工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用

1、- 1 - - 2 -主要內(nèi)容主要內(nèi)容需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)管理問題需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)管理問題- 3 -l成立背景成立背景l(fā)全行風(fēng)險(xiǎn)管理框架全行風(fēng)險(xiǎn)管理框架l風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置l風(fēng)險(xiǎn)管理部要實(shí)現(xiàn)的四個(gè)轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)管理部要實(shí)現(xiàn)的四個(gè)轉(zhuǎn)變l全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況l內(nèi)部評級法工作進(jìn)展情況內(nèi)部評級法工作進(jìn)展情況l市場風(fēng)險(xiǎn)管理情況市場風(fēng)險(xiǎn)管理情況- 4 -財(cái)務(wù)重組完成后，不良貸款已經(jīng)處在相對合理的水平上，財(cái)務(wù)重組完成后，不良貸款已經(jīng)處在相對合理的水平上，長期持續(xù)保持良好的信貸資產(chǎn)質(zhì)量成為首要工作。長期持續(xù)保持良好的信貸資產(chǎn)質(zhì)量成為首要工作。- 5 - 為完善公司治理結(jié)

2、構(gòu)，滿足上市后風(fēng)險(xiǎn)管理的新要求和為完善公司治理結(jié)構(gòu)，滿足上市后風(fēng)險(xiǎn)管理的新要求和新形勢，需要建立牽頭全面風(fēng)險(xiǎn)管理的部門。新形勢，需要建立牽頭全面風(fēng)險(xiǎn)管理的部門。- 6 -全行風(fēng)險(xiǎn)管理框架（全行風(fēng)險(xiǎn)管理框架（注：內(nèi)部審計(jì)局直接向董事會匯報(bào)；分行層面的各風(fēng)險(xiǎn)管理部門同時(shí)向總行層面的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門及分行的管理層匯報(bào)董事會層面董事長行長董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會資產(chǎn)負(fù)債管理委員會總行層面副行長首席風(fēng)險(xiǎn)官信貸管理部信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債管理部風(fēng)險(xiǎn)管理部分行管理層分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門分行層面內(nèi)控合規(guī)部操作風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)- 7 -1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置(1/2)

3、l風(fēng)險(xiǎn)管理部主要職能牽頭負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，匯總、報(bào)告全行各類風(fēng)險(xiǎn)（包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等）管理工作情況，構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系承擔(dān)全行市場風(fēng)險(xiǎn)管理職能，制定全行市場風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)政策、制度、辦法和流程，審查定價(jià)模型，進(jìn)行市值驗(yàn)證，建立、完善和維護(hù)市場風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，報(bào)告市場風(fēng)險(xiǎn)，制定、監(jiān)控市場風(fēng)險(xiǎn)限額，承擔(dān)市場風(fēng)險(xiǎn)管理委員會秘書處職能組織推動內(nèi)部評級法工程，負(fù)責(zé)收集、整理、分析與測算各類風(fēng)險(xiǎn)要素?cái)?shù)據(jù)，進(jìn)行模型設(shè)計(jì) 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會秘書處職能，匯總各類風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況，報(bào)總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會和董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議制訂全行對公及個(gè)人特殊資產(chǎn)處置的管理制度和操作流程，并在授權(quán)范圍內(nèi)

4、組織開展特殊資產(chǎn)清收、轉(zhuǎn)化和處置工作 - 8 -1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部的職能和處室設(shè)置(2/2)l風(fēng)險(xiǎn)管理部組織結(jié)構(gòu)圖全面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)管理部綜合管理處風(fēng)險(xiǎn)管理委員會秘書處風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告處內(nèi)部評級及應(yīng)用一處監(jiān)測分析處制度管理處風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置處特殊資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)信息處內(nèi)部評級及應(yīng)用二處市場風(fēng)險(xiǎn)管理處- 9 -1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理部要實(shí)現(xiàn)的四個(gè)轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)管理部要實(shí)現(xiàn)的四個(gè)轉(zhuǎn)變l面對當(dāng)前的新形勢，總行及時(shí)提出要加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，實(shí)現(xiàn)： 由單一的信用風(fēng)險(xiǎn)管理向全面風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變由風(fēng)險(xiǎn)的事后處置向事前控制轉(zhuǎn)變由傳統(tǒng)定性為主的風(fēng)險(xiǎn)管理向國際高標(biāo)準(zhǔn)的定量與定性相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)管

5、理轉(zhuǎn)變由分級的風(fēng)險(xiǎn)管理向垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變- 10 -1.5 全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況l風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況l風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況l風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)l風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)l與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況- 11 - 總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，是本行行長進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的決策機(jī)構(gòu)，管理范圍主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。委員會設(shè)立常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)秘書處，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)委員會的日常工作，設(shè)秘書長一名，由風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理擔(dān)任。 1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況(1/11)- 12 -l2005年財(cái)務(wù)重組之前我行處在股份制改造準(zhǔn)備時(shí)期，資產(chǎn)質(zhì)量問題是重中之重；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會主

6、要審議不良資產(chǎn)處置與管理相關(guān)議題，內(nèi)容比較單一1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況(2/11)- 13 -l2005年財(cái)務(wù)重組之后 全球投資者對我行風(fēng)險(xiǎn)管理水平高度關(guān)注，在我行IPO全球路演過程中，風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)問題共被提問104次，列第三位；為了應(yīng)對激烈的市場競爭，并長久保持良好的資產(chǎn)質(zhì)量，我行自身有提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的迫切需要；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議內(nèi)容由信用風(fēng)險(xiǎn)管理的一部分?jǐn)U展到信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理委員會作為各級行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心領(lǐng)導(dǎo)組織，議題更加豐富全面，對各項(xiàng)議題的審議更加充分和深入。今年以來總行已經(jīng)召開四次風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，且都取得了良好效果。1

7、.5 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況(3/11)- 14 -1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況(4/11)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議過的議題（1/3）- 15 -1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況(5/11)年份年份 會議次第會議次第 會議日期會議日期會議議題會議議題聽取一季度不良貸款清收處置工作進(jìn)展情況的報(bào)告研究我行與地方政府合作整體處置不良貸款的有關(guān)問題研究落實(shí)銀監(jiān)會不良資產(chǎn)監(jiān)測、分析和報(bào)告制度的意見書面報(bào)告2003年度風(fēng)險(xiǎn)管理委員會會議決議執(zhí)行情況二7月2日審議中國工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會章程（試行）和中國工商銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架（試行）審議全行操

8、作風(fēng)險(xiǎn)問題審議風(fēng)險(xiǎn)管理委員會2005年工作計(jì)劃草案調(diào)整充實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會委員審議中國工商銀行2004年度公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告審議中國工商銀行2004年度利率風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告審議中國工商銀行2004年度流動性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告審議關(guān)于財(cái)務(wù)重組后資產(chǎn)質(zhì)量狀況的報(bào)告審議2004年度個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告審議關(guān)于政策性破產(chǎn)關(guān)閉企業(yè)貸款情況的報(bào)告聽取信貸管理部匯報(bào)2005年上半年公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理情況聽取計(jì)劃財(cái)務(wù)部匯報(bào)2005年二季度存貸款利率執(zhí)行情況及利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理情況聽取資金營運(yùn)部匯報(bào)2005年上半年流動性風(fēng)險(xiǎn)管理情況三2005一二一2004四4月12日9月5日11月10日3月3日4月9日風(fēng)險(xiǎn)管理

9、委員會審議過的議題（2/3）備注：備注：20052005年第三次會議在財(cái)務(wù)重組之后召開。年第三次會議在財(cái)務(wù)重組之后召開。- 16 -1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況(6/11)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議過的議題（3/3）- 17 -1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況（風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況（7/11）l2007年風(fēng)險(xiǎn)管理委員會將要審議的議題年份年份 會議次第會議次第 會議日期會議日期會議議題會議議題審議風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略建議方案審議企業(yè)年金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告審議風(fēng)險(xiǎn)管理委員會2008年工作計(jì)劃草案審議2007年3季度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告五2007待定- 18 -1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況（風(fēng)險(xiǎn)管理委員

10、會工作情況（8/11）風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作機(jī)制l制定委員會工作計(jì)劃制定委員會工作計(jì)劃原則全局性重要性及時(shí)性方法與途徑緊跟全行發(fā)展戰(zhàn)略搜索監(jiān)管動態(tài)獨(dú)立分析研究了解部門需求初定計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃征求意見反饋溝通確定計(jì)劃草案提交審議計(jì)劃制定流程計(jì)劃制定流程- 19 -1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況（風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況（9/11）l議案編寫方式秘書處征求、匯總相關(guān)部門議案，向各部門明確編寫內(nèi)容與格式，并給予必要支持。秘書處聯(lián)席會議商定，進(jìn)行相應(yīng)的協(xié)調(diào)- 20 -1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況（風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況（10/11）l會議籌備（秘書處）秘書處提前準(zhǔn)備好會議材料和簽報(bào)；根據(jù)

11、行長簽批第一時(shí)間得知會議開會的時(shí)間進(jìn)行會務(wù)籌備l會議召開l會后工作（秘書處）秘書處調(diào)整確認(rèn)會議紀(jì)要，在全行印發(fā)跟蹤督導(dǎo)工作 工作計(jì)劃和各次會議的會議紀(jì)要是秘書處督查督辦的主要依據(jù) 根據(jù)工作計(jì)劃和會議紀(jì)要，按照需要完成的時(shí)間，列出各項(xiàng)任務(wù)、牽頭部門和協(xié)助部門，編制任務(wù)完成時(shí)間表 根據(jù)任務(wù)完成時(shí)間表，按月對各部門執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，要求其按月向秘書處反饋執(zhí)行信息，秘書處做好跟蹤記錄 定期形成風(fēng)險(xiǎn)管理委員會決議執(zhí)行情況的報(bào)告，簽報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)- 21 -1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況（風(fēng)險(xiǎn)管理委員會工作情況（11/11）l秘書處聯(lián)席會議秘書處聯(lián)席會議秘書處承擔(dān)跨部門、跨產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)職能，需要在各個(gè)部門

12、間進(jìn)行協(xié)調(diào)秘書處聯(lián)席會議是各部門進(jìn)行充分交流的平臺，是解決多部門交叉問題的良好形式聯(lián)席會議適宜解決單個(gè)部門無法獨(dú)立解決的問題委員會會議前、后均可召開聯(lián)席會議- 22 -l風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度中國工商銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度于2007年3月22日第一屆董事會第十八次會議審議通過。4月下發(fā)執(zhí)行（工銀發(fā)200757號）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的形式、內(nèi)容和報(bào)告頻率，總行及分行層面的報(bào)告路徑以及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的落實(shí)責(zé)任和監(jiān)督反饋機(jī)制等，規(guī)范和推動全行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作。 1.5 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況（風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況（1/7）- 23 -l風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告作用為經(jīng)營決策服務(wù)為風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)為創(chuàng)造價(jià)值服務(wù)1.5 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況（風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作

13、情況（2/7）- 24 -全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告全行風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告壓力測試報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告1.5 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況（風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況（3/7）l風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系- 25 -全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告完成情況l中國工商銀行第一份全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告中國工商銀行2005年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告l風(fēng)險(xiǎn)部編寫的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2006年中期風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2006年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2007年一季度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2007年中期風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告1.5 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況（風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況（4/7）- 26 - 專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告情況1.5 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況（風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況（5/7）l已完成9個(gè)專題報(bào)告20

14、06年三季度表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2006年新增公司客戶風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告2004年度個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)委托貸款業(yè)務(wù)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)證券專項(xiàng)委托貸款業(yè)務(wù)電子銀行業(yè)務(wù)住房委托貸款業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和表外業(yè)務(wù)報(bào)告等l已完成5個(gè)行業(yè)壓力測試報(bào)告公路行業(yè)電力行業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)汽車行業(yè) - 27 -1.5 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況（風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況（6/7）l目前總行正在進(jìn)行的專題風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告2006年新增公司客戶風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中國工商銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告美國次級按揭危機(jī)及其對我行的啟示出口退稅政策調(diào)整對我行的影響分析- 28 - 指導(dǎo)分行做好風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作l安排分行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作下發(fā)關(guān)于做好風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作的意見，從全面型、及時(shí)性、準(zhǔn)確

15、性和前瞻性等各個(gè)方面對分行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作提出要求并做出安排。l審議分行風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告對各分行報(bào)告逐一進(jìn)行審閱根據(jù)審閱結(jié)果下發(fā)情況通報(bào)l考核分行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作設(shè)計(jì)了年度報(bào)告和專題報(bào)告的質(zhì)量、及時(shí)性等6項(xiàng)指標(biāo)。根據(jù)考核指標(biāo)對分行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作完成情況進(jìn)行考核。1.5 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況（風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作情況（7/7）- 29 -l全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架l風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度l風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)體系風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)體系l風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度l風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略1.5 制度建設(shè)制度建設(shè)- 30 -l框架框架所起的作用所起的作用l框架框架主要回答的五個(gè)問題主要回答的五個(gè)問題1.5.1 制訂風(fēng)險(xiǎn)管

16、理框架（制訂風(fēng)險(xiǎn)管理框架（1/3）- 31 -1.5.1 風(fēng)險(xiǎn)管理框架（風(fēng)險(xiǎn)管理框架（2/3）l框架框架整體編寫思路整體編寫思路l參照參照COSOCOSO委員會委員會企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理理整合框架整合框架，充分考慮我行，充分考慮我行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀- 32 -l框架擬包括的內(nèi)容框架擬包括的內(nèi)容總則總則內(nèi)部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境目標(biāo)管理目標(biāo)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)管理流程各專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理各專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理信息與溝通風(fēng)險(xiǎn)管理信息與溝通監(jiān)督與評價(jià)監(jiān)督與評價(jià) 附則附則 1.5.1 風(fēng)險(xiǎn)管理框架（風(fēng)險(xiǎn)管理框架（3/3）- 33 -總行報(bào)告路徑 高管層及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會高管層及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會/專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委

17、員會，資產(chǎn)負(fù)債委員會專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會，資產(chǎn)負(fù)債委員會總行各部門總行各部門1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （風(fēng)險(xiǎn)管理部編寫，提交風(fēng)險(xiǎn)委員會審議）2.專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門編寫，抄送風(fēng)險(xiǎn)管理部） 信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （提交信用風(fēng)險(xiǎn)委員會審議） 市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （提交市場風(fēng)險(xiǎn)委員會審議） 操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （提交操作風(fēng)險(xiǎn)委員會審議） 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告流動性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （提交資產(chǎn)負(fù)債委員會審議）3.專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （相關(guān)部門按風(fēng)險(xiǎn)委員會/專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會要求編寫并提交審議）4.風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告

18、 （擬由計(jì)算機(jī)自動生成，報(bào)送高級管理層）5.風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 （擬由計(jì)算機(jī)自動生成，報(bào)送高級管理層）6.壓力測試報(bào)告壓力測試報(bào)告 （相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理部門編寫，提交風(fēng)險(xiǎn)委員會/專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會，資產(chǎn)負(fù)債委員會審議）7.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告 （相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門編寫，提交專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會，資產(chǎn)負(fù)債委員會審議）董事會董事會1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告2.全行風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告全行風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告3.壓力測試報(bào)告壓力測試報(bào)告4.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告監(jiān)事會監(jiān)事會分行分行1.5.2 建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度（建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度（1/3）- 34 -1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

19、全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議通過）2.專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會/專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會審議通過） 信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告流動性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （僅適用于境外分行）3.專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會/專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會審議通過）4.壓力測試報(bào)告壓力測試報(bào)告 （經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會/專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會審議通過）5.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告 （經(jīng)分行風(fēng)險(xiǎn)委員會/專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會審議通過）1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （經(jīng)二級分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議

20、通過）2.專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （經(jīng)二級分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議通過）3.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告 （經(jīng)二級分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議通過）1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 2.專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告市場風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告流動性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 （僅適用于境外分行）3.專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告專題風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 4.風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告（風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)送）5.風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)送）6.壓力測試報(bào)告壓力測試報(bào)告 7.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告 一級

21、（直屬）分行和境外分行各部門一級（直屬）分行和境外分行各部門二級分行二級分行總行總行一級（直屬）分行和境外分行高管層及其委員會一級（直屬）分行和境外分行高管層及其委員會分行報(bào)告路徑1.5.2建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度（建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度（2/3）- 35 -1.5.2 建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度（建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度（3/3）l風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告下一步工作設(shè)想： 努力提高風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作的全面性、獨(dú)立性、前瞻性和敏感性?？s減全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告篇幅，努力將報(bào)告寫薄提高風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的前瞻性，從“后視鏡”，改為“望遠(yuǎn)鏡”，更加關(guān)注未來風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢。增加報(bào)告分析方法的多樣性。在分析各類風(fēng)險(xiǎn)狀況中，從“文字

22、為主，圖表為輔”，改變?yōu)椤皥D文共茂”。拓展專題報(bào)告范圍。尋找潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提高專題報(bào)告的針對性和實(shí)用性。- 36 - 在年初分行長會議上，姜董事長要求加快完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)體系；楊行長提出了建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)體系，綜合評價(jià)分行風(fēng)險(xiǎn)管理情況，明確目標(biāo)導(dǎo)向，督導(dǎo)落實(shí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 各監(jiān)管部門的分支機(jī)構(gòu)也陸續(xù)開始對我行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價(jià)。 總行風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)董事長及行領(lǐng)導(dǎo)要求積極開展課題研究，著手建立全行風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)體系。1.5.3 風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)體系（風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)體系（1/3）- 37 -l風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)體系的作用風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)體系的作用1.5.3 風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)體系（風(fēng)險(xiǎn)管

23、理評價(jià)體系（2/3）- 38 -1.5.3 風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)體系（風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)體系（3/3）- 39 -l風(fēng)險(xiǎn)限額風(fēng)險(xiǎn)限額 l我行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額的必要性我行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額的必要性 建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度（建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度（1/3）- 40 -我行風(fēng)險(xiǎn)限額管理發(fā)展現(xiàn)狀我行風(fēng)險(xiǎn)限額管理發(fā)展現(xiàn)狀信貸資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)資本限額xx分行信貸資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)資本限額貸款總規(guī)模、分地區(qū)貸款規(guī)模房地產(chǎn)開發(fā)貸款控制計(jì)劃xx行業(yè)貸款總量限額信貸管理部對個(gè)別行業(yè)有授信控制外匯買賣（含黃金）敞口/止損限額人民幣外匯交易敞口限額黃金衍生產(chǎn)品交易限額外匯金融衍生產(chǎn)品交易限額自有資金債券投資限額自有資金債券交易敞口/止損限額投資類債券

24、資產(chǎn)組合久期限額納入年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流動性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)無無市場風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)金融市場部資產(chǎn)負(fù)債管理部根據(jù)業(yè)務(wù)需要通過簽報(bào)向主管行領(lǐng)導(dǎo)提出限額設(shè)置建議，經(jīng)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后以業(yè)務(wù)授權(quán)書形式下達(dá)資產(chǎn)負(fù)債管理部 納入年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理約束風(fēng)險(xiǎn)類型管理部門管理現(xiàn)狀指標(biāo)名稱1.5.4 建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度（建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度（2/3）- 41 -l董事長及行領(lǐng)導(dǎo)的要求董事長及行領(lǐng)導(dǎo)的要求 l建立我行風(fēng)險(xiǎn)限額管理建立我行風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度的設(shè)想制度的設(shè)想內(nèi)容近期設(shè)想遠(yuǎn)期設(shè)想制度特點(diǎn)制定并出臺中國工商銀行風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度，統(tǒng)一全行的限額管理概念及行為完善風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度，出臺全行各層級的實(shí)施細(xì)則，

25、全行建成覆蓋全面、計(jì)量科學(xué)、管理有序的風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系限額指標(biāo)體系在全行建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)體系，對一、二級限額進(jìn)行管理。形成全面、科學(xué)、合理的限額指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)從董事會到交易/操作人員的限額全覆蓋，采用多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)衡量標(biāo)準(zhǔn)從不同角度實(shí)現(xiàn)對各類風(fēng)險(xiǎn)及其過程的全覆蓋。流程與職責(zé)分工在總行層面明確限額制定、實(shí)施及超限額處理的流程，分決策、執(zhí)行、支持等幾個(gè)層次界定職能分工。全行各層級機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)限額管理流程及職責(zé)分工都有明確規(guī)定。計(jì)量方法、模型利用現(xiàn)有的內(nèi)部評級、資本管理、市場風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目的成果推動風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法、模型的研發(fā)及應(yīng)用。引入更多風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，支持設(shè)置更多、更全面的限額指標(biāo)，限額計(jì)算更科學(xué)，各類

26、限額的計(jì)算與調(diào)整都有相應(yīng)的方法與模型支持。管理方式/系統(tǒng)支持人工為主，部分實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動監(jiān)測與控制，能按月/季/年手工計(jì)算限額占用。限額的主要管理過程均通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，系統(tǒng)自動進(jìn)行限額監(jiān)測、預(yù)警和控制，能按日/月/季/年自動計(jì)算限額占用，預(yù)警和控制時(shí)點(diǎn)大大提前，控制力度大為增強(qiáng)。1.5.4 建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度（建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度（3/3）- 42 -l風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略定位風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略定位 l我行風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略發(fā)展與現(xiàn)狀我行風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略發(fā)展與現(xiàn)狀1.5.5 系統(tǒng)提出風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略（系統(tǒng)提出風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略（1/2）- 43 -l風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略目標(biāo) l風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略內(nèi)容1.5.5 系統(tǒng)提出風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略（系統(tǒng)提出風(fēng)

27、險(xiǎn)戰(zhàn)略（2/2）- 44 -系統(tǒng)建設(shè)面臨的形勢與任務(wù)系統(tǒng)建設(shè)面臨的形勢與任務(wù)l風(fēng)險(xiǎn)管理部承擔(dān)推進(jìn)全行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的工作職能,負(fù)責(zé)匯總、分析全行信用、市場、操作、流動性風(fēng)險(xiǎn)狀況，需要及時(shí)、全面地掌握全行各類主要風(fēng)險(xiǎn)信息。l上市后全行對不良貸款管理、處置提出了新的、更高的工作要求。l不良貸款處置環(huán)境發(fā)生變化，不良貸款處置業(yè)務(wù)自身也在不斷創(chuàng)新和發(fā)展，現(xiàn)有系統(tǒng)難以很好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。處置速度不斷加快逐戶逐筆管理1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（1/6）- 45 -l兩大板塊全面風(fēng)險(xiǎn)管理不良貸款（特殊資產(chǎn)）管理風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概況風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)概況p板塊板塊p已有系統(tǒng)已有系統(tǒng)p在建系統(tǒng)在

28、建系統(tǒng)p擬建系統(tǒng)擬建系統(tǒng)p不良貸款（特殊p資產(chǎn)）管理p呆賬核銷管理系統(tǒng)p抵債業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)p不良貸款管理系統(tǒng)p資產(chǎn)處置專欄p不良貸款管理信息系統(tǒng)p賬銷案存資產(chǎn)管理系統(tǒng)p個(gè)人不良貸款管理系統(tǒng)p全面風(fēng)險(xiǎn)管理p全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息支持平臺-風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表子系統(tǒng)p報(bào)表子系統(tǒng)二期p全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測子系統(tǒng)1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（2/6）已有5個(gè)系統(tǒng)，在建2個(gè)系統(tǒng)，擬建3個(gè)系統(tǒng)- 46 -l歷時(shí)10個(gè)月，完成了全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息支持平臺總體建設(shè)方案，并以風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告形式全行編發(fā)，既完成了總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會布置的整合規(guī)劃任務(wù)，也為支持平臺的建設(shè)明確了方向l推廣應(yīng)用一期：在編制總體建設(shè)方案的同時(shí)，于2

29、006年7月啟動了平臺風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表子系統(tǒng)建設(shè)。20072007年年4 4月投產(chǎn)，首批月投產(chǎn)，首批1717張報(bào)表已可以使用張報(bào)表已可以使用全面風(fēng)險(xiǎn)管理板塊全面風(fēng)險(xiǎn)管理板塊1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（3/6）- 47 -l開發(fā)建設(shè)一期已經(jīng)編制完成了風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表子系統(tǒng)二期需求，并提交信息科技部。近期將加強(qiáng)與上海研發(fā)部的溝通協(xié)調(diào)，推動項(xiàng)目早日開發(fā)完畢并投產(chǎn)，提升報(bào)表子系統(tǒng)對風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工作的支持水平持續(xù)提升已有報(bào)表質(zhì)量l研究啟動一期繼續(xù)做好“全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測課題”研究工作，為形成全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測子系統(tǒng)需求，開發(fā)建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測子系統(tǒng)做準(zhǔn)備全面風(fēng)險(xiǎn)管理板塊全面風(fēng)險(xiǎn)管理板塊1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)

30、（風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（4/6）- 48 -不良貸款貸款相關(guān)系統(tǒng)：不良貸款貸款相關(guān)系統(tǒng)：l開發(fā)建設(shè)一期開發(fā)建設(shè)一期不良貸款管理信息系統(tǒng)不良貸款管理信息系統(tǒng)整合原有的核銷、抵債和不良貸款管理系統(tǒng)，并進(jìn)行全面升級、改造和優(yōu)化，建設(shè)一個(gè)新的不良貸款管理信息系統(tǒng)打破按業(yè)務(wù)品種分割的系統(tǒng)模式，以客戶為中心構(gòu)建實(shí)現(xiàn)由不良貸款轉(zhuǎn)入、調(diào)查、估值、預(yù)案制定、處置實(shí)施到帳務(wù)處理的全過程、規(guī)范化管理已完成立項(xiàng)和需求編寫，主要功能將從2007年末到2008年陸續(xù)實(shí)現(xiàn)l研究啟動一期研究啟動一期個(gè)貸與賬銷案存管理個(gè)貸與賬銷案存管理研究啟動個(gè)人不良貸款管理系統(tǒng)開發(fā)著手開發(fā)覆蓋法人客戶、個(gè)人、銀行卡、非信貸賬銷案存資產(chǎn)的、獨(dú)

31、立的賬銷案存資產(chǎn)管理系統(tǒng)。1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（5/6）- 49 -l不斷加快系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程，努力提升系統(tǒng)應(yīng)用管理水平，至2008年底，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的新跨越l有效整合各類風(fēng)險(xiǎn)管理信息l大幅提升不良貸款管理水平、能力和效率主要業(yè)務(wù)全程系統(tǒng)處理風(fēng)險(xiǎn)事前預(yù)防：各類業(yè)務(wù)可通過系統(tǒng)進(jìn)行硬控制信息直達(dá)，總行可以實(shí)時(shí)或T+1掌握逐戶、逐筆和各類匯總信息重要報(bào)表自動化、快速生成（T+3）豐富的靈活查詢、分析和數(shù)據(jù)挖掘能力系統(tǒng)建設(shè)情況總結(jié)系統(tǒng)建設(shè)情況總結(jié)1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)（6/6）- 50 -l風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)牽頭組織本行與高盛集團(tuán)在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域

32、和不良貸款領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作根據(jù)我行與高盛集團(tuán)戰(zhàn)略合作協(xié)議高盛集團(tuán)將協(xié)助我行完善風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，開發(fā)和健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并在整體風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)方交易風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理等及信貸資產(chǎn)組合管理等方面向我行提供技術(shù)支持與咨詢培訓(xùn)1.5 與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（14）- 51 -l2007年風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作項(xiàng)目任務(wù)分解表1：1、請高盛介紹風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略的一般定義、主要內(nèi)涵、表現(xiàn)形式、形成過程和實(shí)踐情況。2、請高盛介紹風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略與總體發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，在銀行發(fā)展中的地位，風(fēng)險(xiǎn)管理部門在提出風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略方面的職能設(shè)定，并提出完善我行風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)

33、略形成機(jī)制的建議。1、請高盛介紹國際先進(jìn)銀行壓力測試的最佳實(shí)踐或國際先進(jìn)銀行的做法和高盛自己的做法。2、請高盛派專業(yè)人員入駐我行，雙方共同完成壓力測試沖擊變量的選取、數(shù)據(jù)的處理、模型的建立、系統(tǒng)的開發(fā)、測試結(jié)果的應(yīng)用，以及壓力測試制度的建立等環(huán)節(jié)，形成壓力測試項(xiàng)目研究成果。1、請高盛系統(tǒng)介紹國家風(fēng)險(xiǎn)管理的國際最佳實(shí)踐，并就工行的國別風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定及其在信貸政策中的應(yīng)用提出建議與咨詢。2、請高盛與工行共享高盛的國別風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。3、請高盛協(xié)助工行共同研究如何將國家風(fēng)險(xiǎn)評級辦法和結(jié)果、國家限額計(jì)算方法和結(jié)果運(yùn)用到我行的信貸管理實(shí)踐中去，并提供相應(yīng)咨詢報(bào)告。7月7月4、請高盛協(xié)助驗(yàn)證和優(yōu)化我行國別風(fēng)險(xiǎn)

34、評級體系。咨詢咨詢建議建議12月月1、請高盛邀請其他商業(yè)銀行的專家來我行系統(tǒng)地介紹國際先進(jìn)銀行在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的最佳實(shí)踐，包括但不限于行業(yè)總量設(shè)定方法、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制方法等。2、請高盛與工行共享高盛的全球行業(yè)報(bào)告。3、請高盛介紹行業(yè)評級、行業(yè)限額在組合風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。咨詢咨詢建議建議8月月1、請高盛以及高盛邀請的其他商業(yè)銀行的專家系統(tǒng)地介紹國際先進(jìn)商業(yè)銀行在貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐。咨詢咨詢建議建議10月月2、請高盛系統(tǒng)地介紹國外先進(jìn)銀行在貸款組合模型建設(shè)中的最佳實(shí)踐。3、請高盛派專業(yè)人員入駐我行，雙方共同對我行貸款組合中的相關(guān)性進(jìn)行持續(xù)研究與計(jì)算，形成貸款組合量化模型研究成果，并嘗試

35、建立我行組合風(fēng)險(xiǎn)管理量化模型。1、請高盛介紹識別集團(tuán)客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系的方法，特別是對股權(quán)架構(gòu)復(fù)雜、權(quán)屬不清及跨地區(qū)的大型集團(tuán)客戶中各成員的識別。2、與高盛一道研究衡量集團(tuán)客戶整體風(fēng)險(xiǎn)及過度融資等風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)和計(jì)量方法或模型。3、請高盛幫助工行建立完善客戶（單一法人客戶）信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的計(jì)量模型，以及時(shí)有效地從眾多客戶中篩選出重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)客戶。4、請高盛提供識別和控制跨國、跨區(qū)域集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)的方法。介紹對“兩頭在外”（原材料采購和成品銷售都在境外，只有組裝、加工等中間環(huán)節(jié)在境內(nèi)，因此對母公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況難以掌握）集團(tuán)客戶如何評價(jià)判斷風(fēng)險(xiǎn)，具體措施有哪些？5、請高盛介紹國際先進(jìn)銀行主要采取哪些手段監(jiān)控集團(tuán)客

36、戶的資金流向，特別是對超出轄區(qū)或流出我行資金賬戶的企業(yè)資金流如何監(jiān)測。6、請高盛介紹國際商業(yè)銀行在客戶風(fēng)險(xiǎn)分析人員的配備、分析頻度、前后臺分工等方面的最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐。10月10月咨詢咨詢建議建議咨詢咨詢建議建議12月12月11月月咨詢咨詢建議建議7月7月(已完(已完成)成)12月月合作領(lǐng)域全面風(fēng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理險(xiǎn)管理方面方面專家專家合作合作合作方式1.風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略形成機(jī)制形成機(jī)制咨詢咨詢建議建議2.壓力測試壓力測試制度制度5月月(已完成已完成)合作項(xiàng)目具體描述工作任務(wù)計(jì)劃完成時(shí)間專家專家合作合作1、請高盛以及高盛邀請的其他商業(yè)銀行的專家介紹國際商業(yè)銀行在內(nèi)部評級法應(yīng)用上的最佳實(shí)踐，包括內(nèi)部評級量

37、化結(jié)果在風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、貸款定價(jià)、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量和配置、風(fēng)險(xiǎn)撥備、績效考評、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等方面的最新應(yīng)用成果和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。咨詢咨詢建議建議信用風(fēng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理險(xiǎn)管理方面方面1.國別風(fēng)險(xiǎn)國別風(fēng)險(xiǎn)管理管理4.集團(tuán)關(guān)聯(lián)集團(tuán)關(guān)聯(lián)客戶及單一客戶及單一貸款大戶風(fēng)貸款大戶風(fēng)險(xiǎn)管理險(xiǎn)管理2.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理管理3.貸款組合貸款組合風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理5.內(nèi)部評級內(nèi)部評級法的具體應(yīng)法的具體應(yīng)用用10月月1.5 與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（24）- 52 -l2007年風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作項(xiàng)目任務(wù)分解表2：1. 請高盛介紹其市場風(fēng)險(xiǎn)管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，啟動雙方技術(shù)人員合作與交流；請高盛針對我行市

38、場風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行現(xiàn)場診斷和分析, 并提出市場風(fēng)險(xiǎn)管理建議書。咨詢咨詢建議建議4月月(已完成已完成)2. 請高盛參與市場風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)與規(guī)劃，對交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理核心系統(tǒng)需求提出優(yōu)化和完善建議，并參與系統(tǒng)選型、功能測評等工作。專家專家合作合作12月月3. 請高盛對交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理核心系統(tǒng)與利率風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的對接問題提供參考意見。咨詢咨詢建議建議12月月4. 請高盛協(xié)助完成Kondor +系統(tǒng)架構(gòu)改造及限額實(shí)施項(xiàng)目，與高盛一道研究賬戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化、驗(yàn)證賬目/頭寸完整性和準(zhǔn)確性等問題。專家專家合作合作9月月1. 請高盛共同研究確定我行市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型（包括風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、情景分析、壓力測試及回溯測試模型），

39、研究建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型評估、驗(yàn)證的流程和方法。咨詢咨詢建議建議12月月2. 請高盛共同研究確定市值評估方法及驗(yàn)證流程。咨詢咨詢建議建議8月月1.請高盛介紹國際先進(jìn)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的種類、頻率、報(bào)告內(nèi)容以及報(bào)告路徑，并對我行目前的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告（交易賬戶部分）提出修改意見。咨詢咨詢建議建議10月月2.請高盛介紹國際先進(jìn)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的種類、頻率、報(bào)告內(nèi)容以及報(bào)告路徑，并對我行目前的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告（銀行賬戶部分）提出修改意見。咨詢咨詢建議建議10月月3.請高盛共同研究設(shè)計(jì)并編制交易賬戶市值評估及損益表。專家專家合作合作8月月4.請高盛共同研究設(shè)計(jì)并編制交易賬戶敏感度分析、VaR及壓力測試等風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表。專

40、家專家合作合作12月月4. 完善銀行完善銀行賬戶市場風(fēng)賬戶市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系險(xiǎn)限額體系1. 請高盛介紹國外先進(jìn)銀行對銀行賬戶進(jìn)行限額管理的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)，對我行銀行賬戶限額體系進(jìn)行評估，對限額值的設(shè)定和計(jì)算提出參考意見。咨詢咨詢建議建議8月月1.操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)定義、分類定義、分類和損失事件和損失事件1.請高盛介紹在操作風(fēng)險(xiǎn)定義、分類和損失事件方面的最佳實(shí)踐，提供相關(guān)材料，并結(jié)合我行實(shí)際，提出建議和研究方向。咨詢咨詢建議建議6月月2.我行操作我行操作風(fēng)險(xiǎn)事件分風(fēng)險(xiǎn)事件分類體系和操類體系和操作風(fēng)險(xiǎn)損失作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫1.請高盛介紹國際先進(jìn)關(guān)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類體系和操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫的最佳實(shí)踐，

41、提供相關(guān)材料，并結(jié)合我行實(shí)際，提出對我行的建議和研究方向。咨詢咨詢建議建議9月月3.操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)的防控經(jīng)驗(yàn)的防控經(jīng)驗(yàn)1.請高盛介紹其在操作風(fēng)險(xiǎn)防控方面的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，提供相關(guān)材料，并結(jié)合我行實(shí)際，提出對我行的操作風(fēng)險(xiǎn)防控建議。咨詢咨詢建議建議6月月4.操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略戰(zhàn)略1.請高盛介紹國內(nèi)外先進(jìn)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略，并結(jié)合我行實(shí)際，提出建議和研究方向。咨詢咨詢建議建議6月月5.操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)監(jiān)測指標(biāo)1.請高盛介紹國外先進(jìn)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測實(shí)踐，并結(jié)合我行實(shí)際，提出對我行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測建議。咨詢咨詢建議建議6月月合作領(lǐng)域合作方式合作項(xiàng)目具體描述工作任務(wù)計(jì)劃完成時(shí)間操作風(fēng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理險(xiǎn)管理

42、方面方面市場風(fēng)市場風(fēng)險(xiǎn)管理險(xiǎn)管理方面方面3. 完善市場完善市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系系1. 推進(jìn)交易推進(jìn)交易賬戶市場風(fēng)賬戶市場風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)建設(shè)2. 提升交易提升交易賬戶市場風(fēng)賬戶市場風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)險(xiǎn)管理技術(shù)水平水平1.5 與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（34）- 53 -l2007年不良貸款領(lǐng)域戰(zhàn)略合作計(jì)劃：1.5 與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（與高盛風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域戰(zhàn)略合作情況（44）- 54 -1.6 內(nèi)部評級法工程內(nèi)部評級法工程l內(nèi)部評級法定義l內(nèi)部評級法的基本內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)四要素- 55 -1.6.1 我行開展內(nèi)部評級法工程的背景（我行開展內(nèi)部評級法

43、工程的背景（1/19）外部背景外部背景 2004年年6月，巴塞爾委員會發(fā)布了新資本協(xié)議，為全球商業(yè)銀行風(fēng)月，巴塞爾委員會發(fā)布了新資本協(xié)議，為全球商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的改進(jìn)提供了新的標(biāo)準(zhǔn)。險(xiǎn)管理的改進(jìn)提供了新的標(biāo)準(zhǔn)。新資本協(xié)議的提出將資本要求的覆蓋新資本協(xié)議的提出將資本要求的覆蓋范圍由信用風(fēng)險(xiǎn)延伸到包括市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，并積極鼓勵商業(yè)銀范圍由信用風(fēng)險(xiǎn)延伸到包括市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，并積極鼓勵商業(yè)銀行采用內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果計(jì)算資本要求以提高資本的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。行采用內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果計(jì)算資本要求以提高資本的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。 2007年年2月，銀監(jiān)會發(fā)布月，銀監(jiān)會發(fā)布中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見中國銀行業(yè)實(shí)施

44、新資本協(xié)議指導(dǎo)意見，明確將在國內(nèi)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議明確將在國內(nèi)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議，鼓勵大型商業(yè)銀行在，鼓勵大型商業(yè)銀行在2010年年達(dá)到內(nèi)部評級法高級法。達(dá)到內(nèi)部評級法高級法。- 56 -1.6.1中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的原則中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的原則 (2/19)分類實(shí)施分類實(shí)施中小銀行中小銀行采取與其業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的資本監(jiān)管制度采取與其業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的資本監(jiān)管制度大型商業(yè)銀行大型商業(yè)銀行實(shí)施新資本協(xié)議實(shí)施新資本協(xié)議分層推進(jìn)分層推進(jìn) 各家商業(yè)銀行實(shí)施新資本協(xié)議時(shí)間可以先后有別各家商業(yè)銀行實(shí)施新資本協(xié)議時(shí)間可以先后有別分步達(dá)標(biāo)分步達(dá)標(biāo) 三類風(fēng)險(xiǎn)三類風(fēng)險(xiǎn)先開發(fā)信用風(fēng)

45、險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型。先開發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型。信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)以信貸業(yè)務(wù)（包括公司風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售風(fēng)險(xiǎn)暴露）為重點(diǎn)以信貸業(yè)務(wù)（包括公司風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售風(fēng)險(xiǎn)暴露）為重點(diǎn)推進(jìn)內(nèi)部評級體系建設(shè)推進(jìn)內(nèi)部評級體系建設(shè) - 57 -1.6.1中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的時(shí)間表中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的時(shí)間表(3/19) 2008年年銀監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布有關(guān)新資本協(xié)議實(shí)施的監(jiān)管法規(guī)，修訂現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定，在業(yè)內(nèi)征求意見銀監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布有關(guān)新資本協(xié)議實(shí)施的監(jiān)管法規(guī)，修訂現(xiàn)行資本監(jiān)管規(guī)定，在業(yè)內(nèi)征求意見。 2009年年銀監(jiān)會將進(jìn)行定量影響測算，評估新資本協(xié)議實(shí)施對商業(yè)銀行資本充足率的影響銀監(jiān)會將進(jìn)行定量影響測算

46、，評估新資本協(xié)議實(shí)施對商業(yè)銀行資本充足率的影響。2010年年新資本協(xié)議銀行年底起開始實(shí)施新資本協(xié)議。如果屆時(shí)不能達(dá)到銀監(jiān)會規(guī)定的最新資本協(xié)議銀行年底起開始實(shí)施新資本協(xié)議。如果屆時(shí)不能達(dá)到銀監(jiān)會規(guī)定的最低要求，經(jīng)批準(zhǔn)可暫緩實(shí)施新資本協(xié)議低要求，經(jīng)批準(zhǔn)可暫緩實(shí)施新資本協(xié)議2011-2012其他商業(yè)銀行可以開始提出實(shí)施新資本協(xié)議的申請，申請和批準(zhǔn)程序與新其他商業(yè)銀行可以開始提出實(shí)施新資本協(xié)議的申請，申請和批準(zhǔn)程序與新資本協(xié)議銀行相同。資本協(xié)議銀行相同。2013新資本協(xié)議銀行必須在年底前開始實(shí)施新資本協(xié)議。新資本協(xié)議銀行必須在年底前開始實(shí)施新資本協(xié)議。- 58 -1.6.1中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的方

47、法中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的方法(4/19) 總體總體要求要求信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部模型法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。銀監(jiān)會2007年底前公布符合我國實(shí)際的資本計(jì)算方法。商業(yè)銀行應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本。銀監(jiān)會鼓勵商業(yè)銀行實(shí)施高級內(nèi)部評級法。商業(yè)銀行應(yīng)采取內(nèi)部評級法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求- 59 -我行開展內(nèi)部評級法工程的必要性我行開展內(nèi)部評級法工程的必要性 1.6.1我行開展內(nèi)部評級法工程的背景我行開展內(nèi)部評級法工程的背景(5/19)一、開展內(nèi)部評級法工程是盡快提高我行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要手段。二、開展內(nèi)部評級法工程是我行參與國際競爭的必然選擇。 三、開展內(nèi)部

48、評級法工程是我行滿足監(jiān)管規(guī)定的必然要求。 - 60 -1.6.1我行內(nèi)部評級法工程建設(shè)現(xiàn)狀我行內(nèi)部評級法工程建設(shè)現(xiàn)狀(6/19)內(nèi)部評級一期工程內(nèi)部評級一期工程內(nèi)部評級二期工程內(nèi)部評級二期工程2004年年2月月7月月一期工程主要是解決全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的整體設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)路徑一期工程主要是解決全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的整體設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)路徑問題。問題。非零售項(xiàng)目非零售項(xiàng)目零售項(xiàng)目零售項(xiàng)目2005.92006.122007.42007.12非零售項(xiàng)目主要解決法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的量化及應(yīng)用問題非零售項(xiàng)目主要解決法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的量化及應(yīng)用問題零售項(xiàng)目主要解決零售客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的量化及應(yīng)用問題零售項(xiàng)目主要解決零售客戶信用

49、風(fēng)險(xiǎn)的量化及應(yīng)用問題- 61 -1.6.1內(nèi)部評級法二期工程非零售項(xiàng)目基本情況(7/19) 內(nèi)部評級法二期工程非零售項(xiàng)目于2005年9月正式開工， 項(xiàng)目組由普華永道咨詢公司和我行項(xiàng)目組成員共40人組成，項(xiàng)目歷時(shí)15個(gè)月，于2006年年末順利完工，項(xiàng)目共提交73個(gè)成果 。2007年3月23日，普華永道就“中國工商銀行非零售信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級項(xiàng)目”向總行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會進(jìn)行了匯報(bào)。工程的結(jié)束標(biāo)志著我行非零售業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)量化體系達(dá)到了巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法初級法的要求，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)接近了國際先進(jìn)水平。 - 62 -1.6.1二期工程非零售業(yè)務(wù)項(xiàng)目提交的主要成果(8/19)信用風(fēng)險(xiǎn)量化體系信用風(fēng)險(xiǎn)量化

50、體系信用風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果的信用風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)果的應(yīng)用方案應(yīng)用方案借款人評級借款人評級開發(fā)了開發(fā)了2828個(gè)客戶評級模型，實(shí)現(xiàn)了信用等級和違約概率的映射個(gè)客戶評級模型，實(shí)現(xiàn)了信用等級和違約概率的映射 債項(xiàng)評級債項(xiàng)評級開發(fā)了不同業(yè)務(wù)品種的債項(xiàng)評級模型，實(shí)現(xiàn)了違約損失率的量化開發(fā)了不同業(yè)務(wù)品種的債項(xiàng)評級模型，實(shí)現(xiàn)了違約損失率的量化組合評級組合評級開發(fā)了開發(fā)了3 3個(gè)組合評級模型個(gè)組合評級模型 制定了基于二維評級結(jié)果的限額測算方案制定了基于二維評級結(jié)果的限額測算方案 制定了基于制定了基于PD、LGD的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方案的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方案制定了基于預(yù)期損失和經(jīng)濟(jì)資本的貸款定價(jià)方案制定了基于預(yù)期損失和經(jīng)濟(jì)資本的貸款

51、定價(jià)方案制定了制定了RARAOC和和EVA的計(jì)算方案的計(jì)算方案制定了制定了RAROC的績效考核方案的績效考核方案制定了基于制定了基于PD、LGD的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方案的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方案 - 63 -l 優(yōu)化后的客戶評級模型的準(zhǔn)確性較原有評級模型普遍提高優(yōu)化后的客戶評級模型的準(zhǔn)確性較原有評級模型普遍提高了了5到到20個(gè)百分點(diǎn)，接近國際同業(yè)的先進(jìn)水平。個(gè)百分點(diǎn)，接近國際同業(yè)的先進(jìn)水平。 打分卡短期長期房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)化前0.32 0.41 0.29 0.29 優(yōu)化后優(yōu)化后0.44 0.51 0.34 0.39 輕工制造業(yè)優(yōu)化前0.47 0.55 0.45 0.44 優(yōu)化后優(yōu)化后0.54 0.57 0.51

52、0.49 資本密集型制造業(yè)優(yōu)化前0.56 0.58 0.39 0.47 優(yōu)化后優(yōu)化后0.62 0.61 0.46 0.51 建筑業(yè)優(yōu)化前0.52 0.38 0.15 0.30 優(yōu)化后優(yōu)化后0.70 0.60 0.53 0.55 批發(fā)零售業(yè)優(yōu)化前0.420.500.210.34優(yōu)化后優(yōu)化后0.500.540.340.44基礎(chǔ)設(shè)施類優(yōu)化前0.450.550.300.40優(yōu)化后優(yōu)化后0.550.620.430.51企業(yè)法人評級模型優(yōu)化前后風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力比較企業(yè)法人評級模型優(yōu)化前后風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力比較 1.6.1項(xiàng)目成果簡介（客戶評級）(9/19)- 64 -客戶評級級別平均違約率原有評級客戶占比現(xiàn)在評級客

53、戶占比原有評級客戶累計(jì)占比現(xiàn)在評級客戶累計(jì)占比AAA0.21%0.86%0.96%0.86%0.96%AA+0.43%5.83%5.75%6.69%6.71%AA0.70%12.10%9.16%18.79%15.87%AA-1.17%17.09%17.32%35.88%33.19%A+1.97%22.43%17.24%58.31%50.43%A3.56%16.05%23.08%74.36%73.51%A-5.68%7.76%6.92%82.12%80.43%BBB+7.41%4.72%5.59%86.84%86.02%BBB10.05%3.61%5.24%90.45%91.26%BBB-21.

54、40%9.54%8.73%100.00%100.00%1.6.1項(xiàng)目成果簡介（客戶評級）(10/19)l 按優(yōu)化后的客戶評級模型進(jìn)行評級，客戶的分布結(jié)構(gòu)能夠與優(yōu)化前的按優(yōu)化后的客戶評級模型進(jìn)行評級，客戶的分布結(jié)構(gòu)能夠與優(yōu)化前的評級模型保持較高的一致性，但各等級內(nèi)部的客戶組成發(fā)生了較大的評級模型保持較高的一致性，但各等級內(nèi)部的客戶組成發(fā)生了較大的變化。變化。 - 65 -1.6.1項(xiàng)目成果簡介（客戶評級）(11/19)l建立了我行十二個(gè)信用等級與違約概率的一一對應(yīng)關(guān)系建立了我行十二個(gè)信用等級與違約概率的一一對應(yīng)關(guān)系 信用等級級別違約概率AAA0.21%AA+0.43%AA0.70%AA-1.17

55、%A+1.97%A3.56%A-5.68%BBB+7.41%BBB10.05%BBB-21.40%BB30%B違約級別信用等級由原來簡單反信用等級由原來簡單反映客戶信用好壞的排序，映客戶信用好壞的排序，轉(zhuǎn)變?yōu)闇?zhǔn)確度量客戶違轉(zhuǎn)變?yōu)闇?zhǔn)確度量客戶違約可能性的程度。約可能性的程度。我們可以清楚的知道各我們可以清楚的知道各信用等級客戶的風(fēng)險(xiǎn)差信用等級客戶的風(fēng)險(xiǎn)差異性。異性。- 66 -l 完成了對不同信貸產(chǎn)品、不同擔(dān)保方式回收率的測算，基本可以完成了對不同信貸產(chǎn)品、不同擔(dān)保方式回收率的測算，基本可以實(shí)現(xiàn)對每一筆貸款進(jìn)行初步的實(shí)現(xiàn)對每一筆貸款進(jìn)行初步的LGD估計(jì)。估計(jì)。 1.6.1項(xiàng)目成果簡介（債項(xiàng)評級）

56、(12/19)業(yè)務(wù)品種擔(dān)保方式地區(qū)行業(yè)平均損失率A流動資金AA+,AA,AA-保證地區(qū)一汽車制造25%流動資金信用地區(qū)一汽車、金屬冶煉60%流動資金信用地區(qū)二汽車、金屬冶煉45%項(xiàng)目貸款A(yù)A+,AA,AA-保證地區(qū)三金屬冶煉35%項(xiàng)目貸款信用地區(qū)四公路25%項(xiàng)目貸款信用地區(qū)五食品制造70%進(jìn)口開證AA+,AA,AA-保征地區(qū)一專業(yè)外貿(mào)20%打包貸款A(yù)AA保征地區(qū)一汽車制造15%- 67 - 違約率（PD）和違約損失率(LGD)的科學(xué)計(jì)量，將使我行風(fēng)險(xiǎn)管理手段取得重大創(chuàng)新，信用風(fēng)險(xiǎn)量化的結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、貸款定價(jià)、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量和配置、風(fēng)險(xiǎn)撥備、績效考核等風(fēng)險(xiǎn)管理的全過程，為風(fēng)險(xiǎn)決策

57、提供支持。經(jīng)濟(jì)資本經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算計(jì)算RAROC計(jì)算計(jì)算貸款定價(jià)貸款定價(jià)貸款定價(jià)=資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險(xiǎn)成本（PD*LGD*EAD）+最低資本報(bào)酬率*經(jīng)濟(jì)資本/EAD*(1-營業(yè)稅率) 1.6.1項(xiàng)目成果簡介（評級結(jié)果應(yīng)用）(13/19)- 68 - 1.6.1例1、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算(14/19)- 69 -AA+保證信用方式貸款金額2億元2億元PD1.03%1.03%LGD25%45%期限6個(gè)月6個(gè)月預(yù)期損失51.5萬元92.7萬元經(jīng)濟(jì)資本712萬元1280萬元最低定價(jià)6.44%7.17%通過這個(gè)案例可以看出，風(fēng)險(xiǎn)的量化將使我行在同業(yè)競爭中更為主動：對于風(fēng)險(xiǎn)小的債項(xiàng)，我行可以通過更低的定價(jià)來爭取市

58、場，對于風(fēng)險(xiǎn)大的債項(xiàng)，如果定價(jià)不能滿足我行收益要求，我行要根據(jù)該客戶總體的回報(bào)率來確定是否放棄。某發(fā)達(dá)地區(qū)大型汽車制造企業(yè)，年初信用等級為AA-，要申請一筆2億元的流動資金貸款，貸款方式為AA+級保證，期限6個(gè)月，假設(shè)該筆貸款的資金成本為4%，經(jīng)營成本為1%，營業(yè)稅率為8%，操作風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為收入的10%，我行最低可接受的RAROC為16%（須高于ROE）,那么該筆貸款的最低定價(jià)應(yīng)當(dāng)是多少？如果該筆貸款為信用放款，則最低定價(jià)應(yīng)當(dāng)是多少？ 1.6.1 例2、貸款定價(jià)(15/19)- 70 -流動資金項(xiàng)目貸款貸款金額1億元4億元擔(dān)保方式信用AA保證期限1年5年利率5.85%6.48%最低RA

59、ROC16%16%債項(xiàng)RAROC12.1%17.71%客戶總體RAROC16.96%由此可見，該客戶流動資金貸款的由此可見，該客戶流動資金貸款的RAROCRAROC雖不能滿足我行要求的最低回報(bào)，但考慮到雖不能滿足我行要求的最低回報(bào)，但考慮到發(fā)放項(xiàng)目貸款后，客戶的總體回報(bào)高于我行要求的最低回報(bào)，因此，我行在不能只發(fā)放項(xiàng)目貸款后，客戶的總體回報(bào)高于我行要求的最低回報(bào)，因此，我行在不能只接 受 項(xiàng) 目 貸 款 的 情 況 下 ， 可 以 同 時(shí) 接 受 兩 筆 貸 款 業(yè) 務(wù) 的 申 請 。接 受 項(xiàng) 目 貸 款 的 情 況 下 ， 可 以 同 時(shí) 接 受 兩 筆 貸 款 業(yè) 務(wù) 的 申 請 。例：

60、某發(fā)達(dá)地區(qū)大型鋼鐵行業(yè)企業(yè)年初信例：某發(fā)達(dá)地區(qū)大型鋼鐵行業(yè)企業(yè)年初信用等級為用等級為AA-AA-，申請兩筆貸款，一筆為流動，申請兩筆貸款，一筆為流動資金貸款，金額為資金貸款，金額為1 1億元，貸款方式為信用，億元，貸款方式為信用，期限為期限為1 1年，利率為年，利率為5.85%5.85%。另一筆貸款為項(xiàng)目貸款，金額為另一筆貸款為項(xiàng)目貸款，金額為4 4億元，貸億元，貸款方式款方式AAAA級企業(yè)保證，期限為五年，利率級企業(yè)保證，期限為五年，利率為為6.48%6.48%；假設(shè)貸款對應(yīng)的資金成本率和經(jīng)營成本率假設(shè)貸款對應(yīng)的資金成本率和經(jīng)營成本率分別均為分別均為3%3%和和1%1%，操作風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資