穩(wěn)定有效的股市交易系統(tǒng)的建立與完善

1、穩(wěn)定有效的股市交易系統(tǒng)的建立與完善一、序言本文原創(chuàng)作者東城王七(378671537) ，本文僅限于本群群友及其親友交流使用，無必要請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。每一個(gè)字都是手打，請(qǐng)尊重勞動(dòng)成果。限于作者同樣是一枚初級(jí)韭菜，所以必然會(huì)出現(xiàn)行文不妥或者觀念性的瑕疵，還請(qǐng)讀者批評(píng)指正。本文將從散戶的角度介紹如何建立與完善一個(gè)穩(wěn)定有效的股市交易系統(tǒng)，進(jìn)而幫助讀者摸索出進(jìn)階為中高級(jí)韭菜的途徑，而這對(duì)于長存于二級(jí)市場(chǎng)的投資者，會(huì)有很大的必要性。二、引子，一些基礎(chǔ)觀念1、巴菲特最簡(jiǎn)單的也是最經(jīng)典的一句話如下： “成功的秘訣有三條：第一，盡量避免風(fēng)險(xiǎn)，保住本金；第二，盡量避免風(fēng)險(xiǎn)，保住本金；第三，堅(jiān)決牢記第一、二條。 ”這真的沒

2、有什么可以引申分析的，就是一句話，把風(fēng)險(xiǎn)放在第一位。2、韭菜花(微信訂閱號(hào)caihuajiu)最常說的一句話就是：管！??！手！這個(gè)可以理解為，沖動(dòng)就是魔鬼，股市交易切忌沖動(dòng)，股市明天不會(huì)關(guān)門，股市里的錢一天也是賺不完的，但是只要你想，你可以一天虧個(gè)30%，而且并沒有人稱贊你的善心善舉。這一點(diǎn)可以引申為一句話，合理的選擇建倉及離場(chǎng)點(diǎn)位是極其必要的。3、nga著名大戶保健楓，也有句話我印象很深刻：假如5178點(diǎn)下來到現(xiàn)在你腰斬了而沒有有效保存利潤，假如4006 點(diǎn)下來你也沒有及時(shí)離場(chǎng)，假如目前的震蕩市熊市里面你跑不贏滬深300 指數(shù)，那你的交易系統(tǒng)一定有問題。好了， 進(jìn)入狀態(tài)了吧？他說你的交易系統(tǒng)

3、有問題?，F(xiàn)在的問題是，你連交易系統(tǒng)都沒有，如何談交易系統(tǒng)有問題？一個(gè)必然會(huì)在牛熊轉(zhuǎn)換的一剎那不逃頂，不知止損的你就在看這篇文，你不腰斬誰腰斬？三、正餐3.1 個(gè)人整理的交易系統(tǒng)初稿簡(jiǎn)單說一下，一個(gè)完整的交易系統(tǒng)，包括很多方面，我個(gè)人認(rèn)為，止損、 倉位控制、交易策略、心理建設(shè)，這是最重要的幾點(diǎn)，這些我將會(huì)分別列小標(biāo)題進(jìn)行闡述。除此之外，交易系統(tǒng)還包括個(gè)人股票池的建立、分散投資理念、交易系統(tǒng)的不斷完善等等，請(qǐng)見下圖。股市交易系統(tǒng)vo 99.尊重趨勢(shì)，不抱幻想；規(guī)避波段調(diào)整，積小勝為大勝。一1、止盈止損，三大指數(shù)大級(jí)別頂部結(jié)構(gòu)無條件個(gè)股止損（大級(jí)別為小時(shí)級(jí)別以上為一個(gè)股破EXPMA12不收回、破趨勢(shì)

4、線。支撐位不收回、大級(jí)別頂部結(jié)構(gòu)無條件止損；， 彈性止損：依據(jù)建倉理由研判止損點(diǎn)（成本線、3%、6%三檔），目止損點(diǎn)每天刷新一次W 跌停冷卻：全倉凈值每回撤10%,清倉一周，反思錯(cuò)誤，總結(jié)教訓(xùn)；一2、倉位控制，持倉票數(shù)不多于3只；倉位西10成，8贏為滿倉，趨勢(shì)明顯的大波段上升期可10成倉位；一單只股票單次建倉不超過1成，分批買入，極限持倉6成：一牛市期分倉6+2+2:持票6成以下，做T為2成以上，保命2成；d 熊市期分倉2+2+6:持票2成以下，做T為2成以上，保命6成：“3、交易策略<大鍛如EXPMA50, EXPMA50斜率為正,DIF>0,可枳極做多。EXPMA12為減倉線。

5、一不輕易建倉股票,不隨性沖動(dòng)買賣，不輕信內(nèi)幕及他人，看懂股票走勢(shì)再入場(chǎng)；一 技術(shù)形態(tài)破壞、技術(shù)指標(biāo)背離、大盤趨勢(shì)走壞、個(gè)股重大利空?qǐng)?jiān)決離場(chǎng)；" 決不能以攤低成本為目的等倍補(bǔ)倉，決不能在各種死叉面前逆勢(shì)做多。左側(cè)羥倉搶反彈、短線快進(jìn)快出不留戀J右側(cè)重倉交易，有耐心、有信心、有警惕性N 認(rèn)真研判牛熊，如大盤基本面、大盤點(diǎn)位、技術(shù)指標(biāo)、背離狀況、60日線、年線等。一 牛市期不瘋狂，研判頂部逐漸減倉離場(chǎng)，依托利率水平不吃魚屋，抵制誘惑；" 熊市期不恐懼，研判底部逐漸買套建倉，機(jī)會(huì)都是跌出來的，但謹(jǐn)防重倉被埋。d4、個(gè)股基本面、技術(shù)面與籌碼論側(cè)重點(diǎn)基本面確定安全邊際，包括市盈率市凈率

6、，成長性，盈利能力，研報(bào)；/技術(shù)面確定操作策略，包括MACD、SKD、BOLL、EXPMA,均線、K線形態(tài)籌碼論確定掙錢效應(yīng)，包括K線形態(tài)、籌碼分布、主力動(dòng)向、資金流向等。5、復(fù)盤與知識(shí)學(xué)習(xí)、交易系統(tǒng)的完善與升級(jí)。堅(jiān)持日復(fù)盤、周復(fù)盤，復(fù)盤內(nèi)容包括但不限于大盤分時(shí)、自選股、漲跌停榜5。提高知識(shí)水平，纏論、四度空間、技術(shù)指標(biāo)、基本面分析等多方面能力J -反復(fù)思量并完善交易系統(tǒng)，總結(jié)并升級(jí)。一6、資金使用計(jì)劃、融資與杠桿“以周為單位進(jìn)行資金規(guī)劃，周中交易期間絕不額外增加入市資金；，現(xiàn)有水平有限，絕不融資買賣或自杠桿交易，熊市下趺期的補(bǔ)倉行為堅(jiān)決杜絕；一通過以月為單位的水平提升蛉證，資金到達(dá)50W后，

7、開通融資融券則重新升級(jí)規(guī)劃。一 7、心態(tài)+,耐心、信心、膽識(shí)；吸納股性,忘卻人性,與反人性的市場(chǎng)共舞。"3.2止損首先需要糾正一個(gè)觀點(diǎn)，就是止損的時(shí)機(jī)。武斷一點(diǎn)說，只要你覺得需要止損并且執(zhí)行了止損操作，那就沒有錯(cuò)誤可言。任何時(shí)候止損者B是正確的（當(dāng)然，如果你 在有利潤的情況下判斷即將出頂部進(jìn)行操作，那叫止盈，不在本文探討范圍內(nèi)，因?yàn)槎?得止盈，不坐過山車的，不需要看本篇啰嗦的文章）然后再糾正一個(gè)觀點(diǎn)，就是裝死。就個(gè)人來看，出了大牛市的主升浪趨勢(shì)走出來， 并且在可以預(yù)見的一段時(shí)間內(nèi)延續(xù)，可以捂股不動(dòng)，持股待漲，換個(gè)詞叫做裝死，是沒 錯(cuò)的。但是，震蕩市、尤其熊市，一旦買錯(cuò)了股票，裝死的可

8、能性，只能是虧損。不要 盼望著我就此做了長期股東，早晚能回本，這樣即使你能回本，你的資金利用效率也是 極其低下的?；氐秸}，止損的重要性上面已經(jīng)說過了。但是如何來實(shí)現(xiàn)止損操作呢？首先，止損不是被動(dòng)的隨意割肉，而是 你在建倉一只股票前，就要確定如下問題 我買入這只股票的理由是否充分，依據(jù)是否合理，是否能夠支持上漲我進(jìn)場(chǎng)的位置應(yīng)該選在哪里，如果我買入之后，沒有按照我的預(yù)期上漲，那么我應(yīng)該 在什么位置止損離場(chǎng)；買入之后，依據(jù)前期壓力位或者籌碼分布或者均線，這個(gè)股票可 能會(huì)有的上漲空間是多少，我應(yīng)該在什么位置止盈離場(chǎng)。第一個(gè)問題是買入的可行性，第二個(gè)問題是紀(jì)律。舉例如下：這是愛施德002416的日線，

9、盤面特征如下：底部放量，資金介入明顯，目前在 20日線縮量企穩(wěn)，從浪形角度考慮，很可能做多資金會(huì)在此作出 5浪走勢(shì)，進(jìn)而構(gòu)成頂部結(jié)構(gòu)，而目前4浪回調(diào)可能空間已經(jīng)到位。更小級(jí)別上，15和30分鐘也有底部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)于是，我于4月26日的這個(gè)點(diǎn)位進(jìn)場(chǎng)，下圖為進(jìn)場(chǎng)分時(shí)圖當(dāng)日隨著大盤，確實(shí)走出了一波上漲行情，當(dāng)天獲利3%。晚上復(fù)盤的時(shí)候，我預(yù)期該股票第二天將會(huì)有一波明顯拉升出現(xiàn)，并且應(yīng)該伴隨放量，如果不能放量突破，略高位置收陽線也是我可以接受的，但是考慮到整體市場(chǎng)走勢(shì)偏弱，量能萎縮，所以我的止損點(diǎn)位設(shè)置了 3種，第一種，跌破進(jìn)場(chǎng)價(jià)格，虧手續(xù)費(fèi)賣出，第二種，跌破 20日線，4浪不存在，直接走下跌行情，賣出，

10、第三種，深證走勢(shì)偏弱，有走完當(dāng)時(shí)的15分鐘底部結(jié)構(gòu)伴隨的反彈行情轉(zhuǎn)為下跌，被大盤帶下來，這個(gè)時(shí)候，市場(chǎng)走弱，個(gè)股離場(chǎng)。第二天該票分時(shí)如下第一天很堅(jiān)決的放量上攻，第二天居然弱于指數(shù)的走勢(shì)， 考慮到當(dāng)日大盤量能繼續(xù)萎縮， 無法支持市場(chǎng)行情走勢(shì)，我于該位置該股倉位減半，后面沖高的過程中清倉，當(dāng)日賬戶 的整體倉位也降低至1成。隨后的走勢(shì)，尾盤放量下跌，跌破 20日均線，你們已經(jīng)看 到了。講道理，對(duì)于交易系統(tǒng)來說，這里能夠有效的規(guī)避下跌，首先是提前制定出交易紀(jì)律， 然后就是有效執(zhí)行。進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位也相對(duì)合理。試想，假如前一天尾盤集合競(jìng)價(jià)追高買入， 第二天傻看一天，尾盤割肉的話呢？下一個(gè)例子，也是我個(gè)人的，反例

11、華力創(chuàng)通300045首先，我沒能研判出 2015年底那次的日線頂部結(jié)構(gòu)，對(duì)于市場(chǎng)下跌沒有預(yù)期，我更沒有料 到元旦歸來的不是繼續(xù)上漲，而是熔斷。這是對(duì)于大勢(shì)推斷上面的錯(cuò)誤，這種失誤是致命的。然后，這只股票我是追高買入的，想都沒想過，5浪都已經(jīng)走出了一個(gè)子 5浪結(jié)構(gòu)，而且我堅(jiān)信它會(huì)在趨勢(shì)線獲得支撐，恩，就是這么抱著幻想做股票。結(jié)果呢？破趨勢(shì)線的那一刻， 我并沒有在看盤，而是帶著老婆去配眼鏡，回家以后，給老婆炒菜做飯?；貋砜幢P的時(shí)候， 是跌破60日線收回的時(shí)候。當(dāng)時(shí)我依然沒有止損，面對(duì)K線放量下穿多條均線無動(dòng)于衷，幾乎滿倉抱著這只票（倉位控制會(huì)在下一節(jié)中闡述），第二天跌停，不走，第三天跌停，不走，恩

12、，我不腰斬誰腰斬。這一正一反的例子，相信大家都已經(jīng)真正認(rèn)清了止損的重要性，這也是我把止損放在本系統(tǒng)的第一個(gè)問題的原因。止損就是少虧錢，就是保存實(shí)力面對(duì)將來。 至于虧多少，需要再漲多少能回本，你們都會(huì)算。但是你們算過沒有，不止損，將來會(huì)有一天，你被市場(chǎng)徹底掃 地出門，再也沒有機(jī)會(huì)了。雖然股票市場(chǎng)不是期貨， 不是白銀，但是大奔進(jìn)去，永久出來的, 有的是。關(guān)于止損如何操作，這里我給出如下的意見：第一類，資金比例型止損：很多機(jī)構(gòu)、大戶用總資金的2%作為止損點(diǎn)，彳也可以用 5%或者跌停位置止損，或者回到買入點(diǎn)止損。第二類，破均線止損（止盈）：你可以設(shè)置破5日均線止損、破10日均線止損等。第三類，破趨勢(shì)線

13、、破重要支撐位、破箱體下沿止損。第四類，市場(chǎng)整體有結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)股減倉或止損。什么是韭菜？并不是說韭菜不能賺錢，大牛市來臨，韭菜往往比老股民賺得多。韭菜， 指的是有風(fēng)險(xiǎn)來臨的時(shí)候，沒有預(yù)先的防范措施，在股市如同做過山車，利潤怎么來的，加倍還回去，這叫韭菜。不用大牛市，有波段性行情來臨，賺多賺少你都會(huì)賺錢，關(guān)鍵是逃頂 這個(gè)事情能不能做到， 能不能克服人性的貪婪和恐懼，在股市還在上漲的時(shí)候落袋為安， 而不是看著利潤一點(diǎn)一點(diǎn)的流逝。為什么要止損？你問問自己， 假如現(xiàn)在這個(gè)點(diǎn)位， 你還進(jìn)場(chǎng)嗎？不進(jìn)場(chǎng)？好吧，那你現(xiàn)在還拿著干嗎？止損吧。3.3倉位控制所謂的倉位控制，主要是指對(duì)于資金的管理。10成倉，就是

14、說你已經(jīng)把所有的錢，都買成了股票；空倉，意思就是你的賬戶里沒有股票，持幣觀望。倉位控制同樣極其重要?？諅}，可能會(huì)踏空不同程度的上漲行情；滿倉，失去流動(dòng) 性，面對(duì)市場(chǎng)漲跌無法做出對(duì)應(yīng)操作，更重要的是，滿倉是一件比較可怕的事情，假如 有大幅的下跌，帶來的資金損失是非常大的。道理誰都懂，我就看著這個(gè)股票好、有人告訴我這個(gè)要翻番恩，盲目看多也是韭菜的一個(gè)通病，而且這個(gè)時(shí)候都是極其樂觀的，當(dāng)然了，把所有的錢都買成股票，等 著數(shù)錢不就好了，不買成滿倉？那不就少賺了嗎？越是這樣，跟著你來的不是數(shù)錢，而是輸錢，市場(chǎng)是反人性的，就算你的內(nèi)幕是真 的，你能不能拿到主升到來的那一天都難說，滿倉了，心態(tài)就會(huì)變，分時(shí)級(jí)

15、別的漲跌， 對(duì)應(yīng)你賬戶里的錢，數(shù)字變動(dòng)很大，可能幾天就會(huì)把你洗出去，而且是虧著錢走的。不 信？那你告訴我，你拿一只股票，最長幾個(gè)小時(shí)？更何況，能到你耳朵里的內(nèi)幕，那能 叫內(nèi)幕嗎？想知道什么是真內(nèi)幕嗎？被警察抓走的內(nèi)幕，才是真內(nèi)幕。告訴你內(nèi)幕的人，警察把他抓走了嗎2333回到正題，建議根據(jù)資金量，合理分配自己的倉位。最好把資金分成10部分，也就是10成，根據(jù)市場(chǎng)的不同情況來控制倉位，就像 3.1圖中那樣，還是比較好的，留 一部分作為最后預(yù)備金，剩下的，一部分買股票，一部分等機(jī)會(huì)。大牛市主升來臨，滿 上！熊市有反彈，輕倉對(duì)待。不要覺得股票漲，我為什么不直接買滿？因?yàn)槟菢犹粍?dòng)了，而且，這個(gè)結(jié)你必須

16、 要解開，就是說，股票的盈利，是不在一時(shí)的，不要急，市場(chǎng)永遠(yuǎn)會(huì)給你機(jī)會(huì)，所以， 你只需要長跑就好了，短期的暴利爆虧，不是穩(wěn)定的交易，絕不會(huì)長期存在于市場(chǎng)。2、倉位控制¥持倉票數(shù)不多于3只3y倉位分I。成，3成3。滿倉，趨勢(shì)明顯的大波E殳上升期可10成倉位3 U 單只股票里次建倉不超過1成，分批買入，極限持倉8成；， 牛市崎倉6+2+2:持票6成以下，做T為2成以上，保命2成f # 熊市崎倉持票2成以下，做T為2成以上，保命6成$鑒于有圖，這里我就不在啰嗦了。假如，你哪天真的看好一只票，它也真的特別好，請(qǐng)想起我的話，試試半倉吧，別梭3.4交易策略沒有太多的經(jīng)驗(yàn)，所以，也就隨便聊聊看,交

17、易策略上，因?yàn)槲乙彩且粋€(gè)初級(jí)韭菜，基于3.1的圖中的交易策略上，我傾向于遵從技術(shù)還是最有效、最靠譜、也是最簡(jiǎn)單的 交易策略。當(dāng)然，我不是一個(gè)100%的技術(shù)流選手，基本面我也看，唯莊論（這是我起的名字, 就是個(gè)股的走勢(shì)由莊家控制的意思，可以理解為資金面、籌碼面等）我也贊同?？偟膩?說，能賺到錢的策略就是好策略，但是，這包括那些呢？，牛熊研判：首先讓我們來想一下，什么情況下的錢最好賺？這不廢話嗎？牛市 啊。對(duì)，所以牛熊研判，大勢(shì)分析，是我們要過的第一關(guān)。我們從這里開始說。中長第在受M時(shí)滿足條 U CLOSE > MA602. NAfiO > MA60tI3、 DIF > 0二心:

18、地和日短的T *1。劉多空的分野中性用多頭與空頭走勢(shì)*ACJ' DE* JI GE中快期空頭目時(shí)濡足條件1* CLOSE < MA602, KA時(shí) <3, DIF < 0本圖來自凌波的震蕩指標(biāo)一一 MACD波段操作精解一書。由圖中各位可以看到， 位于60MA上邊的部分，極具操作性，甚至可以“裝死”，一旦60MA走平甚至拐頭向下，伴隨而來的，就是熊市的下跌，甚至可以這樣理解，就是圖中60MA壓制的緩緩熊市，空倉才是最好的策略。這就是大勢(shì)o中長期多頭對(duì)應(yīng)的條件我來解釋一下： 1、收盤價(jià)位于60日均線之上2、60日均線斜率向上3、日線MACD的DIF線，位于零軸之上。這就是

19、牛熊研判，這就意味著，你懂的了當(dāng)前的行情處于什么樣的情況，應(yīng)該怎么樣對(duì)待。試想，上圖中的熊市下跌期，反彈很難抓，假如一旦倉位過重，或者裝死不及時(shí)斬倉，換來的就是深度套牢。再回過頭來看看本波牛市的開始:這是2014年7月24日，非常明顯的突破年線壓制， 放量，60日均線早已踩在腳下，MACD也紅柱放大。這就是一波行情非常明顯的開始了，當(dāng)天收盤價(jià)2105,你懂的，大盤到頂是2.5倍，個(gè)股呢？拿穩(wěn)，不方，錢到手。真的就這么簡(jiǎn)單。 在看本波牛市走完的情況：5178一路下來，連破5,10,20,30日線，這時(shí)候就要提高最大的警惕了，與此同時(shí)，做出 了日線級(jí)別的頂部結(jié)構(gòu)，這就意味著該走人了，難道你還真等到

20、破60日均線？趨勢(shì)已經(jīng)徹底走壞了呀。就算你完全依據(jù)大的牛熊判斷，破 60日均線再走人，也沒有關(guān)系， 和你之前的利潤相比，雖然有很大的回吐，但是還是賺錢的，但是，不及時(shí)止損，沒有 能力研判大勢(shì)，最終帶來的，是一場(chǎng)夢(mèng)幻的過山車而已。頂?shù)籽信许數(shù)椎难信?，可以依靠技術(shù)指標(biāo)MACD、SKDJ布林帶進(jìn)行分析，同時(shí)均線、成交量都具有指導(dǎo)意義。無論是個(gè)股還是大盤，都是有跡象可循的。市場(chǎng)是比較仁慈的，會(huì)給你 3個(gè)買點(diǎn)，也會(huì)給你3個(gè)賣點(diǎn)，看不懂，就會(huì)使被收割的命運(yùn)。本部分細(xì)節(jié)不再展開。級(jí)別研判有句話，叫做 不看級(jí)別，不談漲跌。一個(gè)良好的交易系統(tǒng)，應(yīng)該思路清晰，條分縷析，分清當(dāng)下形勢(shì)是漲勢(shì)還是跌勢(shì)、 以及對(duì)應(yīng)漲跌式

21、的級(jí)別， 漲跌勢(shì)從均線是多頭排列還是空頭排列不難判斷，級(jí)別則是相應(yīng)K線級(jí)別，比如5M、15M、30M、60M等級(jí)別。對(duì)于中長線操作，則應(yīng)該是以日K、周K、月K不同級(jí)別為操作依據(jù)了。分清了當(dāng)下漲跌式還是對(duì)應(yīng)級(jí)別，就能知道當(dāng)下該 如何操作，從而有條有理，有力而有據(jù)，交易時(shí)就不會(huì)手足無措了。也就是說，每一筆上漲，或者下跌，都是由其相關(guān)級(jí)別推動(dòng)的，所以，不要看到大 盤呼呼向上漲就要追漲，假如你看到的，只是一個(gè)5分鐘級(jí)別的反彈，而大盤還在 60分鐘的空頭統(tǒng)治當(dāng)中，那么，很可能就是又被套牢。對(duì)大勢(shì)研判清晰，也就意味著你不再對(duì)市場(chǎng)的小級(jí)別波動(dòng)而心存僥幸或者過于激 動(dòng)，這是韭菜邁向成熟的第一步，也是最重要的一步，脫離追漲殺跌的一步。好了，3個(gè)研判說完之后，大勢(shì)你自己要有一個(gè)把我了，這種時(shí)候就要有一個(gè)成熟的交 易策略。具體的建議如下：不輕易建倉股票,不隨性沖初買賣，不輕信內(nèi)幕及他人，看懂股票走勢(shì)再入場(chǎng)$， 技術(shù)形態(tài)破壞、技術(shù)指標(biāo)背離、大盤趨騁走壞、個(gè)股重大而生堅(jiān)決離場(chǎng)* 決不幽、攤低成本為目的寫信補(bǔ)倉，決不能在各種死叉面前逆勢(shì)做多。“ 左任竭倉搶反強(qiáng)