南開(kāi)大學(xué)20秋《國(guó)際金融》在線作業(yè)（參考答案）

1、南開(kāi)大學(xué)20秋國(guó)際金融在線作業(yè)（參考答案）英鎊的貨幣代碼為()。A.CHFB.EURC.GBPD.SGD貨幣互換起源于()。A.20世紀(jì)80年代B.20世紀(jì)70年代C.20世紀(jì)60年代D.20世紀(jì)50年代在遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議基本術(shù)語(yǔ)中代表在交割日市場(chǎng)上，到期日匯率與當(dāng)日的匯差的是()。A.OERB.CFSC.SSRD.SFSA公司在美元和英鎊的借款利率為7%和9%，B公司在美元和英鎊的借款利率為5.5%和8.3%，則兩公司互換的總收益為()。A.2.8%B.0.6%C.0.8%D.1.3%外國(guó)發(fā)行人(加拿大除外)在美國(guó)市場(chǎng)上發(fā)行的以美元計(jì)價(jià)的債券稱作()。A.歐洲美元B.揚(yáng)基債券C.外國(guó)債券D.

2、猛犬債券一國(guó)可實(shí)際動(dòng)用的特別提款權(quán)數(shù)額平均不能超過(guò)其在基金組織中份額的()，但可以持有()倍于自身配額的特別提款權(quán)。A.50%，2B.30%，3C.60%，2D.70%，3當(dāng)交易者根據(jù)預(yù)期對(duì)幣種相同而交割月份不同的期貨合約在某一交易所進(jìn)行交易時(shí)，買(mǎi)進(jìn)某一交割月份的期貨合約，同時(shí)賣出另一交割月份的同種期貨合約進(jìn)行套利的行為為()。A.跨市場(chǎng)套利B.跨幣種套利C.跨月份套利D.跨時(shí)間套利在進(jìn)行跨市場(chǎng)套利時(shí)，當(dāng)兩個(gè)市場(chǎng)都進(jìn)入熊市，A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)()，在B市場(chǎng)()。A.賣出、買(mǎi)入B.賣出、賣出C.買(mǎi)入、買(mǎi)入D.買(mǎi)入、賣出套利者預(yù)期交割月份相同而幣種不同的期貨合約價(jià)格將出現(xiàn)不同走勢(shì)時(shí)

3、，買(mǎi)入一種幣種的期貨合約同時(shí)賣出另一幣種的期貨合約的行為是()。A.跨市場(chǎng)套利B.跨幣種套利C.跨月份套利D.跨時(shí)間套利本國(guó)貨幣貶值后，最初經(jīng)常項(xiàng)目收支狀況會(huì)先惡化，進(jìn)口增加而出口減少，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，貿(mào)易收入才會(huì)增加，貿(mào)易得到改善，我們將這種現(xiàn)象稱為()。A.二八定律B.馬太效應(yīng)C.破窗理論D.J曲線效應(yīng)下列屬于路透3000貨幣對(duì)的是()。A.歐元/英鎊B.歐元/美元C.美元/日元D.歐元/日元當(dāng)收益率高于8%時(shí)，就轉(zhuǎn)換因子制度而言，傾向于交割息票利率()、期限較()的債券。A.較低、較長(zhǎng)B.較高、較短C.較高、較長(zhǎng)D.較低、較短月息票利率高于8%的債券，其轉(zhuǎn)換因子將()。A.大于1B.等于1

4、C.小于1D.不等于1假設(shè)某銀團(tuán)貸款利率的基礎(chǔ)利率為9.3%，附加利率為0.3%，假設(shè)貸款金額為1000萬(wàn)美元，期限為半年，則其此次的應(yīng)付利息為()。A.48美元B.96美元C.45美元D.90美元外國(guó)債券的發(fā)行期限一般為()年。A.1-5B.5-10C.20-30D.50年以上商業(yè)性交易商的主要目的為()。A.連接國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的橋梁B.規(guī)避國(guó)家外匯管理局監(jiān)管C.避免匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D.獲得最大化收益國(guó)際收支理論把匯率看成是兩國(guó)產(chǎn)品的相對(duì)價(jià)格，認(rèn)為國(guó)際收支中的()是決定外匯供求和匯率變動(dòng)的主要因素。A.經(jīng)常項(xiàng)目B.資本和金融項(xiàng)目C.儲(chǔ)備資產(chǎn)D.凈差錯(cuò)和遺漏在進(jìn)行跨市場(chǎng)套利時(shí)，當(dāng)兩個(gè)市場(chǎng)都進(jìn)入牛市，A

5、市場(chǎng)的漲幅高于B市場(chǎng)，則在A市場(chǎng)()，在B市場(chǎng)()。A.賣出、買(mǎi)入B.賣出、賣出C.買(mǎi)入、買(mǎi)入D.買(mǎi)入、賣出期權(quán)的損益曲線是()型的，期貨的損益曲線是型的。A.直線、直線B.直線、折線C.折線、折線D.折線、直線國(guó)際貨幣市場(chǎng)90天國(guó)庫(kù)券期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)格是()。A.0.0001B.0.001C.0.01D.0.1下列屬于標(biāo)準(zhǔn)外匯期權(quán)交易的是()。A.現(xiàn)匯期權(quán)交易B.外匯期權(quán)期貨交易C.期貨式期權(quán)交易D.復(fù)合期權(quán)交易影響國(guó)際儲(chǔ)備的供應(yīng)量的因素為()。A.出口創(chuàng)匯能力B.出口換匯能力C.對(duì)外投資收益能力D.決定和影響一國(guó)獲得國(guó)際信貸的能力保理業(yè)務(wù)對(duì)于保理商的優(yōu)點(diǎn)有()。A.管理費(fèi)收入B.優(yōu)化資

6、產(chǎn)結(jié)構(gòu)C.不存在違約風(fēng)險(xiǎn)D.帶動(dòng)其他業(yè)務(wù)往來(lái)保理業(yè)務(wù)對(duì)于進(jìn)口方的優(yōu)點(diǎn)有()。A.無(wú)需抵押B.可擴(kuò)大營(yíng)業(yè)額加快資金流動(dòng)C.節(jié)約信息成本D.提高工作效率交易風(fēng)險(xiǎn)的管理方法中的商業(yè)法可以采用()。A.選擇合同貨幣法B.制定保值條款C.調(diào)整價(jià)格法D.提前或推后結(jié)匯法根據(jù)期權(quán)合約的歷史發(fā)展軌跡可以分為()幾類。A.歐式期權(quán)交易B.美式期權(quán)交易C.標(biāo)準(zhǔn)外匯期權(quán)交易D.特異外匯期權(quán)交易外國(guó)債券與歐洲債券的特點(diǎn)的是()。A.發(fā)行市場(chǎng)不同B.發(fā)行貨幣的選擇性相同C.稅收政策不同D.發(fā)行方式相同非商業(yè)性交易商的分為()。A.基差交易者B.價(jià)差交易者C.頭寸交易者D.投機(jī)交易者即期外匯交易的方式()。A.電匯交割方

7、式B.匯票交割方式C.支票交割方式D.信匯交割方式下列屬于全球債券的特點(diǎn)的是()。A.全球發(fā)行B.全球交易C.借款人都為政府機(jī)構(gòu)，資信良好D.流動(dòng)性弱下列屬于利率期權(quán)的是()。A.利率期權(quán)場(chǎng)內(nèi)交易B.利率期權(quán)場(chǎng)外交易C.嵌入債券的期權(quán)交易D.股票雙重期權(quán)現(xiàn)貨期權(quán)交易的類型有()。A.外匯期權(quán)B.利率期權(quán)C.股票期權(quán)D.股票指數(shù)期權(quán)A公司需要在市場(chǎng)上借入浮動(dòng)利率，B公司在市場(chǎng)上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率，LIBOR+0.6%借入浮動(dòng)利率。B公司可以以9%借入固定利率，以LIBOR+0.8%借入浮動(dòng)利率。若兩公司進(jìn)行利率互換，且不存在中介公司，A向B支付LIBOR，B

8、向A支付7.85%的利息，那么兩公司分別可以節(jié)省多少利率?()A.A公司可以節(jié)約0.35%B.A公司可以節(jié)約0.45%C.B公司可以節(jié)約0.35%D.B公司可以節(jié)約0.45%下列屬于國(guó)際儲(chǔ)備的作用的是()。A.可以維持一國(guó)的國(guó)際支付能力B.調(diào)節(jié)臨時(shí)性的國(guó)際收支不平衡C.干預(yù)外匯市場(chǎng)，維持本國(guó)匯率穩(wěn)定D.改變匯率變動(dòng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)互換產(chǎn)品的創(chuàng)新有哪些?()A.遠(yuǎn)期啟動(dòng)互換B.互換期權(quán)C.差額互換D.議價(jià)互換在間接標(biāo)價(jià)法下，匯率上升代表本國(guó)貨幣升值了。()A.正確B.錯(cuò)誤國(guó)際信貸反映在借款國(guó)的國(guó)際收支平衡表上是國(guó)際儲(chǔ)備的增加。()A.正確B.錯(cuò)誤引入中介機(jī)構(gòu)可以一定程度上解決交易雙方的信息不對(duì)稱問(wèn)題。

9、()A.正確B.錯(cuò)誤國(guó)際外匯儲(chǔ)備與國(guó)內(nèi)貨幣投放量存在反向關(guān)系。()A.正確B.錯(cuò)誤數(shù)字式期權(quán)的買(mǎi)方最終可能獲得合約雙方預(yù)先約定的價(jià)格或者沒(méi)有任何收益。()A.正確B.錯(cuò)誤交易風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是一種靜態(tài)報(bào)告。()A.正確B.錯(cuò)誤外匯期貨交易需要交納保證金，其保證金賬戶的獲利金額不得取出。()A.正確B.錯(cuò)誤股票指數(shù)期權(quán)交易有場(chǎng)內(nèi)交易但沒(méi)有柜臺(tái)交易。()A.正確B.錯(cuò)誤歐洲債券的法行額一般很大。()A.正確B.錯(cuò)誤每種可交割債券都有相應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子。()A.正確B.錯(cuò)誤國(guó)際儲(chǔ)備是一國(guó)向外舉債和償債能力的保證。()A.正確B.錯(cuò)誤當(dāng)遠(yuǎn)期外匯貼水時(shí)，銀行賣出擇期遠(yuǎn)期外匯使用的匯率是最接近擇期開(kāi)始時(shí)的匯率。()A.正確B.錯(cuò)誤利率期權(quán)可以達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和投資的目的。()A.正確B.錯(cuò)誤保理商不對(duì)因產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、交貨期等貿(mào)易糾紛而造成的呆賬、壞賬做出擔(dān)保。()A.正確B.錯(cuò)誤期權(quán)買(mǎi)賣都是標(biāo)準(zhǔn)化合約，必須遵循規(guī)范化交易程序。()A.正確B.錯(cuò)誤 參考答案：C參考答案：B參考答案：D參考答案：C參考答案：B參考答案：D參考答案：C參考答案：A參考答案：B參考答案：D參考答案：A參考答案：A參考答案：A參考答案：A參考答案：C參考答案：C參考答案：A參考答案：D參考答案：D參考答案：C參考答案：ABCD參考答案：ABCD參考答案：ABD參考答案：ABCD參考答案：ABCD參考答案：CD參考答案：