統(tǒng)計預(yù)測與決策試題

1、試卷B 、把經(jīng)濟現(xiàn)象量化3、進行預(yù)測的前提條件是（）A、經(jīng)濟現(xiàn)象變化模式或關(guān)系的存在C、經(jīng)濟現(xiàn)象變化呈現(xiàn)規(guī)律性1、進行貝葉斯決策的必要條件是（）D、經(jīng)濟現(xiàn)象相對穩(wěn)定答：AA、預(yù)后驗分析B、敏感性分析C、完全信息價值分析D、先驗分析答：D2、統(tǒng)計預(yù)測的研究對象是（）B 、宏觀市場D 、經(jīng)濟未來變化趨勢答： AA、經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值C、微觀市場若一個線性組合輸入ax1tbX2t產(chǎn)生相應(yīng)的輸出0，則稱該系統(tǒng)為線性的答： BA、aY1tbY1tB、aY1tbY2tC、abY1tY2tD、aY2tbY2t1、信息搜集時間越長，成本越高，它所帶來的邊際效益隨之（）。A、遞增B、遞減C、先遞增后遞減D、先遞減后

2、遞增答：C3、效用曲線是表示效用值和（）之間的關(guān)系。A、時間B、損益值C、成本D、先驗概率值答：B4、 （）需要人們根據(jù)經(jīng)驗或預(yù)感對所預(yù)測的事件事先估算一個主觀概率。A德爾菲法B主觀概率法C情景分析法D銷售人員預(yù)測法答：B1、 在對X與Y的相關(guān)分析中（）A、X是隨機變量B、Y是隨機變量C、X，Y都是隨機變量D、X，Y都是非隨機變量答：C5、 （）是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。A、長期趨勢因素B、季節(jié)變動因素C、周期變動因素D、不規(guī)則變動因素答：D6、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法包括的平滑參數(shù)個數(shù)（）A、1個B、2個C、3個D、4個答：C移動平均模型MA（q）的平穩(wěn)條件是（）A 、滯后算

3、子多項式B 11 BB p 的根均在單位圓外 pB、任何條件下都平穩(wěn)C、視具體情況而定D、B0的根小于1答：BAR（p）的平穩(wěn)條件是（）A、滯后算子多項式B11B.Bp的根均在單位圓外pB、任何條件下都平穩(wěn)C、視具體情況而定D、B0的根小于1答：A黑色系統(tǒng)的內(nèi)部特征是（）B 、完全未知的D 、以上都可以答： BB 、前者為靜態(tài)模型，后者為動態(tài)模式A、完全已知的C、一部份信息已知，一部份信息未知3、干預(yù)變量與虛擬變量之間的主要差別是（）A、前者為動態(tài)模型，后者為靜態(tài)模式C、前者是單個或多個變量，后者是一個過程D、后者更復(fù)雜答：A3、層次分析法的基本假設(shè)是（）。A、層次之間相互影響B(tài)、各目標重要性

4、能夠比較C、層次之間存在遞進結(jié)構(gòu)D、各目標重要性可以定量化答：C2、對不確定型決策問題沒有信心的時候，適合用哪種方法（）A、“好中求好”決策準則B、“壞中求好”決策準則C、系數(shù)決策方法D、最小的最大后悔值決策方法答：B2、進行貝葉斯決策的必要條件是（）。A、預(yù)后驗分析B、敏感性分析C、完全信息價值分析D、先驗分析答:2、處理多目標決策問題，哪些是要遵循的原則（）A、盡量減少目標個數(shù)B、對各目標按重要性賦予權(quán)數(shù)C、歸并類似的目標D、先考慮重要性大的目標，再考慮次要目標答：ABCD2、選擇以下正確的描述。（）A、不確定型決策方法是人為制定的原則B、不確定型決策方法有嚴格的推理C、風(fēng)險型決策方法有嚴

5、格的推理D、風(fēng)險型決策方法是人為制定的原則答：AC2、貝葉斯決策的優(yōu)點有（）A、把調(diào)查結(jié)果和先驗概率相結(jié)合B、對調(diào)查結(jié)果給出數(shù)量化的評價C、可以根據(jù)情況多次使用D、對不完備的信息或主觀概率提供一個進一步研究的科學(xué)方法答：ABCD2、有關(guān)灰色預(yù)測的說法正確的有（）A、是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進行預(yù)測的方法B、建立模型之前，需先對原始時間序列進行數(shù)據(jù)處理C、常用的數(shù)據(jù)處理方式有累加和累減兩種D、建立模型之前，不需先對原始時間序列進行數(shù)據(jù)處理E、經(jīng)過數(shù)據(jù)處理后的時間序列稱為生成列答：ABCE3、選擇預(yù)測方法時應(yīng)考慮的因素有（）A、精度、成本B、方法復(fù)雜性C、預(yù)測環(huán)境D、預(yù)測時期長短E、用戶答：A

6、BCDE4、決策的基本因素包括（）A、決策主體B、決策環(huán)境C、決策對象D、決策目標答：ABCD干預(yù)變量與虛擬變量有何異同（）A、前者為動態(tài)模型B、后者為靜態(tài)模式C、兩者沒有差別D、后者是單個或多個變量E、前者是一個過程答：ABDE1、時間序列分解較常用的模型有：A、加法模型B、乘法模型C、多項式模型D、指數(shù)模型E、直線模型答：AB狀態(tài)空間模型按數(shù)值形式分為（）A、確定性狀態(tài)空間模型B、離散空間模型C、連續(xù)空間模型D、時變狀態(tài)空間模型E、隨機性狀態(tài)空間。答：BCBox-Jenkins方法（）A、是一種理論較為完善的統(tǒng)計預(yù)測方法B、為實際工作者提供了對時間序列進行分析、預(yù)測，以及對ARMA模型識別

7、、估計和診斷的系統(tǒng)方法C、使ARMA模型的建立有了一套完整、正規(guī)、結(jié)構(gòu)化的建模方法，D、具有統(tǒng)計上的完善性和牢固的理論基礎(chǔ)。E、其應(yīng)用前提是時間序列是平穩(wěn)的答：ABCDE1、貝葉斯決策的優(yōu)點有（）A、把調(diào)查結(jié)果和先驗概率相結(jié)合B、對調(diào)查結(jié)果給出數(shù)量化的評價C、可以根據(jù)情況多次使用D、對不完備的信息或主觀概率提供一個進一步研究的科學(xué)方法答：ABCD3、哪些是以期望值為標準的決策方法適用的情況（）A、先驗概率值穩(wěn)定B、解決的不是多次重復(fù)的問題C、決策結(jié)果不會帶來嚴重后果D、先驗概率值相差不大答：AC4、定量預(yù)測方法大致可以分為（）A、回歸預(yù)測法B、相互影響分析法C、時間序列預(yù)測法D、情景預(yù)測法E、

8、領(lǐng)先指標法答：AC5、主觀概率法的預(yù)測步驟有：A準備相關(guān)資料B編制主觀概率表C確定專家人選D匯總整理E判斷預(yù)測答：ABDE2、序列有線性趨勢時，可選擇的預(yù)測法有（）A、布朗單一參數(shù)線性指數(shù)平滑法B、霍爾特雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法C、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法D、布朗二次多項式指數(shù)平滑法E、布朗三次指數(shù)平滑法答：ABE自適應(yīng)過濾法選擇階數(shù)的原則有：A、不存在季節(jié)時P=2,或者P=3B、存在季節(jié)性時，P取季節(jié)因素的周期長度C、P可以按照主觀意愿隨意確定D、P在任何情況下都取P=2E、P=3是最優(yōu)階數(shù)答：AB、單項選擇題1德爾菲法是根據(jù)（C）對研究的問題進行判斷、預(yù)測的方法。A無突變情景B歷史數(shù)據(jù)C專家

9、知識和經(jīng)驗D直覺2 相關(guān)系數(shù)越接近±1，表明變量之間的線性相關(guān)程度（C）。A越低B一般C越高D不一定3 采用博克斯-詹金斯方法時，如果時間序列的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)都是拖尾的，則可以判斷此序列適合（C）模型。AMABARCARMAD線性4 狹義的統(tǒng)計決策是指（B）情況下的決策。A確定B不確定C封閉環(huán)境D開放環(huán)境5 如果數(shù)據(jù)的基本模型是非線性的，則可采用（C）指數(shù)平滑法。A一次B二次C布朗二次D季節(jié)性6 貝葉斯決策是根據(jù)（D）進行決策的一種方法。A似然概率B先驗概率C邊際概率D后驗概率7 狀態(tài)空間模型的特點之一是將多個變量時間序列處理為（B）。A矩陣序列B向量序列C連續(xù)序列D離散序

10、列8 下列不屬于灰色預(yù)檢驗內(nèi)容的是（C）。A殘差檢驗B關(guān)聯(lián)度檢驗C先驗差檢驗D后驗差檢驗9 經(jīng)濟景氣是指總體經(jīng)濟成（A）發(fā)展趨勢。A上升B下滑C持平D波動10 下列不屬于統(tǒng)計決策基本特征的是（D）。A選擇性B未來性C實踐性D經(jīng)濟性1 情景預(yù)測法通常將研究對象分為（B）和環(huán)境兩個部分。A情景B主題C事件D場景2 一般而言，回歸預(yù)測法只適于作（B）預(yù)測。A長期B中、短期C固定期D周期3 時間序列的分解法中受季節(jié)變動影響所形成的一種長度和幅度固定的周期波動稱為（B）。A長期趨勢B季節(jié)趨勢C周期變動D隨機變動4 當(dāng)預(yù)測對象依時間變化呈現(xiàn)某種趨勢且無明顯季節(jié)波動時可采用（C）。A回歸法B因素分解法C趨勢

11、外推法D定性分析法5 自適應(yīng)過濾法中自回歸模型的一個重要特點是回歸系數(shù)是（B）。A固定不變的B可變的C最佳估計值D不確定的10 景氣預(yù)警系統(tǒng)中紅色信號代表（A ） 。6博克斯-詹金斯法應(yīng)用的前提是預(yù)測對象是一個（A）的平穩(wěn)隨機序列。A零均值B非零均值C同方差D異方差7下列方法中不屬于定性預(yù)測的是（A）。A趨勢外推法B主觀概率法C領(lǐng)先指標法D德爾菲法8根據(jù)經(jīng)驗在時間序列波動不大的情況下，平滑系數(shù)a的取值應(yīng)為（A）oA0.1-0.3B0.5-0.7C0.7-0.9D0.4-0.69當(dāng)時間序列各期值的一階差比率（大致）相等時，可以配（D）進行預(yù)測。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型10狀

12、態(tài)空間模型按所受影響因素的不同可分為（A）和（）模型。A確定性、隨機性B線性、非線性C離散性、連續(xù)性D隱性、顯性1 統(tǒng)計預(yù)測方法中，以數(shù)學(xué)模型為主的方法屬于（B）。A回歸預(yù)測法B定量預(yù)測法C定性預(yù)測法D時間序列預(yù)測法2 下列哪一項不是統(tǒng)計決策的公理（D）。A方案優(yōu)劣可以比較B效用等同性C效用替換性D效用遞減性3 預(yù)測實踐中,人們往往采納判定系數(shù)R2（A）的模型.A最高B最低C中等D為零的4 當(dāng)時間序列各期值的二階差分相等或大致相等時,可配合（B）進行預(yù)測。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型5 （D）是指國民經(jīng)濟活動的相對水平出現(xiàn)上升和下降的交替。A經(jīng)濟周期B景氣循環(huán)C古典經(jīng)濟周期D

13、現(xiàn)代經(jīng)濟周期6 灰色預(yù)測適用的對象是時序的發(fā)展呈（A）型趨勢。A指數(shù)B直線C季節(jié)D周期7 狀態(tài)空間模型的假設(shè)條件是動態(tài)系統(tǒng)符合（C）。A平穩(wěn)特性B隨機特性C馬爾可夫特性D離散性8 自相關(guān)系數(shù)是說明（A）的數(shù)據(jù)之間的相關(guān)程度。A同一變量不同時期B不同變量C因變量與自變量集合D同期9 貝葉斯決策是依據(jù)（D）的進行決策的方法。A聯(lián)合概率B邊際概率C條件概率D后驗概率A經(jīng)濟過熱B經(jīng)濟穩(wěn)定C經(jīng)濟蕭條D經(jīng)濟波動過大1 統(tǒng)計預(yù)測方法中，以邏輯判斷為主的方法屬于（C）。A回歸預(yù)測法B定量預(yù)測法C定性預(yù)測法D時間序列預(yù)測法2 下列哪一項不是統(tǒng)計決策的公理（D）。A方案優(yōu)劣可以比較B效用等同性C效用替換性D效用遞

14、減性3 根據(jù)經(jīng)驗D-W統(tǒng)計量在（B）之間表示回歸模型沒有顯著自相關(guān)問題。A1.0-1.5B1.5-2.5C1.5-2.0D2.5-3.54 當(dāng)時間序列各期值的二階差分相等或大致相等時,可配合（B）進行預(yù)測。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型5 （C）是指國民經(jīng)濟活動的絕對水平出現(xiàn)上升和下降的交替。A經(jīng)濟周期B景氣循環(huán)C古典經(jīng)濟周期D現(xiàn)代經(jīng)濟周期6 灰色預(yù)測是對含有（C）的系統(tǒng)進行預(yù)測的方法。A完全充分信息B完全未知信息C不確定因素D不可知因素7 狀態(tài)空間模型的假設(shè)條件是動態(tài)系統(tǒng)符合（C）。A平穩(wěn)特性B隨機特性C馬爾可夫特性D離散性8 不確定性決策中“樂觀決策準則”以（B）作為選擇最

15、優(yōu)方案的標準。A最大損失B最大收益C后悔值Da系數(shù)9 貝葉斯定理實質(zhì)上是對（C）的陳述。A聯(lián)合概率B邊際概率C條件概率D后驗概率10 景氣預(yù)警系統(tǒng)中綠色信號代表（B）。A經(jīng)濟過熱B經(jīng)濟穩(wěn)定C經(jīng)濟蕭條D經(jīng)濟波動過大、多項選擇題1 景氣指標的分類包括（ACD）。A領(lǐng)先指標B基準指標C同步指標D滯后指標2 按預(yù)測方法的性質(zhì)，大致可分為（ACD）三類預(yù)測方法。A定性預(yù)測B情景預(yù)測C時間序列預(yù)測D回歸預(yù)測3 風(fēng)險決策矩陣中應(yīng)當(dāng)包括的基本要素有（ABD）。A備選方案B狀態(tài)空間C最優(yōu)方案選擇標準D各方案的可能結(jié)果4 統(tǒng)計決策的基本原則是（ACD ） 。A可行性B未來性C合理性D經(jīng)濟性5可以作為最優(yōu)決策選擇標

16、準的是（ABCD）。A期望效用值B最大可能性C等概率性D期望損益值1就統(tǒng)計預(yù)測方法而言，其最基本的作用在于把歷史資料中同時并存的（B）和（D）分開A經(jīng)濟理論B基本軌跡C數(shù)學(xué)模型D誤差2 應(yīng)用回歸分析法預(yù)測時，應(yīng)注意的問題是（ABCD）。A定性分析現(xiàn)象之間的依存關(guān)系B避免任意外推預(yù)測C采用適合的數(shù)據(jù)資料D社會經(jīng)濟條件基本穩(wěn)定3 構(gòu)成統(tǒng)計預(yù)測的基本要素有（ACD）。A經(jīng)濟理論B預(yù)測主體C數(shù)學(xué)模型D實際資料4 常用的多目標決策體系有（ACD）。A單層目標體系B復(fù)合目標體系C數(shù)形多層目標體系D非數(shù)形多層目標體系5 可以作為最優(yōu)決策選擇標準的是（ABCD）。A期望效用值B最大可能性C等概率性D期望損益值

17、1 多目標決策的兩個明顯特點是目標之間的（AB）。A不可公度性B矛盾性C依賴性D互補性2 統(tǒng)計預(yù)測中應(yīng)遵循的原則是（BD）。A經(jīng)濟原則B連貫原則C可行原則D類推原則3 趨勢模型的選擇方法主要有（BCD）。A定性分析法B圖形識別法C差分法D擬合優(yōu)度比較法4 一次指數(shù)平滑的初始值可以采用以下（BD）方法確定。A最近一期值B第一期實際值C最近幾期的均值D最初幾期的均值5 屬于灰色預(yù)測模型的是（ABCD）。A灰色時間序列預(yù)測B畸變預(yù)測C系統(tǒng)預(yù)測D拓撲預(yù)測1 構(gòu)成統(tǒng)計預(yù)測的基本要素有（ACD）。A經(jīng)濟理論B預(yù)測主體C數(shù)學(xué)模型D實際資料2 統(tǒng)計預(yù)測中應(yīng)遵循的原則是（BD）。A經(jīng)濟原則B連貫原則C可行原則D

18、類推原則3 按預(yù)測方法的性質(zhì)，大致可分為（ACD）預(yù)測方法。A定性預(yù)測B情景預(yù)測C時間序列預(yù)測D回歸預(yù)測4 一次指數(shù)平滑的初始值可以采用以下（BD）方法確定。A最近一期值B第一期實際值C最近幾期的均值D最初幾期的均值5 常用的景氣指標的分類方法有（ABCD）。A馬場法B時差相關(guān)法CKL信息量法D峰谷對應(yīng)法三、名詞解釋（共4小題，每題5分，共20分）1、寬平穩(wěn)答：寬平穩(wěn)時間序列的定義：設(shè)時間序列yt，對于任意的t,k和m，滿足：則稱yt寬平穩(wěn).2、德爾菲法：是根據(jù)有專門知識的人的直接經(jīng)驗，對研究的問題進行判斷、預(yù)測的一種方法，也稱專家調(diào)查法。德爾菲法的特點：反饋性匿名性統(tǒng)計性1 同步指標：是指景

19、氣指標中與總體經(jīng)濟變化相一致或同步的那些指標。2 預(yù)測精度：是指預(yù)測模型擬合的好壞程度，即由預(yù)測模型所產(chǎn)生的模擬值與歷史實際數(shù)據(jù)擬合程度的優(yōu)劣。3 劣勢方案：統(tǒng)計決策中，如果一個方案在任何自然狀態(tài)下的結(jié)果都劣于其它方案結(jié)果，則該方案稱為劣勢方案。4 層次分析法：是用于處理有限個方案的多目標決策方法。它的基本思路是把復(fù)雜問題分解成若干層次，在最低層次通過兩兩對比得出各因素的權(quán)重，通過由低到高的層層分析，最后計算出各方案對總目標的權(quán)數(shù)，權(quán)數(shù)最大的方案即為最優(yōu)方案。1 灰色預(yù)測：是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進行預(yù)測的方法。它通過鑒別系統(tǒng)因素之間發(fā)展趨勢的相異程度，并對原始數(shù)據(jù)的生成處理來尋找系統(tǒng)變動

20、的規(guī)律，從而建立模型來預(yù)測事物未來的發(fā)展趨勢狀況。2 風(fēng)險型決策：是根據(jù)預(yù)測各種事件可能發(fā)生的先驗概率，然后采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。3 多重共線性：是指多元回歸分析中各個自變量之間存在的相關(guān)關(guān)系可能會導(dǎo)致建立錯誤的回歸模型以及得出使人誤解的結(jié)論的問題。4 時間序列的平穩(wěn)性：是指時間序列的統(tǒng)計特征不隨時間推移而變化。直觀地說，就是時間序列無明顯的上升或下降趨勢，各觀測值圍繞某一固定值上下波動。擴散指數(shù)：是在某一時期，景氣指標中處于擴張（或半擴張）狀態(tài)的指標占全部指標的數(shù)量比例。2 自相關(guān)系數(shù)：是衡量同一變量不同時期的數(shù)據(jù)之間相關(guān)程度的指標。3 長期趨勢因素：它反映了經(jīng)濟現(xiàn)象在一個

21、較長時間內(nèi)的發(fā)展方向，既可以表現(xiàn)為一種近似直線的持續(xù)向上、向下或平穩(wěn)的趨勢，也可以表現(xiàn)為某種曲線的形式。經(jīng)濟現(xiàn)象的長期趨勢一旦形成，總能持續(xù)相當(dāng)長的時期，因此對于預(yù)測經(jīng)濟現(xiàn)象的發(fā)展具有十分重要的意義。4 卡爾曼濾波：它的實質(zhì)是由量測值重構(gòu)系統(tǒng)的狀態(tài)向量。它以“預(yù)測-實測-修正”的順序遞推，達到對狀態(tài)空間模型的優(yōu)化擬合。不規(guī)則變動：是指經(jīng)濟現(xiàn)象受各種偶然因素影響所形成的一種沒有規(guī)律性的波動。3組合預(yù)測：是一種將不同預(yù)測方法所得的預(yù)測結(jié)果組合起來形成一個新的預(yù)測結(jié)果的方法。組合預(yù)測有兩種基本形式：一是等權(quán)組合，即各種預(yù)測方法的預(yù)測值按相同的權(quán)數(shù)組合成新的組合預(yù)測值；二是不等權(quán)組合，既賦予不同預(yù)測方

22、法的預(yù)測值的權(quán)數(shù)是不一樣的。4系數(shù)決策準則：它是對“壞中求好”和“好中求好”決策準則進行折衷的一種決策準則。系數(shù)依決策者認定情況是樂觀還是悲觀而取不同的值。若=1，則認定情況完全樂觀，=0，則認定情況完全悲觀，一般情況下，則0V<1。邊際利潤：指存有并賣出一追加單位產(chǎn)品所得到的利潤值。邊際損失：指由于存有一追加單位產(chǎn)品而賣不出去所造成的損失值。邊際分析法：令期望邊際利潤等于期望邊際損失，求出轉(zhuǎn)折概率，根據(jù)轉(zhuǎn)折概率對應(yīng)結(jié)果進行決策。趨勢外推法概念：當(dāng)預(yù)測對象依時間變化呈現(xiàn)某種上升或下降趨勢，沒有明顯的季節(jié)波動，且能找到一個合適的函數(shù)曲線反映這種變化趨勢時，就可以用趨勢外推法進行預(yù)測。趨勢外

23、推法的兩個假定：（1）假設(shè)事物發(fā)展過程沒有跳躍式變化；（2）假定事物的發(fā)展因素也決定事物未來的發(fā)展，其條件是不變或變化不大。四、簡答題（共3小題，每題5分，共15分）1 在實際預(yù)測中，為什么常常需要將定性預(yù)測與定量預(yù)測兩種方法結(jié)合起來使用2 請說明在回歸預(yù)測法中包含哪些基本步驟3 什么是風(fēng)險決策的敏感性分析4 簡述貝葉斯決策方法中預(yù)后驗分析的內(nèi)容和作用5 簡述博克斯-詹金斯預(yù)測方法的基本步驟6 處理多目標決策問題，應(yīng)遵循的原則是什么7 按預(yù)測方法的性質(zhì)，預(yù)測方法可分為哪幾類試述各類方法的特點。8 什么是優(yōu)系數(shù)9 博克斯-詹金斯主要試圖解決哪兩個問題10 自適應(yīng)過濾法的重要特點是什么?11 什么

24、是風(fēng)險決策的敏感性分析1 定性預(yù)測和定量預(yù)測各有優(yōu)缺點：定性預(yù)測的優(yōu)點在于有較大靈活性，能夠充分發(fā)揮人的主觀能動作用，簡單而省時省費用，它的缺點是易受主觀因素的影響；定量預(yù)測的優(yōu)點是注重量化分析，依據(jù)歷史統(tǒng)計資料而較少受主觀因素的影響，它的缺點是對信息資料的質(zhì)量和數(shù)量要求較高。因此，如果能將兩者結(jié)合起來，使其相互補充、相互交驗和修正，將會大大提高預(yù)測的精度。2 回歸預(yù)測分析法的基本步驟包括：（1）定性分析判斷現(xiàn)象之間的依存關(guān)系；（2）建立適當(dāng)?shù)幕貧w模型；（3）估計模型的參數(shù)；（4）對回歸參數(shù)及模型進行檢驗；（5）使用通過檢驗的模型進行預(yù)測。3 敏感性分析是分析概率值的變化對最優(yōu)方案取舍的影響程

25、度。4 預(yù)后驗分析是后驗概率決策分析的一種特殊形式的演算。它主要解決兩個問題，一是要不要追加信息；二是如果追加信息，應(yīng)采取什么策略行動。預(yù)后驗分析的結(jié)果是決定是否進行后驗分析的依據(jù)。5 博克斯-詹金斯分析法的基本步驟包括：（1）模型的識別；（2）參數(shù)估計和模型檢驗；（3）利用模型進行預(yù)測。6 處理多目標決策問題，應(yīng)遵循兩個基本原則：（1）在滿足決策需要的前提下，盡量減少目標個數(shù)（2）分析各目標重要性大小，分別賦予不同權(quán)數(shù)。7 按預(yù)測方法的性質(zhì)，可分為定性預(yù)測、回歸預(yù)測和時間序列預(yù)測法三類。定性預(yù)測法以邏輯判斷為主，回歸預(yù)測法著重研究的是變量與變量之間的相互關(guān)系，而時間序列預(yù)測法主要是依據(jù)變量隨

26、時間發(fā)展變化的規(guī)律進行分析。8 所謂優(yōu)系數(shù)是指一方案優(yōu)于另一方案所對應(yīng)的權(quán)數(shù)之和與全部權(quán)數(shù)之和的比率。9 博克斯-詹金斯法主要解決的兩個問題是：（1）分析時間序列的隨機性、平穩(wěn)性和季節(jié)性；（2）在對時間序列分析的基礎(chǔ)上，選擇適當(dāng)?shù)哪Ｐ瓦M行預(yù)測。10 自適應(yīng)過濾法的重要特點是：經(jīng)過逐次迭代，自回歸系數(shù)可以不斷調(diào)整，以使自回歸系數(shù)達到最優(yōu)化。11 敏感性分析是分析概率值的變化對最優(yōu)方案取舍的影響程度。13風(fēng)險型決策經(jīng)常應(yīng)用的方法有哪些實踐中如何選擇這些方法答：常用的方法有：以期望值為標準的決策方法、以等概率（合理性）為標準的決策方法、以最大可能性為標準的決策方法等。以期望值為標準的決策方法一般適用

27、于幾種情況：（ 1）概率的出現(xiàn)具有明顯的客觀性質(zhì)，而且比較穩(wěn)定；（ 2）決策不是解決一次性問題，而是解決多次重復(fù)的問題；（ 3）決策的結(jié)果不會對決策者帶來嚴重的后果。以等概率（合理性）為標準的決策方法適用于各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率無法得到的情況。以最大可能性為標準的決策方法適用于各種自然狀態(tài)中其中某一狀態(tài)的概率顯著地高于其它方案所出現(xiàn)的概率，而期望值相差不大的情況。不確定型決策的方法一般有：“好中求好”的決策方法；“壞中求好”的決策方法；系數(shù)決策方法；“最小的最大后悔值”決策方法；等概率決策方法。后悔值的概念：是所選方案的收益值與該狀態(tài)下真正的最優(yōu)方案的收益值之差?！白钚〉淖畲蠛蠡谥怠睕Q策方法的

28、基本原理：是決策者先計算出各方案在不同自然狀態(tài)下的后悔值，然后分別找出各方案對應(yīng)不同自然狀態(tài)下的后悔值中最大值，最后從這些最大后悔值中找出最小的最大后悔值，將其對應(yīng)的方案作為最優(yōu)方案。決策人對于期望收益和損失的獨特興趣、感受和取舍反應(yīng)就叫做效用。用橫坐標代表損益值，縱坐標代表效用值，把決策者對風(fēng)險態(tài)度的變化關(guān)系繪出一條曲線，就稱為決策人的效用曲線。效用曲線的類型（三種類型）1、上凸曲線。代表了保守型決策人。他們對于利益反應(yīng)比較遲緩，而對損失比較敏感。2、下凸曲線。代表了進取型決策人。他們對于損失反應(yīng)遲緩，而對利益反應(yīng)比較敏感。3、直線。代表了中間型決策人。他們認為損益值的效用值大小與期望損益值

29、本身的大小成正比，此類決策人完全根據(jù)期望損益值的高低選擇方案。試述統(tǒng)計預(yù)測與經(jīng)濟預(yù)測的聯(lián)系和區(qū)別。答：兩者的主要聯(lián)系是：它們都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象；它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場預(yù)測、管理決策、制定政策和檢查政策等提供信息；統(tǒng)計預(yù)測為經(jīng)濟定量預(yù)測提供所需的統(tǒng)計方法論。兩者的主要區(qū)別是：從研究的角度看，統(tǒng)計預(yù)測和經(jīng)濟預(yù)測都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對象，但著眼點不同。前者屬于方法論研究，其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測方法的完善程度；后者則是對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行預(yù)測，是一種實質(zhì)性預(yù)測，其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷；從研究的領(lǐng)域來看，經(jīng)濟預(yù)測是研究經(jīng)濟領(lǐng)域中的問題，而統(tǒng)計預(yù)測

30、則被廣泛的應(yīng)用于人類活動的各個領(lǐng)域。定性預(yù)測有什么特點它和定量預(yù)測有什么區(qū)別和聯(lián)系答：定性預(yù)測的特點在于：（1）著重對事物發(fā)展的性質(zhì)進行預(yù)測，主要憑借人的經(jīng)驗以及分析能力；（2）著重對事物發(fā)展的趨勢、方向和重大轉(zhuǎn)折點進行預(yù)測。定性預(yù)測和定量預(yù)測的區(qū)別和聯(lián)系在于：定性預(yù)測的優(yōu)點在于：注重于事物發(fā)展在性質(zhì)方面的預(yù)測，具有較大的靈活性，易于充分發(fā)揮人的主觀能動作用，且簡單的迅速，省時省費用。其缺點是：易受主觀因素的影響，比較注重于人的經(jīng)驗和主觀判斷能力，從而易受人的知識、經(jīng)驗和能力的多少大小的束縛和限制，尤其是缺乏對事物發(fā)展作數(shù)量上的精確描述。定量預(yù)測的優(yōu)點在于：注重于事物發(fā)展在數(shù)量方面的分析，重視對事物發(fā)展變化的程度作數(shù)量上的描述，更多地依據(jù)歷史統(tǒng)計資料，較少受主觀因素的影響。其缺點在于：比較機械，不易處理有較大波動的資料，更難于事物預(yù)測的變化。定性預(yù)測和定量預(yù)測并不是相互排斥的，而是可以相互補充的，在實際預(yù)測過程中應(yīng)該把兩者正確的結(jié)合起來使用。影響經(jīng)濟時間序列變化有哪四個因素試