風(fēng)險管理試題二

1、一、 單選題1.商業(yè)銀行的核心競爭力是：DA.吸存放貸B.支付中介C.貨幣創(chuàng)造D.風(fēng)險管理2.風(fēng)險是指：CA.損失的大小B.損失的分布C.未來結(jié)果的不確定性D.收益的分布3.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（   ）的基本規(guī)律。BA.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益C.高風(fēng)險高收益D.低風(fēng)險低收益4.風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是：AA.投資組合理論B.期權(quán)定價理論C.利率平價理論D.無風(fēng)險套利理論5.與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（    ）。BA.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B.普遍性、非盈利性和可

2、轉(zhuǎn)化性C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（  B  ）的風(fēng)險管理策略。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險補償7.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（    ）兩個方面。CA.資本金管理和負(fù)債管理B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C.風(fēng)險管理和績效考核D.流動性管理和績效考核8.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：DA.0.1B.0.2C.0.3D.0.49.風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要

3、和最高層次的因素是：CA.風(fēng)險管理知識B.風(fēng)險管理制度C.風(fēng)險管理理念D.風(fēng)險管理技能10.風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指：CA.將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案D.風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險11.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：BA.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理

4、就越容易B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素12.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型？CA.Credit MetricsB.KMV模型C.VaR模型D.高級計量法13.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示？AA.信用等級B.資產(chǎn)規(guī)模C.盈利水平D.還款意愿14.壓力測試是為了衡量：BA.正常風(fēng)險B.小概率事件的風(fēng)險C.風(fēng)險價值D.以上都不是15.外部評級主要依靠：AA.專家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析結(jié)合D.以上都不對16.預(yù)期損失率的

5、計算公式是：AA.預(yù)期損失率預(yù)期損失資產(chǎn)風(fēng)險敞口B.預(yù)期損失率預(yù)期損失貸款資產(chǎn)總額C.預(yù)期損失率預(yù)期損失風(fēng)險資產(chǎn)總額D.預(yù)期損失率預(yù)期損失資產(chǎn)總額17.中國銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面？DA.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D.以上都是18.信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指：AA.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金B(yǎng).商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一

6、定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.以上都不對19.貸款組合的信用風(fēng)險包括：CA.系統(tǒng)性風(fēng)險B.非系統(tǒng)性風(fēng)險C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險D.以上的都不對20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：BA.15億B.12億C.20億D.30億21.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：DA.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)D.以上都正確22.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：CA.客戶評級B.債項評級C.

7、既有客戶評級，又有債項評級D.以上都不對23.情景分析用于：BA.測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響B(tài).一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響C.著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響D.A和C24.資產(chǎn)證券化的作用在于：DA.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性C.是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法D.以上都正確25.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的？CA.RAROC貸款年收入監(jiān)管或經(jīng)濟資本B.RAROC（貸款年收入預(yù)期損失）監(jiān)管或經(jīng)濟資本C.RAROC（貸款年收入各項費用預(yù)期損失）監(jiān)管或經(jīng)濟資本D.以上都不對26

8、.以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：DA.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是27.貸款定價中的風(fēng)險成本是用來：AA.抵銷貸款預(yù)期損失B.抵銷貸款非預(yù)期損失C.抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失D.以上都不對該條件是第28-29題的條件已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億28.根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為：AA.4億B.8億C.10億D.6億29.根

9、據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟資本為：BA.2億B.3億C.5億D.10億30.如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：CA.0.25B.0.14C.0.22D.0.331.如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：CA.0.01B.0.012C.0.018D.0.0332以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：DA.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是33.絕對信用價差是指：BA.不同債券或貸款的

10、收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對34.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的？CA.RAROC貸款年收入監(jiān)管或經(jīng)濟資本B.RAROC（貸款年收入預(yù)期損失）監(jiān)管或經(jīng)濟資本C.RAROC（貸款年收入各項費用預(yù)期損失）監(jiān)管或經(jīng)濟資本D.以上都不對35.我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：CA.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法D.以上都不對36.如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀

11、行的不良貸款率等于：CA.3%B.10%C.20%D.50%37.金融資產(chǎn)的市場價值是指：BA.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值38.久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標(biāo)？AA.利率B.匯率C.股票指數(shù)D.商品價格指數(shù)39.市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是：CA.收益率曲線風(fēng)險B.期權(quán)性風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.基準(zhǔn)風(fēng)險40.以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是：CA.活期存款業(yè)

12、務(wù)B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款D.結(jié)算業(yè)務(wù)該條件為4143題的條件如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示固定利率融資成本浮動利率融資成本A企業(yè)10% LIBOR+2%B企業(yè)8%LIBOR+1%中華會計網(wǎng)校正保集團(tuán)|會計網(wǎng)校|會計資訊|會計文苑|會計人生|財經(jīng)法規(guī)|專題|理財|招聘|書店|論壇|博客|郵箱|首頁窗體底端銀行從業(yè)風(fēng)險管理模擬試題及答案匯總（五）2008-5-9 14:50中國銀行從業(yè)資格考試網(wǎng)【大 中 小】【打印】【我要糾錯】41.如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資C

13、A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資C.A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資D.A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資，B 企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資42.雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？AA.1%B.2%C.4%D.5%43.如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為：AA.A企業(yè)的融資成本為9.5%， B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%B.A企業(yè)的融資成本為9.5%， B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%C.A企業(yè)的融資成本為10%， B企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%D.A企業(yè)的融資成本為1

14、0%， B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%44.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：CA.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng).貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.以上都不對45.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是：DA.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零D.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零46.根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議和國際會計準(zhǔn)則第39號，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定

15、義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？AA.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)B.持有待售的投資C.持有到期的投資D.貸款和應(yīng)收款47如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：CA.700萬美元B.500萬美元C.1000萬美元D.300萬美元48.以下關(guān)于久期的論述正確的是：AA.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口絕對值得大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析49.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件

16、的是：DA.頭寸故意計價錯誤B.多戶頭支票欺詐C.交易品種未經(jīng)授權(quán)D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別種族歧視事件50.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是：BA.信息系統(tǒng)升級換代B.合規(guī)問題C.員工的知識/技能培養(yǎng)D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善51.我國銀行業(yè)第一個關(guān)于操作風(fēng)險管理的指引法規(guī)是：BA.商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引B.關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知C.商業(yè)銀行資本充足率管理辦法D.巴塞爾新資本協(xié)議52.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是：AA.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.建立完善內(nèi)部控制體制C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)D.以上都不是53.對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本

17、時，應(yīng)當(dāng)將其視為：BA.操作風(fēng)險損失B.信用風(fēng)險損失C.市場風(fēng)險損失D.以上都不對54.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風(fēng)險的比例大約為：BA.40%B.30%C.20%D.10%55.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：BA.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險56.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容？DA.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B.完善激勵約束機制C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D.以上都是57.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的論述，正確的是：CA.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險往往小于市場風(fēng)險，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險管理B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險也可能帶來巨虧，因此

18、應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險更加充分重視C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視D.以上都不對58.關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是：BA.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任D.過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患59.關(guān)于計量操作風(fēng)險所需經(jīng)濟資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線？DA.5類B.6類C.7類D.8類60.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵

19、信息的外匯交易員，由此則可能帶來：DA.市場風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險61.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指：AA.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少D.商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小62如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)？DA.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡63.已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余額25

20、億，期末余額35億，流動性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：BA.30億B.60億C.40億D.50億該條件為為64-66題的條件如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：64.商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為：AA.資產(chǎn)價值減少27.8億元B.資產(chǎn)價值增加27.8億元C.資產(chǎn)價值減少14.8億元D.資產(chǎn)價值增加14.8億元65.商業(yè)銀行負(fù)債價值的變化為：CA.負(fù)債價值減少27.8億元B.負(fù)債價值增加27.8億元C.負(fù)債價值減少14.8億元D.負(fù)債

21、價值增加14.8億元66.商業(yè)銀行總價值變化為：BA.增加13億元B.減少13億元C.增加42.6億元D.減少42.6億元67.已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動性需求為：A.55億B.30億C.45億D.50億68.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：AA.資產(chǎn)流動性風(fēng)險B.負(fù)債流動性風(fēng)險C.流動性過剩D.以上都不對69.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種：AA.長期的潛在的風(fēng)險B.短期的風(fēng)險C.顯性的風(fēng)險D.以上都不對70.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這

22、種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于：CA.聲譽風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.國家風(fēng)險71.可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括：C A.流動性惡化B.出現(xiàn)重大操作失誤C.國家監(jiān)管政策變化D.由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化72.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括：DA.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備C.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化73.銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時代相風(fēng)險管理時代過渡的標(biāo)志是：CA.有效銀行監(jiān)管的核心原則B.巴塞爾新資本協(xié)議C.巴塞爾資本協(xié)議D.以上都不是74.CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：AA.

23、企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)B.企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)C.企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)D.企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)75.一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征不包括：DA.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.財務(wù)報表真實性差D.資金鏈脆弱76.我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是：CA.巴塞爾資本協(xié)議B.巴塞爾新資本協(xié)議C.銀行業(yè)監(jiān)督管理法D.有效銀行監(jiān)管核心原則77.以下哪一項不屬于CAMEL評級體系中的指標(biāo)：DA.資本充足性B.資產(chǎn)質(zhì)量C.管理水平D.競爭力水平78.銀監(jiān)會公布的風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：DA.風(fēng)險水平B.風(fēng)險遷徙C.風(fēng)險抵補D.風(fēng)險價值79.巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不

24、得低于：AA.4%B.8%C.10%D.12%80.已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場風(fēng)險的資本要求為20億，那么根據(jù)商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為：BA.25%B.6%C.2%D.9%中華會計網(wǎng)校正保集團(tuán)|會計網(wǎng)校|會計資訊|會計文苑|會計人生|財經(jīng)法規(guī)|專題|理財|招聘|書店|論壇|博客|郵箱|首頁稅務(wù)網(wǎng)校|實務(wù)操作|實務(wù)咨詢|銀行從業(yè)|證券從業(yè)|職稱英語|中級審計師|內(nèi)審師|經(jīng)濟師|AICPA|ACCA|學(xué)習(xí)卡窗體頂端窗體底端銀行從業(yè)風(fēng)險管理模擬試題及答案匯總（九）2008-

25、5-9 14:50中國銀行從業(yè)資格考試網(wǎng)【大 中 小】【打印】【我要糾錯】二、多選題1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是：ABCA.盈利性B.安全性C.流動性D.擴張性E.競爭性2.商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括：ABCDEA.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.國家風(fēng)險3.衡量風(fēng)險的指標(biāo)有：ABCDA.方差B.久期C.凸度D.在險價值（VaR）E.期望收益4.對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是：CDEA.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避E.風(fēng)險補償5.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括：ABCDEA.專家調(diào)查列舉法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.情景分析法D.分解分析法E.失誤

26、樹分析法6.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括：ABCDA.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制E.風(fēng)險對沖7.個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括：ABCDA.經(jīng)銷商風(fēng)險B.假按揭風(fēng)險C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足D.借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險E.國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施8.KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括：ABCA.貸款承諾的利息B.與貸款相同期限的零息國債的收益率C.貸款的違約回收率D.貸款期限E.借款企業(yè)的市場價值9.我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？ABCDEA.正常B.關(guān)注C.次級D.可疑E.損失10.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括：

27、ABCA.CreditMetrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.KMV模型E.ZETA模型11.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項？ABCDEA.不良資產(chǎn)貸款率B.預(yù)期損失率C.貸款風(fēng)險遷徙D.不良貸款撥備覆蓋率E.貸款損失準(zhǔn)備充足率12.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征 ：ABCDEA.全面性B.相關(guān)性C.及時性D.可靠性E.可比性13.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由哪些因素決定？ABCDA.資金成本B.經(jīng)營成本C.風(fēng)險成本D.資本成本E.通貨膨脹

28、調(diào)整成本14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？ABCA.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.展期重審原則D.責(zé)任到人原則E.追蹤審核原則15.信用衍生產(chǎn)品包括：ABCDA.總收益互換B.信用違約互換C.信用價差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動票據(jù)E.股票期權(quán)16.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下哪些變量？ABCA.違約概率B.違約損失率C.違約風(fēng)險暴露D.期限E.行業(yè)風(fēng)險指數(shù)17.對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面？ABCDEA.品德B.資本C.還款能力D.抵押E.經(jīng)營環(huán)境18.信用風(fēng)險組合模型包括：BCDA.CreditMonitorB.CreditMetricsC.Credi

29、t Portfolio ViewD.Credit Risk+E.VaR19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是：BCDA.銀行間的短期利率水平B.第0期到第1期的即期利率C.第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率D.3年期的即期利率E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平20.期權(quán)的價值由哪幾部分組成？ABA.時間價值B.內(nèi)在價值C.執(zhí)行價格D.標(biāo)地資產(chǎn)價格E.無風(fēng)險利率21.公允價值的計量方式有哪幾種？ABCDA.直接使用可獲得的市場價格B.使用公認(rèn)的模型估算市場價格C.根據(jù)實際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性D.使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算

30、，并且與市場預(yù)期不沖突E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史成本22.以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是：ACEA.當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲D.當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值

31、的市場價值上漲E.當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響23.收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：ACA.資產(chǎn)的到期期限B.資產(chǎn)的不同市場價值C.資產(chǎn)的到期收益率D.資產(chǎn)的現(xiàn)值E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率24.市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDEA.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異25.

32、操作風(fēng)險的成因主要包括：ABCDA.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部因素E.其他因素26.核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為：BCDA.核心員工的知識/技能缺乏B.缺乏足夠后援/替代人員C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機制E.核心員工的欺詐行為27.操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面？ABCDA.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E.系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高28.基本指標(biāo)法的計算中涉及哪幾個變量？ABCA.前三年中各年為正的總收入B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C.巴塞爾委員會專門設(shè)定的乘數(shù)因子D.前三年的總收

33、入E.所計量的總的年數(shù)29.根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？ABCA.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法D.必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)30.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件？ABCDA.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強大的研發(fā)實力31.以下論述正確的是：ADA.對

34、商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B.對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感C.對商業(yè)銀行而言，公司機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D.對商業(yè)銀行而言，公司機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感E.零售存款客戶和公司機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感32.商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原則是：ABCA.盈利性B.流動性C.安全性D.擴張性E.競爭性33.衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個指標(biāo)換算得到？BCA.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.貸款總額與總資產(chǎn)比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E.大額負(fù)債依賴度34.流動性風(fēng)險

35、預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括：ABCDA.盈利水平B.產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平C.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量E.高官層人事更替35.以下哪些是聲譽風(fēng)險管理中應(yīng)強調(diào)的內(nèi)容？ABCDEA.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.有明確記載的聲譽風(fēng)險管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.有明確記載的危機處理決策流程E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織36.國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是：ABCDA.推行全面風(fēng)險管理理念B.改善公司治理C.預(yù)先做好危機防范準(zhǔn)備D.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E.加強對聲譽風(fēng)險的量化分析37.銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDEA.公共性質(zhì)論B.利益沖突論C.債券保護(hù)論D.銀行風(fēng)險論E.適度競爭論38.銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循哪些原則：ABCDEA.準(zhǔn)確性原則B.可比性原則C.及時性原