證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)考前押題

1、證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)考前押題1 .私募股權(quán)投資起源于（），已經(jīng)有100多年的歷史。A.法國(guó)B.英國(guó)C.美國(guó)D.德國(guó)2 .下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A.遠(yuǎn)期合約實(shí)物交割比例較高B.期權(quán)合約和遠(yuǎn)期合約以及期貨合約的不同在于其損益的不確定性C.遠(yuǎn)期合約的兩個(gè)合約即使是方向相反也不能自動(dòng)抵消D.期權(quán)合約和利率互換合約被稱(chēng)為單邊合約3 .以下為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)4 .金融期貨中率先出現(xiàn)的是（）。A.股票指數(shù)期貨B.利率期貨C.外匯期貨D.股票期貨5 .以下關(guān)于夏普比率的說(shuō)法正確的是（）。A.夏普比率是針對(duì)總體風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的超額回報(bào)率B.夏普比率數(shù)值越大

2、，代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶肅.夏普比率是針對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的超額回報(bào)率D.夏普比率是衡量基金風(fēng)險(xiǎn)收益交換效率的指標(biāo)6 .關(guān)于基金估值責(zé)任，以下表述正確的是（）。A.基金托管人明確基金估值的原則和程序B.基金托管人應(yīng)復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值C.基金托管人是基金估值的第一責(zé)任人D.基金托管人應(yīng)履行計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值的責(zé)任7 .（）通常被用來(lái)研究隨機(jī)標(biāo)量X以特定概率（或者一組數(shù)據(jù)以特定比例）取得大于等于（或小于等于）某個(gè)值的情況。A.中位數(shù)8 .分位數(shù)C.期望D.標(biāo)準(zhǔn)差8 . 20世紀(jì)70年代，美國(guó)芝加哥大學(xué)的教授（）決定為市場(chǎng)有效性建立一套標(biāo)準(zhǔn)。依

3、據(jù)時(shí)間 維度，把信息劃分為歷史消息、公開(kāi)得到信息以及內(nèi)部信息。A.馬珂維茨B.尤金法碼C.威廉夏普D.費(fèi)雪布萊克9 .下列不屬于權(quán)證基本要素的是（）。A.行權(quán)價(jià)格B.存續(xù)時(shí)間C.轉(zhuǎn)化比率D.標(biāo)的資產(chǎn)10 .票面金額為100元的2年期債券，第一年支付利息6元，第二年支付利息 6元，發(fā)行價(jià)格為95元，則該債券的到期收益率為（）。A. 5.3%B. 4.7%C. 8.8%D. 6.0%11 .互換合約是指交易雙方約定的未來(lái)某一時(shí)間內(nèi)交換他們認(rèn)為具有相等價(jià)值的（）的合約。A.資產(chǎn)B.證券C.現(xiàn)金流D.負(fù)債12 .關(guān)于混合型基金投資風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的是（）。A.混合型基金風(fēng)險(xiǎn)較債券型基金高，預(yù)期收益較

4、債券型基金低B.混合型基金既承擔(dān)股市風(fēng)險(xiǎn)又承擔(dān)債市風(fēng)險(xiǎn)C.混合型基金風(fēng)險(xiǎn)較債券型基金低，預(yù)期收益較債券型基金高D.偏股型基金風(fēng)險(xiǎn)較靈活配置型基金高，預(yù)期收益較靈活配置型基金低13 .合格境外機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)自投資額度獲批之日起（）時(shí)間內(nèi)匯入投資本金。A. 1個(gè)月B. 6個(gè)月C. 3個(gè)月D. 1年14 .目前我國(guó)封閉式基金的估值頻率為（）。A.每個(gè)交易日估值，次日披露份額凈值B.每日估值，次日披露份額凈值C.每日估值，當(dāng)日披露份額凈值D.每個(gè)交易日估值，每周披露一次份額凈值15 .（）,衡量我國(guó)市場(chǎng)上短期流動(dòng)性水平的“上海銀行間同業(yè)拆借利率”正式運(yùn)行。A. 2005年4月1日B. 2006年1月4日

5、C. 2007年1月4日D. 2007年4月1日16 .以下關(guān)于個(gè)人投資者投資基金所得稅的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.從基金分配中獲得的國(guó)債利息暫不征收所得稅B.從基金分配中獲得的股票股利收入由上市公司代扣代繳20%的個(gè)人所得稅C.買(mǎi)賣(mài)基金份額獲得的差價(jià)收入暫不征收個(gè)人所得稅D.申購(gòu)和贖回基金份額取得的差價(jià)收入由基金公司代扣和代繳20%的個(gè)人所得稅17 .結(jié)算代理制度是指經(jīng)（）批準(zhǔn)可能開(kāi)展結(jié)算代理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)法人，受市場(chǎng)其他參與 者的委托，為其辦理債券結(jié)算業(yè)務(wù)的制度。A.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)B.國(guó)務(wù)院C.中國(guó)人民銀行D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)18 .通常所指的國(guó)際三大知名獨(dú)立信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不包括（）。A.惠譽(yù)B.標(biāo)準(zhǔn)普

6、爾C.穆迪D.摩根士丹利19.當(dāng)物價(jià)不斷上漲時(shí)，名義利率比實(shí)際利率（）。A.不確定B. WjC.兩者相等D.低20 .投資組合管理者決定在某一組合中增加一種證券，下列4種不同相關(guān)系數(shù)的證券可供選擇，哪種證券能夠使得新組合風(fēng)險(xiǎn)分散化的水平達(dá)到最高？（）A. 1B. -0.75C. -0.25D. 021 .投資風(fēng)險(xiǎn)的主要因素不包括（）。A.市場(chǎng)價(jià)格變化（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）B.借款方還債的能力和意愿（信用風(fēng)險(xiǎn)）C.在規(guī)定時(shí)間和價(jià)格范圍內(nèi)買(mǎi)賣(mài)證券的難度（流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）D.內(nèi)部欺詐22.目前，我國(guó)債券遠(yuǎn)期交易的標(biāo)的包括（）。A.公司債B.中小企業(yè)私募債C.地方政府債D.金融債券23.關(guān)于對(duì)存在活躍市場(chǎng)的投資品種

7、進(jìn)行估值應(yīng)該遵循的原則，以下表述正確的是（）。A.估值日無(wú)市價(jià)的，應(yīng)采用第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布的價(jià)格確定公允價(jià)值B.交易所上市交易的債券，按市場(chǎng)價(jià)格確定公允價(jià)值C.估值日無(wú)市場(chǎng)價(jià)且潛在估值調(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)的凈值影響在0.5%以上的,應(yīng)調(diào)整最新市價(jià)D.估值日由市價(jià)的，應(yīng)采用市價(jià)確定公允值24 .封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤(rùn)的（）。A. 30%B. 90%C. 60%D. 10%25 .下面屬于貨幣時(shí)間價(jià)值的應(yīng)用的是（）。A.不要為撤掉的牛奶哭泣B.早收晚付C.賣(mài)的比買(mǎi)的精D.谷賤傷農(nóng)26 .可轉(zhuǎn)換債券對(duì)應(yīng)的股票市場(chǎng)價(jià)格低于轉(zhuǎn)換價(jià)值時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值主要體現(xiàn)了（）的

8、屬性。A.期權(quán)B.固定收益類(lèi)C.期貨D.權(quán)益收益27 .（）是測(cè)量債券價(jià)格相對(duì)于利率變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。A.基點(diǎn)價(jià)格值B.價(jià)格變動(dòng)收益率變值C.久期D.加權(quán)平均投資組合收益率28 .下列說(shuō)法中正確的是（）。A.遠(yuǎn)期合約、期權(quán)合約和信用違約互換合約僅使買(mǎi)方暴露在違約風(fēng)險(xiǎn)中B.遠(yuǎn)期合約實(shí)物交割比例較高C.我國(guó)期貨合約實(shí)物交割比例較低，交易價(jià)格無(wú)日漲跌停板限制D.遠(yuǎn)期合約交易的一方可以取消合約，無(wú)需對(duì)方同意29 .假設(shè)企業(yè)年初存貨是 20000元，年末存貨是5000元，那么年均存貨是（）元。A. 7000B.25000C.12500D.350030 .關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.不同類(lèi)別

9、的資產(chǎn)組合可以降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)B.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散化效果與資產(chǎn)數(shù)量成反比C.資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性影響投資組合的分散化效果D.不同地區(qū)或者國(guó)家的資產(chǎn)組合后風(fēng)險(xiǎn)分散化的潛力會(huì)更大31 .關(guān)于被動(dòng)投資一下說(shuō)法正確的是（）。A.被動(dòng)投資利用技術(shù)分析或者數(shù)量方法預(yù)測(cè)市場(chǎng)的總體趨勢(shì)，擇機(jī)調(diào)整股票組合B.被動(dòng)投資通過(guò)跟蹤指數(shù)獲得基準(zhǔn)指數(shù)的回報(bào)|C.被動(dòng)投資策略通常有更高的管理費(fèi)用D.被動(dòng)投資利用基本面分析找出被低估或者被高估的股票32 .研究部的工作內(nèi)容中，不包括（）。A.深入分析選出最具投資潛力的公司B.選出一定數(shù)量的公司進(jìn)行重點(diǎn)研究C.制定交易決策D.從一個(gè)行業(yè)中挑選一定數(shù)量的上市公司作為跟蹤對(duì)象3

10、3 .關(guān)于衍生工具說(shuō)法不正確的是（）。A.合約標(biāo)的資產(chǎn)只能是股票、債券、貨幣B.是一種衍生類(lèi)合約C.交割價(jià)格術(shù)語(yǔ)衍生工具的基本要素D.衍生工具的價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)34.關(guān)于封閉式基金利潤(rùn)分配的表述，不符合規(guī)定的是（）。A.年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤(rùn)的90%B.分紅方式選擇分紅再投資C.收益分配后基金份額凈值不得低于面值D.符合分紅條件時(shí)，每年不得少于一次收益分配35 .關(guān)于保證金交易業(yè)務(wù)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.融券業(yè)務(wù)不能放大投資收益和損失|B.保證金交易讓投資者進(jìn)行超過(guò)自己可支付范圍的交易C.證券可以用來(lái)充抵保證金D.融券賣(mài)出股票表明投資者認(rèn)為股票價(jià)格會(huì)下跌3

11、6 .以下反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)不包括（）。A.浮動(dòng)利率債券投資情況B.投資組合平均剩余期限C.轉(zhuǎn)債投資比例D.融資比例37 .下列（）指標(biāo)的計(jì)算不是使用一張財(cái)務(wù)報(bào)表就可得出的。A.資產(chǎn)負(fù)債比例B.銷(xiāo)售凈利率C.銷(xiāo)售毛利率D.存貨周轉(zhuǎn)率38 .以下關(guān)于相對(duì)收益和絕對(duì)收益的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.基金的絕對(duì)收益不與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行比較B.多樣化的市場(chǎng)指數(shù)可以使投資者和基金管理公司選擇適當(dāng)?shù)臉I(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)評(píng)估基金相 對(duì)收益C.基金的相對(duì)收益就是基金相對(duì)于一定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益D.絕對(duì)收益和相對(duì)收益是一個(gè)概念39 .與傳統(tǒng)金融工具相比，下列對(duì)金融衍生工具特點(diǎn)的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.全球化程度相對(duì)

12、較低B.杠桿比例較高C.定價(jià)更為復(fù)雜D.高風(fēng)險(xiǎn)性40 .證券交易所的職責(zé)不包括（）。A.實(shí)行自律管理B.組織和監(jiān)督證券交易C.提供交易場(chǎng)所和設(shè)施D.合理確定證券交易價(jià)格41 .通常不是按基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提的費(fèi)用是（）。A.托管費(fèi)B.審計(jì)費(fèi)C.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)D.管理費(fèi)42 .利率互換是指互換合約雙方在約定期限內(nèi)按不同利息計(jì)算方式向?qū)Ψ街Ц叮ǎ┧_定的 利息。A.由幣種不同的名義本金額B.由幣種相同的實(shí)際本金額C.由幣種相同的名義本金額D.由幣種不同的實(shí)際本金額43 .期貨市場(chǎng)的基本功能不包括（）。A.鎖定收益B.風(fēng)險(xiǎn)管理C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)D.投機(jī)44 .目前，下列哪類(lèi)機(jī)構(gòu)不可以申請(qǐng)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)

13、投資者資格（）。A.私募證券投資基金B(yǎng).成立不滿(mǎn)5年的基金管理公司C.商業(yè)銀行D.證券公司45 .債券投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。I.信用風(fēng)險(xiǎn) II.利率風(fēng)險(xiǎn) III.通脹風(fēng)險(xiǎn) IV.再投資風(fēng)險(xiǎn)A. I、II、III、IVB. I、II、IIIC. I、II、IVD. II、III、IV46 .關(guān)于基金資產(chǎn)估值需要考慮的因素，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.我國(guó)封閉式基金每個(gè)交易日估值，每周披露一次份額凈值B.海外基金的估值頻率較低，一般是每月估值一次 |C.交易所上市的股指期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值D.交易活躍的證券，直接采用交易價(jià)格對(duì)其估值47 .（）同時(shí)考慮“稅盾效應(yīng)”和“破產(chǎn)成本”，認(rèn)

14、為最佳資本結(jié)構(gòu)存在且應(yīng)該是負(fù)債和所有 者權(quán)益之間的一個(gè)均衡點(diǎn)A.代理理論B.權(quán)衡理論C.有稅期理論D.無(wú)稅期理論48 .下列有關(guān)債券種類(lèi)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.按債券持有人收益方式分類(lèi)，債券可分為固定利率債券、浮動(dòng)利率債券等B.按償還期限分類(lèi)，債券可分為短期債券、中期債券和長(zhǎng)期債券C.按計(jì)息和付息方式分類(lèi)，債券可分為息票債券、貼現(xiàn)債券和永續(xù)債券D.按發(fā)行主體分類(lèi)，債券可分為政府債券、金融債券、公司債券等49 .下列關(guān)于貨幣市場(chǎng)工具的功能描述錯(cuò)誤的是（）。A.有效降低金融市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)|B.因貨幣市場(chǎng)工具交易而形成的短期利率在整個(gè)市場(chǎng)的利率體系中充當(dāng)基準(zhǔn)利率C.是判斷市場(chǎng)上銀根松緊的重要指標(biāo)

15、D.為商業(yè)銀行管理流動(dòng)性以及企業(yè)通融短期資金提供有效的手段50 .關(guān)于個(gè)人投資者，以下表述正確的是（）。A.隨著年齡的增長(zhǎng)，個(gè)人投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不斷增強(qiáng)B.個(gè)人投資者的家庭負(fù)擔(dān)越重，會(huì)越偏向激進(jìn)的投資策略以增大收益C.投資能力會(huì)影響投資需求，經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者一般會(huì)更愿意投資風(fēng)險(xiǎn)較大產(chǎn)品D.老年人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)意愿強(qiáng)，會(huì)更加愿意選擇高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的基金產(chǎn)品51 .長(zhǎng)期資產(chǎn)流動(dòng)比率的計(jì)算公式為（）。A.流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債B.（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債C.長(zhǎng)期負(fù)債/ （流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）D.長(zhǎng)期資產(chǎn)-長(zhǎng)期負(fù)債52 .關(guān)于資本市場(chǎng)線，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.資本市場(chǎng)線也叫證券市場(chǎng)線B.資本市場(chǎng)線通

16、過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和市場(chǎng)資產(chǎn)組合兩個(gè)點(diǎn)C.資本市場(chǎng)線是可達(dá)到的最優(yōu)的市場(chǎng)配制線D.資本市場(chǎng)線斜率總為正53 .關(guān)于做市商與經(jīng)紀(jì)人，以下表述正確的是（）。A.在報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中，買(mǎi)賣(mài)雙方均直接與經(jīng)紀(jì)人做交易，而買(mǎi)賣(mài)價(jià)格由投資者報(bào)出B.在報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中，買(mǎi)賣(mài)雙方均直接與做市商做交易，而買(mǎi)賣(mài)價(jià)格由投資者報(bào)出C.在報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中，買(mǎi)賣(mài)雙方均直接與經(jīng)紀(jì)人做交易，而買(mǎi)賣(mài)價(jià)格由經(jīng)紀(jì)人報(bào)出D.在報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)中，買(mǎi)賣(mài)雙方均直接與做市商做交易，而買(mǎi)賣(mài)價(jià)格由做市商報(bào)出54 .股票型基金風(fēng)險(xiǎn)管理可以從以下幾個(gè)方面（）進(jìn)行管理。I.基金投資范圍和個(gè)股持有最高比例II.基金投資風(fēng)格以及行業(yè)集中度III.基金股票換手率A. I、I

17、IB. IC. I、II、IIID. II、III55 .全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的作用是（）。I.通過(guò)制定表現(xiàn)報(bào)告確保投資結(jié)果獲得充分的聲明和披露II.確保不同的投資管理機(jī)構(gòu)的投資業(yè)績(jī)具有可比性A. I 和 IIB. I 或 IIC. ID. II56 .我國(guó)上海證券交易所和深圳證券交易所都采用（）。A.合伙制B.代表制C.公司制D.會(huì)員制57 .證券投資基金法明確規(guī)定，基金估值的第一責(zé)任主體是（）。A.基金份額登記機(jī)構(gòu)B.中國(guó)登記結(jié)算公司C.基金管理人D.基金托管人58 .公司主要的財(cái)務(wù)報(bào)表不包括（）。A.資產(chǎn)負(fù)債表B.利潤(rùn)表C.現(xiàn)金流量表D.利潤(rùn)分配表59 .將某時(shí)點(diǎn)資金的價(jià)值折算為

18、現(xiàn)在時(shí)點(diǎn)的價(jià)值稱(chēng)為（）。A.貼現(xiàn)B.折舊C.補(bǔ)貼D.估算60 .每經(jīng)過(guò)一個(gè)計(jì)息期，要將所生利息加入本金再計(jì)算利息的是（）A.固定利率B.浮動(dòng)利率C.復(fù)利D.單利61 .若一種證券取得10%的收益率的概率是 1/2,取得25%的收益率的概率為 1/2,則該證券 的期望收益率為（）。A. 17.5%B. 15%C. 12%D. 10%62 .假設(shè)一投資者擁有M公司的股票，他決定在投資組合中加入N公司的股票，這兩種股票的期望收益率和總體風(fēng)險(xiǎn)水平相當(dāng)，當(dāng) M和N股票的相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)，資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn) 降低幅度最大。A. 1B. -0.75C. -0.25D. 063 .下列關(guān)于普通股和優(yōu)先股說(shuō)法正確的是

19、（）。A.優(yōu)先股的股利不固定，它是根據(jù)公司凈利潤(rùn)的多少來(lái)決定的B.在公司盈利和剩余財(cái)力分配順序上，普通股股東先于優(yōu)先股股東C.優(yōu)先股股東權(quán)利受限，一般無(wú)表決權(quán)D.普通股股東按照繳款先后分配股利64 .股票拆分對(duì)（）沒(méi)有影響。A.股東權(quán)益總額B.每股盈余C.股票價(jià)格D.每股面值65 .按債券利率是否固定分類(lèi)，可分為（）和浮動(dòng)利率債券。A.累進(jìn)利率債券B.貼現(xiàn)債券C.固定利率債券D.復(fù)利債券66.債券市場(chǎng)價(jià)格越（）債券面值，期限越（）,則當(dāng)期收益率就越偏離到期收益率。16 / 15A.偏離，長(zhǎng) B.接近，長(zhǎng) C.偏離，短 D.接近，短67 .（） 一般指短期的、具有高流動(dòng)性的低風(fēng)險(xiǎn)證券。A.貨幣市

20、場(chǎng)工具B.債券C.股票D.基金1年及1年以?xún)?nèi)的債68 .（）是由一國(guó)的政府部門(mén)發(fā)行并承擔(dān)到期償還本息責(zé)任的，期限在 務(wù)憑證。A.中央銀行票據(jù)B.短期政府債券C.銀行承兌匯票D.商業(yè)票據(jù)69 .下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A.期權(quán)合約和遠(yuǎn)期合約以及期貨合約的不同在于其損益的不對(duì)稱(chēng)性B.期權(quán)合約和利率互換合約被稱(chēng)為單邊合約C.遠(yuǎn)期、期貨和大部分互換合約有時(shí)被稱(chēng)作遠(yuǎn)期承諾D.信用違約互換合約使買(mǎi)方可以對(duì)賣(mài)方行使某種權(quán)利70 .下列關(guān)于投資者需求的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)意愿對(duì)個(gè)人投資者更為重要B.投資者的投資情況和需求通常較為穩(wěn)定，可以每?jī)赡陮?duì)投資者的需求作一次重新的評(píng) 估C.通常投資者對(duì)流動(dòng)性

21、的要求越低，其可接受的投資者期限越長(zhǎng)D.投資者或因?yàn)榱鲃?dòng)性、稅收等因素產(chǎn)生一些特別的投資需求71 .關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)組合化投資進(jìn)行分散B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)組合化投資進(jìn)行分散C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指在一定程度上無(wú)法通過(guò)一定范圍的分散化投資來(lái)降低的風(fēng)險(xiǎn)D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)往往是由某個(gè)或者少數(shù)特別因素導(dǎo)致的72 .以下關(guān)于資產(chǎn)收益相關(guān)性的說(shuō)法正確的是（）。A.資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性影響投資組合的風(fēng)險(xiǎn)B.資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性不影響投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，也不影響投資組合的預(yù)期收益率C.資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性既影響投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，友影響投資組合的預(yù)期收益率D.資產(chǎn)

22、收益之間的相關(guān)性影響投資組合的預(yù)期收益率73 .關(guān)于債券投資組合構(gòu)建，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的額是（）。A.債券組合構(gòu)建需要決定不同信用等級(jí)、行業(yè)類(lèi)別上的配置比例B.債券組合構(gòu)建不需要選擇個(gè)券C.債券組合構(gòu)建不需要考慮杠桿率D.債券組合構(gòu)建需要考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)74 .某基金根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái)的貝塔系數(shù)為0,則該基金（）。A.屬于市場(chǎng)中性策略B.凈值變化方向與市場(chǎng)一致C.凈值變化幅度與市場(chǎng)一致D.凈值變化幅度比市場(chǎng)大75 .所有境外投資者對(duì)單個(gè)上市公司A股的持股比例總和，不得超過(guò)該上市公司股份總數(shù)的（）。A. 0.3B. 0.2C. 0.1D. 0.576 .基金會(huì)計(jì)核算主體為（）。A.證券投資基

23、金B(yǎng).基金管理人C.基金托管人D.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)77 .關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，以下表述正確的是（）。A.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)僅是對(duì)基金產(chǎn)品所實(shí)現(xiàn)回報(bào)的比較B.基金評(píng)價(jià)目的是讓基金經(jīng)理冒更大的風(fēng)險(xiǎn)提高基金收益C.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)對(duì)投資者、基金公司都具有非常重要的意義D.不同類(lèi)型的基金可以放在一起進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)78 .若沒(méi)有預(yù)期的變現(xiàn)需求，投資者可以適當(dāng)（）流動(dòng)性要求，以（）預(yù)期收益。A.提高、提高B.提高、降低C.降低、提高D.降低、降低79 .以下有關(guān)于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的描述中，錯(cuò)誤的是（）。A.強(qiáng)調(diào)根據(jù)市場(chǎng)的變化，擇時(shí)調(diào)節(jié)各大類(lèi)資產(chǎn)之間的分配比例B.管理短期的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)C.更多地關(guān)注市場(chǎng)的短期波動(dòng)D.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配

24、置的周期一般在一年以上80.在兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中加入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，其可行投資組合集將發(fā)生變化，下 列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A.可行投資組合集的上下沿為雙曲線B.風(fēng)險(xiǎn)最小的可行投資組合風(fēng)險(xiǎn)為零C.可行投資者組合集的上下沿為射線D.可行投資合集是一片區(qū)域81.以下有關(guān)計(jì)算跟蹤誤差的步驟中，不包括（）。A.計(jì)算投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)組合的跟蹤偏離度B.計(jì)算跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)差C.計(jì)算跟蹤偏離度總和D.選擇基準(zhǔn)組合82 .關(guān)于做市商，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.做市商為市場(chǎng)提供流動(dòng)性B.做市商通常由具備一定實(shí)力和信譽(yù)的證券投資法人擔(dān)任C.做市商根據(jù)投資人報(bào)價(jià)進(jìn)行交易撮合D.做市商必須有充足的可交易資金和

25、證券83 .我國(guó)場(chǎng)內(nèi)股票交易的買(mǎi)賣(mài)雙方支付的過(guò)戶(hù)費(fèi)屬于（）的收入。A.中國(guó)結(jié)算公司B.證券經(jīng)紀(jì)商C.證券交易所D.證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)84 .關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的是（）。A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指公司在競(jìng)爭(zhēng)和變化的市場(chǎng)環(huán)境下不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)并取得利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)書(shū)來(lái)源于人力、系統(tǒng)、流程出錯(cuò)以及其他不可控但會(huì)影響公司運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)C.投資風(fēng)險(xiǎn)的主要因素包括人為因素、內(nèi)部欺詐、系統(tǒng)失靈等D.投資風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于投資價(jià)值的波動(dòng)85 .債券基金信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控指標(biāo)包括（）。I.債券基金所持債券的平均信用等級(jí)II.各信用等級(jí)債券所占比例III.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）A. I、IIB. I、II、IIIC. II、IIID. I

26、、III86 .關(guān)于基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的選取是隨機(jī)的B.事先確定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)可以為基金經(jīng)理投資管理提供指引C.事后業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估時(shí)可以比較基金的收益與比較基準(zhǔn)之間的差異D.基金的相對(duì)收益就是基金相對(duì)于一定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益87 .某大學(xué)基金會(huì)的投資目標(biāo)是資產(chǎn)的長(zhǎng)期保值增值。該基金會(huì)當(dāng)前有20%的資產(chǎn)配置于國(guó)內(nèi)股票，80%的資產(chǎn)配置于國(guó)內(nèi)債券。為了分散風(fēng)險(xiǎn)，提高收益，該基金會(huì)考慮了如下措施：I.將部分資產(chǎn)配置于國(guó)外股票II.將部分資產(chǎn)配置于房地產(chǎn)投資III.將部分資產(chǎn)配置于私募股權(quán)投資IV.將所有資產(chǎn)配置于國(guó)內(nèi)股票V.將所有資產(chǎn)配置于國(guó)內(nèi)債券，以上哪些措施可以起到分散風(fēng)險(xiǎn)提高收益的目的？（）A. I、II、III、IVB. IV、VC. I、II、IIID. I、III、V88 .我國(guó)證券交易所的設(shè)立和解散由（）決定。A.中國(guó)人民銀行B.國(guó)務(wù)院C.中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)89 .上交所交易主機(jī)對(duì)股票大宗交易申報(bào)進(jìn)行成交確認(rèn)的時(shí)間段為（）。A. 9 : 30-11: 30B. 9: 30-15: 30C. 15: 00-15