嘉實(shí)成長收益證券投資基

1、嘉實(shí)成長收益證券投資基金二四年半年度報(bào)告基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國銀行報(bào)送日期：2004-8-28嘉實(shí)成長收益證券投資基金二四年半年度報(bào)告重要提示本基金的管理人董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。本基金的托管人中國銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2004年8月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)

2、用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。目 錄重要提示2一、基金簡介4三、管理人報(bào)告7四、托管人報(bào)告9五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告11七、 基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)25八、開放式基金份額變動(dòng)25九、重大事件揭示25十、備查文件目錄28一、 基金簡介(一) 基金概況基金簡稱：嘉實(shí)成長收益基金（深交所凈值揭示簡稱：嘉實(shí)成長） 基金代碼：070001（深交所凈值揭示代碼：160701）基金運(yùn)作方式：契約型開放式基金合同生效日：2002年11月5日報(bào)告期末基金份額總額：1,989,395,55

3、1.77份投資目標(biāo)：本基金定位于成長收益復(fù)合型基金，在獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金收益的基礎(chǔ)上，積極謀求資本增值機(jī)會(huì)。投資策略：本基金通過精選收益型股票以及對債券類資產(chǎn)的穩(wěn)健投資來實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)定收益”的目標(biāo)；同時(shí)通過實(shí)施“行業(yè)優(yōu)選，積極輪換”的策略，實(shí)現(xiàn)“資本增值”目標(biāo)。業(yè)績比較基準(zhǔn)：上證A股指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬于中等風(fēng)險(xiǎn)證券投資基金，長期系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)為：單位基金資產(chǎn)凈值相對于基金業(yè)績基準(zhǔn)的值不超過0.75。在此前提下，本基金通過合理配置基金在成長型資產(chǎn)類、收益型資產(chǎn)類和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的比例，努力實(shí)現(xiàn)股票市場上漲期間基金資產(chǎn)凈值漲幅不低于上證A股指數(shù)漲幅的65%，股票市場下跌期間基金資產(chǎn)凈值下跌

4、幅度不超過上證A股指數(shù)跌幅的55%。（二）基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈4104室辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層（郵編：100005）法定代表人：王忠民信息披露負(fù)責(zé)人：許 欣聯(lián)系電話2609傳 真子郵箱：(三) 基金托管人：中國銀行注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號郵政編碼：100818法定代表人：肖 鋼托管部門負(fù)責(zé)人：唐棣華信息披露負(fù)責(zé)人：忻如國聯(lián)系電話 真子郵箱：xinrug

5、uobank-of-china(四) 基金選定的信息披露報(bào)紙名稱：中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)登載本報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金半年度報(bào)告置備地點(diǎn)：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層(五) 本基金注冊登記機(jī)構(gòu)：嘉實(shí)基金管理有限公司注冊登記機(jī)構(gòu)辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（一）本報(bào)告期的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)基金本期凈收益177,523,370.80基金份額本期凈收益（加權(quán)）0.1022期末可供分配基金收益12,435,087.47期末可供分配基金份額收益0.0063期末基金資產(chǎn)凈值2,001,830,639.24期末基金份額凈值1.0063基

6、金加權(quán)平均凈值收益率9.10%本期基金份額凈值增長率-1.44%基金份額累計(jì)凈值增長率15.65%（二）基金業(yè)績比較1、報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差-過去一個(gè)月-6.81%0.99%-9.98%1.26%3.17%-0.27%過去三個(gè)月-13.29%0.98%-19.58%1.17%6.29%-0.19%過去六個(gè)月-1.44%1.02%-6.39%1.27%4.95%-0.25%過去一年9.75%0.87%-5.60%1.13%15.35%-0.27%自基金成立至今15.65%0.82%-8.

7、22%1.19%23.87%-0.37%2、基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動(dòng)進(jìn)行比較3、基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)歷年收益率對比凈值增長率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率2002年-3.37%-11.33%2003年21.43%10.57%2004年-1.44%-6.39%嘉實(shí)成長業(yè)績基準(zhǔn)：上證A股指數(shù)三、管理人報(bào)告（）基金管理人簡介嘉實(shí)基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字19995號文批準(zhǔn)，于1999年3月25日成立，是中國第一批基金管理公司之一。公司設(shè)立了投資決策委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)基金資產(chǎn)的運(yùn)作、確定基本的投資策略和投資組合的原

8、則。風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)負(fù)責(zé)全面評估公司的經(jīng)營過程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范措施。公司目前下設(shè)八個(gè)部門，分別是：投資部、研究部、監(jiān)察稽核部、業(yè)務(wù)拓展部、機(jī)構(gòu)理財(cái)部、市場部、運(yùn)營部、綜合管理部。投資部負(fù)責(zé)根據(jù)投資決策委員會(huì)制定的原則進(jìn)行基金投資。研究部負(fù)責(zé)行業(yè)、上市公司研究和投資策略研究。監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)對公司及其員工遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。業(yè)務(wù)拓展部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)以及相關(guān)的市場營銷研究、法律環(huán)境研究和理財(cái)策略研究等。機(jī)構(gòu)理財(cái)部主要負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)客戶的委托理財(cái)業(yè)務(wù)，包括投資管理和客戶服務(wù)。市場部負(fù)責(zé)市場推廣、基金銷售、客戶服務(wù)、銷售渠道管理、基金行政、國際合作等業(yè)務(wù)。運(yùn)營部

9、負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行與維護(hù),跟蹤研究新技術(shù),進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)系統(tǒng)規(guī)劃與開發(fā)、基金會(huì)計(jì)核算、估值、開放式基金注冊、登記和清算等業(yè)務(wù)。綜合管理部負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、文字檔案、公司財(cái)務(wù)、后勤服務(wù)、人力資源管理、薪酬制度、人員培訓(xùn)、人事檔案等事務(wù)等綜合事務(wù)管理。目前，公司正式員工141人，其中76人具有碩士及碩士以上學(xué)歷，占54.0。（二）基金經(jīng)理簡介孫林先生，基金經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，證券從業(yè)經(jīng)歷6年。曾受聘于國泰君安證券公司從事證券投資工作。2000年10月進(jìn)入嘉實(shí)基金管理有限公司工作，曾任基金泰和基金經(jīng)理助理。（三）報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作的遵規(guī)守信情況的說明在報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了中華人民

10、共和國證券法、中華人民共和國證券投資基金法、證券投資基金管理暫行辦法及其各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則、成長收益證券投資基金基金契約和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、取信于市場、取信于社會(huì)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為?；鹜顿Y管理符合有關(guān)法規(guī)和基金契約的規(guī)定和約定。（四）基金經(jīng)理工作報(bào)告1、投資業(yè)績回顧截至本報(bào)告期末，嘉實(shí)成長收益基金單位凈值為1.0063元，累計(jì)凈值為1.1563元，本報(bào)告期凈值增長率為-1.44%。在同一時(shí)期內(nèi)，業(yè)績基準(zhǔn)的收益率為-6.39%-6.18%，本基金收益率超越業(yè)績基準(zhǔn)4.95%4.74%。2

11、、2004年上半年證券市場和基金運(yùn)作回顧在迅速增長的固定資產(chǎn)投資和緩慢增長的消費(fèi)需求推動(dòng)下，2004年一季度宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)進(jìn)一步加速的趨勢，結(jié)構(gòu)性失調(diào)十分明顯，扭曲的市場為投資行為提供了扭曲的信息，在此背景下，政府在第二季度通過貨幣政策和行政指令對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行了嚴(yán)厲的調(diào)控，至第二季度末，宏觀調(diào)控初見成效。宏觀調(diào)控在很大程度上增加了市場預(yù)期的不確定性，加上金融整頓對資金面的影響，股票市場出現(xiàn)了深幅下跌。本基金在上半年的運(yùn)作中，提前對宏觀調(diào)控進(jìn)行了合理的預(yù)期和反應(yīng)，大幅度減持鋼鐵等受影響較大的行業(yè)，增持穩(wěn)定增長類行業(yè)以及周期性行業(yè)中的穩(wěn)定增長型公司，并且在行業(yè)趨勢相對難以把握的前提下，更多地采用自下

12、而上的策略，精選個(gè)股，嚴(yán)格按照絕對投資價(jià)值的主線，通過對價(jià)值和成長的把握規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。上半年的組合調(diào)整取得了明顯的效果，與基準(zhǔn)相比，表現(xiàn)良好。3、2004年下半年展望宏觀調(diào)控的目的在于保證國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速穩(wěn)定增長，而非使其停滯不前。對于證券市場而言，長期可持續(xù)的增長比一時(shí)的快速增長更為重要。因此，合理的宏觀調(diào)控短期對證券市場有一定沖擊，長期來看，卻是良好的支撐。宏觀調(diào)控已經(jīng)初見成效，預(yù)計(jì)下半年宏觀政策將趨于寬松，雖然其影響仍將在下半年陸續(xù)體現(xiàn)，但股票市場已經(jīng)在短期內(nèi)通過劇烈的下跌作出了充分的反應(yīng)，對于下半年股票市場的走勢，我們表示相對樂觀。下半年，受宏觀調(diào)控影響較大的建材、金融、機(jī)械等行業(yè)負(fù)

13、面影響將繼續(xù)體現(xiàn)，煤電油運(yùn)等瓶頸行業(yè)仍將處于吃緊狀態(tài)，但會(huì)逐步緩解，行業(yè)增長面臨高點(diǎn)。本基金看好穩(wěn)定增長型行業(yè)，如港口機(jī)場、能源電力等，以及與消費(fèi)相關(guān)的部分子行業(yè)，如消費(fèi)類電子、食品飲料以及醫(yī)藥等。下半年本基金將繼續(xù)嚴(yán)格按照基金契約，積極把握市場中被低估的行業(yè)和公司，并積極關(guān)注未來市場中新的定價(jià)模式和套利機(jī)會(huì)，積極把握內(nèi)生性增長與制度性變革給市場帶來的雙重投資機(jī)會(huì)，為基金持有人獲取良好的回報(bào)。在基金管理的過程中，我們將重點(diǎn)關(guān)注以下問題：1、 目前宏觀經(jīng)濟(jì)處于經(jīng)濟(jì)周期的高漲階段，價(jià)格信息多變，甚至處于紊亂狀態(tài)，我們需要透過表面尋求行業(yè)和公司的常態(tài)，以科學(xué)理性的定價(jià)方法指導(dǎo)我們的投資行為。2、 隨

14、著國際化進(jìn)程的推進(jìn)，與國際接軌不再是口號，其影響將在證券市場越來越直接地體現(xiàn)，作為轉(zhuǎn)軌中的市場，以何種方式實(shí)現(xiàn)接軌，將在很大程度上影響投資策略。3、 在證券市場真正實(shí)現(xiàn)市場化之前，資金市和政策市仍然是市場的主要特征，規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相對較難，而隨著機(jī)構(gòu)投資者逐步成為市場主流，價(jià)值投資理念已經(jīng)不可避免地成為主流投資理念，相應(yīng)地，資產(chǎn)類和公司研究的有效性迅速加強(qiáng)，因此，“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合將是我們長期堅(jiān)持的組合管理策略。最后，感謝您對嘉實(shí)基金管理公司以及我們基金經(jīng)理的信任，我們本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的態(tài)度，努力工作，力爭以出色的業(yè)績回報(bào)大家。對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢等作簡要展望。四

15、、托管人報(bào)告（一）內(nèi)部監(jiān)督檢查報(bào)告本報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人進(jìn)一步完善了基金托管部門的組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部制衡機(jī)制，提高防范和及時(shí)化解業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)的能力，確保托管業(yè)務(wù)的規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保障基金持有人的利益；本基金托管人依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部管理制度以及基金契約對基金托管業(yè)務(wù)運(yùn)作和內(nèi)控流程的完善和執(zhí)行情況等進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督檢查；對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提示、督促改進(jìn)并追蹤改進(jìn)效果；定期制作監(jiān)督檢查報(bào)告，及時(shí)呈報(bào)上級監(jiān)管部門。本基金托管人采取的主要措施包括：1、加強(qiáng)基金托管業(yè)務(wù)合法合規(guī)性的監(jiān)控。采取了實(shí)時(shí)監(jiān)控、現(xiàn)場查看、專項(xiàng)稽核、報(bào)表審核和資料查閱等方式，加大監(jiān)控力度和檢查頻率，防范各種違法違規(guī)行

16、為的發(fā)生，切實(shí)保護(hù)基金持有人的合法權(quán)益。2、本基金托管人專門設(shè)立基金托管部合規(guī)監(jiān)督員，抓好規(guī)章制度建設(shè)，監(jiān)督本部門業(yè)務(wù)和工作的遵章守制、合規(guī)辦事情況，強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制和紀(jì)律程序，加強(qiáng)基金托管人職責(zé)的履行。3、結(jié)合全國社會(huì)保障基金、保險(xiǎn)公司委托資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的開展，以及境外合格機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)投資資產(chǎn)、受托投資管理資產(chǎn)、投資連接保險(xiǎn)、企業(yè)年金和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等其他托管業(yè)務(wù)的籌備工作，完善內(nèi)部控制制度體系。借鑒國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，完善和細(xì)化基金托管部業(yè)務(wù)處室職能及各崗位職責(zé)，合理整合業(yè)務(wù)處理流程，修訂和優(yōu)化了圍繞基金托管業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié)管理制度和工作規(guī)程，為規(guī)范基金托管行為提供了制度保障，提高了工作效率。4、加強(qiáng)對

17、升級的基金財(cái)務(wù)與估值系統(tǒng)、基金投資監(jiān)督系統(tǒng)的運(yùn)行檢查和運(yùn)作業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)及跟蹤檢查，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定、有效運(yùn)行，提高工作質(zhì)量和效率。5、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表及報(bào)告報(bào)送工作的精神，加強(qiáng)內(nèi)部的托管業(yè)務(wù)檢查工作，并及時(shí)、全面報(bào)送檢查結(jié)果。6、根據(jù)國際著名會(huì)計(jì)師事務(wù)所畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所對托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制進(jìn)行的專項(xiàng)審計(jì)結(jié)果著力改善，推動(dòng)托管業(yè)務(wù)的規(guī)范化、國際標(biāo)準(zhǔn)化。7、加強(qiáng)員工行為準(zhǔn)則監(jiān)察和職業(yè)道德教育。通過持續(xù)有效的職業(yè)道德教育、經(jīng)常性行為監(jiān)察和定期考核等，促進(jìn)員工職業(yè)道德素質(zhì)的提高和遵守法律法規(guī)、內(nèi)部管理制度的自覺性。8、加強(qiáng)監(jiān)督檢查人員自身建設(shè)。在充實(shí)人員、增添設(shè)備的基礎(chǔ)上，制定了

18、科學(xué)詳細(xì)的工作流程和要求，提高監(jiān)督檢查人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力。同時(shí)加強(qiáng)稽察監(jiān)督處和其他業(yè)務(wù)處室的交流和溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制工作效率的提高。（二）托管情況報(bào)告本基金托管人依據(jù)嘉實(shí)成長收益證券投資基金基金契約，自【2002】年【11】月【5】日起托管嘉實(shí)成長收益證券投資基金（以下稱“嘉實(shí)成長收益開放式基金”或“本基金”）的全部資產(chǎn)?，F(xiàn)對嘉實(shí)成長收益開放式基金從2004年1月1日至6月30日期間的托管情況報(bào)告如下：1、本托管人在上述托管嘉實(shí)成長收益開放式基金期間，嚴(yán)格遵守中華人民共和國證券投資基金法、證券投資基金管理暫行辦法及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法和其他有關(guān)法規(guī)以及基金契約的規(guī)定，誠

19、信地履行了基金托管人的職責(zé)，不存在損害嘉實(shí)成長收益開放式基金持有人利益的行為。（1）本托管人履行安全保管基金資產(chǎn)的全部資產(chǎn)的職責(zé)，保證基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)等非基金資產(chǎn)嚴(yán)格分開，維護(hù)基金的獨(dú)立賬戶，與本托管人的其他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行了嚴(yán)格的分賬管理。嚴(yán)格復(fù)核從基金資產(chǎn)中列支的各項(xiàng)費(fèi)用和基金的應(yīng)得利益，確?；鹳Y產(chǎn)的完整。（2）本基金的投資運(yùn)作包括本基金在股票一級市場、股票二級市場、證券交易所債券市場以及銀行間國債市場的交易等，本托管人嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金契約的規(guī)定執(zhí)行基金管理人的投資指令，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成了本基金的各項(xiàng)資金清算交割。本托管人對于本基金的任何資產(chǎn)的運(yùn)用、處分和分配，均

20、具備正當(dāng)依據(jù)。（3）本托管人對與基金資產(chǎn)相關(guān)的重大合同原件、因履行托管人職責(zé)而生成或收悉的記錄基金業(yè)務(wù)活動(dòng)的原始憑證、記賬憑證、基金賬冊、交易記錄等有妥善的保管。2、本托管人在2004年上半年度依照中華人民共和國證券投資基金法、證券投資基金管理暫行辦法及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法和其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，對嘉實(shí)基金管理有限公司嘉實(shí)成長收益開放式基金管理人的基金運(yùn)作進(jìn)行了必要的監(jiān)督。（1）其在基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格的計(jì)算、基金費(fèi)用開支等問題上遵守了中華人民共和國證券投資基金法、證券投資基金管理暫行辦法及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法、證券投資基金會(huì)計(jì)核算

21、辦法和其他有關(guān)法規(guī)以及基金契約的規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)及損害基金持有人利益的行為；（2）本托管人如實(shí)、及時(shí)、獨(dú)立地向中國證監(jiān)會(huì)提交了關(guān)于嘉實(shí)成長收益開放式基金投資運(yùn)作方面的報(bào)告。3、本基金托管人依法對本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資則組合和報(bào)告等內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真核對，結(jié)果一致，本基金托管人認(rèn)為其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。中國銀行基金托管部2004年7月20日五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（一）關(guān)于審計(jì)報(bào)告：本期財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)，無審計(jì)報(bào)告。（二）基金會(huì)計(jì)報(bào)告書（未經(jīng)審計(jì)）嘉實(shí)成長收益證券投資基金2003年12月31日和2004年6月30日資產(chǎn)負(fù)債表(除特別注明外，金額單位為人民幣元)附注2004年6月

22、30日2003年12月31日資產(chǎn)銀行存款39,779,420.97 244,584,030.59 清算備付金0.00 0.00 交易保證金1,506,954.79 250,000.00 應(yīng)收證券清算款963,814.54 91,763,258.63 應(yīng)收股利118.40 0.00 應(yīng)收利息 5(1)3,845,253.62 2,024,474.63 應(yīng)收申購款281,564.50 5,347,153.77 其他應(yīng)收款0.00 0.00 股票投資市值5(2)1,543,935,738.44 1,006,553,637.35 其中：股票投資成本1,688,434,376.63 913,753,56

23、5.94 債券投資市值420,067,329.32 299,314,686.80 其中：債券投資成本421,162,132.43 298,987,310.19 配股權(quán)證0.00 0.00 買入返售證券0.00 0.00 待攤費(fèi)用0.00 0.00 資產(chǎn)總計(jì)2,010,380,194.58 1,649,837,241.77 負(fù)債與持有人權(quán)益負(fù)債應(yīng)付證券清算款526,842.55 65,332.49 應(yīng)付贖回款3,073,200.24 279,283,738.87 應(yīng)付贖回費(fèi)204.68 4,558.69 應(yīng)付管理人報(bào)酬2,429,221.93 1,723,713.97 應(yīng)付托管費(fèi)404,870.

24、32 287,285.63 應(yīng)付傭金5(3)1,566,311.46 1,232,239.68 其他應(yīng)付款5(4)250,000.00 250,000.00 預(yù)提費(fèi)用298,904.16 304,500.00 負(fù)債合計(jì)8,549,555.34 283,151,369.33 持有人權(quán)益實(shí)收基金5(6)1,989,395,551.77 1,285,409,979.05 未實(shí)現(xiàn)利得/(損失)5(7)-126,168,388.58 71,719,364.00 未分配基金凈收益138,603,476.05 9,556,529.39 持有人權(quán)益合計(jì)2,001,830,639.24 1,366,685,87

25、2.44 (2004年中每份額基金資產(chǎn)凈值：元)1.0063 (2003年末每份額基金資產(chǎn)凈值：元)1.0632負(fù)債及持有人權(quán)益總計(jì)2,010,380,194.58 1,649,837,241.77 嘉實(shí)成長收益證券投資基金2003年上半年度和2004年上半年度經(jīng)營業(yè)績表(除特別注明外，金額單位為人民幣元)附注2004年上半年度 2003年上半年度收入股票差價(jià)收入188,497,826.87 89,246,869.03 債券差價(jià)收入-11,037,177.24 12,122,693.01 債券利息收入5,331,556.99 5,702,598.08 存款利息收入1,002,473.73 1,

26、588,365.81 股利收入11,471,385.15 4,949,672.88 買入返售證券收入53,219.18 340,528.47 其他收入5(10)127,004.49 40,656.89 收入合計(jì)195,446,289.17 113,991,384.17 費(fèi)用基金管理人報(bào)酬14,447,826.06 10,633,448.40 基金托管費(fèi)2,407,970.97 1,772,241.39 賣出回購證券支出845,528.84 169,833.51 其他費(fèi)用5(11)221,592.50 719,000.70 其中：信息披露費(fèi)149,178.12 595,314.43 審計(jì)費(fèi)用49

27、,726.04 71,904.06 費(fèi)用合計(jì)17,922,918.37 13,294,524.00基金凈收益177,523,370.80 100,696,860.17 加：未實(shí)現(xiàn)估值增值/(減值)變動(dòng)數(shù)-238,720,889.32 62,277,715.91 基金經(jīng)營業(yè)績-61,197,518.52 162,974,576.08基金凈收益177,523,370.80100,696,860.17加：期初基金凈收益9,556,529.39 2,002,556.59本期申購基金單位的損益平準(zhǔn)金61,476,093.98 6,826,905.60本期贖回基金單位的損益平準(zhǔn)金(25,864,450.1

28、9)-27,347,426.26可供分配基金凈收益222,691,543.98 82,178,896.10減：本期已分配基金凈收益5(12)(84,088,067.93)60,283,716.96未分配基金凈收益138,603,476.05 21,895,179.14嘉實(shí)成長收益證券投資基金2003年上半年度和2004年上半年度基金凈值變動(dòng)表(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2004年上半年度 2003年上半年度 期初基金凈值 1,366,685,872.441,806,983,666.9本期經(jīng)營活動(dòng)基金凈收益177,523,370.80100,696,860.17未實(shí)現(xiàn)估值增值/(減值)變

29、動(dòng)數(shù)-238,720,889.3262,277,715.91經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)(61,197,518.52)162,974,576.08本期基金單位交易基金申購款1,319,262,035.22 337,959,907.30 其中：分紅再投資4,509,657.71 5,120,421.88基金贖回款-538,831,681.97-1,145,539,815.15基金單位交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)780,430,353.25-807,579,907.85本期向持有人分配收益84,088,067.93 60,283,716.96向基金持有人分配收益產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)-84,088,06

30、7.93-60,283,716.96期末基金凈值2,001,830,639.24 1,102,094,618.26(三) 會(huì)計(jì)報(bào)告書附注（除特別標(biāo)明外，金額單位為人民幣元）1、基金簡介 嘉實(shí)成長收益證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由基金發(fā)起人嘉實(shí)基金管理有限公司依照證券投資基金管理暫行辦法及其實(shí)施細(xì)則、開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法等有關(guān)規(guī)定和嘉實(shí)成長收益證券投資基金基金契約發(fā)起，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字2002 68號文批準(zhǔn)，于2002年11月5日募集成立。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集規(guī)模為2,001,914,857.51份基金單位，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有

31、限公司普華永道驗(yàn)字（2002）第99號驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。本基金的基金管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人為中國銀行。根據(jù)嘉實(shí)成長收益證券投資基金招募說明書、嘉實(shí)成長收益證券投資基金發(fā)行公告的有關(guān)規(guī)定，本基金認(rèn)購資金扣除認(rèn)購費(fèi)用后產(chǎn)生的銀行利息365,083元在基金募集期結(jié)束時(shí)計(jì)入投資者認(rèn)購賬戶，折合成365,083份基金單位，歸投資者所有。2、半年度會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)說明本基金半年度會(huì)計(jì)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與上年度會(huì)計(jì)報(bào)表基本一致。本報(bào)告按照中國證監(jiān)會(huì)頒布并于2004年7月1日起施行的證券投資基金信息披露管理辦法及一系列證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等相關(guān)文件

32、的規(guī)定進(jìn)行編制并披露。證券投資基金信息披露指引（證監(jiān)發(fā)199911號）同時(shí)廢止。 3、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 截止本會(huì)計(jì)報(bào)表批準(zhǔn)報(bào)出日，本基金并無需披露的基金資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)4、重大關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易(a) 關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系嘉實(shí)基金管理有限公司基金發(fā)起人、基金管理人、 基金注冊登記人、基金銷售機(jī)構(gòu)中國銀行基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)中誠信托投資有限責(zé)任公司基金管理人的股東吉林省信托投資有限責(zé)任公司基金管理人的股東北京證券有限責(zé)任公司基金管理人的股東立信投資有限責(zé)任公司 基金管理人的股東在本報(bào)告期內(nèi)，關(guān)聯(lián)方未發(fā)生變動(dòng)。關(guān)聯(lián)方“中煤信托投資有限責(zé)任公司”更名為“中誠信托投資有限責(zé)任公司”

33、。下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。(b) 通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的證券交易及交易傭金本基金未通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行證券交易。(c) 基金管理人報(bào)酬支付基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司的基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1.5%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬前一日基金資產(chǎn)凈值 x1.5% / 當(dāng)年天數(shù)。本基金在本上半年度需支付基金管理人報(bào)酬14,447,826.06元(2003年上半年度：10,633,448.40元)。(d) 基金托管費(fèi)支付基金托管人中國銀行的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。

34、其計(jì)算公式為：日基金托管費(fèi)前一日基金資產(chǎn)凈值x0.25% / 當(dāng)年天數(shù)。 本基金在本上半年度需支付基金托管費(fèi)2,407,970.97元(2003年上半年度：1,772,241.39元)。(e)由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，并按銀行間同業(yè)利率計(jì)息?；鹜泄苋擞?004年6月30日保管的銀行存款余額為39,779,420.97元(2003年12月31日：244,584,031元)。本上半年度由基金托管人保管的銀行存款產(chǎn)生的利息收入為 1,002,473.73元(2003年上半年度：1,546,117.70元)。(f)與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市

35、場的債券（含回購）交易 2004年上半年度2003年上半年度回購成交金額355,900,000.00250,000,000.00回購利息收入50,219.18回購利息支出119,238.28119,931.51債券成交金額50,635,478.365、基金會(huì)計(jì)報(bào)表重要項(xiàng)目說明（1）應(yīng)收利息2004年6月30日應(yīng)收債券利息3,796,824.26應(yīng)收銀行存款利息48,429.36應(yīng)收買入返售證券利息-應(yīng)收清算備付金利息-3,845,253.62（2）估值增值2004年6月30日股票投資-144,498,638.19債券投資-1,094,803.11-145,593,441.30（3）應(yīng)付傭金20

36、04年6月30日海通證券股份有限公司342,998.19中國國際金融有限公司286,611.25中信證券股份有限公司250,949.03東方證券有限責(zé)任公司151,495.48國泰君安證券股份有限公司290,931.06東海證券有限責(zé)任公司71,618.30平安證券有限責(zé)任公司171,708.151,566,311.46（4）其他應(yīng)付款2004年6月30日應(yīng)付席位保證金250,000250,000（5）預(yù)提費(fèi)用2004年6月30日信息披露費(fèi)249,178.12審計(jì)費(fèi)49,726.04298,904.16（6）實(shí)收基金2004年上半年度基金單位數(shù)基金面值本年/期初數(shù)1,285,409,979.0

37、51,285,409,979.05本年/期認(rèn)購募集期間認(rèn)購資金利息折份額本年/期申購1,171,834,857.281,171,834,857.28其中：紅利再投資4,197,345.384,197,345.38本年/期贖回465,923,605.68465,923,605.68轉(zhuǎn)換至本基金的基金管理人所管理的其它基金1,925,678.881,925,678.88本年/期末數(shù)1,989,395,551.771,989,395,551.77 （7）未實(shí)現(xiàn)利得/(損失)未實(shí)現(xiàn)估值增值/(減值)未實(shí)現(xiàn)利得/ (損失)平準(zhǔn)金合計(jì)2003年12月31日93,127,448.02(21,408,084.

38、02)71,719,364.00本期凈變動(dòng)數(shù)-238,720,889.32-238,720,889.32本期申購基金單位85,951,083.9685,951,083.96其中：紅利再投資112,485.84112,485.84本期贖回基金單位45,117,947.2245,117,947.222004年6月30日-145,593,441.3019,425,052.72-126,168,388.58 未實(shí)現(xiàn)估值增值/(減值)按投資類別分項(xiàng)列示如下：2004年6月30日股票投資-144,498,638.19債券投資-1,094,803.11-145,593,441.30（8）股票差價(jià)收入項(xiàng)目20

39、04年上半年度賣出股票成交總額2,010,170,987.11賣出股票成本總額1,819,988,010.47應(yīng)付傭金1,685,149.77股票差價(jià)收入188,497,826.87（9）債券差價(jià)收入項(xiàng)目2004年上半年度賣出債券成交總額329,854,504.82賣出債券成本總額335,316,902.42應(yīng)收利息總額5,574,779.64債券差價(jià)收入-11,037,177.24（10）其他收入2004年上半年度新股申購手續(xù)費(fèi)返還77,697.22贖回手續(xù)費(fèi)-配股手續(xù)費(fèi)返還39,307.27-印花稅返還-國債分銷手續(xù)費(fèi)10,000-127,004.49（11）其他費(fèi)用2004年上半年度信息

40、披露費(fèi)149,178.12會(huì)計(jì)師費(fèi)49,726.04銀行費(fèi)用7,212.50銀行間賬戶維護(hù)費(fèi)5,280.00其他10,195.84221,592.50（12）收益分配本基金于2004年6月28日宣告向截至 2004年6月25日止在本基金注冊登記人嘉實(shí)基金管理有限公司登記在冊的全體持有人，按每10個(gè)基金單位0.15元派發(fā)現(xiàn)金紅利。該分紅的發(fā)放日為2004年6月29日，共發(fā)放收益29,850,801.86元，其中以現(xiàn)金形式發(fā)放27,859,820.61元，以紅利再投資形式發(fā)放1,990,981.25元。本基金于 2004年3月2日宣告向截至 2004年3月1日止在本基金注冊登記人嘉實(shí)基金管理有限公

41、司登記在冊的全體持有人，按每10個(gè)基金單位0.30元派發(fā)現(xiàn)金紅利。該分紅的發(fā)放日為2004年3月3日，共發(fā)放收益54,237,266.07元，其中以現(xiàn)金形式發(fā)放51,718,589.61元，以紅利再投資形式發(fā)放2,518,676.46元。6、流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的政策規(guī)定，2000年5月18日起新股發(fā)行時(shí)不再單獨(dú)向基金配售新股?；鹂墒褂靡曰鹈x開設(shè)的股票賬戶，比照個(gè)人投資者和一般法人、戰(zhàn)略投資者參與新股認(rèn)購。其中基金作為一般法人或戰(zhàn)略投資者認(rèn)購的新股，根據(jù)基金與上市公司所簽訂申購協(xié)議的規(guī)定，在新股上市后的約定期限內(nèi)不能自由轉(zhuǎn)讓；基金作為個(gè)人投資者參與網(wǎng)

42、上認(rèn)購獲配的新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉(zhuǎn)讓。此外，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字200254號文關(guān)于向二級市場投資者配售新股有關(guān)問題的補(bǔ)充通知及其配套規(guī)定，自2002年5月20日起，恢復(fù)向二級市場投資者配售新股?；鹨猿钟械纳鲜辛魍ü善笔兄祬⑴c配售，但累計(jì)申購總額不得超過基金按規(guī)定可申購的總額。獲配新股從新股獲配日至新股上市日之間不能自由流通。本基金截至2004年6月30日止流通受限制的股票情況如下：股票名稱成功申購日上市日可流通日申購價(jià)格期末估價(jià)成功申購股數(shù)成本市值估值方法受限原因?qū)幉犭?4-06-2104-07-0604-07-064.204.20330001386

43、00138600成本新股未上市建設(shè)機(jī)械04-06-2204-07-0704-07-076.406.4023000147200147200成本新股未上市盾安環(huán)境04-06-1604-07-0504-07-0511.4211.4212000137040137040成本新股未上市凱恩股份04-06-1704-07-0504-07-057.037.03140009842098420成本新股未上市中航精機(jī)04-06-1804-07-0504-07-056.126.1280004896048960成本新股未上市永新股份04-06-2104-07-0804-07-088.638.63900077670776

44、70成本新股未上市霞客環(huán)保04-06-2204-07-0804-07-086.626.6260003972039720成本新股未上市威爾科技04-06-2304-07-0804-07-087.57.5100007500075000成本新股未上市東信和平04-06-2404-07-1304-07-1310.4310.4390009387093870成本新股未上市華星化工04-06-2504-07-1304-07-138.558.5570005985059850成本新股未上市華聯(lián)超市04-06-01704-07-0504-07-059.689.82156113015111738.415330296

45、.6市價(jià)增發(fā)未上市合計(jì)16028068.416246626.6 六、 投資組合報(bào)告(一)基金資產(chǎn)組合情況資產(chǎn)項(xiàng)目市值占總資產(chǎn)比例%銀行存款和清算備付金39,779,420.971.98%股票投資1,543,935,738.4476.80%債券投資420,067,329.3220.89%其他資產(chǎn)6,597,705.850.33%合計(jì)2,010,380,194.58100.00%(二)按行業(yè)分類的股票投資組合行業(yè) 市值（元） 凈值比 A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 464,600.00 0.02% B 采掘業(yè) 81,336,794.59 4.06% C 制造業(yè) 687,231,225.49 34.33% C

46、0 食品、飲料 11,705,169.72 0.58% C1 紡織、服裝、皮毛 295,297.00 0.01% C2 木材、家具 - 0.00% C3 造紙、印刷 27,273,533.21 1.36% C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 87,068,882.90 4.35% C5 電子 48,470,857.13 2.42% C6 金屬、非金屬 261,704,845.83 13.07% C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 88,420,073.54 4.42% C8 醫(yī)藥、生物制品 162,292,566.16 8.11% C9 其他制造業(yè) - 0.00% C99 其他制造業(yè) - 0.00% D 電力、

47、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 233,944,972.73 11.69% E 建筑業(yè) - 0.00% F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 194,074,201.52 9.69% G 信息技術(shù)業(yè) 172,356,397.54 8.61% H 批發(fā)和零售貿(mào)易 128,186,870.20 6.40% I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 7,970,607.44 0.40% J 房地產(chǎn)業(yè) 14,041,554.04 0.70% K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 2,029,289.60 0.10% L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - 0.00% M 綜合類 22,299,225.29 1.11% 合計(jì)1,543,935,738.44 77.13% (三)股票明細(xì)（

48、按市值占凈值比例排序）序號證券代碼證券名稱庫存數(shù)量證券市值市值占凈值%百十, 億千百, 十萬千, 百十元. 角分1000088鹽田港5,071,117.00109,840,394.225.49%2600019寶鋼股份14,069,806.0088,499,079.744.42%3000066長城電腦7,847,729.0086,795,882.744.34%4600521華海藥業(yè)6,007,653.0085,548,978.724.27%5600500中化國際11,811,468.0084,688,225.564.23%6000027深能源8,989,306.0082,431,936.024.

49、12%7600267海正藥業(yè)3,719,041.0068,876,639.323.44%8600028中國石化11,802,011.0056,531,632.692.82%9000630銅都銅業(yè)5,525,025.0050,609,229.002.53%10600362江西銅業(yè)7,010,945.0050,058,147.302.50%11000021深科技3,940,215.0046,100,515.502.30%12000659珠海中富6,554,300.0045,683,471.002.28%13600011華能國際4,383,144.0042,253,508.162.11%14600900長江電力4,804,926.0040,745,772.482.04%15000939凱迪電力4,122,089.0040,314,030.422.01%16000825太鋼不銹8,811,462.0039