項(xiàng)目要素表-單一劣后證券項(xiàng)目

1、項(xiàng)目交易要素表項(xiàng)目/計(jì)劃名稱五礦信托-XXXX信托計(jì)劃信托規(guī)模優(yōu)先3000萬(wàn)起，若1:2，劣后1500萬(wàn)起信托期限單只信托計(jì)劃存續(xù)期不低于一年。投資范圍及限制1）信托財(cái)產(chǎn)投資范圍國(guó)內(nèi)滬深證券交易所掛牌交易的A股股票、封閉式基金、國(guó)債逆回購(gòu)、貨幣基金、基金資管計(jì)劃、銀行存款、交易所債券，以及信托業(yè)保障基金。投資范圍在信托合同中具體約定。依據(jù)信托業(yè)保障基金管理辦法的規(guī)定，并經(jīng)受托人與信托計(jì)劃全體委托人協(xié)商，受托人與全體委托人一致同意將投資信托計(jì)劃部分信托資金用于認(rèn)購(gòu)信托業(yè)保障基金。認(rèn)購(gòu)規(guī)模為信托計(jì)劃成立時(shí)該信托計(jì)劃項(xiàng)下全部信托資金的1%。若信托業(yè)保障基金管理人或相關(guān)監(jiān)管部門對(duì)信托業(yè)保障基金的認(rèn)購(gòu)比

2、例、收益率、認(rèn)購(gòu)程序、計(jì)算方式、分配時(shí)間等做出調(diào)整的，則信托業(yè)保障基金的認(rèn)購(gòu)及收益計(jì)算和分配事宜按照調(diào)整后的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，全體委托人同意無(wú)需就此另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。如法律法規(guī)規(guī)定受托人需取得特定資質(zhì)后方可投資某產(chǎn)品，則受托人須在獲得相應(yīng)資質(zhì)后開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)。在不違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，信托計(jì)劃項(xiàng)下全體委托人經(jīng)受托人同意可共同書(shū)面指定采用其他方式進(jìn)行運(yùn)用信托計(jì)劃項(xiàng)下信托資金。2） 信托業(yè)保障基金的認(rèn)購(gòu)、收益核算與分配：A.信托成立當(dāng)日，由受托人按照當(dāng)日交付信托資金的1%（即“基金認(rèn)購(gòu)款”）劃轉(zhuǎn)至受托人開(kāi)設(shè)的以下信托業(yè)保障基金專用賬戶（以下稱“基金專戶”）：B.受托人收到基金認(rèn)購(gòu)款后，按照相關(guān)規(guī)

3、定和監(jiān)管部門要求的時(shí)間，將基金認(rèn)購(gòu)款繳入信托業(yè)保障基金管理人在基金托管銀行開(kāi)立的專用賬戶（以下稱“基金專用賬戶”），用于認(rèn)購(gòu)信托業(yè)保障基金。C.信托業(yè)保障基金的收益按一年期基準(zhǔn)存款利率計(jì)算，計(jì)算公式為：就本信托而言，擬分配收益=基金認(rèn)購(gòu)款本金×一年期年利率×信托持有信托業(yè)保障基金的實(shí)際天數(shù)/360。一年期年利率指中國(guó)人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率。如信托持有基金期間遇到利率調(diào)整，按照信托終止日中國(guó)人民銀行公布的一年期定期存款基準(zhǔn)利率計(jì)付利息，不分段計(jì)算；天數(shù)算頭不算尾，即從基金認(rèn)購(gòu)款繳入基金專用賬戶之日（含）至信托終止日（不含）止。若信托業(yè)保障基金管理人

4、或相關(guān)監(jiān)管部門對(duì)信托業(yè)保障基金的認(rèn)購(gòu)比例、收益率、認(rèn)購(gòu)程序、計(jì)算方式、分配時(shí)間等做出調(diào)整的，則信托業(yè)保障基金的認(rèn)購(gòu)及收益計(jì)算和分配事宜按照調(diào)整后的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，全體委托人同意無(wú)需就此另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。D.信托業(yè)保障基金認(rèn)購(gòu)本金及收益的分配信托業(yè)保障基金認(rèn)購(gòu)本金及按照本條計(jì)算的收益于信托終止日后的10個(gè)工作日內(nèi)向受益人分配。同時(shí)，基金認(rèn)購(gòu)款本金劃轉(zhuǎn)至基金專戶之日（含）起，至受托人將該等認(rèn)購(gòu)款繳入基金專用賬戶（不含）止的期間，按照人民幣同期活期存款利率計(jì)算利息。該等利息與基金認(rèn)購(gòu)款本金及收益一并計(jì)入信托財(cái)產(chǎn)并按照信托文件的規(guī)定進(jìn)行信托利益分配。3）投資限制A. 投資限制特別說(shuō)明（1）信托計(jì)劃項(xiàng)下，

5、同一交易日且同一證券有方向相反的交易時(shí)，必須符合有關(guān)法律法規(guī)和交易規(guī)則，即在本信托計(jì)劃內(nèi)的交易在相同時(shí)間、買賣委托價(jià)位有交集不能成交。受托人有權(quán)拒絕可能產(chǎn)生對(duì)倒行為的交易，當(dāng)委托有可能觸發(fā)對(duì)倒條件時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)拒絕接受時(shí)間順序偏后的委托，并在委托觸發(fā)對(duì)倒條件一分鐘后系統(tǒng)自動(dòng)撤銷時(shí)間順序偏前的且仍未完全成交的委托。（2）信托計(jì)劃在申報(bào)交易時(shí)，即使信托計(jì)劃的投資運(yùn)作本身是合法合規(guī)的，受托人在接到監(jiān)管機(jī)構(gòu)（含交易所市場(chǎng)監(jiān)察部門）書(shū)面或口頭明確通知的前提下可以主動(dòng)限制信托計(jì)劃的投資運(yùn)作。（3）根據(jù)信托計(jì)劃的實(shí)際投資運(yùn)作現(xiàn)狀，受托人有權(quán)單方在信托計(jì)劃成立后對(duì)信托計(jì)劃宣布新的投資限制，該投資限制在受托人對(duì)信

6、托計(jì)劃一般受益人披露后立即生效，無(wú)需另行取得委托人/受益人的同意。B. 信托計(jì)劃投資限制應(yīng)優(yōu)先委托人要求，對(duì)信托計(jì)劃投資限制約定如下：（1）認(rèn)購(gòu)信托業(yè)保障基金作為信托財(cái)產(chǎn)投資組合的一部分，由受托人以初始信托資金的1%認(rèn)購(gòu)（本信托計(jì)劃成立時(shí)，依據(jù)中國(guó)信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司相關(guān)規(guī)定辦理）；（2）信托計(jì)劃如投資于ETF或LOF基金，則投資運(yùn)作方式僅限于交易所市場(chǎng)的交易；（3）信托計(jì)劃不得投資于與受托人有關(guān)聯(lián)關(guān)系的證券品種；（4）不得進(jìn)行融資融券交易、債券正回購(gòu)交易；（5）受托人認(rèn)為不得持有的證券；（6）本信托計(jì)劃投資一家公司發(fā)行的股票或非指數(shù)基金的總額按成本與市價(jià)孰低法計(jì)算最高不得超過(guò)信托計(jì)劃財(cái)

7、產(chǎn)凈值的20%；（7）本信托計(jì)劃持有一家上市公司的股票或非指數(shù)基金，不得超過(guò)該上市公司總股本（或該基金總份額）的4.99%及流通股本的10%；（8）本信托計(jì)劃持有的所有創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行股票的總值，以成本與市價(jià)孰低法計(jì)，不得超過(guò)本信托計(jì)劃前一交易日信托財(cái)產(chǎn)總值的10%。（9）信托計(jì)劃期滿終止前10個(gè)交易日起，禁止進(jìn)行證券買入的交易；（10）總倉(cāng)位不得超過(guò)該信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)總值的98%；（11）本信托計(jì)劃參與股票發(fā)行申購(gòu)時(shí)，僅限網(wǎng)上新股發(fā)行；（12）不得投資于S、ST、SST、*ST、S*ST類股票及權(quán)證；（13）本計(jì)劃禁止投資新三板，禁止投向深港通、滬港通、股指期貨和期權(quán)；（14）不得投資于銀行理

8、財(cái)產(chǎn)品等非交易所上市的交易品種。（15）禁止投向金融產(chǎn)品次級(jí)子產(chǎn)品，如分級(jí)基金B(yǎng)等。C.禁止行為本計(jì)劃不得有下列投資行為：（1）向他人提供擔(dān)保；（2）與受托人固有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行交易；（3）從事內(nèi)幕交易、操縱證券市場(chǎng)及其他違法、違規(guī)等證券交易活動(dòng)；（4）投資于受托人發(fā)行的股票；（5）以賣出回購(gòu)方式管理運(yùn)用信托財(cái)產(chǎn)；（6）法律法規(guī)禁止的其他行為。信托資金退出方案信托計(jì)劃一般受益人或其指定的授權(quán)代表在該信托計(jì)劃終止日前10交易日起禁止發(fā)出買入投資建議，并逐步發(fā)出信托計(jì)劃的信托財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)投資建議，至信托計(jì)劃終止日前第5個(gè)交易日（含當(dāng)日）止，信托計(jì)劃不得持有證券資產(chǎn)。一般受益人或其指定的授權(quán)代表未按期達(dá)到以上要

9、求時(shí)，受托人在超過(guò)上述規(guī)定期限的第2個(gè)交易日強(qiáng)行賣出至滿足上述要求。在支付信托財(cái)產(chǎn)應(yīng)付未付各種費(fèi)用和進(jìn)行優(yōu)先受益權(quán)項(xiàng)下信托利益分配時(shí)，如果信托財(cái)產(chǎn)中貨幣資金總量不足，受托人有權(quán)出售信托財(cái)產(chǎn)持有的證券資產(chǎn)以支付該費(fèi)用和信托利益。出售的具體證券資產(chǎn)及出售時(shí)機(jī)由受托人自主選擇、決定，由此造成的信托財(cái)產(chǎn)損失由信托計(jì)劃受益人承擔(dān)。受益人收益及分配1.優(yōu)先受益權(quán)項(xiàng)下信托利益的計(jì)算優(yōu)先信托收益每日計(jì)提，每日計(jì)提的優(yōu)先信托收益=1元×優(yōu)先信托單位總份數(shù)×R1÷365R1為優(yōu)先信托單位的最高年化收益率?！灸壳?億一下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)為6.8%，1億以上6.7%，以實(shí)際為準(zhǔn)】?jī)?yōu)先信托收益于每

10、個(gè)自然季度末月20日后的10個(gè)工作日內(nèi)一次性支付截至該自然季度末月20日（含該日）已計(jì)提未支付的優(yōu)先信托受益；信托計(jì)劃終止日后的10個(gè)工作日內(nèi)支付剩余已計(jì)提未支付的優(yōu)先信托受益。優(yōu)先受益權(quán)項(xiàng)下的最高信托利益=成立時(shí)的優(yōu)先信托單位信托本金+每日計(jì)提的優(yōu)先信托收益×信托計(jì)劃天數(shù)當(dāng)信托計(jì)劃正常終止或延期終止時(shí)，天數(shù)為信托計(jì)劃實(shí)際存續(xù)天數(shù)。若信托計(jì)劃實(shí)際存續(xù)天數(shù)小于【12】個(gè)月發(fā)生提前終止的，則優(yōu)先收益依據(jù)實(shí)際存續(xù)天數(shù)+30天計(jì)算（提前終止時(shí)收益計(jì)算天數(shù)不得超過(guò)366天）。2.一般受益權(quán)項(xiàng)下信托利益的計(jì)算信托計(jì)劃存續(xù)期間，當(dāng)信托單元凈值連續(xù)5個(gè)工作日大于1.2時(shí)，一般受益人可向受托人發(fā)出提取

11、收益申請(qǐng)，經(jīng)受托人同意后，則一般受益人可提取收益，提取收益后信托計(jì)劃凈值仍大于1.2。無(wú)論信托計(jì)劃因何種原因終止時(shí)，一般信托收益 = 信托財(cái)產(chǎn)總額 - 信托計(jì)劃應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的信托費(fèi)用-優(yōu)先受益權(quán)項(xiàng)下最高信托利益-一般信托單位信托本金。一般信托收益于受托人同意提取后10個(gè)工作日內(nèi)支付；信托計(jì)劃終止日后10個(gè)工作日支付剩余一般信托收益。3.特別情況信托計(jì)劃存續(xù)期屆滿，因證券停牌等原因?qū)е滦磐胸?cái)產(chǎn)無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)的，信托計(jì)劃延期至信托財(cái)產(chǎn)全部變現(xiàn)為止。發(fā)生該種情形，受托人將及時(shí)向委托人/受益人進(jìn)行信息披露，且不再接受一般受益人發(fā)出的任何投資建議，并按照以下方式進(jìn)行信托利益分配：（1）信托計(jì)劃存續(xù)期屆滿日，扣

12、除信托計(jì)劃應(yīng)付未付信托費(fèi)用后的貨幣資金形式的信托財(cái)產(chǎn)優(yōu)先受益人最高信托利益的，信托計(jì)劃存續(xù)期屆滿后10個(gè)工作日內(nèi)，受托人按照優(yōu)先受益人的最高信托利益對(duì)優(yōu)先受益人進(jìn)行分配?？鄢磐杏?jì)劃應(yīng)付未付信托費(fèi)用后的貨幣資金形式的信托財(cái)產(chǎn)在向優(yōu)先受益人分配的信托利益等于優(yōu)先受益人最高信托利益后仍有剩余的，余額部分由受托人在信托計(jì)劃存續(xù)期屆滿后10個(gè)工作日內(nèi)分配給一般受益人。信托計(jì)劃存續(xù)期屆滿之日至信托計(jì)劃實(shí)際終止日的期間，受托人在收到任何貨幣資金形式的信托財(cái)產(chǎn)（即資金到達(dá)信托賬戶）后10個(gè)工作日內(nèi)，在扣除了信托計(jì)劃應(yīng)付未付信托費(fèi)用后，作為一般受益權(quán)信托利益繼續(xù)向一般受益人分配，直至信托計(jì)劃終止。（2）信托計(jì)

13、劃存續(xù)期屆滿日，扣除信托計(jì)劃應(yīng)付未付信托費(fèi)用后的貨幣資金形式的信托財(cái)產(chǎn)優(yōu)先受益人最高信托利益的，則一般受益人必須在信托計(jì)劃存續(xù)期限屆滿前5個(gè)交易日及時(shí)補(bǔ)充足夠的增強(qiáng)信托資金用于支付全部?jī)?yōu)先受益人的最高信托利益，無(wú)法變現(xiàn)的信托財(cái)產(chǎn)在具備變現(xiàn)條件時(shí)由受托人按照信托文件約定變現(xiàn)并支付給一般受益人，直至將信托財(cái)產(chǎn)分配完畢。若一般受益人未在信托計(jì)劃存續(xù)期限屆滿前5個(gè)交易日補(bǔ)充足夠的增強(qiáng)信托資金，則受托人有權(quán)將一般受益權(quán)的收益權(quán)進(jìn)行處置，所獲資金按本合同（包括補(bǔ)充條款）約定次序支付相關(guān)費(fèi)用和優(yōu)先受益人最高或部分信托利益。無(wú)法變現(xiàn)的該期信托財(cái)產(chǎn)在具備變現(xiàn)條件時(shí)由受托人按照信托文件約定變現(xiàn)并支付給上述一般受益

14、權(quán)的收益權(quán)的受讓方，直至將信托財(cái)產(chǎn)分配完畢。增強(qiáng)信托資金的取回信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，若發(fā)生T日信托財(cái)產(chǎn)單位凈值觸及預(yù)警線或者止損線一般受益人追加增強(qiáng)信托資金的情況，在滿足以下條件時(shí)，一般受益人可以向受托人申請(qǐng)取出增強(qiáng)信托資金：（1）信托計(jì)劃單位凈值連續(xù)5個(gè)交易日高于1.00元；（2）提取增強(qiáng)信托資金后的信托計(jì)劃單位凈值仍舊高于1.00元；（3）提取的增強(qiáng)信托資金不得超過(guò)現(xiàn)金形式余額；（4）提取的增強(qiáng)信托資金總額不得超過(guò)追加增強(qiáng)信托資金總額；（5）信托計(jì)劃所持的投資品種不存在無(wú)法交易或贖回的情況；（6）一般受益人申請(qǐng)取出每次追加的增強(qiáng)資金時(shí)需一次性取回。信托報(bào)酬支付1. 固定信托報(bào)酬費(fèi)率為：【0.3

15、】%/年（按信托計(jì)劃優(yōu)先認(rèn)購(gòu)資金規(guī)模計(jì)算）。2. 支付時(shí)間：每自然季度末月20日后的10個(gè)工作日內(nèi)及信托計(jì)劃終止后10個(gè)工作日內(nèi)。保管費(fèi)費(fèi)用支付1. 保管費(fèi)率收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由保管銀行確定：通常為【0.1】%/年（按信托計(jì)劃初始總規(guī)模收?。?。2. 支付時(shí)間：通常約定為，每自然季度末月20日后的10個(gè)工作日以內(nèi)及信托計(jì)劃終止后10個(gè)工作日內(nèi)；在保管協(xié)議簽約時(shí)候確定。中后期管理措施預(yù)警平倉(cāng)設(shè)置本信托計(jì)劃項(xiàng)下的預(yù)警線根據(jù)優(yōu)先和一般的比例設(shè)置如下：如果一般/優(yōu)先=1:2，則預(yù)警線與止損線分別為【0.90】和【0.85】；如果一般/優(yōu)先=1:1.5，則預(yù)警線與止損線分別為【0.85】和【0.80】；如果一般/優(yōu)

16、先=1:1，則預(yù)警線與止損線分別為【0.80】和【0.75】；如果一般/優(yōu)先=1:0，則不設(shè)置預(yù)警線與止損線。若T日收盤時(shí)，經(jīng)受托人估算的信托財(cái)產(chǎn)單位凈值小于等于預(yù)警線的，受托人將及時(shí)以電話、傳真、電子郵件等形式中的一種或多種形式對(duì)一般受益人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示并要求一般受益人向信托計(jì)劃追加增強(qiáng)信托資金；若受托人無(wú)法與一般受益人取得聯(lián)絡(luò)，則受托人有權(quán)按合同有關(guān)約定執(zhí)行處理措施。一般受益人有義務(wù)于T+2日上午10：00以前向信托計(jì)劃追加資金，使受托人估算的信托計(jì)劃單位凈值（以T日收盤信托計(jì)劃單位凈值為計(jì)算基準(zhǔn)）大于等于預(yù)警線。在一般受益人按時(shí)足額追加增強(qiáng)信托資金前，受托人只接受賣出證券的投資建議。若一般

17、受益人未按期追加增強(qiáng)信托資金使受托人估算的信托單位凈值（以T日收盤信托計(jì)劃單位凈值為計(jì)算基準(zhǔn)）大于等于預(yù)警線，自T+2日上午10：00起，受托人有權(quán)自主決定變現(xiàn)品種，直接賣出部分股票直至以市值計(jì)算的信托計(jì)劃持倉(cāng)比例不超過(guò)50%。若T日收盤時(shí)，經(jīng)受托人估算的信托財(cái)產(chǎn)單位凈值小于等于平倉(cāng)線的，受托人將及時(shí)以電話、傳真、電子郵件等形式中的一種或多種形式對(duì)一般受益人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示并要求一般受益人向信托計(jì)劃追加增強(qiáng)信托資金；若受托人無(wú)法與一般受益人取得聯(lián)絡(luò)，則受托人有權(quán)按合同有關(guān)約定執(zhí)行處理措施。一般受益人有義務(wù)于T+1日下午14:30以前向信托計(jì)劃追加增強(qiáng)信托資金（以資金實(shí)際到賬時(shí)間為準(zhǔn)），使受托人估算

18、的信托單位凈值（以T日收盤信托計(jì)劃單位凈值為計(jì)算基準(zhǔn)）大于等于0.90（預(yù)警線）。在一般受益人按時(shí)足額追加增強(qiáng)信托資金前，受托人只接受賣出證券的投資建議。如一般受益人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額追加增強(qiáng)信托資金使信托單位估算值（以T日收盤信托計(jì)劃單位凈值為計(jì)算基準(zhǔn)）高于0.90，則受托人自T+1日下午14:30起，拒絕一般受益人的任何投資建議，并對(duì)信托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行平倉(cāng)操作，直至信托財(cái)產(chǎn)全部變現(xiàn)為止。平倉(cāng)變現(xiàn)完成后，本計(jì)劃提前終止。提前結(jié)束安排提前終止分為破止損終止及一般受益人申請(qǐng)終止兩種情況。破止損終止的情況如前文預(yù)警平倉(cāng)設(shè)置部分所述。對(duì)一般受益人申請(qǐng)?zhí)崆敖K止的情況為：經(jīng)一般受益人提前三個(gè)工作日向受托人提出提前終止信托計(jì)劃書(shū)面申請(qǐng)，在信托財(cái)產(chǎn)完全變現(xiàn)并且按合同約定方式，信托現(xiàn)金資產(chǎn)可足額分配優(yōu)先本金及收益時(shí)，信托計(jì)劃可提前終止。若信托計(jì)劃實(shí)際存續(xù)天數(shù)小于【12】個(gè)月發(fā)生提前終止的，則優(yōu)先收益依據(jù)實(shí)際存續(xù)天數(shù)+30天計(jì)算（提前終止時(shí)收益計(jì)算天數(shù)不得超過(guò)366天）。提前結(jié)束時(shí)信托受托管理費(fèi)收?。喝缧磐杏?jì)劃因任何原因