統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)與決策試題

1、試卷B 、把經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象量化3、進(jìn)行預(yù)測(cè)的前提條件是（）A、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變化模式或關(guān)系的存在C、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變化呈現(xiàn)規(guī)律性1、進(jìn)行貝葉斯決策的必要條件是（）D、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象相對(duì)穩(wěn)定答：AA、預(yù)后驗(yàn)分析B、敏感性分析C、完全信息價(jià)值分析D、先驗(yàn)分析答：D2、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的研究對(duì)象是（）B 、宏觀市場(chǎng)D 、經(jīng)濟(jì)未來變化趨勢(shì)答： AA、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值C、微觀市場(chǎng)若一個(gè)線性組合輸入ax1tbX2t產(chǎn)生相應(yīng)的輸出0，則稱該系統(tǒng)為線性的答： BA、aY1tbY1tB、aY1tbY2tC、abY1tY2tD、aY2tbY2t1、信息搜集時(shí)間越長(zhǎng)，成本越高，它所帶來的邊際效益隨之（）。A、遞增B、遞減C、先遞增后遞減D、先遞減后

2、遞增答：C3、效用曲線是表示效用值和（）之間的關(guān)系。A、時(shí)間B、損益值C、成本D、先驗(yàn)概率值答：B4、 （）需要人們根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或預(yù)感對(duì)所預(yù)測(cè)的事件事先估算一個(gè)主觀概率。A德爾菲法B主觀概率法C情景分析法D銷售人員預(yù)測(cè)法答：B1、 在對(duì)X與Y的相關(guān)分析中（）A、X是隨機(jī)變量B、Y是隨機(jī)變量C、X，Y都是隨機(jī)變量D、X，Y都是非隨機(jī)變量答：C5、 （）是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動(dòng)。A、長(zhǎng)期趨勢(shì)因素B、季節(jié)變動(dòng)因素C、周期變動(dòng)因素D、不規(guī)則變動(dòng)因素答：D6、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法包括的平滑參數(shù)個(gè)數(shù)（）A、1個(gè)B、2個(gè)C、3個(gè)D、4個(gè)答：C移動(dòng)平均模型MA（q）的平穩(wěn)條件是（）A 、滯后算

3、子多項(xiàng)式B 11 BB p 的根均在單位圓外 pB、任何條件下都平穩(wěn)C、視具體情況而定D、B0的根小于1答：BAR（p）的平穩(wěn)條件是（）A、滯后算子多項(xiàng)式B11B.Bp的根均在單位圓外pB、任何條件下都平穩(wěn)C、視具體情況而定D、B0的根小于1答：A黑色系統(tǒng)的內(nèi)部特征是（）B 、完全未知的D 、以上都可以答： BB 、前者為靜態(tài)模型，后者為動(dòng)態(tài)模式A、完全已知的C、一部份信息已知，一部份信息未知3、干預(yù)變量與虛擬變量之間的主要差別是（）A、前者為動(dòng)態(tài)模型，后者為靜態(tài)模式C、前者是單個(gè)或多個(gè)變量，后者是一個(gè)過程D、后者更復(fù)雜答：A3、層次分析法的基本假設(shè)是（）。A、層次之間相互影響B(tài)、各目標(biāo)重要性

4、能夠比較C、層次之間存在遞進(jìn)結(jié)構(gòu)D、各目標(biāo)重要性可以定量化答：C2、對(duì)不確定型決策問題沒有信心的時(shí)候，適合用哪種方法（）A、“好中求好”決策準(zhǔn)則B、“壞中求好”決策準(zhǔn)則C、系數(shù)決策方法D、最小的最大后悔值決策方法答：B2、進(jìn)行貝葉斯決策的必要條件是（）。A、預(yù)后驗(yàn)分析B、敏感性分析C、完全信息價(jià)值分析D、先驗(yàn)分析答:2、處理多目標(biāo)決策問題，哪些是要遵循的原則（）A、盡量減少目標(biāo)個(gè)數(shù)B、對(duì)各目標(biāo)按重要性賦予權(quán)數(shù)C、歸并類似的目標(biāo)D、先考慮重要性大的目標(biāo)，再考慮次要目標(biāo)答：ABCD2、選擇以下正確的描述。（）A、不確定型決策方法是人為制定的原則B、不確定型決策方法有嚴(yán)格的推理C、風(fēng)險(xiǎn)型決策方法有嚴(yán)

5、格的推理D、風(fēng)險(xiǎn)型決策方法是人為制定的原則答：AC2、貝葉斯決策的優(yōu)點(diǎn)有（）A、把調(diào)查結(jié)果和先驗(yàn)概率相結(jié)合B、對(duì)調(diào)查結(jié)果給出數(shù)量化的評(píng)價(jià)C、可以根據(jù)情況多次使用D、對(duì)不完備的信息或主觀概率提供一個(gè)進(jìn)一步研究的科學(xué)方法答：ABCD2、有關(guān)灰色預(yù)測(cè)的說法正確的有（）A、是一種對(duì)含有不確定因素的系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法B、建立模型之前，需先對(duì)原始時(shí)間序列進(jìn)行數(shù)據(jù)處理C、常用的數(shù)據(jù)處理方式有累加和累減兩種D、建立模型之前，不需先對(duì)原始時(shí)間序列進(jìn)行數(shù)據(jù)處理E、經(jīng)過數(shù)據(jù)處理后的時(shí)間序列稱為生成列答：ABCE3、選擇預(yù)測(cè)方法時(shí)應(yīng)考慮的因素有（）A、精度、成本B、方法復(fù)雜性C、預(yù)測(cè)環(huán)境D、預(yù)測(cè)時(shí)期長(zhǎng)短E、用戶答：A

6、BCDE4、決策的基本因素包括（）A、決策主體B、決策環(huán)境C、決策對(duì)象D、決策目標(biāo)答：ABCD干預(yù)變量與虛擬變量有何異同（）A、前者為動(dòng)態(tài)模型B、后者為靜態(tài)模式C、兩者沒有差別D、后者是單個(gè)或多個(gè)變量E、前者是一個(gè)過程答：ABDE1、時(shí)間序列分解較常用的模型有：A、加法模型B、乘法模型C、多項(xiàng)式模型D、指數(shù)模型E、直線模型答：AB狀態(tài)空間模型按數(shù)值形式分為（）A、確定性狀態(tài)空間模型B、離散空間模型C、連續(xù)空間模型D、時(shí)變狀態(tài)空間模型E、隨機(jī)性狀態(tài)空間。答：BCBox-Jenkins方法（）A、是一種理論較為完善的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)方法B、為實(shí)際工作者提供了對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)，以及對(duì)ARMA模型識(shí)別

7、、估計(jì)和診斷的系統(tǒng)方法C、使ARMA模型的建立有了一套完整、正規(guī)、結(jié)構(gòu)化的建模方法，D、具有統(tǒng)計(jì)上的完善性和牢固的理論基礎(chǔ)。E、其應(yīng)用前提是時(shí)間序列是平穩(wěn)的答：ABCDE1、貝葉斯決策的優(yōu)點(diǎn)有（）A、把調(diào)查結(jié)果和先驗(yàn)概率相結(jié)合B、對(duì)調(diào)查結(jié)果給出數(shù)量化的評(píng)價(jià)C、可以根據(jù)情況多次使用D、對(duì)不完備的信息或主觀概率提供一個(gè)進(jìn)一步研究的科學(xué)方法答：ABCD3、哪些是以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用的情況（）A、先驗(yàn)概率值穩(wěn)定B、解決的不是多次重復(fù)的問題C、決策結(jié)果不會(huì)帶來嚴(yán)重后果D、先驗(yàn)概率值相差不大答：AC4、定量預(yù)測(cè)方法大致可以分為（）A、回歸預(yù)測(cè)法B、相互影響分析法C、時(shí)間序列預(yù)測(cè)法D、情景預(yù)測(cè)法E、

8、領(lǐng)先指標(biāo)法答：AC5、主觀概率法的預(yù)測(cè)步驟有：A準(zhǔn)備相關(guān)資料B編制主觀概率表C確定專家人選D匯總整理E判斷預(yù)測(cè)答：ABDE2、序列有線性趨勢(shì)時(shí)，可選擇的預(yù)測(cè)法有（）A、布朗單一參數(shù)線性指數(shù)平滑法B、霍爾特雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法C、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法D、布朗二次多項(xiàng)式指數(shù)平滑法E、布朗三次指數(shù)平滑法答：ABE自適應(yīng)過濾法選擇階數(shù)的原則有：A、不存在季節(jié)時(shí)P=2,或者P=3B、存在季節(jié)性時(shí)，P取季節(jié)因素的周期長(zhǎng)度C、P可以按照主觀意愿隨意確定D、P在任何情況下都取P=2E、P=3是最優(yōu)階數(shù)答：AB、單項(xiàng)選擇題1德爾菲法是根據(jù)（C）對(duì)研究的問題進(jìn)行判斷、預(yù)測(cè)的方法。A無突變情景B歷史數(shù)據(jù)C專家

9、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)D直覺2 相關(guān)系數(shù)越接近±1，表明變量之間的線性相關(guān)程度（C）。A越低B一般C越高D不一定3 采用博克斯-詹金斯方法時(shí)，如果時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)都是拖尾的，則可以判斷此序列適合（C）模型。AMABARCARMAD線性4 狹義的統(tǒng)計(jì)決策是指（B）情況下的決策。A確定B不確定C封閉環(huán)境D開放環(huán)境5 如果數(shù)據(jù)的基本模型是非線性的，則可采用（C）指數(shù)平滑法。A一次B二次C布朗二次D季節(jié)性6 貝葉斯決策是根據(jù)（D）進(jìn)行決策的一種方法。A似然概率B先驗(yàn)概率C邊際概率D后驗(yàn)概率7 狀態(tài)空間模型的特點(diǎn)之一是將多個(gè)變量時(shí)間序列處理為（B）。A矩陣序列B向量序列C連續(xù)序列D離散序

10、列8 下列不屬于灰色預(yù)檢驗(yàn)內(nèi)容的是（C）。A殘差檢驗(yàn)B關(guān)聯(lián)度檢驗(yàn)C先驗(yàn)差檢驗(yàn)D后驗(yàn)差檢驗(yàn)9 經(jīng)濟(jì)景氣是指總體經(jīng)濟(jì)成（A）發(fā)展趨勢(shì)。A上升B下滑C持平D波動(dòng)10 下列不屬于統(tǒng)計(jì)決策基本特征的是（D）。A選擇性B未來性C實(shí)踐性D經(jīng)濟(jì)性1 情景預(yù)測(cè)法通常將研究對(duì)象分為（B）和環(huán)境兩個(gè)部分。A情景B主題C事件D場(chǎng)景2 一般而言，回歸預(yù)測(cè)法只適于作（B）預(yù)測(cè)。A長(zhǎng)期B中、短期C固定期D周期3 時(shí)間序列的分解法中受季節(jié)變動(dòng)影響所形成的一種長(zhǎng)度和幅度固定的周期波動(dòng)稱為（B）。A長(zhǎng)期趨勢(shì)B季節(jié)趨勢(shì)C周期變動(dòng)D隨機(jī)變動(dòng)4 當(dāng)預(yù)測(cè)對(duì)象依時(shí)間變化呈現(xiàn)某種趨勢(shì)且無明顯季節(jié)波動(dòng)時(shí)可采用（C）。A回歸法B因素分解法C趨勢(shì)

11、外推法D定性分析法5 自適應(yīng)過濾法中自回歸模型的一個(gè)重要特點(diǎn)是回歸系數(shù)是（B）。A固定不變的B可變的C最佳估計(jì)值D不確定的10 景氣預(yù)警系統(tǒng)中紅色信號(hào)代表（A ） 。6博克斯-詹金斯法應(yīng)用的前提是預(yù)測(cè)對(duì)象是一個(gè)（A）的平穩(wěn)隨機(jī)序列。A零均值B非零均值C同方差D異方差7下列方法中不屬于定性預(yù)測(cè)的是（A）。A趨勢(shì)外推法B主觀概率法C領(lǐng)先指標(biāo)法D德爾菲法8根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在時(shí)間序列波動(dòng)不大的情況下，平滑系數(shù)a的取值應(yīng)為（A）oA0.1-0.3B0.5-0.7C0.7-0.9D0.4-0.69當(dāng)時(shí)間序列各期值的一階差比率（大致）相等時(shí)，可以配（D）進(jìn)行預(yù)測(cè)。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型10狀

12、態(tài)空間模型按所受影響因素的不同可分為（A）和（）模型。A確定性、隨機(jī)性B線性、非線性C離散性、連續(xù)性D隱性、顯性1 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)方法中，以數(shù)學(xué)模型為主的方法屬于（B）。A回歸預(yù)測(cè)法B定量預(yù)測(cè)法C定性預(yù)測(cè)法D時(shí)間序列預(yù)測(cè)法2 下列哪一項(xiàng)不是統(tǒng)計(jì)決策的公理（D）。A方案優(yōu)劣可以比較B效用等同性C效用替換性D效用遞減性3 預(yù)測(cè)實(shí)踐中,人們往往采納判定系數(shù)R2（A）的模型.A最高B最低C中等D為零的4 當(dāng)時(shí)間序列各期值的二階差分相等或大致相等時(shí),可配合（B）進(jìn)行預(yù)測(cè)。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型5 （D）是指國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的相對(duì)水平出現(xiàn)上升和下降的交替。A經(jīng)濟(jì)周期B景氣循環(huán)C古典經(jīng)濟(jì)周期D

13、現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)周期6 灰色預(yù)測(cè)適用的對(duì)象是時(shí)序的發(fā)展呈（A）型趨勢(shì)。A指數(shù)B直線C季節(jié)D周期7 狀態(tài)空間模型的假設(shè)條件是動(dòng)態(tài)系統(tǒng)符合（C）。A平穩(wěn)特性B隨機(jī)特性C馬爾可夫特性D離散性8 自相關(guān)系數(shù)是說明（A）的數(shù)據(jù)之間的相關(guān)程度。A同一變量不同時(shí)期B不同變量C因變量與自變量集合D同期9 貝葉斯決策是依據(jù)（D）的進(jìn)行決策的方法。A聯(lián)合概率B邊際概率C條件概率D后驗(yàn)概率A經(jīng)濟(jì)過熱B經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定C經(jīng)濟(jì)蕭條D經(jīng)濟(jì)波動(dòng)過大1 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)方法中，以邏輯判斷為主的方法屬于（C）。A回歸預(yù)測(cè)法B定量預(yù)測(cè)法C定性預(yù)測(cè)法D時(shí)間序列預(yù)測(cè)法2 下列哪一項(xiàng)不是統(tǒng)計(jì)決策的公理（D）。A方案優(yōu)劣可以比較B效用等同性C效用替換性D效用遞

14、減性3 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)D-W統(tǒng)計(jì)量在（B）之間表示回歸模型沒有顯著自相關(guān)問題。A1.0-1.5B1.5-2.5C1.5-2.0D2.5-3.54 當(dāng)時(shí)間序列各期值的二階差分相等或大致相等時(shí),可配合（B）進(jìn)行預(yù)測(cè)。A線性模型B拋物線模型C指數(shù)模型D修正指數(shù)模型5 （C）是指國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的絕對(duì)水平出現(xiàn)上升和下降的交替。A經(jīng)濟(jì)周期B景氣循環(huán)C古典經(jīng)濟(jì)周期D現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)周期6 灰色預(yù)測(cè)是對(duì)含有（C）的系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法。A完全充分信息B完全未知信息C不確定因素D不可知因素7 狀態(tài)空間模型的假設(shè)條件是動(dòng)態(tài)系統(tǒng)符合（C）。A平穩(wěn)特性B隨機(jī)特性C馬爾可夫特性D離散性8 不確定性決策中“樂觀決策準(zhǔn)則”以（B）作為選擇最

15、優(yōu)方案的標(biāo)準(zhǔn)。A最大損失B最大收益C后悔值Da系數(shù)9 貝葉斯定理實(shí)質(zhì)上是對(duì)（C）的陳述。A聯(lián)合概率B邊際概率C條件概率D后驗(yàn)概率10 景氣預(yù)警系統(tǒng)中綠色信號(hào)代表（B）。A經(jīng)濟(jì)過熱B經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定C經(jīng)濟(jì)蕭條D經(jīng)濟(jì)波動(dòng)過大、多項(xiàng)選擇題1 景氣指標(biāo)的分類包括（ACD）。A領(lǐng)先指標(biāo)B基準(zhǔn)指標(biāo)C同步指標(biāo)D滯后指標(biāo)2 按預(yù)測(cè)方法的性質(zhì)，大致可分為（ACD）三類預(yù)測(cè)方法。A定性預(yù)測(cè)B情景預(yù)測(cè)C時(shí)間序列預(yù)測(cè)D回歸預(yù)測(cè)3 風(fēng)險(xiǎn)決策矩陣中應(yīng)當(dāng)包括的基本要素有（ABD）。A備選方案B狀態(tài)空間C最優(yōu)方案選擇標(biāo)準(zhǔn)D各方案的可能結(jié)果4 統(tǒng)計(jì)決策的基本原則是（ACD ） 。A可行性B未來性C合理性D經(jīng)濟(jì)性5可以作為最優(yōu)決策選擇標(biāo)

16、準(zhǔn)的是（ABCD）。A期望效用值B最大可能性C等概率性D期望損益值1就統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)方法而言，其最基本的作用在于把歷史資料中同時(shí)并存的（B）和（D）分開A經(jīng)濟(jì)理論B基本軌跡C數(shù)學(xué)模型D誤差2 應(yīng)用回歸分析法預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)注意的問題是（ABCD）。A定性分析現(xiàn)象之間的依存關(guān)系B避免任意外推預(yù)測(cè)C采用適合的數(shù)據(jù)資料D社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件基本穩(wěn)定3 構(gòu)成統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的基本要素有（ACD）。A經(jīng)濟(jì)理論B預(yù)測(cè)主體C數(shù)學(xué)模型D實(shí)際資料4 常用的多目標(biāo)決策體系有（ACD）。A單層目標(biāo)體系B復(fù)合目標(biāo)體系C數(shù)形多層目標(biāo)體系D非數(shù)形多層目標(biāo)體系5 可以作為最優(yōu)決策選擇標(biāo)準(zhǔn)的是（ABCD）。A期望效用值B最大可能性C等概率性D期望損益值

17、1 多目標(biāo)決策的兩個(gè)明顯特點(diǎn)是目標(biāo)之間的（AB）。A不可公度性B矛盾性C依賴性D互補(bǔ)性2 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)中應(yīng)遵循的原則是（BD）。A經(jīng)濟(jì)原則B連貫原則C可行原則D類推原則3 趨勢(shì)模型的選擇方法主要有（BCD）。A定性分析法B圖形識(shí)別法C差分法D擬合優(yōu)度比較法4 一次指數(shù)平滑的初始值可以采用以下（BD）方法確定。A最近一期值B第一期實(shí)際值C最近幾期的均值D最初幾期的均值5 屬于灰色預(yù)測(cè)模型的是（ABCD）。A灰色時(shí)間序列預(yù)測(cè)B畸變預(yù)測(cè)C系統(tǒng)預(yù)測(cè)D拓?fù)漕A(yù)測(cè)1 構(gòu)成統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的基本要素有（ACD）。A經(jīng)濟(jì)理論B預(yù)測(cè)主體C數(shù)學(xué)模型D實(shí)際資料2 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)中應(yīng)遵循的原則是（BD）。A經(jīng)濟(jì)原則B連貫原則C可行原則D

18、類推原則3 按預(yù)測(cè)方法的性質(zhì)，大致可分為（ACD）預(yù)測(cè)方法。A定性預(yù)測(cè)B情景預(yù)測(cè)C時(shí)間序列預(yù)測(cè)D回歸預(yù)測(cè)4 一次指數(shù)平滑的初始值可以采用以下（BD）方法確定。A最近一期值B第一期實(shí)際值C最近幾期的均值D最初幾期的均值5 常用的景氣指標(biāo)的分類方法有（ABCD）。A馬場(chǎng)法B時(shí)差相關(guān)法CKL信息量法D峰谷對(duì)應(yīng)法三、名詞解釋（共4小題，每題5分，共20分）1、寬平穩(wěn)答：寬平穩(wěn)時(shí)間序列的定義：設(shè)時(shí)間序列yt，對(duì)于任意的t,k和m，滿足：則稱yt寬平穩(wěn).2、德爾菲法：是根據(jù)有專門知識(shí)的人的直接經(jīng)驗(yàn)，對(duì)研究的問題進(jìn)行判斷、預(yù)測(cè)的一種方法，也稱專家調(diào)查法。德爾菲法的特點(diǎn)：反饋性匿名性統(tǒng)計(jì)性1 同步指標(biāo)：是指景

19、氣指標(biāo)中與總體經(jīng)濟(jì)變化相一致或同步的那些指標(biāo)。2 預(yù)測(cè)精度：是指預(yù)測(cè)模型擬合的好壞程度，即由預(yù)測(cè)模型所產(chǎn)生的模擬值與歷史實(shí)際數(shù)據(jù)擬合程度的優(yōu)劣。3 劣勢(shì)方案：統(tǒng)計(jì)決策中，如果一個(gè)方案在任何自然狀態(tài)下的結(jié)果都劣于其它方案結(jié)果，則該方案稱為劣勢(shì)方案。4 層次分析法：是用于處理有限個(gè)方案的多目標(biāo)決策方法。它的基本思路是把復(fù)雜問題分解成若干層次，在最低層次通過兩兩對(duì)比得出各因素的權(quán)重，通過由低到高的層層分析，最后計(jì)算出各方案對(duì)總目標(biāo)的權(quán)數(shù)，權(quán)數(shù)最大的方案即為最優(yōu)方案。1 灰色預(yù)測(cè)：是一種對(duì)含有不確定因素的系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法。它通過鑒別系統(tǒng)因素之間發(fā)展趨勢(shì)的相異程度，并對(duì)原始數(shù)據(jù)的生成處理來尋找系統(tǒng)變動(dòng)

20、的規(guī)律，從而建立模型來預(yù)測(cè)事物未來的發(fā)展趨勢(shì)狀況。2 風(fēng)險(xiǎn)型決策：是根據(jù)預(yù)測(cè)各種事件可能發(fā)生的先驗(yàn)概率，然后采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。3 多重共線性：是指多元回歸分析中各個(gè)自變量之間存在的相關(guān)關(guān)系可能會(huì)導(dǎo)致建立錯(cuò)誤的回歸模型以及得出使人誤解的結(jié)論的問題。4 時(shí)間序列的平穩(wěn)性：是指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征不隨時(shí)間推移而變化。直觀地說，就是時(shí)間序列無明顯的上升或下降趨勢(shì)，各觀測(cè)值圍繞某一固定值上下波動(dòng)。擴(kuò)散指數(shù)：是在某一時(shí)期，景氣指標(biāo)中處于擴(kuò)張（或半擴(kuò)張）狀態(tài)的指標(biāo)占全部指標(biāo)的數(shù)量比例。2 自相關(guān)系數(shù)：是衡量同一變量不同時(shí)期的數(shù)據(jù)之間相關(guān)程度的指標(biāo)。3 長(zhǎng)期趨勢(shì)因素：它反映了經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象在一個(gè)

21、較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的發(fā)展方向，既可以表現(xiàn)為一種近似直線的持續(xù)向上、向下或平穩(wěn)的趨勢(shì)，也可以表現(xiàn)為某種曲線的形式。經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的長(zhǎng)期趨勢(shì)一旦形成，總能持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期，因此對(duì)于預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的發(fā)展具有十分重要的意義。4 卡爾曼濾波：它的實(shí)質(zhì)是由量測(cè)值重構(gòu)系統(tǒng)的狀態(tài)向量。它以“預(yù)測(cè)-實(shí)測(cè)-修正”的順序遞推，達(dá)到對(duì)狀態(tài)空間模型的優(yōu)化擬合。不規(guī)則變動(dòng)：是指經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象受各種偶然因素影響所形成的一種沒有規(guī)律性的波動(dòng)。3組合預(yù)測(cè)：是一種將不同預(yù)測(cè)方法所得的預(yù)測(cè)結(jié)果組合起來形成一個(gè)新的預(yù)測(cè)結(jié)果的方法。組合預(yù)測(cè)有兩種基本形式：一是等權(quán)組合，即各種預(yù)測(cè)方法的預(yù)測(cè)值按相同的權(quán)數(shù)組合成新的組合預(yù)測(cè)值；二是不等權(quán)組合，既賦予不同預(yù)測(cè)方

22、法的預(yù)測(cè)值的權(quán)數(shù)是不一樣的。4系數(shù)決策準(zhǔn)則：它是對(duì)“壞中求好”和“好中求好”決策準(zhǔn)則進(jìn)行折衷的一種決策準(zhǔn)則。系數(shù)依決策者認(rèn)定情況是樂觀還是悲觀而取不同的值。若=1，則認(rèn)定情況完全樂觀，=0，則認(rèn)定情況完全悲觀，一般情況下，則0V<1。邊際利潤(rùn)：指存有并賣出一追加單位產(chǎn)品所得到的利潤(rùn)值。邊際損失：指由于存有一追加單位產(chǎn)品而賣不出去所造成的損失值。邊際分析法：令期望邊際利潤(rùn)等于期望邊際損失，求出轉(zhuǎn)折概率，根據(jù)轉(zhuǎn)折概率對(duì)應(yīng)結(jié)果進(jìn)行決策。趨勢(shì)外推法概念：當(dāng)預(yù)測(cè)對(duì)象依時(shí)間變化呈現(xiàn)某種上升或下降趨勢(shì)，沒有明顯的季節(jié)波動(dòng)，且能找到一個(gè)合適的函數(shù)曲線反映這種變化趨勢(shì)時(shí)，就可以用趨勢(shì)外推法進(jìn)行預(yù)測(cè)。趨勢(shì)外

23、推法的兩個(gè)假定：（1）假設(shè)事物發(fā)展過程沒有跳躍式變化；（2）假定事物的發(fā)展因素也決定事物未來的發(fā)展，其條件是不變或變化不大。四、簡(jiǎn)答題（共3小題，每題5分，共15分）1 在實(shí)際預(yù)測(cè)中，為什么常常需要將定性預(yù)測(cè)與定量預(yù)測(cè)兩種方法結(jié)合起來使用2 請(qǐng)說明在回歸預(yù)測(cè)法中包含哪些基本步驟3 什么是風(fēng)險(xiǎn)決策的敏感性分析4 簡(jiǎn)述貝葉斯決策方法中預(yù)后驗(yàn)分析的內(nèi)容和作用5 簡(jiǎn)述博克斯-詹金斯預(yù)測(cè)方法的基本步驟6 處理多目標(biāo)決策問題，應(yīng)遵循的原則是什么7 按預(yù)測(cè)方法的性質(zhì)，預(yù)測(cè)方法可分為哪幾類試述各類方法的特點(diǎn)。8 什么是優(yōu)系數(shù)9 博克斯-詹金斯主要試圖解決哪兩個(gè)問題10 自適應(yīng)過濾法的重要特點(diǎn)是什么?11 什么

24、是風(fēng)險(xiǎn)決策的敏感性分析1 定性預(yù)測(cè)和定量預(yù)測(cè)各有優(yōu)缺點(diǎn)：定性預(yù)測(cè)的優(yōu)點(diǎn)在于有較大靈活性，能夠充分發(fā)揮人的主觀能動(dòng)作用，簡(jiǎn)單而省時(shí)省費(fèi)用，它的缺點(diǎn)是易受主觀因素的影響；定量預(yù)測(cè)的優(yōu)點(diǎn)是注重量化分析，依據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)資料而較少受主觀因素的影響，它的缺點(diǎn)是對(duì)信息資料的質(zhì)量和數(shù)量要求較高。因此，如果能將兩者結(jié)合起來，使其相互補(bǔ)充、相互交驗(yàn)和修正，將會(huì)大大提高預(yù)測(cè)的精度。2 回歸預(yù)測(cè)分析法的基本步驟包括：（1）定性分析判斷現(xiàn)象之間的依存關(guān)系；（2）建立適當(dāng)?shù)幕貧w模型；（3）估計(jì)模型的參數(shù)；（4）對(duì)回歸參數(shù)及模型進(jìn)行檢驗(yàn)；（5）使用通過檢驗(yàn)的模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。3 敏感性分析是分析概率值的變化對(duì)最優(yōu)方案取舍的影響程

25、度。4 預(yù)后驗(yàn)分析是后驗(yàn)概率決策分析的一種特殊形式的演算。它主要解決兩個(gè)問題，一是要不要追加信息；二是如果追加信息，應(yīng)采取什么策略行動(dòng)。預(yù)后驗(yàn)分析的結(jié)果是決定是否進(jìn)行后驗(yàn)分析的依據(jù)。5 博克斯-詹金斯分析法的基本步驟包括：（1）模型的識(shí)別；（2）參數(shù)估計(jì)和模型檢驗(yàn)；（3）利用模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。6 處理多目標(biāo)決策問題，應(yīng)遵循兩個(gè)基本原則：（1）在滿足決策需要的前提下，盡量減少目標(biāo)個(gè)數(shù)（2）分析各目標(biāo)重要性大小，分別賦予不同權(quán)數(shù)。7 按預(yù)測(cè)方法的性質(zhì)，可分為定性預(yù)測(cè)、回歸預(yù)測(cè)和時(shí)間序列預(yù)測(cè)法三類。定性預(yù)測(cè)法以邏輯判斷為主，回歸預(yù)測(cè)法著重研究的是變量與變量之間的相互關(guān)系，而時(shí)間序列預(yù)測(cè)法主要是依據(jù)變量隨

26、時(shí)間發(fā)展變化的規(guī)律進(jìn)行分析。8 所謂優(yōu)系數(shù)是指一方案優(yōu)于另一方案所對(duì)應(yīng)的權(quán)數(shù)之和與全部權(quán)數(shù)之和的比率。9 博克斯-詹金斯法主要解決的兩個(gè)問題是：（1）分析時(shí)間序列的隨機(jī)性、平穩(wěn)性和季節(jié)性；（2）在對(duì)時(shí)間序列分析的基礎(chǔ)上，選擇適當(dāng)?shù)哪Ｐ瓦M(jìn)行預(yù)測(cè)。10 自適應(yīng)過濾法的重要特點(diǎn)是：經(jīng)過逐次迭代，自回歸系數(shù)可以不斷調(diào)整，以使自回歸系數(shù)達(dá)到最優(yōu)化。11 敏感性分析是分析概率值的變化對(duì)最優(yōu)方案取舍的影響程度。13風(fēng)險(xiǎn)型決策經(jīng)常應(yīng)用的方法有哪些實(shí)踐中如何選擇這些方法答：常用的方法有：以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法、以等概率（合理性）為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法、以最大可能性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法等。以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法一般適用

27、于幾種情況：（ 1）概率的出現(xiàn)具有明顯的客觀性質(zhì)，而且比較穩(wěn)定；（ 2）決策不是解決一次性問題，而是解決多次重復(fù)的問題；（ 3）決策的結(jié)果不會(huì)對(duì)決策者帶來嚴(yán)重的后果。以等概率（合理性）為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用于各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率無法得到的情況。以最大可能性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用于各種自然狀態(tài)中其中某一狀態(tài)的概率顯著地高于其它方案所出現(xiàn)的概率，而期望值相差不大的情況。不確定型決策的方法一般有：“好中求好”的決策方法；“壞中求好”的決策方法；系數(shù)決策方法；“最小的最大后悔值”決策方法；等概率決策方法。后悔值的概念：是所選方案的收益值與該狀態(tài)下真正的最優(yōu)方案的收益值之差?！白钚〉淖畲蠛蠡谥怠睕Q策方法的

28、基本原理：是決策者先計(jì)算出各方案在不同自然狀態(tài)下的后悔值，然后分別找出各方案對(duì)應(yīng)不同自然狀態(tài)下的后悔值中最大值，最后從這些最大后悔值中找出最小的最大后悔值，將其對(duì)應(yīng)的方案作為最優(yōu)方案。決策人對(duì)于期望收益和損失的獨(dú)特興趣、感受和取舍反應(yīng)就叫做效用。用橫坐標(biāo)代表?yè)p益值，縱坐標(biāo)代表效用值，把決策者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的變化關(guān)系繪出一條曲線，就稱為決策人的效用曲線。效用曲線的類型（三種類型）1、上凸曲線。代表了保守型決策人。他們對(duì)于利益反應(yīng)比較遲緩，而對(duì)損失比較敏感。2、下凸曲線。代表了進(jìn)取型決策人。他們對(duì)于損失反應(yīng)遲緩，而對(duì)利益反應(yīng)比較敏感。3、直線。代表了中間型決策人。他們認(rèn)為損益值的效用值大小與期望損益值

29、本身的大小成正比，此類決策人完全根據(jù)期望損益值的高低選擇方案。試述統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的聯(lián)系和區(qū)別。答：兩者的主要聯(lián)系是：它們都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對(duì)象；它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、管理決策、制定政策和檢查政策等提供信息；統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)為經(jīng)濟(jì)定量預(yù)測(cè)提供所需的統(tǒng)計(jì)方法論。兩者的主要區(qū)別是：從研究的角度看，統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對(duì)象，但著眼點(diǎn)不同。前者屬于方法論研究，其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測(cè)方法的完善程度；后者則是對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行預(yù)測(cè)，是一種實(shí)質(zhì)性預(yù)測(cè)，其結(jié)果表現(xiàn)為對(duì)某種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷；從研究的領(lǐng)域來看，經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)是研究經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的問題，而統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)

30、則被廣泛的應(yīng)用于人類活動(dòng)的各個(gè)領(lǐng)域。定性預(yù)測(cè)有什么特點(diǎn)它和定量預(yù)測(cè)有什么區(qū)別和聯(lián)系答：定性預(yù)測(cè)的特點(diǎn)在于：（1）著重對(duì)事物發(fā)展的性質(zhì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，主要憑借人的經(jīng)驗(yàn)以及分析能力；（2）著重對(duì)事物發(fā)展的趨勢(shì)、方向和重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)。定性預(yù)測(cè)和定量預(yù)測(cè)的區(qū)別和聯(lián)系在于：定性預(yù)測(cè)的優(yōu)點(diǎn)在于：注重于事物發(fā)展在性質(zhì)方面的預(yù)測(cè)，具有較大的靈活性，易于充分發(fā)揮人的主觀能動(dòng)作用，且簡(jiǎn)單的迅速，省時(shí)省費(fèi)用。其缺點(diǎn)是：易受主觀因素的影響，比較注重于人的經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷能力，從而易受人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和能力的多少大小的束縛和限制，尤其是缺乏對(duì)事物發(fā)展作數(shù)量上的精確描述。定量預(yù)測(cè)的優(yōu)點(diǎn)在于：注重于事物發(fā)展在數(shù)量方面的分析，重視對(duì)事物發(fā)展變化的程度作數(shù)量上的描述，更多地依據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)資料，較少受主觀因素的影響。其缺點(diǎn)在于：比較機(jī)械，不易處理有較大波動(dòng)的資料，更難于事物預(yù)測(cè)的變化。定性預(yù)測(cè)和定量預(yù)測(cè)并不是相互排斥的，而是可以相互補(bǔ)充的，在實(shí)際預(yù)測(cè)過程中應(yīng)該把兩者正確的結(jié)合起來使用。影響經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列變化有哪四個(gè)因素試