2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》三

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2013年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理押題三1、假設(shè)某獲得3年期項(xiàng)目貸款的企業(yè)的信用評級為BBB，其在第一年、第二年和第三年的邊際死亡率分別為6、5和4，則該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為( )。A、82.4%B、70%C、85.7%D、86.5%正確答案：c根據(jù)死亡率模型：該企業(yè)3年后能夠如約償還該貸款的概率為：(16)*(15)*(14)=0857=8572、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為( )。A、最大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程

2、度，提高銀行知名度B、最大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值C、持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)D、提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的流動(dòng)性正確答案：B考察戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。3、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )。A、風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B、風(fēng)險(xiǎn)識別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)識別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、風(fēng)險(xiǎn)識別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)控制正確答案：D商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。4、以下選項(xiàng)中，不屬于方差一一協(xié)方差的缺點(diǎn)的是( )。

3、A、只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征B、依賴分布假設(shè)C、實(shí)施難度較難D、計(jì)算效率較高正確答案：c風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度是歷史模型法的缺點(diǎn)。5、以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中系統(tǒng)缺陷的是( )。A、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性C、違反用工法D、違反系統(tǒng)安全規(guī)定正確答案：c考查操作風(fēng)險(xiǎn)的分類。6、在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述( )的分布。A、每日股票價(jià)格B、每日股票指數(shù)C、股票價(jià)格每日變動(dòng)值D、股票價(jià)格每日收益率正確答案：D正態(tài)分布可來描述交易類資產(chǎn)的收益率分布。7、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是( )。A、銀行的信

4、息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成B、信息披露是巴塞爾新資本協(xié)議提出的三大支柱之一C、市場約束是巴塞爾新資本協(xié)議提出的三大支柱之一D、市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B三大支柱包括，最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查和市場約束。8、( )是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。A、風(fēng)險(xiǎn)管理行為B、風(fēng)險(xiǎn)管理理念C、風(fēng)險(xiǎn)管理知識D、風(fēng)險(xiǎn)管理制度正確答案：B風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。9、我國商業(yè)銀行法規(guī)定，

5、商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于( )。A、25、75B、75、25C、80、l5D、15、80正確答案：B考查存貸款比例與流動(dòng)性比率。10、商業(yè)銀行的市場約束方涉及監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)以及銀行業(yè)協(xié)會等，其中市場約束的核心是( )。A、公眾存款人B、監(jiān)管部門C、外部中介機(jī)構(gòu)D、股東正確答案：B監(jiān)管部門是市場約束的核心。11、風(fēng)險(xiǎn)識別包括( )兩個(gè)環(huán)節(jié)。A、感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測風(fēng)險(xiǎn)B、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)正確答案：c風(fēng)險(xiǎn)識別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。12、根據(jù)監(jiān)

6、管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行公司法人的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級體系應(yīng)當(dāng)包括( )兩個(gè)維度。A、內(nèi)部評級和外部評級B、客戶評級和債項(xiàng)評級C、資產(chǎn)評級和負(fù)債評級D、分類評級和總類評級正確答案：B二維評級體系：一維是客戶評級(針對客戶的違約風(fēng)險(xiǎn))，另一維是債項(xiàng)評級(反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素)。13、我國商業(yè)銀行計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法不包括( )。A、高級計(jì)量法B、標(biāo)準(zhǔn)法C、基本指標(biāo)法D、要素評估法正確答案：D根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)第九十五條的規(guī)定，“商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。”14、以下( )不是商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)包括的主要要素。A、內(nèi)部交流制度B、

7、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估C、內(nèi)部控制措施D、信息交流與反饋正確答案：A商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)包括的主要要素包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督、評價(jià)與糾正。見表2215、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念的認(rèn)識，錯(cuò)誤的是( )。A、風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心B、風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素C、風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的組成部分D、風(fēng)險(xiǎn)管理理念一般由風(fēng)險(xiǎn)文化、知識和制度三個(gè)層次組成正確答案：D風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。16、商業(yè)銀行在采用高級計(jì)

8、量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的( )。A、l0B、20C、80D、50正確答案：B商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20。17、風(fēng)險(xiǎn)文化一般由三個(gè)層次組成，不包括( )。A、風(fēng)險(xiǎn)管理行為B、風(fēng)險(xiǎn)管理理念C、風(fēng)險(xiǎn)管理知識D、風(fēng)險(xiǎn)管理制度正確答案：A風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個(gè)層次組成。18、以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是( )。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)C、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B考查利

9、率風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。19、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸為日元多頭l20，歐元多元50，港幣空頭60，美元空頭30，則累計(jì)總敞口頭寸是( )。A、150B、120C、40D、260正確答案：D累計(jì)總敞口頭寸為：120+50+60+30=26020、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭l00，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為( )。A、500B、100C、300D、200正確答案：c凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200；因?yàn)榍罢呓^對值較大，所以總敞口頭寸為300。21、商業(yè)銀行與借款人及其他第三

10、人簽訂協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保( )。A、確保貸款的資金安全B、爭取貸款本息的最終償還或減少損失C、減少負(fù)債的損失D、以抵押品價(jià)值來補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本正確答案：B常識題。22、低利率水平表示央行正在實(shí)施適度寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，( )。A、企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會有一定程度的提高B、企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會有一定程度的降低C、企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)不受影響D、企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)一定會提高正確答案：B高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會有一定程度的提高。反之，則出現(xiàn)相反

11、的情況。23、假設(shè)其它條件相同，貸款總額與核心存款的比率( )表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對( )。A、越小，越大B、越小，越小C、越大，越小D、越大，越大正確答案：B假設(shè)其它條件相同，貸款總額與核心存款的比率越小表明商業(yè)銀行存儲的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對越小。24、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法的說法，正確的是( )。A、確保及時(shí)處理投訴和批評B、增強(qiáng)對客戶的透明度C、增強(qiáng)對公眾的透明度D、明確董事會和高級管理層的責(zé)任正確答案：D其他都屬于聲譽(yù)管理的基本做法。25、張某向商業(yè)銀行申請個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久

12、張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為( )引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、人員因素B、內(nèi)部流程C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件正確答案：B常識題題干中出現(xiàn)的間題，是對內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。26、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行進(jìn)入( )。A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段正確答案：A考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段。27、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的核心職能是( )。A、確保有效識別各種風(fēng)險(xiǎn)B、擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則C、內(nèi)部監(jiān)察工作D、執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策正確答案：B董事會通常設(shè)置最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理

13、政策和指導(dǎo)原則。28、假設(shè)某銀行新貸款額為5000萬元，到期貸款2000萬元，貸款出售1000萬元，存款凈流量l000萬元，其他資產(chǎn)和負(fù)債凈流量為500萬元，如果期初無剩余或赤字，則未來時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸為( )萬元。A、2000B、3000C、3500D、4500正確答案：c新貸款凈增值=新貸款額一到期貸款一貸款出售=50002000一1000=2000存款凈流量=1000期初的剩余或赤字為0未來時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸為2000+1000+500=350029、操作風(fēng)險(xiǎn)識別方法包括( )。A、自我評估法、因果分析模型B、自我評估法、損失分布法C、因果分析模型、風(fēng)險(xiǎn)地圖法D、風(fēng)險(xiǎn)地圖法、自我評估法

14、正確答案：A常識題考查操作風(fēng)險(xiǎn)識別的主要方法。30、商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)識別方法不包括( )。A、VARB、制作風(fēng)險(xiǎn)清單C、財(cái)務(wù)狀況分析法D、失誤樹分析方法正確答案：A考查風(fēng)險(xiǎn)識別的方法。31、正態(tài)隨機(jī)變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的概率約為( )。A、68B、95C、32D、50正確答案：B距均值1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為68，2倍為95，25倍為99。32、假設(shè)某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關(guān)注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。A、20%B、15%C、10%D、5%正確答案：D不良貸款率

15、=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款=（5+4+1）/(150+40+5+4+1)=5。33、作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析( )。A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的長期影響B(tài)、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響C、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的短期影響D、利率變動(dòng)的長期影響正確答案：D此題考察對久期分析的理解。34、以下選項(xiàng)中通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行敏感負(fù)債的是( )。A、電力等費(fèi)用收入B、大額協(xié)議存款C、政府稅款D、證券業(yè)存款正確答案：D證券業(yè)存款屬于敏感負(fù)債，對利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取；政府稅款、電力等費(fèi)用收入屬于脆弱資金，在短期內(nèi)可能提取。35、假設(shè)某

16、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8，標(biāo)準(zhǔn)差為015，同期國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為( )。A、40，60B、20，80C、30，70D、50，50正確答案：D設(shè)兩種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為xl和x2，則根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率計(jì)算：8%*xl+4*x2=6，且xl+x2=1，可得：xl=x2=0536、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，錯(cuò)誤的是( )。A、董事會是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各項(xiàng)管理工作對銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、計(jì)量、監(jiān)

17、測、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告C、監(jiān)事會主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高管層是否盡職履職，并對銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評價(jià)D、高級管理層負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各項(xiàng)管理工作對銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告正確答案：D高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作。37、商業(yè)銀行的( )狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況。A、安全性B、流動(dòng)性C、收益性D、風(fēng)險(xiǎn)性正確答案：B考查流動(dòng)性的內(nèi)容。38、假設(shè)某企業(yè)信用評級為BBB，對其項(xiàng)目貸款的年利率為l0。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類評級的企業(yè)違約后，貸款回收率為30。

18、若同期信用評級為AAA企業(yè)的此類項(xiàng)目貸款的年利率為5，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評級為BBB級的企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率為( )。A、5B、6C、7D、8正確答案：B根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型公式：P(1+K)+(1一P)*(I+K)*&=1+i；P為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率，(1一P)即其違約概率；K為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息；為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率，等于“l(fā)一違約損失率”；i為期限1年的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率。P*(1+10)+(1一P)*(1+10)*30=1+5，可得P=94，即該企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率為6。39、( )對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A、戰(zhàn)略管理

19、部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門B、客戶和消費(fèi)者C、銀行員工和投資者D、董事會和高級管理層正確答案：D董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。40、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別不包括( )層面。A、宏觀戰(zhàn)略B、中觀管理C、微觀執(zhí)行D、技術(shù)正確答案：D在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識別。41、關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法，正確的是( )。A、不能使用外部人員撰寫的報(bào)告B、除高級管理層外，報(bào)告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層C、內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理D、業(yè)務(wù)部門可以單獨(dú)向高級管理層匯報(bào)，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)管理部門正確答案：D內(nèi)審部門不直接參與業(yè)務(wù)部門的

20、操作風(fēng)險(xiǎn)管理；除高級管理層外，報(bào)告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層以及可能受到影響的有關(guān)單位；為了確保風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有效性和可靠性，還可使用外部人員撰寫的報(bào)告。42、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行進(jìn)入( )。A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段正確答案：A考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段。43、下列關(guān)于期貨的描述，錯(cuò)誤的是( )。A、期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)B、期貨合約的各項(xiàng)條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的C、期貨合約到期前可以平倉D、期貨品種主要有金融期貨和商品期貨正確答案：A遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜

21、臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)；期貨合約通常在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)。44、某公司流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6000萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4000萬元，存貨合計(jì)2000萬元，則該公司的速動(dòng)比率為( )。A、1B、0.6C、1.5D、0.5正確答案：A速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=(流動(dòng)資產(chǎn)一存貨一預(yù)付賬款一待攤費(fèi)用)流動(dòng)負(fù)債=(60002000)4000=145、外匯( )是衡量匯率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析正確答案：B此題考查定義。46、現(xiàn)場檢查過程分為五個(gè)階段，以下順序正確的是( )。A、檢查準(zhǔn)備一檢查報(bào)告一檢查實(shí)施一檢查處理一

22、檢查檔案整理B、檢查準(zhǔn)備一檢查檔案整理一檢查實(shí)施一檢查報(bào)告一檢查處理C、檢查準(zhǔn)備一檢查檔案整理一檢查報(bào)告一檢查實(shí)施一檢查處理D、檢查準(zhǔn)備一檢查實(shí)施一檢查報(bào)告一檢查處理一檢查檔案整理正確答案：D考查現(xiàn)場檢查的過程。47、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債久期缺口對商業(yè)銀行流動(dòng)性影響的表述，正確的是( )。A、當(dāng)缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率上升，流動(dòng)性也隨之減弱B、當(dāng)缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)C、當(dāng)缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)D、當(dāng)缺口為正值時(shí)，如果市場利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)正確答案：c在絕大多數(shù)情況下，久期缺口都為正值，如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將增加，流動(dòng)性也隨

23、之加強(qiáng)。48、假設(shè)某商業(yè)銀行資金交易部門當(dāng)前在99的置信水平下，每日vaR為300萬元，則下列表述正確的是( )。A、該組合在一天中的損失有99的可能性不會超過100萬元B、該組合在一天中有99的可能性其損失不會超過300萬元C、該組合當(dāng)前的市場價(jià)值為297萬元D、該組合當(dāng)前的損失價(jià)值為3萬元正確答案：B該組合在一天中有99的可能性其損失不會超過300萬元。49、從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是( )。A、提供企業(yè)貸款B、吸收損失C、防止通貨膨脹D、贏取利潤正確答案：B從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失。50、風(fēng)險(xiǎn)評

24、估的總體要求不包括( )。A、商業(yè)銀行應(yīng)重點(diǎn)分析和評估影響最大的風(fēng)險(xiǎn)B、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識別風(fēng)險(xiǎn)D、商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染正確答案：A本題考核風(fēng)險(xiǎn)評估的總體要求。51、香港金融管理局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為( )。A、20B、25C、30D、35正確答案：B考查資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。52、( )能夠滿足計(jì)量和估值準(zhǔn)確性的要求，但是高度依賴風(fēng)險(xiǎn)因素分布規(guī)律假設(shè)，模型風(fēng)險(xiǎn)較高，且較難實(shí)施，需要非常龐大的資源支持。A、蒙特卡羅模擬法B、方差一協(xié)方差法C、歷史模擬法D、內(nèi)部評級法正

25、確答案：A蒙特卡羅模擬法能夠滿足計(jì)量和估值準(zhǔn)確性的要求，但是高度依賴風(fēng)險(xiǎn)因素分布規(guī)律假設(shè)，模型風(fēng)險(xiǎn)較高，且較難實(shí)施，需要非常龐大的資源支持。53、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是( )。A、銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成B、信息披露是巴塞爾新資本協(xié)議提出的三大支柱之一C、市場約束是巴塞爾新資本協(xié)議提出的三大支柱之一D、市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B三大支柱包括，最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查和市場約束。54、5Cs方法是商業(yè)銀行使用最廣泛

26、的、傳統(tǒng)的企業(yè)信用分析方法，這種方法不包含下列哪一項(xiàng)因素?( )。A、經(jīng)營環(huán)境B、專家的主觀估計(jì)C、還款能力D、資本實(shí)力正確答案：B5Cs是指character(品德)、Capital(資本)、Capacity(還款能力)、Collateral(抵押)、Condition(經(jīng)營環(huán)境)。55、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是( )。A、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)B、賬戶管理C、現(xiàn)金庫箱D、會計(jì)核算正確答案：A其他都屬于柜臺業(yè)務(wù)。56、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是( )。A、股東大會B、董事會C、監(jiān)事會D、高層管理者正確答案：B考查董事會的內(nèi)容。57、( )是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A、董事會B、最高風(fēng)

27、險(xiǎn)管理委員會C、高級管理層D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門正確答案：A考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織中董事會的知識。58、外匯( )是衡量匯率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析正確答案：B考查外匯敞口分析的定義。59、根據(jù)國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。A、持有待售類資產(chǎn)B、持有到期的投資C、貸款D、應(yīng)收款正確答案：A國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號將金融資產(chǎn)劃分為四類：以公允價(jià)格計(jì)量且公允價(jià)格變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)、持有待售、持有到期的投資、貸款和應(yīng)收款。其中，前兩類資產(chǎn)按公允價(jià)格計(jì)價(jià)，但對于持有

28、待售類資產(chǎn)，其公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益。60、下列不屬于流動(dòng)性的基本要素的是( )。A、時(shí)間B、成本C、資金數(shù)量D、技術(shù)正確答案：D考查流動(dòng)性的基本要素。61、( )是對經(jīng)過識別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程。A、風(fēng)險(xiǎn)識別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D、風(fēng)險(xiǎn)控制正確答案：D這是風(fēng)險(xiǎn)控制的定義。62、下列商業(yè)銀行客戶中，僅適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是( )。A、債務(wù)人B、借款人C、投資者D、存款人正確答案：B專家判斷法是目前金融機(jī)構(gòu)對借款人進(jìn)行信用評級時(shí)經(jīng)常采用的一種有效的方法。63、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的

29、說法，不正確的是( )。A、合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B、商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商C、業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)格的合同或服務(wù)協(xié)議D、一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去正確答案：B操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并沒有被“包”出去。64、監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對( )負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A、董事會B、最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會C、股東大會D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門正確答案：c考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織中監(jiān)事會的知識。65、如果一家銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為6億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3

30、年，那么久期缺口等于( )。A、0.2B、0.1C、0.2D、0.1正確答案：c久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負(fù)債/總資產(chǎn))*負(fù)債加權(quán)平均久期=206*3=0266、按照巴塞爾委員會的分類，以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是( )。(1)國債(2)同業(yè)借款(8)銀行自有房產(chǎn)(4)可出售的貸款組合A、（2）（1）(3)（4）B、（2）（1）（4）(3)C、（1）（2）(3)（4）D、（1）（2）（4）(3)正確答案：D考察資產(chǎn)流動(dòng)性的知識。67、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是( )。A、留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同B、留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損

31、失賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C、留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D、留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式正確答案：c留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)按照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。68、( )僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)程度。A、大額負(fù)債依賴度B、核心存款比例C、貸款總額與總資產(chǎn)的比率D、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)正確答案：A考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)。69、以

32、( )為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、保證金融市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。A、賬面資本B、風(fēng)險(xiǎn)資本C、監(jiān)管資本D、經(jīng)濟(jì)資本正確答案：c以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、保證金融市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。70、下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。A、公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫菳、公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者C、對公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正D、效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)正

33、確答案：D效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本。71、對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要( )來轉(zhuǎn)移。A、提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng)、沖減利潤C(jī)、資本金D、保險(xiǎn)手段正確答案：D一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常應(yīng)對的做法為：采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失；用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失；用保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失。存款是商業(yè)銀行的負(fù)債，用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失容易引起“擠兌”危機(jī)。72、根據(jù)存款分類原則，可以獲得商業(yè)銀行負(fù)債的

34、流動(dòng)性需求為( )。A、商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求=07×(敏感負(fù)債一法定儲備)+0.2×(脆弱資金一法定儲備)+0.l×(核心存款一法定儲備)B、商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求=06×(敏感負(fù)債一法定儲備)+0.3×(脆弱資金一法定儲備)+0.25×(核心存款一法定儲備)C、商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求=08×(敏感負(fù)債一法定儲備)+0.3×(脆弱資金一法定儲備)+0.l5×(核心存款一法定儲備)D、商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求=09×(敏感負(fù)債一法定儲備)+0.4×(脆弱資金一法定儲備)+0.35

35、×(核心存款一法定儲備)正確答案：c73、以下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是( )。A、自營頭寸B、做市交易形成的頭寸C、代客買賣頭寸D、為對沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸正確答案：D明顯不列入交易賬戶的頭寸。一般包括：為對沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸；向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品。74、( )是交易雙方簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。A、遠(yuǎn)期合約B、期貨合約C、互換合約D、期權(quán)合約正確答案：c這是互換合約的定義。75、通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別可以從( )三個(gè)層面入手。A、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局B、戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局C、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D、

36、宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行正確答案：D考察戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別的知識。76、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入l000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為( )億元。A、250B、50C、300D、350正確答案：c資本分配的限額=資本*資本分配權(quán)重=(5000+1000)*5=300(億元)。77、下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法，不正確的是( )。A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)B、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段D、商業(yè)銀

37、行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度正確答案：A風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。78、中國人民銀行從( )開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。A、2002年B、2003年C、2004年D、2005年正確答案：c考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。79、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是( )。A、正常貸款遷徙率B、關(guān)注類貸款遷徙率C、可疑類貸款遷徙率D、預(yù)期損失率正確答案：D風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率。80、風(fēng)險(xiǎn)識別的關(guān)鍵在于( )。A、對風(fēng)險(xiǎn)影響

38、因素的分析B、對風(fēng)險(xiǎn)影響因素的收集C、對風(fēng)險(xiǎn)影響因素的評估D、對風(fēng)險(xiǎn)影響因素的調(diào)查正確答案：A風(fēng)險(xiǎn)識別的關(guān)鍵在于對風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析。81、在商業(yè)銀行投保前，不論是商業(yè)銀行自身還是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)都要充分評估商業(yè)銀行( )，最終確定商業(yè)銀行自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)還是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承保。A、操作風(fēng)險(xiǎn)的暴露程度B、風(fēng)險(xiǎn)管理能力C、財(cái)務(wù)承受能力D、盈利能力E、自我恢復(fù)能力正確答案：ABC考查操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋中商業(yè)保險(xiǎn)的內(nèi)容。82、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)有( )。A、準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失C、如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會D、未來風(fēng)險(xiǎn)是無法預(yù)測的

39、E、以上都是正確答案：ABC商業(yè)銀行戰(zhàn)略假設(shè)的基本假設(shè)包括這三條。83、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)有( )。A、準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失C、如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會D、未來風(fēng)險(xiǎn)是無法預(yù)測的E、以上都是正確答案：ABC商業(yè)銀行戰(zhàn)略假設(shè)的基本假設(shè)包括這三條。84、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。A、為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸B、銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸C、銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差異D、商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會計(jì)處理時(shí)，將功能貨

40、幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣E、銀行、負(fù)債之間的幣種不匹配時(shí)正確答案：ABDE“銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差異”屬于利率風(fēng)險(xiǎn)中的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。85、開展操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制的自我評估的作用包括( )。A、建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識別評估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)識別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化B、不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力C、在自我評估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)日常管理的基礎(chǔ)平臺D、為案件訪查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項(xiàng)治理工作成為長期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險(xiǎn)損失E、促進(jìn)操作

41、風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險(xiǎn)識別，提高員工參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性和積極性正確答案：ABCDE考查自我評估的作用。86、與遠(yuǎn)期合約相比，期貨合約具有以下哪些顯著特點(diǎn)?( )。A、違約風(fēng)險(xiǎn)由交易所承擔(dān)B、合約可靈活商定C、合約一般要持有到期D、合約標(biāo)準(zhǔn)化E、合約可隨時(shí)平倉正確答案：ADE考查遠(yuǎn)期與期貨的差異。87、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場利率與銀行凈值變化的描述，正確的是( )。A、市場利率上升，銀行凈值減少B、市場利率下降，銀行凈值增加C、市場利率不變，銀行凈值不變D、市場利率下降，銀行凈值減少E、市場利率上升，銀行凈值增加正確答案：ABC此題考察久期分析法。88、以

42、下屬于國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本要素的是( )。A、董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B、完善的國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序C、完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、檢測和控制過程D、完善的內(nèi)部控制和審計(jì)E、以上都是正確答案：ABCDE國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括以下基本要素：董事會和高級管理層的有效監(jiān)控；完善的國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序；完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、檢測和控制過程；完善的內(nèi)部控制和審計(jì)。89、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括( )。A、強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力B、能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡量在危機(jī)真正發(fā)生之前就將其有效遏制C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高

43、商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D、預(yù)防性的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理政策向商業(yè)銀行所有利益持有者傳遞了強(qiáng)有力的信號E、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本正確答案：ABCDE考察戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。90、根據(jù)巴塞爾委員會頒布的關(guān)于資本協(xié)議的市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定，市場風(fēng)險(xiǎn)包括下列哪幾種風(fēng)險(xiǎn)?( )。A、匯率風(fēng)險(xiǎn)B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C、利率風(fēng)險(xiǎn)D、商品風(fēng)險(xiǎn)E、股票風(fēng)險(xiǎn)正確答案：ACDE結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。91、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(vaR)的說法正確的是( )。A、vaR是對未來風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測B、vaR考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)C、vaR具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢D、vaR將成為業(yè)界和監(jiān)管部

44、門計(jì)量監(jiān)控市場風(fēng)險(xiǎn)的主要手段E、vaR值的局限性就包括無法預(yù)測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況正確答案：ABC本題考核VaR的內(nèi)容。92、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理中壓力測試的說法，正確的有( )。A、在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，可以對違約概率進(jìn)行壓力測試B、可以對風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型中的每一個(gè)變量進(jìn)行壓力測試C、可以根據(jù)歷史上的市場極端變化來生成壓力測試的假設(shè)前提D、壓力測試需要考慮不同風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對資產(chǎn)組合造成的不利影響E、在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中，壓力測試是對風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(vaR)的必要補(bǔ)充正確答案：ABCDE考查壓力測試的相關(guān)內(nèi)容。93、某公司2009年1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬元、期限1年、年利率

45、7、到期連本帶息償付的流動(dòng)資金貸款，根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議中違約的定義，則出現(xiàn)下列哪些情況時(shí)，該公司將被A銀行視為違約客戶( )。A、債務(wù)人實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上B、債務(wù)人申請破產(chǎn)C、銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)D、銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失E、債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)正確答案：ABCDE上述五種情況出現(xiàn)的話，該公司都將被A銀行視為違約客戶?？蓞⒁娊滩南嚓P(guān)詳細(xì)內(nèi)容。94、如果市場交易的貨幣互換合約的互換利差變窄，則說明( )。A、互換交易對手的信用風(fēng)險(xiǎn)上升B、市場整體的信用風(fēng)險(xiǎn)上升C、市場整體的信用風(fēng)險(xiǎn)下降D、互換交易對手的信用風(fēng)險(xiǎn)下降E、無法判斷互換交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化正確

46、答案：CD如果市場交易的貨幣互換合約的互換利差變窄，說明了市場整體的信用風(fēng)險(xiǎn)下降，互換交易對手的信用風(fēng)險(xiǎn)下降。95、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)( )。A、定期采取從上至下的方式進(jìn)行B、全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)C、制定切實(shí)可行的實(shí)施方案D、體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中E、使得在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降低到最低正確答案：ABCDE有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實(shí)可行的方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。96、商業(yè)銀行員工由于知識技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險(xiǎn)的主要行為模式包括( )。A、

47、在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作B、意識到自己缺乏必要的知識，但是由于出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對的情況C、意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平D、意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷E、意識到本身缺乏必要的知識，提出離開相應(yīng)的工作崗位正確答案：ABD考查人員因素中知識技能匱乏的內(nèi)容。97、內(nèi)部評級體系能夠在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的( )方面發(fā)揮重要作用。A、管理政策制定B、信貸審批C、資本分配D、公司治理E、限額設(shè)定正確答案：ABCD商業(yè)銀行內(nèi)部評級結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)估計(jì)值等

48、結(jié)果，在信用風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定、信貸審批、資本分配和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。98、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系的說法，正確的有( )。A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合D、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值E、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力正確答案：ABCDE考查風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系。99、以下關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識別的描述正確的是( )。A、監(jiān)管規(guī)定的變化屬于系

49、統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)缺陷C、外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)D、內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)E、操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)缺陷和外部風(fēng)險(xiǎn)正確答案：BCDE監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部風(fēng)險(xiǎn)。100、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動(dòng)性，以( )等多級流動(dòng)性準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配，用多道防線抵御可能發(fā)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A、現(xiàn)金備付B、二級備付C、三級備付D、四級備付E、法定準(zhǔn)備正確答案：ABCE考查流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容。101、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有( )。A、某商業(yè)銀行向多個(gè)國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)

50、用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法B、某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法C、某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法D、某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法E、某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒ㄕ_答案：ADE某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法；某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對沖方法。102、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括( )。A、明確董事會和高級管理層的責(zé)任B、建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程C、采取恰當(dāng)

51、的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法D、找到合適的機(jī)構(gòu)將風(fēng)險(xiǎn)外包E、制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正正確答案：ABC考察聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法。103、建立清晰的國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程的主要內(nèi)容包括( )。A、跨境業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和主要承擔(dān)的國別風(fēng)險(xiǎn)類型B、國別風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、權(quán)限和責(zé)任C、國別風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量和控制程序D、國別風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告體系E、國別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金政策和計(jì)提方法正確答案：ABCDE考查國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程。104、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在( )等方面存在不完善、不健全等問題。A、業(yè)務(wù)管理框架B、數(shù)據(jù)信息質(zhì)量C、風(fēng)險(xiǎn)管理要求D、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)E、內(nèi)部系統(tǒng)安全正確答

52、案：ACD考查產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷的定義。105、商業(yè)銀行建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系有助于( )。A、能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，招募和留住最佳雇員B、確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平C、減少進(jìn)入新市場的障礙，維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度D、創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境E、增進(jìn)和投資者的關(guān)系，強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心正確答案：ABCDE考察聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的作用。106、以下關(guān)于商業(yè)銀行借入流動(dòng)性的描述，錯(cuò)誤的是( )。A、借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模和構(gòu)成的穩(wěn)定性B、借入資金的利率是負(fù)債流動(dòng)性管理的控制扛桿C、商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時(shí)候借入資金，不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動(dòng)資產(chǎn)

53、D、借入資金是緩解銀行流動(dòng)性壓力最便捷、低風(fēng)險(xiǎn)的方法E、借入流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法正確答案：CD107、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為( )。A、正常轉(zhuǎn)移B、非正常轉(zhuǎn)移C、安全轉(zhuǎn)移D、保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移E、非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移正確答案：DE考查風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分類。108、( )是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門通常應(yīng)履行的具體職責(zé)。A、擬訂市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批B、識別、計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)C、監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超額情況D、設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測試E、識別、評估新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)中所包含的市場風(fēng)險(xiǎn)，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序正確答案：ABCDE考查市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)。109、商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采取( )等方法，