甘肅省2016年期貨從業(yè)資格：套期保值的種類考試試卷

1、甘肅省2016年期貨從業(yè)資格：套期保值的種類考試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意） 1、大豆提高套利的做法是_。 A購買大豆期貨合約的同時(shí)，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B購買大豆期貨合約 C賣出大豆期貨合約的同時(shí)，買入豆油和豆粕的期貨合約 D賣出大豆期貨合約 2、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強(qiáng)行平倉，發(fā)生費(fèi)用為X，同時(shí)產(chǎn)生損失Y，則下列說法正確的是（）。 A企業(yè)承擔(dān)損失Y，期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X B期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X和損失

2、Y C企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X，期貨公司承擔(dān)損失Y D企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y3、期貨一部、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是_。 A分類評(píng)價(jià)申訴機(jī)制 B分類評(píng)價(jià)“一票降級(jí)”制度 C分類結(jié)果的披露和使用 D分類評(píng)審的集體決策制度 4、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會(huì)員單位的期貨公司兼任高級(jí)顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請(qǐng)批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（）。 A不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職 B可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職 C無權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職 D可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職5、下列關(guān)于期貨交易所理事長(zhǎng)的說法，不正確的是（）。 A理事長(zhǎng)的任免，由理事會(huì)提名，會(huì)員大會(huì)通過 B理事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理 C

3、主持會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議是理事長(zhǎng)的職權(quán) D理事長(zhǎng)因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的，由理事長(zhǎng)指定的副理事長(zhǎng)或者理事代其履行職權(quán) 6、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。 A5 B10 C20 D30 7、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。 A中國(guó)證監(jiān)會(huì) B公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) C財(cái)政部 D地方財(cái)政局 8、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的工作底稿和工作記錄應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。 A20 B15 C10 D5 9、執(zhí)行價(jià)格為14900點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為_時(shí)，可以獲得最大贏利。 A1480

4、0點(diǎn) B14900點(diǎn) C15000點(diǎn) D15250點(diǎn) 10、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是（）。 A自然人 B國(guó)有企業(yè) C投機(jī)客戶 D期貨交易所會(huì)員11、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。 A期貨公司的股東有虛假出資行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利 B國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營(yíng)的期貨公司停業(yè)整頓 C期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其進(jìn)行接管 D期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員 12、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨

5、公司，以期貨公司經(jīng)營(yíng)必需的非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，非貨幣財(cái)產(chǎn)出資占注冊(cè)資本的比例（）。 A不得低于85% B不得高于85% C不得低于15% D不得高于15% 13、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時(shí)追加保證金，客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉造成的損失，期貨公司（）。 A不承擔(dān)責(zé)任 B承擔(dān)次要賠償責(zé)任 C承擔(dān)主要賠償責(zé)任，最高不超過80% D全部承擔(dān)賠償責(zé)任14、期貨經(jīng)紀(jì)公司在經(jīng)營(yíng)過程中應(yīng)堅(jiān)持的首要原則是（）。 A服務(wù)周到 B技能熟練 C誠實(shí)信用 D小心謹(jǐn)慎 15、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。 A配額 B依法征稅 C許可證 D審核 16、6月5日，某

6、投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為_。 A44600元 B22200元 C44400元 D22300元 17、某公司購入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸的價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為_。 A虧損50000元 B贏利10000元 C虧損3

7、000元 D贏利20000元 18、下列可以從事期貨交易的是（）。 A國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 B某集團(tuán)下屬公司 C期貨交易所的工作人員 D中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員 19、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償客戶（）。 A10萬元 B14萬元 C15萬元 D12萬元 20、某期貨交易所會(huì)員現(xiàn)有可流通的國(guó)債200萬元，該會(huì)員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實(shí)有貨幣資金為60萬元，則該會(huì)員有價(jià)證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。 A200 B50

8、 C160 D240 21、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題： 趙某的行為屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，違反了（）規(guī)定。 A采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù) B貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員 C采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷 D中國(guó)證監(jiān)會(huì)或協(xié)會(huì)認(rèn)定的其他不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為22、某套利者以63200元/噸的價(jià)格買入1手(5噸/手)10月份銅期貨合約，同時(shí)以6

9、3000元/噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉，平倉價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結(jié)果為_。 A價(jià)差擴(kuò)大了100元/噸，贏利500元 B價(jià)差擴(kuò)大了200元/噸，贏利1000元 C價(jià)差縮小了100元/噸，虧損500元 D價(jià)差縮小了200元/噸，虧損1000元23、自然人投資者甲向期貨公司會(huì)員乙申請(qǐng)開立股指期貨交易編碼，乙對(duì)甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會(huì)員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開立了股指期貨交易編碼。 根據(jù)上述資料，請(qǐng)回答以下問題。 甲申請(qǐng)股指期貨交易編碼應(yīng)當(dāng)具備的條件是_。 A凈資產(chǎn)

10、不低于人民幣100萬元 B申請(qǐng)開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元 C不存在不良誠信記錄 D具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄24、在我國(guó)，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是（）。 A企業(yè)法人 B自然人 C會(huì)員 D國(guó)有企業(yè)25、下列關(guān)于實(shí)行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的是_。 A會(huì)員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格 B會(huì)員由期貨公司會(huì)員組成 C期貨交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算 D會(huì)員對(duì)其受托的客戶結(jié)算二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意） 1、期貨公司及其營(yíng)業(yè)部有（）行為的，根據(jù)

11、期貨交易管理?xiàng)l例第70條處罰。 A按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理 B未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金 C對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益 D以合資、合作、聯(lián)營(yíng)方式設(shè)立營(yíng)業(yè)部，或者將營(yíng)業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營(yíng)業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定 2、在實(shí)踐中，企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法有_。 A風(fēng)險(xiǎn)列舉法 B流程圖分析法 CVaR方法 DCVaR方法3、下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)合同無效的情形有（）。 A沒有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) B不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C

12、從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的 D違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的 4、在平倉階段，期貨投機(jī)者應(yīng)該掌握的原則是_。 A掌握限制損失和滾動(dòng)利潤(rùn) B金字塔式買入賣出 C靈活運(yùn)用止損指令 D制訂交易的計(jì)劃5、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報(bào)告公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。 A免職理由 B首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)情況 C替代人選名單 D發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件的情況 6、下列關(guān)于成交量的說法，正確的是_。 A成交量是指一段時(shí)間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、1日、1周1個(gè)月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù) B每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總

13、數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計(jì)通常只計(jì)算其中一方成交的合約數(shù) C在中國(guó)內(nèi)地，不同期貨交易所對(duì)合約成交量的統(tǒng)計(jì)有所差異，中國(guó)金融期貨交易所采取單邊計(jì)算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計(jì)算 D成交量水平可以反映市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度。成交量越大，則反映出市場(chǎng)的強(qiáng)烈程度越高 7、關(guān)于侵權(quán)行為責(zé)任的正確描述有（）。 A期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤導(dǎo)客戶下單的，客戶由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由期貨交易所、期貨公司承擔(dān) B期貨公司私下對(duì)沖、與客戶對(duì)賭等不將客戶指令入市交易的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無效，期貨公司賠償由此給客戶造成的經(jīng)濟(jì)損失 C期貨公司擅自以客戶的名義進(jìn)行交易，客戶對(duì)交易

14、結(jié)果不予追認(rèn)的，所造成的損失由期貨公司最多承擔(dān)80% D期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關(guān)規(guī)定劃轉(zhuǎn)客戶保證金造成客戶損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任 8、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。 A未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處罰或者刑事處罰 B申請(qǐng)日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) C符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行 9、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個(gè)工作日內(nèi)向（）報(bào)告。 A協(xié)議雙方住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) B期貨交易所 C中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D期貨

15、保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) 10、下列選項(xiàng)中，關(guān)于股票期貨的說法，正確的有_。 A股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨合約 B目前全球絕大多數(shù)股票期貨都是窄基股票期貨 C股票期貨出現(xiàn)于20世紀(jì)80年代后期 D2001年1月29日，美國(guó)One Chicago交易所首次推出以英國(guó)、歐洲大陸和美國(guó)的藍(lán)籌股為標(biāo)的物的股票期貨交易11、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。 A接受不符合規(guī)定條件的單位或者個(gè)人委托的

16、 B允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動(dòng)的 D從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)的 12、期貨公司通知的交易結(jié)算結(jié)果與（）為標(biāo)準(zhǔn)。 A客戶交易指令記錄中的全部?jī)?nèi)容是否一致 B客戶交易指令記錄中的價(jià)格、交易時(shí)間是否相符 C客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D客戶交易指令記錄中的交易數(shù)量是否一致 13、期貨交易所的職責(zé)包括（）。 A提供交易的場(chǎng)所 B設(shè)計(jì)期貨合約 C監(jiān)督期貨交易 D按照章程和交易規(guī)則對(duì)會(huì)員進(jìn)行監(jiān)督管理14、基金托管人的主要職責(zé)包括_。 A接受基金管理人委托，保管信托財(cái)產(chǎn) B計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)本息 C簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報(bào)告 D基金收益的分配和本金的償

17、還 15、下列哪些情況將有利于促使本國(guó)貨幣升值_ A本國(guó)順差擴(kuò)大 B降低本幣利率 C本國(guó)逆差擴(kuò)大 D提高本幣利率 16、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。 A參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C聯(lián)名提議召開臨時(shí)會(huì)員大會(huì) D按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格 17、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對(duì)會(huì)員資格或交易席位進(jìn)行保全的主要內(nèi)容有（）。 A與會(huì)員資格相應(yīng)的會(huì)員資格費(fèi) B與會(huì)員資格相應(yīng)的會(huì)員交易席位 C應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會(huì)員資格 D不得停止該會(huì)員交易席位的使用 18、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括_。 A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和度量 C風(fēng)險(xiǎn)控制 D風(fēng)險(xiǎn)消除

18、 19、期貨從業(yè)人員受到（）的紀(jì)律懲戒的，應(yīng)當(dāng)參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。 A訓(xùn)誡 B公開譴責(zé) C暫停從業(yè)資格 D撤銷從業(yè)資格 20、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對(duì)證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開前，進(jìn)行下列（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。 A散布虛假信息 B買入或者賣出該證券 C從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易 D泄露該信息 21、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。 A客戶有權(quán)不予認(rèn)可 B客戶可