金融風(fēng)險(xiǎn)概論試題總--國(guó)家開放大學(xué)2022年1月期末考試復(fù)習(xí)資料-金融管理專復(fù)習(xí)資料

1、一單項(xiàng)選擇題(每題4分,共20分)1.如果一家商業(yè)銀行給一家工商類公司放貸,貸款一旦發(fā)放出去,到該償還本金和利息的時(shí)候,該公司能否及時(shí)、足額償還,就會(huì)出現(xiàn)( .B.信用風(fēng)險(xiǎn)2.商業(yè)銀行雖然有清償能力,但無(wú)法及時(shí)獲得充足資金或無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn),這種風(fēng)險(xiǎn)指的是()。A,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3.因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)會(huì)使金融企業(yè)信譽(yù)度下降,使居民沒有安全感,為了保證不遭受損失,居民不愿意把錢存入銀行,從而使國(guó)內(nèi)儲(chǔ)蓄下滑,經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力不足。這種結(jié)果是因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生了什么樣的危害( )A,金融風(fēng)險(xiǎn)會(huì)弱化金融中介職能和信用分配職能4.游離于銀行監(jiān)管體系之外、可

2、能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管套利等問(wèn)題的信用中介體系被稱之為( ).A,影子銀行5.（ )是指當(dāng)基準(zhǔn)利率調(diào)整時(shí),期限相同的金融資產(chǎn)與負(fù)債,由于各自收益率的浮動(dòng)幅度不同,從而導(dǎo)致資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值變動(dòng)不同,進(jìn)而凈值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。C基差風(fēng)險(xiǎn)1.如果僅就匯率風(fēng)險(xiǎn)的損失結(jié)果而言,對(duì)于外幣資產(chǎn)的投資機(jī)構(gòu)來(lái)講,就表現(xiàn)為()A.可折算為另一種貨幣的數(shù)額減少2.由于金融機(jī)構(gòu)不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序,人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是().A.操作風(fēng)險(xiǎn)3.銀行為應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)所需的監(jiān)管資本應(yīng)等于其過(guò)去三年總收入(GI)的平均值乘以一個(gè)固定比例系數(shù)。這種操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法是().A.基本指標(biāo)法4.當(dāng)利率變動(dòng)時(shí),銀行等

3、金融機(jī)構(gòu)的客戶為了“止損或“增收”,會(huì)調(diào)整負(fù)債或資產(chǎn)的期限,從而導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)的凈收益發(fā)生變化,特別是發(fā)生凈收益減少的情況,這種風(fēng)險(xiǎn)就是().D.期限調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)5.()是一種場(chǎng)外交易工具,其目的就是鎖定在將來(lái)一段時(shí)間借入或者貸出一定數(shù)量資金時(shí)的利率。A。遠(yuǎn)期利率協(xié)議二、多項(xiàng)選擇題(每題5分,共20分)6.一般來(lái)講,計(jì)量金融風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)重要變量是.A.出現(xiàn)損失的概率B遭受損失的程度州 7.股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以根據(jù)外在宏觀經(jīng)濟(jì)變量中影響因素的種類細(xì)化為( ).A.利率型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.匯率型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C購(gòu)買力型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)8.匯率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的兩大來(lái)源是（）A.持有外幣資產(chǎn)和負(fù)債B開展外江交易9.信用風(fēng)險(xiǎn)度量模

4、型中最常見的有（）A.Z值評(píng)分模型B.Zeta評(píng)分模型容參問(wèn)物會(huì)DC.KMV模型D. Creditmetrics模型會(huì)身社6。信用風(fēng)險(xiǎn),也可以稱為().A.交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)B履約風(fēng)險(xiǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)7。金融風(fēng)險(xiǎn)與一般風(fēng)險(xiǎn)相比,具有()等特征。A。普遍性B。不確定性C.隱蔽性D.擴(kuò)散性8。一般來(lái)說(shuō),匯率交易風(fēng)險(xiǎn)暴露大小由以下幾個(gè)因素決定(A.交易金額規(guī)模B外匯交割時(shí)間C.未來(lái)匯率波動(dòng)程度9.德爾菲法又被稱為(),是一種古老而傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法。B專家調(diào)查法C.借款人5C法三、判斷正誤并說(shuō)明理由(每題4分,共20分,只判斷對(duì)錯(cuò)給2分)10.簽訂合同金額越多,未來(lái)收付外匯的數(shù)額就越多,風(fēng)險(xiǎn)就越小,(錯(cuò)誤

5、)理由:未來(lái)收付外匯的數(shù)額越多,風(fēng)險(xiǎn)也就越大11.一般面言,債務(wù)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)越大,其違約風(fēng)險(xiǎn)就越小。(錯(cuò)誤 )理由:債務(wù)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)越大,其違約風(fēng)險(xiǎn)也越大,12.在借款人5C法中,品質(zhì)主要是通過(guò)分析抵押品的價(jià)值與流動(dòng)性和擔(dān)保人的信譽(yù)來(lái)考察貸款損失的風(fēng)險(xiǎn)。(錯(cuò)誤)理由:在借款人5C法中,品質(zhì)主要是通過(guò)分析過(guò)往記錄和現(xiàn)狀來(lái)考察借款人的聲譽(yù)和誠(chéng)信13.金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是相互矛盾的,即流動(dòng)性越強(qiáng),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大;流動(dòng)性越差,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越小,(錯(cuò)誤）理由:金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是相互統(tǒng)一的,即流動(dòng)性越強(qiáng),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越小;流動(dòng)性越差,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大。14.相比封閉

6、式基金,開放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大一些,(正確）理由:開放式基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大一些,10.為了適當(dāng)降低風(fēng)險(xiǎn)暴露水平,建議在簽訂交易合同時(shí),適當(dāng)延長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露期。(錯(cuò)誤) 理由:為了適當(dāng)降低風(fēng)險(xiǎn)暴露水平,建議在簽訂交易合同時(shí),適當(dāng)縮短風(fēng)險(xiǎn)暴露期,利用多種工具合理對(duì)沖交易風(fēng)險(xiǎn)。11.根據(jù)新駱駝信用評(píng)級(jí)法的6項(xiàng)指標(biāo)逐一對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià),每項(xiàng)指標(biāo)采用五級(jí)評(píng)分制,最高為五級(jí),最低為一級(jí),在匯總6項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)價(jià)后再給出綜合評(píng)級(jí)。(錯(cuò)誤 )理由:最高為一級(jí),最低為五級(jí)12.證券公司如果選擇助銷或者代銷,就會(huì)面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);如果選擇余額包銷,就沒有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(錯(cuò)誤)理由:如果是助銷或者代銷,證券公司就沒

7、有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);如果是余額包銷,證券公司就面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。13.為了預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)流動(dòng)性應(yīng)該越多越好。(錯(cuò)誤)理由:持有的流動(dòng)性過(guò)多,會(huì)降低商業(yè)銀行資產(chǎn)的收益率。14.操作風(fēng)險(xiǎn)定性評(píng)估主要用于精確測(cè)量操作風(fēng)險(xiǎn)的大小,因而通常需要借助數(shù)據(jù)模型來(lái)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化計(jì)算。(錯(cuò)誤)理由:操作風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)估主要用于精確測(cè)量操作風(fēng)險(xiǎn)的大小四、問(wèn)答題(每題20分,共40分)15.闡述金融風(fēng)險(xiǎn)的種類及特征、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程及其特點(diǎn)。答:(1)金融風(fēng)險(xiǎn)的種類。(5分)金融風(fēng)險(xiǎn)分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。在現(xiàn)實(shí)金融活動(dòng)中,各種風(fēng)險(xiǎn)并不

8、是孤立出現(xiàn)的，一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),往往會(huì)涉及好幾種風(fēng)險(xiǎn)。(2)金融風(fēng)險(xiǎn)的特征。(5分)金融風(fēng)險(xiǎn)一般具有普遍性、不確定性,隱蔽性、擴(kuò)散性,可控性和兩面性等特征。(3)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程及其特點(diǎn)。(10分)迄今為止,金融風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷了20世紀(jì)70年代以前的金融風(fēng)險(xiǎn)管理,20世紀(jì)70年代以后的金融風(fēng)險(xiǎn)管理以及2015年以來(lái)的新金融風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)階段。第一個(gè)階段的金融風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為證券市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);第二個(gè)階段的金融風(fēng)險(xiǎn)除了第一個(gè)階段的三種風(fēng)險(xiǎn),金融機(jī)構(gòu)的匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越突出;第三個(gè)階段的金融風(fēng)險(xiǎn)除了上述風(fēng)險(xiǎn),還突出表現(xiàn)為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),即只用分散投資難以避開的金融風(fēng)

9、險(xiǎn)。16.闡述我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的特征以及我國(guó)對(duì)主要的互聯(lián)網(wǎng)金融模式的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。答:(1)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的特征。(10分)互聯(lián)網(wǎng)金融的主要模式包括P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)支付、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)等。相較于傳統(tǒng)金融模式,互聯(lián)網(wǎng)金融是新技術(shù)與金融業(yè)務(wù)相融合的創(chuàng)新模式,具有特殊的風(fēng)險(xiǎn)特征,包括風(fēng)險(xiǎn)的廣泛傳染性和快速轉(zhuǎn)化性。（2)我國(guó)對(duì)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái),互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)等的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。(10分)近年來(lái),在我國(guó)發(fā)展較為迅速、規(guī)模逐年遞增,但也隨之出現(xiàn)了較多風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題的當(dāng)屬P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)支付。P2P 網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等,這些風(fēng)險(xiǎn)都有可能

10、導(dǎo)致出借人的本息甚至本金無(wú)法得到全額兌付.P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)管理手段主要有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與定價(jià)、設(shè)立擔(dān)保機(jī)制、提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金、與保險(xiǎn)公司建立合作、多樣化增信手段等。互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)涉及的最直接的風(fēng)險(xiǎn)類型主要有操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)支付平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理、系統(tǒng)的可靠性與穩(wěn)定性、技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃、與客戶的溝通和交流。15.闡述我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管現(xiàn)狀。答:(1)互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)的監(jiān)管現(xiàn)狀。(10分)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付盡管發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng),但是監(jiān)管體系的構(gòu)建極為迅速。中國(guó)人民銀行自2010年開始密集出臺(tái)了一系列的管理辦法,從互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)的準(zhǔn)人門檻

11、;監(jiān)管范圍與細(xì)則、反洗錢與反恐怖活動(dòng)融資,預(yù)付卡管理,備付金存管、互聯(lián)網(wǎng)支付管理等方面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)支付進(jìn)行了全面的監(jiān)管。到2014年,隨著互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)的快速發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)險(xiǎn)管理和業(yè)務(wù)規(guī)范被快速提到議事日程。隨后,中國(guó)人民銀行進(jìn)一步制定了相關(guān)規(guī)則,頒布了非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見稿)和關(guān)于手機(jī)支付業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)。與此同時(shí),中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)于2011年5月成立。中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)屬于行業(yè)自律組織,其先后印發(fā)了網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)自律公約X預(yù)付卡行業(yè)自律公約X移動(dòng)支付行業(yè)自律公約支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范指引等一系列規(guī)范性文件,形成了支付清算服務(wù)行業(yè)的自律管理,有效

12、地維護(hù)了互聯(lián)網(wǎng)支付清算服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)秩序,有力地防范了互聯(lián)網(wǎng)支付清算服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。(2)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的監(jiān)管現(xiàn)狀。(5分)我國(guó)的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)自成立以來(lái),一直存在準(zhǔn)入門檻過(guò)低、借貨資金監(jiān)控缺位、信貸審核與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制不健全,內(nèi)控制度不完善、信息披露機(jī)制缺失等諸多問(wèn)題。現(xiàn)行法律并沒有對(duì) P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的性質(zhì)和地位進(jìn)行明確,也并未賦予金融監(jiān)管部門對(duì)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)監(jiān)管的權(quán)限。各政府機(jī)構(gòu)僅將P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)作為提供中介服務(wù)的企業(yè)法人進(jìn)行管理v未考慮到其實(shí)際上是提供金融服務(wù),從而使得投資者的合法利益未能得到充分的保護(hù),信貸行業(yè)的市場(chǎng)秩序遭到破壞,并對(duì)宏觀政策的執(zhí)行效果造成負(fù)面影響。(3)2

13、015年以來(lái)的監(jiān)管政策新進(jìn)展。(5分)2015年以來(lái),我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管進(jìn)一步趨于完普。2015年?月,國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于積極推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)十”行動(dòng)的指導(dǎo)意見,將“互聯(lián)網(wǎng)”普惠金融作為重點(diǎn)行動(dòng)之一,并明確提出要對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管進(jìn)行完善,從而有效提高金融服務(wù)安全性,防范互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)及其外滋效應(yīng)。2015年7月,中國(guó)人民銀行等十部委印發(fā)關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見,有力填補(bǔ)了互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管的大量空白。2016年8月,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)與工業(yè)和信息化部、公安部、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室等部門制定網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法(征求意見稿)16.闌述巴塞爾協(xié)議IK巴塞爾協(xié)議X巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管內(nèi)容。答:(1巴塞爾協(xié)議I,6分)主要內(nèi)容;核心資本和附屬資本的構(gòu)成內(nèi)容,表內(nèi)資產(chǎn)和表外資產(chǎn)的分類及其權(quán)重的確定,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總領(lǐng)的計(jì)算模型的運(yùn)用,2巴塞爾協(xié)議I).(6分)主要內(nèi)容:三大支柱監(jiān)管;第一支柱“最低資本金要求”中“標(biāo)準(zhǔn)法對(duì)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的確定,第二