第4章金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

1、第四章金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)第四章金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng) 金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制 1 可隨時(shí)掌握金融機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài) 2 可及早發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)問(wèn)題，并采取適 當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施 3 為實(shí)施檢查重點(diǎn)及頻率提供參考 西方發(fā)達(dá)國(guó)家金融預(yù)警制度西方發(fā)達(dá)國(guó)家金融預(yù)警制度比較比較 美國(guó)金融預(yù)警制度 英國(guó)的金融預(yù)警制度 日本的金融預(yù)警制度 其他國(guó)家與地區(qū)金融預(yù)警制度美國(guó)金融預(yù)警制度美國(guó)金融預(yù)警制度 一.美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局金融預(yù)警系統(tǒng) 二.對(duì)有問(wèn)題銀行的確定，處置和援助 三.預(yù)警信息系統(tǒng) 美國(guó)金融預(yù)警系統(tǒng)分現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查兩大類。 現(xiàn)場(chǎng)稽核中，美國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管當(dāng)局均使用“駱駝”評(píng)價(jià)體系(CAMELS)，被稱為效果最顯著、最可信賴的評(píng)估工具。 197

2、9年美國(guó)聯(lián)邦金融機(jī)構(gòu)檢查評(píng)議委員會(huì)提出銀行評(píng)級(jí)制度，包括資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理水平、盈利狀況和流動(dòng)性，1997年增加了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性，稱為CAMELS制度。 評(píng)估方式分為A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)，警示范圍是被評(píng)為D、E兩級(jí)或本期評(píng)估結(jié)果較前期低兩級(jí)的機(jī)構(gòu)。 美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局開發(fā)的金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及其預(yù)警的系統(tǒng)：（一）美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)警體系（二）聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司預(yù)警系統(tǒng)（三）美國(guó)貨幣監(jiān)理署的BC系統(tǒng)（四）財(cái)政部金融局的評(píng)級(jí)系統(tǒng) 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)手段的最顯著特點(diǎn)是：可以在現(xiàn)場(chǎng)與非現(xiàn)場(chǎng)之間，根據(jù)已設(shè)計(jì)的監(jiān)管程序?qū)︺y行進(jìn)行連續(xù)系統(tǒng)的評(píng)估，辨別風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，優(yōu)化人力資源，提供預(yù)警并采取監(jiān)管行動(dòng)。（一）美

3、聯(lián)儲(chǔ)預(yù)警體系（一）美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)警體系 1、BOPEC評(píng)級(jí)體系，衡量銀行持股公司的綜合級(jí)別。五項(xiàng)指標(biāo)為子銀行、非銀行子公司、母公司、總收益、總體資本適宜度。評(píng)級(jí)范圍AE。 2、UBSS系統(tǒng)。非現(xiàn)場(chǎng)電腦操作系統(tǒng)，主要按季度分析監(jiān)管核心報(bào)告的有關(guān)數(shù)據(jù)。 3、FIMS系統(tǒng)。在識(shí)別有問(wèn)題銀行上更精確、科學(xué)，更側(cè)重于數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析模型及預(yù)測(cè)銀行倒閉的可能性，加強(qiáng)了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的早期預(yù)警作用。（二）聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司預(yù)警系統(tǒng)（二）聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司預(yù)警系統(tǒng) 1、CAEL系統(tǒng)。聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司實(shí)施的評(píng)級(jí)系統(tǒng)的“非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管評(píng)級(jí)系統(tǒng)”，CAEL來(lái)源于資本、資產(chǎn)品質(zhì)、獲利能力、流動(dòng)性的首字母縮寫。 2、GMS系統(tǒng)，即成長(zhǎng)性監(jiān)視

4、系統(tǒng)。主要監(jiān)管異常成長(zhǎng)的金融機(jī)構(gòu)。 3、SCOR系統(tǒng)。于1998年建立的非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)，更有效的監(jiān)控銀行與儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)之風(fēng)險(xiǎn)。 4、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率制度。防范投保機(jī)構(gòu)的道德風(fēng)險(xiǎn)。三個(gè)資本分級(jí)：資本良好、資本充足、資本不足。(表3-1，表3-2)（三）美國(guó)貨幣監(jiān)理署的（三）美國(guó)貨幣監(jiān)理署的BCBC系統(tǒng)系統(tǒng) 銀行測(cè)算系統(tǒng)可以在銀行財(cái)務(wù)報(bào)表顯示出經(jīng)營(yíng)惡化的跡象之前發(fā)出預(yù)警信號(hào)。（四）財(cái)政部金融局的評(píng)級(jí)系統(tǒng)（四）財(cái)政部金融局的評(píng)級(jí)系統(tǒng) 1、CBSS系統(tǒng)。對(duì)聯(lián)邦立案銀行的監(jiān)管，是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式，將為數(shù)眾多的社區(qū)銀行以其預(yù)警系統(tǒng)社區(qū)銀行評(píng)分系統(tǒng)來(lái)判定經(jīng)營(yíng)狀況是否穩(wěn)定。 2、NBSVDS系統(tǒng)?？蓞f(xié)助財(cái)務(wù)分析人員評(píng)估金

5、融機(jī)構(gòu)在面對(duì)產(chǎn)業(yè)與整體經(jīng)濟(jì)之外部因素影響時(shí)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)程度。 （一）有問(wèn)題銀行的確定 （二）對(duì)有問(wèn)題銀行的處置主體 （三）處理有問(wèn)題銀行的具體做法 （1）建立“快速糾偏機(jī)制”（簡(jiǎn)稱PCA）。 （2）對(duì)有問(wèn)題銀行實(shí)施早期救助。 （3）有問(wèn)題銀行的市場(chǎng)推出安排。第二次課程講到的案例兩類銀行不同處置方式美國(guó)新英格蘭銀行和自由國(guó)民銀行倒閉事件對(duì)有問(wèn)題銀行的確定，處置和對(duì)有問(wèn)題銀行的確定，處置和援助援助英國(guó)的金融預(yù)警制度英國(guó)的金融預(yù)警制度 一.英國(guó)的金融預(yù)警制度建立的背景 二.金融監(jiān)管局的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系 三.金融預(yù)警系統(tǒng)一一. .英國(guó)的金融預(yù)警制度建立的英國(guó)的金融預(yù)警制度建立的背景背景 1984年，約翰遜

6、馬修銀行倒閉事件 1995年，巴林銀行倒閉事件 英國(guó)銀行業(yè)不再是簡(jiǎn)單的存款和放貸，而是通過(guò)直接或間接方式經(jīng)營(yíng)其他多種業(yè)務(wù)。金融市場(chǎng)的變化，迫切需要英格蘭銀行金融預(yù)警和監(jiān)管的相應(yīng)調(diào)整。二二. .金融監(jiān)管局的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系金融監(jiān)管局的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系 （一）預(yù)警指標(biāo)體系： 資本充足性 杠桿比例=調(diào)整后資本/(存款+流動(dòng)性負(fù)債)100% 風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)比例=調(diào)整后資本/( 各種資產(chǎn)額風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)) 100% 外匯持有風(fēng)險(xiǎn)（承擔(dān)結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)的外匯負(fù)債額+承擔(dān)交易性風(fēng)險(xiǎn)的外匯負(fù)債凈額）/資本金100% 15% 流動(dòng)能力 （二）比例風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)、運(yùn)用相應(yīng)的監(jiān)管工具改善監(jiān)管對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)狀況、價(jià)值評(píng)估。 三三. .金

7、融預(yù)警系統(tǒng)金融預(yù)警系統(tǒng) 目前，英國(guó)9個(gè)獨(dú)立的預(yù)警及監(jiān)管數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，尚未形成一套完整的對(duì)整個(gè)金融業(yè)進(jìn)行監(jiān)管的信息系統(tǒng)。 英國(guó)的預(yù)警和監(jiān)管數(shù)據(jù)是由金融監(jiān)管局統(tǒng)一設(shè)計(jì)監(jiān)管報(bào)表額格式和內(nèi)容。日本的金融預(yù)警制度日本的金融預(yù)警制度 一.預(yù)警指標(biāo)體系 二.預(yù)警糾偏模型 三.對(duì)有問(wèn)題銀行的援助 四.預(yù)警信息系統(tǒng)一一. .預(yù)警指標(biāo)體系預(yù)警指標(biāo)體系 （一）對(duì)銀行自由資本充足性的要求 日本并未規(guī)定正式的資本充足條件，只是提出資本與存款負(fù)債的比率至少應(yīng)保持在10%以上。 1資本標(biāo)準(zhǔn)：核心資本、補(bǔ)充資本 2資本比率 （二）財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)比率制度的指標(biāo) 流動(dòng)資產(chǎn)比率、存貸比率、營(yíng)業(yè)費(fèi)用與營(yíng)業(yè)收入比率、固定資產(chǎn)比率、發(fā)放股息比

8、率、凈值比率、法定準(zhǔn)備金。二二. .預(yù)警糾偏模型預(yù)警糾偏模型 日本從各途徑推進(jìn)資本/資產(chǎn)比率的增長(zhǎng)：1、依賴股票市值2、增加附屬債務(wù)3、規(guī)模上削減資產(chǎn)，結(jié)構(gòu)上降低風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重三三. .對(duì)有問(wèn)題銀行的援助對(duì)有問(wèn)題銀行的援助 護(hù)送船隊(duì)方式及其解體 存款保險(xiǎn)職能的擴(kuò)大 注資 “過(guò)渡銀行”計(jì)劃四四. .預(yù)警信息系統(tǒng)預(yù)警信息系統(tǒng) 預(yù)警信息系統(tǒng)類型與范圍 日本的金融監(jiān)管信息系統(tǒng)主要有兩個(gè)：一個(gè)是金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、一個(gè)是金融風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)信息系統(tǒng)。兩個(gè)系統(tǒng)互不連通。 數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸入和維護(hù) 網(wǎng)絡(luò)使用和數(shù)據(jù)共享其他國(guó)家與地區(qū)金融預(yù)警制其他國(guó)家與地區(qū)金融預(yù)警制度度 一.德國(guó)金融預(yù)警制度 二.新加坡金融預(yù)警制度 三.

9、臺(tái)灣地區(qū)金融預(yù)警制度一一. .德國(guó)金融預(yù)警制度德國(guó)金融預(yù)警制度 （一）金融預(yù)警主體聯(lián)邦信貸監(jiān)督局中央銀行 （二）金融評(píng)估指標(biāo)體系德國(guó)金融評(píng)估指標(biāo)也采用CAMEL體系。包括資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、收益、流動(dòng)性管理。 （三）預(yù)警信息披露制度二二. .新加坡金融預(yù)警制度新加坡金融預(yù)警制度 嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入：資本充足率的設(shè)置 系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系：借鑒了美聯(lián)儲(chǔ)的“駱駝評(píng)級(jí)法”。 緊密結(jié)合的現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查三三. .臺(tái)灣地區(qū)金融預(yù)警制度臺(tái)灣地區(qū)金融預(yù)警制度 臺(tái)灣地區(qū)的金融預(yù)警制度多借鑒美國(guó)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家的制度。 1996年6月，財(cái)政部核定新修正全國(guó)金融預(yù)警系統(tǒng)案及檢查資料評(píng)等系統(tǒng)管理能力屬性非量化指針綜合評(píng)估表。該金融預(yù)警系統(tǒng)包含兩大子系統(tǒng)，其一為檢查資料平等系統(tǒng)，其二為申報(bào)資料排序系統(tǒng)。國(guó)際金融組織對(duì)全球金融預(yù)警建國(guó)際金融組織對(duì)全球金融預(yù)警建立的探索立的探索 國(guó)際貨幣基金組織預(yù)警系統(tǒng) 東亞區(qū)域性預(yù)警機(jī)制 其他國(guó)家組織金融危機(jī)預(yù)警機(jī)制第一第一 國(guó)際貨幣基金組織預(yù)國(guó)際貨幣基金組織預(yù)警系統(tǒng)警系統(tǒng) 一.IMF金融穩(wěn)定及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng) 二.IMF金融系統(tǒng)在防范金融危機(jī)中的作用 三.重建IMF預(yù)警系統(tǒng)的建議 關(guān)于朱民IMF付總裁第二第二 東亞區(qū)域性預(yù)警機(jī)制東亞區(qū)域性預(yù)警機(jī)制 一.東亞貨