我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與緩釋研究——基于全面風(fēng)險(xiǎn)管理視角(可編輯)

1、我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與緩釋研究基于全面風(fēng)險(xiǎn)管理視角 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 博士學(xué)位論文 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與緩釋研究基于全面風(fēng)險(xiǎn)管理 視角 姓名劉堃 申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別博士 專業(yè)金融工程 指導(dǎo)教師巴曙松 20100501 摘要 摘 要 在BCBSCOSO和IASC等國(guó)際組織合力推動(dòng)之下全球商業(yè)銀行實(shí)施全 面風(fēng)險(xiǎn)管理E剛之勢(shì)方興未艾漸成主流在當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行建設(shè)全面 風(fēng)險(xiǎn)管理體系過程中公司信用風(fēng)險(xiǎn)是最為主要的風(fēng)險(xiǎn)種類而其風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng) 險(xiǎn)緩釋則是最為薄弱的關(guān)鍵環(huán)節(jié)本文正是站在商業(yè)銀行角度從全面風(fēng)險(xiǎn)管理 視角出發(fā)選擇公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理作為研究范圍選擇信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和信用風(fēng)險(xiǎn) 緩釋兩大環(huán)節(jié)作為研究對(duì)象不但

2、系統(tǒng)地梳理了全面風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展動(dòng)力信用風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)警原則信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具性質(zhì)等理論命題而且結(jié)合中國(guó)商業(yè)銀行需要 基于實(shí)踐實(shí)用角度提出了一套新的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型和一套信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋價(jià)值 內(nèi)部評(píng)估模型族并應(yīng)用到商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)實(shí)踐之中從而在提高我國(guó)商業(yè)銀 行信用風(fēng)險(xiǎn)管理乃至全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性方面做出初步探索 第l章178萬(wàn)字為導(dǎo)論介紹了研究背景研究意義研究思路和研究 方法并在界定相關(guān)概念的基礎(chǔ)上重點(diǎn)對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)進(jìn)行了綜述梳理 在近年來(lái)我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)飛速發(fā)展管理亟待提升監(jiān)管日益嚴(yán)格的大背景下 顯然有必要對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋等進(jìn)行理論上的溯本 清源實(shí)踐中的因地制宜在研究方法方面

3、主要以實(shí)踐為導(dǎo)向運(yùn)用理論比較 歷史推演抽象歸納等分析工具同時(shí)構(gòu)建模型開發(fā)系統(tǒng)并進(jìn)行實(shí)證或案例研 究 第2章245萬(wàn)字分析了現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)及其對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的 啟示和影響采用五星模型對(duì)比分析近三十年來(lái)推動(dòng)現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的三大代表性 國(guó)際組織發(fā)現(xiàn)其近年來(lái)的最新成果均不約而同指向全面風(fēng)險(xiǎn)管理這給我國(guó)正 在改革中快速前行的風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有益啟示那就是要立足現(xiàn)狀?yuàn)^起直追 盡快實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理而在當(dāng)前建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理過程中關(guān)鍵議題之一就是 要建立適合我國(guó)國(guó)情和銀行行情的有效信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與緩釋模型工具和系統(tǒng) 第3章181萬(wàn)字開始探討適合于我國(guó)企業(yè)特征因而適用于我國(guó)商業(yè)銀行 的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型通過分析迄

4、今國(guó)外應(yīng)用最為廣泛最具代表性的現(xiàn)代信用 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的異同特別是其對(duì)于我國(guó)企業(yè)和銀行的應(yīng)用局限得出這些基于 大量可靠宏微觀數(shù)據(jù)積累的現(xiàn)代模型并不能被拿來(lái)直接用于我國(guó)銀行對(duì)企業(yè)進(jìn) 行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的結(jié)論先破后立不破不立在破的基礎(chǔ)上結(jié)合我國(guó)實(shí)際情 況借鑒國(guó)外建模思想和技術(shù)提出基于企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系和信貸行為進(jìn)行預(yù)警的 CB模型并重點(diǎn)論述其關(guān)聯(lián)識(shí)別指標(biāo)構(gòu)建和算法選擇最后應(yīng)用SWOT 方法分析其在我國(guó)的應(yīng)用前景 第4章O9l萬(wàn)字以某大型銀行實(shí)際應(yīng)用為例對(duì)基于企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系和信 I 摘要 貸行為的CB預(yù)警模型進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)和結(jié)果分析首先簡(jiǎn)要論述了主要建模過 程包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)備統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)指標(biāo)選擇參數(shù)估計(jì)模型評(píng)分等重要環(huán)節(jié)接

5、 著應(yīng)用該模型分析一個(gè)完整年度的寬表數(shù)據(jù)并對(duì)輸出結(jié)果進(jìn)行了多維詳細(xì)剖 析最后以近期發(fā)生的上廣電集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)事件為例做了一個(gè)較為詳細(xì)的模型結(jié)合 業(yè)務(wù)的應(yīng)用案例 第5章253萬(wàn)字開始轉(zhuǎn)入對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的研究本章主要是對(duì)信用風(fēng) 險(xiǎn)緩釋進(jìn)行一般性分析首先是基于信息經(jīng)濟(jì)學(xué)和信貸配給理論分析提煉出信 用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的基本性質(zhì)功能角色及其作用傳導(dǎo)的機(jī)理接著在迄今最為 完整但也最為復(fù)雜的巴塞爾新資本框架中分析整理出標(biāo)準(zhǔn)法初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí) 法和高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)三大類信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的處理規(guī)則異同最后系統(tǒng)剖 析信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具在緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)自身存在的剩余風(fēng)險(xiǎn)以及新增的各 類風(fēng)險(xiǎn) 第6章24l萬(wàn)字以押品為代表論述信用

6、風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具價(jià)值評(píng)估模型 以期解決這個(gè)主體中的關(guān)鍵關(guān)鍵中的難點(diǎn)問題首先在比較押品價(jià)值外部評(píng) 估與內(nèi)部評(píng)估原則特征和要求的基礎(chǔ)上指出商業(yè)銀行對(duì)押品價(jià)值進(jìn)行內(nèi)部評(píng) 估所需的特別要求接著以外部評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)方法為基礎(chǔ)根據(jù)內(nèi)部估值的實(shí)際需要 提出一套適用于我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)押品價(jià)值進(jìn)行內(nèi)部重估的簡(jiǎn)約模型族包括8種 評(píng)估方法及14個(gè)計(jì)算公式然后研究具體應(yīng)用這套模型時(shí)必須解決的若干關(guān)鍵 問題包括押品標(biāo)準(zhǔn)分類評(píng)估方法選擇模型使用技巧以及信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)等 最后以最為常見的房地產(chǎn)押品為例給出了一個(gè)較為詳細(xì)的重估模型應(yīng)用案例 第7章048萬(wàn)字是對(duì)全文研究的總結(jié)及對(duì)未來(lái)進(jìn)一步研究的展望 關(guān)鍵詞中國(guó)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理 巴塞爾新

7、資本協(xié)議信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警基 于關(guān)聯(lián)關(guān)系和信貸行為的預(yù)警模型信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋押品價(jià)值內(nèi)部評(píng)估簡(jiǎn)約模 型 Abs仃ct Abstract Promoted andotherinternational banksall byBCBSCOSOIASC organizationscommercial overtheworldare the Risk the implementingEnterpriseManagementERMinascendantwhich becomesthe the of ERM riskisthemost mainstreamCurrentlyin systemcredit proces

8、sbuilding risk ofcommercialBanksin therisk andrisk majorcategories Chinawhile earlywarning aretheweakestcritical-linksThisarticle onthesideofcommercial mitigation standing banks fromthe of creditrisk in as interpretingperspectiveERMselectingmanagementcorporation areaand thecreditrisk andrisk asresea

9、rch study choosing earlywarning mitigation subjectsnot the risk andcreditrisk ERMcredit onlysystematicallyintegrates earlywarningprinciple toolsandother also forwardtheuseful theoretical mitigation propositionbutputs earlywarning modelsof and with needs creditrisk internalevaluationmodelsof collater

10、alscombinedpractical ofcommercialbanksin tothe ofcommercialbankscredit Chinaand appliespractice operations inordertomakea researchfor theeffectivenessofcreditrisk preliminary improving management 弱wellasERM ofcommercialbanksinChina system 1 IntroductionItintroducestheresearch and Chapter asdefinestherelevant on thedomesticand reviewing methodologies豁well conceptfocusing research