湖南大學(xué)中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件

1、偏回歸系數(shù)在前面的多元線性回歸模型中，它表示在其它其它自變量保持不變保持不變的條件下，該自變量變化一個(gè)單位將引起因變量平均變化平均變化多少個(gè)單位。稱為偏回歸系數(shù)。k,.,32兩個(gè)補(bǔ)充問(wèn)題 1、回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn) 2、自變量的選擇1、回歸模型的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)：Chow檢驗(yàn)Chow檢驗(yàn)包括Chows斷點(diǎn)檢驗(yàn)和Chows預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。（1）Chows斷點(diǎn)（Breakpoint）檢驗(yàn) 思想：是對(duì)每個(gè)子樣本單獨(dú)擬合方程來(lái)觀察估計(jì)方程是否有顯著差異。 零假設(shè)：兩個(gè)子樣本擬合的方程無(wú)顯著差異。零假設(shè)：兩個(gè)子樣本擬合的方程無(wú)顯著差異。 而有顯著差異意味著模型中存在結(jié)構(gòu)變化。 檢驗(yàn)之前，需先把數(shù)據(jù)分成兩個(gè)或更

2、多的子樣本，每個(gè)子樣本的觀察數(shù)必須多于方程的個(gè)數(shù)，這樣才能對(duì)每個(gè)子樣本分別擬合方程。對(duì)總體樣本可單獨(dú)擬合一個(gè)方程，對(duì)子樣本可分別擬合方程，Chows斷點(diǎn)檢驗(yàn)基于這兩組方程的殘差平方和的比較?？蓸?gòu)造統(tǒng)計(jì)量：。反之，則應(yīng)做分段回歸總樣本的回歸方程，的零假設(shè)，此時(shí)可使用（即不存在結(jié)構(gòu)變化）參數(shù)是穩(wěn)定性的臨界值，則不能拒絕值沒(méi)有超過(guò)如果計(jì)算的分布。的服從自由度為則構(gòu)變化，數(shù)。如果模型不存在結(jié)是方程中估計(jì)參數(shù)的個(gè)平方和，個(gè)子樣本的殘差是第，是受限制的殘差平方和其中即教材上的FFFknkkiieeeeknnRSSkRSSRSSFkneeeekeeeeeeFiiURURR)2,(F)2 , 1()2/(/

3、)(,)2/()(/ )(2122112211Chow檢驗(yàn)時(shí)的限制條件 1、應(yīng)用Chow檢驗(yàn)必須滿足子樣本回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)是獨(dú)立同分布，均服從正態(tài)分布。 2、Chow檢驗(yàn)的結(jié)果僅僅告知以子樣本的回歸方程是否相同，而無(wú)法告知導(dǎo)致這種差異的原因。 3、Chow檢驗(yàn)假定知道結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的時(shí)間點(diǎn)。(2) Chows預(yù)測(cè)檢驗(yàn) Chows預(yù)測(cè)檢驗(yàn)是先對(duì)包含前T1個(gè)觀察值的子樣本建立模型，然后用這個(gè)模型對(duì)后T2個(gè)觀察值的自變量進(jìn)行預(yù)測(cè)，如果實(shí)際值與預(yù)測(cè)值有很大變動(dòng)，就可以懷疑模型中存在結(jié)構(gòu)性變化。2、自變量的選擇 實(shí)際建模時(shí)，選取哪些變量作為自變量引入模型，對(duì)模型的優(yōu)劣有直接的影響作用。模型中，既不能遺漏重要的自變量，又要防止過(guò)多變量帶來(lái)的多重共線性。 Testadd檢驗(yàn)用于對(duì)方程引入新的自變量時(shí)，檢驗(yàn)引入是否對(duì)模型有利。其零假設(shè)是應(yīng)將該變量納入方程。檢驗(yàn)用到Wald統(tǒng)計(jì)量和LR統(tǒng)計(jì)量，后面作專題介紹。 Testdrop檢