保險(xiǎn)代理人違規(guī)行為靜態(tài)分析及防范對(duì)策_(dá)基于博弈論模型分析

1、本文由LeonWu2011貢獻(xiàn) pdf文檔可能在WAP端瀏覽體驗(yàn)不佳。建議您優(yōu)先選擇TXT，或下載源文件到本機(jī)查看。 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào) 2005 年第 2 期 ( 總第 99 期) 保險(xiǎn)代理人違規(guī)行為靜態(tài)分析及防范對(duì)策 基于博弈論模型分析 陳迪紅 周 頻 摘 :保險(xiǎn)代理人制度的引入促進(jìn)了中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展 。但代理人違規(guī)行為的頻繁發(fā)生損 要 害了保戶(hù)及保險(xiǎn)人的利益 ,不利于保險(xiǎn)行業(yè)的健康發(fā)展 。本文運(yùn)用委托 代理理論分析了代理人的機(jī) 會(huì)主義傾向 ,根據(jù)博弈論模型對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行了靜態(tài)分析 ,并提出防范違規(guī)行為的對(duì)策建議 。 關(guān)鍵詞 : 委托 代理 ; 違規(guī)行為 ; 保證金 ; 顯性機(jī)制 一、

2、 引言 自從 1992 年上海友邦引入保險(xiǎn)代理人制度以來(lái) , 我國(guó)保險(xiǎn)代理人隊(duì)伍得到迅猛發(fā)展 , 保費(fèi)收入迅 速攀升 。至 2003 年 ,130 萬(wàn)的個(gè)人代理人所招攬的業(yè)務(wù)占整個(gè)壽險(xiǎn)業(yè)的 60 %以上 。營(yíng)銷(xiāo)渠道的通暢性 也在溝通協(xié)調(diào)市場(chǎng)關(guān)系 ,促進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)上發(fā)揮了積極的作用 。但由于種種原因 ,個(gè)人代理人違規(guī)現(xiàn) 象頻繁 、 機(jī)會(huì)主人傾向嚴(yán)重 。其中保監(jiān)會(huì)重點(diǎn)查處的誤導(dǎo)客戶(hù) 、 虛假宣傳行為占所有違規(guī)投訴的 10 % 以上 。從委托 代理理論看 ,不合理的激勵(lì)機(jī)制是導(dǎo)致代理人違規(guī)的重要原因 。 保險(xiǎn)人與保險(xiǎn)代理人之間是一種典型的委托 代理關(guān)系 。一方面 ,代理人存在眾多信息優(yōu)勢(shì) ,有 利

3、用信息為自己謀利的能力 。另一方面 ,信息不對(duì)稱(chēng)所導(dǎo)致的信息搜尋成本 、 以及產(chǎn)出是有關(guān)代理人行 為的有嗓音信號(hào) ,使得代理人具有實(shí)施機(jī)會(huì)主義的機(jī)會(huì) 。而委托人與代理人目標(biāo)的不一致 ,最終導(dǎo)致了 機(jī)會(huì)主義的產(chǎn)生 。 代理人通過(guò)利用信息優(yōu)勢(shì) 、 有意促使或?qū)е履呈录陌l(fā)生 ,最大化自身效益 。而委托人卻可能要承 擔(dān)該事件發(fā)生的全部或大部分后果 ,致使利益受損 。從機(jī)制設(shè)計(jì)理論的角度出發(fā) ,委托人可以通過(guò)建立 某一機(jī)制 ,使得代理人承擔(dān)違規(guī)行為的全部或者大部分成本 ,或縮小實(shí)施該行為的凈收益 ,從而減弱甚 至消除代理人實(shí)施違規(guī)行為的動(dòng)機(jī) 。 目前我國(guó)各保險(xiǎn)公司在簽訂代理合同時(shí) ,通常要求代理人交納

4、一定數(shù)額的保證金 。一旦察覺(jué)代理 人存在違規(guī)行為 ,保險(xiǎn)人將會(huì)進(jìn)行的處罰同時(shí)沒(méi)收保證金 。當(dāng)代理期限內(nèi)未出現(xiàn)違規(guī)行為的代理人離 職時(shí) ,保險(xiǎn)人會(huì)將保證金予以退還 。保險(xiǎn)人的用意很明顯 ,試圖通過(guò)繳納保證金 ( 即建立顯性機(jī)制) 的方 式 ,加大代理人違規(guī)行為成本 ,從而降低其發(fā)生道德風(fēng)險(xiǎn)的概率 。但從實(shí)務(wù)來(lái)看 ,效果并不 明顯 。本文 運(yùn)用博弈論模型分析違規(guī)行為屢禁不止的原因 ,并找出改進(jìn)的對(duì)策建議 。 二、 違規(guī)行為分析 假定保險(xiǎn)代理人合規(guī)行為收益為 R1 ,成本為 C1 ; 違規(guī)行為收益為 R2 ( R2 = R1 + ) , 成本為 C2 ; 保 R 險(xiǎn)人從代理人行為獲得的收益為 P ;

5、 保險(xiǎn)人由于代理人違規(guī)行為帶來(lái)的損失為( > ) ; 一旦發(fā)現(xiàn)代 R 理人違規(guī) ,則處以罰金 F ,并沒(méi)收保證金 M ,查處的成本為 C ,假定查處即能發(fā)現(xiàn) 。 ( 一) 雙方均實(shí)施純戰(zhàn)略 此時(shí) ,支付矩陣如表一 。 12 表一 保險(xiǎn)人 代理人 合 規(guī) 違 規(guī) 查 處 ( R1 - C1 ; P - R1 - C1 ) ( R2 - C2 - M - F ; P - + F + M - C) 不查處 ( R1 - C1 ; P - R1 ) ) ( R2 - C2 ; P - 在 F + M - C 與 2 - C1 的前提下 ,保險(xiǎn)人對(duì)違規(guī)行為的查處可以抵消查處成本 ,代理人實(shí) 0 R

6、 C 施違規(guī)行為所獲得的增益 ( ) 至少不低于增量成本 ( = C2 - C1 ) 。 R C 顯然 ,雙方的行為都分別取決于對(duì)方的行為 ,無(wú)法達(dá)到純戰(zhàn)略均衡 。 ( 二) 保險(xiǎn)人實(shí)施混合戰(zhàn)略且代理人實(shí)施純戰(zhàn)略 假定以 q 的比率進(jìn)行抽查 ,如保險(xiǎn)人抽查到了代理人的違規(guī)行為 ,即可發(fā)現(xiàn)并處罰 。查處的成本為 C ( q) ,且 Cq> 0 。Cq 表示 C 對(duì) q 求導(dǎo) ( 下同) 。 此時(shí) ,支付矩陣如表二 。 表二 保險(xiǎn)人 代理人 合 規(guī) 違 規(guī) 查 到 ( q) ( R1 - C1 ; P - R1 - C ( q) ) ( R2 - C2 - M - F ; P - + F +

7、 M - C ( q) 未查到 ( 1 - q) ( R1 - C1 ; P - R1 - C ( q) ) ( R2 - C2 ; P - - C ( q) ) 代理人選擇合規(guī)行為的預(yù)期收益 = ( R1 - C1 ) ( q + 1 - q) = R1 - C1 代理人選擇違規(guī)行為的預(yù)期收益 = q ( R2 - C2 - M - F) + ( 1 - q) ( R2 - C2 ) 當(dāng) 至少與 一樣大時(shí) ,代理人選擇合規(guī)行為 。 此時(shí) ,M = - ) / q - F 。( = R2 - R1 , = C2 - C1 ,M 表示最優(yōu)的 M ,下同) R C R C 可見(jiàn) ,最佳的 M 是關(guān)

8、于 、 C 、 的函數(shù) 。 R q F M< 0 意味著當(dāng)查處比例 q 比較大時(shí) ,可以降低M 的要求 。 q M< 0 F 意味著當(dāng)罰金 F 比較多時(shí) ,可以降低M 的要求 。 且越大時(shí) 、 或兩種情況同時(shí)出現(xiàn)時(shí)代理人越傾向于實(shí)施違規(guī)行為 ,因此要增加M 。 M R > 0 ,M C < 0 意味著當(dāng)違規(guī)行為收益比較大時(shí) 、 當(dāng)實(shí)施合規(guī)行為與違規(guī)行為的成本差距為正 目前 ,我國(guó)代理人違規(guī)收益較多 ,而要求的保證金 M 比較少 ,要促使代理人實(shí)施合規(guī)行為 , 則應(yīng)該 提高罰金 F ; 加大查處的力度 ,即提高 q ,或者同時(shí)進(jìn)行 。 對(duì)于保險(xiǎn)人而言 ,只有當(dāng) F + M

9、 - C ( q) >時(shí) ,才有動(dòng)機(jī)進(jìn)行查處 。在滿(mǎn)足這個(gè)前提下 ,F 提高對(duì) C ( q) 沒(méi)有影響 ,增大 q 會(huì)使 C ( q) 上升且為遞增的上升幅度 C ( q) > 0 。所 以在一定的前提下 ,保險(xiǎn)人會(huì)選 q 擇合適的q ,使得q = ( - ) / (M + F) ( q 表示最優(yōu)的 q) 。由于 ,q > 0 。 R C R C ( 三) 代理人實(shí)施混合戰(zhàn)略且保險(xiǎn)人實(shí)施純戰(zhàn)略 假定實(shí)施合規(guī)行為的概率為 X ,檢查成本為 C ,此時(shí) ,支付矩陣如表三 。 保險(xiǎn)人選擇查處的預(yù)期收益 = ( X) ( P - R1 - C) + ( 1 - X) ( P - +

10、F + M - C) ) 保險(xiǎn)人選擇不查處的預(yù)期收益 = ( X) ( P - R1 ) + ( 1 - X) ( P - 13 表三 保險(xiǎn)人 代理人 合 ( X) 規(guī) 違 ( 1 - X) 規(guī) 查 處 ( R1 - C1 ; P - R1 - C) ( R2 - C2 - M - F ; P - + F + M - C) 不查處 ( R1 - C1 ; P - R1 ) ) ( R2 - C2 ; P - 當(dāng) 至少與 相等時(shí) ,保險(xiǎn)人才會(huì)選擇查處 。 此時(shí) ,M = C/ ( 1 - X) - F 。 M< 0 分析同上 。 F M > 0 當(dāng)查處成本比較大時(shí) ,對(duì)于保險(xiǎn)人而言

11、,可以通過(guò)增加M 來(lái)彌補(bǔ)由于查處成本大而帶來(lái)的 C 查處動(dòng)機(jī)不高的問(wèn)題 ,所以要提高M(jìn) 。 M> 0 x M 可以使代理人實(shí)施合規(guī)行為的概率加大 ,因?yàn)榧哟罅诉`規(guī)行為的成本 。 高 ( 四) 雙方均實(shí)施混合戰(zhàn)略 代理人以概率 X 實(shí)施合規(guī)行為 ,保險(xiǎn)人以 q 的比例進(jìn)行抽查 ,成本為 C ( q) 。如果抽查到了違規(guī)行 為即可發(fā)現(xiàn)并查處 。 支付矩陣如表四 。 表四 保險(xiǎn)人 代理人 合 ( X) 規(guī) 違 ( 1 - X) 規(guī) 查 到 ( R1 - C1 ; P - R1 - C ( q) ) ( R2 - C2 - M - F ; P - + F + M - C ( q) 未查到 ( R

12、1 - C1 ; P - R1 - C ( q) ) ( R2 - C2 ; P - - C ( q) ) 保險(xiǎn)人總預(yù)期收益 = ( X) ( q) P - R1 - C ( q) + ( 1 - q) P - R1 - C ( q) + ( 1 - X) ( q) P - + F + M - C ( q) + ( 1 - q) p - - C ( q) ( R2 - C2 ) ( 令 q 的導(dǎo)數(shù)為零 ,使保險(xiǎn)人的總預(yù)期收益最大 ,則 ( 1 - X) ( F + M) - C q) q = 0 對(duì) X = 1 - C ( q) / F + M ( X 表示最優(yōu)的 X) X> 0 >

13、; 0 F 比較大或者當(dāng) M 比較大時(shí) ,違規(guī)行為減少 ,合規(guī)行為增多 ,因?yàn)檫`規(guī)的成本加 XM 當(dāng) F 代理人總預(yù)期收益 = q ( X) ( R1 - C1) + ( 1 - X) R2 - C2 - M - F + ( 1 - q) ( X) R1 - C1 + ( 1 - X) 大。 X q C(q) < 0 C ( q) 比較大時(shí) , 意味著查處成本隨 q 的上升而更大比例上升 , 查處動(dòng)力下降 , 因而 當(dāng) q 違規(guī)的可能性增大 ,合規(guī)行為減少 。 令 x 的導(dǎo)數(shù)為零 ,使得代理人的預(yù)期總收益最大 ,則2 + C2 + q (M + F) - C1 = 0 對(duì) R q = (

14、 - ) / (M + F) R C q c < 0 當(dāng)實(shí)施合規(guī)行為與違規(guī)行為的成本差距為正且越大時(shí) ,意味著違規(guī)行為的動(dòng)機(jī)越強(qiáng) ,應(yīng)該 增加查處比例q 以減少違規(guī)行為 。 q R >0 當(dāng)違規(guī)行為的收益越大時(shí) ,違規(guī)動(dòng)機(jī)越強(qiáng) ,也應(yīng)該增加查處比例q 以減少違規(guī)行為 。 q < 0 M 14 <0 qF 意味著當(dāng) M 與 F 越大 ,違規(guī)行為成本越大 ,因而違規(guī)動(dòng)機(jī)小 ,可以減少查處比例q 獲得檢查成本的節(jié)約 。 三、 對(duì)策 ( 一) 加大代理人保證金要求 目前市場(chǎng)機(jī)制不健全 ,信息不對(duì)稱(chēng)現(xiàn)象嚴(yán)重 , 比較大 。而激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境使得實(shí)施違規(guī)行 R 為成本低于合規(guī)行為

15、 ,這意味著違規(guī)行為所帶來(lái)的成本節(jié)約較多 、 凈收益較大 。在 F 一定的情況下 “人 , 海戰(zhàn)術(shù)” 所導(dǎo)致的低 M ,都使得違規(guī)行為泛濫 。M C < 0 ,而 M> 0 致使如要減少違規(guī)行為 ,必須增加 M 。 x ( 二) 建立并共享代理人誠(chéng)信體系 由于缺乏統(tǒng)一的代理人誠(chéng)信體系 ,保險(xiǎn)人查處成本 C 較高或 C ( q) 隨 q 的增加而更快地增加。M> 0 , c 形成了低 M 與高成本 C 的矛盾 ,或者說(shuō)由于 X < 0 , 使得違規(guī)概率上升 。所以在低 M 的前提下 , 建 C(q) q 立并共享個(gè)人誠(chéng)信體系 ,可以降低查處成本 、 加大保險(xiǎn)人查處動(dòng)力 ,

16、從而減少代理人的違規(guī)行為 。 ( 三) 加大違規(guī)行為的處罰力度 M< 0 說(shuō)明在低 M 的前提下 ,重罰能夠改善現(xiàn)狀 。q< 0 也意味著在查處成本比較高時(shí) , 重罰可以 F F 降低對(duì)最優(yōu)查處比例的要求 。由此可見(jiàn) ,加大處罰力度 ,能部分緩解目前查處成本高 、 查處動(dòng)機(jī)不強(qiáng)的 問(wèn)題 。 ( 四) 重構(gòu)代理人激勵(lì)機(jī)制 在查處成本較大 、 保證金較小 、 保險(xiǎn)人缺乏查處動(dòng)力的情況下 ,代理人的違規(guī)動(dòng)機(jī)進(jìn)一步加強(qiáng) 。重新構(gòu) 造激勵(lì)機(jī)制 ,縮小甚至使違規(guī)凈收益為負(fù) ,也可減少違規(guī) 。 四、 結(jié)論 首先需要準(zhǔn)確估計(jì)出各代理人的 與 ,并確定不同的罰金 F 、 R C 保證金 M 和抽查比

17、例 q 。其次健全 要考慮到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 ,特別是代理人的議價(jià)能力 。顯然上述條件與現(xiàn)實(shí)并不完全一致 ,還需要借助其 他機(jī)制 ?？煽紤]運(yùn)用不完全信息動(dòng)態(tài)博弈的方法 ,分析隱性機(jī)制發(fā)生作用的條件 ,充分發(fā)揮兩種機(jī)制的 合力 ,將更有利于減少代理人的違規(guī)行為 。 的法制以及能夠得到證實(shí)的保險(xiǎn)人的損失是罰金得以實(shí)現(xiàn)或成為置信威脅的前提 。最后 ,提高保證金 規(guī)行為 。同樣可以利用有效的激勵(lì)機(jī)制進(jìn)行化解 。 參考文獻(xiàn) : 1 張維迎 . 博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué) M . 上海人民出版社 ,1997. 2 劉元智 ,先振國(guó) . 析我國(guó)代理人違規(guī)現(xiàn)象 J . 保險(xiǎn)研究 ,2003 , (8) :52254. 3 許恒平 . 論我國(guó)個(gè)人代理人制度的完善 J . 保險(xiǎn)研究 ,2003 , (3) :24226. 4 羅杰 B. 邁爾森 . 博弈