實驗十--分布滯后模型

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上實驗九 分布滯后模型【實驗?zāi)康摹空莆辗植紲竽Ｐ偷慕⒑凸烙嫛緦嶒瀮?nèi)容】 1. 表9.1給出了中國電力行業(yè)基本建設(shè)投資X與發(fā)電量Y的相關(guān)資料，擬建立一多項式分布滯后模型來考察兩者的關(guān)系。表9.1 中國電力行業(yè)基本建設(shè)投資與發(fā)電量年份基本建設(shè)投資（億元）X發(fā)電量（億千瓦時）Y年份基本建設(shè)投資（億元）X發(fā)電量（億千瓦時）Y197530.6519581986161.64495197639.9820311987210.884973197734.7222341988249.735452197850.9125661989267.855848197950.9928201990334

2、.556212198048.1430061991377.756775198140.1430931992489.697539198246.2332771993675.138395198357.46351419941033.429218198476.99377019951124.15100701985107.864107由于無法預(yù)知電力行業(yè)基本建設(shè)投資對發(fā)電量影響的時滯期，需取不同的滯后期試算。經(jīng)過試算發(fā)現(xiàn)，在2階阿爾蒙多項式變換下，滯后期數(shù)取到第6期，估計結(jié)果的經(jīng)濟意義比較合理。估計過程如下：輸出結(jié)果如下：輸出結(jié)果的下邊部分給出了分布滯后模型的各滯后期的參數(shù)。最后得到分布滯后模型估計式為：(13

3、.62) (0.19) (2.14) (1.88) (1.86) (1.96) (1.1) (0.24)2. 表5.3給出了中國19782000年按當年價測度的GDP與居民消費CONS數(shù)據(jù)，檢驗兩者的因果關(guān)系。表5.3 中國GDP與消費支出 單位：億元年份CONSGDP年份CONSGDP19781759.1003605.60019909113.20018319.5019792005.4004074.000199110315.9021280.4019802317.1004551.300199212459.8025863.7019812604.1004901.400199315682.403450

4、0.7019822867.9005489.200199420809.8046690.7019833182.5006076.300199526944.5058510.5019843674.5007164.400199632152.3068330.4019854589.0008792.100199734854.6074894.2019865175.00010132.80199836921.1079003.3019875961.20011784.70199939334.4082673.1019887633.10014704.00200042911.9089112.5019898523.5001646

5、6.00取兩階滯后，過程如下：輸入要檢驗的變量。輸入滯后階數(shù)。輸出結(jié)果如下：從上面的輸出結(jié)果可以看出，根據(jù)伴隨概率值知道，在5%的顯著水平下：拒絕GDP不是CONS的格蘭杰檢驗，即GDP是CONS的格蘭杰檢驗。接受CONS不是GDP的格蘭杰檢驗。3. 已知19701991年美國制造業(yè)固定廠房設(shè)備投資Y和銷售量X的相關(guān)數(shù)據(jù)如表5.4所示。（1） 假定銷售量對廠房設(shè)備支出有一個分部滯后效應(yīng)，使用4期滯后和2次多項式去估計此分布滯后模型。（2） 檢驗銷售量與廠房設(shè)備支出的Granger因果關(guān)系，使用直至6期為止的滯后并評述結(jié)果。表5.4 單位：10億美元年份廠房開支Y銷售額X年份廠房開支Y銷售額X1

6、97036.9952.8051981128.68168.129197133.655.9061982123.97163.351197235.4263.0271983117.35172.547197342.3572.9311984139.61190.682197452.4884.791985152.88194.538197553.6686.5891986137.95194.657197668.5398.7971987141.06206.326197767.48113.2011988163.45223.547197878.13126.9051989183.8232.724197995.13143.9361990192.61239.4591980112.6154.3911991182.81235.142估計分布滯后模型，過程如下：估計結(jié)果如下：對應(yīng)的分布滯后模型的表達式為：做格蘭杰檢驗，以一階滯后為例，過程如下：結(jié)果如下：從上面F檢驗的伴隨概率值可以知道，X與Y互為因果關(guān)系。按上述過程分別做從1直到6期滯后的Granger因果關(guān)系檢驗，結(jié)果分別如下：2階：3階：