實(shí)驗(yàn)三 多元線性回歸模型的估計(jì)和檢驗(yàn)

1、實(shí)驗(yàn)三多元線性回歸模型的估計(jì)和檢驗(yàn)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆斩嘣€性回歸模型的估計(jì)和檢驗(yàn)方法二、預(yù)備知識(shí)：普通最小二乘法(OLS)三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：選擇方程進(jìn)行多元線性回歸四、實(shí)驗(yàn)步驟：（一）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)模型分析廣東省國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)，根據(jù)廣東數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)見“表：廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)-第三章.xls”文件，各變量的表示按照試驗(yàn)指導(dǎo)課本上的來表示）選擇不變價(jià)GDP（GDPB）、不變價(jià)資本存量（ZC）和從業(yè)人員（RY），把GDPB作為因變量，ZC和RY作為兩個(gè)解釋變量進(jìn)行二元線性回歸分析。要求：按照試驗(yàn)指導(dǎo)課本，分別作：1、作散點(diǎn)圖（GDPB同ZC，GDPB同RY）2、進(jìn)行因果關(guān)系檢驗(yàn)（GDPB同ZC，G

2、DPB同RY）3、作GDPB同ZC和RY的多元線性回歸，寫出模型估計(jì)的結(jié)果，并分析模型檢驗(yàn)是均否通過？（三個(gè)檢驗(yàn)）4、將建立的二元回歸模型（GDPB同ZC和RY）同一元回歸模型（GDPB同ZC、GDPB同RY）相比較，分析優(yōu)點(diǎn)。5、結(jié)合相關(guān)的經(jīng)濟(jì)理論，分析估計(jì)的二元回歸模型的經(jīng)濟(jì)意義。（二）宏觀經(jīng)濟(jì)模型根據(jù)廣東數(shù)據(jù)，研究廣東省居民消費(fèi)行為、固定資產(chǎn)投資行為、貨物和服務(wù)凈出口行為和存貨行為，分別建立居民消費(fèi)模型、固定資產(chǎn)投資模型、貨物和服務(wù)凈出口模型和存貨增加模型。要求：按照試驗(yàn)指導(dǎo)課本，分別作出以下模型，并對(duì)需要改進(jìn)的模型進(jìn)行改進(jìn)。寫出最終估計(jì)的模型結(jié)果，并結(jié)合相關(guān)的經(jīng)濟(jì)理論，分析模型的經(jīng)濟(jì)意

3、義。（數(shù)據(jù)見“表：廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)-第三章.xls”文件，各變量的表示按照試驗(yàn)指導(dǎo)課本上的來表示。）1、居民消費(fèi)模型2、固定資產(chǎn)投資模型3、貨物和服務(wù)凈流出模型4、存貨增加模型（三）實(shí)驗(yàn)總結(jié)和評(píng)價(jià)1、總結(jié)本次實(shí)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)成果、遇到的問題和收獲。（50字左右）2、將本實(shí)驗(yàn)同“實(shí)驗(yàn)二”相比較，比較有哪些不同，又有何收獲。（50字左右）3、學(xué)習(xí)的自我評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)自我對(duì)本課程知識(shí)內(nèi)容的掌握程度、對(duì)實(shí)驗(yàn)操作的掌握熟練情況以及在接下來的學(xué)習(xí)中需要從哪些方面進(jìn)行努力和提高。（50字左右）（四）課外練習(xí)選擇一個(gè)你關(guān)心的經(jīng)濟(jì)問題，根據(jù)實(shí)際和經(jīng)濟(jì)理論尋找其影響因素，選取其中的主要影響因素，查找數(shù)據(jù)，試著建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)

4、模型，分析這些影響因素是如何影響你所關(guān)心得經(jīng)濟(jì)問題的。結(jié)合作出的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，試著解釋實(shí)際問題。Pairwise Granger Causality TestsDate: 05/22/11 Time: 09:16Sample: 1978 2005Lags: 2  Null Hypothesis:ObsF-StatisticProbability  XF does not Granger Cause TZ26 18.3430 2.5E-05  TZ does not Granger Cause XF 0.6

5、2941 0.54267Pairwise Granger Causality TestsDate: 05/22/11 Time: 09:18Sample: 1978 2005Lags: 2  Null Hypothesis:ObsF-StatisticProbability  XF does not Granger Cause CX26 11.3157 0.00046  CX does not Granger Cause XF 1.08782 0.35520Dependent Vari

6、able: XFMethod: Least SquaresDate: 05/22/11 Time: 09:22Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  CX0.1838970.0425944.3174260.0002TZ0.9753250.1006009.6950380.0000C165.600941.588943.9818500.0005R-squared0.998397    Mean dependent var2956.988Adjusted R-squared0.998269    S.D. dependent var3323.637S.E. of regression138.2725    Akaike info criterion12.79729Sum squared resid477982.4    Schwarz criterion12.94002Log likelihood-176.1620