新版混沌操作法(一)

1、新版混沌第一章：鱷魚線（Alligator）混沌第一章：鱷魚線（Alligator）于本章，我們將敘述鱷魚線：做什么用的如何構(gòu)成的如何用之為交易策略O(shè) The Alligator - Our Compass and Odds Maker基本上，無(wú)論實(shí)時(shí)價(jià)格往任何方向移動(dòng)，鱷魚線（如圖標(biāo)）扮演著使我們的交易 保持正當(dāng)方向的羅盤角色。而且，鱷魚線會(huì)協(xié)助我們?cè)谟蟹较虻内厔?shì)中獲利（見(jiàn)電子期仿真交易日記9/171/16 ）。并且將這個(gè)獲利持續(xù)到會(huì)吃掉我們利潤(rùn)的盤整趨勢(shì)（見(jiàn)電子期仿真交易日記1/16目前）出現(xiàn)為止。O What the Alligator is動(dòng)量監(jiān)視器：一個(gè)與市場(chǎng)結(jié)合并接近市場(chǎng)的動(dòng)量監(jiān)視

2、器。（詳章三：AO交易的指針：一個(gè)簡(jiǎn)單且僅在現(xiàn)在的趨勢(shì)中交易的指針。（詳章二：Fractal ）保護(hù)的裝備：一個(gè)使你在盤整走勢(shì)中不會(huì)損失的保護(hù)裝備。O What is the Alligator ?鱷魚線是結(jié)合了不規(guī)則碎形幾何學(xué)和非線性動(dòng)力學(xué)的平均線。有藍(lán)、紅、綠三條。藍(lán)線，是鱷魚的顎。（如圖標(biāo)）它的畫法是取13根bar的平滑移動(dòng)平均，然后將算出來(lái)的結(jié)果往未來(lái)的方向移動(dòng)8根 bar。紅線，是鱷魚的牙齒。（如圖標(biāo)）紅色線是取8根bar的平滑移動(dòng)平均，然后將算出來(lái)的結(jié)果往未來(lái)的方向移動(dòng)5根bar所構(gòu)成。綠線，是鱷魚的上唇。（如圖標(biāo)）綠色線是取5-bar平滑移動(dòng)平均數(shù)，然后將算出來(lái)的結(jié)果往未來(lái)的方向

3、移動(dòng)3根bar所構(gòu)成。O Trading the Alligator當(dāng)藍(lán)、紅、綠三條移動(dòng)平均線糾纏在一起時(shí)（如圖 1/16目前），表示鱷魚他睡 著了。當(dāng)他從長(zhǎng)時(shí)間的睡眠中醒來(lái)時(shí)，會(huì)十分饑餓。而且進(jìn)一步的追捕價(jià)格（如圖9/17 1/16 ）,以填滿他的胃，直到他得到滿足。然后，他開(kāi)始閉上嘴巴，并且喪失了進(jìn)食的興趣（如圖1/16 ）。只要嘴巴開(kāi)始閉起來(lái)，就是告訴我們：取得利潤(rùn)。并等待。觀察鱷魚是否將打個(gè) 盹兒？所以，當(dāng)鱷魚睡覺(jué)時(shí)，我們通常會(huì)逗留在市場(chǎng)外，并且等待。直到有個(gè)碎形（詳 章二：Fractal ）在下顎外被觸發(fā)為止。他能讓我們遠(yuǎn)離波動(dòng)不定的市場(chǎng)，并使我們能進(jìn)入重要且趨勢(shì)明顯的市場(chǎng)中。亦即價(jià)

4、格向上或向下突破碎形（詳章二：Fractal ）時(shí)，便是你從趨勢(shì)中開(kāi)始獲利的時(shí)候。O Alligator behavior我們的交易策略是：*不進(jìn)行交易，直到第一個(gè)在鱷魚嘴巴外面的碎形（詳章二：Fractal ）被突破時(shí)。*若價(jià)格在鱷魚的嘴巴之上，僅取用買的訊號(hào)而且不賣。并且將停利單向上移動(dòng)。*若價(jià)格在鱷嘴向下的另一邊，只取用賣的訊號(hào)。且僅在停損離場(chǎng)時(shí)才買。不做 多。亦即：向上的嘴巴我們只做多。而向下的嘴巴我們只做空（如圖9/171/16 ）。如果目前的價(jià)格正在鱷魚嘴巴的外面，表示我們正處于某種程度的沖擊波中。（詳 章三：AO如果目前的價(jià)格正環(huán)繞著鱷嘴，那我們正處于某種程度的修正波中。（詳章三

5、：AOO Summary上面介紹了如何使用鱷魚來(lái)敏銳地進(jìn)、出。以減少因行情波動(dòng)所帶來(lái)的驚嚇。由于股票及期貨市場(chǎng)的價(jià)格產(chǎn)生變動(dòng)，全是因?yàn)榻灰渍邔?duì)新進(jìn)入的市場(chǎng)信息反應(yīng) 的結(jié)果（混沌現(xiàn)象）。所以，若沒(méi)有新的信息（混沌）進(jìn)來(lái)，那平均線就是市場(chǎng)所在。而市場(chǎng)將停止 我們的工作便是：查出這些新進(jìn)信息的特征，并使用在交易上使我們獲利。 現(xiàn)在，你應(yīng)已徹底地了解鱷魚線的作用。你也應(yīng)已了解：當(dāng)鱷魚睡覺(jué)時(shí)，及饑餓中該如何做決定。本章完補(bǔ)充一下Alligator 的圖，標(biāo)準(zhǔn)的Alligator圖應(yīng)該有往右移的線（如下圖），但Metastock無(wú)法繪制右移線所以看不到，但位置是正確的。碎形(Fractal):交易的起始一

6、、前言：許多有經(jīng)驗(yàn)的交易者都會(huì)認(rèn)為在交易中賺錢容易但要保有它是不容易的。市場(chǎng)都是大部分的時(shí)間里哪兒都不去，只有少數(shù)時(shí)間是有明確趨勢(shì)的。在市場(chǎng)沒(méi)有趨勢(shì)的時(shí)候大部分交易者都有吃盡苦頭的經(jīng)驗(yàn)。許多交易者在設(shè)置停損點(diǎn)的時(shí)候，都有過(guò)于接近市場(chǎng)的傾向，因此常常都會(huì)受 到驚嚇。當(dāng)市場(chǎng)明顯趨勢(shì)產(chǎn)生的同時(shí)，都隱藏著巨大的獲利潛力。市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)動(dòng)的時(shí)候，就要積極的去取得獲利，不要讓自己仍然停留于場(chǎng)外。碎形是混沌交易法的進(jìn)場(chǎng)系統(tǒng)，也是鱷魚醒來(lái)后的第一個(gè)訊號(hào)。二、碎形的結(jié)構(gòu)：原理：碎形是利用簡(jiǎn)單的多空原理而形成。當(dāng)市場(chǎng)上漲的時(shí)候，買方追高價(jià)的意愿很高，形成價(jià)格不斷上升，隨者價(jià)格不斷 上升買方意愿也將逐漸減少，最后價(jià)格終

7、于回跌。然后市場(chǎng)進(jìn)入一些新的信息（混 沌）影響了交易者的意愿，此時(shí)市場(chǎng)處于低價(jià)值區(qū)，買賣雙方都同意目前的價(jià)值 區(qū)，但對(duì)于價(jià)格卻有不同的看法，當(dāng)買方意愿再度大于賣方意愿時(shí)價(jià)格就會(huì)上漲， 如果這個(gè)買方的動(dòng)能足以超越向上碎形時(shí)，我們將在向上碎形上一檔積極進(jìn)場(chǎng)。 下跌時(shí)原理亦同。結(jié)構(gòu)：請(qǐng)參考圖一最典型的碎形結(jié)構(gòu)如圖一中之 A型態(tài)。它最少由連續(xù)5根的線條所組成，中間的高點(diǎn)一定最高（向下碎形則中間低點(diǎn)一 定最低），中間線的左邊有兩根較低的高點(diǎn)，右邊也有兩根較低的高點(diǎn)（向下碎 形則為左右各有兩根較高的低點(diǎn)），你可以現(xiàn)在舉起手，觀察自己五根手指的結(jié) 構(gòu)，就是典型的向上碎形。分辨向上碎形時(shí)我們只在乎高點(diǎn)的位置，

8、觀察向下碎形時(shí)則只在乎低點(diǎn)的位置。在找尋碎形時(shí)我們必須注意：1、如果今天的線條高點(diǎn)與前一高點(diǎn)相同時(shí)， 今天的線條將不列入5根手指頭之內(nèi) （如圖一中之D型態(tài)），此時(shí)就需等待第6根線條的確認(rèn)。2、向上與向下碎形可由一根線條來(lái)完成 （如圖一中之C型態(tài)），因?yàn)樗挤仙?下碎形的結(jié)構(gòu)原理。3、 向上與向下碎形可共享外圍的線條（如圖一中之 B型態(tài)）。'-I-益向上碎形w=向下碎形A 亍|IH|Bi'i"三、碎形的用法：碎形可以透露許多市場(chǎng)行為結(jié)構(gòu)的演變訊息， 當(dāng)市場(chǎng)在高高低低之間波動(dòng)時(shí)，我們可以藉由了解碎形的行為而改善我們的交易績(jī)效。使用原則： 當(dāng)碎形形成時(shí)它總是碎形結(jié)構(gòu)不會(huì)任

9、意變動(dòng)的，但不是每一個(gè)碎形都會(huì)變成交易 中的主角，我們?cè)岬竭^(guò)碎形是交易進(jìn)場(chǎng)的起始訊號(hào)，碎形要成為起始訊號(hào)主角, 必須具備下列要件：1、有效的向上碎形訊號(hào)必須高于鱷魚的牙齒（高于紅線，如圖二中的紅色向上 碎形符號(hào)，藍(lán)色為無(wú)效碎形）。2、當(dāng)有效的向上碎形被突破后，只要價(jià)格仍然在鱷魚嘴巴上方，我們都只做買 的策略，除了停損（Stop order ）我們不做賣單進(jìn)場(chǎng)的交易。3、 有效的向下碎形訊號(hào)必須低于鱷魚的牙齒（低于紅線）。4、當(dāng)有效的向下碎形被跌破后，只要價(jià)格仍然在鱷魚嘴巴下方，我們都只做賣 的策略，除了停損（Stop order ）我們不做買單進(jìn)場(chǎng)的交易。5、有時(shí)碎形形成時(shí)為無(wú)效碎形，但隨時(shí)

10、間右移而鱷魚牙齒逐步走低（走高）時(shí) 無(wú)效碎形會(huì)變成有效碎形訊號(hào)。有了上述4項(xiàng)要件配合后，讓我們對(duì)碎形買賣訊號(hào)的取得變的輕松、容易且更有 效率。四、碎形用于波浪計(jì)數(shù)：市場(chǎng)走勢(shì)常隱藏著艾略特波浪的結(jié)構(gòu)， 而波浪理論的內(nèi)在結(jié)構(gòu)就是碎形，能夠分辨碎形結(jié)構(gòu)，對(duì)于波浪交易使用者有很大的幫助。向上與向下碎形之間就是一個(gè)波。五、碎形的尋找練習(xí)：附上臺(tái)指期的圖形，讓各位練習(xí)尋找有效的碎形訊號(hào)，各位可以打印下來(lái)利用藍(lán)紅筆將有效（紅）、無(wú)效（藍(lán)）的碎形訊號(hào)標(biāo)示出來(lái)。課程到此各位已可利用這兩章所學(xué)分辨各商品目前的趨勢(shì)，但完整的交易策略尚 未完成，千萬(wàn)不可作為交易的依據(jù)。觀察碎形永遠(yuǎn)是找距離 現(xiàn)在最近距離的碎形，最近碎

11、形以前的碎形已無(wú)參考 價(jià)值。碎形是混沌交易法的第一個(gè)進(jìn)場(chǎng)訊號(hào)。一個(gè)下跌的走勢(shì)是否已轉(zhuǎn)成上漲趨勢(shì)，我們就是觀察最近的向上碎形是否被價(jià)格 所突破，當(dāng)然這個(gè)被觀察的向上碎形的最高點(diǎn)必須要高于鱷魚牙齒（也就是必須有效）。I-至于無(wú)效的碎形如何轉(zhuǎn)變成有效的碎形，我們配合一下圖形來(lái)做解說(shuō)：我們看到圖上的向上碎形在1時(shí)間時(shí)成立，此時(shí)又可看到垂直線與水平線的 交差點(diǎn)低于紅線（鱷魚牙齒），我們可以判定這個(gè)碎形為無(wú)效的向上碎形，如果 隨后的價(jià)格突破這個(gè)向上碎形的高點(diǎn)，而這個(gè)向上碎形與突破的那一根之間又無(wú) 任何其它的向上碎形，且這個(gè)向上碎形的高點(diǎn)仍低于鱷魚牙齒線，那么這個(gè)突破 我們是不會(huì)采用的，只有有效的碎形被突破

12、我們才會(huì)進(jìn)場(chǎng)。繼續(xù)看后面2、3、4的發(fā)展，水平線與垂直線的交差點(diǎn)到第4號(hào)線條才超越紅 線（鱷魚牙齒），這個(gè)時(shí)候這個(gè)向上碎形就變成有效的觀察點(diǎn)了。7|<|3Q2按Ian的分析，我們必須經(jīng)過(guò)五支線-Bar后，才能確認(rèn)它是向上碎形，或 向下碎形。那么，對(duì)照Table 4-11，它好象是依據(jù)的Sell Fractal出現(xiàn)時(shí)買進(jìn)， Buy Fractal出現(xiàn)時(shí)賣出，來(lái)計(jì)算獲利點(diǎn)（points）數(shù)，其結(jié)果相當(dāng)嚇人（偶的想 法不知對(duì)不對(duì)）。但種類似事后諸葛的Table，是否有誤導(dǎo)讀者之嫌 因?yàn)?，一?我們看到Sell Fractal時(shí)，價(jià)格必然已向右移了二格以上。是以，根本不可能買到Sell Frac

13、tal（被視為有效）的那一個(gè)夢(mèng)幻買點(diǎn)了。同樣地，看到Buy Fractal 時(shí)也一樣，價(jià)格也向右移動(dòng)至少二格以上，不是嗎？A2:我認(rèn)為并沒(méi)有誤導(dǎo)之嫌，他只是想告訴讀者光用碎形也是可以獲利的，我就曾經(jīng)光用Fractal測(cè)試過(guò)摩根，下面的圖就是我測(cè)試的結(jié)果。有效的Sell Fractal是賣出的參考點(diǎn)，有效的 Buy Fractal是買進(jìn)的參考點(diǎn)，這些參考點(diǎn)應(yīng)該是在那兒等價(jià)格，所以沒(méi)落后的問(wèn)題。巒呵+咕二匚二匸二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二 二二二二財(cái)応酗 %減：二二二二二二二二二二二二二二二二二二 二二二二二 m 二二二二二二二二 %|!苛二二神 何二 二二神丄扯加 f 一4

14、誕二1二二rr I | r |1 11 I JI 1 rrI rr< a j I r1 r i 8 i i' i I > IH1! _M；5¥I JuneI JutWLaustIseDlember lOiaotoeriNDvemeer iDeitember kU'JliFetnjsri/ lustr再用圖形補(bǔ)充說(shuō)明跌破有效 Sell Fractal 是賣出，漲破有效Buy Fractal是買進(jìn)的觀念。圖中的A點(diǎn)為有效的Sell Fractal ，成形后就是我們的新參考點(diǎn)，B點(diǎn)的有效Sell Fractal 就已成過(guò)去，沒(méi)有參考價(jià)值。STW&n Pr

15、ofitun. Profilun. FrofiOn有向上碎形B*有向下附頭帙 *A混沌第三章：AOTHE AWESOME OSCILLATOR(AO)The best monentumindicator available in the stock and commodity markets股票及商品市場(chǎng)中最好的動(dòng)能指針。UNDERSTANDING THEAO The AOmeasures the immediate momentunof the past 5 price bars comparedto the momentum of the last 34 bars.AO測(cè)量最近的5個(gè)價(jià)格之

16、條形圖動(dòng)能，并和過(guò)去的34支條形圖作比較。 It is a 34 -bar simple moving average of the bar ” s midpoints (H+L)/2subtracted from a 5-bar simple move ing average of the midpoi nts(H+L)/2,plotted in a histogram form.它是以5個(gè)價(jià)格之條形圖之中點(diǎn)價(jià)(最高+最低)/2取移動(dòng)平均，再減去34支條形圖之中點(diǎn)價(jià)(最高+最低)/2之移動(dòng)平均，并以柱狀圖之形式表示。 The AO tells us exactly what is happe

17、 ning with the curre nt mome ntum.AO精確地告訴我們當(dāng)下動(dòng)能發(fā)生的變化。作者提到，當(dāng)了解及適當(dāng)?shù)氖褂茫珹0是超過(guò)40年所發(fā)現(xiàn)最好最精確的指針。 其實(shí)大家可以參考混沌操作法中之 MACD而在軟件使用上，AO的柱狀圖如果比 前一根高，貝U標(biāo)記為綠色；反之若比前一根來(lái)的低，貝U標(biāo)記為紅色。如此我們只 要看顏色之改變，就能知道動(dòng)能之改變了。知道了顏色變化之義意后，在進(jìn)一步介紹 AO之買賣訊號(hào)之前，我們須回顧之前 所教的，在鱷魚嘴巴外還沒(méi)有產(chǎn)生碎形之買賣訊號(hào)之前，我們不采取任何AO之買賣訊號(hào)。此點(diǎn)務(wù)必切記！接下來(lái)進(jìn)入主題開(kāi)始介紹AO之買賣訊號(hào)。AO三買訊：SAUCER

18、BUY SIGNAL淺碟買訊），CROSS BUY SIGNAL穿越買訊），TWIN PEAKS BUY SIGNAO 峰買訊）。AO三賣訊：SAUCER SELL SIGNA（淺 碟賣訊），CROSS SELL SIGNAL穿越賣訊），TWIN PEAKS SELL SIGNAL雙峰賣訊）。1、SAUCER BUY SIGNAL淺碟買訊）：說(shuō)明：在SAUCER BU中，至少需要三根柱狀圖，而中間之 b（red ）為最低，而 右方之c（green）比b高，如此便構(gòu)成中間凹陷如同碟子一般之 SAUCER BUY而 碟子中，凹陷部份可以有幾根柱狀圖則沒(méi)有限制。 而當(dāng)c產(chǎn)生時(shí)，我們便找符合 條件之條

19、形圖，在其最高點(diǎn)加一文件作為進(jìn)場(chǎng)之價(jià)位。Signal barZero line1、SAUCER BUY （淺碟買訊）abSignal bar凹陌晉粉可以育翱雕狀酸應(yīng)有脈!12、CROSS BUY SIGNAL穿越買訊)：說(shuō)明：當(dāng)柱狀圖由零軸下翻轉(zhuǎn)到零軸之上即產(chǎn)生cross buy ，而a可以為紅色也可以為綠色，但b(signal bar) 一定是為綠色。cross buy只需兩根柱狀圖便 可形成，而當(dāng)b(signal bar)產(chǎn)生時(shí)，我們便找符合條件之條形圖，在其最高點(diǎn) 加一文件作為進(jìn)場(chǎng)之價(jià)位。a.3、TWIN PEAKS BUY SIGNAL雙峰買訊)：說(shuō)明：當(dāng)柱狀圖由左至右產(chǎn)生第二個(gè)低點(diǎn)

20、b，而第二個(gè)低點(diǎn)b比第一個(gè)a來(lái)的高即產(chǎn)生TWINPEAKS3UY。須注意圖中a,b之間柱狀圖皆在零軸以下而 c(signal bar)必定為綠色。TWINPEAKSBUY為AO在零軸下唯一之買訊。而在 TWINPEAKBUY發(fā)生前一定會(huì)先產(chǎn)生一個(gè)SAUCER SELL當(dāng)AO為綠色時(shí)才會(huì)有買訊發(fā)生；同樣的當(dāng) A0為紅色時(shí)才有賣訊之可能。 另外還有一點(diǎn)很重要就是：當(dāng)A0之買訊發(fā)生時(shí)，若條形圖之價(jià)位仍未觸及進(jìn)場(chǎng)之價(jià)位，而隨后柱狀圖即變 色(由綠變紅)則先前產(chǎn)生之A0買訊則須取消。以上為A0三買訊，若弄清楚后只要反過(guò)來(lái)想，就是 A0三賣訊了！接下來(lái)介紹A0三賣訊SELL SIGNAL(淺碟賣訊)：說(shuō)明

21、：在SAUCER SEL中，至少需要三根柱狀圖，而中間之 b(green )為最高， 而右方之c(red)比b低，如此便構(gòu)成中間凹陷如同碟子一般之 SAUCEISELL而 碟子中，凹陷部份可以有幾根柱狀圖則沒(méi)有限制。 而當(dāng)c產(chǎn)生時(shí)，我們便找符合 條件之條形圖，在其最低點(diǎn)加一文件作為進(jìn)場(chǎng)之價(jià)位。Zero lineSELL SIGNAL。Signal bar凹陷罟T份可取有嗨往狀盟朝稼席1Signal baiLfl-L.t-le.皆為 SAUCER SELL SIGNAL2、CROSS SELL SIGNAL穿越賣訊)：說(shuō)明：當(dāng)柱狀圖由零軸上翻轉(zhuǎn)到零軸之下即產(chǎn)生cross sell ，而a可以為紅

22、色也可以為綠色，但b(signal bar) 一定是為紅色。cross sell只需兩根柱狀圖便 可形成，而當(dāng)b(signal bar)產(chǎn)生時(shí)，我們便找符合條件之條形圖，在其最低點(diǎn) 加一文件作為進(jìn)場(chǎng)之價(jià)位。3、TWIN PEAKS SELL SIGNAL雙峰賣訊)：說(shuō)明：當(dāng)柱狀圖由左至右產(chǎn)生第二個(gè)高點(diǎn) b，而第二個(gè)高點(diǎn)b比第一個(gè)a來(lái)的低即產(chǎn)生TWINPEAKS5ELL須注意圖中a,b之間柱狀圖皆在零軸以上而 c(signal bar)必定為紅色。TWINPEAKSELL為AC在零軸上唯一之賣訊。而在 TWINPEAKSSELL發(fā)生前一定會(huì)先產(chǎn)生一個(gè) SAUCER BUY再將AO之買賣訊號(hào)整理如下:11b1TWN PEAKS BUT1 1FibCROSS BU?SAJGERSELL1IhiliPEAKS SELL1 'JCROSS另外介紹 Blue light special :(the term is borrowed form department stores