MACD指標(biāo)淺析

1、 MACD-指數(shù)平滑異同移動平均線 它是一項利用短期（常用為12日）移動平均線與長期（常用為26日）移動平均線之間的聚合與分離狀況，對買進、賣出時機作出研判的技術(shù)指標(biāo)。 在開始分析MACD指標(biāo)之前,我想我們必須先從思想上認同以下兩點,否則以下的研究沒有意義. 1)趨勢在一段時間內(nèi)是可以把握的; 2)每個指標(biāo)都有有效的時候,沒有指標(biāo)會始終有效.你的作用是搞清楚指標(biāo)何時有效. 言歸正傳.先從MACD指標(biāo)的公式開始: DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG); DEA : EMA(DIFF,M); MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTIC

2、K; 將該公式翻譯成中文如下: 第一句: DIFF=當(dāng)日離差=短期(12天)均線的平滑均價 - 長期(26天)均線的平滑均價;當(dāng)均線以多頭形式排列時，DIFF會出現(xiàn)上漲，否則將出現(xiàn)下跌。 第二句: DEA=平均離差=(9天)當(dāng)日離差的平滑均價 第三句: MACD=柱狀線= (當(dāng)日離差-平均離差)X放大3倍 在這個公式里,短期趨勢指12天,長期趨勢指26天.他們的每天的當(dāng)日離差平滑均價連成白線DIFF,再將9天的當(dāng)日離差平滑均價連成黃線DEA.當(dāng)DIFF金叉DEA線時說明:第12天的平滑均價減去第26天的平滑均價的當(dāng)日離差大于前9天的平滑離差,趨勢轉(zhuǎn)入多頭行情. 當(dāng)DIFF死叉DEA線時說明第1

3、2天的平滑均價減去第26天的平滑均價的當(dāng)日離差小于前九天的平滑離差,趨勢轉(zhuǎn)如空頭行情. 由于是用均線原理做出來的，那么多頭排列與空頭排列是確定多空趨勢的根據(jù).0軸是多空平衡線.DIFF和DEA在零軸上方是多頭行情,在零軸下方是空頭行情.在零軸附近是振蕩盤整行情,也就是平衡市. 平衡市是為突破后的單邊市做前期準(zhǔn)備工作. MACD其實質(zhì)是改良了的均線系統(tǒng),經(jīng)過多次平滑,淡化了單根K線的跳動,指示了當(dāng)前趨勢方向.其主要特點是穩(wěn)健性。這種不過度靈敏的特征對短線而言有過于緩慢的特點，但是對趨勢明顯的市場行情發(fā)出的信號可靠性較高,而對盤整市場發(fā)出的信號可靠性較低. MACD有兩大用法: 一. 順勢操作-金

4、叉/死叉戰(zhàn)法 就是追漲殺跌,在多頭市場時金叉買入,在空頭市場時死叉賣出. 二. 逆市操作-頂?shù)妆畴x戰(zhàn)法 就是逃頂抄底,在頂背離時賣空,在底背離時買多. 在一輪多頭行情中,價格是創(chuàng)新高后還有新高,均線完美 的多頭排列,光看價格和均線似乎上漲行情會沒完沒了. 然而, 當(dāng)市場情緒完全被當(dāng)前趨勢所感染的時候,市場往往已經(jīng)運行在 第五浪了.這時侯上漲空間有限,而下行空間無限. 而用MACD的 頭肩頂模式(右肩背離)-是一帖有效的清醒劑,往往可 以提醒投機者行情隨時有結(jié)束的可能性. 在介紹兩大操作方法之前,我們先認識如何用MACD的頭肩頂圖形與驅(qū)動五浪互相驗證 一. MACD頭肩頂 = 驅(qū)動五浪 二.MA

5、CD順勢操作-如何識別有效的金叉/死叉 如果看見MACD發(fā)生金叉就買,死叉就賣的話,相信這樣操作的人基本已經(jīng)成炮灰了-早被市場消滅了. 機械的運用金叉/死叉信號來買賣還不如用投硬幣來決定買賣會更省力些,而效果也不會差很多. 只有在符合一定規(guī)則之下采用MACD發(fā)出的金叉/死叉信號,才可以大大提高信號的成功率. MACD順勢操作是針對趨勢明顯的五浪行情，順勢追買/賣第三浪。不參與調(diào)整.當(dāng)然在等待第三浪買賣信號出現(xiàn)的其間,也會漏掉很多好機會,但那些機會不屬于該信號范圍內(nèi),所以不在我們今天討論的范圍之內(nèi)1)MACD零軸上方(多頭市場)-只買第一個金叉;不買第二個金叉;不賣死叉 很多時候我們是看對行情但

6、沒賺錢或賠了錢,那是因為進倉點不對的原因.而掌握好了MACD的有效進倉點,可以做到看錯也能賺小錢,看對能賺大錢. 2)MACD零軸下方(空頭市場)-只賣第一個死叉;不賣第二個死叉;不買金叉 3)零軸附近(平衡市場)-追隨多空突破方向 零軸附近是平衡市,盤整市,經(jīng)常有假突破后又回來繼續(xù)盤整的現(xiàn)象,表現(xiàn)在指標(biāo)上就是剛發(fā)生死叉了接著又發(fā)生金叉,所以信號的有效性相對多頭/空頭市場要低. 但平衡打破后,往往會有一段較長的趨勢走勢. 三. MACD逆市操作-利用背離來高空低多背離的定義:指標(biāo)方向為正，加速度為負。 背離的含義:趨勢在同方向延續(xù)，但強度已經(jīng)減弱。 背離的現(xiàn)象:價格創(chuàng)新高,指標(biāo)不創(chuàng)新高(頂背離

7、)；價格創(chuàng)新低,指標(biāo)不創(chuàng)新低(底背離) 背離雖然好用，但并不是什么時候都可以用的，行情來回波動無非就是兩種：趨勢和盤整，前面介紹了MACD在趨勢中的用法，下面就要說到MACD在盤整市中的用處，利用背離來高空低多 一)不同周期的背離 我們從不同周期的背離看起: 1) 2010.03.02 17：00 小時線 4小時線 天圖都發(fā)生背離 上面的三張圖是連續(xù)周期遞增式發(fā)生的，是繼歐元的一波大單邊之后的盤整市中從小時線發(fā)起的一次背離行情 下面這幅圖也是在一次大型矩形盤整市中多次的背離行情，機會多多，美金大把的賺進來 看了上面介紹的方法之后呢肯定會有人覺得如果僅僅是這樣用MACD是不是有點委屈了指標(biāo)之王的名頭，那么下面我再介紹兩種方法給大家，其中一種是前面說到