2021年7月期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識》考前押題四

1、2021年7月期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識考前押題四 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 以下關(guān)于場內(nèi)期權(quán)和場外期權(quán)的說法，正確的是（）。A. 場外期權(quán)被稱為現(xiàn)貨期權(quán)B. 場內(nèi)期權(quán)被稱為期貨期權(quán)C. 場外期權(quán)合約可以是非標準化合約D. 場外期權(quán)比場內(nèi)期權(quán)流動性風險小正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 某交易者以7340 元/噸買入10手7月白糖期貨合約后，下列符合金字塔式增倉原則操作的是（）。A. 白糖合約價格上升到

2、7350元/噸時再次買入9手合約B. 白糖合約價格下降到7330元/噸時再次買入9手合約C. 白糖合約價格上升到7360元/噸時再次買入10手合約D. 白糖合約價格下降到7320元/噸時再次買入15手合約正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 1982年，美國（）上市交易價值線指數(shù)期貨，標志著股指期貨的誕生。A. 芝加哥期貨交易所B. 芝加哥商業(yè)交易所C. 紐約商業(yè)交易所D. 堪薩斯期貨交易所正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題)

3、> 單項選擇題 > 在正向市場中熊市套利最突出的特點是（）。A. 損失巨大而獲利的潛力有限B. 沒有損失C. 只有獲利D. 損失有限而獲利的潛力巨大正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 若股指期貨的理論價格為2560點，交易成本為20點，當股指期貨的市場價格處于（）時，存在套利機會。A. 2550后2570點之間B. 2560和2580點之間C. 2580和2600點之間D. 2540 和2560點之間正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題

4、(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 通過在期貨市場建立空頭頭寸，對沖其目前持有的或者未來將賣出的商品或資產(chǎn)的價格風險的操作，被稱為（ ）。A. 賣出套期保值B. 買入套期保值C. 賣出套利D. 買入套利正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 如果投資者（），可以考慮利用股指期貨進行空頭套利保值。A. 計劃在未來持有股票組合，擔心股市上漲B. 持有股票組合，預(yù)計股市上漲C. 計劃在未來持有股票組合，預(yù)計股票下跌D. 持有股票組合，擔心股市下跌正確答案：D, (單項選擇題)(每題

5、0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 發(fā)票價格的計算公式為（ ）。A. 國債期貨交割結(jié)算價*轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計利息B. 國債期貨交割結(jié)算價*轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息C. 國債期貨發(fā)行價*轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息D. 國債期貨交割結(jié)算價/轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 若某賬戶的總資本金額是10萬元，為了規(guī)避投機風險，該投資者的下列操作，不正確的是（）。A. 每份黃金期貨合約的保證金要求為2000元，該投資者持有5份黃金合約頭寸

6、B. 每份鋅期貨合約的保證金是5000元，該投資者持有2份鋅期貨合約頭寸C. 每份黃金期貨合約的保證金要求為2500元，該投資者持有10份黃金合約頭寸D. 每份鋅期貨合約的保證金是4000元，該投資者持有1份鋅期貨合約頭寸正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 某交易者預(yù)測5月份大豆期貨價格將上升，故買入50手，成交價格為4000元/噸。當價格升到4030元/噸時，買入30手；當價格升到4040元/噸，買入20手；當價格升到4050元/噸時，買入10手，該交易者建倉的方法為（）。A. 平均買低法B

7、. 倒金字塔式建倉C. 平均買高法D. 金字塔式建倉正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 目前我國上海期貨交易所規(guī)定的交易指令主要是（）。A. 套利指令B. 止損指令C. 停止限價指令D. 限價指令正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。A. 買進股票指數(shù)所對應(yīng)的一攬子股票，同時賣出股票指數(shù)期貨合約B. 賣出股票指數(shù)所對應(yīng)的一攬子股票，同時買進股票指數(shù)

8、期貨合約C. 買進近期股指期貨合約，賣出遠期股指期貨合約D. 賣出近期股指期貨合約，買進遠期股指期貨合約正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 上海證券交易所個股期權(quán)合約的行權(quán)方式是（）。A. 美元B. 英鎊C. 歐元D. 人民幣正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 看跌期權(quán)賣方的收益（）。A. 最大為收到的權(quán)利金B(yǎng). 最大等于期權(quán)合約中規(guī)定的執(zhí)行價格C. 最小為0D. 最小為收到的權(quán)利金正確答案：

9、A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 在正向市場上，某交易者下達買入5月菜籽油期貨合約同時賣出7月菜籽油期貨合約的套利限價指令，價差為100元/噸，則該交易指令可以（）元/噸的價差成交。A. 102B. 98C. 96D. 94正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > （）是一種選擇的權(quán)利，即買方能夠在未來的特定時間或者一段時間內(nèi)按照事先約定的價格買入或者賣出某種約定的標的物的權(quán)利。A. 期權(quán)B. 期貨C. 遠

10、期D. 現(xiàn)貨正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 中期國債是指償還期限在（ ）年的國債。A. 1-5B. 3-5C. 1-10D. 1-20正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > NYMEX是（）的簡稱。A. 芝加哥期貨交易所B. 倫敦金屬交易所C. 法國國際期貨期權(quán)交易所D. 紐約商業(yè)交易所正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) &

11、gt; 單項選擇題 > CBOE標準普爾500指數(shù)期權(quán)的乘數(shù)是（）。A. 100歐元B. 100美元C. 500美元D. 500歐元正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 關(guān)于期貨交易與遠期交易的描述，以下正確的是（ ）。A. 遠期合同與期貨合同都具有較好的流動性，所以形成的價格都具有權(quán)威性B. 兩者信用風險都較小C. 交易對象都是合同，交易雙方通過一對一談判達成交易D. 期貨交易時在遠期交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題

12、(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 上影線的長度表示（）之間的價差。A. 最高價和收盤價B. 收盤價和開盤價C. 開盤價和最低價D. 最高價和最低價正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 股票看跌期權(quán)在（）下，處于虛值狀態(tài)。A. 執(zhí)行價格高于標的物價格B. 執(zhí)行價格等于標的物價格C. 執(zhí)行價格低于標的物價格D. 執(zhí)行價格等于標的物價格加上權(quán)利金正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 >

13、 技術(shù)分析者認為，市場的投資者在決定交易時，通過對（）分析即可預(yù)測價格的未來走勢。A. 生產(chǎn)和消費B. 市場交易行為C. 進口和出口D. 供給和需求正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 期貨公司風險控制的核心是（）。A. 建立以凈資本為核心的風險監(jiān)控體系B. 建立內(nèi)部風險控制機制C. 保障信息系統(tǒng)安全D. 按規(guī)定進行信息披露正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > ETF是（ ）。A. 上市型開放式基

14、金B(yǎng). 交易所交易基金C. 交易所交易期權(quán)D. 上市型開放式期權(quán)正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 根據(jù)我國商品期貨交易規(guī)則，隨著交割期的臨近，保證金比率應(yīng)（）。A. 降低B. 提高C. 不變D. 與交割期無關(guān)正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)由（）只股票組成。A. 10B. 20C. 30D. 50正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分

15、類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 某投資者買入一份看漲期權(quán)，在某一時點，該期權(quán)的標的資產(chǎn)市場價格大于期權(quán)的執(zhí)行價格，則在此時該期權(quán)是一份（）。A. 實值期權(quán)B. 虛值期權(quán)C. 平值期權(quán)D. 零值期權(quán)正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 期權(quán)的買方，是（）。A. 支付權(quán)利金、讓渡權(quán)利但無義務(wù)的一方B. 支付權(quán)利金、獲得權(quán)利但無義務(wù)的一方C. 收取權(quán)利金、獲得權(quán)利并承擔義務(wù)的一方D. 支付權(quán)利金、獲得權(quán)利并承擔義務(wù)的一方正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分

16、) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > （）是指在交易所交易池內(nèi)由交易者面對面地公開喊價，表達各自買進或賣出合約的要求。A. 交易者協(xié)商成交B. 連續(xù)競價制C. 一節(jié)一價制D. 計算機撮合成交正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > （）是指從期貨品種的上下游產(chǎn)業(yè)入手，研究產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及相關(guān)因素對商品供求和價格影響及傳導(dǎo)，從而分析和預(yù)測期貨價格。A. 供求分析B. 基本面分析C. 產(chǎn)業(yè)鏈分析D. 宏觀分析正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50

17、分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > （）的后來居上，改變了期貨市場的發(fā)展格局，期貨市場的交易結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著変化。A. 遠期現(xiàn)貨B. 商品期貨C. 金融期貨D. 期貨期權(quán)正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 下列不屬于會員制期貨交易所會員的基本權(quán)利的是（）。A. 行使表決權(quán)、申訴權(quán)B. 設(shè)計期貨合約C. 在期貨交易所內(nèi)進行期貨交易D. 按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題

18、模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 糧食貿(mào)易商可利用大豆期貨進行賣出套期保值的情形是（）。A. 三個月后將購置一批大豆，擔心大豆價格上漲B. 擔心豆油價格上漲C. 已簽訂大豆購貨合同，確定了交易價格D. 大豆現(xiàn)貨價格遠高于期貨價格正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 在我國，個人投資者從事期貨交易必須在（）辦理開戶手續(xù)。A. 期貨交易所B. 期貨業(yè)協(xié)會C. 期貨公司D. 期貨保證金監(jiān)控中心正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)

19、測題) > 單項選擇題 > 若期權(quán)買方擁有買入標的物的權(quán)利，該期權(quán)為（）。A. 現(xiàn)貨期權(quán)B. 期貨期權(quán)C. 看漲期權(quán)D. 看跌期權(quán)正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 在其他因素不變的情況下，下列關(guān)于標的物價格波動幅度與期權(quán)價格關(guān)系的說法，正確的是（）。A. 標的物價格波動幅度越大，期權(quán)的價格越高B. 標的物價格波動幅度越小，期權(quán)的價格越高C. 標的物價格波動幅度越大，實值期權(quán)的價格越高，虛值期權(quán)價格越低D. 標的物價格波動幅度越大，看漲期權(quán)的價格越高，看跌期權(quán)價格越低正確答案：A,

20、 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 在我國，交易所對會員結(jié)算時，當日虧損應(yīng)從會員的（）中扣劃。A. 結(jié)算準備金B(yǎng). 交易保證金C. 資金賬戶D. 結(jié)算賬戶正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 下列屬于上海期貨交易所期貨品種的是（）。A. 焦炭B. 甲醇C. 玻璃D. 白銀正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 在

21、8月份，某套利者認為小麥期貨合約與玉米合約的價差小于正常水平（小麥價格通常高于玉米價格），則他應(yīng)該（）。A. 買入1手11月份小麥期貨合約，同時賣出1手11月份玉米期貨合約B. 賣出1手11月份小麥期貨合約，同時買入1手11月份玉米期貨合約C. 買入1手11月份小麥期貨合約，同時賣出1手8月份玉米期貨合約D. 賣出1手11月份小麥期貨合約，同時買入1手8月份玉米期貨合約正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 美國財務(wù)公司3個月后將收到1000萬美元并計劃以之進行再投資，由于擔心未來利率下降，該公司

22、可以（）3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（每手合約為100萬美元）。A. 買入100手B. 買入10手C. 賣出100手D. 賣出10手正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 股指期貨的反向套利操作是指（）。A. 買進股票指數(shù)所對應(yīng)的一攬子股票，同時賣出指數(shù)期貨合約B. 買進近期股指期貨合約，同時賣出遠期股指期貨合約C. 賣出近期股指期貨合約，同時買進遠期股指期貨合約D. 賣出股票指數(shù)所對應(yīng)的一攬子股票，同時買入指數(shù)期貨合約正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)

23、分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 關(guān)于期權(quán)價格的表述錯誤的是（ ）。A. 對于用看漲期權(quán)而言，執(zhí)行價格越高，期權(quán)價格越低B. 到期期限越長，期權(quán)的價格越高C. 匯率的波動性越大，期權(quán)價格越低D. 利率越高，期權(quán)價格越高正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 會員制期貨交易所設(shè)立的專業(yè)委員會一般由（）。A. 會員大會提議，經(jīng)理事會同意設(shè)立B. 理事長提議，經(jīng)理事會同意設(shè)立C. 理事長提議，總經(jīng)理同意設(shè)立D. 總經(jīng)理提議，理事長同意設(shè)立正確答案：B, (單項選擇題)(每

24、題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 9月15日，美國芝加哥期貨交易所下一年1月份小麥期貨價格為950美分/蒲式耳，1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳，某套利者按此價格賣出10手1月份小麥合約的同時買入10手1月份玉米合約。9月30日，該交易者同時將小麥期貨合約和玉米期貨合約平倉，平倉價格分別為935美分/蒲式耳、350美分/蒲式耳。則該交易者盈利（ ）。（1手= 5000蒲式耳）A. 20000美元B. 200000美元C. 2000000美元D. 20000000美元正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分)

25、題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 4月1日，某股票指數(shù)為1400點，市場年利率為5%，年股息率為1.5%，若采用單利計算法，則6月30日交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論價格為（）點。A. 1400B. 1412.3C. 1420.25D. 1424正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 期貨合約是在（ ）的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。A. 互換合約B. 期權(quán)合約C. 調(diào)期合約D. 現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠期合約正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目

26、分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 期貨合約標準化指的是除（）外，其所有條款都是預(yù)先規(guī)定好的，具有標準化的特點。A. 貨物品質(zhì)B. 交易單位C. 交割日期D. 交易價格正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 當標的物價格在期權(quán)執(zhí)行價格以上時（不計交易費用），買進看跌期權(quán)損失（）。A. 全部權(quán)利金B(yǎng). 權(quán)利金+標的物價格-執(zhí)行價格C. 執(zhí)行價格+權(quán)利金D. 執(zhí)行價格正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題

27、模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 某投機者以7800美元/噸的價格買入1手銅合約，成交后價格上漲到7950美元/噸。為了防止價格下跌，他應(yīng)于價位在（ ）時下達止損指令。A. 7780美元/噸B. 7800美元/噸C. 7870美元/噸D. 7950美元/噸正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 >交易者預(yù)期標的資產(chǎn)價格下跌而買進看跌期權(quán)，（）期權(quán)需支付一筆權(quán)利金。A. 買進看漲B. 賣出看漲C. 買進看跌D. 賣出看跌正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)

28、分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 當期貨公司按規(guī)定對保證金不足的客戶進行強行平倉時，強行平倉的有關(guān)費用和發(fā)生的損失由（）承擔。A. 該客戶B. 該客戶與期貨公司共同C. 期貨公司D. 期貨交易所、期貨公司、該客戶共同正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 美式期權(quán)的買方（）行權(quán)。A. 可以在到期日或之后的任何交易日B. 只能在到期日C. 可以在到期日或之前的任一交易日D. 只能在到期日之前正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的

29、試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 關(guān)于賣出看跌期權(quán)的損益（不計交易費用），以下說法錯誤的是（）。A. 最大收益為所收取的權(quán)利金B(yǎng). 當標的物市場價格大于執(zhí)行價格時，買方不會執(zhí)行期權(quán)C. 損益平衡點為：執(zhí)行價格+權(quán)利金D. 買方的盈利即為賣方的虧損正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > （）已成為目前世界最具影響力的能源期貨交易所。A. 倫敦金屬期貨交易所B. 芝加哥期貨交易所C. 紐約商品交易所D. 紐約商業(yè)交易所正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目

30、分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 單項選擇題 > 我國某榨油廠計劃三個月后購入1000噸大豆，欲利用國內(nèi)大豆期貨進行套期保值，具體建倉操作是（）。A. 賣出100手大豆期貨合約B. 買入100手大豆期貨合約C. 賣出200手大豆期貨合約D. 買入200手大豆期貨合約正確答案：B, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 下面對反向大豆提油套利做法正確的是（）。A. 買入大豆期貨合約，同時賣出豆油和豆粕期貨合約B. 賣出大豆期貨合約，同時買入豆油和豆粕期貨合約C. 增加豆粕和豆油供給量

31、D. 減少豆粕和豆油供給量正確答案：B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 關(guān)于上海期貨交易所的表述，正確的有（）。A. 理事會是常設(shè)機構(gòu)B. 會員以期貨公司會員為主C. 理事會下設(shè)專門委員會D. 董事會是常設(shè)機構(gòu)正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 我國期貨交易所規(guī)定，當會員、客戶出現(xiàn)下列（ ）情形時，交易所、期貨公司有權(quán)對其持倉進行強行平倉。A. 會員結(jié)算準備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補

32、足的B. 客戶、從事自營業(yè)的交易會員持倉量超出其限倉規(guī)定C. 因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的D. 根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉的正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 下列情形中，基差為- 80元/噸的有（）。A. 1月10日，玉米期貨價格為1710元/噸，現(xiàn)貨價格為1790元/噸B. 1月10日，玉米期貨價格為1710元/噸，現(xiàn)貨價格為1630元/噸C. 1月10日，玉米現(xiàn)貨價格為1710元/噸，期貨價格為1790元/噸D. 1月10日，玉米現(xiàn)貨價格為1710元/噸，期貨價格為1

33、630/元噸正確答案：B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 1998年8月，國務(wù)院發(fā)布國務(wù)院關(guān)于進一步整頓和規(guī)范期貨市場的通知，開始了第二輪治理整頓。1999年，期貨交易所再次精簡合并為3家，分別是（）。A. 上海期貨交易所B. 鄭州商品交易所C. 中國金融期貨交易所D. 大連商品交易所正確答案：A,B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 標的物市場價格處于（）情形，對賣出看漲期權(quán)者有利。A. 上漲B. 下跌C

34、. 波動率小D. 波動率大正確答案：B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 以下關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的說法，正確的是（）。A. 美式期權(quán)的買方只能在合約到期日行權(quán)B. 美式期權(quán)的買方在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權(quán)C. 歐式期權(quán)的買方在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權(quán)D. 歐式期權(quán)的買方只能在合約到期日行權(quán)正確答案：B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 對買入套期保值來說，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有

35、（）。A. 反向市場基差走弱B. 正向市場基差走弱C. 基差保持不變D. 反向市場轉(zhuǎn)為正向市場正確答案：A,B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 關(guān)于集合競價的原則，正確的是（）。A. 高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交B. 低于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交C. 等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交D. 高于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題

36、(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 期貨合約的主要條款包括（）等。A. 最小變動價位B. 每日價格最大波動幅度C. 合約交割月份D. 交割地點正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 關(guān)于芝加哥期貨交易所（CBOT ）中長期國債期貨，下列表述不正確的是（）。A. 采用價格報價法，報價按100美元面值的國債期貨價格報價B. 采用指數(shù)式報價，即用“100減去不帶百分號的貼現(xiàn)率或利率”C. 采用現(xiàn)金交割D. 買方具有選擇交付券種的權(quán)利正確答案：B,C,D, (多項選擇題)(

37、每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 期權(quán)交易的用途是（ ）。A. 減少交易費用B. 創(chuàng)造價值C. 套期保值D. 投資正確答案：C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 商品市場的需求量通常由（）組成。A. 前期庫存量B. 期末商品結(jié)存量C. 出口量D. 國內(nèi)消費量正確答案：B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 下列說法中，正確的是（）。A.

38、 當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當時的標的物價格時，該期權(quán)為實值期權(quán)B. 當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權(quán)為實值期權(quán)C. 當看漲期權(quán)的執(zhí)行價格遠遠低于當時的標的物價格時，該期權(quán)為極度實值期權(quán)D. 當看跌期權(quán)的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時，該期權(quán)為實值期權(quán)正確答案：A,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 期權(quán)的權(quán)利金大小是由（）決定的。A. 內(nèi)涵價值B. 時間價值C. 實值D. 虛值正確答案：A,B, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題

39、) > 多項選擇題 > 技術(shù)分析法的理論基礎(chǔ)是基于以下三項市場假設(shè)（）。A. 市場行為反映和包容一切B. 價格呈趨勢變動C. 市場波動的三種趨勢D. 歷史會重演正確答案：A,B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 本期供給量由（ ）構(gòu)成。A. 期初庫存量B. 當期國內(nèi)生產(chǎn)量C. 當期進口量D. 當期出口量正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 在不考慮交易費用的情況下，關(guān)于買進看漲期權(quán)損

40、益說法正確的是（）。A. 最大損失為全部權(quán)利金B(yǎng). 損益平衡點是執(zhí)行價格與權(quán)利金之和C. 有買入相關(guān)標的物的義務(wù)D. 買方的收益隨著標的物價格上漲而下跌正確答案：A,B, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 反向市場產(chǎn)生的原因是（）。A. 近期對某種期貨合約需求非常迫切，遠大于供給，使期貨價格大幅度增加，高于現(xiàn)貨價格B. 近期對某種商品或資產(chǎn)需求非常迫切，遠大于近期產(chǎn)量及庫存量，使現(xiàn)貨價格大幅度增加，高于期貨價格C. 預(yù)計將來某商品的供給會大幅度增加，導(dǎo)致期貨價格大幅度下降，低于現(xiàn)貨價格D. 預(yù)計將來某商品的

41、供給會大幅度增加，導(dǎo)致現(xiàn)貨價格大幅度下降，低于期貨價格正確答案：B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 關(guān)于期貨結(jié)算機構(gòu)的表述正確的有（）。A. 當期貨交易成交后，買賣雙方繳納一定的保證金，結(jié)算機構(gòu)就承擔起保證每筆交易按期履約的責任B. 結(jié)算機構(gòu)為所有合約賣方的買方和所有合約買方的賣方C. 結(jié)算機構(gòu)擔保履約，往往是通過對會員保證金的結(jié)算和動態(tài)監(jiān)控實現(xiàn)的D. 當市場價格不利變動導(dǎo)致虧損使會員保證金不能達到規(guī)定水平時，結(jié)算機構(gòu)會向會員發(fā)出追加保證金的通知正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.

42、50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 按期權(quán)持有者的交易目的劃分，可分為（ ）。A. 買入期權(quán)B. 現(xiàn)匯期權(quán)C. 外匯期貨期權(quán)D. 賣出期權(quán)正確答案：A,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 下列關(guān)于股指期套利交易中模擬誤差的正確說法是（）。A. 模擬誤差會使套利者的預(yù)期利潤和實際利潤發(fā)生偏離B. 如果組成指數(shù)的成分股較少，則不會產(chǎn)生模擬誤差C. 由于組成指數(shù)的成分股較多，交易者通常會構(gòu)造一個相對取樣少的投資組合來代替指數(shù)模擬誤差D. 模擬誤差是由

43、于現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)成分股構(gòu)成不一致而產(chǎn)生的誤差正確答案：A,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 以下關(guān)于期權(quán)價格的說法，正確的有（ ）。A. 期權(quán)的權(quán)利金由內(nèi)涵價值和時間價值組成B. 當看漲期權(quán)處于實值時，期權(quán)執(zhí)行價格高于標的物價格C. 標的物市場價格的波動率越高，期權(quán)的時間價值就越大D. 期權(quán)的內(nèi)涵價值可以為負正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 一般而言，與普通投機交易相比，套利交易（）。A

44、. 在同一時間買入和賣出相關(guān)期貨合約B. 賺取的是價差變動的收益C. 成本低于投機交易成本D. 以上都對正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 與場內(nèi)期權(quán)相比，場外期權(quán)具有如下特點：（）。A. 合約非標準化B. 交易品種多樣、形式靈活、規(guī)模巨大C. 交易對手機構(gòu)化D. 流動性風險和信用風險大正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 某投資者在2月份以500點的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價

45、格為20000點的5月恒指看漲期權(quán)，同時，他又以300點的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為20000點的5月恒指看跌期權(quán)，則盈虧平衡點為（）。A. 恒指20800點B. 恒指20500點C. 恒指19800點D. 恒指19200點正確答案：A,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 導(dǎo)致不完全套期保值的原因包括（）。A. 期貨價格與現(xiàn)貨價格變動幅度不完全一致B. 期貨合約的物與現(xiàn)貨商品等級存在差異C. 期貨市場建立的頭寸數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量不完全一致D. 利用初級產(chǎn)品的期貨品種對產(chǎn)成品進行套期保值正確答案：A

46、,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 期貨交易的基本特征（）。A. 合約標準化B. 雙向交易C. 對沖了結(jié)D. 當日無負債結(jié)算正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 當出現(xiàn)（）的情形時，投機者適宜開倉買入白糖期貨合約。A. 氣候適宜導(dǎo)致甘蔗大幅增產(chǎn)B. 含糖食品需求增加C. 氣候異常導(dǎo)致甘蔗大幅減產(chǎn)D. 含糖食品需求下降正確答案：B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:

47、未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 交易所合并的原因主要有（ ）。A. 經(jīng)濟全球化的影響B(tài). 交易所之間的競爭更為激烈C. 場外交易發(fā)展迅速，對交易所構(gòu)成威脅D. 期貨業(yè)的擴展性發(fā)展正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 套期保值交易選取的工具較廣，包括（）等衍生工具。A. 期貨B. 期權(quán)C. 遠期D. 互換正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 >

48、; K線圖中的每一根K線標示了某一交易時間段中的（）。A. 開盤價B. 收盤價C. 最高價D. 最低價正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 下列情形中，基差為- 80元/噸的有（）。A. 期貨價格為3100元/噸，現(xiàn)貨價格為3020元/噸B. 期貨價格為3040元/噸，現(xiàn)貨價格為3120元/噸C. 期貨價格為3120元/噸，現(xiàn)貨價格為3040元/噸D. 期貨價格為3020元/噸，現(xiàn)貨價格為3100元/噸正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的

49、試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易流程包括（）。A. 交易雙方商定價格B. 尋找交易對手C. 向交易所提出申請D. 納稅正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 以下關(guān)于買進看漲期權(quán)的說法，正確的是（）。A. 如果已持有期貨多頭頭寸，可買進看漲期權(quán)加以保護B. 如果已持有期貨空頭頭寸，可買進看漲期權(quán)加以保護C. 計劃購入現(xiàn)貨者，可買進看漲期權(quán)規(guī)避價格風險D. 交易者預(yù)期標的物價格上漲，可買進看漲期權(quán)獲取權(quán)利金價差收益正確答案：B,C,D, (多項選擇

50、題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的優(yōu)越性在于（）。A. 期轉(zhuǎn)現(xiàn)比“平倉后購銷現(xiàn)貨”更便捷B. 加工企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)利用期轉(zhuǎn)現(xiàn)可以節(jié)約期貨交割成本C. 期轉(zhuǎn)現(xiàn)比遠期合同交易和期貨實務(wù)交割更有利D. 可以靈活商定交貨品級、地點和方式；可以提高資金的利用效率正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 交易者未來（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。A. 降低交易風險B. 保護持有的期貨多頭頭寸C. 獲取權(quán)利金價差

51、收益D. 對沖持有的期貨空頭頭寸正確答案：C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 某股票當前價格為64港元，下列以該股票為標的看漲期權(quán)中，內(nèi)涵價值為0的是（）的期權(quán)。A. 執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為67.5港元和0.8港元B. 執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為64港元和2.75港元C. 執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為70港元和0.3港元D. 執(zhí)行價格和權(quán)利金分別為60港元和4.5港元正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 >

52、 影響商品需求量的因素包括（）。A. 消費者得偏好B. 消費者得收入C. 相關(guān)商品價格的變化D. 消費者的預(yù)期正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 下列屬于實值期權(quán)的有（）。A. 玉米看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為3.35美元/蒲式耳，標的期貨合約價格為3.5美元/蒲式耳B. 大豆看跌期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為6.35美元/蒲式耳，標的期貨合約價格為6.5美元/蒲式耳C. 大豆看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為6.55美元/蒲式耳，標的期貨合約價格為6.5美元/蒲式耳D. 玉米看跌期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為3.

53、75美元/蒲式耳，標的期貨合約價格為3.6美元/蒲式耳正確答案：A,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 會員制期貨交易所設(shè)立的專業(yè)委員會有（）。A. 會員資格審查委員會B. 交易行為管理委員會、交易規(guī)則委員會C. 新品種委員會、合約規(guī)范委員會D. 業(yè)務(wù)委員會、仲裁委員會正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 關(guān)于我國期貨價格的正確描述有（）。A. 國內(nèi)期貨交易所均采用計算撮合成交方式B. 開盤價

54、由集合競價產(chǎn)生C. 收盤價是某一期貨合約當日交易的最后一筆成交價格D. 每個期貨合約均以當日收盤價作為計算當日盈虧的依據(jù)正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 當股票組合和股指期貨合約的價值確定后，套期保值者所需買賣的期貨合約數(shù)與系數(shù)的關(guān)系是（）。A. 成正比關(guān)系B. 成反比關(guān)系C. 買賣期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價值/股指期貨合約價值×系數(shù)D. 買賣期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價值/（股指期貨合約價值×系數(shù)）正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分

55、類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 在我國，期貨交易所應(yīng)當及時公布上市品種合約的（）。A. 成交量、成交價、持倉量B. 開盤價與收盤價C. 最高價與最低價D. 大戶信息正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 >以下關(guān)于場內(nèi)期權(quán)和場外期權(quán)的說法，正確的是（）。A. 場外期權(quán)交易的是非標準化的期權(quán)，場內(nèi)期權(quán)在交易所集中交易標準化期權(quán)B. 場外期權(quán)有結(jié)算機構(gòu)提供履約保證C. 場內(nèi)期權(quán)的交易品種多樣、形式靈活、規(guī)模巨大D. 場外期權(quán)的流動性風險和信用風險較大正確答案：A,D

56、, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 以下屬于跨期套利的是（）。A. 賣出6月份棕櫚油期貨合約，同時買入8月份棕櫚油期貨合約B. 買入5月份菜籽油期貨合約，同時賣出5月豆油期貨合約C. 買入5月豆油期貨合約，同時賣出9月豆油期貨合約D. 賣出4月鋅期貨合約，同時賣出6月鋅期貨合約正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測題) > 多項選擇題 > 在不考慮交易費用的情況下，行權(quán)對看漲期權(quán)多頭有利的情形有（）。A. 標的物價格在損益平衡點以上B. 標的物價格在損益平衡點以下C. 標的物價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間D. 標的物價格在執(zhí)行價格以上正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0