財政學(xué)：CHAPTER 2 實證分析工具

1、Chapter 2實證分析工具實證分析工具Tools of Positive AnalysisPositive Analysis VS Normative Analysis主要內(nèi)容：主要內(nèi)容：1.1.理論的作用理論的作用2.2.因果性與相關(guān)性因果性與相關(guān)性3.3.實驗研究實驗研究4.4.觀察研究觀察研究5.5.準(zhǔn)實驗研究（自然實驗）準(zhǔn)實驗研究（自然實驗）v財政學(xué)研究的基本問題是國民經(jīng)濟中“公”與“私”的分工。它研究政府適當(dāng)?shù)穆毮芊秶瓦\行方式。v為了回答這個問題，財政學(xué)必須進(jìn)行兩種不同性質(zhì)的研究： 1）實證分析，2）規(guī)范分析v實證分析（positive analysis）的目的是確認(rèn)事實，弄清

2、因果關(guān)系。它要回答的問題“是什么”、“會怎樣”以及“為什么”。要回答“是什么”就要弄清事實，了解政府在做什么，怎樣做。 實證分析工具是指進(jìn)行經(jīng)濟實證分實證分析工具是指進(jìn)行經(jīng)濟實證分析的工具和方法。一般的實證分析工具析的工具和方法。一般的實證分析工具有有理論（實證）分析理論（實證）分析theoretical analysis 和經(jīng)驗（實證）分析和經(jīng)驗（實證）分析empirical analysis ，經(jīng)驗實證分析又經(jīng)驗實證分析又包括實驗研究、觀察研包括實驗研究、觀察研究（經(jīng)濟計量分析）和準(zhǔn)實驗研究等究（經(jīng)濟計量分析）和準(zhǔn)實驗研究等一一. 理論的作用理論的作用 （P19）The Role of T

3、heory 經(jīng)濟理論是分析政府政策影響的有益起始點，經(jīng)濟理論是分析政府政策影響的有益起始點，因為它提供了一個分析框架，可以用來思考可能因為它提供了一個分析框架，可以用來思考可能影響利益相關(guān)者行為的各種因素。影響利益相關(guān)者行為的各種因素。 經(jīng)濟理論的作用在于做出假設(shè)，簡化現(xiàn)實，經(jīng)濟理論的作用在于做出假設(shè)，簡化現(xiàn)實，抓住關(guān)鍵抓住關(guān)鍵 變量間的聯(lián)系和問題的本質(zhì)。變量間的聯(lián)系和問題的本質(zhì)。 例子：減稅對勞動供給的影響例子：減稅對勞動供給的影響 P19 替代效應(yīng)（替代效應(yīng)（Substitution effect）和）和 收入效應(yīng)（收入效應(yīng)（Income effect） 一般來說，理論不能準(zhǔn)確地預(yù)測實際經(jīng)

4、一般來說，理論不能準(zhǔn)確地預(yù)測實際經(jīng)濟影響只有濟影響只有經(jīng)驗研究經(jīng)驗研究以觀察和實驗而不以觀察和實驗而不是以理論為基礎(chǔ)的分析是以理論為基礎(chǔ)的分析才能告訴我們實才能告訴我們實際情況是怎樣的。際情況是怎樣的。 可見，經(jīng)濟理論有兩個主要作用：一是可見，經(jīng)濟理論有兩個主要作用：一是認(rèn)識到被我們忽視的領(lǐng)域，二是產(chǎn)生假說，認(rèn)識到被我們忽視的領(lǐng)域，二是產(chǎn)生假說，其有效性可通過實證研究來評判。其有效性可通過實證研究來評判。二二.因果性與相關(guān)性因果性與相關(guān)性Causation vs. Correlation 要推斷政府措施要推斷政府措施X引起社會結(jié)果引起社會結(jié)果Y，三個，三個條件必須成立：條件必須成立：（1）原因

5、（）原因（X）必須先于結(jié)果（）必須先于結(jié)果（Y）。只有原）。只有原因?qū)е拢聪扔冢┙Y(jié)果，才可能有因果關(guān)系。因?qū)е拢聪扔冢┙Y(jié)果，才可能有因果關(guān)系。（2）原因和結(jié)果必須是相關(guān)的（）原因和結(jié)果必須是相關(guān)的（correlated）。）。即使說兩個時間一起變化。正相關(guān)、負(fù)相關(guān)即使說兩個時間一起變化。正相關(guān)、負(fù)相關(guān)（例子：吸煙與健康）（例子：吸煙與健康） （兩者相關(guān)，可能（兩者相關(guān)，可能x導(dǎo)致導(dǎo)致y,也可能也可能y導(dǎo)致導(dǎo)致x，也，也可能其他因素同時影響了可能其他因素同時影響了x和和y）（3）對于任何觀察到的相關(guān)性的其他解釋，）對于任何觀察到的相關(guān)性的其他解釋，必須予以忽略。該條件要求，在把必須予以忽略。

6、該條件要求，在把X歸于原因歸于原因之前，就把之前，就把Y的其他影響因素（稱之為因素的其他影響因素（稱之為因素Z)剔除。剔除。 例子例子P21 X職工培訓(xùn)計劃；職工培訓(xùn)計劃； Y工資增加工資增加 處理組（Treatment group） 控制組（ Control group ） Z士氣（進(jìn)取心）士氣（進(jìn)取心） 需要注意：變量之間存在相關(guān)關(guān)系，但需要注意：變量之間存在相關(guān)關(guān)系，但不一定是因果關(guān)系。兩個變量相關(guān)并不能證不一定是因果關(guān)系。兩個變量相關(guān)并不能證明一個變量就是另一個變量的原因。明一個變量就是另一個變量的原因。三三.實驗研究實驗研究P21Experimental Studiesv實驗（或隨機

7、）研究實驗（或隨機）研究Experimental or Randomized Studiesv目的？目的？ 消除有偏估計消除有偏估計Biased estimatesv有偏估計是一種把真正的因果影響（如有偏估計是一種把真正的因果影響（如X）與外部因素（與外部因素（Z）的影響混合在一起的估計。）的影響混合在一起的估計。實證經(jīng)濟學(xué)在估計兩件事件的因果關(guān)系（實證經(jīng)濟學(xué)在估計兩件事件的因果關(guān)系（X與與Y）時，要有說服力，就應(yīng)消除偏差。）時，要有說服力，就應(yīng)消除偏差。v如職工培訓(xùn)計劃（如職工培訓(xùn)計劃（X）與工資增加（）與工資增加（Y），進(jìn)），進(jìn)取心（取心（Z）v要消除要消除Z及其他因素對及其他因素對Y的影

8、響，避免有偏估計的影響，避免有偏估計，欲知反事實條件，欲知反事實條件（Counterfactual）P21v可供選擇方法可供選擇方法即實驗（隨機）研究即實驗（隨機）研究v把研究對象隨機地分成處理組把研究對象隨機地分成處理組(Treatment Group)或控制組或控制組(Control Group)。隨機分派降。隨機分派降低了外部因素導(dǎo)致研究者把相關(guān)性與因果性相混低了外部因素導(dǎo)致研究者把相關(guān)性與因果性相混淆的可能性。淆的可能性。v特別是隨著樣本量增加，可預(yù)期兩組特征將大體特別是隨著樣本量增加，可預(yù)期兩組特征將大體相同相同（1 1）實驗研究的步驟）實驗研究的步驟 首先，收集被分成處理組或控制組

9、之前的首先，收集被分成處理組或控制組之前的特征數(shù)據(jù)，然后比較分派后的平均值，以確特征數(shù)據(jù)，然后比較分派后的平均值，以確認(rèn)兩組間沒有多大差異；其次，不僅預(yù)期兩認(rèn)兩組間沒有多大差異；其次，不僅預(yù)期兩組觀測到的特征大體相同，而且還預(yù)期他們組觀測到的特征大體相同，而且還預(yù)期他們的未觀測到的特征也大體相同；最后，在處的未觀測到的特征也大體相同；最后，在處理組的人參加了該計劃之后比較兩組的結(jié)果。理組的人參加了該計劃之后比較兩組的結(jié)果。 （2 2）實驗研究的缺陷）實驗研究的缺陷 經(jīng)濟學(xué)家難以進(jìn)行可控實驗研究經(jīng)濟學(xué)家難以進(jìn)行可控實驗研究v(補充補充) 有些因素不可控制有些因素不可控制v道德問題道德問題 Eth

10、ical issuesv技術(shù)問題技術(shù)問題Technical problems人行為影響人行為影響v反應(yīng)偏差反應(yīng)偏差 Response biasv有限的持續(xù)時間影響實驗有限的持續(xù)時間影響實驗v實驗實驗“黑箱黑箱”一面，結(jié)果在推廣上需要謹(jǐn)慎一面，結(jié)果在推廣上需要謹(jǐn)慎四四.觀察研究觀察研究Observational StudiesvObservational study empirical study relying on observed data not obtained from experimental studyv 有很多重要問題不可能進(jìn)行實驗研究，經(jīng)濟有很多重要問題不可能進(jìn)行實驗研究，經(jīng)

11、濟學(xué)家們代之以觀察研究。觀察研究即用學(xué)家們代之以觀察研究。觀察研究即用非實非實驗的現(xiàn)實行為所獲取的數(shù)據(jù)驗的現(xiàn)實行為所獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。進(jìn)行研究。v觀察研究不能隨機化，而是用其他方法來消觀察研究不能隨機化，而是用其他方法來消除可能有損因果關(guān)系判斷的因素除可能有損因果關(guān)系判斷的因素 計量經(jīng)濟學(xué)（計量經(jīng)濟學(xué)（Econometrics）通過對經(jīng)濟數(shù)）通過對經(jīng)濟數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析來估計因果關(guān)系。讓其他因素?fù)?jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析來估計因果關(guān)系。讓其他因素不變而用回歸分析來估計兩變量間的關(guān)系。不變而用回歸分析來估計兩變量間的關(guān)系。 （1）觀察研究的工具）觀察研究的工具 Regression analysis 回歸線

12、回歸線截距與斜率截距與斜率 標(biāo)準(zhǔn)誤差標(biāo)準(zhǔn)誤差Standard error 統(tǒng)計顯著性統(tǒng)計顯著性 Conducting an Observational StudyvL = 0 + 1wn + 2X1 + + nXn + Dependent variableIndependent variablesParametersStochastic error termvRegression analysisRegression lineStandard errorwnL0Interceptis 0Slopeis 1 回歸分析的數(shù)據(jù)類型（回歸分析的數(shù)據(jù)類型（P25）：）： 1.橫截面數(shù)據(jù)橫截面數(shù)據(jù)Cros

13、s-sectional data：在某：在某個時點上多個個體情況的數(shù)據(jù)個時點上多個個體情況的數(shù)據(jù)2.時間序列數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)Time-series data：單一個單一個體在不同時點上的情況。體在不同時點上的情況。3.面板數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)Panel data：綜合了橫截面數(shù)據(jù)綜合了橫截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)的特征，面板數(shù)據(jù)包含和時間序列數(shù)據(jù)的特征，面板數(shù)據(jù)包含了多個個體在不同時點上的情況。了多個個體在不同時點上的情況。在財政領(lǐng)域做實證研究時，面板數(shù)據(jù)具有在財政領(lǐng)域做實證研究時，面板數(shù)據(jù)具有獨一無二的優(yōu)勢獨一無二的優(yōu)勢 （2）觀察研究的缺陷）觀察研究的缺陷 Data collected in non-

14、experimental setting 由于觀察研究依靠在非實驗環(huán)境中收由于觀察研究依靠在非實驗環(huán)境中收集來的數(shù)據(jù)，所以就難以確保控制組形成有集來的數(shù)據(jù)，所以就難以確?？刂平M形成有效的反事實條件。效的反事實條件。 Specification issues 模型設(shè)定問題模型設(shè)定問題 因此，外部因素的可能影響使其難以估計因此，外部因素的可能影響使其難以估計因果關(guān)系，觀察研究的結(jié)果必須予以小心解因果關(guān)系，觀察研究的結(jié)果必須予以小心解釋。釋。五五.準(zhǔn)實驗研究準(zhǔn)實驗研究Quasi-Experimental Studiesv實驗研究和觀察研究的各自優(yōu)缺點實驗研究和觀察研究的各自優(yōu)缺點v準(zhǔn)實驗（自然實驗）

15、：利用觀察數(shù)據(jù)，但依賴準(zhǔn)實驗（自然實驗）：利用觀察數(shù)據(jù)，但依賴研究人員控制之外的環(huán)境，自然導(dǎo)致隨機分組研究人員控制之外的環(huán)境，自然導(dǎo)致隨機分組vQuasi-experimental study (= natural experiment) observational study relying on circumstances outside researchers control to mimic random assignmentvP26 例子例子v準(zhǔn)實驗研究成功的關(guān)鍵是保證處理組的分派是隨準(zhǔn)實驗研究成功的關(guān)鍵是保證處理組的分派是隨機的。準(zhǔn)實驗的研究方法有：機的。準(zhǔn)實驗的研究方法有：雙重差

16、異分析、工雙重差異分析、工具變量分析以及回歸間斷分析等具變量分析以及回歸間斷分析等雙重差異分析雙重差異分析 （ Difference-in-difference analysis） 例（例（Dee,1999）工具變量分析工具變量分析 （Instrumental Variables analysis） 例（例（Hoxby,2000）回歸間斷分析回歸間斷分析 （Regression-Discontinuity analysis） 例（例（Jacob and Lefgren,2004）Pitfalls of Quasi-Experimental Studies P29vAssignment to c

17、ontrol and treatment groups may not be randomvNot applicable to all research questionsvGeneralization of results to other settings and treatments六六. 結(jié)論結(jié)論 對于實證研究者來說，理論起著至關(guān)重要對于實證研究者來說，理論起著至關(guān)重要的作用，因為理論可形成所研究問題的框架，的作用，因為理論可形成所研究問題的框架，同時影響某些特定行為的變量有若干，而理同時影響某些特定行為的變量有若干，而理論有助于分離出這些變量。因此，實證研究論有助于分離出這些變量。因

18、此，實證研究用來檢驗理論上的政策與結(jié)果之間的因果關(guān)用來檢驗理論上的政策與結(jié)果之間的因果關(guān)系是否與現(xiàn)實現(xiàn)象相一致。系是否與現(xiàn)實現(xiàn)象相一致。習(xí)題習(xí)題一、名詞解釋一、名詞解釋1、實證分析工具：實證分析工具是指進(jìn)行經(jīng)濟實證分析的工具和方法。一般的實證分析工具有理論分析和經(jīng)驗分析，經(jīng)驗分析又包括訪談、實驗和經(jīng)濟計量分析。2、實驗研究：實驗（或隨機）研究是把研究對象隨機地分成處理組或控制組。隨機分派降低了外部因素導(dǎo)致研究者把相關(guān)性與因果性相混淆的可能性。3、觀察研究：觀察研究即用實驗環(huán)境之外觀察和測定的現(xiàn)實行為所獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。二、判斷題二、判斷題1 1、經(jīng)濟理論提供了一個分析框架，它能告訴我們實際情況是怎樣的。（ ）2 2、兩個變量相關(guān)并不能證明一個變量就是另一個變量的原因。（ ）3 3、橫截面數(shù)據(jù)綜合了面板數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)的特征。 （ ）三、單選題三、單選題 1、在實驗研究中，（ ）降低了外部因素導(dǎo)致研究者把相關(guān)性與因果性相混淆的可能性。 A.非隨機分組 B.隨機分派 C.控制分類 D.交叉分組 （ B ） 2、在財政領(lǐng)域做實證研究時，（ ）具有獨一無二的優(yōu)勢。 A.橫截面數(shù)據(jù) B.時間序列數(shù)據(jù) C.面板數(shù)據(jù) D.標(biāo)準(zhǔn)誤差指標(biāo) （ C ） 3、對于實證研究者來說，（ ）起著至關(guān)重要的作用。 A.理論 B.實驗研究 C.觀察研究 D.準(zhǔn)實驗研究 （ A ）四、