港股通首單分拆合并技術(shù)培訓(xùn).

1、港股通首單分拆合并技術(shù)培訓(xùn)港股通首單分拆合并技術(shù)培訓(xùn) -參與人數(shù)據(jù)文件說(shuō)明參與人數(shù)據(jù)文件說(shuō)明名詞解釋與發(fā)送文件名詞解釋與發(fā)送文件原代碼： 分拆合并之前的原始代碼臨時(shí)代碼： 第一次轉(zhuǎn)換后交易的代碼新代碼： 分拆合并最終代碼L1： 原代碼交易末日L1+1： 臨時(shí)代碼交易首日L1S： 原代碼完成交收并完全轉(zhuǎn)換為臨時(shí)代碼L1S+1至L2-1：臨時(shí)代碼交易L2: 臨時(shí)代碼完全轉(zhuǎn)換為新代碼L2+1至L3-1： 臨時(shí)代碼、新代碼交易L3： 臨時(shí)代碼完全轉(zhuǎn)換為新代碼v hk_qtsl(港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件)hk_qtslXXXXX.mddv hk_zqbd(港股通證券變動(dòng)文件)hk_zqbdXXXXX.

2、mddv hk_zqye(港股通證券余額對(duì)賬文件)hk_zqyeXXXXX.mdd名詞解釋名詞解釋發(fā)參與人文件發(fā)參與人文件單柜交易期單柜交易期并柜交易期并柜交易期第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換第二次轉(zhuǎn)換第二次轉(zhuǎn)換第三次轉(zhuǎn)換第三次轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程L1L1+1L1SL2L2+1L3其他數(shù)量對(duì)賬文件證券變動(dòng)文件證券余額對(duì)賬文件其他數(shù)量對(duì)賬文件證券變動(dòng)文件證券余額對(duì)賬文件證券變動(dòng)文件證券余額對(duì)賬文件證券變動(dòng)文件證券余額對(duì)賬文件證券變動(dòng)文件證券余額對(duì)賬文件證券變動(dòng)文件證券余額對(duì)賬文件第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換第二次轉(zhuǎn)換第二次轉(zhuǎn)換第三次轉(zhuǎn)換第三次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1

3、 1(7(7月月6 6日日) )原代碼交易末日：原代碼交易末日：參與人接收到的文件： 1. hk_qtslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件hk_qtsl)hk_qtsl)該文件包含了臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼的換算額度的換算額度，其中： 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了原代碼原代碼的變動(dòng)數(shù)據(jù)的變動(dòng)數(shù)據(jù)，其中： 3. hk_zqyeXXXXX.mdd( 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股

4、通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)該文件包含了原代碼原代碼的余額數(shù)據(jù)的余額數(shù)據(jù)，其中：臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼SJLX016(臨時(shí)代碼換算額度)SL1臨時(shí)代碼的換算額度為：(原代碼持有數(shù)量+原代碼未交收數(shù)量)*分拆合并比例SL2臨時(shí)代碼換算后的凍結(jié)數(shù)量為：原代碼凍結(jié)數(shù)量*分拆合并比例原代碼原代碼CYBD持有變動(dòng)數(shù)量WJSBD未交收變動(dòng)數(shù)量DJBD凍結(jié)變動(dòng)數(shù)量原代碼原代碼CYYE持有數(shù)量WJSYE未交收數(shù)量DJYE凍結(jié)數(shù)量第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1 1(7(7月月6 6日日) )：初始狀態(tài)：初始狀態(tài)：( (合并比例為合并比例

5、為2 2：1) 1) 原代碼為原代碼為1111111111，臨時(shí)代碼為，臨時(shí)代碼為2222222222 1. hk_qtslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件hk_qtslhk_qtsl) ) 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbdhk_zqbd) ) 3. hk_zqyeXXXXX.mdd( 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqyehk_zqye) )注：T日臨時(shí)

6、代碼的可賣(mài)額度=T-1日臨時(shí)代碼換算額度 T-1日臨時(shí)代碼凍結(jié)換算額度 + T-1日臨時(shí)代碼當(dāng)天未交收數(shù)量即下一日可賣(mài)額度=250-200+0=50證券賬戶(hù)證券代碼持有數(shù)量未交收數(shù)量?jī)鼋Y(jié)數(shù)量A123456789111111000-500400證券賬戶(hù)證券代碼數(shù)據(jù)類(lèi)型數(shù)量1數(shù)量2A12345678922222016250200證券賬戶(hù)證券代碼持有變動(dòng)未交收變動(dòng)凍結(jié)變動(dòng)變動(dòng)類(lèi)型A123456789111110-500000A證券賬戶(hù)證券代碼持有數(shù)量未交收數(shù)量?jī)鼋Y(jié)數(shù)量A123456789111111000-500400示例：示例：第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1

7、1+1(7+1(7月月7 7日日) )臨時(shí)代碼交易首日：臨時(shí)代碼交易首日：參與人接收到的文件： 1. hk_qtslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件hk_qtsl)hk_qtsl)該文件包含了臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼的換算額度的換算額度，其中： 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了原代碼和臨時(shí)代碼原代碼和臨時(shí)代碼的變動(dòng)數(shù)據(jù)的變動(dòng)數(shù)據(jù)，其中： 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(3. hk_zq

8、yeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)該文件包含了原代碼和臨時(shí)代碼原代碼和臨時(shí)代碼的余額數(shù)據(jù)，其中：臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼SJLX016(臨時(shí)代碼可賣(mài)額度)SL1臨時(shí)代碼的可賣(mài)額度，(原代碼持有數(shù)量+原代碼未交收數(shù)量)*分拆合并比例SL2臨時(shí)代碼換算后的凍結(jié)數(shù)量，原代碼凍結(jié)數(shù)量*分拆合并比例原代碼原代碼臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼CYBD持有變動(dòng)數(shù)量0(臨時(shí)代碼該日不可進(jìn)行非交易過(guò)戶(hù))WJSBD0(轉(zhuǎn)換期間原代碼不交易)臨時(shí)代碼當(dāng)天交易過(guò)戶(hù)數(shù)量DJBD凍結(jié)變動(dòng)數(shù)量0(臨時(shí)代碼該日不可進(jìn)行凍結(jié))原代碼原代碼臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼CYYE原代碼的持有數(shù)量0WJ

9、SYE原代碼的未交收數(shù)量臨時(shí)代碼的持有數(shù)量，允許出負(fù)DJYE原代碼的凍結(jié)數(shù)量0第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1 1+1(7+1(7月月7 7日日) )：該日臨時(shí)代碼：該日臨時(shí)代碼2222222222賣(mài)出賣(mài)出3030，原代碼非交易過(guò)出，原代碼非交易過(guò)出2020 1. hk_qtslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件hk_qtslhk_qtsl) ) 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbdh

10、k_zqbd) ) 3. hk_zqyeXXXXX.mdd( 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqyehk_zqye) )注：T日臨時(shí)代碼的可賣(mài)額度=T-1日臨時(shí)代碼換算額度 T-1日臨時(shí)代碼凍結(jié)換算額度 + T-1日臨時(shí)代碼當(dāng)天未交收數(shù)量即下一日可賣(mài)額度=240-200+（-30）=10示例：示例：證券賬戶(hù)證券代碼數(shù)據(jù)類(lèi)型數(shù)量1數(shù)量2A12345678922222016240200證券賬戶(hù)證券代碼持有變動(dòng)未交收變動(dòng)凍結(jié)變動(dòng)變動(dòng)類(lèi)型A12345678911111-200000BA123456789222220-30000A證券賬戶(hù)證券代

11、碼持有數(shù)量未交收數(shù)量?jī)鼋Y(jié)數(shù)量A12345678911111980-500400A123456789222220-300第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1 1S (7S (7月月8 8日日) )原代碼完成交收日：原代碼完成交收日：參與人接收到的文件：1. hk_zqbdXXXXX.mdd(1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了原代碼交收、原代碼轉(zhuǎn)換、臨時(shí)代碼轉(zhuǎn)換原代碼交收、原代碼轉(zhuǎn)換、臨時(shí)代碼轉(zhuǎn)換的變動(dòng)數(shù)據(jù)的變動(dòng)數(shù)據(jù)，其中： 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_z

12、qyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)該文件包含了臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼的余額數(shù)據(jù)的余額數(shù)據(jù)，其中：原代碼交收原代碼交收原代碼轉(zhuǎn)換原代碼轉(zhuǎn)換臨時(shí)代碼轉(zhuǎn)換臨時(shí)代碼轉(zhuǎn)換CYBD持有變動(dòng)數(shù)量持有變動(dòng)數(shù)量持有變動(dòng)數(shù)量WJSBD未交收變動(dòng)數(shù)量00DJBD凍結(jié)變動(dòng)數(shù)量?jī)鼋Y(jié)變動(dòng)數(shù)量?jī)鼋Y(jié)變動(dòng)數(shù)量BDLX181181臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼CYYE臨時(shí)代碼轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的持有數(shù)量WJSYE臨時(shí)代碼交易產(chǎn)生的未交收數(shù)量DJYE臨時(shí)代碼轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的凍結(jié)數(shù)量第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1 1S (7S (7月月8 8日日) )： 1. h

13、k_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbdhk_zqbd) ) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqyehk_zqye) )示例：示例：證券賬戶(hù)證券代碼持有變動(dòng)未交收變動(dòng)凍結(jié)變動(dòng)變動(dòng)類(lèi)型A12345678911111-500500000AA12345678911111-4800-400181A123456789222222400200181證券賬戶(hù)證券代碼持有數(shù)量未交收數(shù)量?jī)鼋Y(jié)數(shù)量A1234567892222224

14、0-30200臨時(shí)代碼交易期臨時(shí)代碼交易期(L(L1 1S+1S+1L L2 2-1)-1)l L L1 1S+1 (7S+1 (7月月1111日日) )至至L L2 2-1 (7-1 (7月月1919日日) )臨時(shí)代碼交易期：臨時(shí)代碼交易期：參與人接收到的文件：1. hk_zqbdXXXXX.mdd(1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了臨時(shí)代碼交易臨時(shí)代碼交易的變動(dòng)數(shù)據(jù)的變動(dòng)數(shù)據(jù)，其中： 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬

15、文件hk_zqye)hk_zqye)該文件包含了臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼的余額數(shù)據(jù)的余額數(shù)據(jù)，其中：臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼CYBD持有變動(dòng)數(shù)量WJSBD未交收變動(dòng)數(shù)量DJBD凍結(jié)變動(dòng)數(shù)量臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼CYYE持有數(shù)量WJSYE未交收數(shù)量DJYE凍結(jié)數(shù)量第二次轉(zhuǎn)換第二次轉(zhuǎn)換(L(L2 2) )l L L2 2(7(7月月2020日日) )臨時(shí)代碼完全轉(zhuǎn)換為新代碼：臨時(shí)代碼完全轉(zhuǎn)換為新代碼：參與人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd)將臨時(shí)代碼一比一轉(zhuǎn)換為新代碼 2. hk_zqye

16、XXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)臨時(shí)代碼轉(zhuǎn)換臨時(shí)代碼轉(zhuǎn)換新代碼轉(zhuǎn)換新代碼轉(zhuǎn)換CYBD持有變動(dòng)數(shù)量持有變動(dòng)數(shù)量WJSBD未交收變動(dòng)數(shù)量未交收變動(dòng)數(shù)量DJBD凍結(jié)變動(dòng)數(shù)量?jī)鼋Y(jié)變動(dòng)數(shù)量BDLX181181新代碼新代碼CYYE持有數(shù)量WJSYE未交收數(shù)量DJYE凍結(jié)數(shù)量l L L2 2(7(7月月2020日日) ) ： 初始狀態(tài)：新代碼與原代碼相同初始狀態(tài)：新代碼與原代碼相同 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk

17、_zqbdhk_zqbd) ) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqyehk_zqye) )示例：示例：第二次轉(zhuǎn)換第二次轉(zhuǎn)換(L(L2 2) )證券賬戶(hù)證券代碼持有數(shù)量未交收數(shù)量?jī)鼋Y(jié)數(shù)量A12345678922222240-30200證券賬戶(hù)證券代碼持有變動(dòng)未交收變動(dòng)凍結(jié)變動(dòng)變動(dòng)類(lèi)型A12345678922222-24030-200181A12345678911111240-30200181證券賬戶(hù)證券代碼持有數(shù)量未交收數(shù)量?jī)鼋Y(jié)數(shù)量A12345678911111240-30200臨時(shí)代碼、新代碼

18、交易臨時(shí)代碼、新代碼交易(L(L2 2+1+1 L L3 3-1)-1)l L L2 2+1+1 L L3 3-1-1(7(7月月2121日日-8-8月月9 9日日) )臨時(shí)代碼、新代碼交易：臨時(shí)代碼、新代碼交易：參與人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了臨時(shí)代碼和新代碼臨時(shí)代碼和新代碼的變動(dòng)數(shù)據(jù)，其中： 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_z

19、qye)該文件包含了臨時(shí)代碼和新代碼臨時(shí)代碼和新代碼的余額數(shù)據(jù)，其中：臨時(shí)代碼交易臨時(shí)代碼交易新代碼交易新代碼交易CYBD持有變動(dòng)數(shù)量持有變動(dòng)數(shù)量WJSBD未交收變動(dòng)數(shù)量未交收變動(dòng)數(shù)量DJBD凍結(jié)變動(dòng)數(shù)量?jī)鼋Y(jié)變動(dòng)數(shù)量臨時(shí)代碼交易臨時(shí)代碼交易新代碼交易新代碼交易CYYE持有數(shù)量持有數(shù)量WJSYE未交收數(shù)量未交收數(shù)量DJYE凍結(jié)數(shù)量?jī)鼋Y(jié)數(shù)量l L L2 2+1+1 L L3 3-1-1(7(7月月2121日日-8-8月月9 9日日) ) ： 新代碼與原代碼相同新代碼與原代碼相同 日間臨時(shí)代碼買(mǎi)入日間臨時(shí)代碼買(mǎi)入5050，日間新代碼買(mǎi)入，日間新代碼買(mǎi)入6060 1. hk_zqbdXXXXX.mdd

20、( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbdhk_zqbd) ) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqyehk_zqye) )示例：示例：臨時(shí)代碼、新代碼交易臨時(shí)代碼、新代碼交易(L(L2 2+1+1 L L3 3-1)-1)證券賬戶(hù)證券代碼持有變動(dòng)未交收變動(dòng)凍結(jié)變動(dòng)變動(dòng)類(lèi)型A12345678922222050000AA12345678911111060000A證券賬戶(hù)證券代碼持有數(shù)量未交收數(shù)量?jī)鼋Y(jié)數(shù)量A123456789222220500A1234567891111124030200第三次轉(zhuǎn)換第三次轉(zhuǎn)換(L(L3 3) )l L L3 3(8(8月月