(完整word版)時(shí)間序列期末試題B卷

1、第1頁成都信息工程學(xué)院考試試卷2012 2013 學(xué)年第 2 學(xué)期課程名稱：金融時(shí)間序列分析班級：金保 111 本 01、02、03 班試卷形式：開卷匚閉卷上試題-k-二二四五六總分得分一、判斷題（每題 1 分，正確的在括號內(nèi)打，錯(cuò)誤的在括號內(nèi)打x,共 15 分）1 模型檢驗(yàn)即是平穩(wěn)性檢驗(yàn)（）。2.模型方程的檢驗(yàn)實(shí)質(zhì)就是殘差序列檢驗(yàn)（）o3.矩法估計(jì)需要知道總體的分布（）o4.ADF 檢驗(yàn)中：原假設(shè)序列是非平穩(wěn)的（）5.最優(yōu)模型確定準(zhǔn)則：AIC 值越小、SC 值越大，說明模型越優(yōu)（）o6.對具有曲線增長趨勢的序列，一階差分可剔除曲線趨勢（）o7.嚴(yán)平穩(wěn)序列與寬平穩(wěn)時(shí)序區(qū)分主要表現(xiàn)在定義角度不同

2、（）o&某時(shí)序具有指數(shù)曲線增長趨勢時(shí)，需做對數(shù)變換，才能剔除曲線趨勢（） o9.時(shí)間序列平穩(wěn)性判斷方法中ADF 檢驗(yàn)優(yōu)于序時(shí)圖法和自相關(guān)圖檢驗(yàn)法（）o10.時(shí)間序列的隨機(jī)性分析即是長期趨勢分析（）o11. ARMA（p,q ）模型是 ARIMA（p,d,q）模型的特例（）12.若某序列的均值和方差隨時(shí)間的平移而變化，則該序列是非平穩(wěn)的（） o13. MA（2）模型的 3 階偏自相關(guān)系數(shù)等于 0 （）o14. ARMA（p,q）模型自相關(guān)系數(shù) p 階截尾，偏自相關(guān)系數(shù)拖尾（）15.MA（q）模型平穩(wěn)的充分必要條件是關(guān)于后移算子B 的 q 階移動(dòng)自回歸系數(shù)多項(xiàng)式根的絕對值均在單位圓內(nèi)（）o

3、題答不內(nèi)線封密I5.已知 A(1)模型：Xt+0.8Xti=t,t服從 N(0,0.36)，則一階自相關(guān)系數(shù)=第 2 頁二、填空題。 （每空 2 分，共 20 分）1.Xt滿足 ARMA( 1,2 )模型即：Xt= 0.43+0.34Xt4+；t+ 0.8- 0.2 氣亠 則均值=_,齊（即一階移動(dòng)均值項(xiàng)系數(shù)）=_ o2._ 設(shè) xt為一時(shí)間序列，B 為延遲算子，則 B2X=_o3._在序列y的view數(shù)據(jù)窗，選擇 _功能鍵，可對序列y 做 ADF 檢驗(yàn)o4.若某平穩(wěn)時(shí)序的自相關(guān)圖拖尾，偏相關(guān)圖1 階截尾，則該擬合 _ 模型o第3頁6用延遲算子表示中心化的AR(p)模型 _。7 差分運(yùn)算的實(shí)質(zhì)

4、是使用 _ 方式，提取確定性信息。8. ARIMA(0,1,0)稱為_ 模型。三、問答題。(共 10 分)1.平穩(wěn)時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征。2 簡述時(shí)域分析法分析步驟。5.已知 A(1)模型：Xt+0.8Xti=t,t服從 N(0,0.36)，則一階自相關(guān)系數(shù)=第 2 頁四、計(jì)算題。(40 分)1. (10 分)已知 ARMA(1, 1 )模型即：Xt= 0.6Xt+；t 0.3 心，其中,聲序列，試求：(1)模型的平穩(wěn)可逆性；(2)將該模型等價(jià)表示為無窮階MA 模型形式。題答不內(nèi)線封密I；t是白噪。(JLQfrn)疋怪坯=4吐M普-mco-MIX (8COL) (890L)Q) #?t(1), ?

5、t(2)。第9頁AugmftntAd DickeyTuilsr Unit Root Test on DDLGDPAOF Test Stalistic 4 5406141% Crilical Value* -3 70765% Critical Value-2 9710% Crilical Value-2 6290卜 innqn critic ml valuer for rejection of hypnthsi of p unr rngt問：該序列是否平穩(wěn)，為什么？ （2）要使其平穩(wěn)化，應(yīng)對該序列進(jìn)行哪些差分處理;題答不內(nèi)線封密五、綜合分析題。（15 分）1. （5 分）序列 yt的時(shí)間序列圖和

6、 ADF 檢驗(yàn)結(jié)果如下:第10頁2. (5 分)對某序列yt做參數(shù)估計(jì)，結(jié)果如表 2 示:VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.AR0.9078550.04484220.245450.0000MA-0.9340430.038226-24.43470.0000R-squared0.318165Mean depe ndent var4.983333Adjusted R-squared0.298111S.D. dependent var8.970762S.E. of regressi on7.515597Akaike info criterion6.925791Sum squared resid1920.463Schwarz criterio n7.013764Log likelihood-122.6642F-statistic11.86545Durbin-Wats on stat2.041612Prob(F-statistic)0.000340In verted MA Roots