第9章商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的管理

1、第九章商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的管理第九章 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的管理v第一節(jié) 商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)概述v第二節(jié) 支付結(jié)算與銀行卡業(yè)務(wù)v第三節(jié) 代理與托管業(yè)務(wù)v第四節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)v第五節(jié) 擔(dān)保與承諾業(yè)務(wù)第一節(jié) 商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)概述v一、中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)v二、中間業(yè)務(wù)的種類v三、中間業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)之間的關(guān)系v四、中間業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展的原因一、中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)v中間業(yè)務(wù): 商業(yè)銀行在資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，不運(yùn)用或較少運(yùn)用銀行的資金，以中間人或代理人的身份為客戶辦理代理、委托、擔(dān)保和信息咨詢的業(yè)務(wù) v特征：不形成商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債，從而不進(jìn)入商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生非利息收入v中間業(yè)務(wù)也稱為表外業(yè)務(wù)

2、或收費(fèi)業(yè)務(wù) v商業(yè)銀行業(yè)務(wù)：資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)巴塞爾委員會按照是否構(gòu)成銀行或有資產(chǎn)巴塞爾委員會按照是否構(gòu)成銀行或有資產(chǎn)和或有負(fù)債的標(biāo)準(zhǔn)：和或有負(fù)債的標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)結(jié) 算算 支支 付付代代 理理信息咨詢信息咨詢二、中間業(yè)務(wù)的種類v中國人民銀行商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定:結(jié)算類中間業(yè)務(wù)銀行卡類中間業(yè)務(wù)代理類中間業(yè)務(wù)擔(dān)保類中間業(yè)務(wù)承諾類中間業(yè)務(wù)交易類中間業(yè)務(wù)其他中間業(yè)務(wù) 中間業(yè)務(wù)的分類中間業(yè)務(wù)的分類按照風(fēng)險(xiǎn)大小和是否含有期權(quán)期貨性質(zhì)將中按照風(fēng)險(xiǎn)大小和是否含有期權(quán)期貨性質(zhì)將中間業(yè)務(wù)分為間業(yè)務(wù)分為3大類。大類。咨詢顧問類中間業(yè)務(wù)咨詢顧問類中間業(yè)務(wù) 基金類中間業(yè)務(wù)基金類中間業(yè)務(wù) 交易類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行

3、為滿足客戶保值交易類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的需要，利用合適的或自身風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的需要，利用合適的金融工具進(jìn)行的資金交易活動。金融工具進(jìn)行的資金交易活動。交易類中間業(yè)務(wù)交易類中間業(yè)務(wù) 二、中間業(yè)務(wù)的種類v巴塞爾銀行委員會：傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)各類擔(dān)保業(yè)務(wù)貸款承諾業(yè)務(wù)金融工具創(chuàng)新業(yè)務(wù)三、中間業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)之間的關(guān)系v中間業(yè)務(wù)在傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上產(chǎn)生經(jīng)營特許權(quán)優(yōu)勢、業(yè)務(wù)優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢、信譽(yù)優(yōu)勢、硬件優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、信息優(yōu)勢 v中間業(yè)務(wù)對傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)的影響四、中間業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展的原因v社會經(jīng)濟(jì)主體對銀行服務(wù)需求的增加 v金融業(yè)競爭的加劇 v資本充足率監(jiān)管的加強(qiáng) v銀行

4、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的增加 v科技的發(fā)展和應(yīng)用 第二節(jié) 支付結(jié)算與銀行卡業(yè)務(wù)v一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)v二、銀行卡業(yè)務(wù) 一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)v支付結(jié)算的概念：客戶之間由于商品交易、勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)濟(jì)活動而產(chǎn)生債權(quán)債務(wù)關(guān)系，通過現(xiàn)金和銀行存款轉(zhuǎn)移方式完成的貨幣給付及其資金清算過程 v支付結(jié)算的作用一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)v結(jié)算方式匯兌結(jié)算票據(jù)結(jié)算：v銀行匯票、商業(yè)匯票、銀行本票、支票托收結(jié)算：光票托收、跟單托收 信用證結(jié)算支付結(jié)算類中間業(yè)務(wù)支付結(jié)算類中間業(yè)務(wù) 結(jié)算支付類中間業(yè)務(wù)是指由商業(yè)銀行為客戶辦理因債權(quán)債結(jié)算支付類中間業(yè)務(wù)是指由商業(yè)銀行為客戶辦理因債權(quán)債務(wù)關(guān)系引起的與貨幣支付、資金劃撥有關(guān)的收費(fèi)業(yè)務(wù)。務(wù)關(guān)系引起的與貨幣支付、資

5、金劃撥有關(guān)的收費(fèi)業(yè)務(wù)。 通過結(jié)算工具、結(jié)算方式來開展此類業(yè)務(wù)。通過結(jié)算工具、結(jié)算方式來開展此類業(yè)務(wù)。二、銀行卡業(yè)務(wù)v由經(jīng)授權(quán)的金融機(jī)構(gòu)（主要指商業(yè)銀行）向社會發(fā)行的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具 v（一）銀行卡的種類v（二）銀行卡的功能v（三）銀行卡業(yè)務(wù)的收入（一）銀行卡的種類v按清償方式：信用卡、借記卡信用卡：貸記卡、準(zhǔn)貸記卡 借記卡：轉(zhuǎn)賬卡、專用卡、儲值卡v依據(jù)結(jié)算的幣種不同：人民幣卡、外幣卡v按使用對象不同：單位卡、個人卡v按載體材料的不同：磁性卡、智能卡v按使用對象的信譽(yù)等級不同：金卡、普通卡v按流通范圍：國際卡、地區(qū)卡（二）銀行卡的功能v轉(zhuǎn)賬結(jié)算功能

6、v儲蓄功能 v匯兌功能 v消費(fèi)貸款的功能 （三）銀行卡業(yè)務(wù)的收入v商戶結(jié)算手續(xù)費(fèi) ：接受銀行卡付款的商戶，在通過銀行進(jìn)行結(jié)算時按照實(shí)際交易金額的一定比例向銀行支付的手續(xù)費(fèi) v年費(fèi) ：持卡人向發(fā)卡銀行每年繳納的固定費(fèi)用 v利息收入：持有具有透支功能的銀行卡（貸記卡和準(zhǔn)貸記卡）的客戶，在透支以后按規(guī)定向銀行支付的利息 第三節(jié) 代理與托管業(yè)務(wù)v一、代理業(yè)務(wù)：商業(yè)銀行接受客戶委托、代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù) v二、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)：接收客戶委托，安全保管客戶資產(chǎn)、行使監(jiān)督職責(zé)，并提供投資管理相關(guān)服務(wù)的業(yè)務(wù) 一、代理業(yè)務(wù)v代理行業(yè)務(wù)v代收代付業(yè)務(wù)v代理證券業(yè)務(wù)v代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

7、v委托貸款業(yè)務(wù)v保理業(yè)務(wù)v代保管業(yè)務(wù)二、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)v基金托管vQFII托管v企業(yè)年金托管v保險(xiǎn)資金托管v產(chǎn)業(yè)投資基金托管v社?；鹜泄躹信托資產(chǎn)托管 第四節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)v一、投資銀行與商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務(wù)商業(yè)銀行大量從事的投資銀行業(yè)務(wù)就屬于兩者的交叉領(lǐng)域v二、商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務(wù)一、投資銀行與商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務(wù)v投資銀行：主要從事證券發(fā)行、承銷、交易、企業(yè)重組、兼并與收購、投資分析、風(fēng)險(xiǎn)投資、項(xiàng)目融資等業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，是資本市場上的主要金融中介 v商業(yè)銀行大量從事的投資銀行業(yè)務(wù)屬于投資銀行與商業(yè)銀行的交叉領(lǐng)域二、商業(yè)銀行的投資銀行業(yè)務(wù)v結(jié)構(gòu)化融資顧問服務(wù)v重組并購服務(wù)v企業(yè)上

8、市發(fā)債顧問服務(wù)v銀團(tuán)貸款服務(wù)v企業(yè)理財(cái)與資信服務(wù)：資信證明、資信調(diào)查、資信評級、信息咨詢 第五節(jié) 擔(dān)保與承諾業(yè)務(wù)v一、擔(dān)保業(yè)務(wù)v二、貸款承諾業(yè)務(wù)一、擔(dān)保業(yè)務(wù)v商業(yè)銀行為客戶債務(wù)清償能力提供擔(dān)保，承擔(dān)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù) 銀行承兌匯票 銀行保函：融資類保函、非融資類保函 備用信用證二、貸款承諾業(yè)務(wù)v商業(yè)銀行在未來某一日期按照事前約定的條件向客戶提供貸款的業(yè)務(wù) 項(xiàng)目貸款承諾開立信貸證明客戶授信額度票據(jù)發(fā)行便利承諾類中間業(yè)務(wù)承諾類中間業(yè)務(wù) 承諾類中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行在未來某一日期按照事承諾類中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行在未來某一日期按照事前約定的條件向客戶提供約定信用的業(yè)務(wù)，主要指借前約定的條件向客戶提供約定

9、信用的業(yè)務(wù)，主要指借款承諾，包括可撤銷承諾和不可撤銷承諾兩種?？畛兄Z，包括可撤銷承諾和不可撤銷承諾兩種。 金融衍生產(chǎn)品金融衍生產(chǎn)品金融衍生產(chǎn)品，通常是指金融衍生產(chǎn)品，通常是指從原生資產(chǎn)（從原生資產(chǎn)（Underlying Assets）派生出來的金融）派生出來的金融工具，它是一種金融合約，工具，它是一種金融合約，其價值取決于一種或多種其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)?；A(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)。 銀行利用衍生產(chǎn)品交易進(jìn)銀行利用衍生產(chǎn)品交易進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理，降低銀行資產(chǎn)負(fù)債管理，降低銀行潛在利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)，行潛在利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)，幫助客戶提高預(yù)期收益率。幫助客戶提高預(yù)期收益率。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價商業(yè)

10、銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價定價的目標(biāo)定價的目標(biāo)利潤最大化是商業(yè)銀行經(jīng)營的目標(biāo)，定價的高低直接利潤最大化是商業(yè)銀行經(jīng)營的目標(biāo)，定價的高低直接影響銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的盈利水平。影響銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的盈利水平。 在制定價格時，需要考慮八個目標(biāo)：在制定價格時，需要考慮八個目標(biāo)： 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價定價的影響因素定價的影響因素成本成本 人力成本人力成本 物力成本物力成本 風(fēng)險(xiǎn)成本風(fēng)險(xiǎn)成本 邊際成本邊際成本 目標(biāo)利潤，即銀行確定的期望實(shí)現(xiàn)的利潤率。目標(biāo)利潤，即銀行確定的期望實(shí)現(xiàn)的利潤率。 客戶使用中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品所獲得的收益客戶使用中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品所獲得的收益實(shí)用定價模型實(shí)用定價模型

11、例：無風(fēng)險(xiǎn)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品例：無風(fēng)險(xiǎn)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品 定義：定義：p*=f，c=C/X，f=F/X，v=V/X， F為固定成本，為固定成本，V為變動成本，為變動成本，C為總成本，為總成本，C=F+V， X為產(chǎn)品數(shù)量，為產(chǎn)品數(shù)量，P為產(chǎn)品價格，為產(chǎn)品價格，c為單位總成本，為單位總成本，f為單位固為單位固定成本，定成本，v為單位變動成本為單位變動成本 rc成本加成率，即在產(chǎn)品的平均成本基礎(chǔ)上加一定比例的成本加成率，即在產(chǎn)品的平均成本基礎(chǔ)上加一定比例的 利潤，或是平均成本的主要部分基礎(chǔ)上，加一個固定的百分利潤，或是平均成本的主要部分基礎(chǔ)上，加一個固定的百分 比比 X0為盈虧平衡銷量，為盈虧平衡銷量，X1為臨界點(diǎn)，即分?jǐn)傇诋a(chǎn)品上的固定為臨界點(diǎn)，即分?jǐn)傇诋a(chǎn)品上的固定成本很小可忽略成本很小可忽略 crcr定價模型的應(yīng)用支票定價模型的應(yīng)用支票雖然支票服務(wù)與存款賬戶關(guān)系密切相關(guān)，但是通雖然支票服務(wù)與