計量統(tǒng)計學各項檢驗

1、計量統(tǒng)計學各項檢驗1、Person相關(guān)性分析判斷數(shù)據(jù)（變量）間的相關(guān)程度。當Sig（顯著性）<0.05時，表示顯著相關(guān)，否則不相關(guān)2、平穩(wěn)性檢驗（單根檢驗，ADF檢驗）只有模型中的變量滿足平穩(wěn)性要求時，傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟分析方法才是有效的?；蛘逷rob小于0.053、協(xié)整性檢驗協(xié)整即存在共同的隨機性趨勢，目的是決定一組非平穩(wěn)序列的線性組合是否具有穩(wěn)定的長期均衡關(guān)系。優(yōu)先從none開始看4、因果關(guān)系檢驗如果Prob的值大于0.05（或者0.1），則說明其兩者之間存在因果關(guān)系，否則則不存在因果關(guān)系5、VAR模型做VAR模型有兩種：1、平穩(wěn)，過即原序列平穩(wěn)或所有變量一階差分后平穩(wěn)，可以做VAR；2

2、、不平穩(wěn)，即不同階單整，此時對原序列做協(xié)整，若存在協(xié)整關(guān)系，則可做VAR。滿足以上兩個條件之一即可。主要用于相互有影響的時間序列系統(tǒng)的建模。用來分析某個沖擊對這個系統(tǒng)的影響。特征根都在單位圓內(nèi)，說明VAR模型穩(wěn)定（有一個不再圈內(nèi)都是不穩(wěn)定的）。脈沖響應(yīng)函數(shù)反映了施加變量一個單位標準差的沖擊對其他變量的動態(tài)影響，因此是一種相對短期的變量之間動態(tài)變化6、誤差修正模型如果是三個或者三個以上變量，就比較簡單，直接在EVIEWS 中點擊VEC的菜單就可以了如果是兩個變量，則需要用協(xié)整的殘差項和變量的差分進行0LS回歸。Prob值大于0.05不能取，這個是估計結(jié)果，選擇view,然后選擇re開頭的那個就能

3、看到模型的具體形式啦其他單位根檢驗、協(xié)整檢驗和格蘭杰因果關(guān)系檢驗三者之間的關(guān)系 實證檢驗步驟：先做單位根檢驗，看變量序列是否平穩(wěn)序列，若平穩(wěn)，可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型；若非平穩(wěn)，進行差分，當進行到第i次差分時序列平穩(wěn)，則服從i階單整（注意趨勢、截距不同情況選擇，根據(jù)P值和原假設(shè)判定）。若所有檢驗序列均服從同階單整，可構(gòu)造VAR模型，做協(xié)整檢驗（注意滯后期的選擇），判斷模型內(nèi)部變量間是否存在協(xié)整關(guān)系，即是否存在長期均衡關(guān)系。如果有，則可以構(gòu)造VEC模型或者進行Granger因果檢驗，檢驗變量之間“誰引起誰變化”，即因果關(guān)系。一、討論一1、單位根檢驗是序列的平穩(wěn)性檢驗，如果不檢驗序列的平

4、穩(wěn)性直接OLS容易導致偽回歸。2、當檢驗的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的（即不存在單位根），要想進一步考察變量的因果聯(lián)系，可以采用格蘭杰因果檢驗，但要做格蘭杰檢驗的前提是數(shù)據(jù)必須是平穩(wěn)的，否則不能做。3、當檢驗的數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)（即存在單位根），并且各個序列是同階單整（協(xié)整檢驗的前提），想進一步確定變量之間是否存在協(xié)整關(guān)系，可以進行協(xié)整檢驗，協(xié)整檢驗主要有EG兩步法和JJ檢驗A、EG兩步法是基于回歸殘差的檢驗，可以通過建立OLS模型檢驗其殘差平穩(wěn)性B、JJ檢驗是基于回歸系數(shù)的檢驗，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）4、當變量之間存在協(xié)整關(guān)系時，可以建立ECM進一步考察短期關(guān)系，Eviews這里還提供了一個

5、WaldGranger檢驗，但此時的格蘭杰已經(jīng)不是因果關(guān)系檢驗，而是變量外生性檢驗，請注意識別 二、討論二1、格蘭杰檢驗只能用于平穩(wěn)序列！這是格蘭杰檢驗的前提，而其因果關(guān)系并非我們通常理解的因與果的關(guān)系，而是說x的前期變化能有效地解釋y的變化，所以稱其為“格蘭杰原因”。2、非平穩(wěn)序列很可能出現(xiàn)偽回歸，協(xié)整的意義就是檢驗它們的回歸方程所描述的因果關(guān)系是否是偽回歸，即檢驗變量之間是否存在穩(wěn)定的關(guān)系。所以，非平穩(wěn)序列的因果關(guān)系檢驗就是協(xié)整檢驗。3、平穩(wěn)性檢驗有3個作用：1）檢驗平穩(wěn)性，若平穩(wěn)，做格蘭杰檢驗，非平穩(wěn)，作協(xié)正檢驗。2）協(xié)整檢驗中要用到每個序列的單整階數(shù)。3）判斷時間學列的數(shù)據(jù)生成過程。

6、三、討論三其實很多人存在誤解。有如下幾點，需要澄清：第一，格蘭杰因果檢驗是檢驗統(tǒng)計上的時間先后順序，并不表示而這真正存在因果關(guān)系，是否呈因果關(guān)系需要根據(jù)理論、經(jīng)驗和模型來判定。第二，格蘭杰因果檢驗的變量應(yīng)是平穩(wěn)的，如果單位根檢驗發(fā)現(xiàn)兩個變量是不穩(wěn)定的，那么，不能直接進行格蘭杰因果檢驗，所以，很多人對不平穩(wěn)的變量進行格蘭杰因果檢驗，這是錯誤的。第三，協(xié)整結(jié)果僅表示變量間存在長期均衡關(guān)系，那么，到底是先做格蘭杰還是先做協(xié)整呢？因為變量不平穩(wěn)才需要協(xié)整，所以，首先因?qū)ψ兞窟M行差分，平穩(wěn)后，可以用差分項進行格蘭杰因果檢驗，來判定變量變化的先后時序，之后，進行協(xié)整，看變量是否存在長期均衡。第四，長期均衡并不意味著分析的結(jié)束，還應(yīng)考慮短期波動，要做誤差修正檢驗。t-Statistic （臨界值）大于等于1.96（或2）R:R方：進行線行回歸時，R²為回歸平方和與總離差平方和的比值，這一比值越大，表示總離差平方和中可以由回歸平方和解釋的比例越大，模型越精確，回歸效果越顯著。從數(shù)值上說，R²介于01之間，越接近1，回歸擬合效果越好，一般認為超過0.8的模型擬合優(yōu)度比較高。R²和Adjusted R&#