銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題集二

1、第二章:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架購 一、單選題（ 0.5 分/題）1. 風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心及最重要和最高層次的因素是（ ） 正確答案： CA 風(fēng)險(xiǎn)管理知識B 風(fēng)險(xiǎn)管理制度C 風(fēng)險(xiǎn)管理理念D 風(fēng)險(xiǎn)管理技能2. 以下哪一項(xiàng)沒有正確體現(xiàn)商業(yè)銀行戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系（ ） 正確答案： DA 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個(gè)重要方面。B 商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)高速增長的長期戰(zhàn)略必然要求風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高以維護(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展的 穩(wěn)定性、持續(xù)性C 商業(yè)銀行片面追求利潤快速增長而忽略業(yè)務(wù)帶來的巨大風(fēng)險(xiǎn)，最終會阻礙業(yè)務(wù)的擴(kuò)大和利潤的實(shí)現(xiàn)D 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不完全一致，在這種情況

2、下， 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)讓位于戰(zhàn)略目標(biāo)3. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的核心職能是（ ） 正確答案： BA 收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施C 承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制的職能損益表、 財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù) ）由此判斷和總結(jié)哪些失誤D 對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)4. 風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、 資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識別方法屬于（ 正確答案： BA 專家調(diào)查列舉法B 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C 情景分析法D 分解分析法5. 風(fēng)險(xiǎn)識別方法中常用的情景分析法是指（ ）正確答案：

3、 CA 將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類B 通過圖解來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為， 最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、 預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、 財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)6. 商業(yè)銀行所體現(xiàn)的委托代理關(guān)系不包括（ ） 正確答案： DA 股東同管理層之間的委托代理關(guān)系B 管理層同普通員工之間的委托代理關(guān)系C 銀行同客戶之間的委托代理關(guān)系D 商業(yè)銀行與同行競爭者之間的委托代理關(guān)系7. 商業(yè)銀行

4、風(fēng)險(xiǎn)管理部門的核心職能是（ ） 正確答案： AA 收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施C 承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制的職能D 對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)8. 關(guān)于商業(yè)銀行的分散性風(fēng)險(xiǎn)管理部門的缺陷在于（ ） 正確答案： CA 因?yàn)樯婕帮L(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面，所以對專業(yè)人員和管理系統(tǒng)要求高，資源投入巨大B 僅僅適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行C 難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強(qiáng)大的市場定價(jià)能力D 風(fēng)險(xiǎn)管理效率低下9. 風(fēng)險(xiǎn)量化模型開發(fā)過程中最重要也是最有難

5、度的一點(diǎn)在于（ ） 正確答案： BA 復(fù)雜、深奧的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)知識B 模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性和充足性，從而使模型能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行 的風(fēng)險(xiǎn)狀況C 參與開發(fā)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)D 模型開發(fā)過程中的計(jì)算機(jī)技術(shù)支持10. 巴塞爾新資本協(xié)議所鼓勵商業(yè)銀行采用的高級風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（ ） 正確答案： CA 操作風(fēng)險(xiǎn)B 數(shù)據(jù)來源缺乏C 模型風(fēng)險(xiǎn)D 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)11. 下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制部門的是（ ） 正確答案： DA 財(cái)務(wù)控制部門B 內(nèi)部審計(jì)部門C 法律 /合規(guī)部門D 國家行政當(dāng)局的有關(guān)監(jiān)管部門12. 承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理最終責(zé)任的組織是（ ） 正確答案： AA 董事會B

6、 監(jiān)事會C 高級管理層D 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會13. 商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是（ ）正確答案： CA 風(fēng)險(xiǎn)管理部門工作人員的盡職盡責(zé)B 強(qiáng)大的技術(shù)支持C 高級管理層的支持與承諾D 外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督14. 在風(fēng)險(xiǎn)識別中，容易被直接感知的風(fēng)險(xiǎn)是（ ） 正確答案： AA 利率、匯率的波動B GDP變動對業(yè)務(wù)的影響C 國家宏觀政策的調(diào)整對業(yè)務(wù)的影響D 通貨膨脹率對信貸量的影響15. 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（ ） 正確答案： BA 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，

7、則會有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素16. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須的一個(gè)最重要原則是（ ） 正確答案： DA 審慎性B 全面性C盈利性D 獨(dú)立性17. 以下不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)的是（ ） 正確答案： DA 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)限額B 負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行價(jià)格評估C 全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助D 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施18. 風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)種類中的外部數(shù)據(jù)是指（ ） 正確答案： BA 從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)B 通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商獲得的數(shù)據(jù)C 內(nèi)部評級數(shù)據(jù)D 財(cái)務(wù)控制部門提供

8、的數(shù)據(jù)19. 數(shù)據(jù)處理過程中的第一 步是（ ） 正確答案： BA 基于不同風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)生成組合計(jì)量結(jié)果數(shù)據(jù)B 通過風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量數(shù)據(jù)，為不同的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)所共享C 風(fēng)險(xiǎn)信息通過信息載入模塊加以過濾和驗(yàn)證D 收集真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)源20. 以下不屬于信息傳遞所使用的 B/S 結(jié)構(gòu)（ Browser Structure ）的主要優(yōu)點(diǎn)的是（ ） 正確答案： AA 信息處理準(zhǔn)確及時(shí)B 實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的集中管理，一致調(diào)用C 最大限度降低了軟件購買和維護(hù)成本D 操作人員可以通過瀏覽器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登陸，電腦中不需安裝任何風(fēng)險(xiǎn)管理軟件21. 商業(yè)銀行完善的公司治理所要解決的首要問題是（ ）正確答案： AA 商業(yè)

9、銀行體系中的各種代理關(guān)系B 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張C 商業(yè)銀行盈利性的提高D 商業(yè)銀行安全性的加強(qiáng)22. 我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括（）正確答案： DA 商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善B 內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成C 內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評價(jià)的有效性和及時(shí)性還有待提高D 內(nèi)部控制過于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大23. 從信息系統(tǒng)安全的角度講，以下哪一項(xiàng)不是對風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)安全性的要求（）正確答案： DA 設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全 /加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵B 設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)和應(yīng)急操作程序C 建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)

10、的完整性D 保持信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的簡單性， 使任何系統(tǒng)錯(cuò)誤都易于偵測和處理， 減少連帶損失的可能性24. 針對操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型是（ ） 正確答案： CA RiskMetrics 模型B CreditMetrics 模型C 高級計(jì)量法D KMV 模型25. 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系是（）正確答案： BA 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理是兩個(gè)相對獨(dú)立的范疇，大多數(shù)時(shí)候相互作用不大B 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用C 商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理并非完全一致，有時(shí)可能會出現(xiàn)沖突D 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門是一個(gè)成本中心， 強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利性， 不

11、 利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)26. 將復(fù)雜的因素分解成多個(gè)相對簡單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這 樣的風(fēng)險(xiǎn)識別方法是（ ）正確答案： CA 情景分析方法B 失誤樹分析方法C 分解分析方法D 情景分析法27. 風(fēng)險(xiǎn)信息的特性是（ ） 正確答案： AA 準(zhǔn)確性、及時(shí)性B 精簡性C 充分性、完善性D 全面性28. 以下哪一項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)信息儲存系統(tǒng)所應(yīng)當(dāng)結(jié)合的能力（）正確答案： CA 以特定的投資組合的方式集合并計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)B 重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起C 風(fēng)險(xiǎn)信息儲存應(yīng)當(dāng)盡量簡化D 增添最初沒有預(yù)計(jì)到的產(chǎn)品特性（新產(chǎn)品或風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)改進(jìn)）29. 以下哪一項(xiàng)不屬于集中型風(fēng)險(xiǎn)管

12、理部門的人員所必須具備的能力（ ） 正確答案： CA 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力B 數(shù)量分析能力C 市場推廣能力D 建模能力30. 計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)通常采用的模型是（ ） 正確答案： CA RiskMetrics 模型B CreditMetrics 模型C VaR模型D KMV 模型31. 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的論述，不正確的是（ ） 正確答案： CA 風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的B 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中C 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成D 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修

13、正32. 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)來源中的外部數(shù)據(jù)不包括（ ） 正確答案： BA 外部評級數(shù)據(jù)B 從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中獲得的關(guān)于客戶的數(shù)據(jù)C 外部咨詢機(jī)構(gòu)提供的行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)D 專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的外部損失數(shù)據(jù)33. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會最顯著、最重要的區(qū)別是（ ） 正確答案： AA 風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會進(jìn)行相關(guān)的決策B 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的行政級別高于風(fēng)險(xiǎn)管理部門C 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會和風(fēng)險(xiǎn)管理部門是一種領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門既負(fù)責(zé)信息的收集、分析和報(bào)告，也在一定程度上履行決策職能，而風(fēng)險(xiǎn)管 理委員會只履行決策職能34. 以下哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控

14、制的主要原則（ ） 正確答案： DA 全面性原則B 獨(dú)立性原則C 有效性原則D 經(jīng)濟(jì)性原則35. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)不包括（ ） 正確答案： CA 國家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部章程得以貫徹執(zhí)行B 確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性C 不惜一切代價(jià)確保商業(yè)銀行經(jīng)營的安全性D 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)二、多選題（ 1 分 /題） 1. 商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)權(quán)力分配體系大致分為（ ） 正確答案： BCDA 股東大會B 董事會C 監(jiān)事會D 管理層E 職工大會2. 商業(yè)銀行什么部門是實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵（ ） 正確答案： ACA 高級管理層B 監(jiān)事會C 董事會D 股東大會E 基層職能部門3. 以

15、下哪些組織的公司治理準(zhǔn)則對我國商業(yè)銀行具有借鑒意義（ ） 正確答案： CEA 世界銀行組織B 世界貿(mào)易組織C 巴塞爾委員會D 國際復(fù)興開發(fā)銀行組織E 經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織4. 我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理原則包括（ ） 正確答案： ABCDEA 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B 明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)C 建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制D 建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度E 建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制5. 商業(yè)銀行內(nèi)部管理控制系統(tǒng)包括哪幾個(gè)部分（ ） 正確答案： ABCDA 明確劃分股東、 董事會和高級管理層、 經(jīng)理

16、人員各自的權(quán)利、責(zé)任和利益形成的相互制衡 關(guān)系B 為遵守既定政策和預(yù)定目標(biāo)所采取的方法和手段C 為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動有效進(jìn)行， 保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整， 保證資料的真實(shí)、 合法和 完整，而制定和實(shí)施的政策與程序D 及時(shí)防范、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制E 建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制6. 參照國際最佳實(shí)踐，日常的風(fēng)險(xiǎn)管理 /控制措施所涉及到的層級包括（ ） 正確答案： ABDA 基層業(yè)務(wù)單位B 業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會C 董事會D 高級管理層E 監(jiān)事會7. 商業(yè)銀行完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)當(dāng)包含以下哪些要素（ ） 正確答案： ABCDEA 風(fēng)險(xiǎn)識別與評估B 內(nèi)部控制環(huán)境C 內(nèi)部控制措

17、施D 信息交流與反饋E 監(jiān)督、評價(jià)與糾正8. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（ ）正確答案： ABCDA 全面性原則B 審慎性原則C 有效性原則D 獨(dú)立性原則E 深入性原則9. 風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀， 風(fēng)險(xiǎn)文化一般包括哪幾個(gè)層次（ ）正確答案： ABCA 風(fēng)險(xiǎn)管理理念B 風(fēng)險(xiǎn)管理知識C 風(fēng)險(xiǎn)管理制度D 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)E 風(fēng)險(xiǎn)管理策略10. 國際上先進(jìn)的、值得我們借鑒的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括（ ） 正確答案： ABCDA 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡B 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東

18、回報(bào)的重要手段C 商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對不了解惑無法把握控制的業(yè)務(wù) 應(yīng)當(dāng)采取審慎的態(tài)度D 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略E 風(fēng)險(xiǎn)文化的培養(yǎng)是一個(gè)長期性工作，而不僅僅是階段性的11. 以下體現(xiàn)了商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理相互關(guān)系的是（ ）正確答案： ABCDA 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個(gè)重要方面。B 商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)高速增長的長期戰(zhàn)略必然要求風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高以維護(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展的 穩(wěn)定性、持續(xù)性C 商業(yè)銀行片面追求利潤快速增長而忽略業(yè)務(wù)帶來的巨大風(fēng)險(xiǎn)， 最終會阻礙業(yè)務(wù)的擴(kuò)大和利 潤的實(shí)現(xiàn)D 重視風(fēng)險(xiǎn)管理的商業(yè)銀行，

19、無論其具體的長期戰(zhàn)略是什么， 最終都將從風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提 高中收益E 商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不完全一致， 在這種情況下， 風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)讓位 于戰(zhàn)略目標(biāo)12. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括下列哪些部門（ ）正確答案： ABCDEA 董事會及其專門委員會B 監(jiān)事會C 高級管理層D 財(cái)務(wù)控制部門、內(nèi)部審計(jì)部門、法律 / 合規(guī)部門及外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)等具有風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) 的職能部門E 商業(yè)銀行內(nèi)部專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門13. 以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的論述正確的是（ ）正確答案： ABEA 風(fēng)險(xiǎn)管理的核心和關(guān)鍵是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培育， 風(fēng)險(xiǎn)管理文化全面滲透于風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè) 環(huán)節(jié)、各個(gè)階段B 商業(yè)銀行以經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

20、為核心職能，因此風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于商業(yè)銀行經(jīng)營活動的始終C 當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢較差，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較大時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理力度； 而當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢比較景氣，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較小時(shí)，商業(yè)銀行可以放松風(fēng)險(xiǎn)管理D 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理職能應(yīng)當(dāng)主要由內(nèi)部專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)， 其他部門及員工在風(fēng) 險(xiǎn)管理中發(fā)揮的作用較小E 風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的始終， 因此商業(yè)銀行各個(gè)部門、 各個(gè)員工都對風(fēng)險(xiǎn)管 理起重要作用14. 商業(yè)銀行信息系統(tǒng)主要工作流程包括（ ）正確答案： ABCDA 數(shù)據(jù)收集B 數(shù)據(jù)處理C 信息傳遞D 信息系統(tǒng)安全管理E 信息更新15. 商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法包括（ ）

21、正確答案： ABCDEA 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B 情景分析法C 專家調(diào)查列舉法D 分解分析法E 失誤樹分析方法16. 以下哪些模型是計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)常用的模型（ ） 正確答案： BCDA VaR 模型B RiskMetrics 模型C CreditMetrics 模型D KMV 模型E 高級計(jì)量法17. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括以下哪些步驟（ ） 正確答案： ABCDA 風(fēng)險(xiǎn)識別B 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D 風(fēng)險(xiǎn)控制E 風(fēng)險(xiǎn)對沖18. 風(fēng)險(xiǎn)管理 /控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（ ） 正確答案： ABCA 風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的要求B 商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并

22、在成本/ 收益上保持有效性C 商業(yè)銀行通過對風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序D 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險(xiǎn)E 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中不斷積累知識和經(jīng)驗(yàn)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力19. 以下哪些行使了對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的外部監(jiān)督職能（ ） 正確答案： ABCDA 國家行政當(dāng)局的有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)B 外部信用評級機(jī)構(gòu)C 上市商業(yè)銀行的機(jī)構(gòu) / 個(gè)人投資者D 商業(yè)銀行的客戶E 商業(yè)銀行的競爭對手20. 集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)技能要求包括（ ） 正確答案： ABCDEA 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力B 數(shù)量分析能力C 價(jià)格核準(zhǔn)能力D 模型創(chuàng)建能力E 系統(tǒng)開發(fā) / 集成能力21. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括（ ）正確答案： ACDEA 確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行B 建立健全監(jiān)事會為核心