商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理試題

1、 1 / 9 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)20082009學(xué)年第二學(xué)期 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理期末考試試題A 課程名稱：商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理（A）卷 課程代號(hào)：_03005020、03250021 考試形式：閉卷 使用對(duì)象：金融2007級(jí)、金融工程2007 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)20082009學(xué)年第二學(xué)期期末考試試卷 課程名稱：商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理（A）卷 課程代號(hào)：_03005020、03250021 考試形式：閉卷 使用對(duì)象：金融2007級(jí)、金融工程2007級(jí) 一、單項(xiàng)選擇題：（共25題，每題1分） （）1歷史上第一家資本主義股份制商業(yè)銀行成立于_。 A1171年B1609年C1621年D1694年（）2銀行資本內(nèi)部融

2、資的主要來源是_。 A發(fā)行普通股B發(fā)行優(yōu)先股C未分配利潤(rùn)D發(fā)行中長(zhǎng)期債券 （）3非預(yù)期損失主要對(duì)應(yīng)于。 A一級(jí)資本B二級(jí)資本C三級(jí)資本D經(jīng)濟(jì)資本 （）4在商業(yè)銀行存款中，所需流動(dòng)性資金準(zhǔn)備率最高的是_。 A穩(wěn)定性貨幣負(fù)債B脆弱性貨幣負(fù)債C安全性貨幣負(fù)債D游動(dòng)性貨幣負(fù)債 2 / 9 （）5信用分析的原則主要有三種，即5W、5C、5P，三原則中對(duì)信用保證要求的描述為。 A. what；capacity；paymentB. how；collateral；protectionC. what；collateral；protectionD. how；collateral；protection（）6借款人目

3、前償還貸款本息沒有問題，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素，此種貸款是。 A正常貸款B關(guān)注貸款C次級(jí)貸款D不良貸款 （）7商業(yè)銀行獲取短期資金最簡(jiǎn)便的方法是_。 A同業(yè)拆借B向央行再貼現(xiàn)C證券回購D國際金融市場(chǎng)融資 （）8對(duì)銀行選擇盈利資產(chǎn)具有最重要意義的成本概念是_。 A.利息成本B資金成本C其他成本D可用資金成本 （）9商業(yè)銀行首先必須堅(jiān)持的經(jīng)營(yíng)原則是_。 A流動(dòng)性B安全性C盈利性D.效益性（）10按照銀行流動(dòng)性管理中的進(jìn)取型原則，借入資金渠道不包括_。A.發(fā)行債券B.向金融市場(chǎng)拆借資金C.自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換D.大面額存單 （）11價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型的利率基礎(chǔ)是。 A銀行的短期貸款利率B中央銀行的

4、再貼現(xiàn)率 C銀行關(guān)系戶的利率D若干大銀行統(tǒng)一的優(yōu)惠利率（）12利息保障倍數(shù)的計(jì)算公式是_。 A.稅前凈利/利息費(fèi)用B（稅前息前利潤(rùn)+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用C.（稅后利潤(rùn)+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用D（稅前凈利+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用 （）13在對(duì)借款人財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，杠桿比率的分析目的是幫助銀行了解借款企業(yè)的。 A資產(chǎn)結(jié)構(gòu)B償還能力C盈利狀況D資本結(jié)構(gòu) 3 / 9 （）14影響商業(yè)銀行流動(dòng)性的主要因素是_。 A存款業(yè)務(wù)的變化B存貸款業(yè)務(wù)的變化 C租賃業(yè)務(wù)的變化D代理業(yè)務(wù)的變化 （）15一家銀行的利率敏感性缺口為負(fù)，當(dāng)利率上升時(shí)，其利潤(rùn)會(huì)。 A上升B下降C不變D不確定 （）16票據(jù)發(fā)行便利是因?yàn)槎瞥?/p>

5、的新產(chǎn)品。 A.規(guī)避管制B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)C.增加信用D.降低融資成本 （）17商業(yè)銀行所持有的資產(chǎn)中最典型的可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)是_。 A政府短期債券B短期流動(dòng)資金貸款C中長(zhǎng)期國家債券D公司債券 （）18招商銀行的“易貸通”、工商銀行的“理財(cái)金賬戶”等屬于。 A.金融工具創(chuàng)新B.金融技術(shù)創(chuàng)新C.金融市場(chǎng)創(chuàng)新D.服務(wù)方式創(chuàng)新 （）19依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)容忍度不同，偏好投資于中小板股票的客戶屬于類型。 A.積極B.穩(wěn)健C.保守D.厭惡 （）20信用卡最主要的功能是_。 A轉(zhuǎn)賬結(jié)算功能B儲(chǔ)蓄功能C匯兌功能D消費(fèi)貸款功能 （）21保留利潤(rùn)屬于。 A.永久股東權(quán)益B.公開儲(chǔ)備C.非公開儲(chǔ)備D.三級(jí)資本 （）22以下選項(xiàng)中能引起

6、銀行流動(dòng)性需求增加的是。 A客戶存入存款B客戶提取存款 C銀行收回貸款D銀行出售資產(chǎn) （）23單一銀行制的銀行主要集中在_。 4 / 9 A美國B.英國C德國D日本（）24目前計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)最成熟的方法是_。 A久期分析B. VaRC敞口分析D敏感性分析 （）25商業(yè)銀行證券投資的主要對(duì)象是_。 A.股票B.國家債券C.企業(yè)債券D.可轉(zhuǎn)換證券 二、多項(xiàng)選擇題：（共10題，每題2分） （）1股份制商業(yè)銀行的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)中，決策機(jī)構(gòu)包括_。 A.董事會(huì)B.行長(zhǎng)（總經(jīng)理）C.股東大會(huì) D.監(jiān)事會(huì)E.分支機(jī)構(gòu) （）2企業(yè)現(xiàn)金流量的分析一般包括。 A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量B.投資活動(dòng)現(xiàn)金流量C.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金

7、流量 D.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量E.償債活動(dòng)的現(xiàn)金流量 （）3金融創(chuàng)新的主要原因有。 A.規(guī)避管制B.規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)C.提高競(jìng)爭(zhēng)力D.國際化E.財(cái)務(wù)協(xié)同效應(yīng) （）4貸款五級(jí)分類中，屬于不良貸款的是_。 A次級(jí)貸款B逾期貸款C可疑貸款 D關(guān)注貸款E呆滯貸款 （）5常見的個(gè)人信用評(píng)估方法有。 A.Z計(jì)分模型B.杜蘭德評(píng)分體系C.5CD. FICO信用分E. ZETA模型 （）6現(xiàn)金資產(chǎn)主要包括。 A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).法定準(zhǔn)備金C.托收中的現(xiàn)金D.存放同業(yè)E.超額準(zhǔn)備金 5 / 9 （）7自助銀行是由設(shè)備組成。 A.現(xiàn)金自動(dòng)取款機(jī)B.自動(dòng)柜員機(jī)C.POS機(jī)D.因特網(wǎng)E.自動(dòng)查帳機(jī) （）8利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，

8、可分為。 A.交易風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.收益曲線風(fēng)險(xiǎn)E.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) （）9按照巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，下列屬于附屬資本的有。 A.公開儲(chǔ)備B.重估儲(chǔ)備C.普通準(zhǔn)備金D.混合資本工具E.次級(jí)長(zhǎng)期債務(wù) （）10信用衍生工具的品種主要有_。 A信用違約互換B信用價(jià)差期權(quán)C信用遠(yuǎn)期合約 D信用違約期權(quán)E總收益互換 三、計(jì)算題：（3題，每題5分，共15分） 1某商業(yè)銀行2004年度有三種負(fù)債來源：生息活期存款，CDs，短期借款；各自的年平均數(shù)分別為50億元，100億元，50億元；對(duì)應(yīng)的利率分別為1.5%，3%，2%；其他成本率分別為1%，0.5%,0.3%;對(duì)應(yīng)的可用資金比率為70%，80%，

9、75%。 求該銀行的可用資金成本率。（結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后2位） 2某銀行資產(chǎn)總額為100億元，紅利分配比例30%，資本比例為8%，資產(chǎn)增長(zhǎng)率為6%，計(jì)算資產(chǎn)收益率。 3某客戶借入一筆1年期的20000元的貸款。如果采用按季度等額本金償還方式，年利率為12，求每期還款額。 四、問答題：（共5題，每題4分） 1簡(jiǎn)述私人銀行與財(cái)富管理的差異。 2.以下表為例，說明我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)變動(dòng)的情況。 6 / 9 20042007年商業(yè)銀行不良貸款占全部貸款比例情況表單位：%不良貸款2007年2006年2005年2004年次級(jí)類貸款 可疑類貸款 損失類貸款 總計(jì)1.06 2.25 2.86 6.171.5

10、1 2.93 2.65 7.092.19 3.27 3.15 8.612.36 6.84 4.00 13.21 3.簡(jiǎn)述電子銀行與傳統(tǒng)銀行的差異。 4未來商業(yè)銀行發(fā)展呈現(xiàn)出哪些變化趨勢(shì)？ 5.抵押貸款與質(zhì)押貸款的差異？ 五、論述題：（在下列三題中任選兩題作答。每題10分，共20分） 7 / 9 1試分析美國住房抵押貸款證券化市場(chǎng)發(fā)展的啟示。 2試述商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。 3試述我國商業(yè)銀行資本補(bǔ)充的主要途徑。 不是上面的答案 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2009-2010年第1學(xué)期非金融專業(yè)試題（A）答案 一、單選題（共25小題，每小題1分，選擇正確得1分，選擇錯(cuò)誤得0分）：答案 A A D A

11、 D B B A B B C B D 題號(hào) A B B D D C D B B B B D 二、多選題：（共10小題，每小題2分，選擇正確得2分）： ABCDEABDACABCABDACABDEBCDEBCDEABE 三、計(jì)算題（共3題，總計(jì)15分）：共3小題，計(jì)算分析過程、答案正確，得滿分；計(jì)算分析過程正確，計(jì)算結(jié)果錯(cuò)誤酌情扣分；只有計(jì)算結(jié)果，沒有計(jì)算過程或分析不得分。（每題5分，共15分） 1、答案：財(cái)務(wù)杠桿率=資產(chǎn)總額/資本總額=10倍（2分） 資本收益率=100×1.5%÷10=15%（3分） 2、答案：流動(dòng)性需求=400（1-8%）×95%+300（1-

12、5%）×30%+500（1-3%）×15%+20×100%=527.85（百萬元）（5分） 3、答案：稅前收益率=貸款利息/貸款使用資金額=100×8%/100=8%（2分）當(dāng)銀行要求貸款額度的15%作為補(bǔ)償余額時(shí)（3分） 銀行貸款的稅前收益率=(貸款利息+補(bǔ)償余額的承擔(dān)費(fèi))/實(shí)際使用資金額=100×8%+100×15%×1%/100（1-15%）（5分） 8 / 9 四、簡(jiǎn)答題（共5題，每小題4分，總計(jì)20分）： 1、信用增級(jí)，資產(chǎn)組合，風(fēng)險(xiǎn)隔離，預(yù)期現(xiàn)金流的分析。（每小點(diǎn)1分）2、三種成本概念差異（2分）；三種成本之間的

13、數(shù)量關(guān)系（2分）。 3、私人銀行門檻高、業(yè)務(wù)種類少、服務(wù)以人為主、貴族化收費(fèi)；財(cái)富管理門檻低、業(yè)務(wù)種類多、服務(wù)以科技為主、大眾化收費(fèi)。（每方面差異為1分）。 4、按五級(jí)分類法提取專項(xiàng)準(zhǔn)備金（2分）；按貸款余額提取普通呆賬準(zhǔn)備金（1分）；對(duì)國家規(guī)定的項(xiàng)目提取特種準(zhǔn)備（1分）。 5、金融監(jiān)管當(dāng)局（中央銀行、銀監(jiān)會(huì)）、同業(yè)協(xié)會(huì)、媒體、消費(fèi)者、存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（其中任意4個(gè)主體，各1分）。 五、論述題（三題中任選兩題作答。每題10分，共20分） 1試述美國次貸危機(jī)的原因、影響與啟示。 原因：一級(jí)市場(chǎng)住房抵押貸款門檻低、利率高，信貸風(fēng)險(xiǎn)控制到位；二級(jí)市場(chǎng)過度證券化，信息不對(duì)稱，杠桿率過高，監(jiān)管不力。（2分） 影響：金融危機(jī)：大量銀行倒閉、股市、債市（美國）暴跌；經(jīng)濟(jì)危機(jī)：企業(yè)倒閉、工人失業(yè)、全球經(jīng)濟(jì)大幅下挫。（2分） 啟示：信貸資產(chǎn)證券化有利于分散風(fēng)險(xiǎn)；教訓(xùn)：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審慎經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)資本市場(chǎng)信息披露，強(qiáng)化金融監(jiān)管，防范全球金融體系中的風(fēng)險(xiǎn)。（3分）綜合分析（3分） 2商業(yè)銀行不良貸款的處置策略。 答：第一，貸款重新設(shè)計(jì)。（2分） 第二，貸款清算。處置擔(dān)保品；申請(qǐng)法院清算判決；破產(chǎn)清算。（2分）第三，貸款損失準(zhǔn)備金制度。主要有普通呆賬準(zhǔn)備；專項(xiàng)呆賬準(zhǔn)備；特別呆帳準(zhǔn)備。（1分） 第四，國家注資。（1分） 9 / 9 第五，企業(yè)自身利潤(rùn)核銷。（1分） 綜合分析（3分） 3商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的