2019年初級銀行從業(yè)資格考試風險管理考點試題六

1、2019年初級銀行從業(yè)資格考試風險管理考點試題六利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性，一起來試試為你提供的2019年初級銀行從業(yè)資格考試風 險管理考點試題六，希望能夠幫助到你，想知道更多相關資訊，請關 注網站更新。2019年初級銀行從業(yè)資格考試風險管理考點試題六【例題】（）是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失 的可能性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險正確答案A答案解析本題考查利率風險的定義。利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性?！纠}】（）是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經營者的外匯資產與負債損失或收益造成的不確定性。

2、A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險正確答案B答案解析本題考查匯率風險的定義。匯率風險是指由于匯 率波動對外匯持有者或外匯經營者的外匯資產與負債損失或收益造 成的不確定性。【例題】（）是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定 性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險正確答案C答案解析本題考查股票風險的定義。股票風險是指源于股 票價格變動而導致虧損或收益的不確定性?！纠}】（）是指源于商品合約價值的變動而可能導致虧損或收 益的不確定性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險正確答案D答案解析本題考查商品風險的定義。商品風險是指源于商 品合約價值的變動而可能導

3、致虧損或收益的不確定性?！纠}】下列可能影響利率變動的因素包括（）。A.經營成本B.通貨膨脹預期C.經濟周期D.農產品價格E.國際利率水平正確答案ABCE答案解析本題考查市場風險識別。影響利率變動的因素主 要有經營成本、通貨膨脹預期、央行貨幣政策、經濟周期、國際利率 水平、資本市場狀況以及其他因素?！纠}】（）指因未按有關規(guī)定造成未對特定客戶履行分內義務 （如誠信責任和適當性要求）或產品性質或設計缺陷導致的損失事件。A.內部欺詐事件B.外部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產品和業(yè)務活動事件正確答案D答案解析本題考查就業(yè)制度和工作場所安全事件的定義。 客戶、產品和業(yè)務活動事件，指

4、因未按有關規(guī)定造成未對特定客戶履 行分內義務（如誠信責任和適當性要求）或產品性質或設計缺陷導致 的損失事件?！纠}】（）指因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產丟失或毀壞的損失事件。A.內部欺詐事件B.實物資產的損壞C.信息科技系統(tǒng)事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件正確答案B答案解析本題考查實物資產損壞的定義。實物資產的損壞， 指因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產丟失或毀壞的 損失事件?！纠}】下列屬于國別風險的是（）。A.轉移風險B.主權風險C.傳染風險D.微觀經濟風險E.政治風險正確答案ABCE答案解析本題考查國別風險。國別風險的主要類型包括7類：轉移風險、主權風險、傳染

5、風險、貨幣風險、宏觀經濟風險、政 治風險、間接國別風險?！纠}】（）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管 制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.轉移風險B.主權風險C.傳染風險D.貨幣風險正確答案A答案解析本題考查轉移風險的定義。轉移風險指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險?！纠}】（）指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外 幣債務的可能性。A.轉移風險B.主權風險C.傳染風險D.貨幣風險正確答案B答案解析本題考查主權風險的定義。主權風險指外國政府 沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務的可能性?！纠}】（

6、）指某一國家的不利狀況導致該地區(qū)其他國家評級下 降或信貸緊縮的風險，即使這些國家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信 用狀況也未出現惡化。A.轉移風險B.主權風險C.傳染風險D.貨幣風險正確答案C答案解析本題考查傳染風險的定義。傳染風險指某一國家 的不利狀況導致該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風險，即使這些國家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現惡化?！纠}】（）指由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有 的本國貨幣或現金流不足以支付其外幣債務的風險。A.轉移風險B.主權風險C.傳染風險D.貨幣風險正確答案D答案解析本題考查貨幣風險的定義。貨幣風險指由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有

7、的本國貨幣或現金流不足以支 付其外幣債務的風險?！纠}】下列屬于中國銀監(jiān)會提出的具體監(jiān)管目標的是()。A.通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益B.通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心C.通過審慎有效的監(jiān)管，促進銀行業(yè)利潤的提高D.通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現代金融的了解E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定正確答案ABDE答案解析本題考查銀監(jiān)會四大具體監(jiān)管目標。中國銀監(jiān)會提出的具體監(jiān)管目標為：(1)通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人 和金融消費者的利益；(2)通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心；(3)通過 相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公

8、眾對現代金融的了解;(4)努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定?！纠}】銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵 循的基本原則包括()。A.依法B.公開C.公正D.全面E.效率正確答案ABCE答案解析本題考查銀行監(jiān)管。銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行 業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循依法、公開、公正和效率四項基本原則。【例題】在銀行監(jiān)管的基本原則中，（）是指監(jiān)管職權的設定和 行使必須依據法律、行政法規(guī)的規(guī)定。A.依法原則B.公開原則C.公正原則D.效率原則正確答案A答案解析本題考查銀行監(jiān)管。依法原則是指監(jiān)管職權的設 定和行使必須依據法律、行政法規(guī)的規(guī)定。【例題】在銀行監(jiān)管的基本原則中，（）是指監(jiān)管活動除法律規(guī)

9、 定需要保密的以外，應當具有適當透明度。A.依法原則B.公開原則C.公正原則D.效率原則正確答案B答案解析本題考查銀行監(jiān)管。公開原則是指監(jiān)管活動除法 律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當透明度?！纠}】在銀行監(jiān)管的基本原則中，（）是指銀行業(yè)市場的參與 者具有平等法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與 者。A.依法原則B.公開原則C.公正原則D.效率原則正確答案C答案解析本題考查銀行監(jiān)管。公正原則是指銀行業(yè)市場的 參與者具有平等法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有 參與者?！纠}】優(yōu)質流動性資產分析包括（）和總量分析兩方面。A.結構分析B.收入分析C.數量分析D.回收分析正確

10、答案A答案解析本題考查短期流動性風險計量。優(yōu)質流動性資產 分析包括結構分析和總量分析兩方面?！纠}】在優(yōu)質流動性資產分析中，分析銀行優(yōu)質流動性資產 的構成及其占總資產的比重的是（）。A.總量分析B.結構分析C.債務分析D.貸款分析正確答案B答案解析本題考查短期流動性風險計量。結構分析：分析 銀行優(yōu)質流動性資產的構成及其占總資產的比重，判斷銀行優(yōu)質流動性資產構成的合理性與可靠性?！纠}】銀行中長期流動性指標關注的是（）。A.穩(wěn)定負債B.流動性資產C.非流動性資產 D.流動性富余E.非穩(wěn)定負債正確答案AC答案解析本題考查中長期結構性分析。從資產負債角度看, 中長期流動性指標關注的是穩(wěn)定負債和非流動

11、性資產?！纠}】下列不是用于衡量銀行中長期流動性風險的指標的是()。A.存貸比B.期限錯配分析C.流動性比例D.凈穩(wěn)定資金比例正確答案C答案解析本題考查中長期結構性分析。流動性比例為衡量 銀行短期流動性風險的指標?！纠}】商業(yè)銀行的存貸比應當不高于()。A.25%B.50%C.75%D.85%正確答案C答案解析本題考查中長期結構性分析。商業(yè)銀行的存貸比應當不高于75%?！纠}】關于合同期限錯配分析，描述正確的是 ()。A.期限錯配的程度越大，潛在的流動性風險越小B.合同期限錯配表的縱向結構是所有資產負債項目，表的橫向 結構是不同的時間段，每個單元格表示某項產品在該時段上的到期金 額C.合同期限

12、錯配表中，資產方的資金流入減負債方的資金流出 大于銀行在特定時間內期限錯配限額D.合同期限錯配表中，當資產到期多余負債到期時，出現合同 資金流出，在沒有滾動和新業(yè)務的時候，銀行有剩余資金可供放貸和 投資正確答案B答案解析本題考查中長期結構性分析。A,期限錯配的程度越大，潛在的流動性風險越大；C,資產方的資金流入減負債方的資 金流出等于銀行在特定時間內期限錯配限額；D ,當資產到期多余負債 到期時，出現合同資金流入，在沒有滾動和新業(yè)務的時候，銀行有剩 余資金可供放貸和投資?！纠}】期限錯配分析的缺點包括（）。A.假設資產負債到期后不可展期B.資產到期后只能考慮新的業(yè)務C.不能對銀行的借款能力進行

13、評估D.不能對銀行的投資能力進行評估E.不能對銀行的存貸比進行估算答案解析本題考查中長期結構性分析。期限錯配分析的一個缺點是假設資產負債到期后不可展期，也無新業(yè)務。另一個缺點是它不能對銀行的借款能力進行評估?！纠}】在利用關鍵風險監(jiān)測指標進行監(jiān)測時，設計良好的關 鍵風險指標體系要滿足的原則包括（）。A.整體性B.重要性C.敏感性D.前瞻性E.可靠性正確答案ABCE答案解析本題考查關鍵風險指標體系的原則。設計良好的 關鍵風險指標體系要滿足整體性、 重要性、敏感性、可靠性、有效性?！纠}】（）是指銀行對業(yè)務中潛在的重大操作風險事件進行分 析，評估事件發(fā)生的可能性和造成的影響， 并采取相應的控制措施的 方法。A.情景分析B.風險控制C.自我