天馬集合資金信托合同范本

1、信托公司管理信托財(cái)產(chǎn)應(yīng)恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。信托公司依據(jù)本信托合同規(guī)定管理信托財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。信托公司違背本信托合同、處理信托事務(wù)不當(dāng)使信托財(cái)產(chǎn)受到損失，由信托公司以固有財(cái)產(chǎn)賠償；不足賠償時(shí)，由投資者自擔(dān)。信托公司、證券投資信托業(yè)務(wù)人員等相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表該信托產(chǎn)品未來(lái)運(yùn)作的實(shí)際效果。華寶信托XX公司華寶-R2007ZX110（天馬中性策略一期）集合資金信托計(jì)劃資金信托合同編號(hào)： 201201222301129 / 30委托人特別告知條款中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)XX監(jiān)管局特別提示集合資金信托委托人，在接受信托公司推介、正式與信托公司簽訂信

2、托合同前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀以下告知內(nèi)容：1、現(xiàn)階段信托公司辦理集合資金信托業(yè)務(wù)仍屬私募性質(zhì)，投資者購(gòu)買(mǎi)信托產(chǎn)品，應(yīng)仔細(xì)閱讀信托公司提供的相關(guān)資料。委托人參與信托計(jì)劃應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)與能力水平，對(duì)信托產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)作出獨(dú)立判斷。2、信托公司辦理資金信托業(yè)務(wù)時(shí)不得承諾信托資金不受損失，也不得承諾信托資金的最低收益。3、集合信托的受益人有權(quán)向信托公司查詢與其信托財(cái)產(chǎn)有關(guān)的信息，信托公司應(yīng)在合理的事項(xiàng)內(nèi)和不損害對(duì)其他受益人保密義務(wù)的前提下，準(zhǔn)確、完整地提供相關(guān)信息。4、商業(yè)銀行代理信托公司收付信托資金，只承擔(dān)代理資金收付的責(zé)任，商業(yè)銀行不對(duì)信托計(jì)劃推介材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，商業(yè)銀行不承擔(dān)集合資金信托計(jì)劃的投資

3、風(fēng)險(xiǎn)。5、委托人、受益人應(yīng)當(dāng)注意：以往國(guó)家為化解金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)處置中對(duì)個(gè)人債權(quán)實(shí)行全額兌付。但是，根據(jù)國(guó)務(wù)院個(gè)人債權(quán)與客戶證券交易結(jié)算資金收購(gòu)意見(jiàn)規(guī)定，2004年9月30日以后發(fā)生的金融機(jī)構(gòu)個(gè)人債權(quán)不再納入國(guó)家收購(gòu)范圍。6、委托人在接受信托計(jì)劃推介過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范的推介行為，可直接向監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行舉報(bào)，舉報(bào)第一部分 商務(wù)條款序號(hào)標(biāo)題內(nèi)容1信托名稱華寶-R2007ZX110（天馬中性策略一期）集合資金信托計(jì)劃（下稱“信托計(jì)劃”或者“本信托計(jì)劃”）流程編碼：20120122230112信托目的通過(guò)實(shí)施本信托計(jì)劃，受托人將委托人的資金集合運(yùn)用，并按照信托計(jì)劃文件的規(guī)

4、定，對(duì)信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)進(jìn)行專業(yè)化管理，謀求信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的增值。3信托期限5年，自成立之日起計(jì)算。4信托成立日本信托計(jì)劃于推介期結(jié)束且投資顧問(wèn)以自有資金不低于 100 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)信托單位的當(dāng)日或次日成立（受托人可提前或推遲成立，并在成立通知書(shū)中告知委托人）。如果信托計(jì)劃初始募集規(guī)模未達(dá)到人民幣1億元，受托人有權(quán)宣布本信托計(jì)劃不成立。5信托資金募集賬戶1、本信托計(jì)劃開(kāi)立信托資金募集賬戶如下：開(kāi)戶行：農(nóng)行XX市徐家匯支行 戶名：華寶信托XX公司賬號(hào)：033856000400292822、在推介期內(nèi)，委托人應(yīng)于簽署信托合同當(dāng)日交付信托資金。6認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)費(fèi)率本信托計(jì)劃認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)率為1%（經(jīng)受托人確認(rèn)減免的

5、除外）。7信托資產(chǎn)投資范圍和運(yùn)用管理方式投資范圍：滬深300指數(shù)成分股，股指期貨合約（限當(dāng)月與下月合約，僅做賣(mài)出操作），國(guó)債逆回購(gòu)，在相關(guān)法律法規(guī)、銀監(jiān)會(huì)以與受托人允許的前提下，參與融資融券業(yè)務(wù)（限融出證券）。投資策略：本信托計(jì)劃預(yù)定銷(xiāo)售規(guī)模下，多頭股票組合30-40只個(gè)股；以HS300成分股為基礎(chǔ)股票池,運(yùn)用量化系統(tǒng)選擇個(gè)股構(gòu)建多頭股票組合并通過(guò)復(fù)制HS300行業(yè)權(quán)重規(guī)避行業(yè)輪動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)賣(mài)空與多頭組合市值等值的當(dāng)月股指期貨合約規(guī)避市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，以獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的絕對(duì)回報(bào)。8開(kāi)放日開(kāi)放日是委托人申購(gòu)或贖回信托單位的日期。每個(gè)月20日為信托計(jì)劃開(kāi)放日，如遇節(jié)假日順延至下一工作日。 9凍結(jié)期1)

6、凍結(jié)期是指受益人不能贖回信托單位的期間。2) 認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)加入本信托計(jì)劃的每筆信托資金，凍結(jié)期為12個(gè)月（自信托計(jì)劃成立日/信托資金加入時(shí)的開(kāi)放日起算）。3）受益人可于凍結(jié)期后的任一開(kāi)放日贖回信托單位。10信托資金申購(gòu)、開(kāi)放方式詳見(jiàn)合同附件211贖回費(fèi)費(fèi)率贖回費(fèi)率為零。12預(yù)警線KJ0.9500；13止損線KZ0.9000；14受托人固定管理費(fèi)詳見(jiàn)合同附件315保管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份湖北省分行為信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)保管人，為了維護(hù)全體受益人信托利益，受托人可以變更保管人。負(fù)責(zé)人（授權(quán)代表人）：姜瑞斌住所：武漢市武昌區(qū)中北路66號(hào)保管費(fèi)0.25%，詳見(jiàn)合同附件316投資顧問(wèn)XX市天馬資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人：康曉陽(yáng)

7、住所：XX市福田區(qū)金田路安聯(lián)大廈13樓B02投資顧問(wèn)管理費(fèi)0.5%，同時(shí)投資顧問(wèn)作為特定受益人享有特定信托收益，詳見(jiàn)合同附件3和合同附件4。投資顧問(wèn)在信托計(jì)劃成立時(shí)持有的信托單位不得贖回，特定受益權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。17交易經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)中信建投證券股份XX公司負(fù)責(zé)人：王常青住所：市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào)證券營(yíng)業(yè)部：中信建投證券股份XX公司湖北十堰朝陽(yáng)中路證券營(yíng)業(yè)部期貨營(yíng)業(yè)部：中信建投證券股份XX公司湖北十堰朝陽(yáng)中路證券營(yíng)業(yè)部（IB業(yè)務(wù)）；中信建投期貨經(jīng)紀(jì)XX營(yíng)業(yè)部第二部分 通用條款1. 釋義除非本合同文意另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：1.1 本合同、信托合同：指華寶-R2007ZX110（天馬中性策略一

8、期）集合資金信托計(jì)劃資金信托合同（包括所有附件）以與之后對(duì)該合同的任何修訂與補(bǔ)充。1.2 信托計(jì)劃、本信托計(jì)劃：華寶-R2007ZX110（天馬中性策略一期）集合資金信托計(jì)劃。1.3 信托文件：包括華寶-R2007ZX110（天馬中性策略一期）集合資金信托計(jì)劃資金信托合同、華寶-R2007ZX110（天馬中性策略一期）集合資金信托計(jì)劃說(shuō)明書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)申明書(shū)以與中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他內(nèi)容。1.4 信托資金、信托計(jì)劃資金：信托資金是指本信托計(jì)劃成立與開(kāi)放日委托人實(shí)際交付的資金。信托計(jì)劃資金是指本信托計(jì)劃成立與開(kāi)放日，全體委托人交付的信托資金總額。1.5 信托當(dāng)事人：指受本信托關(guān)系約束，享受

9、權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的委托人、受托人和受益人。1.6 委托人、受益人：委托人為具有完全民事行為能力的自然人、法人或依法成立的其他社會(huì)組織。受益人為委托人指定的在本信托中享有信托受益權(quán)的自然人、法人或者依法成立的其他組織。本信托合同的委托人即為信托計(jì)劃受益人。1.7 信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)：由受托人因接受信托取得的信托計(jì)劃資金，受托人因信托計(jì)劃資金的管理、運(yùn)用、處分或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)。1.8 T日信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值：T日信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值是按照公允價(jià)格計(jì)算的T日信托計(jì)劃資產(chǎn)扣除負(fù)債后的余額。1.9 信托單位、信托單位凈值、累計(jì)信托單位凈值：信托計(jì)劃成立時(shí)，每1元信托資金代表一個(gè)信托單位；T日信托單位凈值是T日

10、信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值與信托單位總數(shù)之比；T日累計(jì)信托單位凈值等于T日信托單位凈值與每信托單位的累計(jì)已分配普通信托收益之和，單位凈值的計(jì)算精確到小數(shù)點(diǎn)后萬(wàn)分位（即精確到0.0001）。1.10 信托收益：指受托人根據(jù)信托合同的規(guī)定，管理、運(yùn)用和處分信托財(cái)產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的各種收入（包括但不限于信托存續(xù)期間取得的現(xiàn)金紅利、股票交易收益和信托財(cái)產(chǎn)的變現(xiàn)所得等）扣除了應(yīng)由信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的稅費(fèi)后的余額。1.11 特定信托收益、普通信托收益：由特定收益人享有的信托收益；普通信托收益=信托收益-特定信托收益，普通信托收益由全體受益人享有。1.12 信托利益：指受益人按照信托計(jì)劃文件規(guī)定享有受益權(quán)而獲得的利益，包括

11、為信托資金與信托收益。1.13 工作日：指中華人民共和國(guó)（香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)除外）的銀行、證券交易所、中國(guó)金融期貨交易所、證券和期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)均正常營(yíng)業(yè)日。2. 信托計(jì)劃成立的一般約定2.1 信托資金在委托人的交付日至信托資金募集賬戶當(dāng)日到信托計(jì)劃成立日期間的利息歸屬于信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)；2.2 信托計(jì)劃未能成立的，本合同自動(dòng)終止。受托人將在5個(gè)工作日內(nèi)將信托資金與自委托人交款日至退款日期間以同期銀行活期存款利率計(jì)算的利息一并返還委托人；2.3 上述利息的計(jì)算皆采用截尾法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位。2.4 受托人將本著誠(chéng)實(shí)、信用的原則實(shí)施信托計(jì)劃的推介，但受托人未對(duì)推介成功與否做出任何陳述或承諾

12、。3. 委托人資格和資金合法性要求3.1 委托人資格3.1.1 委托人保證其是符合法定條件的合格投資者，能夠識(shí)別、判斷和承擔(dān)信托計(jì)劃的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；3.1.2 信托計(jì)劃成立時(shí)以與信托存續(xù)期間，出資金額在300萬(wàn)元以下的自然人人數(shù)最高不超過(guò)50人（含）。3.2 資金合法性要求3.2.1 委托人保證其信托資金是其合法擁有的具有完全支配權(quán)的財(cái)產(chǎn)，并符合法律法規(guī)的規(guī)定；3.2.2 委托人根據(jù)其自己獨(dú)立的審核與其認(rèn)為適當(dāng)?shù)膶I(yè)意見(jiàn)，已經(jīng)確定：（1）信托資金完全符合其財(cái)務(wù)需求、目標(biāo)和條件；（2）遵守并完全符合其投資政策、指引和限制；（3）對(duì)其而言是合理、恰當(dāng)而且適宜的投資，盡管投資本身存在明顯切實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。3.

13、2.3 委托人有關(guān)其進(jìn)行資金信托的合法性或有關(guān)其他事項(xiàng)的決定是在其獨(dú)立判斷的基礎(chǔ)上做出的。4. 受益人與受益權(quán)4.1本信托為自益信托，委托人與受益人是同一人。4.2本信托的受益人分為普通受益人與特定受益人。本信托計(jì)劃的委托人均為普通受益人，享有普通受益權(quán)。本信托計(jì)劃的委托人同時(shí)指定投資顧問(wèn)為特定受益人，享有特定受益權(quán)。5. 信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的管理和運(yùn)用5.1 管理原則5.1.1 信托資金單獨(dú)記賬，受托人在保管人處開(kāi)立信托專用賬戶；5.1.2 信托資金與受托人自有資金以與受托人管理的其他信托財(cái)產(chǎn)分別管理；5.1.3 信托計(jì)劃項(xiàng)下委托人和受益人，按照本信托計(jì)劃的規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。5.1.4 本信

14、托計(jì)劃除按照約定進(jìn)行證券期貨投資外，間歇資金可投資于銀行存款。信托計(jì)劃成立后，受托人有權(quán)在信托保管專戶中留存足額現(xiàn)金用于支付信托費(fèi)用與應(yīng)付客戶贖回等。5.2 投資管理方式與風(fēng)險(xiǎn)控制具體條款見(jiàn)附件1。委托人與受托人簽署包括信托合同在內(nèi)的信托文件即表示該委托人認(rèn)可本信托計(jì)劃采取該投資管理方式。6. 信托單位的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)與贖回具體條款見(jiàn)合同附件2。7. 信托費(fèi)用具體條款見(jiàn)合同附件3。8. 信托單位的估值8.1日常估值由華寶信托進(jìn)行，托管銀行復(fù)核完成。8.2本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)每個(gè)工作日進(jìn)行估值。華寶信托在T1日計(jì)算T日信托單位凈值。如T1日為非工作日，則順延處理。8.3財(cái)產(chǎn)估值確認(rèn)原則如下（如有）：8

15、.3.1交易所上市、交易的有價(jià)證券（包括在交易所上市的股票、登記在交易所的交易型指數(shù)基金ETF和上市型開(kāi)放式基金LOF、封閉式基金、權(quán)證等）以估值日該證券收盤(pán)價(jià)估值，該日無(wú)交易的，以此前最近一日收盤(pán)價(jià)估值。8.3.2股指期貨合約以估值日中國(guó)金融期貨交易所的該合約結(jié)算價(jià)為單位公允價(jià)值計(jì)算。8.3.3交易所發(fā)行未上市品種的估值：首次發(fā)行的未上市的股票、債券、權(quán)證等有價(jià)證券，按成本計(jì)量；送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)新股等發(fā)行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，按交易所上市

16、的同一股票的市價(jià)估值；未上市的屬于可分離債券附屬的權(quán)證，未上市時(shí)與債券一并按取得時(shí)的成本估值，上市后分別按其收盤(pán)價(jià)估值。8.3.4全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種：以中央國(guó)債登記結(jié)算XX公司公布的估值結(jié)果估值，該日未公布估值結(jié)果的，以此前最近一日的估值結(jié)果估值；8.3.5非貨幣開(kāi)放式基金（含登記在基金公司的交易型指數(shù)基金ETF和上市型開(kāi)放式基金LOF）：以估值日基金公司公布的單位凈值進(jìn)行估值，該日未公布單位凈值的，以此前最近一日基金單位凈值進(jìn)行估值，基金公司未公布過(guò)單位凈值的以開(kāi)放式基金的成本估值。8.3.6貨幣式基金：按實(shí)際持有份額乘以1.0000估值。8.3.7金融

17、理財(cái)產(chǎn)品：固定收益類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品以持有成本估值，在理財(cái)產(chǎn)品計(jì)息期間，根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品的票面利率或預(yù)計(jì)收益率和持有成本按日確認(rèn)利息收入；非固定收益類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品披露的單位凈值計(jì)算其未來(lái)可實(shí)現(xiàn)收益作為其公允價(jià)值。如理財(cái)產(chǎn)品凈值未披露的，根據(jù)此前最近一日披露的單位凈值計(jì)算其未來(lái)可實(shí)現(xiàn)收益估值。如理財(cái)產(chǎn)品凈值不披露的，以持有成本估值。8.3.8銀行存款等貨幣性資產(chǎn)以日末余額列示，按商定利率逐日計(jì)提應(yīng)收利息。8.3.9逆回購(gòu)以持有成本估值。8.3.10其他資產(chǎn)：存在并可以確定公允價(jià)值的，以該公允價(jià)值估值，公允價(jià)值不能確定的按持有成本估值。8.3.11以上原則與有關(guān)法律、法規(guī)有沖突的，按有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行

18、。合伙企業(yè)的合伙協(xié)議與其補(bǔ)充協(xié)議對(duì)具體品種的估值另有約定的，從其約定。8.4 暫停估值的情形8.4.1證券交易所或期貨交易所遇法定節(jié)假日或其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；8.4.2因不可抗力或證券期貨交割清算制度變化等政策原因造成華寶信托不能按上述規(guī)定日期估值，則根據(jù)相應(yīng)政策調(diào)整；8.4.3監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定的其他情形。8.5 估值效用8.5.1受托人按照上述估值方法計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)凈值以與信托單位凈值，全體委托人（受益人）接受并且認(rèn)可該估值結(jié)果。8.5.2日常估值結(jié)果不作為信托終止時(shí)清算與分配信托利益的依據(jù)。9. 信托利益與分配具體條款見(jiàn)附件4。10. 受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押與繼承10.1 在信托存續(xù)期內(nèi)，受益人可以

19、轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)，但不得分割轉(zhuǎn)讓，且需符合信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法等監(jiān)管政策的規(guī)定，包括但不限于合格投資者、受益權(quán)轉(zhuǎn)讓等方面的規(guī)定。投資顧問(wèn)的特定受益權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。10.2 轉(zhuǎn)讓人與受讓人自行確定具體轉(zhuǎn)讓價(jià)格，并自行處理資金交割事宜。受益人轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)的，應(yīng)持信托合同受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議與有效XX件/主體XX明與受讓人共同到受托人處，填寫(xiě)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)書(shū)并辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。未到受托人處辦理登記手續(xù)的，其轉(zhuǎn)讓行為不得對(duì)抗受托人。10.3 受益人轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)，轉(zhuǎn)讓人和受讓人應(yīng)當(dāng)按照信托資金的1分別向受托人繳納轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)。10.4 受益人不得對(duì)信托受益權(quán)進(jìn)行贈(zèng)與、質(zhì)押或其它處分行為。10.5

20、受益權(quán)繼承原則上適用第5.1條之規(guī)定。如被繼承人為個(gè)人的，繼承人應(yīng)當(dāng)提交經(jīng)過(guò)公證的遺囑或繼承權(quán)公證書(shū)；如被承繼人為機(jī)構(gòu)的，承繼人應(yīng)當(dāng)提交相應(yīng)的工商證明材料。11. 信托當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)11.1 委托人的權(quán)利和義務(wù)11.1.1 在信托期間，按合同約定查詢信托資金管理、運(yùn)用、處分與收支情況，并有權(quán)要求受托人做出說(shuō)明；11.1.2 信托計(jì)劃文件與法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。11.1.3 按合同約定與時(shí)交付資金，并保證資金來(lái)源的合法性；11.1.4 保證其享有簽署包括本合同在內(nèi)的信托計(jì)劃文件的權(quán)利，并已就簽署行為履行必要的批準(zhǔn)授權(quán)手續(xù)；11.1.5 保證其加入本信托未損害其債權(quán)人的利益；11.1.

21、6 除按本合同約定贖回外，不得在本信托計(jì)劃和信托合同存續(xù)期間退出信托計(jì)劃或終止本信托合同；11.1.7 信托計(jì)劃文件與法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利和義務(wù)。11.2 受益人的權(quán)利和義務(wù)11.2.1 自信托計(jì)劃成立之日起，按信托計(jì)劃文件規(guī)定享有受益權(quán)；11.2.2 在信托期間，按合同約定查詢信托資金的運(yùn)作收益情況，了解信托管理情況；11.2.3 不得以信托受益權(quán)償還債務(wù)；11.2.4 除按本合同約定贖回外，不得在本信托計(jì)劃和信托合同存續(xù)期間退出本信托計(jì)劃或終止本信托合同；11.2.5 信托計(jì)劃文件與信托法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利和義務(wù)。11.3 投資顧問(wèn)權(quán)利和義務(wù)11.3.1受托人有權(quán)要求投資顧問(wèn)依據(jù)信托

22、計(jì)劃投資顧問(wèn)合同的約定履行其相應(yīng)的義務(wù)；11.3.2 投資顧問(wèn)有權(quán)要求受托人與時(shí)提供與投資顧問(wèn)事項(xiàng)相關(guān)的文件資料和信息，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；11.3.3投資顧問(wèn)有權(quán)依據(jù)信托合同和本協(xié)議的約定收取投資顧問(wèn)報(bào)酬；11.3.4 投資顧問(wèn)有義務(wù)遵守中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)和職業(yè)道德，為信托計(jì)劃盡勤勉盡職的善良管理人義務(wù)；11.3.5投資顧問(wèn)不得謀求本信托合同和信托計(jì)劃說(shuō)明書(shū)規(guī)定以外的不當(dāng)利益；11.3.6因違規(guī)操作或因未使用指定交易系統(tǒng)操作帶來(lái)?yè)p失的，投資顧問(wèn)須承擔(dān)全額賠償責(zé)任；11.3.7投資顧問(wèn)不得故意利用本信托計(jì)劃與其（或其關(guān)聯(lián)方）管理的其他資產(chǎn)進(jìn)行“互為對(duì)手”的交易，不得利用其管理的本信

23、托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)為本信托計(jì)劃委托人之外的其他各方謀取不正當(dāng)利益、進(jìn)行利益輸送；11.3.8投資顧問(wèn)在本信托計(jì)劃的投資中不得從事內(nèi)幕交易、操縱證券和期貨交易價(jià)格與其他不正當(dāng)?shù)淖C券和期貨交易活動(dòng)；11.3.9投資顧問(wèn)對(duì)受托人提供的文件資料和所作的陳述，以與投資顧問(wèn)工作人員因工作所知悉的一切有關(guān)受托人的重要信息，負(fù)有保密的義務(wù)；11.3.10信托計(jì)劃投資顧問(wèn)合同規(guī)定的其他義務(wù)。11.4受托人權(quán)利和義務(wù)11.4.1自信托計(jì)劃成立之日起，根據(jù)信托計(jì)劃文件管理、運(yùn)用和處分信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)；11.4.2信托計(jì)劃成立后，以受托人名義開(kāi)立專用的銀行賬戶，并享有包括根據(jù)信托計(jì)劃文件處置賬戶內(nèi)證券資產(chǎn)、資金劃撥、銷(xiāo)戶等一切賬

24、戶名義所有人的權(quán)利；11.4.3根據(jù)信托計(jì)劃文件的規(guī)定收取受托人管理費(fèi)；11.4.4受托人有根據(jù)本合同規(guī)定為受益人的最大利益處理信托事務(wù)，恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)；11.4.5嚴(yán)格遵守現(xiàn)行法律、法規(guī)的各項(xiàng)規(guī)定以與本合同的各項(xiàng)約定，管理信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)；11.4.6根據(jù)信托計(jì)劃文件的規(guī)定，以信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)為限向受益人支付信托利益；11.4.7對(duì)委托人、受益人以與處理信托事務(wù)的情況和資料依法保密；11.4.8妥善保管信托業(yè)務(wù)交易的準(zhǔn)確、完整記錄、原始憑證與資料，保存期為自本信托終止之日起15年；11.4.9定期按合同約定履行信息披露義務(wù)；11.4.10信托計(jì)劃文件與信托法規(guī)規(guī)定的其

25、他權(quán)利和義務(wù)。12. 信托計(jì)劃的信息披露12.1 信息披露方式受托人在有關(guān)信息披露事項(xiàng)的報(bào)告、報(bào)表或通知制作完畢后，可以以下列一種或多種方式報(bào)告受益人：（1）在受托人網(wǎng)站（hwabaotrust ）上公告；（2）電子郵件；（3）；（4）信函；（5） ；（6）快遞；（7）全體受益人以書(shū)面形式要求的其他信息披露方式。12.2 信息披露內(nèi)容12.2.1 信托計(jì)劃成立后5個(gè)工作日內(nèi)，受托人應(yīng)當(dāng)就信托合同數(shù)與信托計(jì)劃資金總額向委托人（受益人）進(jìn)行披露；12.2.2 信托計(jì)劃成立后，受托人在公司網(wǎng)站上按周向受益人披露經(jīng)保管人復(fù)核后的信托單位凈值，按月向受益人寄送信托單位凈值書(shū)面材料；12.2.3 信托計(jì)劃

26、成立后，受托人每季制作信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)管理報(bào)告和其他必要說(shuō)明；12.2.4 信托計(jì)劃終止后10個(gè)工作日內(nèi)，受托人編制信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告（無(wú)需審計(jì)），并以書(shū)面信函方式報(bào)告受益人；12.2.5 在實(shí)施本信托計(jì)劃過(guò)程中發(fā)生下列情形之一的，受托人應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)以臨時(shí)報(bào)告書(shū)形式向受益人披露并向監(jiān)管機(jī)關(guān)報(bào)告：（1）受益人大會(huì)的召開(kāi)；（2）提前終止信托計(jì)劃；（3）更換保管人和證券、期貨交易經(jīng)紀(jì)商；（4）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。12.2.6 其他與信托計(jì)劃相關(guān)且應(yīng)當(dāng)披露的信息根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的通知或決定的要求進(jìn)行披露。13. 受益人大會(huì)召集、議事與表決的程序和規(guī)則13.1 受益人大會(huì)

27、由全體受益人組成。除本合同與其附件約定不需要召開(kāi)受益人大會(huì)的情形外，當(dāng)出現(xiàn)下列事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)受益人大會(huì)審議決定：（1）提前終止信托合同或者延長(zhǎng)信托期限（信托計(jì)劃文件已有約定的除外）；（2）改變信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用方式；（3）更換受托人；（4）提高受托人的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；（5）受托人認(rèn)為必要時(shí)；（6）信托計(jì)劃文件約定需要召開(kāi)受益人大會(huì)的其他事項(xiàng)。13.2 受益人大會(huì)由受托人負(fù)責(zé)召集，受托人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，代表信托單位10%以上的受益人有權(quán)自行召集；13.3 召集人應(yīng)當(dāng)至少提前10個(gè)工作日公告受益人大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、會(huì)議形式、審議事項(xiàng)、議事程序和表決方式等事項(xiàng)。受益人大會(huì)不得就未經(jīng)公告的事項(xiàng)進(jìn)行表決；

28、13.4 受益人大會(huì)可以采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，也可以采取通訊等方式召開(kāi)。每一信托單位具有一票表決權(quán)，受益人可以委托代理人出席受益人大會(huì)并行使表決權(quán)；13.5 委托代理人出席受益人大會(huì)的，需攜帶受益人的書(shū)面委托證明與雙方的有效證件。13.6 受益人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表50%以上信托單位的受益人參加，方可召開(kāi)；大會(huì)就審議事項(xiàng)做出決定，應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的受益人所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)；但更換受托人、改變信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用方式、信托計(jì)劃文件沒(méi)有約定的提前終止信托合同，應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的受益人全體通過(guò)；13.7 受益人大會(huì)表決結(jié)果通過(guò)合同約定的信息披露方式的一種或幾種通知全體受益人。14. 信托計(jì)劃的變更、終止、清算與財(cái)

29、產(chǎn)歸屬14.1 信托計(jì)劃的變更14.1.1 由于本信托計(jì)劃成立時(shí)未能預(yù)見(jiàn)和涵蓋的情況發(fā)生（如法律法規(guī)變動(dòng)或市場(chǎng)制度變革等），將對(duì)信托計(jì)劃產(chǎn)生重大影響，信托計(jì)劃必須作相應(yīng)完善或修正時(shí)，受托人可以提出信托計(jì)劃修改建議；14.1.2 受益人同意受托人可通過(guò)信函方式通知全體受益人；在受托人郵寄信托計(jì)劃修改建議（時(shí)間以郵戳為準(zhǔn)）后5個(gè)工作日內(nèi)，受益人未以書(shū)面方式提出反對(duì)意見(jiàn)的，視為同意；14.1.3 當(dāng)占受益人信托資金50%（含）以上的受益人同意時(shí)，信托計(jì)劃修改建議生效。14.2 信托計(jì)劃的終止14.2.1 信托計(jì)劃期滿，信托計(jì)劃終止；14.2.2 信托計(jì)劃提前終止，包括但不限于下列情形：14.2.2.

30、1 受托人認(rèn)為本信托目的已經(jīng)達(dá)到或繼續(xù)存續(xù)不利受益人利益，有權(quán)提前終止本信托計(jì)劃；14.2.2.2 信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值（以每月開(kāi)放日計(jì)算）若連續(xù)三個(gè)月低于5000萬(wàn)元，受托人有權(quán)對(duì)本信托計(jì)劃進(jìn)行終止清算；14.2.2.3 投資顧問(wèn)發(fā)生重大事件，受托人認(rèn)為對(duì)信托計(jì)劃的存續(xù)和完整性產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性的影響，受托人有權(quán)提前終止信托計(jì)劃。重大事件包括：（1）投資顧問(wèn)的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化； （2）投資顧問(wèn)發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的情況； （3）投資顧問(wèn)發(fā)生重大虧損或者遭受超過(guò)凈資產(chǎn)10%以上的重大損失； （4）投資顧問(wèn)減資、合并、分立、解散與申請(qǐng)破產(chǎn)的決定； （5）投資顧問(wèn)發(fā)生重大訴訟；（

31、6）投資顧問(wèn)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)主要成員發(fā)生變化；（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。14.2.2.4 若受托人根據(jù)本合同提出的信托計(jì)劃修改建議未能生效，受托人有權(quán)終止信托計(jì)劃；14.2.2.5 國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章或者監(jiān)管部門(mén)的通知、決定等要求信托計(jì)劃終止的其他情況；14.2.2.6 受托人認(rèn)為必要時(shí)；14.2.2.7 信托合同規(guī)定的其它提前終止的情形。14.2.3 信托計(jì)劃的變更、終止將導(dǎo)致本信托合同的變更、終止，但本信托合同如因委托人不具備合格投資者條件、有法律法規(guī)規(guī)定的無(wú)效情況等原因而變更、終止并不導(dǎo)致信托計(jì)劃的變更、終止。14.3 信托計(jì)劃終止時(shí)信托利益的計(jì)算與分配14.3.1 信托計(jì)劃終

32、止后，受托人應(yīng)負(fù)責(zé)信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的保管、清理、確認(rèn)和分配；14.3.2 受托人在信托計(jì)劃終止后10個(gè)工作日內(nèi)編制信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告，并以書(shū)面信函方式報(bào)告受益人。信托計(jì)劃終止后的10個(gè)工作日為本信托的清算期，信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)在此期間產(chǎn)生的利息收入不計(jì)入信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)，歸受托人所有。全體受益人在此約定，由于保管人已經(jīng)履行了對(duì)資金的監(jiān)督、管理職責(zé)，上述報(bào)告不再另行審計(jì)，除非法律、法規(guī)和規(guī)章或監(jiān)管部門(mén)要求必須進(jìn)行審計(jì)的；14.3.3 受益人或其繼承人在信托計(jì)劃清算報(bào)告公布之日起30日內(nèi)未提出書(shū)面異議的，受托人就清算報(bào)告所列事項(xiàng)解除責(zé)任。15. 新受托人的選任本信托計(jì)劃成立后，受托人由于公司終止、解散、處理信

33、托事務(wù)不當(dāng)?shù)仍蛞婪ńK止其職責(zé)，導(dǎo)致受托人不能履行受托人職責(zé)時(shí)，在經(jīng)受益人大會(huì)通過(guò)后，由受托人在終止履行受托人職責(zé)前選定新受托人，新受托人繼續(xù)履行受托人職責(zé)。16. 風(fēng)險(xiǎn)揭示與承擔(dān)16.1 風(fēng)險(xiǎn)揭示16.1.1 法律和政策風(fēng)險(xiǎn)信托計(jì)劃投資于上市公司公開(kāi)發(fā)行股票（HS300成分股），面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但不排除因監(jiān)管政策不可預(yù)期的改變帶來(lái)的交易無(wú)法進(jìn)行或交易成本增加等風(fēng)險(xiǎn)。信托計(jì)劃使用股指期貨作為風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具，而現(xiàn)行監(jiān)管政策對(duì)一般投資人股指期貨持有頭寸有明文限制，故在信托規(guī)模達(dá)到一定上限時(shí)，面臨因監(jiān)管政策帶來(lái)的額外風(fēng)險(xiǎn)。16.1.2 交易模型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)股指期貨歷時(shí)短，出現(xiàn)特殊市況可能導(dǎo)致模型

34、失效，無(wú)法獲取絕對(duì)收益；如市場(chǎng)大幅上揚(yáng)，相對(duì)收益可能低于市場(chǎng)平均水平。16.1.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信托計(jì)劃所有資金均投資于流通的股票、股指期貨、國(guó)債逆回購(gòu)市場(chǎng)等，實(shí)際上是作為市場(chǎng)普通投資者參與市場(chǎng)交易行為。若由于市場(chǎng)交易活躍度的下降或部分個(gè)股、股指期貨的萎縮而無(wú)法順利執(zhí)行交易指令，可能給模型帶來(lái)額外的沖擊成本，造成信托資產(chǎn)投資收益減少，造成信托財(cái)產(chǎn)的損失。16.1.4 大額贖回風(fēng)險(xiǎn)信托計(jì)劃通過(guò)集中運(yùn)行投資人的現(xiàn)金投資，成規(guī)模的運(yùn)用資金投資于市場(chǎng)中的多個(gè)產(chǎn)品組合牟取絕對(duì)回報(bào)，資金規(guī)模必須不低于一定下限。若由于投資人的大額贖回而導(dǎo)致信托規(guī)模萎縮，同樣將導(dǎo)致投資回報(bào)減少，影響現(xiàn)有受益人的投資受益。16.

35、1.5 其他風(fēng)險(xiǎn)除上述主要風(fēng)險(xiǎn)外，由于信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的投資涉與受托人、投資顧問(wèn)、證券和期貨交易經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、保管人等外部機(jī)構(gòu)，該類(lèi)機(jī)構(gòu)可能存在信用風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、自然災(zāi)害以與交易系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)故障等其他意外事件的出現(xiàn)，將可能?chē)?yán)重影響市場(chǎng)交易的正常運(yùn)行，導(dǎo)致信托財(cái)產(chǎn)的損失。16.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施16.2.1 法律和政策風(fēng)險(xiǎn)的控制本信托將密切關(guān)注中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于各項(xiàng)資產(chǎn)交易的法律、法規(guī)和政策變化，關(guān)注中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于信托專戶投資限制性政策的變化，并在發(fā)生重大不利于信托計(jì)劃運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，將與時(shí)向委托人、受益人進(jìn)行信息披露。16.2.2 交易模型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制本信托密切關(guān)注信托資產(chǎn)投資標(biāo)的的市場(chǎng)狀況、證券市場(chǎng)走

36、勢(shì)，定期評(píng)估信托投資組合相對(duì)收益獲取能力與組合中的個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)，并在需要時(shí)調(diào)整模型參數(shù)。但因市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失，由受益人自行承擔(dān)。16.2.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制本信托基礎(chǔ)股票池為HS300成分股，其個(gè)股流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較弱，本信托計(jì)劃股票組合個(gè)股數(shù)量為30-40只，本信托多因子量化模型已經(jīng)將個(gè)股交易量作為因子考慮，從源頭上截留流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本信托的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)中包括了組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)股流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控指標(biāo)。16.2.4 大額贖回風(fēng)險(xiǎn)的控制本信托計(jì)劃某開(kāi)放日投資者凈贖回信托份額達(dá)到或超過(guò)信托單位總份額的10%，即認(rèn)為發(fā)生了大額贖回。當(dāng)出現(xiàn)大額贖回時(shí)，受托人可以根據(jù)信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的組合狀況決定全額贖回或部

37、分順延贖回。（1）全額贖回：當(dāng)受托人認(rèn)為信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)有能力支付受益人贖回時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行；（2）部分順延贖回：當(dāng)受托人認(rèn)為支付受益人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為支付受益人的贖回申請(qǐng)可能會(huì)對(duì)信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，受托人在當(dāng)日接受贖回比例不低于信托單位總份數(shù)10%的前提下，對(duì)其余贖回申請(qǐng)予以延期辦理。受益人未能贖回部分，在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇順延贖回或取消贖回。選擇順延贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲贖回的部分申請(qǐng)將被撤消。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以該開(kāi)放日的信托單位凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額。如受益人在提交贖

38、回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，受益人未能贖回部分作自動(dòng)順延贖回處理。部分順延贖回不受單筆贖回最低金額的限制。16.2.5 其他風(fēng)險(xiǎn)的控制受托人將在合理范圍內(nèi)提示、預(yù)防其他風(fēng)險(xiǎn)，降低此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)信托財(cái)產(chǎn)的影響，并設(shè)置相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。16.3 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)16.3.1 受托人會(huì)恪盡職守，遵守誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎和有效管理的原則，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)防范措施來(lái)控制上述風(fēng)險(xiǎn)對(duì)信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的影響，但并不意味著受托人承諾信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的運(yùn)用管理沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。信托財(cái)產(chǎn)管理過(guò)程中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，受托人對(duì)管理、運(yùn)用和處分信托財(cái)產(chǎn)的盈虧不作任何承諾。委托人/受益人在贖回或本信托計(jì)劃清算時(shí)取得的資金可能顯著低于其投入的信托資金甚至可

39、能為全部損失。16.3.2 受托人依據(jù)本信托合同的約定管理、運(yùn)用信托資金導(dǎo)致信托資金受到損失的，由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。16.3.3 受托人違背本信托合同的約定管理、運(yùn)用、處分信托資金導(dǎo)致信托資金受到損失的，其損失部分由受托人以固有財(cái)產(chǎn)賠償，不足賠償時(shí)，由投資者自擔(dān)。17. 合同整體性17.1 本合同、信托計(jì)劃說(shuō)明書(shū)以與風(fēng)險(xiǎn)申明書(shū)等組成完整的信托文件；本合同沒(méi)有規(guī)定的，信托計(jì)劃說(shuō)明書(shū)作為補(bǔ)充；本合同與相關(guān)文件出現(xiàn)沖突的，以本合同為準(zhǔn)。17.2 本合同與其相關(guān)附件構(gòu)成完整合同，如需修訂本合同，應(yīng)通過(guò)雙方簽署的書(shū)面文件進(jìn)行（本合同另有特別約定的除外）。18. 通知與受益人賬戶18.1 各委托人在本合同填寫(xiě)

40、的住所，以與受托人在本合同填寫(xiě)的 為信托當(dāng)事人同意的通訊地址。18.2 一方通訊地址或聯(lián)絡(luò)方式發(fā)生變化，應(yīng)持有效證明文件自發(fā)生變化之日起10日內(nèi)通知受托人，通知最遲不晚于信托終止前兩日送達(dá)受托人。18.3 信托終止后，受托人將信托利益付至本合同所列受益人賬戶。如果受益人在信托存續(xù)期內(nèi)變更其信托利益劃付賬戶，應(yīng)與時(shí)以書(shū)面形式通知受托人，并持本合同載明的XX明文件到受托人營(yíng)業(yè)場(chǎng)所辦理信托利益劃付賬戶變更確認(rèn)手續(xù)，否則由受益人自行承擔(dān)受托人無(wú)法劃付信托利益的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。18.4 受托人可以在公司網(wǎng)站或按照本合同列明的的一種或幾種形式，通知各受益人信托相關(guān)事宜（本合同另有特別約定的除外）。18.5 因

41、各委托人、各受益人未與時(shí)通知受托人 和聯(lián)系方式變化或銀行賬戶變化信息而導(dǎo)致的任何損失，受托人不承擔(dān)責(zé)任。19. 違約責(zé)任與糾紛解決方式19.1 若委托人或受托人未履行信托計(jì)劃文件規(guī)定的義務(wù)，或一方的保證嚴(yán)重失實(shí)或不準(zhǔn)確，視為該方違反本合同，違約方應(yīng)賠償因其違約而給守約方造成的全部損失；19.2 若非因受托人原因?qū)е滦磐斜怀蜂N(xiāo)、被解除或被確認(rèn)無(wú)效，受托人不承擔(dān)責(zé)任，由此給信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)造成損失的，由全體受益人承擔(dān)；19.3 本合同的訂立、生效、履行、解釋、修改、終止等事項(xiàng)適用中華人民共和國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)與規(guī)章。對(duì)本合同項(xiàng)下的任何爭(zhēng)議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，各方同意將爭(zhēng)議提交XX仲裁委員會(huì)

42、仲裁解決,仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。20. 其他事項(xiàng)20.1 合同生效與文本20.1.1 本合同自各方簽署后生效。若合同各方簽署日期不一致時(shí)，本合同自最后一方簽署之日起生效。20.1.2 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的，本合同自該等手續(xù)辦理完畢之日起生效。20.1.3 本合同正本一式貳份，委托人、受托人各執(zhí)壹份，且具有同等法律效力。20.2 工作日順延如本合同約定的信托資金收付日、信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)清算與分配日等為非工作日時(shí)，則順延至下一工作日。20.3 稅收各受益人與受托人應(yīng)就各自的所得按照有關(guān)法律規(guī)定納稅。20.4 標(biāo)題本合同中所有條款的標(biāo)題僅為查閱方便，在任何情況下

43、均不得被解釋為對(duì)其所指實(shí)質(zhì)條款的限制。合同附件1：信托計(jì)劃的投資管理與風(fēng)險(xiǎn)控制1 資金管理1.1 信托計(jì)劃資金分別存入其股指期貨保證金賬戶和證券交易資金賬戶；1.2信托計(jì)劃資金在銀行托管賬戶與證券、期貨交易資金/保證金賬戶之間的調(diào)撥由投資顧問(wèn)提出申請(qǐng)，經(jīng)華寶信托審核無(wú)誤后實(shí)施；信托計(jì)劃資金自銀行托管賬戶的提現(xiàn)或向非證券、期貨交易資金/保證金賬戶的劃撥等由華寶信托負(fù)責(zé)，投資顧問(wèn)無(wú)權(quán)實(shí)施。2 信托計(jì)劃的投資范圍、投資方式與其變更2.1 本信托計(jì)劃的投資范圍為：滬深300指數(shù)成分股，股指期貨合約（限當(dāng)月與下月合約，僅做賣(mài)出操作），國(guó)債逆回購(gòu)，在相關(guān)法律法規(guī)、銀監(jiān)會(huì)以與受托人允許的前提下，參與融資融券

44、業(yè)務(wù)（限融出證券）。2.2本信托計(jì)劃的投資策略為：本信托計(jì)劃預(yù)定銷(xiāo)售規(guī)模下，多頭股票組合30-40只個(gè)股；以HS300成分股為基礎(chǔ)股票池,運(yùn)用量化系統(tǒng)選擇個(gè)股構(gòu)建多頭股票組合并通過(guò)復(fù)制HS300行業(yè)權(quán)重規(guī)避行業(yè)輪動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)賣(mài)空與多頭組合市值等值的當(dāng)月股指期貨合約規(guī)避市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，以獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的絕對(duì)回報(bào)。2.3投資操作不得超出本協(xié)議確定的投資范圍和投資方式。在不違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下，為委托人之利益，除通過(guò)受益人會(huì)議表決同意修改之外，投資顧問(wèn)在與華寶信托協(xié)商一致后可以適當(dāng)變更。3 信托計(jì)劃止損線和預(yù)警線3.1為保護(hù)全體受益人的信托利益，本信托計(jì)劃設(shè)置止損線、預(yù)警線。（1）止損線（Kz）

45、0.9000。（2）預(yù)警線（KJ）0.9500。信托單位凈值（K）按附件3信托費(fèi)用和估值確定的方法計(jì)算。3.2信托存續(xù)期內(nèi)任何一個(gè)工作日公布的信托單位凈值降至預(yù)警線KJ或以下時(shí)，受托人有權(quán)要求投資顧問(wèn)作出書(shū)面解釋，并采取必要措施防止凈值進(jìn)一步降低。3.3信托存續(xù)期內(nèi)信托單位凈值連續(xù)3個(gè)開(kāi)放日低于預(yù)警線，或任何一個(gè)工作日公布的信托單位凈值降至止損線Kz或以下時(shí)，受托人有權(quán)拒絕執(zhí)行投資顧問(wèn)的交易指令和投資建議，并根據(jù)市況完成產(chǎn)品止損、清盤(pán)操作。3.4 止損變現(xiàn)完成后，受托人有權(quán)將信托資金投資銀行存款或提前終止本信托計(jì)劃。合同附件2：信托單位的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)與贖回1. 信托單位的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)1.1 認(rèn)購(gòu)/

46、申購(gòu)時(shí)點(diǎn)1.1.1 委托人可以在推介期內(nèi)認(rèn)購(gòu)本信托計(jì)劃。1.1.2 本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，委托人可以在本信托計(jì)劃成立之后的每一開(kāi)放日前的5個(gè)工作日內(nèi)向受托人提出書(shū)面申購(gòu)本信托計(jì)劃信托單位的申請(qǐng)，申購(gòu)本信托計(jì)劃的信托單位。1.1.3 受托人接受申購(gòu)申請(qǐng)的截止時(shí)間為開(kāi)放日前一工作日的下午15:00，委托人需確保將申購(gòu)資金在開(kāi)放日與之前匯入信托資金募集賬戶。1.2 認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)資金金額1.2.1 委托人認(rèn)購(gòu)信托單位的信托資金不低于人民幣100萬(wàn)元，并可按10萬(wàn)元的整數(shù)倍增加。1.2.2 已持有本信托計(jì)劃信托單位的委托人追加申購(gòu)信托單位的，申購(gòu)資金不低于人民幣10萬(wàn)元，并可按1萬(wàn)元的整數(shù)倍增加。1.2.3

47、 在開(kāi)放日首次加入本信托計(jì)劃的委托人申購(gòu)信托單位的信托資金不低于人民幣100萬(wàn)元，并可按10萬(wàn)元的整數(shù)倍增加。1.3 認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)委托人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本信托計(jì)劃的信托單位時(shí)需另行向受托人交納認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)；認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)委托人有效認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)信托單位的信托資金×認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)費(fèi)率。受托人有權(quán)免除委托人的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)。1.4 認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)份數(shù)的計(jì)算1.4.1 推介期認(rèn)購(gòu)委托人認(rèn)購(gòu)信托單位的信托資金每1元認(rèn)購(gòu)一個(gè)信托單位，即：委托人認(rèn)購(gòu)的信托單位委托人有效認(rèn)購(gòu)信托單位的信托資金÷1.00。1.4.2 開(kāi)放日申購(gòu)委托人申購(gòu)信托單位的信托資金根據(jù)開(kāi)放日的信托單位凈值計(jì)算所購(gòu)的信托單位份數(shù)。即：委

48、托人申購(gòu)的信托單位委托人有效申購(gòu)信托單位的信托資金÷該開(kāi)放日信托單位凈值（已扣除特定信托收益）。委托人申購(gòu)的信托單位于開(kāi)放日后一個(gè)工作日生效。信托單位的計(jì)算采用截尾法保留到小數(shù)點(diǎn)后2位、精確到0.01份，由此產(chǎn)生的尾差計(jì)入信托財(cái)產(chǎn)。1.5 信托單位份數(shù)的確認(rèn)1.5.1 委托人在開(kāi)放日申購(gòu)的信托資金劃至保管專戶后，受托人根據(jù)委托人簽署的本合同與申購(gòu)與贖回申請(qǐng)書(shū)計(jì)算委托人申購(gòu)的信托單位份數(shù)，并提交保管銀行。1.5.2 保管人核算處理后，在委托人申購(gòu)成功后的5個(gè)工作日內(nèi)，由受托人向委托人郵寄份額確認(rèn)單，列明開(kāi)放日申購(gòu)的信托單位份數(shù)，郵寄時(shí)間以寄出的郵戳為準(zhǔn)。1.6 認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)程序1.6.1

49、 首次加入本信托計(jì)劃的委托人需簽署和提交以下文件：（1）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)書(shū)1份；（2）認(rèn)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)申明書(shū)1式2份；（3）信托合同一式2份；（4）信托資金交付至認(rèn)購(gòu)賬戶的入賬證明復(fù)印件1份；（5）委托人XX明文件與信托利益分配銀行賬戶復(fù)印件1份；1.6.2 委托人在開(kāi)放日追加申購(gòu)本信托計(jì)劃信托單位的，需簽署和提交以下文件：（1）申購(gòu)與贖回申請(qǐng)書(shū)1份；（2）信托資金交付至認(rèn)購(gòu)賬戶的入賬證明復(fù)印件1份。（3）委托人XX明文件與信托利益分配銀行賬戶復(fù)印件一份。1.6.3 委托人為自然人時(shí)，應(yīng)在上述文件中簽字；委托人為法人或其他組織的，上述文件需加蓋公章或合同專用章，若授權(quán)他人簽字，須提供授權(quán)委托書(shū)。2. 信托單位

50、的贖回2.1 贖回限制受益人有權(quán)部分或全部贖回信托單位。受益人贖回其全部信托單位后，委托人與受托人之間信托合同終止；受益人申請(qǐng)部分贖回的，每次申請(qǐng)贖回的信托單位份數(shù)不得低于50萬(wàn)份，且扣除申請(qǐng)的贖回信托單位后，受益人持有的剩余信托單位與前一開(kāi)放日的單位凈值之乘積不得低于100萬(wàn)元，否則，受益人應(yīng)全部贖回。受益人不愿意全部贖回的，受托人不接受贖回申請(qǐng)。2.2 贖回費(fèi)用和贖回資金2.2.1 本信托計(jì)劃支付受益人贖回款項(xiàng)的資金來(lái)源于信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。2.2.2 受益人贖回信托單位時(shí)免收贖回費(fèi)。2.2.3 受益人贖回時(shí)實(shí)際獲得的資金為受益人贖回金額扣減贖回費(fèi)。受益人贖回金額受益人有效贖回信托單位份數(shù)

51、15;該開(kāi)放日信托單位凈值（已扣除特定信托收益）。其中，受益人贖回金額采用截尾法計(jì)算并保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的尾差計(jì)入信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。贖回資金金額單位為元。2.3 贖回程序2.3.1 若某開(kāi)放日為T(mén)日，則擬在該開(kāi)放日贖回信托單位的受益人應(yīng)當(dāng)在開(kāi)放日前至少提前5個(gè)工作日向受托人提交書(shū)面贖回申請(qǐng)，最遲于T-6個(gè)工作日的17：00前將填寫(xiě)完整的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)書(shū) 或快遞送達(dá)受托人，時(shí)間以受托人 記錄或簽收時(shí)間為準(zhǔn)；T日當(dāng)天與T日前5個(gè)工作日內(nèi)受益人的任何贖回申請(qǐng)為無(wú)效贖回申請(qǐng)。2.3.2 受益人贖回申請(qǐng)一經(jīng)發(fā)出不得撤銷(xiāo)。2.3.3 委托人認(rèn)可受托人 記錄是贖回指令真實(shí)有效的證據(jù)，在任何司法程序中不

52、對(duì)該記錄提出任何形式的質(zhì)疑。2.3.4 開(kāi)放日后的10個(gè)工作日內(nèi)，受托人將贖回款項(xiàng)在扣除相關(guān)稅費(fèi)（如有）后向受益人預(yù)留銀行賬戶劃出。 2.4 拒絕或暫停贖回的情形與處理2.4.1 除下列情形外，受托人不得拒絕或暫停接受受益人的贖回申請(qǐng)：（1）不可抗力的原因?qū)е滦磐杏?jì)劃無(wú)法正常運(yùn)作；（2）可供贖回的現(xiàn)金資產(chǎn)不足；（3）暫停估值；（4）法律法規(guī)的規(guī)定、信托計(jì)劃文件的規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其它情形。2.4.2 發(fā)生上述情形的，受托人至少應(yīng)于開(kāi)放日前3個(gè)工作日內(nèi)披露有關(guān)信息。若上述任一情形發(fā)生日距開(kāi)放日3個(gè)工作日以內(nèi)的，受托人應(yīng)當(dāng)在獲知該情形的當(dāng)日披露有關(guān)信息。2.5 大額贖回2.5.1 大額贖回指某開(kāi)

53、放日投資者凈贖回信托份額達(dá)到或超過(guò)信托單位總份額的10%。2.5.2 當(dāng)出現(xiàn)大額贖回時(shí)，受托人可以根據(jù)信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的組合狀況決定全額贖回或部分順延贖回。（1）全額贖回：當(dāng)受托人認(rèn)為信托財(cái)產(chǎn)有能力支付受益人贖回時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行；（2）部分順延贖回：當(dāng)受托人認(rèn)為支付受益人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為支付受益人的贖回申請(qǐng)可能會(huì)對(duì)信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，受托人在當(dāng)日接受贖回比例不低于信托單位總份數(shù)10%的前提下，對(duì)其余贖回申請(qǐng)予以延期辦理。受益人未能贖回部分，在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇順延贖回或取消贖回。選擇順延贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開(kāi)放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲贖

54、回的部分申請(qǐng)將被撤消。延期的贖回申請(qǐng)與下一開(kāi)放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)并以該開(kāi)放日的信托單位凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額。如受益人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，受益人未能贖回部分作自動(dòng)順延贖回處理。部分順延贖回不受單筆贖回最低金額的限制。合同附件3：信托費(fèi)用1信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用1.1除非委托人另行支付，受托人因處理信托事務(wù)發(fā)生的費(fèi)用、對(duì)第三人所負(fù)債務(wù)由信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。受托人以其固有財(cái)產(chǎn)先行支付的，對(duì)信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)享有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。 1.2本信托計(jì)劃中，信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用主要包括以下項(xiàng)目：（1）受托人管理費(fèi)；（2）投資顧問(wèn)管理費(fèi)；（3）保管人保管費(fèi)；（4）信托財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用和處分而發(fā)生的

55、稅費(fèi)和交易費(fèi)用（包括但不限于證券期貨賬戶開(kāi)戶費(fèi)、轉(zhuǎn)托管費(fèi)、專項(xiàng)差旅費(fèi)、公司年審銀行專戶余額詢證費(fèi)、銀行專戶管理費(fèi)、銀行劃款手續(xù)費(fèi)、證券期貨交易手續(xù)費(fèi)、交易印花稅、信托財(cái)產(chǎn)印花稅、營(yíng)業(yè)稅金與附加等）；（5）律師費(fèi)；（6）信息披露費(fèi)；（7）審計(jì)費(fèi)等其他中介費(fèi)用（如有）；（8）其他按規(guī)定應(yīng)由信托計(jì)劃承擔(dān)的稅費(fèi)。1.3費(fèi)用的計(jì)算采用截尾法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。2. 受托人管理費(fèi)的計(jì)算與提取2.1受托人管理費(fèi)年費(fèi)率為信托財(cái)產(chǎn)凈值的 1%，按日計(jì)提，每日計(jì)提華寶信托管理費(fèi)=前一日信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值×1%÷365。但如前一日信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值低于1億元，則計(jì)提華寶信托管理費(fèi)=100萬(wàn)元÷365(成立當(dāng)日按該日信托計(jì)劃資金為基數(shù)計(jì)提)。2.2受托人管理費(fèi)于每個(gè)開(kāi)放日與信托計(jì)劃終止日后的5個(gè)工作日內(nèi)支付給受托人。2.3信托計(jì)劃終止后的10個(gè)工作日為信托計(jì)劃的清算期，信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)在清算期產(chǎn)生的利息收入扣除同期銀行常規(guī)費(fèi)用后的余額屬于管理費(fèi)，由受托人享有。3.投資顧問(wèn)管理費(fèi)3.1投資顧問(wèn)管理費(fèi)年費(fèi)率為信托財(cái)產(chǎn)凈值的 0.5%，按日計(jì)提，每日計(jì)提投資顧問(wèn)管理費(fèi)=前一日信托財(cái)產(chǎn)凈值×0.5%÷365(成立當(dāng)日按該日信托計(jì)劃資金為基數(shù)計(jì)提)。3.2投資顧問(wèn)管理費(fèi)于每個(gè)開(kāi)放日與信托計(jì)劃