（最新版）銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）考試考點(diǎn)練習(xí)題及答案

1、（最新版）銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）考試考點(diǎn)練習(xí)題及答案1.一些銀行會(huì)采用評(píng)分卡的方式進(jìn)行中小企業(yè)客戶的準(zhǔn)入和核定，該方式的特點(diǎn)不包括（ ）。A. 提高貸款審批的客觀性B. 提高貸款審批的效率C. 優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管控D. 直接估計(jì)客戶的違約概率【答案】: D【解析】:D項(xiàng)屬于違約概率模型的特點(diǎn)。2.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法資本計(jì)量的描述正確的有（ ）。A. 未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求計(jì)算方法不同B. 對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，需要區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法C. 一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系

2、數(shù)相同D. 在采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)，違約概率由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定E. 對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計(jì)【答案】: A|E【解析】:BD兩項(xiàng)，對(duì)于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行都要自行估計(jì)違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。C項(xiàng)，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時(shí)按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分。另外，由于不同風(fēng)險(xiǎn)暴露組合的相關(guān)系數(shù)不一樣，因此，各自適應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算公式。3.關(guān)于久期分析，下列說(shuō)法正確的是（ ）。A. 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分

3、析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B. 如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C. 久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響D. 對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】: B【解析】:缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，而久期分析則計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。久期分析的局限性包括：如果在計(jì)算敏感性權(quán)重時(shí)對(duì)每一時(shí)段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于利率的大幅變動(dòng)（大于1%），由于頭

4、寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。4.下列可被商業(yè)銀行認(rèn)定違約的情形有（ ）。A. 銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少B. 銀行認(rèn)為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉C. 銀行停止對(duì)貸款計(jì)息D. 銀行將貸款出售沒(méi)有造成損失E. 債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi)90天（含）以上【答案】: A|B|C|E【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約：債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余

5、額，各項(xiàng)透支將被視為逾期。銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可能無(wú)法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無(wú)法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)”：a銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算；b發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備；c銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失；d由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重組，對(duì)借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整；e銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)；f債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)；g銀行認(rèn)定的其他可能

6、導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。5.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法應(yīng)當(dāng)自行估計(jì)（ ）等風(fēng)險(xiǎn)因素。A. 違約概率B. 違約頻率C. 違約損失率D. 有效期限E. 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】: A|C|D|E【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。采用高級(jí)法的銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限。B項(xiàng)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而非估計(jì)所得。6.下列各項(xiàng)不屬于違約概率模型的是（ ）。A. Risk Calc模型B. KMV的Credit Mon

7、itor模型C. 死亡率模型D. Credit Risk模型【答案】: D【解析】:在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，通常市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型包括Risk Calc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型等。D項(xiàng)，Credit Risk模型是信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。7.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠

8、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】: C【解析】:商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，出現(xiàn)某些錯(cuò)誤是不可避免的，但及時(shí)改正并且正確處理投訴和批評(píng)至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問(wèn)題的層面上，通過(guò)接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)，才更具價(jià)值。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)。C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢(shì)、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，

9、但無(wú)法做到準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。8.集團(tuán)客戶是指存在控制關(guān)系的一組企事業(yè)法人客戶或同業(yè)單一客戶。下列被認(rèn)定為集團(tuán)客戶的有（ ）。A. 一方在股權(quán)上或經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制另一方或被另一方控制B. 兩方共同被第三方控制C. 一方主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或其親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）直接或間接控制另一方D. 存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)E. 對(duì)于不受大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管要求約束的主體，如果兩個(gè)客戶同受其控制，但客戶之間不存在控制關(guān)系【答案】: A|B|C|D【解析】:E項(xiàng)，商業(yè)銀行識(shí)別集團(tuán)客戶時(shí)，

10、對(duì)于不受大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管要求約束的主體，如果兩個(gè)客戶同受其控制，但客戶之間不存在控制關(guān)系，可以不認(rèn)定為集團(tuán)客戶。9.商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（ ）。A. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B. 固有風(fēng)險(xiǎn)C. 剩余風(fēng)險(xiǎn)D. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】: C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估是主流的操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工具，旨在防患于未然，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的適當(dāng)程度及有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估。商業(yè)銀行對(duì)自身經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別，評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)，再通過(guò)分析現(xiàn)有

11、控制活動(dòng)的有效性，評(píng)估剩余風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提出控制優(yōu)化措施的工作。C項(xiàng)，剩余風(fēng)險(xiǎn)是指在實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的風(fēng)險(xiǎn)。10.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（ ）。A. 商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B. 商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C. 商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D. 商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】: C【解析】:經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，

12、為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本。11.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估內(nèi)容的是（ ）。A. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B. 信息披露C. 壓力測(cè)試D. 資本規(guī)劃【答案】: B【解析】:內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃和壓力測(cè)試。12.對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（ ）。A. 止損限額B. 特殊限額C. 風(fēng)險(xiǎn)限額D. 頭寸限額【答案】: 

13、D【解析】:頭寸限額是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額?？傤^寸限額對(duì)特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；凈頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。13.盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要包括（ ）。A. 凈資產(chǎn)收益率B. 銷售毛利率C. 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D. 資產(chǎn)凈利率E. 資產(chǎn)負(fù)債率【答案】: A|B|D【解析】:盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要包括：銷售毛利率；銷售凈利率；資

14、產(chǎn)凈利率；凈資產(chǎn)收益率；總資產(chǎn)收益率。C項(xiàng)屬于效率比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力；E項(xiàng)屬于杠桿比率，衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，判斷企業(yè)的償債資格和能力。14.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架進(jìn)行評(píng)估的要素有（ ）。A. 全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)B. 良好的管理信息系統(tǒng)C. 有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督D. 全面的內(nèi)部控制E. 適當(dāng)?shù)恼摺⒊绦蚝拖揞~【答案】: A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與其內(nèi)部資本充足評(píng)估程序相互銜接和配合的、完善的全面風(fēng)險(xiǎn)

15、管理框架，確保銀行的穩(wěn)健運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展。全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)當(dāng)包括以下要素：有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督；適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額；全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)；良好的管理信息系統(tǒng)；全面的內(nèi)部控制。15.商業(yè)銀行在實(shí)施限額管理的過(guò)程中，除了要制定交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額外，還需要制定并實(shí)施合理的（ ）和處理程序。A. 超限額監(jiān)控B. 授權(quán)管理C. 上報(bào)程序D. 返回檢驗(yàn)【答案】: A【解析】:商業(yè)銀行在實(shí)施限額管理的過(guò)程中，需要制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，監(jiān)測(cè)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限

16、額的遵守情況，并及時(shí)將超限額情況報(bào)告給相應(yīng)級(jí)別的管理層。16.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用（ ）能夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。A. 權(quán)重法B. 蒙特卡洛模擬法C. 資本計(jì)量的高級(jí)方法D. 標(biāo)準(zhǔn)法【答案】: C【解析】:與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級(jí)方法（如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法）能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計(jì)量的高級(jí)方法后能夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。17.關(guān)于頭寸拆分，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（ ）。A. 同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)

17、應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本B. 相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量C. 頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來(lái)看待一個(gè)產(chǎn)品D. 在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】: B【解析】:B項(xiàng)，相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量，并非重復(fù)計(jì)量。同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本。18.可以進(jìn)行市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的企業(yè)包括（ ）。A. 因行業(yè)周期性波動(dòng)導(dǎo)致困難但仍有望逆轉(zhuǎn)的企業(yè)B. 因高負(fù)債而財(cái)務(wù)

18、負(fù)擔(dān)過(guò)重的成長(zhǎng)型企業(yè)，特別是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的成長(zhǎng)型企業(yè)C. 高負(fù)債居于產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)前列的關(guān)鍵性企業(yè)以及關(guān)系國(guó)家安全的戰(zhàn)略性企業(yè)D. 債權(quán)債務(wù)關(guān)系復(fù)雜且不明晰的企業(yè)E. 有可能助長(zhǎng)過(guò)剩產(chǎn)能擴(kuò)張和增加庫(kù)存的企業(yè)【答案】: A|B|C【解析】:DE兩項(xiàng)，禁止將下列情形的企業(yè)作為市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股對(duì)象：扭虧無(wú)望、已失去生存發(fā)展前景的“僵尸企業(yè)”；有惡意逃廢債行為的企業(yè)；債權(quán)債務(wù)關(guān)系復(fù)雜且不明晰的企業(yè)；有可能助長(zhǎng)過(guò)剩產(chǎn)能擴(kuò)張和增加庫(kù)存的企業(yè)。19.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)法，正確的有（ ）。A. 與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特

19、征B. 橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組C. 集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制D. 國(guó)家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方E. 縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售【答案】: A|B|C|E【解析】:關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。D項(xiàng)，國(guó)家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方。20.下列關(guān)于商業(yè)

20、銀行資本規(guī)劃的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。A. 銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性B. 資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素C. 對(duì)于輕度壓力測(cè)試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施D. 資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)【答案】: C【解析】:C項(xiàng)，對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。21.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的

21、損失。以下對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最不恰當(dāng)?shù)氖牵?）。A. 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)都可能危及自身聲譽(yù)B. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)C. 所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險(xiǎn)管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素D. 有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】: B【解析】:B項(xiàng)，歷史模擬法是計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法，截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開(kāi)發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)。22.信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類，下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的有（ ）。A. 

22、;信用風(fēng)險(xiǎn)具有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征B. 與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)較多C. 對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源D. 信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)E. 對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值【答案】: A|C|D|E【解析】:信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)

23、險(xiǎn)特征。23.下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是（ ）。A. 風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會(huì)、高級(jí)管理層B. 組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉C. 風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)階段D. 風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)的一體化綜合管理E. 風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越重視定量分析，通過(guò)內(nèi)部模型來(lái)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)【答案】: B|C|D|E【解析】:A項(xiàng)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理體現(xiàn)在對(duì)商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務(wù)單位、全部種類的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行集中統(tǒng)籌管理，風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)

24、環(huán)節(jié)，這決定了所有員工都應(yīng)具有風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和自覺(jué)性。風(fēng)險(xiǎn)管理絕不僅僅是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)，無(wú)論是董事會(huì)、高級(jí)管理層，還是業(yè)務(wù)部門，乃至運(yùn)營(yíng)部門，每個(gè)人在履行工作職責(zé)時(shí)，都必須深刻認(rèn)識(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，并主動(dòng)預(yù)防。24.假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（ ）。A. 購(gòu)買票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)B. 發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C. 以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0D. 資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】:&#

25、160;B【解析】:A項(xiàng)，資金成本屬于機(jī)會(huì)成本，不可用于比較利率風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，浮動(dòng)利率債券參照3個(gè)月LIBOR，可能存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的情況下利息支出增加，這將減少收益。25.商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為九個(gè)業(yè)務(wù)條線，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求系數(shù)（以表示）不同，監(jiān)管規(guī)定的值包括（ ）。A. 20%B. 15%C. 18%D. 10%E. 12%【答案】: B|C|E【解析】:各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)如下：零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條

26、線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為12%；商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為15%；公司金融、支付和清算、交易和銷售及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%。26.某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為3%，假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（ ）。A. 上漲0.874%B. 下跌0.917%C. 下跌0.874%D. 上漲0.917%【答案】: C【解析】:久期（也稱持續(xù)期）用于對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。在市場(chǎng)利率有微小改變時(shí)，固定收益產(chǎn)品價(jià)格的變化可以表示為：27.下

27、列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。A. 以核心存款作為貸款的主要資金來(lái)源B. 將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款C. 保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配D. 將貸款集中于幾個(gè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)E. 在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金【答案】: B|D【解析】:B項(xiàng)，商業(yè)銀行最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于長(zhǎng)期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長(zhǎng)”，如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，如果商業(yè)銀行的貸款過(guò)度集中于某個(gè)行業(yè)或某類金融產(chǎn)品，則一旦出現(xiàn)不利的市場(chǎng)情

28、況時(shí)，必然遭受巨大損失乃至破產(chǎn)倒閉。28.一般來(lái)說(shuō)，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對(duì)有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（ ）。A. 正態(tài)分布B. 二項(xiàng)分布C. 0-1分布D. 泊松分布【答案】: A【解析】:在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理論研究和實(shí)際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。實(shí)際中遇到的許多隨機(jī)現(xiàn)象都服從或近似地服從正態(tài)分布。例如，可以用正態(tài)分布來(lái)描述股票（或資產(chǎn)組合）每日收益率的分布。一般來(lái)說(shuō)，如果影響某一數(shù)量指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，而每個(gè)因素所起的作用相對(duì)不太大，各個(gè)因素之

29、間近乎獨(dú)立，則這個(gè)指標(biāo)可以近似看作服從正態(tài)分布。29.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債900億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（ ）。A. 1.5B. 1.5C. 1D. 1【答案】: A【解析】:根據(jù)公式可得，久期缺口資產(chǎn)加權(quán)平均久期（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期6（900/1000）×51.5。30.商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在

30、下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（ ）。A. 0.05%0.1%B. 0.05%0.25%C. 0.1%0.25%D. 0.2%0.4%【答案】: D【解析】:正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分別如下：P（X）68%；P（2X2）95%；P（2.5X2.5）99%。則當(dāng)概率為95%時(shí)，可得0.2%X0.4%。31.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（ ）審核批準(zhǔn)。A. 董事會(huì)B. 高級(jí)管理層C. 監(jiān)事會(huì)D. 股東大

31、會(huì)【答案】: A【解析】:巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的第四版銀行公司治理原則強(qiáng)調(diào)董事會(huì)對(duì)銀行負(fù)有整體責(zé)任，包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實(shí)施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化。32.現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如下表所示，則（ ）。表 三種產(chǎn)品資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)A. B與C的組合可以很好的起到風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的作用B. A與B的組合可以很好地分散風(fēng)險(xiǎn)C. A與C的組合不能起到風(fēng)險(xiǎn)分散的作用D. B與C的組合不能很好地分散風(fēng)險(xiǎn)【答案】: A【解析】:風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的

32、一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。33.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（ ）。A. 6.6%B. 2.4%C. 3.2%D. 4.2%【答案】: A【解析】:資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為：RpW1R1W2R28%×0.36%&#

33、215;0.76.6%。34.下列關(guān)于計(jì)量違約損失率的說(shuō)法，正確的有（ ）。A. 計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法B. 可以通過(guò)市場(chǎng)上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率C. 無(wú)論是從資本監(jiān)管的角度還是從商業(yè)銀行內(nèi)部管理的角度，計(jì)量違約損失率無(wú)疑都是十分重要的D. 對(duì)于存在抵押品的債務(wù)，在估計(jì)違約損失率時(shí)，必須考慮到抵押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)，將有抵押品的和未獲抵押的風(fēng)險(xiǎn)暴露分開(kāi)處理E. 計(jì)量違約損失率的方法主要有市場(chǎng)法和隱含市場(chǎng)法【答案】: A|B|C|D【解析】:E項(xiàng)，計(jì)量違約損失率的方法主要有兩種：市場(chǎng)價(jià)值法，

34、主要適用于已經(jīng)在市場(chǎng)上發(fā)行并且可交易的大企業(yè)、政府、銀行債券。根據(jù)所采用的信息中是否包含違約債項(xiàng)，市場(chǎng)價(jià)值法又進(jìn)一步細(xì)分為市場(chǎng)法（采用違約債項(xiàng)計(jì)量非違約債項(xiàng)LGD）和隱含市場(chǎng)法（不采用違約債項(xiàng)，直接根據(jù)信用價(jià)差計(jì)量LGD）?；厥宅F(xiàn)金流法。35.下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是（ ）。A. 資產(chǎn)出售B. 銀團(tuán)貸款C. 針對(duì)不同客戶貸款D. 針對(duì)不同客戶收取不同利率【答案】: A【解析】:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。BC兩項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)分散措施；D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施。36.根據(jù)商業(yè)銀行

35、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，不同信用等級(jí)的客戶，其違約風(fēng)險(xiǎn)與信用等級(jí)之間的變化趨勢(shì)應(yīng)當(dāng)為（ ）。A. B. C. D. 【答案】: A【解析】:不同信用等級(jí)的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì)?？蛻舻倪`約頻率越高，其信用等級(jí)越低，兩者呈負(fù)相關(guān)。37.巴塞爾新資本協(xié)議鼓勵(lì)商業(yè)銀行采?。?）計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。A. 基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法B. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法C. 歷史模擬法D. 基于外部評(píng)級(jí)體系的方法【答案】: A【解析】:目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方

36、法來(lái)計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，有力地推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的發(fā)展。38.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。A. 預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望B. 預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失C. 預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D. 預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失【答案】: B【解析】:預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行預(yù)計(jì)將會(huì)發(fā)生的損失。預(yù)期損失

37、等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。39.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架的表述中，正確的是（ ）。A. 包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級(jí)B. 董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)管執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C. 高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任D. 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門【答案】: A【解析】:B項(xiàng)，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)管執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程；C項(xiàng)，董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任；D項(xiàng)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)

38、當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立。40.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A. 對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B. 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C. 對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視D. 從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失【答案】: B【解析】:B項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用

39、擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。41.對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到的最大困難是（ ）。A. 計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符B. 歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障C. 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算D. 計(jì)量模型運(yùn)算運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握【答案】: B【解析】:開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的關(guān)鍵是模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開(kāi)發(fā)的模型可以真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)于我國(guó)的大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實(shí)性難以評(píng)估是目前模型開(kāi)發(fā)遇到的最大難題。42.商業(yè)銀行在對(duì)

40、客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)，通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)?；久嬷笜?biāo)主要包括（ ）。A. 環(huán)境類指標(biāo)B. 實(shí)力類指標(biāo)C. 品質(zhì)類指標(biāo)D. 財(cái)務(wù)類指標(biāo)E. 營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)【答案】: A|B|C【解析】:客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括兩類指標(biāo)：基本面指標(biāo)，包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)和環(huán)境類指標(biāo)；財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)和增長(zhǎng)能力指標(biāo)。43.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（ ）。A. 金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài). 行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩C. 市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降D.

41、60;行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】: D【解析】:行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)包括：行業(yè)整體衰退；出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變；經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或出現(xiàn)金融危機(jī)，對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；產(chǎn)能明顯過(guò)剩；市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降；行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。44.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告內(nèi)容的是（ ）。A. 重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B. 分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C. 發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D. 已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施【答案】: B

42、【解析】:風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)；分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。ACD三項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中專題報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。45.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（ ）億元。A. 30B. 50C. 300D. 250【答案】: C【解析】:根據(jù)公式，資本的組合限額資本×資本分配權(quán)重，可得本年度電子行業(yè)資本分配的限額（50001000

43、）×5%300（億元）。46.2008年初，法國(guó)興業(yè)銀行因?yàn)槲词跈?quán)交易而在金融衍生品市場(chǎng)損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問(wèn)題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是（ ）。A. 金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)B. 最高管理層和審計(jì)委員會(huì)必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C. 必須對(duì)所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門D. 必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險(xiǎn)缺口【答案】: A【解析】:金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性提高了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)。47.下列哪項(xiàng)不屬于造成商業(yè)銀行操

44、作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素？（ ）A. 外部欺詐B. 自然災(zāi)害C. 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈D. 交通事故【答案】: C【解析】:操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。48.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（ ）乘積的差額。A. 收益率B. 資產(chǎn)負(fù)債率C. 現(xiàn)金率D. 市場(chǎng)利率【答案】: B【解析】:久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久

45、期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額，即：久期缺口資產(chǎn)加權(quán)平均久期（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期。49.信貸客戶財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括（ ）。A. 銀行存款余額不斷減少B. 高管人員沒(méi)有履行個(gè)人義務(wù)C. 關(guān)鍵的人事變動(dòng)D. 拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴(yán)重E. 缺乏可見(jiàn)的管理連續(xù)性【答案】: A|D【解析】:BCE三項(xiàng)屬于客戶非財(cái)務(wù)警示信號(hào)。50.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的（ ）。A. 哲學(xué)B. 公司治理原則C. 內(nèi)部控制體系D. 風(fēng)險(xiǎn)管理理念E.

46、 價(jià)值觀【答案】: A|D|E【解析】:風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。51.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（ ）。A. 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉C. 企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D. 企業(yè)違法違規(guī)E. 地方政府行政干預(yù)【答案】: B|C|D|E【解析】:新發(fā)生不良貸款的外部原因包括：企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉；企業(yè)逃廢銀行債務(wù)；企業(yè)違法違規(guī)；地方政府行政干預(yù)等。內(nèi)部原因包

47、括：違反貸款“三查”制度；違反貸款授權(quán)授信規(guī)定；銀行員工違法等。52.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性（ ）。A. 減弱B. 加強(qiáng)C. 不變D. 無(wú)法確定【答案】: B【解析】:根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式，可得：久期缺口資產(chǎn)加權(quán)平均久期（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期5（800/1000）×41.8。當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性隨之加

48、強(qiáng)；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性隨之減弱。53.在監(jiān)管實(shí)踐中，（ ）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程。A. 資本充足率B. 利潤(rùn)率C. 現(xiàn)場(chǎng)D. 非現(xiàn)場(chǎng)【答案】: A【解析】:關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議（巴塞爾協(xié)議）建立了一套國(guó)際通用的覆蓋表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)的資本充足率標(biāo)準(zhǔn)，提出了銀行最低資本要求，將資本充足率監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并提出具體的、國(guó)際統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。54.對(duì)于正態(tài)曲線，若固定的值，隨值不同，曲線位置（ ）。A. 不同B.

49、60;相同C. 不動(dòng)D. 不確定【答案】: A【解析】:正態(tài)曲線由和決定其形狀：為均值決定了曲線中心，為標(biāo)準(zhǔn)差決定了曲線的離散程度。若固定的值，隨值不同，曲線位置將不同。55.商業(yè)銀行對(duì)（ ）變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A. 存款準(zhǔn)備金率B. 國(guó)債收益率C. 票據(jù)貼現(xiàn)率D. 存貸款基準(zhǔn)利率【答案】: D【解析】:商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定的時(shí)段內(nèi)，到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。商業(yè)銀行對(duì)利率變化的