2016年山西省基金從業(yè)資格：債券風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量考試試卷

1、2016年山西省基金從業(yè)資格：債券風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量考試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共 25 題，每題 2 分，每題的備選項(xiàng)中，只有 1 個(gè)事最符合題 意）1、封閉式基金和開放式基金的主要區(qū)別不包括 _。A. 份額限制不同B. 交易場(chǎng)所不同C. 投資對(duì)象不同D. 激勵(lì)約束機(jī)制與投資策略不同2、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益衡量指標(biāo)，下列說法錯(cuò)誤的是 _。A .通常特雷諾指數(shù)越大，基金的績(jī)效表現(xiàn)越好B. 當(dāng)夏普指數(shù)同為正值時(shí)，夏普指數(shù)越高越好C. 當(dāng)詹森指數(shù)大于零時(shí)，說明基金經(jīng)理通過主動(dòng)管理戰(zhàn)勝了市場(chǎng)D. 特雷諾指數(shù)、夏普指數(shù)和詹森指數(shù)給出的都是單位風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率3、 下列哪項(xiàng)不屬于基金銷售人員的禁止行為 _A .承諾利

2、用基金資產(chǎn)進(jìn)行利益輸送B. 在陳述所推介基金或同一基金管理人管理的其他基金的過往業(yè)績(jī)時(shí)，提供業(yè) 績(jī)信息的原始出處C. 對(duì)投資者作出盈虧承諾，或與投資者以口頭或書面形式約定利益分成或虧損 分擔(dān)D. 同意或默許他人以其本人或所在機(jī)構(gòu)的名義從事基金銷售業(yè)務(wù)4、 基金管理公司的主要業(yè)務(wù)有 _。A .基金的募集與銷售B. 特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)C. 投資咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)D. 基金的投資管理5、 混合型基金與股票型基金相比， _。A .投資風(fēng)險(xiǎn)高低無法比較B. 投資風(fēng)險(xiǎn)一樣C. 投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低D. 投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高6、 無面額股票是指在股票的票面上不記載股票面額，只注明它在公司總股本中 所占_的股票。A .份

3、數(shù)B. 比例C. 資金D. 數(shù)量7、 目前，開放式基金的申購、贖回主要原則包括 _。A.“確定價(jià)”原則B.“未知價(jià)”交易原則C.“金額申購、份額贖回”原則D.“份額申購、金額贖回”原則8、開放式基金的基金合同生效要求其所募集份額不少于 _份。A 5000 萬B1 億C.2 億D.5 億9、世界上第一個(gè)股票交易所于 1602 年在_成立A :荷蘭的阿姆斯特丹 B:美國的紐約C:美國的華盛頓D:英國的倫敦10、 關(guān)于債券的特征，下列描述不正確的有 _。A .償還性是指?jìng)瘺]有規(guī)定的償還時(shí)間，債務(wù)人可選擇任一期限向債權(quán)人支付 利息B.一般情況下，政府債券的風(fēng)險(xiǎn)低于金融債券和公司債券C.通常，具有高度

4、流動(dòng)性的債券同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)較大D.流動(dòng)性首先取決于市場(chǎng)為債券轉(zhuǎn)讓所提供的便利程度11、 理論上，轉(zhuǎn)增股本之后，每股價(jià)格相應(yīng) _。A.向下調(diào)整B.向上調(diào)整C .不變D.隨市場(chǎng)行情而定12、 基金管理人的主要收入來源是 _。A .基金投資收益B.基金管理費(fèi)C.基金托管費(fèi)D.基金申購費(fèi)13、 關(guān)于基金管理公司主要股東應(yīng)具備的條件，下列說法不正確的是 _A :注冊(cè)資本不低于 5 億元人民幣B:持續(xù)經(jīng)營 3 個(gè)以上完整的會(huì)計(jì)年度，公司治理健全C:從事證券經(jīng)營等金融資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D:最近 3 年沒有因違法違規(guī)行為受到行政處罰或者刑事處罰14、 關(guān)于股票的市場(chǎng)價(jià)格，下列表述正確的有 _。A .從長(zhǎng)期看，股票的市場(chǎng)價(jià)

5、格由股票的內(nèi)在價(jià)值決定B.股票的市場(chǎng)價(jià)格由市場(chǎng)交易量決定C.股票的市場(chǎng)價(jià)格一般是指股票在一級(jí)市場(chǎng)的發(fā)行價(jià)格D.股票的市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)出高低起伏的波動(dòng)性特征15、 下列關(guān)于基金管理公司獨(dú)立董事的說法，不正確的有 _。A .獨(dú)立董事人數(shù)不得少于 5 人，且不得少于董事會(huì)人數(shù)的 1/2B.督察長(zhǎng)的聘任需經(jīng)全體獨(dú)立董事同意C.獨(dú)立董事要承擔(dān)保護(hù)投資者權(quán)益的特殊監(jiān)督責(zé)任D.獨(dú)立董事可對(duì)基金管理公司與股東之間可能存在的不公平關(guān)聯(lián)交易起到一定 的限制作用16、 基金銷售監(jiān)管體系由 _等組成。A .監(jiān)管手段B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)C. 監(jiān)管對(duì)象D. 監(jiān)管內(nèi)容17、契約型基金和公司型基金的劃分依據(jù)是 _。A .運(yùn)作方式不同B.

6、法律形式不同C. 投資目標(biāo)不同D. 投資對(duì)象不同18、 理財(cái)經(jīng)理可以根據(jù)客戶家庭生命周期的 _來設(shè)計(jì)適合客戶的投資理財(cái)組合， 或進(jìn)行基金資產(chǎn)配置。A .流動(dòng)性B.收益性C. 階段性D. 風(fēng)險(xiǎn)承受能力19、 通過處理客戶投訴，基金銷售機(jī)構(gòu)可以 _。A .從客戶的投訴意見中發(fā)現(xiàn)自身經(jīng)營上的不足B.改善和提升基金銷售機(jī)構(gòu)的服務(wù)水平C. 通過妥善處理，建立和鞏固良好的企業(yè)形象D. 通過妥善處理，再次贏得客戶20、 _是國有股權(quán)行政管理的專職機(jī)構(gòu)。A .股份有限公司B.中國證監(jiān)會(huì)C. 中國人民銀行D. 國有資產(chǎn)管理部門21、 我國對(duì)投資者從基金分配中獲得的 _收入，在此類收入對(duì)個(gè)人未恢復(fù)征收所 得稅以前

7、，暫不征收所得稅。A .國債利息B.儲(chǔ)蓄存款利息C. 買賣股票差價(jià)收入D. 股票股息22、 我國基金市場(chǎng)的監(jiān)管主體是 _， 依法對(duì)基金市場(chǎng)參與者的行為進(jìn)行監(jiān)督管理。A .中國證券業(yè)協(xié)會(huì)B.證券交易所C. 中國證監(jiān)會(huì)D. 中國銀監(jiān)會(huì)23、 下列關(guān)于基金份額持有人權(quán)利和義務(wù)的說法，正確的有 _。A .基金份額持有人享有依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額的權(quán)利B .基金份額持有人可以查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料C. 基金份額持有人應(yīng)該承擔(dān)基金虧損或終止的無限責(zé)任D. 基金份額持有人在封閉式基金存續(xù)期間，不得要求贖回基金份額24、 場(chǎng)外認(rèn)購的 LOF 基金份額注冊(cè)登記在 _。A.中國結(jié)算公司的

8、證券登記結(jié)算系統(tǒng)B.中國結(jié)算公司的開放式基金注冊(cè)登記系統(tǒng)C. 中國結(jié)算公司的封閉式基金注冊(cè)登記系統(tǒng)D.中國結(jié)算公司的公司型基金注冊(cè)登記系統(tǒng)25、資產(chǎn)證券化是以特定資產(chǎn)組合或特定現(xiàn)金流為支持， 發(fā)行可交易證券的一種 _形式。A 投資B負(fù)債C融資D.資產(chǎn)二、多項(xiàng)選擇題（共 25 題，每題 2 分，每題的備選項(xiàng)中，有 2 個(gè)或 2 個(gè)以上符 合題意，至少有 1 個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）1、 下列關(guān)于業(yè)績(jī)歸因分析的作用，表述正確的有 _。A .業(yè)績(jī)歸因是對(duì)基金過往業(yè)績(jī)的深入分析B. 有助于投資者更快地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)C. 有助于基金管理人監(jiān)測(cè)資產(chǎn)管理的有效性D. 為基

9、金經(jīng)理提升投資能力提供依據(jù)和幫助2、 基金募集前，基金發(fā)起人應(yīng)在指定的報(bào)刊上登載招募說明書。A :一天B:三天C: 七天D:十天3、 從事基金銷售的人員參加由中國證券業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一組織的證券投資基金銷售人 員從業(yè)考試，考試科目為 _，通過者獲得基金銷售從業(yè)許可。A. 證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)B .證券投資基金C. 證券發(fā)行與承銷D. 證券投資基金銷售基礎(chǔ)知識(shí)4、 當(dāng)前我國 QDII 基金的募集程序主要包括 _等步驟。A .合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者資格的申請(qǐng)及審核B. QDII 基金產(chǎn)品的申請(qǐng)及核準(zhǔn)C. 經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)，D. 基金份額發(fā)售5、 假設(shè)證券組合 P 由兩個(gè)證券組合 I 和U構(gòu)成，組合I的期望收益

10、水平和總風(fēng)險(xiǎn)水平都比U的高，并且證券組合I和U在 P 中的投資比重分別為 0.48 和 0.52, 那么_A :組合 P 的總風(fēng)險(xiǎn)水平高于I的總風(fēng)險(xiǎn)水平B:組合 P 的總風(fēng)險(xiǎn)水平高于U的總風(fēng)險(xiǎn)水平C:組合 P 的期望收益水平高于I的期望收益水平D:組合 P 的期望收益水平高于U的期望收益水平6、 下列關(guān)于證券投資基金的說法，正確的有 _。A .是一種實(shí)行組合投資、專業(yè)管理、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資方式B. 是一種直接投資工具C. 基金投資者是基金資產(chǎn)的所有者D. 基金份額持有人、基金管理人與基金托管人是基金的當(dāng)事人7、 證券投資基金是以投資組合的方式進(jìn)行證券投資的一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) 的

11、 _投資方式。A 集合B集資C聯(lián)合D.合作8、基金管理人、代銷機(jī)構(gòu)從事基金銷售活動(dòng)，不得_。A .采取抽獎(jiǎng)、回扣或者送實(shí)物、保險(xiǎn)、基金份額等方式銷售基金B(yǎng).以低于成本的銷售費(fèi)率銷售基金C. 在基金募集期間對(duì)認(rèn)購費(fèi)打折D. 承諾利用基金資產(chǎn)進(jìn)行利益輸送9、 考察基金經(jīng)理的過往業(yè)績(jī)時(shí)，基金經(jīng)理連續(xù)管理_年以上的基金業(yè)績(jī)才具有 較強(qiáng)的參考意義。A .半B.1C. 3D. 510、與直接投資股票、債券不同的是，基金是一種 _投資工具。A .直接B.間接C. 混合D .分業(yè)11、對(duì)于系列基金中的子基金，下列表述正確的有 _。A .子基金統(tǒng)一運(yùn)作B.子基金獨(dú)立運(yùn)作C. 子基金共用一個(gè)基金合同D. 子基金之

12、間可以相互轉(zhuǎn)換12、下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有 _。A .基金管理人的管理費(fèi)B.基金托管人的托管費(fèi)C. 基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用D. 基金合同生效后的信息披露費(fèi)用13、在我國，承擔(dān)基金份額注冊(cè)登記工作的主要有 _。A .基金管理人B.基金銷售機(jī)構(gòu)C. 中國登記結(jié)算公司D. 基金托管人14、_ 下列各項(xiàng)不屬于基金費(fèi)用的是A :管理人報(bào)酬B:托管費(fèi)C:交易費(fèi)用D:基金申購費(fèi)15、 _ 是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點(diǎn)。A:兩極策略B:子彈式策略C:梯式策略D:指數(shù)化策略16、QDU為應(yīng)付贖回、交易清算等臨時(shí)用途借入現(xiàn)金的比例不得超過基金、集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的 _A: 5%B: 8

13、%C: 10%D: 20%17、其他條件相同的情況下， 下面四只保本型基金中， 擁有最高風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)投資比例限額的是 _。A.10 年保本期、保本比例 100%的保本型基金B(yǎng).10 年保本期、保本比例 90%的保本型基金C.7 年保本期、保本比例 90%的保本型基金D7 年保本期、保本比例 100%的保本型基金18、對(duì)于基金管理人而言，建立完整的基金投資績(jī)效評(píng)估體系的目的主要在于 _。A .明確各基金及所管理的全部資產(chǎn)組合的時(shí)序表現(xiàn)及各種收益風(fēng)險(xiǎn)特征，使公 司對(duì)各基金的總體表現(xiàn)有一個(gè)概覽B.分析基金投資目標(biāo)與投資計(jì)劃之間的差異，為投資計(jì)劃的進(jìn)一步完善提供參考C.有助于基金經(jīng)理的進(jìn)一步分析，調(diào)整投

14、資組合，促進(jìn)投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)D.完善公司投資決策體制中的反饋機(jī)制，為公司的業(yè)績(jī)考核提供部分量化指標(biāo)19、 基金銷售的 _反映了從投資者的需要出發(fā)向投資人銷售合理的產(chǎn)品， 堅(jiān)持 了投資人利益優(yōu)先的原則，也是監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金銷售的要求。A:服務(wù)性B:專業(yè)性C:持續(xù)性D:適用性20、下列關(guān)于信息披露方式的說法，正確的有 _。A .基金管理公司將基金信息通過中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊或指定網(wǎng)站披露信息B .基金管理公司直接將信息披露文件郵寄給基金份額持有人C.基金管理公司將信息披露文件置備于特定場(chǎng)所，供投資者查閱或復(fù)制D.基金管理公司可以首先在影響力更大的公共媒體披露信息，之后再在指定報(bào) 刊或網(wǎng)站披露信息21、目前，我國的基金管理公司所開展的業(yè)務(wù)有 _。A .企業(yè)年金管理B.特定客戶資產(chǎn)管理C.社?；鸸芾鞤.募集、管理公募基金22、 _ 是基金管理公司管理基金投資的最高決策機(jī)構(gòu)，是非常設(shè)的議事機(jī)構(gòu)， 在遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、 條例的前提下， 擁有對(duì)所管理基金的投資事務(wù)的最高 決策權(quán)。A :投資決策委員會(huì)B:風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)C:投資部D:研究部23、從