信用社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告

1、*信用社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告為提高*農(nóng)村信用合作聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)管理能力，加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、分析與防，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)?商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引?等相關(guān)要求，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，*聯(lián)社組織開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 莊力測(cè)試，測(cè)試由風(fēng)險(xiǎn) 部、信貸部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)展，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、壓力測(cè)試根本情況*聯(lián)社自統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)嚴(yán)格 按照銀 監(jiān)會(huì)制定的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求， 加強(qiáng)檢測(cè)控 制。此次流定性 風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試以1104表中G21、G22表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以2021 年3月30日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測(cè)試2021年10月、2021年11月、2021 年12月壓力指標(biāo)。一莊力測(cè)試狀況測(cè)試數(shù)據(jù)情況按照110

2、4 口徑，2021年6月30日，我行存貸 比例為*，超額備付率為*，流動(dòng)性比例為*，流動(dòng)性缺口率*， 核心負(fù)債依存度為*。2021年10月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)與需求量、各項(xiàng)費(fèi) 用支出 與應(yīng)付款項(xiàng)支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測(cè)試中專項(xiàng)壓力測(cè)試 參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出 等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重 程度。在26行中，主要涉與通存 通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費(fèi)等收入。其中在38行中，其他負(fù)債支出主要涉 與應(yīng)交稅金、應(yīng) 付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在 49行中，主要涉與活期利息支出、手續(xù)費(fèi)支出、其他營(yíng)業(yè)支出中涉與現(xiàn)金支出局部。經(jīng) 測(cè)算 ，流動(dòng)性支付能力為 萬(wàn)元，累計(jì)支付

3、壓力為 萬(wàn) 元，支付缺口 率為 °2021年 11月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)與需求量、各項(xiàng)費(fèi) 用支出 與應(yīng)付款項(xiàng)支出等， 結(jié)合去年同期增幅， 在壓力測(cè)試 中專項(xiàng)壓力測(cè)試 參數(shù)按莊力情景模擬情形嚴(yán)格填列。 存量可 變現(xiàn)資產(chǎn)， 存量負(fù)債支出 等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重 程度。在 26 行中，主要涉與通存 通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費(fèi)等收 入。其中在 38 行中，其他負(fù)債支出主要涉 與應(yīng)交稅金、應(yīng) 付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在 49 行中，主要涉與 活期利 息支出、 手續(xù)費(fèi)支出、 其他營(yíng)業(yè)支出中涉與現(xiàn)金支出局部。 經(jīng) 測(cè)算，流動(dòng)性支付能力為 萬(wàn)元，累計(jì)支付莊力為 萬(wàn) 元，支付缺口率 為 % 

4、6;2021年 12月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)與需求量、各項(xiàng)費(fèi) 用支出 與應(yīng)付款項(xiàng)支出等， 結(jié)合去年同期增幅， 在莊力測(cè)試 中專項(xiàng)壓力測(cè)試 參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。 存量可 變現(xiàn)資產(chǎn)， 存量負(fù)債支出 等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重 程度。在 26 行中，主要涉與通存 通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費(fèi)等收 入。其中在 38 行中，其他負(fù)債支出主要涉 與應(yīng)交稅金、應(yīng) 付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在 49 行中，主要涉與 活期利 息支出、手續(xù)費(fèi)支出、其他營(yíng)業(yè)支出中涉與現(xiàn)金支出局部。 經(jīng)測(cè)算，流動(dòng)性支付能力為 萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為 萬(wàn) 元，支付缺口率為 °二、總體流動(dòng)性狀況分析截至 2021年 12月

5、30日，全行各項(xiàng)存款 萬(wàn)元，較年初 增加 42342 萬(wàn)元；各項(xiàng)貸款 645589萬(wàn)元，較年初增加 115846 萬(wàn)元；存貸比例 為 75. 54%.按照測(cè)算表測(cè)算情況看，本月 到期定期存款減少，年末 存款會(huì)有較大增長(zhǎng)，由于考核等原 因存在，年 3 月以上定期存款增 量較大 ，存款增加 ，同時(shí)導(dǎo) 致未來流動(dòng)資產(chǎn)增加，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看不存 在嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng) 險(xiǎn)，具體而言參照 G22 分析見附件，流動(dòng)性 資產(chǎn)主要包 括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，金額為 326430 萬(wàn)元；流動(dòng)性負(fù)債主要包括活期存款、 一個(gè)月到期定 期存款， 一個(gè)月到期應(yīng)付利息與各項(xiàng)應(yīng)付款，流動(dòng)性負(fù)債合 計(jì)金額為 7114

6、03 萬(wàn)元 ，流動(dòng)性比例為 46%，流動(dòng)性比例較 高，不存在存在支付壓力。 測(cè)算表與監(jiān)測(cè)表的數(shù)據(jù)顯示， 因 到期應(yīng)付債務(wù)額度正常， 可用資金寬 裕，不存在流動(dòng)性支付 危機(jī)。但是超額準(zhǔn)備金低于歷史平均水平，值 得關(guān)注。從長(zhǎng) 期來看加大超額準(zhǔn)備金存放力度也是預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的 重 要舉措。二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施 我社成立了風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組， 并由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé) 該項(xiàng)日常 工作，根據(jù)1104非香腸監(jiān)管G21級(jí)G22的填報(bào)要 求，按月 對(duì)流動(dòng)性進(jìn)展匯總預(yù)測(cè)， 并交于聯(lián)社財(cái)務(wù)信息部隊(duì) 資金使用做 相應(yīng)的方案。對(duì)流動(dòng)性、支付風(fēng)險(xiǎn)等突發(fā)事件， 在風(fēng)險(xiǎn)防應(yīng)急 處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)置了信息監(jiān)測(cè)組， 現(xiàn)場(chǎng)組、資

7、金救 助組，主要采取自救、救助、平安保衛(wèi)、宣 傳等方法在資金調(diào) 劑、頭寸匡算、申請(qǐng)動(dòng)用準(zhǔn)備金、 緊急再 貸款等方面統(tǒng)籌安排，落實(shí)部署，化解風(fēng)險(xiǎn)三、下一步工作打算經(jīng)過此次流動(dòng)性壓力測(cè)試， 我社將在各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo) 上加強(qiáng)考 核監(jiān)控力度，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：一是加強(qiáng)我社轄法人體制與各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)建立， 強(qiáng)化經(jīng) 營(yíng)系統(tǒng)調(diào) 控功能。逐步建立應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的部決策控制、 實(shí)施控制、時(shí)候監(jiān) 視和預(yù)警機(jī)制。二是建立高效、全面的系統(tǒng)資金調(diào)控反響機(jī)制，逐步 建立系統(tǒng) 資金預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和管理體制，積極做好系統(tǒng)資金調(diào) 劑工作。三是實(shí)現(xiàn)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)資金的優(yōu)化配置。 充分利用好有 限的資金 資源，實(shí)現(xiàn)資金在轄的優(yōu)化配置，以增強(qiáng)資金的效 益型和流動(dòng)性。四是優(yōu)化儲(chǔ)藏資產(chǎn)結(jié)構(gòu) ，建立分層次的流動(dòng)性準(zhǔn)備。 五是增 加