中基協(xié)(AMAC)基金估值行業(yè)分類(lèi)指數(shù)編制方案

1、中基協(xié)（AMAC）基金估值行業(yè)分類(lèi)指數(shù)編制方案中基協(xié)基金估值行業(yè)分類(lèi)指數(shù)依據(jù)上市公司行業(yè)分類(lèi)指引（2012年修訂）中的門(mén)類(lèi)劃分，編制16個(gè)門(mén)類(lèi)指數(shù)（不包括制造業(yè)）；依據(jù)制造業(yè)門(mén)類(lèi)下的大類(lèi)劃分，編制27個(gè)大類(lèi)指數(shù)，共有43條行業(yè)分類(lèi)指數(shù)。1. 指數(shù)名稱(chēng)與代碼指數(shù)名稱(chēng)指數(shù)簡(jiǎn)稱(chēng)指數(shù)代碼覆蓋行業(yè)代碼AMAC農(nóng)林牧漁指數(shù)AMAC農(nóng)林H1103001-05AMAC采礦指數(shù)AMAC采礦H1103106-12AMAC水電煤氣指數(shù)AMAC公用H1104144-46AMAC建筑指數(shù)AMAC建筑H1104247-50AMAC交運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)AMAC交運(yùn)H1104353-60AMAC信息技術(shù)指數(shù)AMAC信息H110446

2、3-65AMAC批發(fā)零售貿(mào)易指數(shù)AMAC批零H1104551-52AMAC金融保險(xiǎn)指數(shù)AMAC金融H1104666-69AMAC房地產(chǎn)指數(shù)AMAC地產(chǎn)H1104770AMAC文化體育指數(shù)AMAC文體H1104982,85-89AMAC綜合企業(yè)指數(shù)AMAC綜企H1105090，41-43AMAC餐飲住宿指數(shù)AMAC餐飲H3003661-62AMAC租賃商務(wù)指數(shù)AMAC商務(wù)H3003771-72AMAC科研技術(shù)指數(shù)AMAC科技H3003873-75AMAC水利環(huán)境指數(shù)AMAC公共H3003976-78AMAC居民服務(wù)指數(shù)AMAC社會(huì)H3004079-81,83-84AMAC食品加工指數(shù)AMAC農(nóng)副

3、H3004113AMAC食品制造指數(shù)AMAC食品H3004214AMAC飲料制造指數(shù)AMAC飲料H3004315AMAC紡織指數(shù)AMAC紡織H3004417AMAC紡織服裝指數(shù)AMAC服裝H3004518AMAC皮革指數(shù)AMAC皮革H3004619AMAC木材指數(shù)AMAC木材H3004720AMAC家具指數(shù)AMAC家具H3004821AMAC造紙指數(shù)AMAC造紙H3004922AMAC印刷指數(shù)AMAC印刷H3005023AMAC文教用品指數(shù)AMAC文教H3005124AMAC石化指數(shù)AMAC石化H3005225AMAC化學(xué)制品指數(shù)AMAC化學(xué)H3005326AMAC醫(yī)藥制造指數(shù)AMAC醫(yī)藥H3

4、005427AMAC化纖指數(shù)AMAC化纖H3005528AMAC橡膠塑料指數(shù)AMAC橡膠H3005629AMAC非金屬指數(shù)AMAC礦物H3005730AMAC黑色金屬指數(shù)AMAC鋼鐵H3005831AMAC有色金屬指數(shù)AMAC有色H3005932AMAC金屬制品指數(shù)AMAC金屬H3006033AMAC通用設(shè)備指數(shù)AMAC通用H3006134AMAC專(zhuān)用設(shè)備指數(shù)AMAC專(zhuān)用H3006235AMAC汽車(chē)制造指數(shù)AMAC汽車(chē)H3006336AMAC運(yùn)輸設(shè)備指數(shù)AMAC運(yùn)輸H3006437AMAC電氣機(jī)械指數(shù)AMAC電氣H3006538AMAC電子設(shè)備指數(shù)AMAC電子H3006639AMAC儀器儀表指

5、數(shù)AMAC儀表H30067402. 指數(shù)選樣2.1 樣本空間：由同時(shí)滿足下列條件的股票滬深A(yù)股組成。¨ 非ST，*ST股票，非暫停上市股票；¨ 最近一年無(wú)重大違法違規(guī)事件，財(cái)務(wù)報(bào)告無(wú)重大問(wèn)題。2.2 選樣方法：¨ 按照最近一年（新股為上市以來(lái)）的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后5%的股票；¨ 對(duì)剩余股票按照行業(yè)分類(lèi)方法，進(jìn)入各行業(yè)的股票形成相應(yīng)的行業(yè)指數(shù)。3. 指數(shù)計(jì)算3.1 基日與基點(diǎn)中基協(xié)基金估值行業(yè)指數(shù)以2008年12月31為基日，基點(diǎn)1000點(diǎn)。3.2 計(jì)算公式中基協(xié)基金估值行業(yè)指數(shù)采用派許加權(quán)方法，按照樣本股的調(diào)整股本數(shù)為權(quán)數(shù)加權(quán)計(jì)算。公式

6、為：報(bào)告期指數(shù)=報(bào)告期樣本股的調(diào)整市值/基期 ×1000，其中，調(diào)整市值 (股價(jià)×調(diào)整股本數(shù))。調(diào)整股本數(shù)為采用分級(jí)靠檔的方法對(duì)樣本股股本進(jìn)行調(diào)整后的股本。4. 指數(shù)修正為保證指數(shù)的連續(xù)性，當(dāng)樣本股名單發(fā)生變化或樣本股的股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或樣本股的市值出現(xiàn)非交易因素的變動(dòng)時(shí)，中基協(xié)基金估值行業(yè)指數(shù)將進(jìn)行修正。4.1 修正公式中基協(xié)基金估值行業(yè)指數(shù)采用“除數(shù)修正法”修正，修正公式為：其中：修正后的調(diào)整市值=修正前調(diào)整市值+新增(減)調(diào)整市值。由此公式得出新除數(shù)（即修正后的除數(shù)，又稱(chēng)新基期），并據(jù)此計(jì)算以后的指數(shù)。4.2 需要修正的情況¨ 除息：凡有樣本股除息（分紅派息

7、），在樣本股除息日前按照除息參考價(jià)予以修正；¨ 除權(quán)：凡有樣本股送股或配股，在樣本股的除權(quán)基準(zhǔn)日前修正指數(shù)，按照新的股本與市值計(jì)算樣本股調(diào)整市值。修正后調(diào)整市值 = 除權(quán)報(bào)價(jià)×除權(quán)后的調(diào)整股本數(shù) + 修正前調(diào)整市值（不含除權(quán)股票）。 ¨ 停牌：當(dāng)某一樣本股停牌時(shí)，取其停牌前收盤(pán)價(jià)計(jì)算即時(shí)指數(shù)，直至復(fù)牌；¨ 股本變動(dòng)：凡有樣本股發(fā)生其他股本變動(dòng)（如增發(fā)新股、配股上市和內(nèi)部職工股上市引起的股本變化等），在樣本股的股本變動(dòng)日前修正指數(shù)。修正后調(diào)整市值 = 收盤(pán)價(jià)×變動(dòng)后的調(diào)整股本數(shù) + 修正前調(diào)整市值（不含變動(dòng)股票）。¨ 樣本股調(diào)整：當(dāng)指數(shù)

8、樣本股定期調(diào)整或臨時(shí)調(diào)整生效時(shí)，在生效之日前修正指數(shù)；¨ 撤權(quán)與復(fù)權(quán)：凡有樣本股撤權(quán)或復(fù)權(quán)，在樣本股的撤權(quán)或復(fù)權(quán)日前修正指數(shù)。5. 樣本股的撤權(quán)與復(fù)權(quán)¨ 撤權(quán)：停牌達(dá)到5個(gè)交易日且短期內(nèi)沒(méi)有復(fù)牌跡象的股票，在第6個(gè)交易日起從相應(yīng)行業(yè)指數(shù)中撤權(quán)。¨ 復(fù)權(quán)：因停牌被撤權(quán)的股票在復(fù)牌后，若首個(gè)交易日無(wú)漲跌停板限制，則在復(fù)牌后第2個(gè)交易日入權(quán)，否則在其首次打開(kāi)漲跌停板后的第1個(gè)交易日入權(quán)。6. 樣本股的定期審核依據(jù)樣本穩(wěn)定性和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，中基協(xié)基金估值行業(yè)分類(lèi)指數(shù)每半年審核一次樣本股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整指數(shù)樣本股，樣本股調(diào)整實(shí)施時(shí)間分別是每年7月、1月份的第一個(gè)

9、交易日。6.1 審核依據(jù)每年6月份審核樣本股時(shí)，參考依據(jù)一般是上一年度5月1日至審核年度4月30日（期間新上市股票為上市第四個(gè)交易日以來(lái)）的交易數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；每年12月份審核樣本股時(shí)，參考依據(jù)一般是上一年度11月1日至審核年度10月31日（期間新上市股票為上市第四個(gè)交易日以來(lái)）的交易數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。6.2 長(zhǎng)期停牌股票的處理在定期審核指數(shù)樣本時(shí)，長(zhǎng)期停牌股票仍可成為新進(jìn)樣本，至定期調(diào)整實(shí)施日停牌超過(guò)5個(gè)交易日且仍未復(fù)牌或復(fù)牌后未打開(kāi)漲跌停板的股票，在其進(jìn)入行業(yè)指數(shù)時(shí)做撤權(quán)處理，直至其復(fù)牌并在其首次打開(kāi)漲跌停板后的第一交易日方可入權(quán)。7. 樣本股的臨時(shí)調(diào)整在成份公司有特殊事件發(fā)生，以致影響指數(shù)

10、的代表性時(shí)，AMAC行業(yè)指數(shù)樣本股將做出必要的調(diào)整。這些事件包括但不限于：新股上市、樣本股公司破產(chǎn)、退市、暫停上市、購(gòu)并、分拆、行業(yè)分類(lèi)的臨時(shí)變更等。一般情況下，中證指數(shù)有限公司在指數(shù)樣本股調(diào)整實(shí)施前盡可能早地公布樣本股調(diào)整名單。7.1 新發(fā)行股票若新發(fā)行股票符合樣本空間條件，根據(jù)其所述行業(yè)，在其上市第十個(gè)交易日結(jié)束后將其納入相應(yīng)行業(yè)指數(shù)。定期調(diào)整數(shù)據(jù)考察截止日至調(diào)整生效日之間上市滿10個(gè)交易日的新上市股票，根據(jù)其所屬行業(yè)，在定期調(diào)整生效日自動(dòng)進(jìn)入相應(yīng)行業(yè)指數(shù)。7.2 暫停上市、退市當(dāng)成份公司暫停在A股上市或退市時(shí)，自暫停上市或退市之日起，將其從指數(shù)樣本中剔除。7.3 破產(chǎn)如果成份公司申請(qǐng)破產(chǎn)或被判令破產(chǎn)時(shí)，將盡