi)率，該費(fèi)率僅為參考，實(shí)際費(fèi)率以相關(guān)收費(fèi)管理規(guī)定為準(zhǔn)。(9) XXGPRQ（字段17：掛牌日期）的日期格式為CCYYMMDD。(10) XXZQQXR（字段18：起息日）：對(duì)于優(yōu)先股，該字段存放其起息日，日期格式為CCYYMMDD。(11) XXMBXL（字段20：每筆限量）指NQWT.WTWTSL（申報(bào)數(shù)量）的上限。(12) 每筆買(mǎi)入申報(bào)的NQWT.WTWTSL（申報(bào)數(shù)量）必須是XXBLDW（字段21

17、：買(mǎi)數(shù)量單位）的整數(shù)倍?；?bào)成交確認(rèn)申報(bào)時(shí)買(mǎi)入申報(bào)數(shù)量例外。(13) 每筆賣(mài)出申報(bào)的NQWT.WTWTSL（申報(bào)數(shù)量）或做市申報(bào)的NQWT.WTWTSL2（申報(bào)數(shù)量2）必須是XXSLDW（字段22：賣(mài)數(shù)量單位）的整數(shù)倍。余股一次性賣(mài)出時(shí)賣(mài)出申報(bào)數(shù)量例外。(14) XXJGDW（字段24：價(jià)格檔位）為NQWT.WTWTJG（申報(bào)價(jià)格）的最小變動(dòng)單位，例如0.01元RMB。(15) XXSBCS（字段25：首筆轉(zhuǎn)讓限價(jià)參數(shù)）。若XXSBCS=0表示不限制；若XXSBCS>0，則首筆轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄗ罱山粌r(jià)為0）的有效價(jià)格范圍為：MAX（XXJGDW，NQHQ.HQZRSP-（NQHQ.HQZRSP-

18、1）*XXXJXZ+1）*XXSBCS），NQHQ.HQZRSP+（NQHQ.HQZRSP-1）*XXXJXZ+1）*XXSBCS。如有效價(jià)格區(qū)間上限值-前收盤(pán)價(jià)<價(jià)格最小變動(dòng)單位，有效價(jià)格區(qū)間上限值=前收盤(pán)價(jià)+價(jià)格最小變動(dòng)單位；如前收盤(pán)價(jià)-有效價(jià)格區(qū)間下限值<價(jià)格最小變動(dòng)單位，有效價(jià)格區(qū)間下限值=前收盤(pán)價(jià)-價(jià)格最小變動(dòng)單位。價(jià)格在此區(qū)間內(nèi)的申報(bào)才有資格參加首筆轉(zhuǎn)讓撮合，如該證券同時(shí)設(shè)有漲跌幅限制，則取上述范圍與漲跌幅限價(jià)范圍的交集。(16) XXHXCS（字段26：后續(xù)轉(zhuǎn)讓限價(jià)參數(shù)）。若XXHXCS=0表示不限制；若XXHXCS>0，則后續(xù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄗ罱山粌r(jià)不為0）的有效價(jià)格

19、范圍為：MAX（XXJGDW，NQHQ.HQZJCJ-(NQHQ.HQZJCJ-1)*XXXJXZ+1）*XXHXCS），NQHQ.HQZJCJ+(NQHQ.HQZJCJ-1)*XXXJXZ+1）*XXHXCS。如有效價(jià)格區(qū)間上限值-最近成交價(jià)<價(jià)格最小變動(dòng)單位，有效價(jià)格區(qū)間上限值=最近成交價(jià)+價(jià)格最小變動(dòng)單位；如最近成交價(jià)-有效價(jià)格區(qū)間下限值<價(jià)格最小變動(dòng)單位，有效價(jià)格區(qū)間下限值=最近成交價(jià)-價(jià)格最小變動(dòng)單位。價(jià)格在此區(qū)間內(nèi)的申報(bào)才有資格參加后續(xù)轉(zhuǎn)讓撮合，如該證券同時(shí)設(shè)有漲跌幅限制，則取上述范圍與漲跌幅限價(jià)范圍的交集。(17) XXXJXZ（字段27：限價(jià)參數(shù)性質(zhì)）。0表示XXS

20、BCS和XXHXCS的值為價(jià)格；1表示XXSBCS和XXHXCS的值為比例數(shù)。(18) XXZTJG（字段28：漲停價(jià)格）為漲跌幅限制的價(jià)格上限，如果XXZTJG=99999.999，則相應(yīng)的證券沒(méi)有漲幅限制。(19) XXDTJG（字段29：跌停價(jià)格）為漲跌幅限制的價(jià)格下限，如果XXDTJG=0，則相應(yīng)的證券沒(méi)有跌幅限制。(20) XXZHBL（字段33：折合比例）：對(duì)于優(yōu)先股，該字段存放其票面股息率（%）。(21) XXZRZT（字段34：轉(zhuǎn)讓狀態(tài)），N表示正常狀態(tài)，Y表示首日掛牌，D表示新增股票掛牌轉(zhuǎn)讓。(22) XXZQJB（字段35：證券級(jí)別），T表示對(duì)應(yīng)證券是掛牌公司股票；B表示對(duì)

21、應(yīng)證券是兩網(wǎng)公司及退市公司股票；O表示對(duì)應(yīng)證券是僅提供行權(quán)功能的期權(quán)；P表示對(duì)應(yīng)證券是持有人數(shù)存在200人限制的證券。(23) XXZRLX（字段36：轉(zhuǎn)讓類(lèi)型），T表示協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式；M表示做市轉(zhuǎn)讓方式；B表示集合競(jìng)價(jià)+連續(xù)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式；C表示集合競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式；O表示其他類(lèi)型。(24) XXZSSSL（字段37：做市商數(shù)量），僅針對(duì)采用做市轉(zhuǎn)讓方式的證券提供做市報(bào)價(jià)的做市商數(shù)量，采用其他轉(zhuǎn)讓方式的證券該字段的值默認(rèn)為0。(25) XXTPBZ（字段38：停牌標(biāo)志），F(xiàn)表示正常轉(zhuǎn)讓?zhuān)籘表示停牌，不接受轉(zhuǎn)讓申報(bào)；H表示停牌，接受轉(zhuǎn)讓申報(bào)。(26) XXCQCX（字段39：除權(quán)除息標(biāo)志），N表示正常

22、狀態(tài)，E表示除權(quán)，D表示除息，A表示除權(quán)除息。(27) XXQTYW（字段41：其他業(yè)務(wù)狀態(tài)）：第三、四字節(jié)的含義見(jiàn)表1-2，其他兩位預(yù)留。表1-2：其他業(yè)務(wù)狀態(tài)含義表XXQTYW優(yōu)先股其他第一字節(jié)預(yù)留，默認(rèn)為空格預(yù)留，默認(rèn)為空格第二字節(jié)預(yù)留，默認(rèn)為空格預(yù)留，默認(rèn)為空格第三字節(jié)回售標(biāo)志，該證券是否處于回售期：F-否，T-是預(yù)留，默認(rèn)為空格第四字節(jié)轉(zhuǎn)股標(biāo)志，該證券是否允許轉(zhuǎn)股：F-禁止，T-允許預(yù)留，默認(rèn)為空格(28) 凡標(biāo)注為預(yù)留的字段，如果字段類(lèi)型為數(shù)值型，其值為0，如果字段類(lèi)型為字符型，用空格填充。第二章 證券行情庫(kù)NQHQ.DBF序號(hào)字段名字段描述類(lèi)型長(zhǎng)度備注1HQZQDM證券代碼C62

23、HQZQJC證券簡(jiǎn)稱(chēng)C83HQZRSP昨日收盤(pán)價(jià)N9,34HQJRKP今日開(kāi)盤(pán)價(jià)N9,35HQZJCJ最近成交價(jià)N9,36HQCJSL成交數(shù)量N12,07HQCJJE成交金額N17,38HQCJBS成交筆數(shù)N9,0預(yù)留9HQZGCJ最高成交價(jià)N9,310HQZDCJ最低成交價(jià)N9,311HQSYL1市盈率1N9,4靜態(tài)市盈率12HQSYL2市盈率2N9,4動(dòng)態(tài)市盈率13HQJSD1價(jià)格升跌1N9,3較昨日收盤(pán)價(jià)漲跌14HQJSD2價(jià)格升跌2N9,3較上一筆成交價(jià)漲跌15HQHYCC合約持倉(cāng)量N12,016HQSJW5賣(mài)價(jià)位五N9,317HQSSL5賣(mài)數(shù)量五N12,018HQSJW4賣(mài)價(jià)位四N9

24、,319HQSSL4賣(mài)數(shù)量四N12,020HQSJW3賣(mài)價(jià)位三N9,321HQSSL3賣(mài)數(shù)量三N12,022HQSJW2賣(mài)價(jià)位二N9,323HQSSL2賣(mài)數(shù)量二N12,024HQSJW1賣(mài)價(jià)位一/叫賣(mài)揭示價(jià)N9,325HQSSL1賣(mài)數(shù)量一N12,026HQBJW1買(mǎi)價(jià)位一/叫買(mǎi)揭示價(jià)N9,327HQBSL1買(mǎi)數(shù)量一N12,028HQBJW2買(mǎi)價(jià)位二N9,329HQBSL2買(mǎi)數(shù)量二N12,030HQBJW3買(mǎi)價(jià)位三N9,331HQBSL3買(mǎi)數(shù)量三N12,032HQBJW4買(mǎi)價(jià)位四N9,333HQBSL4買(mǎi)數(shù)量四N12,034HQBJW5買(mǎi)價(jià)位五N9,335HQBSL5買(mǎi)數(shù)量五N12,0說(shuō)明：(1

25、) 每個(gè)交易日本庫(kù)的第一條記錄為特殊記錄，HQZQDM為“000000”，HQZQJC存放當(dāng)前日期CCYYMMDD，HQCJBS存放當(dāng)前時(shí)間HHMMSS，HQZRSP存放“指數(shù)因子”，HQCJSL存放行情狀態(tài)信息。HQCJSL個(gè)位數(shù)存放收市行情標(biāo)志（0：非收市行情；1：收市行情；2：盤(pán)后行情），HQCJSL十位數(shù)存放正式行情與測(cè)試行情標(biāo)志（0：正式行情；1：測(cè)試行情），即HQCJSL值為0時(shí)表示正式非收市行情，為1時(shí)表示正式收市行情，為2時(shí)表示正式盤(pán)后行情，為10時(shí)表示測(cè)試的非收市行情，為11時(shí)表示測(cè)試的收市行情，為12時(shí)表示測(cè)試的盤(pán)后行情。HQBSL4存放當(dāng)日最近一次發(fā)布信息公告的時(shí)間，格式

26、為HHMMSSss，HQBSL5存放NQXX.DBF最近一次更新的時(shí)間，格式為HHMMSSss。(2) 當(dāng)本庫(kù)的記錄為指數(shù)記錄時(shí)（HQZQDM最左三位為899），在證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)、昨日收盤(pán)價(jià)、今日開(kāi)盤(pán)價(jià)、最近成交價(jià)、成交數(shù)量、成交金額、最高成交價(jià)、最低成交價(jià)字段揭示相應(yīng)的指數(shù)信息，其中HQZRSP、HQJRKP、HQZJCJ、HQCJSL、HQCJJE、HQZGCJ、HQZDCJ等都必須乘上“指數(shù)因子”，計(jì)算出的結(jié)果才為實(shí)際的指數(shù)值。動(dòng)態(tài)指數(shù)當(dāng)天實(shí)時(shí)發(fā)布，靜態(tài)指數(shù)在下一交易日發(fā)布，HQHYCC揭示靜態(tài)指數(shù)的交易日期。(3) HQZQDM（字段1：證券代碼）為關(guān)鍵字，證券代碼區(qū)間劃分見(jiàn)表2-

27、1。表2-1：證券代碼區(qū)間定義表第一位第二位第三位定義400兩網(wǎng)公司及退市公司A股420兩網(wǎng)公司及退市公司B股43掛牌公司股票820優(yōu)先股83掛牌公司股票850股權(quán)激勵(lì)期權(quán)899指數(shù)(4) HQZRSP（字段3：昨日收盤(pán)價(jià)）：掛牌公司股票掛牌首日無(wú)昨日收盤(pán)價(jià)，也無(wú)基準(zhǔn)價(jià)，發(fā)生首筆交易后以首筆交易價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算漲跌幅，日終按收盤(pán)價(jià)的計(jì)算方法計(jì)算出收盤(pán)價(jià)，并以此為依據(jù)確定下一交易日昨日收盤(pán)價(jià)。如果掛牌首日無(wú)交易，下一交易日仍無(wú)昨日收盤(pán)價(jià)，也無(wú)基準(zhǔn)價(jià)，發(fā)生首筆交易后以首筆交易價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算漲跌幅，以此類(lèi)推。(5) HQJRKP（字段4：今日開(kāi)盤(pán)價(jià)）：采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的股票，開(kāi)盤(pán)價(jià)為當(dāng)日該股票的第

28、一筆成交價(jià)。采用做市轉(zhuǎn)讓方式的，以當(dāng)日的第一筆轉(zhuǎn)讓成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)，做市商間互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)達(dá)成的成交不納入即時(shí)行情。采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的股票，開(kāi)盤(pán)價(jià)為當(dāng)日集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)，不能通過(guò)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的，取連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)。兩網(wǎng)公司及退市公司股票的開(kāi)盤(pán)價(jià)等于收盤(pán)價(jià)，通過(guò)收盤(pán)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生。(6) HQJSD1（字段13：價(jià)格升跌一） = HQZJCJ（最近成交價(jià)） HQZRSP（昨日收盤(pán)價(jià)）。若昨日收盤(pán)價(jià)為空，則價(jià)格升跌一也為空。若價(jià)格升跌一超過(guò)行情庫(kù)能揭示的最大范圍，則以9999.999或-9999.999表示。(7) HQJSD2（字段14：價(jià)格升跌二） = HQZJCJ（最近成

29、交價(jià)） 前一筆最近成交價(jià)。對(duì)于當(dāng)天的第一筆成交：HQJSD2（價(jià)格升跌二）= HQZJCJ（最近成交價(jià)） HQZRSP（昨日收盤(pán)價(jià)）。若昨日收盤(pán)價(jià)為空，則價(jià)格升跌二也為空。若價(jià)格升跌二超過(guò)行情庫(kù)能揭示的最大范圍，則以9999.999或-9999.999表示。(8) 賣(mài)盤(pán)五至賣(mài)盤(pán)一（HQSJW5，HQSSL5，HQSJW4，HQSSL4，HQSJW3，HQSSL3，HQSJW2，HQSSL2，HQSJW1，HQSSL1）為實(shí)時(shí)最低五筆或者五個(gè)價(jià)位賣(mài)出申報(bào)的價(jià)格和數(shù)量，買(mǎi)盤(pán)一至買(mǎi)盤(pán)五（HQBJW1，HQBSL1，HQBJW2，HQBSL2，HQBJW3，HQBSL3,HQBJW4，HQBSL4，H

30、QBJW5，HQBSL5）為實(shí)時(shí)最高五筆或者五個(gè)價(jià)位買(mǎi)入申報(bào)的價(jià)格和數(shù)量。a) 若是掛牌公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓股票，且買(mǎi)賣(mài)盤(pán)價(jià)格字段都不為空（都大于零）時(shí)，字段值有如下關(guān)系：HQSJW5HQSJW4HQSJW3HQSJW2HQSJW1；HQBJW5HQBJW4HQBJW3HQBJW2HQBJW1。買(mǎi)賣(mài)盤(pán)信息僅顯示定價(jià)申報(bào)信息，不顯示成交確認(rèn)申報(bào)信息，買(mǎi)價(jià)可能會(huì)等于或者高于賣(mài)價(jià)。b) 若是掛牌公司做市轉(zhuǎn)讓股票，則只揭示三檔行情，賣(mài)盤(pán)四至賣(mài)盤(pán)五，買(mǎi)盤(pán)四至買(mǎi)盤(pán)五均為空。買(mǎi)賣(mài)盤(pán)價(jià)格字段都不為空（都大于零）時(shí)，字段值有如下關(guān)系：HQSJW3HQSJW2HQSJW1；HQBJW3HQBJW2HQBJW1。買(mǎi)賣(mài)盤(pán)信息

31、僅顯示做市商做市申報(bào)信息，不顯示投資者限價(jià)申報(bào)信息及做市商間互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)信息，買(mǎi)價(jià)可能會(huì)等于或者高于賣(mài)價(jià)。c) 若是掛牌公司競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓股票，且買(mǎi)賣(mài)盤(pán)價(jià)格字段都不為空（都大于零）時(shí)，字段值有如下關(guān)系：HQSJW5HQSJW4HQSJW3HQSJW2HQSJW1；HQBJW5HQBJW4HQBJW3HQBJW2HQBJW1。在集合競(jìng)價(jià)期間，買(mǎi)賣(mài)盤(pán)一（HQBJW1/HQBSL1和HQSJW1/HQSSL1）顯示集合競(jìng)價(jià)參考成交價(jià)、匹配量，買(mǎi)賣(mài)數(shù)量二（HQBSL2和HQSSL2）顯示對(duì)應(yīng)未匹配量。d) 若是兩網(wǎng)公司及退市公司股票，在集合競(jìng)價(jià)期間僅在最近成交價(jià)（HQZJCJ）顯示集合競(jìng)價(jià)參考成交價(jià)，賣(mài)

32、盤(pán)一至賣(mài)盤(pán)五，買(mǎi)盤(pán)一至買(mǎi)盤(pán)五均為空；集合競(jìng)價(jià)撮合完成后顯示三檔行情。當(dāng)買(mǎi)賣(mài)盤(pán)價(jià)格字段都不為空（都大于零）時(shí)，字段值有如下關(guān)系：HQSJW3HQSJW2HQSJW1；HQBJW3HQBJW2HQBJW1。e) 若是優(yōu)先股，在開(kāi)盤(pán)期間不揭示買(mǎi)賣(mài)盤(pán)和成交情況，收盤(pán)后才揭示成交情況，買(mǎi)賣(mài)盤(pán)始終不揭示。若賣(mài)盤(pán)五至賣(mài)盤(pán)一（HQSSL5、HQSSL4、HQSSL3、HQSSL2、HQSSL1），買(mǎi)盤(pán)一至買(mǎi)盤(pán)五的數(shù)量（HQBSL1、HQBSL2、HQBSL3、HQBSL4、HQBSL5）、成交數(shù)量值超過(guò)行情庫(kù)能揭示的最大范圍，則以999999999999表示，若成交金額的值超過(guò)行情庫(kù)能揭示的最大范圍，則以99

33、99999999999.999表示。(9)凡標(biāo)注為預(yù)留的字段，如果字段類(lèi)型為數(shù)值型，其值為0，如果字段類(lèi)型為字符型，用空格填充。第三章 申報(bào)庫(kù)NQWT.DBF序號(hào)字段名字段描述類(lèi)型長(zhǎng)度備注1WTHTXH合同序號(hào)C22必填2WTZQDM證券代碼C6必填3WTZQZH證券賬戶(hù)C10為十位數(shù)字字符，不足十位的左端補(bǔ)足0，不可含空格，必填4WTWTSL申報(bào)數(shù)量N9,0必填5WTWTJG申報(bào)價(jià)格N9,3必填6WTYWLB業(yè)務(wù)類(lèi)別C2必填7WTDFDY擬成交對(duì)手方交易單元C6數(shù)字字符串，互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)必須填寫(xiě)8WTDFZH擬成交對(duì)手方證券賬戶(hù)C10數(shù)字字符串，互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)必須填寫(xiě)9WTWTSL2申報(bào)

34、數(shù)量2N9,0做市報(bào)價(jià)申報(bào)中雙向申報(bào)的賣(mài)出數(shù)量10WTWTJG2申報(bào)價(jià)格2N9,3做市報(bào)價(jià)申報(bào)中雙向申報(bào)的賣(mài)出價(jià)格11WTLXR聯(lián)系人C12預(yù)留12WTLXFS聯(lián)系方式C30預(yù)留13WTYDH成交約定號(hào)N8,0成交確認(rèn)申報(bào)必須填寫(xiě)14WTWTSJ申報(bào)時(shí)間C6HHMMSS，必填15WTCLBZ處理標(biāo)志C1必填16WTBYBZ備用標(biāo)志C1券商系統(tǒng)自用說(shuō)明：(1) WTHTXH（字段1：合同序號(hào)）的左六位為表示交易單元的數(shù)字串，中間8位為申報(bào)日期（CCYYMMDD），右8位為申報(bào)流水號(hào)。申報(bào)流水號(hào)中最左兩位（即合同序號(hào)WTHTXH的第15、16位）可為英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字，表示主辦券商下屬的證券營(yíng)業(yè)

35、部識(shí)別碼（該識(shí)別碼必須與NQQSYYB上報(bào)的信息一致），其余六位為數(shù)字，合同序號(hào)必須全市場(chǎng)唯一。(2) WTWTSL（字段4：申報(bào)數(shù)量）和WTWTJG（字段5：申報(bào)價(jià)格）、及WTWTSL2（字段9：申報(bào)數(shù)量2）和WTWTJG2（字段10：申報(bào)價(jià)格2）四個(gè)字段的值域要求，同WTYWLB（業(yè)務(wù)類(lèi)別）有關(guān)，詳見(jiàn)表3-1。表3-1：申報(bào)業(yè)務(wù)類(lèi)別含義表WTYWLB申報(bào)業(yè)務(wù)含義WTWTSLWTWTJGWTWTSL2WTWTJG20B限價(jià)申報(bào)買(mǎi)入申報(bào)記錄>0>0=0=00S限價(jià)申報(bào)賣(mài)出申報(bào)記錄>0>0=0=00C限價(jià)申報(bào)撤單記錄=0=0=0=01B協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)申報(bào)買(mǎi)入申報(bào)記錄&g

36、t;0>0=0=01S協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)申報(bào)賣(mài)出申報(bào)記錄>0>0=0=01C協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)申報(bào)撤單記錄=0=0=0=02A做市轉(zhuǎn)讓雙向做市申報(bào)記錄>0>0>0>0做市轉(zhuǎn)讓單向做市申報(bào)買(mǎi)入申報(bào)記錄>0>0=0=0做市轉(zhuǎn)讓單向做市申報(bào)賣(mài)出申報(bào)記錄=0=0>0>02C做市轉(zhuǎn)讓做市申報(bào)撤單記錄=0=0=0=03B協(xié)議轉(zhuǎn)讓互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)買(mǎi)入申報(bào)記錄>0>0=0=03S協(xié)議轉(zhuǎn)讓互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)賣(mài)出申報(bào)記錄>0>0=0=03C協(xié)議轉(zhuǎn)讓互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)撤單記錄=0=0=0=04B做市轉(zhuǎn)讓互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)買(mǎi)入申報(bào)記錄&g

37、t;0>0=0=04S做市轉(zhuǎn)讓互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)賣(mài)出申報(bào)記錄>0>0=0=04C做市轉(zhuǎn)讓互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)撤單記錄=0=0=0=06B定價(jià)申報(bào)買(mǎi)入申報(bào)記錄>0>0=0=06S定價(jià)申報(bào)賣(mài)出申報(bào)記錄>0>0=0=06C定價(jià)申報(bào)撤單記錄=0=0=0=0注：對(duì)于做市商雙向做市申報(bào)，WTYWLB（字段6：業(yè)務(wù)類(lèi)別）應(yīng)填寫(xiě)為“2A”，WTWTSL（字段4：申報(bào)數(shù)量）存放買(mǎi)入數(shù)量，WTWTJG（字段5：申報(bào)價(jià)格）存放買(mǎi)入價(jià)格，WTWTSL2（字段9：申報(bào)數(shù)量2）存放賣(mài)出數(shù)量，WTWTJG2（字段10：申報(bào)價(jià)格2）存放賣(mài)出價(jià)格且必須大于WTWTJG（字段5：申報(bào)價(jià)格）。如

38、果是買(mǎi)入單向做市申報(bào)，WTWTSL2和WTWTJG2同時(shí)為0，如果是賣(mài)出單向做市申報(bào)，WTWTSL和WTWTJG同時(shí)為0；若對(duì)應(yīng)數(shù)量字段大于0，要求對(duì)應(yīng)價(jià)格字段也大于0，反之亦然。其他業(yè)務(wù)的WTWTSL2（字段9：申報(bào)數(shù)量2）和WTWTJG2（字段10：申報(bào)價(jià)格2）均填0。(3) WTYWLB（字段6：業(yè)務(wù)類(lèi)別）為“1B”或“1S”時(shí)，WTYDH（字段13：成交約定號(hào)）字段必須大于等于1,000,000且小于等于99,999,999，即填寫(xiě)的值必須是協(xié)議轉(zhuǎn)讓申報(bào)信息庫(kù)中揭示的定價(jià)申報(bào)的約定號(hào)。WTYWLB（字段6：業(yè)務(wù)類(lèi)別）為“3B”、“3S”、“4B”或“4S”時(shí)，WTYDH（字段13：成交

39、約定號(hào)）字段必須小于1,000,000。(4) WTDFDY（字段7：擬成交對(duì)手方交易單元）：對(duì)于WTYWLB（字段6：業(yè)務(wù)類(lèi)別）為“3B”、“3S”、“4B”或“4S”的成交確認(rèn)申報(bào)需要填寫(xiě)正確的擬成交對(duì)手方交易單元；其余業(yè)務(wù)填為“000000”。(5) WTDFZH（字段8：擬成交對(duì)手方證券賬戶(hù)）：對(duì)于WTYWLB（字段6：業(yè)務(wù)類(lèi)別）為“3B”、“3S”、“4B”或“4S”的成交確認(rèn)申報(bào)需要填寫(xiě)正確的擬成交對(duì)手方證券賬戶(hù)；其余業(yè)務(wù)填為“0000000000”。(6) WTLXR（字段11：聯(lián)系人），為預(yù)留字段，用空格填滿。(7) WTLXFS（字段12：聯(lián)系方式），為預(yù)留字段，用空格填滿。

40、(8) WTCLBZ（字段15：處理標(biāo)志）將表明本申報(bào)記錄的處理狀態(tài)。其初始值由主辦券商系統(tǒng)置為z；通信程序?qū)?duì)該筆申報(bào)的合法性進(jìn)行檢查，若合法則將WTCLBZ置為1，轉(zhuǎn)入申報(bào)內(nèi)容檢查，非法則被置為對(duì)應(yīng)的錯(cuò)誤代碼，見(jiàn)表3-2。若申報(bào)格式正確但申報(bào)內(nèi)容不符合業(yè)務(wù)要求，則通過(guò)回報(bào)庫(kù)（NQHB.DBF）自動(dòng)撤單并在NQHB.HBCDYY和NQHB.HBDFZH里填寫(xiě)錯(cuò)誤代碼和簡(jiǎn)要撤單原因。表3-2：申報(bào)記錄錯(cuò)誤代碼含義表錯(cuò)誤代碼含義A交易單元非法：不是6位數(shù)字編碼；交易單元禁止在該報(bào)盤(pán)小站上使用；交易單元未開(kāi)通；交易單元狀態(tài)為凍結(jié)或注銷(xiāo)。B申報(bào)日期非法：不是8位CCYYMMDD格式的數(shù)字編碼； 申報(bào)

41、日期不是當(dāng)天。C申報(bào)流水號(hào)非法：不是2位證券營(yíng)業(yè)部編碼+6位數(shù)字編碼。D證券代碼非法：不是6位數(shù)字編碼；不是已掛牌證券。E證券停牌： 證券代碼狀態(tài)為“停牌且當(dāng)天不接受轉(zhuǎn)讓申報(bào)”。F申報(bào)數(shù)量（或申報(bào)數(shù)量2）非法：違反“表3-1：申報(bào)業(yè)務(wù)類(lèi)別含義表”相關(guān)描述；撤單申報(bào)但數(shù)量不為零，非撤單申報(bào)但數(shù)量不大于零；申報(bào)數(shù)量不是整數(shù)；買(mǎi)申報(bào)數(shù)量不是NQXX.XXBLDW的整數(shù)倍且不屬于互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)的買(mǎi)入申報(bào)類(lèi)型；賣(mài)申報(bào)數(shù)量不是NQXX.XXSLDW的整數(shù)倍且不屬于余股一次性賣(mài)出；申報(bào)數(shù)量超過(guò)NQXX.XXMBXL。G申報(bào)價(jià)格（或申報(bào)價(jià)格2）非法：違反“表3-1：申報(bào)業(yè)務(wù)類(lèi)別含義表”相關(guān)描述；撤單申報(bào)但價(jià)

42、格不為零，非撤單申報(bào)但價(jià)格不大于零；掛牌公司股票和兩網(wǎng)公司及退市公司A類(lèi)股票價(jià)格沒(méi)有精確到小數(shù)點(diǎn)后2位；兩網(wǎng)公司及退市公司B類(lèi)股票價(jià)格沒(méi)有精確到小數(shù)點(diǎn)后3位；申報(bào)價(jià)格不是NQXX.XXJGDW的整數(shù)倍。H證券賬戶(hù)非法： 不是10位數(shù)字編碼。I業(yè)務(wù)類(lèi)別非法：業(yè)務(wù)類(lèi)別不屬于“0B”、“0S”、“0C”、“1B”、“1S”、“1C”、“2A”、“2C”、“3B”、“3S”、“3C”、“4B”、“4S”、“4C”、“6B”、“6S”、“6C”其中之一；證券代碼不允許申報(bào)該業(yè)務(wù)類(lèi)別；證券賬戶(hù)不允許申報(bào)該業(yè)務(wù)類(lèi)別。J測(cè)試環(huán)境正式用戶(hù)不允許報(bào)單。K處理標(biāo)記非法：WTCLBZ沒(méi)有填z。L交易期間測(cè)試用戶(hù)不允許

43、報(bào)單。M該交易單元無(wú)權(quán)經(jīng)營(yíng)該種證券。N該證券賬戶(hù)無(wú)權(quán)交易該種證券。P申報(bào)時(shí)間非法：申報(bào)時(shí)間不是HHMMSS格式的6位數(shù)字編碼；該證券在當(dāng)前時(shí)間不可交易；當(dāng)前申報(bào)時(shí)間禁止接收該業(yè)務(wù)類(lèi)別的申報(bào)。Q交易單元被禁買(mǎi)或禁賣(mài)。該小站為數(shù)據(jù)匯總小站，無(wú)申報(bào)權(quán)限。R證券賬戶(hù)被禁買(mǎi)或禁賣(mài)。U對(duì)手方信息非法：互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)中擬成交對(duì)手方交易單元或擬成交對(duì)手方證券賬戶(hù)非法；互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)中擬成交對(duì)手方交易單元或擬成交對(duì)手方證券賬戶(hù)為空；非互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)中擬成交對(duì)手方交易單元或擬成交對(duì)手方證券賬戶(hù)不為空。W約定號(hào)非法：成交確認(rèn)申報(bào)中約定號(hào)不是1-8位數(shù)字編碼；非成交確認(rèn)申報(bào)中約定號(hào)不為0。X該申報(bào)記錄標(biāo)有DEL

44、ETE標(biāo)記。第四章 回報(bào)庫(kù)NQHB.DBF序號(hào)字段名字段描述類(lèi)型長(zhǎng)度備注1HBCJHM成交號(hào)碼C8數(shù)字字符串2HBZQDM證券代碼C6數(shù)字字符串3HBHTXH合同序號(hào)C224HBZQZH證券賬戶(hù)C10數(shù)字字符串5HBCJSL成交數(shù)量N10,0為正數(shù)時(shí)表示買(mǎi)賣(mài)成交數(shù)量，為負(fù)數(shù)時(shí)表示撤單確認(rèn)數(shù)量，做市商報(bào)價(jià)撤單時(shí)，填寫(xiě)買(mǎi)入撤單確認(rèn)數(shù)量6HBCJJG成交價(jià)格N9,37HBCJSL2成交數(shù)量2N10,0做市商報(bào)價(jià)撤單時(shí)，填寫(xiě)賣(mài)出撤單確認(rèn)數(shù)量8HBDFDY對(duì)手方交易單元C6數(shù)字字符串9HBDFZH對(duì)手方證券賬戶(hù)C10數(shù)字字符串撤單回報(bào)時(shí)填寫(xiě)簡(jiǎn)要撤單說(shuō)明10HBCJSJ成交時(shí)間C8HHMMSSss11HB

45、CJRQ成交日期D8CCYYMMDD12HBYWLB業(yè)務(wù)類(lèi)別C213HBCDYY撤單原因C214HBBYBZ備用標(biāo)志C1券商系統(tǒng)自用說(shuō)明：(1) HBCJHM（字段1：成交號(hào)碼）是交易支持平臺(tái)產(chǎn)生的流水號(hào)，當(dāng)日不重復(fù)。(2) HBCJSL（字段5：成交數(shù)量）、HBCJJG（字段6：成交價(jià)格）和HBCJSL2（字段7：成交數(shù)量2）三字段的值域要求與HBYWLB（字段12：業(yè)務(wù)類(lèi)別）相關(guān)，對(duì)應(yīng)關(guān)系詳見(jiàn)表4-1。表4-1：成交回報(bào)業(yè)務(wù)類(lèi)別含義表HBYWLB交易回報(bào)業(yè)務(wù)含義HBCJSLHBCJJGHBCJSL2對(duì)應(yīng)申報(bào)業(yè)務(wù)類(lèi)別0B限價(jià)申報(bào)買(mǎi)成交回報(bào)>0轉(zhuǎn)讓買(mǎi)入成交價(jià)=00B0S限價(jià)申報(bào)賣(mài)成交回報(bào)

46、>0轉(zhuǎn)讓賣(mài)出成交價(jià)=00S0C限價(jià)申報(bào)撤單回報(bào)0=0=00B0S0C1B協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)買(mǎi)成交回報(bào)>0確認(rèn)買(mǎi)入成交價(jià)=01B1S協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)賣(mài)成交回報(bào)>0確認(rèn)賣(mài)出成交價(jià)=01S1C協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)撤單回報(bào)0=0=01B1S1C2B做市轉(zhuǎn)讓做市申報(bào)買(mǎi)成交回報(bào)>0做市買(mǎi)入成交價(jià)=02A2S做市轉(zhuǎn)讓做市申報(bào)賣(mài)成交回報(bào)>0做市賣(mài)出成交價(jià)=02A2C做市轉(zhuǎn)讓做市申報(bào)撤單回報(bào)0=002A2C3B協(xié)議轉(zhuǎn)讓互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)買(mǎi)成交回報(bào)>0確認(rèn)買(mǎi)入成交價(jià)=03B3S協(xié)議轉(zhuǎn)讓互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)賣(mài)成交回報(bào)>0確認(rèn)賣(mài)出成交價(jià)=03S3C協(xié)議轉(zhuǎn)讓互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)撤單回報(bào)0=0=

47、03B3S3C4B做市轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)申報(bào)買(mǎi)成交回報(bào)>0確認(rèn)買(mǎi)入成交價(jià)=04B4S做市轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)申報(bào)賣(mài)成交回報(bào)>0確認(rèn)賣(mài)出成交價(jià)=04S4C做市轉(zhuǎn)讓成交確認(rèn)申報(bào)撤單回報(bào)0=0=04B4S4C6B定價(jià)申報(bào)買(mǎi)成交回報(bào)>0確認(rèn)買(mǎi)入成交價(jià)=06B6S定價(jià)申報(bào)賣(mài)成交回報(bào)>0確認(rèn)賣(mài)出成交價(jià)=06S6C定價(jià)申報(bào)撤單回報(bào)0=0=06B6S6C(3) HBCJSL<0表示成功撤單的回報(bào)（|HBCJSL|是被撤單的股數(shù)）；HBCJSL=0則表示撤單不成功的回報(bào)。(4) HBZQDM（字段2：證券代碼）、HBHTXH（字段3：合同序號(hào)）和HBZQZH（字段4：證券賬戶(hù)）的定義同申報(bào)庫(kù)（N

48、QWT.DBF），其值與相應(yīng)申報(bào)記錄對(duì)應(yīng)相等。(5) HBDFDY（字段8：對(duì)手方交易單元）和HBDFZH（字段9：對(duì)手方證券賬戶(hù)）為互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)的成交回報(bào)業(yè)務(wù)中對(duì)手方的信息，其他申報(bào)的回報(bào)中該字段用0填充。(6) 若HBYWLB為“2C”表示為做市商做市申報(bào)的撤單回報(bào)。此時(shí)，若HBCJSL<0表示買(mǎi)入申報(bào)成功撤單數(shù)量；若HBCJSL2<0表示賣(mài)出申報(bào)成功撤單數(shù)量。(7) 閉市標(biāo)志：HBCJJG = -2.000。盤(pán)后轉(zhuǎn)讓結(jié)束標(biāo)志：HBCJJG = -3.000。(8) HBCDYY（字段13：撤單原因）為交易支持平臺(tái)對(duì)申報(bào)自動(dòng)撤單的原因代號(hào)，其含義見(jiàn)表4-2，相應(yīng)撤單原因簡(jiǎn)要

49、說(shuō)明填于HBDFZH（字段9：對(duì)手方證券賬戶(hù)）。表4-2：交易主機(jī)自動(dòng)撤單含義表HBCDYYHBDFZH具體含義01無(wú)效賬戶(hù)證券賬戶(hù)編碼不存在；證券賬戶(hù)不是10位數(shù)字編碼。03單元賣(mài)空托管單元擁有的該證券可用股數(shù)小于賣(mài)出申報(bào)數(shù)量。04股東賣(mài)空股東擁有的該證券可用股數(shù)小于賣(mài)出申報(bào)數(shù)量。06價(jià)格過(guò)高兩網(wǎng)公司及退市公司股票交易申報(bào)價(jià)格超出漲幅的上限；做市商間互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)價(jià)格超過(guò)當(dāng)日允許申報(bào)價(jià)格區(qū)間的上限。07價(jià)格過(guò)低兩網(wǎng)公司及退市公司股票交易申報(bào)價(jià)格超出跌幅的下限；做市商間互報(bào)成交確認(rèn)申報(bào)價(jià)格超過(guò)當(dāng)日允許申報(bào)價(jià)格區(qū)間的下限。08價(jià)格錯(cuò)誤申報(bào)價(jià)格非價(jià)格檔位的整數(shù)倍；撤單申報(bào)但價(jià)格不為零，非撤單申報(bào)

50、但價(jià)格不大于零；掛牌公司股票和兩網(wǎng)公司及退市公司A類(lèi)股票價(jià)格沒(méi)有精確到小數(shù)點(diǎn)后2位；兩網(wǎng)公司及退市公司B類(lèi)股票價(jià)格沒(méi)有精確到小數(shù)點(diǎn)后3位；非做市申報(bào)但申報(bào)價(jià)格2的值不為0。09數(shù)量非法申報(bào)買(mǎi)數(shù)量小于下限；撤單申報(bào)單數(shù)量不為零；非撤單申報(bào)但數(shù)量不大于零；申報(bào)數(shù)量不是整數(shù)；買(mǎi)申報(bào)數(shù)量不是NQXX.XXBLDW的整數(shù)倍且不屬于例外條款；賣(mài)申報(bào)數(shù)量不是NQXX.XXSLDW的整數(shù)倍且不屬于例外條款；申報(bào)數(shù)量超出NQXX.XXMBXL的限值；非做市申報(bào)但申報(bào)數(shù)量2的值不為0。12賬戶(hù)非法證券賬戶(hù)/對(duì)方證券賬戶(hù)格式非法；證券賬戶(hù)/對(duì)方證券賬戶(hù)狀態(tài)不可用。13賬戶(hù)限制證券賬戶(hù)禁止申報(bào)該業(yè)務(wù)類(lèi)別；證券賬戶(hù)有買(mǎi)入、賣(mài)出或者雙向限制；證券賬戶(hù)限制交易申報(bào)買(mǎi)賣(mài)的證券（買(mǎi)入、賣(mài)出或雙向限制）；證券賬戶(hù)在申報(bào)交易單元上限制交易（買(mǎi)入、賣(mài)出或雙向