《金融風(fēng)險管理》期末復(fù)習(xí)資料_復(fù)習(xí)指導(dǎo)(多選題)

1、（二）多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10分）20世紀(jì)70年代以來，金融風(fēng)險的突出特點(diǎn)是（ ABC ）。A. 證券市場的價格風(fēng)險 B. 金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險 C. 金融機(jī)構(gòu)的流動性風(fēng)險AA按照美國標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有（ ABCE ）。A準(zhǔn)備B會談C評定E事后管理A按金融風(fēng)險主體分類，金融風(fēng)險可以劃分為以下哪幾類風(fēng)險：（ABCD ）A. 國家金融風(fēng)險 B. 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險C. 居民金融風(fēng)險 D. 企業(yè)金融風(fēng)險BB保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險主要包括（ABC）。A保險產(chǎn)品風(fēng)險 B承保風(fēng)險 C理賠風(fēng)險 B保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)主要有（ACD ）。A現(xiàn)金流匹配策略 C久期

2、免疫策略 D動態(tài)財(cái)務(wù)分析B保險資金運(yùn)用的風(fēng)險管理層次包括（ABC）。A宏觀決策層次 B投資實(shí)施層次 C監(jiān)督與考核層次 B保險公司整體風(fēng)險管理的特征包括（ABCD）。A目的明確性 B全面性 C全方位性 D可擴(kuò)展性 B巴塞爾委員會把網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險管理分為三個步驟（ABC ）。A評估風(fēng)險 B管理和控制風(fēng)險 C.監(jiān)控風(fēng)險 CC從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的指標(biāo)有（ ABCE ）。A. 存貸款比率 B. 備付金比率 C. 流動性比率 E.單個貸款比率 C操作風(fēng)險管理框架包括（ABCD）。A.戰(zhàn)略B.流程C.基礎(chǔ)設(shè)施 D.環(huán)境 C操作風(fēng)險度量模型可以劃分為（ABC）。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)化方法 C.

3、高級衡量法 C操作風(fēng)險的主要特點(diǎn)有（ABD）。A.發(fā)生頻率低，但損失大B.單個操作風(fēng)險因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰D.人為因素是操作風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因 C從各國的實(shí)踐情況看，金融自由化主要集中在（ ABCD ）A價格自由化 B市場準(zhǔn)入自由化 C業(yè)務(wù)經(jīng)營自由化 D資本流動自由化FF房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險的征兆包括：（ ABD）。 A.同一地區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目供過于求 B. 項(xiàng)目計(jì)劃或設(shè)計(jì)中途改變 D. 銷售緩慢，售價折扣過大 F非銀行經(jīng)濟(jì)主體的交易風(fēng)險管理方法中，商業(yè)法包括（ABDE）A選擇有利的合同貨幣 B加列合同條款D提前或推遲收付匯 E配對F (ABCDE )方面可能引起證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險。

4、A.交易環(huán)節(jié)的風(fēng)險 B技術(shù)設(shè)備問題引致的風(fēng)險 C證券公司工作人員故意或失誤造成的風(fēng)險D財(cái)務(wù)及資金制度不健全引致的風(fēng)險 E其他不正當(dāng)?shù)慕灰仔袨橐碌娘L(fēng)險F風(fēng)險估價的基本方法有（ABCE ）。A原始成本法B重置成本法c市場價值法 E實(shí)際現(xiàn)金價值法GG關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是（ ABCD ）。A.風(fēng)險是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性 B.風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會或損失的可能性 C.風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險 D. 風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生各種結(jié)果的差異 G國家風(fēng)險的基本特征有（ BD ）。B.發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中D. 不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 G根據(jù)有效

5、市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資本市場分為（ BCE ）。B. 弱有效市場 C. 強(qiáng)有效市場 E.中度有效市場G管理利率風(fēng)險的常用衍生金融工具包括（ABCDE）。A遠(yuǎn)期利率協(xié)定 B利率期貨 C利率期權(quán) D利率互換 E利率上限G國際上常用的借款方式有（ ABCDE）A.國際金融組織貸款 B.外國政府貸款 C.政府混合貸款 D.出口信貸 E.銀團(tuán)貸款G根據(jù)國際金融組織對外債的定義，外債的特征有（ABD）。A外債的當(dāng)事雙方應(yīng)具有債權(quán)債務(wù)關(guān)系B.外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系須具有契約性D.外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系必須是發(fā)生在居民與非居民之間的G廣義的操作風(fēng)險概念把除C.市場風(fēng)險和D.信用風(fēng)險以外的所有風(fēng)險都視

6、為操作風(fēng)險。（ CD ） G廣義的保險公司風(fēng)險管理，涵蓋保險公司經(jīng)營活動的一切方面和環(huán)節(jié)，既包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、展業(yè)、A.理賠、C.核保和D.核賠等環(huán)節(jié)。（ ACD ） JJ金融風(fēng)險的特征是（ABCD ）。A. 隱蔽性 B. 擴(kuò)散性 C. 加速性 D. 可控性 J金融風(fēng)險管理的目的主要應(yīng)該包括以下幾點(diǎn)：（ ACDE ）。 A. 保證各金融機(jī)構(gòu)和整個金融體系的穩(wěn)健安全 C. 保證金融機(jī)構(gòu)的公平競爭和較高效率 D. 保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行 E. 維護(hù)社會公眾的利益J金融風(fēng)險綜合分析系統(tǒng)一般包括（ ABCD ）。A.貸款評估系統(tǒng) B. 財(cái)務(wù)報表分析系統(tǒng) C. 擔(dān)保品評估系統(tǒng) D. 資產(chǎn)組合量化

7、系統(tǒng) J金融機(jī)構(gòu)流動性較強(qiáng)的負(fù)債（ABCD）。A活期存款B大額可轉(zhuǎn)讓定期存單C向其他金融企業(yè)拆借資金 D向中央銀行借款J基金的銷售包括以下哪幾種方式：（ ABCD ）。A. 計(jì)劃銷售法 B.直接銷售法 C.承銷法 D.通過商業(yè)銀行或保險公司促銷法J基金管理公司風(fēng)險管理的原則包括（ABCDE ）。A首要性原則B全面性原則C審慎性原則 D獨(dú)立性原則和防火墻”原則 E適時性原則和有效性原則J金融信托投資的基本職能有（AC ）。A財(cái)產(chǎn)管理C融通資金J金融信托風(fēng)險管理原則有（ACD ）。A投資比例控制C投資分散原則D保險控制原則J金融衍生工具面臨的風(fēng)險包括（ABCDE ）。A市場風(fēng)險 B信用風(fēng)險 C流動

8、性風(fēng)險 D操作風(fēng)險 E法律風(fēng)險J金融衍生工具信用風(fēng)險管理的過程包括（BCD ）。B信用風(fēng)險評估 C，信用風(fēng)險控制 D信用風(fēng)險財(cái)務(wù)處理J金融工程學(xué)可以看做是（ABC ）三者結(jié)合的新興交叉科學(xué)。A現(xiàn)代金融學(xué) B.信息技術(shù)C工程方法 J金融工程運(yùn)用的實(shí)體工具可以劃分為（ABCDE ）。A.商品市場工具 B貨幣市場工具 C資本市場工具 D外匯市場工具 E權(quán)益市場工具J金融工程常用的幾種現(xiàn)貨實(shí)體工具為（ABCD ）A股票 B票據(jù)發(fā)行便利 C回購協(xié)議 D可轉(zhuǎn)換債券J金融危機(jī)產(chǎn)生的根源是（DE ）D金融體系內(nèi)在的脆弱性 E.經(jīng)濟(jì)周期波動形成的經(jīng)濟(jì)危機(jī)J金融風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)有（ABE ）。A金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定性指標(biāo) B

9、.宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性指標(biāo)E.市場風(fēng)險指標(biāo)KK開放式基金面臨的特殊風(fēng)險包括( ABC ）。A贖回與流動性風(fēng)險B投資的市場風(fēng)險C募集風(fēng)險 LL利率期貨的特征有（ABCD）。A標(biāo)準(zhǔn)化的合約條款 B沖銷交易C公開交易的市場 D.交易主體的另一方是交易所L利率風(fēng)險的常用分析方法有（AB）A 收益分析法B.經(jīng)濟(jì)價值分析法L利率風(fēng)險的主要形式有（ABCD）A重新定價風(fēng)險 B收益率曲線風(fēng)險 C基準(zhǔn)風(fēng)險D期權(quán)性風(fēng)險 L利率上限可看成由一系列不同有效期限的（AC）合成。A借款人利率期權(quán)C賣出利率期權(quán)L利率風(fēng)險管理的方法有（ABE）。A合理選擇利率B利率掉期E貨幣互換L利用互聯(lián)網(wǎng)開展保險業(yè)務(wù)具有以下優(yōu)點(diǎn)(ABCDE )

10、A擴(kuò)大知名度 B簡化保險商品交易手續(xù)，提高效率C方便保險產(chǎn)品的宣傳D促進(jìn)保險公司和保險消費(fèi)者雙方的相互了解 E提高競爭力MM某金融機(jī)構(gòu)預(yù)測未來市場利率會上升, 并進(jìn)行積極的利率敏感性缺口管理，下列各項(xiàng)描述正確的是（AD）。A.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口 D.最可取的措施是增加利率敏感性資產(chǎn)，減少利率敏感性負(fù)債NN內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險管理為主線，并遵循以下原則（ ACD ）。A. 有效性 C. 全面性 D. 獨(dú)立性 N內(nèi)部控制制度中的業(yè)務(wù)控制包括（ABCDE）。A投資管理業(yè)務(wù)控制B信息披露控制C信息技術(shù)系統(tǒng)控制 D會計(jì)系統(tǒng)控制E監(jiān)察稽核控制N農(nóng)村信用社的資金大部分來自農(nóng)民的C.儲蓄存

11、款，A. 小額農(nóng)貸是最便捷的服務(wù)產(chǎn)品。（ C A ）RR融資租賃涉及的幾個必要當(dāng)事人包括：（ ABC ）。A. 出租人 B.承租人 C.供貨人 SS商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目由A. 存款、C.借款和E.結(jié)算中占用資金三大負(fù)債組成。（ ACE ）S屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)項(xiàng)目的是（ ACDE ）。A. 現(xiàn)金資產(chǎn) C. 各種貸款 D. 證券投資 E.固定資產(chǎn)S商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括（ABC）A庫存現(xiàn)金 B在中央銀行的存款C同業(yè)存款S商業(yè)銀行頭寸包括（ABC）。A基礎(chǔ)頭寸B可用頭寸C可貸頭寸S商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（ABC）。A沒有考慮貸款需求多樣化B沒有認(rèn)識到存款的相對穩(wěn)定性 C沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件S商業(yè)

12、銀行面臨的外部風(fēng)險主要包括（ABD ）。A. 信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險 D.法律風(fēng)險S商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險具有以下（ABCDE）特點(diǎn)。A.風(fēng)險透明度差 B.風(fēng)險多樣化 C.風(fēng)險自由度大 D.風(fēng)險可測性低 E.風(fēng)險損失度高S 商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系由以下（ABCDE）要素組成。A.風(fēng)險管理環(huán)境與風(fēng)險信息處理 B風(fēng)險管理目標(biāo)與政策設(shè)定 C.風(fēng)險監(jiān)測與識別、后評價和持續(xù)改講D.風(fēng)險評括與內(nèi)部控制 E.風(fēng)險定價與處置S商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要包括四種資產(chǎn)，分別是：（ BCDE ）。 B. 現(xiàn)金資產(chǎn) C. 證券投資D. 貸款 E. 固定資產(chǎn)WW外匯的敞口頭寸包括：（ AC ）等幾種情況。A. 外匯買入數(shù)額大于或

13、小于賣出數(shù)額 C. 外匯資產(chǎn)與負(fù)債數(shù)量相等，但期限不同 W網(wǎng)絡(luò)金融的安全要素包括（BCDE ）。B機(jī)密性C不可抵賴性D完整性E審查能力W網(wǎng)絡(luò)銀行操作風(fēng)險可能源于（ ABC ）。A系統(tǒng)的可靠性或完整性嚴(yán)重不足 B客戶的誤操作 C系統(tǒng)設(shè)計(jì)、實(shí)施中的缺陷XX 信息不對稱又導(dǎo)致信貸市場的A. 逆向選擇和C. 道德風(fēng)險，從而呆壞賬和金融風(fēng)險的發(fā)生。（ AC ）X 下列說法正確的是（ ABC ）。A.信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險 B.信用風(fēng)險是最古老也是最重要的一種風(fēng)險 C.信用風(fēng)險存在于一切信用交易活動中X信貸風(fēng)險防范的方法中，減少風(fēng)險的具體措施有（ ABCDE ）。A.實(shí)行信貸配給制度 B.實(shí)施抵押擔(dān)保

14、C.簽訂限制性契約 D.提供貸款承諾 E.跟蹤客戶的資產(chǎn)負(fù)債和資金流動情況X信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整通常包括（ ACDE ）。A. 產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 C. 區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整 D. 種類結(jié)構(gòu)調(diào)整 E.貸款期限和規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整X信貸資產(chǎn)風(fēng)險的主要成因包括（ABD ）。A.來自經(jīng)營環(huán)境的風(fēng)險 B.來自借款人的風(fēng)險D.來自銀行內(nèi)部的風(fēng)險X下列各項(xiàng)，屬于金融衍生工具的有（ABDE ）。A遠(yuǎn)期B期貨D期權(quán)E互換X西方發(fā)達(dá)國家的金融風(fēng)險防范體系包括（ABCDE ）。A立法規(guī)范制度 B內(nèi)、外部監(jiān)管制度 C存款保險制度 D市場準(zhǔn)入退出制度 E.“駱駝評級”制度YY一個金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（ BDE ）。

15、B. 董事會和風(fēng)險管理委員會D. 風(fēng)險管理部 E.業(yè)務(wù)系統(tǒng)Y銀行外匯頭寸管理方法有（ BDE ）B.設(shè)立合理的外匯交易頭寸限額 D.及時拋補(bǔ)敞口頭寸 E.積極建立預(yù)防性頭寸ZZ 在下列“貸款風(fēng)險五級分類”中，哪幾種貸款屬于“不良貸款”：(ABE)A. 可疑C. 次級E. 損失 Z在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中，資金可能出現(xiàn)風(fēng)險的征兆有（ABE）。A信用問題 B操作問題 E匯率問題Z專家制度法的內(nèi)容包括（ ABCDE ）。A品德與聲望 B資格與能力 C資金實(shí)力 D擔(dān)保 E經(jīng)營條件和商業(yè)周期Z證券公司流動性風(fēng)險主要來自（ABCD）。A代客理財(cái)B自營證券業(yè)務(wù)C新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù) D客戶信用交易Z折算風(fēng)險的管理方法有（AD ）A 缺口法D合約保值法 Z在不良資產(chǎn)的化解和防范措施中，債權(quán)流動或轉(zhuǎn)化方式主要包括：（ ACD ）。A. 資產(chǎn)證券化C.債權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓 D.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)Z證券投資分散化的主要方式有（ABCDE）。A.證券種類分散化 B.證券到期時間分散化 C.投資部門分散化 D.投資行業(yè)分散化 E.投資時機(jī)分散化Z證券承銷的市場風(fēng)險就是在整個市場行情不斷下跌的時候，證券公司無法將要承銷的證券按預(yù)定的C.發(fā)行價全部銷售給A. 投資者的風(fēng)險。（ C A ） Z證券公司的主要業(yè)務(wù)有（AB