股指期貨程序化交易模型

1、.股指期貨程序化交易模型股指期貨程序化交易模型-IF1009合約5分鐘交易模型兩個(gè)月盈利率71.87%最近寫(xiě)了一個(gè)文華財(cái)經(jīng)的交易模型，該模型在IF1006合約中，從2020年4月16日-2020年4月18日，收益率超過(guò)120%，如今加載到IF1009合約中，收益率為71.87%。最后盈利為71.87%，最高盈利為95.3%。測(cè)試圖如下：測(cè)試數(shù)據(jù)如下：模型名稱：LD-RSI合約名稱：IF1009測(cè)試時(shí)間：2020-04-16-2020-06-18測(cè)試周期：5分鐘測(cè)試形式：理想形式開(kāi)倉(cāng)時(shí)使用的資金比率：100%最大開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)：1000保證金比率：20%單位：300元/點(diǎn)手續(xù)費(fèi)：0日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)減半：

2、否綜述測(cè)試天數(shù)：63測(cè)試周期數(shù)：2257指令總數(shù)：264初始資金：1000000最終權(quán)益：1718726總利潤(rùn)率最終權(quán)益-初始資金/初始資金：71.87%扣除最大盈利后利潤(rùn)率：49.65%扣除最大虧損后利潤(rùn)率：84.56%總手續(xù)費(fèi)：342858交易統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)系數(shù)總交易次數(shù)：222盈利系數(shù)：39.19%平均交易周期：10風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)：60.81%平均利潤(rùn)率：0.32%勝率：39.19%盈利交易虧損交易交易次數(shù)：87交易次數(shù)：135總盈利：421.02%總虧損：-323.57%平均盈利率：3.60%平均虧損率：-1.68%最大盈利率：18.02%最大虧損率：-8.26%最大盈利額：222240.23最大

3、虧損額：-126900.00平均周期：14平均周期：6最大周期：45最大周期：43最大連續(xù)盈利次數(shù)：7最大連續(xù)虧損次數(shù)：7多頭交易空頭交易交易次數(shù)：109交易次數(shù)：113盈利次數(shù)：35盈利次數(shù)：52空倉(cāng)時(shí)間空倉(cāng)總時(shí)間：51空倉(cāng)時(shí)間/總時(shí)間：2.26%最長(zhǎng)空倉(cāng)時(shí)間：6詳細(xì)交易數(shù)據(jù)如下：開(kāi)倉(cāng)時(shí)間開(kāi)倉(cāng)價(jià)格交易類型平倉(cāng)時(shí)間平倉(cāng)價(jià)格手?jǐn)?shù)手續(xù)費(fèi)盈利扣除手續(xù)費(fèi)后盈利總資金平倉(cāng)類型20200416 09：30 3560多頭20200416 14：35 3525 41020-42720-43740 956260正常20200416 14：35 3525空頭20200416 15：10 3512 41013 15

4、120 14107 970873正常20200419 09：15 3478空頭20200419 10：30 3443 4997 42240 41243 1012615正常20200419 10：30 3443多頭20200419 10：50 3430 4990-15120-16110 996505正常20200419 10：50 3430空頭20200419 13：20 3377 4980 63360 62380 1059377正常20200419 13：20 3377多頭20200419 14：05 3344 51210-49800-51010 1008368正常20200419 14：05

5、 3344空頭20200419 14：50 3277 51192 101100 99908 1108876正常20200419 14：50 3277多頭20200419 15：10 3262 51177-22200-23377 1085499正常20200420 09：15 3285多頭20200420 11：10 3280 51182-7200-8382 1077117正常20200420 11：10 3280空頭20200420 13：45 3266 51178 21300 20212 1097827正常20200420 13：45 3266多頭20200420 15：10 3292 51

6、180 39000 37820 1135647正常20200421 09：15 3303多頭20200421 10：05 3302 51189-1800-2989 1132658正常20200421 10：05 3302空頭20200421 11：20 3306 51189-6600-7789 1125461正常20200421 11：20 3306多頭20200421 15：05 3344 51197 57300 56103 1181563正常20200421 15：05 3344空頭20200421 15：10 3348 51205-5400-6605 1175559正常20200422

7、09：15 3333空頭20200422 10：35 3308 51195 37800 36604 1212761正常20200422 10：35 3308多頭20200422 13：55 3335 61435 48240 46805 1259566正常20200422 13：55 3335空頭20200422 15：10 3316 61437 34200 32763 1293048正常20200423 09：15 3330多頭20200423 10：35 3331 61439 2520 1081 1294129正常20200423 10：35 3331空頭20200423 13：40 331

8、5 61436 29520 28084 1322930正常20200423 13：40 3315多頭20200423 14：25 3319 61433 7560 6127 1329057正常20200423 14：25 3319空頭20200423 15：10 3304 61431 27360 25929 1355701正常20200426 09：15 3331多頭20200426 10：00 3316 61436-28080-29515 1326185正常20200426 10：00 3316空頭20200426 10：15 3330 61435-25200-26635 1300264正常2

9、0200426 10：15 3330多頭20200426 11：10 3324 61437-9360-10798 1289466正常20200426 11：10 3324空頭20200426 11：25 3333 61438-15480-16918 1273264正常20200426 11：25 3333多頭20200426 13：35 3324 61438-16920-18358 1254906正常20200426 13：35 3324空頭20200426 14：15 3329 61437-9000-10437 1245185正常20200426 14：15 3329多頭20200426 1

10、4：25 3319 61436-18000-19436 1225749正常20200426 14：25 3319空頭20200426 15：10 3312 61432 11880 10448 1236911正常20200427 09：15 3295空頭20200427 10：50 3261 61416 6120 059784 1297404正常20200427 10：50 3261多頭20200427 11：05 3246 61405-26280-27686 1269719正常20200427 11：05 3246空頭20200427 11：15 3258 61405-21600-23005

11、1247413正常20200427 11：15 3258多頭20200427 13：30 3244 61404-24840-26245 1221168正常20200427 13：30 3244空頭20200427 14：00 3240 61401 7560 6159 1228026正常20200427 14：00 3240多頭20200427 14：20 3222 61396-31680-33076 1194950正常20200427 14：20 3222空頭20200427 14：25 3232 61394-16560-17954 1177689正常20200427 14：25 3232多頭

12、20200427 15：10 3263 61403 56160 54757 1232446正常20200428 09：15 3220空頭20200428 09：50 3239 61395-34200-35595 1197544正常20200428 09：50 3239多頭20200428 10：50 3248 61401 16560 15159 1212703正常20200428 10：50 3248空頭20200428 11：00 3257 61405-15840-17245 1196157正常20200428 11：00 3257多頭20200428 13：15 3246 61405-20

13、520-21924 1174232正常20200428 13：15 3246空頭20200428 13：55 3250 61403-7920-9323 1165608正常20200428 13：55 3250多頭20200428 14：00 3238 51168-17700-18868 1146740正常20200428 14：00 3238空頭201 00428 14：05 3256 51169-26700-27869 1119452正常20200428 14：05 3256多頭20200428 14：55 3253 51172-5100-6271 1113181正常20200428 14：

14、55 3253空頭20200428 15：10 3255 51171-3600-4771 1108993正常20200429 09：15 3270多頭20200429 10：20 3273 51178 4500 3322 1112315正常20200429 10：20 3273空頭20200429 13：00 3274 51178-1200-2378 1110524正常20200429 13：00 3274多頭20200429 13：10 3270 51178-5400-6578 1103946正常20200429 13：10 3270空頭20200429 13：25 3278 51179-1

15、1100-12279 1092254正常20200429 13：25 3278多頭20200429 13：55 3270 51179-11100-12279 1079975正常20200429 13：55 3270空頭20200429 15：10 3215 51167 82800 81633 1162194正常20200430 09：15 3237多頭20200430 10：55 3222 51163-21900-23063 1139131正常20200430 10：55 3222空頭20200430 13：20 3210 51158 18000 16842 1156552正常20200430

16、 13：20 3210多頭20200430 14：00 3195 61384-26280-27664 1128888正常20200430 14：00 3195空頭20200430 14：10 3209 51153-20200-21253 1108208正常20200430 14：10 3209多頭20200430 15：10 3243 51161 51600 50438 1158647正常2020 0504 09：15 3222空頭20200504 10：00 3225 51160-4500-5660 1153564正常20200504 10：00 3225多頭20200504 10：40 3

17、214 51159-16500-17659 1135905正常20200504 10：40 3214空頭20200504 11：05 3223 51159-13200-14359 1122123正常20200504 11：05 3223多頭20200504 11：20 3216 51159-10800-11959 1110165正常20200504 11：20 3216空頭20200504 13：35 3217 51158-2100-3258 1107484正常20200504 13：35 3217多頭20200504 14：15 3208 51157-13200-14357 1093127正

18、常20200504 14：15 3208空頭20200504 14：55 3212 51156-5700-6856 1086847正常20200504 14：55 3212多頭20200504 15：10 3213 51157 1500 344 1087191正常20200505 09：15 3185空頭20200505 10：20 3182 51146 4500 3354 1091116正常20200505 10：20 3182多頭20200505 10：30 3176 51144-9300-10444 1080672正常20200505 10：30 3176空頭20200505 10：55

19、 3175 51143 1200 57 1081298正常20200505 10：55 3175多頭20200505 15：00 3198 51147 34500 33353 1114651正常20200505 15：00 3198空頭20200505 15：10 3198 51151-600-1751 1113474正常20200506 09：15 3197空頭20200506 09：50 3200 51151-4500-5651 11083 96正常20200506 09：50 3200多頭20200506 10：00 3193 51151-9900-11051 1097345正常2020

20、0506 10：00 3193空頭20200506 10：50 3195 51150-2400-3550 1094368正常20200506 10：50 3195多頭20200506 11：00 3186 51149-12900-14049 1080320正常20200506 11：00 3186空頭20200506 13：35 3178 51146 12000 10854 1091746正常20200506 13：35 3178多頭20200506 13：45 3155 51140-34200-35340 1056406正常20200506 13：45 3155空頭20200506 14：0

21、5 3162 51137-9900-11037 1045935正常20200506 14：05 3162多頭20200506 14：20 3140 51134-32700-33834 1012100正常20200506 14：20 3140空頭20200506 15：10 3120 51127 30000 28873 1041537正常20200507 09：15 3045空頭20200507 09：40 3050 51097-7200-8297 1033786正常20200507 09：40 3050多頭20200507 13：05 3054 51099 6000 4901 1038687正

22、常20200507 13：05 3054空頭20200507 13：50 3043 51097 17100 16002 1055237正常20200507 13：50 3043多頭20200507 15：10 3034 51094-13200-14294 1040943正常20200510 09：15 3044多頭20200510 10：15 3041 51095-4800-5895 1035048正常20200510 10：15 3041空頭20200510 11：20 3015 510 90 39600 38510 1074103正常20200510 11：20 3015多頭2020051

23、0 14：25 3026 51087 16200 15113 1089216正常20200510 14：25 3026空頭20200510 15：10 3027 61307-2520-3827 1086040正常20200511 09：15 3055多頭20200511 09：55 3046 51098-13500-14598 1071442正常20200511 09：55 3046空頭20200511 14：20 2944 51078 152400 151322 1223311正常20200511 14：20 2944多頭20200511 15：10 2898 61262-83520-847

24、82 1138529正常20200512 09：20 2889空頭20200512 09：40 2886 61247 5040 3793 1142943正常20200512 09：40 2886多頭20200512 10：45 2887 61247 1800 553 1143496正常20200512 10：45 2887空頭20200512 13：10 2873 61244 25920 24676 1168794正常20200512 13：10 2873多頭20200512 14：15 2878 61242 10080 8838 1177631正常20200512 14：15 2878空頭2

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