穩(wěn)定有效的股市交易系統(tǒng)的建立與完善

1、穩(wěn)定有效的股市交易系統(tǒng)的建立與完善一、序言本文原創(chuàng)作者東城王七(378671537) ，本文僅限于本群群友及其親友交流使用，無必要請勿轉(zhuǎn)載。每一個字都是手打，請尊重勞動成果。限于作者同樣是一枚初級韭菜，所以必然會出現(xiàn)行文不妥或者觀念性的瑕疵，還請讀者批評指正。本文將從散戶的角度介紹如何建立與完善一個穩(wěn)定有效的股市交易系統(tǒng)，進而幫助讀者摸索出進階為中高級韭菜的途徑，而這對于長存于二級市場的投資者，會有很大的必要性。二、引子，一些基礎(chǔ)觀念1、巴菲特最簡單的也是最經(jīng)典的一句話如下： “成功的秘訣有三條：第一，盡量避免風(fēng)險，保住本金；第二，盡量避免風(fēng)險，保住本金；第三，堅決牢記第一、二條。 ”這真的沒

2、有什么可以引申分析的，就是一句話，把風(fēng)險放在第一位。2、韭菜花(微信訂閱號caihuajiu)最常說的一句話就是：管！??！手！這個可以理解為，沖動就是魔鬼，股市交易切忌沖動，股市明天不會關(guān)門，股市里的錢一天也是賺不完的，但是只要你想，你可以一天虧個30%，而且并沒有人稱贊你的善心善舉。這一點可以引申為一句話，合理的選擇建倉及離場點位是極其必要的。3、nga著名大戶保健楓，也有句話我印象很深刻：假如5178點下來到現(xiàn)在你腰斬了而沒有有效保存利潤，假如4006 點下來你也沒有及時離場，假如目前的震蕩市熊市里面你跑不贏滬深300 指數(shù)，那你的交易系統(tǒng)一定有問題。好了， 進入狀態(tài)了吧？他說你的交易系統(tǒng)

3、有問題?，F(xiàn)在的問題是，你連交易系統(tǒng)都沒有，如何談交易系統(tǒng)有問題？一個必然會在牛熊轉(zhuǎn)換的一剎那不逃頂，不知止損的你就在看這篇文，你不腰斬誰腰斬？三、正餐3.1 個人整理的交易系統(tǒng)初稿簡單說一下，一個完整的交易系統(tǒng)，包括很多方面，我個人認為，止損、 倉位控制、交易策略、心理建設(shè)，這是最重要的幾點，這些我將會分別列小標題進行闡述。除此之外，交易系統(tǒng)還包括個人股票池的建立、分散投資理念、交易系統(tǒng)的不斷完善等等，請見下圖。股市交易系統(tǒng)vo 99.尊重趨勢，不抱幻想；規(guī)避波段調(diào)整，積小勝為大勝。一1、止盈止損，三大指數(shù)大級別頂部結(jié)構(gòu)無條件個股止損（大級別為小時級別以上為一個股破EXPMA12不收回、破趨勢

4、線。支撐位不收回、大級別頂部結(jié)構(gòu)無條件止損；， 彈性止損：依據(jù)建倉理由研判止損點（成本線、3%、6%三檔），目止損點每天刷新一次W 跌停冷卻：全倉凈值每回撤10%,清倉一周，反思錯誤，總結(jié)教訓(xùn)；一2、倉位控制，持倉票數(shù)不多于3只；倉位西10成，8贏為滿倉，趨勢明顯的大波段上升期可10成倉位；一單只股票單次建倉不超過1成，分批買入，極限持倉6成：一牛市期分倉6+2+2:持票6成以下，做T為2成以上，保命2成；d 熊市期分倉2+2+6:持票2成以下，做T為2成以上，保命6成：“3、交易策略<大鍛如EXPMA50, EXPMA50斜率為正,DIF>0,可枳極做多。EXPMA12為減倉線。

5、一不輕易建倉股票,不隨性沖動買賣，不輕信內(nèi)幕及他人，看懂股票走勢再入場；一 技術(shù)形態(tài)破壞、技術(shù)指標背離、大盤趨勢走壞、個股重大利空堅決離場；" 決不能以攤低成本為目的等倍補倉，決不能在各種死叉面前逆勢做多。左側(cè)羥倉搶反彈、短線快進快出不留戀J右側(cè)重倉交易，有耐心、有信心、有警惕性N 認真研判牛熊，如大盤基本面、大盤點位、技術(shù)指標、背離狀況、60日線、年線等。一 牛市期不瘋狂，研判頂部逐漸減倉離場，依托利率水平不吃魚屋，抵制誘惑；" 熊市期不恐懼，研判底部逐漸買套建倉，機會都是跌出來的，但謹防重倉被埋。d4、個股基本面、技術(shù)面與籌碼論側(cè)重點基本面確定安全邊際，包括市盈率市凈率

6、，成長性，盈利能力，研報；/技術(shù)面確定操作策略，包括MACD、SKD、BOLL、EXPMA,均線、K線形態(tài)籌碼論確定掙錢效應(yīng)，包括K線形態(tài)、籌碼分布、主力動向、資金流向等。5、復(fù)盤與知識學(xué)習(xí)、交易系統(tǒng)的完善與升級。堅持日復(fù)盤、周復(fù)盤，復(fù)盤內(nèi)容包括但不限于大盤分時、自選股、漲跌停榜5。提高知識水平，纏論、四度空間、技術(shù)指標、基本面分析等多方面能力J -反復(fù)思量并完善交易系統(tǒng)，總結(jié)并升級。一6、資金使用計劃、融資與杠桿“以周為單位進行資金規(guī)劃，周中交易期間絕不額外增加入市資金；，現(xiàn)有水平有限，絕不融資買賣或自杠桿交易，熊市下趺期的補倉行為堅決杜絕；一通過以月為單位的水平提升蛉證，資金到達50W后，

7、開通融資融券則重新升級規(guī)劃。一 7、心態(tài)+,耐心、信心、膽識；吸納股性,忘卻人性,與反人性的市場共舞。"3.2止損首先需要糾正一個觀點，就是止損的時機。武斷一點說，只要你覺得需要止損并且執(zhí)行了止損操作，那就沒有錯誤可言。任何時候止損者B是正確的（當然，如果你 在有利潤的情況下判斷即將出頂部進行操作，那叫止盈，不在本文探討范圍內(nèi)，因為懂 得止盈，不坐過山車的，不需要看本篇啰嗦的文章）然后再糾正一個觀點，就是裝死。就個人來看，出了大牛市的主升浪趨勢走出來， 并且在可以預(yù)見的一段時間內(nèi)延續(xù)，可以捂股不動，持股待漲，換個詞叫做裝死，是沒 錯的。但是，震蕩市、尤其熊市，一旦買錯了股票，裝死的可

8、能性，只能是虧損。不要 盼望著我就此做了長期股東，早晚能回本，這樣即使你能回本，你的資金利用效率也是 極其低下的?；氐秸}，止損的重要性上面已經(jīng)說過了。但是如何來實現(xiàn)止損操作呢？首先，止損不是被動的隨意割肉，而是 你在建倉一只股票前，就要確定如下問題 我買入這只股票的理由是否充分，依據(jù)是否合理，是否能夠支持上漲我進場的位置應(yīng)該選在哪里，如果我買入之后，沒有按照我的預(yù)期上漲，那么我應(yīng)該 在什么位置止損離場；買入之后，依據(jù)前期壓力位或者籌碼分布或者均線，這個股票可 能會有的上漲空間是多少，我應(yīng)該在什么位置止盈離場。第一個問題是買入的可行性，第二個問題是紀律。舉例如下：這是愛施德002416的日線，

9、盤面特征如下：底部放量，資金介入明顯，目前在 20日線縮量企穩(wěn)，從浪形角度考慮，很可能做多資金會在此作出 5浪走勢，進而構(gòu)成頂部結(jié)構(gòu)，而目前4浪回調(diào)可能空間已經(jīng)到位。更小級別上，15和30分鐘也有底部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)于是，我于4月26日的這個點位進場，下圖為進場分時圖當日隨著大盤，確實走出了一波上漲行情，當天獲利3%。晚上復(fù)盤的時候，我預(yù)期該股票第二天將會有一波明顯拉升出現(xiàn)，并且應(yīng)該伴隨放量，如果不能放量突破，略高位置收陽線也是我可以接受的，但是考慮到整體市場走勢偏弱，量能萎縮，所以我的止損點位設(shè)置了 3種，第一種，跌破進場價格，虧手續(xù)費賣出，第二種，跌破 20日線，4浪不存在，直接走下跌行情，賣出，

10、第三種，深證走勢偏弱，有走完當時的15分鐘底部結(jié)構(gòu)伴隨的反彈行情轉(zhuǎn)為下跌，被大盤帶下來，這個時候，市場走弱，個股離場。第二天該票分時如下第一天很堅決的放量上攻，第二天居然弱于指數(shù)的走勢， 考慮到當日大盤量能繼續(xù)萎縮， 無法支持市場行情走勢，我于該位置該股倉位減半，后面沖高的過程中清倉，當日賬戶 的整體倉位也降低至1成。隨后的走勢，尾盤放量下跌，跌破 20日均線，你們已經(jīng)看 到了。講道理，對于交易系統(tǒng)來說，這里能夠有效的規(guī)避下跌，首先是提前制定出交易紀律， 然后就是有效執(zhí)行。進場點位也相對合理。試想，假如前一天尾盤集合競價追高買入， 第二天傻看一天，尾盤割肉的話呢？下一個例子，也是我個人的，反例

11、華力創(chuàng)通300045首先，我沒能研判出 2015年底那次的日線頂部結(jié)構(gòu)，對于市場下跌沒有預(yù)期，我更沒有料 到元旦歸來的不是繼續(xù)上漲，而是熔斷。這是對于大勢推斷上面的錯誤，這種失誤是致命的。然后，這只股票我是追高買入的，想都沒想過，5浪都已經(jīng)走出了一個子 5浪結(jié)構(gòu)，而且我堅信它會在趨勢線獲得支撐，恩，就是這么抱著幻想做股票。結(jié)果呢？破趨勢線的那一刻， 我并沒有在看盤，而是帶著老婆去配眼鏡，回家以后，給老婆炒菜做飯。回來看盤的時候， 是跌破60日線收回的時候。當時我依然沒有止損，面對K線放量下穿多條均線無動于衷，幾乎滿倉抱著這只票（倉位控制會在下一節(jié)中闡述），第二天跌停，不走，第三天跌停，不走，恩

12、，我不腰斬誰腰斬。這一正一反的例子，相信大家都已經(jīng)真正認清了止損的重要性，這也是我把止損放在本系統(tǒng)的第一個問題的原因。止損就是少虧錢，就是保存實力面對將來。 至于虧多少，需要再漲多少能回本，你們都會算。但是你們算過沒有，不止損，將來會有一天，你被市場徹底掃 地出門，再也沒有機會了。雖然股票市場不是期貨， 不是白銀，但是大奔進去，永久出來的, 有的是。關(guān)于止損如何操作，這里我給出如下的意見：第一類，資金比例型止損：很多機構(gòu)、大戶用總資金的2%作為止損點，彳也可以用 5%或者跌停位置止損，或者回到買入點止損。第二類，破均線止損（止盈）：你可以設(shè)置破5日均線止損、破10日均線止損等。第三類，破趨勢線

13、、破重要支撐位、破箱體下沿止損。第四類，市場整體有結(jié)構(gòu)性風(fēng)險，個股減倉或止損。什么是韭菜？并不是說韭菜不能賺錢，大牛市來臨，韭菜往往比老股民賺得多。韭菜， 指的是有風(fēng)險來臨的時候，沒有預(yù)先的防范措施，在股市如同做過山車，利潤怎么來的，加倍還回去，這叫韭菜。不用大牛市，有波段性行情來臨，賺多賺少你都會賺錢，關(guān)鍵是逃頂 這個事情能不能做到， 能不能克服人性的貪婪和恐懼，在股市還在上漲的時候落袋為安， 而不是看著利潤一點一點的流逝。為什么要止損？你問問自己， 假如現(xiàn)在這個點位， 你還進場嗎？不進場？好吧，那你現(xiàn)在還拿著干嗎？止損吧。3.3倉位控制所謂的倉位控制，主要是指對于資金的管理。10成倉，就是

14、說你已經(jīng)把所有的錢，都買成了股票；空倉，意思就是你的賬戶里沒有股票，持幣觀望。倉位控制同樣極其重要。空倉，可能會踏空不同程度的上漲行情；滿倉，失去流動 性，面對市場漲跌無法做出對應(yīng)操作，更重要的是，滿倉是一件比較可怕的事情，假如 有大幅的下跌，帶來的資金損失是非常大的。道理誰都懂，我就看著這個股票好、有人告訴我這個要翻番恩，盲目看多也是韭菜的一個通病，而且這個時候都是極其樂觀的，當然了，把所有的錢都買成股票，等 著數(shù)錢不就好了，不買成滿倉？那不就少賺了嗎？越是這樣，跟著你來的不是數(shù)錢，而是輸錢，市場是反人性的，就算你的內(nèi)幕是真 的，你能不能拿到主升到來的那一天都難說，滿倉了，心態(tài)就會變，分時級

15、別的漲跌， 對應(yīng)你賬戶里的錢，數(shù)字變動很大，可能幾天就會把你洗出去，而且是虧著錢走的。不 信？那你告訴我，你拿一只股票，最長幾個小時？更何況，能到你耳朵里的內(nèi)幕，那能 叫內(nèi)幕嗎？想知道什么是真內(nèi)幕嗎？被警察抓走的內(nèi)幕，才是真內(nèi)幕。告訴你內(nèi)幕的人，警察把他抓走了嗎2333回到正題，建議根據(jù)資金量，合理分配自己的倉位。最好把資金分成10部分，也就是10成，根據(jù)市場的不同情況來控制倉位，就像 3.1圖中那樣，還是比較好的，留 一部分作為最后預(yù)備金，剩下的，一部分買股票，一部分等機會。大牛市主升來臨，滿 上！熊市有反彈，輕倉對待。不要覺得股票漲，我為什么不直接買滿？因為那樣太被動了，而且，這個結(jié)你必須

16、 要解開，就是說，股票的盈利，是不在一時的，不要急，市場永遠會給你機會，所以， 你只需要長跑就好了，短期的暴利爆虧，不是穩(wěn)定的交易，絕不會長期存在于市場。2、倉位控制¥持倉票數(shù)不多于3只3y倉位分I。成，3成3。滿倉，趨勢明顯的大波E殳上升期可10成倉位3 U 單只股票里次建倉不超過1成，分批買入，極限持倉8成；， 牛市崎倉6+2+2:持票6成以下，做T為2成以上，保命2成f # 熊市崎倉持票2成以下，做T為2成以上，保命6成$鑒于有圖，這里我就不在啰嗦了。假如，你哪天真的看好一只票，它也真的特別好，請想起我的話，試試半倉吧，別梭3.4交易策略沒有太多的經(jīng)驗，所以，也就隨便聊聊看,交

17、易策略上，因為我也是一個初級韭菜，基于3.1的圖中的交易策略上，我傾向于遵從技術(shù)還是最有效、最靠譜、也是最簡單的 交易策略。當然，我不是一個100%的技術(shù)流選手，基本面我也看，唯莊論（這是我起的名字, 就是個股的走勢由莊家控制的意思，可以理解為資金面、籌碼面等）我也贊同。總的來 說，能賺到錢的策略就是好策略，但是，這包括那些呢？，牛熊研判：首先讓我們來想一下，什么情況下的錢最好賺？這不廢話嗎？牛市 啊。對，所以牛熊研判，大勢分析，是我們要過的第一關(guān)。我們從這里開始說。中長第在受M時滿足條 U CLOSE > MA602. NAfiO > MA60tI3、 DIF > 0二心:

18、地和日短的T *1。劉多空的分野中性用多頭與空頭走勢*ACJ' DE* JI GE中快期空頭目時濡足條件1* CLOSE < MA602, KA時 <3, DIF < 0本圖來自凌波的震蕩指標一一 MACD波段操作精解一書。由圖中各位可以看到， 位于60MA上邊的部分，極具操作性，甚至可以“裝死”，一旦60MA走平甚至拐頭向下，伴隨而來的，就是熊市的下跌，甚至可以這樣理解，就是圖中60MA壓制的緩緩熊市，空倉才是最好的策略。這就是大勢o中長期多頭對應(yīng)的條件我來解釋一下： 1、收盤價位于60日均線之上2、60日均線斜率向上3、日線MACD的DIF線，位于零軸之上。這就是

19、牛熊研判，這就意味著，你懂的了當前的行情處于什么樣的情況，應(yīng)該怎么樣對待。試想，上圖中的熊市下跌期，反彈很難抓，假如一旦倉位過重，或者裝死不及時斬倉，換來的就是深度套牢。再回過頭來看看本波牛市的開始:這是2014年7月24日，非常明顯的突破年線壓制， 放量，60日均線早已踩在腳下，MACD也紅柱放大。這就是一波行情非常明顯的開始了，當天收盤價2105,你懂的，大盤到頂是2.5倍，個股呢？拿穩(wěn)，不方，錢到手。真的就這么簡單。 在看本波牛市走完的情況：5178一路下來，連破5,10,20,30日線，這時候就要提高最大的警惕了，與此同時，做出 了日線級別的頂部結(jié)構(gòu)，這就意味著該走人了，難道你還真等到

20、破60日均線？趨勢已經(jīng)徹底走壞了呀。就算你完全依據(jù)大的牛熊判斷，破 60日均線再走人，也沒有關(guān)系， 和你之前的利潤相比，雖然有很大的回吐，但是還是賺錢的，但是，不及時止損，沒有 能力研判大勢，最終帶來的，是一場夢幻的過山車而已。頂?shù)籽信许數(shù)椎难信?，可以依靠技術(shù)指標MACD、SKDJ布林帶進行分析，同時均線、成交量都具有指導(dǎo)意義。無論是個股還是大盤，都是有跡象可循的。市場是比較仁慈的，會給你 3個買點，也會給你3個賣點，看不懂，就會使被收割的命運。本部分細節(jié)不再展開。級別研判有句話，叫做 不看級別，不談漲跌。一個良好的交易系統(tǒng)，應(yīng)該思路清晰，條分縷析，分清當下形勢是漲勢還是跌勢、 以及對應(yīng)漲跌式

21、的級別， 漲跌勢從均線是多頭排列還是空頭排列不難判斷，級別則是相應(yīng)K線級別，比如5M、15M、30M、60M等級別。對于中長線操作，則應(yīng)該是以日K、周K、月K不同級別為操作依據(jù)了。分清了當下漲跌式還是對應(yīng)級別，就能知道當下該 如何操作，從而有條有理，有力而有據(jù)，交易時就不會手足無措了。也就是說，每一筆上漲，或者下跌，都是由其相關(guān)級別推動的，所以，不要看到大 盤呼呼向上漲就要追漲，假如你看到的，只是一個5分鐘級別的反彈，而大盤還在 60分鐘的空頭統(tǒng)治當中，那么，很可能就是又被套牢。對大勢研判清晰，也就意味著你不再對市場的小級別波動而心存僥幸或者過于激 動，這是韭菜邁向成熟的第一步，也是最重要的一步，脫離追漲殺跌的一步。好了，3個研判說完之后，大勢你自己要有一個把我了，這種時候就要有一個成熟的交 易策略。具體的建議如下：不輕易建倉股票,不隨性沖初買賣，不輕信內(nèi)幕及他人，看懂股票走勢再入場$， 技術(shù)形態(tài)破壞、技術(shù)指標背離、大盤趨騁走壞、個股重大而生堅決離場* 決不幽、攤低成本為目的寫信補倉，決不能在各種死叉面前逆勢做多。“ 左任竭倉搶反強