商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)復(fù)習(xí)

1、名詞解釋:1商業(yè)銀行：是以追求利潤最大化為目標(biāo),以多種金融資產(chǎn)為其經(jīng)營對象,能利用負(fù)債進(jìn)行信用創(chuàng)造, 并向客戶提供多功能、綜合性效勞的金融企業(yè).2銀行持股公司制： 是指由某一集團(tuán)成立一持股公司,再由該公司限制或收購兩家以上銀行的股 票,又稱“集團(tuán)銀行制.3流動(dòng)性：是指資產(chǎn)的變現(xiàn)水平,衡量資產(chǎn)流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)有兩個(gè)：一是資產(chǎn)的變現(xiàn)本錢；二是資產(chǎn)變 現(xiàn)速度.4商業(yè)銀行公司治理： 建立以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)治理層等機(jī)構(gòu)為主體的組織架構(gòu)和保 證各機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作、有效制衡的制度安排,以及建立科學(xué)、高效的決策、鼓勵(lì)和約束機(jī)制.5存款保險(xiǎn)制度：是指由符合條件的各類存款性金融機(jī)構(gòu)集中起來建立一個(gè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu),

2、各存款機(jī)構(gòu)作為投保人按一定存款比例向其繳納保險(xiǎn)費(fèi),建立存款保險(xiǎn)準(zhǔn)備金,當(dāng)成員機(jī)構(gòu)發(fā)生經(jīng)營危機(jī)或面臨破產(chǎn)倒閉時(shí),存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)向其提供財(cái)務(wù)救助或直接向存款人支付局部或全部存款.6核心資本：又稱一級(jí)資本包括普通股、不可收回的優(yōu)先股、資本盈余、留存收益、可轉(zhuǎn)換的資本債 券、各種補(bǔ)償準(zhǔn)備金.7附屬資本：又稱二級(jí)資本包括非公開儲(chǔ)蓄、資產(chǎn)重估準(zhǔn)備、普通準(zhǔn)備金、普通呆賬損失準(zhǔn)備金、混 合資本工具、次級(jí)長期債券.8銀行資本充足率：是一個(gè)銀行的資產(chǎn)對其風(fēng)險(xiǎn)的比率,是指資本總額與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額的比例.9風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)：各種資產(chǎn)各自的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)乘以資產(chǎn)數(shù)額加總10巴塞爾協(xié)議：規(guī)定12個(gè)參加國應(yīng)以國際可比性及一致性為根底

3、制定各自的對于銀行資本的標(biāo)準(zhǔn)及 規(guī)定.11銀行負(fù)債：銀行在日常的經(jīng)營活動(dòng)中長生的尚未歸還的經(jīng)濟(jì)義務(wù).12銀行負(fù)債業(yè)務(wù)： 銀行組織資金來源的業(yè)務(wù).13可用資金本錢：所謂可用資金本錢是指銀行可以實(shí)際用于貸款和投資的資金,它是銀行總的資金來源扣除應(yīng)交存的法定存款準(zhǔn)備金和必要的儲(chǔ)藏金后的余額,即扣除庫存現(xiàn)金、在中央銀行存款、在聯(lián)行或 往來行的存款及其他現(xiàn)金工程之后的資金.可用資金本錢是指相對于可用資金而言的銀行資金本錢.14邊際存款本錢：因此邊際存款本錢就是指銀行在吸收的存款到達(dá)一定規(guī)模后,再新增一個(gè)單位的存款所要增加的經(jīng)營本錢.15回購協(xié)議：指證券的買賣雙方簽訂協(xié)議,回購方約定在制定日期以約定價(jià)格購

4、回證券的交易行為.16現(xiàn)金資產(chǎn)：銀行現(xiàn)金資產(chǎn)是商業(yè)銀行預(yù)先準(zhǔn)備為應(yīng)付存款支取所需的資金,主要由庫存現(xiàn)金、中央 銀行的存款、在同業(yè)的存款和托收中的現(xiàn)金等工程組成.17信用貸款：是指銀行完全憑借借款人的良好信用而無需提供任何菜場抵押或第三者擔(dān)保而發(fā)放的貸 款.18抵押貸款：抵押是指債務(wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移抵押資產(chǎn)的占有,講該財(cái)產(chǎn)作為債券的擔(dān)保.銀行以 抵押方式作擔(dān)保而發(fā)放的貸款,就是抵押貸款.19保證貸款：銀行根據(jù)擔(dān)保法中的保證方式向借款人發(fā)放的貸款稱為保證貸款.20質(zhì)押貸款：以擔(dān)保法中規(guī)定的質(zhì)押方式發(fā)放的貸款稱為質(zhì)押貸款.21票據(jù)貼現(xiàn)：是一種以票據(jù)所有權(quán)的有償轉(zhuǎn)讓為前提的約期性資金融通.22補(bǔ)償余

5、額：補(bǔ)償余額又稱“補(bǔ)償性存款指貸款銀行要求借款人按借款的一定比例留存銀行的那部 分存款.23隱含價(jià)格：是指貸款定價(jià)中的一些非貨幣性內(nèi)容.24消費(fèi)者貸款：是指消費(fèi)者個(gè)人為對象,以個(gè)人消費(fèi)為用途而發(fā)放的貸款.25信用分析：是對債務(wù)人的道德品格、資本實(shí)力、還款水平、擔(dān)保及環(huán)境條件等進(jìn)行系統(tǒng)分析,以確定是否給予貸款及相應(yīng)的貸款條件.26關(guān)注貸款：盡管借款人目前有水平歸還貸款利息,帶存在一些可能會(huì)對歸還長身不利影響的因素.27可疑貸款：借款人無法足額歸還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失.28審貸別離：指將貸款的推銷調(diào)查信用分析、貸款的評(píng)估審查發(fā)放、貸款的監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測收回三 個(gè)階段分別由三

6、個(gè)不同的崗位來完成.29三查制度：貸款“三查是指貸前調(diào)查、貸時(shí)審查和貸后檢查.30表外業(yè)務(wù)：是指商業(yè)銀行從事的,按通行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么不列入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi),不影響其資產(chǎn)負(fù)債總額,但能影響銀行當(dāng)期損益,改變銀行資產(chǎn)報(bào)酬率的經(jīng)營活動(dòng).31利率互換：倆筆債務(wù)以利率方式相互交換.32貨幣互換：指互換雙方在初期按固定匯率交換兩種不同貨幣的本金,然后在預(yù)先約定的日期進(jìn)行利息和本金的分期互換.33金融期貨：交易雙方按約定價(jià)格在未來某一日期完成特定資產(chǎn)交易行為的一種方式.34金融期權(quán)：是一種能夠在合約到期日之前或當(dāng)天買入或賣出一定數(shù)量的根底金融產(chǎn)品的權(quán)利.35貸款承諾：銀行將在有效承諾期內(nèi),根據(jù)雙方約定的金額、利率

7、,隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)客戶的要求向其提供 信貸效勞,并收取一定得承諾傭金.36票據(jù)發(fā)行便利：是一種具有法律約束力的中期周轉(zhuǎn)性票據(jù)發(fā)行融資的承諾,屬銀行的承諾業(yè)務(wù).37商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)： 是指所有涉及外幣或外國客戶的活動(dòng),包括銀行在國外的業(yè)務(wù)活動(dòng)以及國內(nèi)所從事的有關(guān)國際業(yè)務(wù).38商業(yè)貸款理論：商業(yè)銀行在分配資金時(shí)應(yīng)著重考慮保持高度的流動(dòng)性,這是由于銀行的主要資金來源是流動(dòng)性很高的活期存款.由于存款決定是外在的,因此銀行資金的運(yùn)用只能是短期的工商企業(yè)周轉(zhuǎn)性 貸款.又被稱為自償性貸款理論和真實(shí)票據(jù)理論39資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論：流動(dòng)性要求仍然是商業(yè)銀行需特別強(qiáng)調(diào)的,但資金的運(yùn)用中可持有具有可轉(zhuǎn)換性的資產(chǎn).流動(dòng)性的強(qiáng)弱取

8、決于資產(chǎn)的迅速變現(xiàn)水平.這類資產(chǎn)具有信譽(yù)好、期限短、流動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn), 從而保證了銀行在需要流動(dòng)性時(shí)能夠迅速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金.最典型的可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)是政府發(fā)行的短期債 券.還有票據(jù)貼現(xiàn).40預(yù)期收入理論：商業(yè)銀行的流動(dòng)性從根本上來說取決于貸款的按期還本付息,這與借款人未 來的預(yù)期收入和銀行對貸款的合理安排密切相關(guān).41利率敏感性資金：也稱浮動(dòng)利率或可變利率資金,意指在一定時(shí)間內(nèi)展期或根據(jù)協(xié)議按市場利率定期重新定價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債.41利率敏感性缺口 ：指在一定時(shí)間內(nèi)通常是一個(gè)月或三個(gè)月,從分析那天開始算起將要到期的或 者重新確定利率的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額.42利率敏感性系數(shù)：指利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債之

9、間的比率關(guān)系.43持續(xù)期缺口 ： Dgap=DA-uDL其中Dgap表示持續(xù)期缺口, DA表示總資產(chǎn)持續(xù)期,DL表示總負(fù)債持 續(xù)期,u表示資產(chǎn)負(fù)債率.44邊際缺口 ：銀行資產(chǎn)和負(fù)債變化值之間的差異.45流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：是指商業(yè)銀行沒有足夠的現(xiàn)金來彌補(bǔ)客戶取款需要和未能滿足客戶合理貸款需求或其 他即是的現(xiàn)金需求而引起的風(fēng)險(xiǎn).46市場風(fēng)險(xiǎn)：是指由經(jīng)濟(jì)周期、利率、匯率以及軍事等因素變動(dòng)而導(dǎo)致價(jià)值遭到損失的風(fēng)險(xiǎn)47信用風(fēng)險(xiǎn)：是債務(wù)人到期不能歸還本息的可能性.48操作風(fēng)險(xiǎn)：是指由于不完善或有問題的內(nèi)部操作過程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接 或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)49商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表：按金融變量的不同性質(zhì)分為存

10、量報(bào)表和流量報(bào)表,表達(dá)了經(jīng)營活動(dòng)過程和結(jié)果.50資產(chǎn)收益率：指銀行純利潤與全部資產(chǎn)凈值之比.51凈資產(chǎn)收益率：稅后凈利潤與總股本之比.52銀行并購：是銀行業(yè)乃至整個(gè)金融業(yè)重建的重要方式.思考題：1 .商業(yè)銀行組織形式遵循的一般原那么是什么1、公平競爭、效率至上原那么；2、平安穩(wěn)健原那么；3、規(guī)模適度原那么2 .簡述商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu).決策系統(tǒng)：包括股東大會(huì)和董事會(huì)以及董事會(huì)下設(shè)置的各種委員會(huì).執(zhí)行系統(tǒng)：包括總經(jīng)理和副總經(jīng)理及各業(yè)務(wù)、職能部門組成.監(jiān)督系統(tǒng)：包括監(jiān)事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)以及銀行的稽核部門.治理系統(tǒng)：全面治理、財(cái)務(wù)治理、人事治理、經(jīng)營治理、市場營銷治理.3 .什么是商業(yè)銀行公司治理其實(shí)

11、質(zhì)是什么實(shí)質(zhì)：保護(hù)投資者獲得必要回報(bào)4 .簡述商業(yè)銀行三性經(jīng)營原那么的主要內(nèi)容.平安性：即要求銀行在經(jīng)營活動(dòng)中,必須保持足夠的清償水平,經(jīng)得起重大風(fēng)險(xiǎn)和損失,能隨時(shí)應(yīng)付 客戶提存,是客戶對銀行保持堅(jiān)決的信任.流動(dòng)性：是商業(yè)銀行保持隨時(shí)能以適當(dāng)價(jià)格取得可用資金的水平,以便隨時(shí)應(yīng)付客戶提存及銀行其他支付的需要.盈利性：要求銀行的經(jīng)營治理者在可能的情況下,盡可能地追求利潤最大化.5 .為什么要對商業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)管監(jiān)管的主要內(nèi)容有哪些原因：保護(hù)儲(chǔ)戶利益；銀行是信用貨幣的創(chuàng)造者.內(nèi)容：1、銀行業(yè)的準(zhǔn)入.2、銀行資本的充足性. 3、銀行的清償水平.4、銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍. 5、 貸款的集中度.6 .商業(yè)銀行資

12、本的功能有哪些為創(chuàng)新新銀行提供資金；提供銀行成長和擴(kuò)張的資本金；增強(qiáng)公眾對銀行信心；是銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的最后防線；7 .適度資本規(guī)模應(yīng)考慮什么一、發(fā)揮資本根本功能所要求的資本規(guī)模二、適度杠桿所要求的資本三、監(jiān)管當(dāng)局所要求的最低資本要求8 .簡述銀行資本的構(gòu)成.一、股本：普通股和優(yōu)先股.二、盈余：資本盈余和留存收益三、債務(wù)資本：資本票據(jù)和債務(wù).四、其他來源：儲(chǔ)藏金9 .簡述巴塞爾協(xié)議I的主要內(nèi)容.1資本構(gòu)成2對資本的扣除規(guī)定和限額3風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)制4目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化率5過渡期安排10 .簡述巴塞爾協(xié)議n的主要內(nèi)容.1最低資本要求第一支柱2監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查第二支柱3市場紀(jì)律第三支柱4標(biāo)準(zhǔn)法5內(nèi)部評(píng)級(jí)法6操作風(fēng)險(xiǎn)

13、及其度量11 .簡述銀行負(fù)債的功能.1銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的根底與前提2 銀行實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性供求平衡的重要手段12.銀行負(fù)債的原那么是什么1始終保持負(fù)債的平安性與穩(wěn)定性2 合理安排負(fù)債結(jié)構(gòu)3 最大程度地限制負(fù)債本錢13 .簡述存款本錢的構(gòu)成.利息本錢非利息本錢營業(yè)費(fèi)用或營業(yè)本錢：包括員工工資,宣傳費(fèi),折舊費(fèi),辦公費(fèi),差旅費(fèi)14 .存款定價(jià)有哪些主要方法1本錢加利潤定價(jià)本錢加成法：平均本錢加利潤,邊際本錢加利潤2 市場滲透存款定價(jià)法：基于搶占市場份額的戰(zhàn)略考慮,提供較高的存款利率和較低的效勞收費(fèi).3 客戶細(xì)分和區(qū)別定價(jià)法條件定價(jià)法：存款平均余額和最低余額4 上層客戶定價(jià)法5 基于整體關(guān)系的存款定價(jià)法15 .

14、簡述商業(yè)銀行非存款負(fù)債業(yè)務(wù)的構(gòu)成.1 短期借入資金業(yè)務(wù)：同業(yè)拆借；回購業(yè)務(wù)；向中央銀行借款；其它短期非存款業(yè)務(wù)2 長期借入資金業(yè)務(wù)：金融債券16 .銀行資金本錢測算有哪些主要方法其主要內(nèi)容是什么1歷史加權(quán)平均本錢法要考慮利息本錢,非利息支出,睡前資本匯報(bào)等因素.要考慮儲(chǔ)藏資產(chǎn)所花費(fèi)的時(shí)機(jī)本錢.2 邊際本錢法單一賬戶邊際本錢平均邊際本錢3 加權(quán)平均預(yù)計(jì)本錢先對各種資金來源數(shù)額,利息和費(fèi)用率,使用率做出預(yù)測,而后以預(yù)測數(shù)據(jù)為根底計(jì)算加權(quán)平均本錢率.17 .簡述銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成.1庫存現(xiàn)金2在中央銀行存款 3 存放同業(yè)存款 4再途資金18 .簡述商業(yè)銀行貸款種類.19 按貸款的期限分：活期貸款、短

15、期貸款、透支2 按貸款的保證條件分：信用貸款、擔(dān)保貸款、票據(jù)貼現(xiàn)3 按貸款的用途分：根據(jù)貸款對象的部門來分類,工業(yè)貸款、商業(yè)貸款、農(nóng)業(yè)貸款、科技 貸款和消費(fèi)貸款；按貸款的具體用途分類,一般分為流動(dòng)資金和固定資產(chǎn)貸款.4 按貸款的歸還方式分：一次性歸還、分期歸還5按貸款的質(zhì)量或風(fēng)險(xiǎn)程度分：正常貸款、關(guān)注貸款、次級(jí)貸款、可疑貸款、損失貸款19 .什么是貸款政策銀行制定貸款政策應(yīng)考慮哪些因素貸款政策是指商業(yè)銀行指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)貸款業(yè)務(wù),治理和限制貸款風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)方針,舉措和程序的總 和.1有關(guān)法律,法規(guī)和國家的財(cái)政,貨幣政策.2銀行的資本金狀況.3銀行負(fù)債結(jié)構(gòu).4效勞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)條件和經(jīng)濟(jì)周期.5銀行信貸人員

16、的素質(zhì).20 .銀行貸款的一般程序是什么1貸款申請2貸款調(diào)查3對借款人的信用評(píng)估 4貸款審批5借款合同的簽訂和擔(dān)保6貸款發(fā)放7貸款檢查8貸款收回21 .銀行貸款價(jià)格由哪些要素構(gòu)成1貸款利率2到款承諾費(fèi)3補(bǔ)償余額4隱含價(jià)格22 .銀行貸款價(jià)格的影響因素一般有哪些根據(jù)一般的價(jià)格理論,影響貸款價(jià)格的主要因素是信貸資金的供求狀況.然而,由于信貸資金是一種特殊的商品,其價(jià)格的界定因素就更加復(fù)雜.主要有：1資本本錢.2款風(fēng)險(xiǎn)程度.3貸款費(fèi)用4借款人的信用與銀行的關(guān)系.5銀行貸款的目標(biāo)收益率 6貸款供求狀況23 .簡述銀行貸款定價(jià)主要方法.1目標(biāo)收益率定價(jià)法這是根據(jù)銀行貸款的目標(biāo)收益率來確定貸款價(jià)格的方法.

17、2 根底利率定價(jià)法又稱交易利率定價(jià)法,這種定價(jià)方法允許借款額超過某一最低限額的借款人,在集中根底利率中選擇,以決定該筆貸款的利率和展期期限.3 本錢加成定價(jià)法也叫宏觀差額定價(jià),.是以借入資金的本錢加上一定的利差來決定貸款利率的方法.4 優(yōu)惠加數(shù)定價(jià)法和優(yōu)惠成熟定價(jià)法是西方商業(yè)銀行普遍使用的貸款定價(jià)方法.前者是在優(yōu)惠利率根底上加假設(shè)干百分點(diǎn)而形成利率,后者是在優(yōu)惠根底上乘以一個(gè)系數(shù)而形成利率.5保存補(bǔ)償余額定價(jià)法這種方法是將借款人在銀行保存補(bǔ)償余額看做是其貸款價(jià)格的一個(gè)組成局部,在考慮了借款人在銀行補(bǔ)償余額的多少后決定貸款利率的一種定價(jià)方法.24.簡述5c的主要內(nèi)容.借款人的道德品質(zhì)Charac

18、ter:指顧客或客戶努力履行其償債義務(wù)的可能性,是評(píng)估顧客信用品質(zhì) 的首要指標(biāo).還款水平Capacity:指顧客或客戶的償債水平,即其流動(dòng)資產(chǎn)的數(shù)量和質(zhì)量以及與流動(dòng)負(fù)債的比例.資本實(shí)力Capital:指顧客或客戶的財(cái)務(wù)實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況,說明顧客可能歸還債務(wù)的背景.擔(dān)保Collateral:指顧客或客戶拒付款項(xiàng)或無力支付款項(xiàng)時(shí)能被用做抵押的資產(chǎn),一旦收不到這些 顧客的款項(xiàng),便以抵押品抵補(bǔ),這對于首次交易或信用狀況有爭議的顧客或客戶尤為重要.經(jīng)營環(huán)境條件Condition:指可能影響顧客或客戶付款水平的經(jīng)濟(jì)環(huán)境.25.簡述貸款信用風(fēng)險(xiǎn)治理要點(diǎn).1信用分析：借款人的品格,借款人的水平,借款人的資本,借

19、款人貸款的擔(dān)保借款人經(jīng)營的環(huán)境 條件2信用分析技術(shù)：財(cái)務(wù)報(bào)告分析,財(cái)務(wù)比率分析,現(xiàn)金流量分析3貸款損失的限制與處理：貸款分類,不良貸款發(fā)生的表象,不良貸款的限制和處理26.銀行如何發(fā)現(xiàn)不良貸款的信號(hào)如何限制不良貸款的損失1企業(yè)在銀行賬戶上反映的預(yù)警信號(hào)2 從企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表上反映的預(yù)警信號(hào)3 在企業(yè)人事治理及與銀行的關(guān)系方面的預(yù)警信號(hào)4 在企業(yè)經(jīng)營治理方面表現(xiàn)出來的預(yù)警信號(hào)舉措：1催促企業(yè)整改,積極催收到期貸款2 簽訂貸款處理協(xié)議,借貸雙方共同努力,保證貸款平安3 落實(shí)貸款債權(quán)債務(wù),預(yù)防企業(yè)逃廢銀行債務(wù)依靠法律武器,收回貸款本息呆賬沖銷27.什么是商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)巴塞爾對其如何分類是指商業(yè)銀行從

20、事的所有不在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)反反映的業(yè)務(wù).一是或有債權(quán)/債務(wù),即狹義的表外業(yè)務(wù),包括：1、貸款承諾2、擔(dān)保3、金融衍生工具 4、投資銀行 業(yè)務(wù)二是金融效勞類業(yè)務(wù),包括：1、信托與咨詢效勞 2、支付與結(jié)算3、代理人效勞4、與貸款有關(guān)的效勞5、進(jìn)出口效勞28 .簡述狹義表外業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容.或有彳權(quán)/債務(wù),即狹義的表外業(yè)務(wù),包括：1、貸款承諾2、擔(dān)保3、金融衍生工具4、投資銀行業(yè)務(wù)特征：沒有發(fā)生實(shí)際的貨幣收付,銀行外業(yè)務(wù)29 .簡述傳統(tǒng)表外業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容.金融效勞類業(yè)務(wù) 包括：1、信托與咨詢效勞2、支付與結(jié)算3、代理人效勞4、與貸款有關(guān)的效勞 5、 進(jìn)出口效勞特征：金融效勞類業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)

21、相伴而生,純在的歷史悠久,沒有風(fēng)險(xiǎn)30 .商業(yè)銀行為什么要開展表外業(yè)務(wù)一、躲避資本治理,增加盈利來源.二、適應(yīng)金融環(huán)境的變化三、轉(zhuǎn)移和分散風(fēng)險(xiǎn).四、適應(yīng)客戶對銀行效勞多樣化的需要31 .比擬分析傳統(tǒng)表外業(yè)務(wù)和狹義表外業(yè)務(wù)的特點(diǎn)有何不同.狹義表外業(yè)務(wù)特征：沒有發(fā)生實(shí)際的貨幣收付,銀行外業(yè)務(wù)傳統(tǒng)表外業(yè)務(wù)特征：金融效勞類業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)相伴而生,純在的歷史悠久,沒有風(fēng)32 .何謂銀行國際業(yè)務(wù)是指所有涉及外幣或外國客戶的活動(dòng),包括銀行在國外的業(yè)務(wù)活動(dòng)以及國內(nèi)所從事的有關(guān)國際業(yè)務(wù).33 .商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容.國際結(jié)算業(yè)務(wù)：一匯款結(jié)算業(yè)務(wù).二托收結(jié)算業(yè)務(wù).三信用證結(jié)算業(yè)務(wù).國際信貸與投

22、資：一 進(jìn)出口融資.二 國際放款.三 國際投資.34 .銀行負(fù)債治理理論的根本思想是什么商業(yè)銀行資產(chǎn)根據(jù)既定的目標(biāo)增長,主要通過調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債方的工程,通過在貨幣市場上的主 動(dòng)性負(fù)債或者“購置資金來實(shí)現(xiàn)銀行三性原那么的最正確組合.35 .簡述銀行資產(chǎn)負(fù)債綜合治理理論的根本原理和方法.在融資方案和決策中,銀行主動(dòng)地利用對利率變化敏感的資金,協(xié)調(diào)和限制資金配置狀態(tài),使銀行維 持一個(gè)正的凈利息差額和正的資本凈值.36 .簡述利率敏感性缺口治理的主要內(nèi)容.利率敏感性缺口 ：指在一定時(shí)間內(nèi)將要到期的或者重新確定利率的資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額.用于衡量 銀行凈利息收入對市場利率的敏感程度,它的值可為正、負(fù)

23、或零.當(dāng)利率敏感性缺口為正值時(shí),利率上升,資產(chǎn)收益的增加大于負(fù)債本錢的上升,對銀行有正面效應(yīng)； 當(dāng)利率敏感性缺口為負(fù)值時(shí),利率下降,資產(chǎn)收益的下降程度小于負(fù)債本錢的下降程度,對銀行有正面效 應(yīng).利率敏感性系數(shù)：指利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債之間的比率關(guān)系.當(dāng)利率敏感性系數(shù)大于 1,為正缺口；當(dāng)利率敏感性系數(shù)小于1,為負(fù)缺口；當(dāng)利率敏感性系數(shù)為1,利率敏感性缺口為零.37 .簡述久期缺口治理方法的主要內(nèi)容.持續(xù)期：也成久期或存續(xù)期,是指回收某項(xiàng)投資資金的平均時(shí)間.持續(xù)期缺口： Dgap=DA-uDL其中Dgap表示持續(xù)期缺口, DA表示總資產(chǎn)持續(xù)期,DL表示總負(fù)債持續(xù) 期,u表示資產(chǎn)負(fù)債率.用

24、于分析銀行的利率風(fēng)險(xiǎn).當(dāng)Dgap為零時(shí),銀行總資產(chǎn)的價(jià)值和總負(fù)債的價(jià)值以同樣幅度隨著利率的變化而變化,因此對凈值 的市場價(jià)值沒有影響.當(dāng)Dgap為正時(shí),如果利率下降,資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加,但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增 加的幅度大；如果利率上升,資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少,但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度 大.當(dāng)Dgap為負(fù)時(shí),如果利率下降,資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加,但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增 加的幅度小；如果利率上升,資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少,但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度 小.38 .當(dāng)利率處于上升階段,資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期正缺口對銀行凈值有什么影響資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期正缺

25、口,銀行凈值價(jià)格隨著理論的上升而下降.39 .當(dāng)利率處于下降階段,資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期正缺口對銀行凈值有什么影響資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期正缺口,銀行凈值價(jià)格會(huì)會(huì)隨著理論的下降而增加.40 .什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是什么是指商業(yè)銀行沒有足夠的現(xiàn)金來彌補(bǔ)客戶取款需要和未能滿足客戶合理貸款需求或其他即是的現(xiàn)金 需求而引起的風(fēng)險(xiǎn).原因：資產(chǎn)和負(fù)債的額度及其期限的不匹配.41 .簡述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)及其內(nèi)容.指標(biāo)：存貸比率、流動(dòng)比率、大面額負(fù)債率和存貸變動(dòng)率流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回,進(jìn)而無法滿足到期負(fù)債的歸還和新的合理貸款及其 他融資需要

26、,從而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn).負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行過去籌集的資金特別是存款資金,由于內(nèi)外因素的變化而發(fā)生不規(guī)那么波 動(dòng),對其產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的風(fēng)險(xiǎn).42 .流動(dòng)性邊際缺口的經(jīng)濟(jì)意義和特征是什么邊際缺口經(jīng)濟(jì)意義：銀行資產(chǎn)和負(fù)債變化值之間的差異.特征：當(dāng)邊際缺口為正值時(shí),表示銀行資產(chǎn)變動(dòng)的代數(shù)值大于負(fù)債變動(dòng)的代數(shù)值,表現(xiàn)為流動(dòng) 性過剩.當(dāng)邊際缺口為負(fù)值時(shí),表示銀行資產(chǎn)變動(dòng)的代數(shù)值小于負(fù)債變動(dòng)的代數(shù)值,表現(xiàn)為流動(dòng) 性緊張.43 .商業(yè)銀行如何增強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理流動(dòng)性需求預(yù)測是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理的重要手段.流動(dòng)性預(yù)測是通過對未來一定時(shí)期內(nèi)流動(dòng)性需求的測 算,來估計(jì)是否發(fā)生流動(dòng)性缺口.當(dāng)發(fā)生流

27、動(dòng)性缺口時(shí),銀行通過將流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)或從金融市場上購置流 動(dòng)性來彌補(bǔ).44 .簡述我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo).流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比,衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平,不應(yīng)低于 25%核心負(fù)債比例為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比,不應(yīng)低于60%流動(dòng)性缺口率為90天內(nèi)表內(nèi)外流動(dòng)性缺口與 90天內(nèi)到期表內(nèi)外流動(dòng)性資產(chǎn)之比,不應(yīng)低于-10%.45 .簡述我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo).不良資產(chǎn)率為是不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比,不應(yīng)高于4%不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比,不應(yīng)高于5%單一集團(tuán)客戶授信度是最大一家集團(tuán)客戶授信總額與資本凈額之比,不高于15%單一客戶貸款集中度為最大一家客戶貸款總額與資本凈額之比,不應(yīng)高于10%全部關(guān)聯(lián)度為全部關(guān)聯(lián)授信與資本凈額之比,不應(yīng)高于50%46 .市場風(fēng)險(xiǎn)有哪些種類利率風(fēng)險(xiǎn)：利率波動(dòng)致使商業(yè)銀行資產(chǎn)縮水和收益變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)：匯率變動(dòng)導(dǎo)致