《金融計(jì)量學(xué)》習(xí)習(xí)題1答案

1、金融計(jì)量學(xué)習(xí)題一一、填空題：1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型普通最小二乘法的基本假定有 解釋變量非隨機(jī) 、隨機(jī)干擾項(xiàng)零均值、同方差、無序列自相關(guān)、隨機(jī)干擾項(xiàng)與解釋變量之間不相關(guān)、 隨機(jī)干擾項(xiàng)服從正態(tài)分布零均值、同方差、零協(xié)方差 （隱含假定：解釋變量的樣本方差有限、回歸模型是正確設(shè)定）2.被解釋變量的觀測(cè)值與其回歸理論值之間的偏差，稱為 隨機(jī)誤差項(xiàng) ；被解釋變量的觀測(cè)值與其回歸估計(jì)值之間的偏差，稱為 殘差 。3.對(duì)線性回歸模型進(jìn)行最小二乘估計(jì)，最小二乘準(zhǔn)則是。4.高斯馬爾可夫定理證明在總體參數(shù)的各種無偏估計(jì)中，普通最小二乘估計(jì)量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中獲

2、得了最廣泛的應(yīng)用。5. 普通最小二乘法得到的參數(shù)估計(jì)量具有線性性 、無偏性 、有效性 統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。6.對(duì)于，在給定置信水平下，減小的置信區(qū)間的途徑主要有_增大樣本容量_、_提高模型的擬合優(yōu)度_、_提高樣本觀測(cè)值的分散度_。7.對(duì)包含常數(shù)項(xiàng)的季節(jié)(春、夏、秋、冬)變量模型運(yùn)用最小二乘法時(shí)，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量，一般引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為_3個(gè)_。8.對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)包括_擬合優(yōu)度_檢驗(yàn)、_方程的顯著性檢驗(yàn)、_變量的顯著性_檢驗(yàn)。9.總體平方和TSS反映_被解釋變量觀測(cè)值與其均值_之離差的平方和；回歸平方和ESS反映了_被解釋變量的估計(jì)值(或擬合值)與其均值_之離差的平方和；殘差平

3、方和RSS反映了_被解釋變量觀測(cè)值與其估計(jì)值_之差的平方和。10.方程顯著性檢驗(yàn)的檢驗(yàn)對(duì)象是_模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著成立_。12.對(duì)于模型，i=1,2,n，一般經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，滿足模型估計(jì)的基本要求的樣本容量為_n30或至少n3（k+1）_。13.對(duì)于總體線性回歸模型，運(yùn)用最小二乘法欲得到參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量應(yīng)滿足_4_。二、單選題：1.回歸分析中定義的（B）A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量2.最小二乘準(zhǔn)則是指使（D）達(dá)到

4、最小值的原則確定樣本回歸方程。A. B. C. D.3.下圖中“”所指的距離是（B）A. 隨機(jī)誤差項(xiàng) B. 殘差 C. 的離差 D. 的離差4.參數(shù)估計(jì)量是的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計(jì)量具有(A)的性質(zhì)。A.線性 B.無偏性 C.有效性 D.一致性5.參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指（B）A. B.為最小C. D.為最小6.設(shè)k為不包括常數(shù)項(xiàng)在內(nèi)的解釋變量個(gè)數(shù)，n為樣本容量，要使模型能夠得出參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量為（A）k+1 k+1 30 3(k+1)7.已知含有截距項(xiàng)的三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為，估計(jì)用樣本容量為，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量為(B)。 最常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則包括擬合優(yōu)度檢

5、驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)和（A）。A.方程的顯著性檢驗(yàn) B.多重共線性檢驗(yàn) C.異方差性檢驗(yàn) D.預(yù)測(cè)檢驗(yàn)9.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是(B)。A.總體平方和 B.回歸平方和 C.殘差平方和 10.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是（B）。=TSS+ESS =RSS+ESS =RSS-TSS =TSS+RSS11.下面哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的（C）。A. B. C. D. 12.產(chǎn)量（X，臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺(tái)）之間的回歸方程為，這說明（D）。 A.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元 B.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少元 C.產(chǎn)量每增加一

6、臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元 D.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少元13.回歸模型，i = 1，25中，總體方差未知，檢驗(yàn)時(shí)，所用的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從（D）。A. B. C. D.14.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對(duì)總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為（A）。A. B. C. D.15.根據(jù)可決系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（C）。=1 =1 + =016.線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)量是隨機(jī)變量的函數(shù)，即。所以是（A）。A.隨機(jī)變量 B.非隨機(jī)變量 C.確定性變量 D.常量17.由 可以得到被解釋變量的估

7、計(jì)值，由于模型中參數(shù)估計(jì)量的不確定性及隨機(jī)誤差項(xiàng)的影響，可知是（C）。A.確定性變量 B.非隨機(jī)變量 C.隨機(jī)變量 D.常量18.下面哪一表述是正確的（D）。A.線性回歸模型的零均值假設(shè)是指B.對(duì)模型進(jìn)行方程顯著性檢驗(yàn)（即檢驗(yàn)），檢驗(yàn)的零假設(shè)是C.相關(guān)系數(shù)較大意味著兩個(gè)變量存在較強(qiáng)的因果關(guān)系D.當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量等于零時(shí)，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關(guān)系19.在雙對(duì)數(shù)線性模型中，參數(shù)的含義是（D）。關(guān)于X的增長(zhǎng)量 關(guān)于X的發(fā)展速度 關(guān)于X的邊際傾向 關(guān)于X的彈性20.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸方程為，這表明人均收入每增加，人均消費(fèi)支出將增加（C）。% 半

8、對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（C）。 AX的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化BY關(guān)于X的邊際變化 CX的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化    DY關(guān)于X的彈性22.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（A）。的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率關(guān)于X的彈性的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化      關(guān)于X的邊際變化23.雙對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（D）。的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化  關(guān)于X的邊際變化的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率    

9、;  關(guān)于X的彈性                三、多選題：1.下列哪些形式是正確的（BEFH）。A. B. C. D. E. F. G. H.I. J.2.設(shè)n 為樣本容量，k為包括截距項(xiàng)在內(nèi)的解釋變量個(gè)數(shù)，則調(diào)整后的多重可決系數(shù)的正確表達(dá)式有（BC）。A. B. C. D. E.3.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（BC）。A. B. C. D. E.4.將

10、非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（ABC）。A.直接置換法 B.對(duì)數(shù)變換法C.級(jí)數(shù)展開法 D.廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法5.在模型中（ABCD）。A. 與是非線性的 B. 與是非線性的C. 與是線性的 D. 與是線性的E. 與是線性的6.回歸平方和是指（BCD）。A.被解釋變量的觀測(cè)值Y與其平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與其平均值的離差平方和C.被解釋變量的總體平方和與殘差平方和之差D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的離差的大小E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的離差大小7.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間（AD）。A.< B. C

11、.只能大于零 D.可能為負(fù)值8.下列方程并判斷模型（DG）屬于變量呈線性，模型（ABCG）屬于系數(shù)呈線性，模型（G）既屬于變量呈線性又屬于系數(shù)呈線性，模型（EF）既不屬于變量呈線性也不屬于系數(shù)呈線性。A. B.C. D.E. F.G.四、計(jì)算題（一）設(shè)某商品的需求量（百件），消費(fèi)者平均收入（百元），該商品價(jià)格（元）。經(jīng)Eviews軟件對(duì)觀察的10個(gè)月份的數(shù)據(jù)用最小二乘法估計(jì)，結(jié)果如下：（被解釋變量為） VARIABLE COEFFICIENT T-STAT Prob. C X1 （ ） X2 - （ ） R-squared Mean of dependent var Adjusted R- squared （ ） . of dependent var of regression Sum of squared resid Durbin-Watson stat （ ） F statistics （ ）完成以下問題：（至少保留三位小數(shù)）1寫出需求量對(duì)消費(fèi)者平均收入、商品價(jià)格的線性回歸估計(jì)方程。=+解釋偏回歸系數(shù)的統(tǒng)計(jì)含義和經(jīng)濟(jì)含義。統(tǒng)計(jì)意義：當(dāng)保持不變，增加1個(gè)單位，Y平均增加單位；當(dāng)保持不變，增加1個(gè)單位，Y平均減少單位。經(jīng)濟(jì)意義：當(dāng)商品價(jià)格保持不變，消費(fèi)者平均收入增加100元，商品需求平均增加250件；當(dāng)消費(fèi)者平均收入不變，商品