第九章時(shí)間序列分析學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1第九章時(shí)間序列第九章時(shí)間序列(xli)分析分析第一頁(yè)，共32頁(yè)。第1頁(yè)/共31頁(yè)第二頁(yè)，共32頁(yè)。移移動(dòng)動(dòng)(ydng)平平均均法法簡(jiǎn)單移動(dòng)簡(jiǎn)單移動(dòng)加權(quán)移動(dòng)平均法加權(quán)移動(dòng)平均法奇數(shù)項(xiàng)移動(dòng)奇數(shù)項(xiàng)移動(dòng)偶數(shù)項(xiàng)移動(dòng)偶數(shù)項(xiàng)移動(dòng)第2頁(yè)/共31頁(yè)第三頁(yè)，共32頁(yè)。1t2t3t4t5t6t7t3321ttt3432ttt3543ttt3654ttt3765ttt2t3t4t5t6t第3頁(yè)/共31頁(yè)第四頁(yè)，共32頁(yè)。:時(shí)時(shí)間間序序列列nn-y ,y ,y ,y121 3211231y y yM 4321331y y yM nnnny y yM 121131第4頁(yè)/共31頁(yè)第五頁(yè)，共32頁(yè)。第5頁(yè)/共31頁(yè)

2、第六頁(yè)，共32頁(yè)。 432115241yy y yM. 543215341yy y yM. 第6頁(yè)/共31頁(yè)第七頁(yè)，共32頁(yè)。 MM M.1531522321 42222154321yyyyy 421215432123yyyyyM 第7頁(yè)/共31頁(yè)第八頁(yè)，共32頁(yè)。偶數(shù)項(xiàng)移動(dòng)平均44321yyyy45432yyyy46543yyyy47654yyyy移動(dòng)平均24465435432yyyyyyyy移正平均24454324321yyyyyyyy4212154321yyyyy4212165432yyyyy)4(項(xiàng)例如取nynyyyyyyyyy. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 198

3、7654321第8頁(yè)/共31頁(yè)第九頁(yè)，共32頁(yè)。555 814.5528 415.8566 074.0566 061.0539 793.7496 847.3580 8192003548 1332002569 2702001580 7802000469 3311999440 4311998n = 4n = 3移 動(dòng) 平 均 數(shù)產(chǎn) 量（y 噸）年 份第9頁(yè)/共31頁(yè)第十頁(yè)，共32頁(yè)。q移動(dòng)移動(dòng)(ydng)(ydng)平均對(duì)數(shù)列具有平滑修勻作用，移平均對(duì)數(shù)列具有平滑修勻作用，移動(dòng)動(dòng)(ydng)(ydng)項(xiàng)數(shù)越多，平滑修勻作用越強(qiáng)；項(xiàng)數(shù)越多，平滑修勻作用越強(qiáng)； q由移動(dòng)由移動(dòng)(ydng)(ydng)

4、平均數(shù)組成的趨勢(shì)值數(shù)列，較原平均數(shù)組成的趨勢(shì)值數(shù)列，較原數(shù)列的項(xiàng)數(shù)少，數(shù)列的項(xiàng)數(shù)少，N N為奇數(shù)時(shí)，趨勢(shì)值數(shù)列首尾各少為奇數(shù)時(shí)，趨勢(shì)值數(shù)列首尾各少 項(xiàng)；項(xiàng)；N N為偶數(shù)時(shí)，首尾各少為偶數(shù)時(shí)，首尾各少 項(xiàng)；項(xiàng)； q局限：不能完整地反映原數(shù)列的長(zhǎng)期趨勢(shì)，不便于局限：不能完整地反映原數(shù)列的長(zhǎng)期趨勢(shì)，不便于直接根據(jù)修勻后的數(shù)列進(jìn)行預(yù)測(cè)。直接根據(jù)修勻后的數(shù)列進(jìn)行預(yù)測(cè)。21N2N移動(dòng)移動(dòng)(ydng)(ydng)平均法的平均法的特點(diǎn)特點(diǎn)第10頁(yè)/共31頁(yè)第十一頁(yè)，共32頁(yè)。第11頁(yè)/共31頁(yè)第十二頁(yè)，共32頁(yè)。第12頁(yè)/共31頁(yè)第十三頁(yè)，共32頁(yè)。第13頁(yè)/共31頁(yè)第十四頁(yè)，共32頁(yè)。第14頁(yè)/共31頁(yè)第十

5、五頁(yè)，共32頁(yè)。第15頁(yè)/共31頁(yè)第十六頁(yè)，共32頁(yè)。2ctbtay t tbay t 常見(jiàn)常見(jiàn)(chn jin)(chn jin)的趨勢(shì)方程的趨勢(shì)方程ttaby 第16頁(yè)/共31頁(yè)第十七頁(yè)，共32頁(yè)。btayt) 1 ( 線性方程：方程。一個(gè)常量，可配合直線量相對(duì)穩(wěn)定近似若時(shí)間序列的逐期增長(zhǎng)2)2(ctbtayt拋物線方程：方程可配合拋物 線量大體相同，若時(shí)時(shí)間序列的二級(jí)增ttaby ) 3 ( 指數(shù)曲線方程：可配合指數(shù)曲線方程。可配合指數(shù)曲線方程。速度大體相同，速度大體相同，若時(shí)間序列的環(huán)比發(fā)展若時(shí)間序列的環(huán)比發(fā)展543210yyyyyy增長(zhǎng)量逐期455344233122011yyyyyy

6、yyyy增長(zhǎng)量二級(jí)45342312展速度環(huán)比發(fā)4534231201yyyyyyyyyy第17頁(yè)/共31頁(yè)第十八頁(yè)，共32頁(yè)。tyi一階差分一階差分yi - yi-11234 na + ba + 2ba + 3ba + 4b a + nbbbb bbtay第18頁(yè)/共31頁(yè)第十九頁(yè)，共32頁(yè)。tyi一階差分一階差分 二階差分二階差分1234 na + b + ca + 2b + 4ca + 3b + 9ca + 4b + 16c a + nb + n2cb+3cb+5cb+7c b+(2n-1)c2c2c 2c2ctbtay第19頁(yè)/共31頁(yè)第二十頁(yè)，共32頁(yè)。tyiyi / yi-11234

7、nabab2ab3ab4 abnbbb btaby 第20頁(yè)/共31頁(yè)第二十一頁(yè)，共32頁(yè)。2. 2.估計(jì)估計(jì)(gj)(gj)模型的參數(shù)模型的參數(shù)第21頁(yè)/共31頁(yè)第二十二頁(yè)，共32頁(yè)。2tbtatytbnayt byattnyttynb22)(用最小平方法用最小平方法(fngf) 求解參數(shù)求解參數(shù) a、b ，有，有直線直線(zhxin)(zhxin)趨勢(shì)的測(cè)定：最小二趨勢(shì)的測(cè)定：最小二乘法乘法tbay直線趨勢(shì)方程：直線趨勢(shì)方程：經(jīng)濟(jì)意義：經(jīng)濟(jì)意義： 數(shù)列水平的數(shù)列水平的平均增長(zhǎng)量平均增長(zhǎng)量第22頁(yè)/共31頁(yè)第二十三頁(yè)，共32頁(yè)。年份年份tGDP (y) tyt2198619871988198

8、9199019911992199319941995199619971998123456789101112137610.68491.39448.09832.210209.111147.712735.114452.916283.117993.719718.421454.723129.07610.616982.628344.039328.851045.566886.289145.7115623.2146547.9179937.0216902.4257456.4300677.0149162536496481100121144169合計(jì)合計(jì)91182505.8 1516487.3819【例】已知某省【例

9、】已知某省GDP資料資料(zlio)（單位：億元）如下，（單位：億元）如下， 擬合直線趨勢(shì)方程，并預(yù)測(cè)擬合直線趨勢(shì)方程，并預(yù)測(cè)1999年的水平。年的水平。第23頁(yè)/共31頁(yè)第二十四頁(yè)，共32頁(yè)。tytbyattnyttynbttyytn89.131268.484868.4848139189.1312138 .18250589.131291819138 .182505913 .151648713)(,819, 3 .1516487, 8 .182505,91,132222即直線趨勢(shì)方程為：則已知第24頁(yè)/共31頁(yè)第二十五頁(yè)，共32頁(yè)。億元14.232291489.131268.48481999y

10、預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)(yc)：第25頁(yè)/共31頁(yè)第二十六頁(yè)，共32頁(yè)。btayytaya0 12345670123-1-2-30ta-a第26頁(yè)/共31頁(yè)第二十七頁(yè)，共32頁(yè)。2tbtynayynyattyb2tbyattnyttynb22)(2tbtatytbnayN為奇數(shù)時(shí)，令為奇數(shù)時(shí)，令t = ，-3，-2，-1，0，1，2，3， N為偶數(shù)時(shí)，令為偶數(shù)時(shí)，令t = ，-5，-3，-1，1，3，5， 第27頁(yè)/共31頁(yè)第二十八頁(yè)，共32頁(yè)。年份年份ttGDP (y) tyt21986198719881989199019911992199319941995199619971998123456789101

11、11213-6-5-4-3-2-101234567610.68491.39448.09832.210209.111147.712735.114452.916283.117993.719718.421454.723129.0-45663.6-42456.5-37792.0-29496.6-20418.2-11147.7014452.932566.253981.178873.6107273.5138774.03625169410149162536合計(jì)合計(jì)910182505.8238946.7182第28頁(yè)/共31頁(yè)第二十九頁(yè)，共32頁(yè)。tyynyattybttyynt89.131291.1403891.14038138 .18250589.13121827 .238946,182,7 .238946,8 .182505,130722即直線趨勢(shì)方程為：則，項(xiàng)為原點(diǎn)，有取中間項(xiàng)第億元14.23229789