山西大學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題2015-2016學(xué)年第一學(xué)期期末A卷

1、山西財經(jīng)大學(xué)20152016學(xué)年第一學(xué)期期末計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程試卷（A卷3學(xué)分）題號三£分?jǐn)?shù)評卷人復(fù)核人1、本卷考試形式為閉卷，考試時間為兩小時。2、考生不得將裝訂成冊的試卷拆散，不得將試卷或答題卡帶出考場。3、考生只允許在密封線以外答題，答在密封線以內(nèi)的將不予評分。4、考生答題時一律使用藍(lán)色、黑色鋼筆或圓珠筆（制圖、制表等除外）5、考生禁止攜帶手機(jī)、耳麥等通訊器材。否則，視為作弊。6、可以使用普通計算器等其他要求。一、填空題（共5小題，每題2分，共10分）二、判斷題（共10小題，每題1分，共10分）三、單選題（共10小題，每題2分，共20分）四、簡答題（共5小題，每題6分，共30分）五

2、、計算與分析（共2小題，每題15分，共30分）本題得分一、填空題（共5小題，每題2分，共10分）。1. EVIEWS或R語言軟件中，將Y對常數(shù)項、X以及Y的滯后一期進(jìn)行回歸的命令為:2. 若Y表示消費(fèi)，X表示收入，在兩種形式的計量經(jīng)濟(jì)模型Y=a0+a1X+u,lnY=P0+P1lnX+e中,a的經(jīng)濟(jì)含義為，b的經(jīng)濟(jì)含義為。113. 工具變量的選擇應(yīng)滿足與高度相關(guān)，與不相關(guān)，與其它解釋變量不相關(guān)等三個條件。4. 若用Y和X表示本期值，Y表示上期值，Y*表示預(yù)期最佳值，d表示調(diào)整速度，則局部ttt-1t調(diào)整假設(shè)表達(dá)式為：。5. 結(jié)構(gòu)型聯(lián)立方程組模型因為內(nèi)生變量作為解釋變量存在內(nèi)生性，如果直接使用0

3、LS估計，將引起問題。本題得分二、判斷題（共10小題，每題1分，共10分）。答題要求：正確打“丿”，錯誤打“X”，將答案寫入答題卡表1中。1. 線性回歸模型中被解釋變量是解釋變量的線性函數(shù)。2. 多元線性回歸模型只要有一個t檢驗顯著，則F檢驗一定顯著。3-對線性回歸模型ao+aiXh+a2x2,+m進(jìn)行參數(shù)顯著性檢驗時，所用的t統(tǒng)計量服從ta/2（n-2）的分布。4. 用樣本估計參數(shù)去預(yù)測被解釋變量彳，對平均值預(yù)測的方差比對個別值預(yù)測的方差大。5. 當(dāng)模型存在異方差問題時，參數(shù)估計值的方差隨X的增大而增大。6. 模型中存在不完全多重共線性時，參數(shù)可以估計且仍然無偏。7. 科克倫-奧克特迭代法是

4、用于估計一階自回歸自相關(guān)系數(shù)的。8. 聯(lián)立方程模型的秩條件告訴我們，如果某個方程滿足秩條件，則該聯(lián)立方程可識別。9假設(shè)時間序列&是由自回歸模型Y=yY+8生成的，則對該序列進(jìn)行DF單位根檢ttt-1t驗的原假設(shè)為Y=1。10.過度識別的聯(lián)立方程模型可以用間接最小二乘法估計。本題得分三、單選題（共10小題，每題2分，共20分）。答題要求：將答案寫入答題卡表2中。1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（）。A.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)B.數(shù)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)學(xué)D.數(shù)理統(tǒng)計學(xué)第9頁共7頁2. 下面關(guān)于總體回歸模型和樣本回歸模型表達(dá)錯誤的是（）。A.Y=P+PX+uB.E（Y|X）=P+PXi01iiii01iC.Y

5、=p+pXD.Y=0+0X+ei01ii01ii3. 經(jīng)驗認(rèn)為，某個解釋變量與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個解釋變量的VIF（）。A.大于10B.小于10C.大于5D.小于54. White檢驗方法主要用于檢驗（）5.對于模型Y=0+0X+卩,i01iiA.多重共線性B.異方差性C.自相關(guān)性D.平穩(wěn)性則用加權(quán)最小如果在異方差檢驗中發(fā)現(xiàn)Var（卩）=Xa2,ii二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）A.XiB.宀1C.一X1D.-JXi6. 應(yīng)用DW檢驗法應(yīng)當(dāng)滿足一定的條件，下列不屬于這些條件的是()A解釋變量非隨機(jī)B被解釋變量非隨機(jī)C.線性回歸模型中不含滯后內(nèi)生變量D.隨機(jī)干擾項服從一階

6、自回歸7對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計模型參數(shù)應(yīng)采用()。A.普通最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.間接最小二乘法8. 分段線性回歸模型的幾何圖形是()A.平行線B.折線C.光滑曲線D.垂直線9. 如果聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程為()。A.恰好識別B.過度識別C.不可識別D.不確定10. 如果一個時間序列的生成過程是隨機(jī)游走，則該時間序列是()。A.平穩(wěn)序列B.I(l)C.I(2)D.1(3)本題得分四、簡答題(每小題6分，共5小題，共30分)。1. 對計量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行檢驗應(yīng)從哪幾個方面入手?2. 簡述建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)模型的主要步驟。3. 簡述多元回歸模型基本假定；

7、滿足假定時OLS估計量有哪些性質(zhì)。4簡述加權(quán)最小二乘法的基本思想。本題得分5. 什么是虛擬變量陷阱？其本質(zhì)是什么？五、計算與分析（共2題，每題15分，共30分）。1.為檢驗我國部分城市居民的消費(fèi)與不同類別收入的關(guān)系，取2013年相應(yīng)城市居民收入與消費(fèi)數(shù)據(jù)，估計總體回歸模型：InY=b+blnX+bInX+m，其中Y表示人均消費(fèi)，i011i22iiX1表示人均勞動收入，X2表示人均投資收入，u表示隨機(jī)擾動項，b表示待估參數(shù)。12i表3回歸結(jié)果（1）計算EVIEWS回歸結(jié)果中空白部分的內(nèi)容，寫出計算過程（5分）DependentVariable:lnYMethod:LeastSquaresIncl

8、udedobservations:71（2）寫出完整的回歸模型，試述各個斜率項的經(jīng)濟(jì)含義（5分）VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C8.006351？0.7522950.4549lnX10.4821030.0669377.2023390.0000lnX2？0.1196635.6294060.0000R-squared0.932582Meandependentvar8.188690AdjustedR-squared?S.D.dependentvar1.701695S.E.ofregression?Akaikeinfocriterion-0.7

9、73025Sumsquaredresid0.8110318Schwarzcriterion-0.663933Loglikelihood18.467573Durbin-Watsonstat1.775428F-statistic?Prob（F-statistic）0.000000（3）如果模型存在異方差問題，會對OLS估計的參數(shù)特性、假設(shè)檢驗以及預(yù)測造成什么影響？（5分）2.利用1974年-2013年年度數(shù)據(jù)，估計我國能源消費(fèi)總量Y與GDP和人口population的雙對數(shù)模型，估計結(jié)果如下：lnY=-25.11+0.44lnGDP+2.72lnpopulationi-0.05）（3.81）（5.08）P值（0.00）0.00）（0.00）R2二0.95F=442.5DW=1.36（a=0.05顯著性水平下，n=40,k=2時，d=1.39,d=1