金融計量學實驗一異方差的檢驗與修正(Eviews8截圖)

1、異方差的檢驗與修正一、 實驗目的了解異方差、Goldfeld-Quandt檢驗、Spearman rank correlation檢驗、Park檢驗、Breusch-Pagan檢驗、White檢驗、加權最小二乘法（WLS）、模型對數(shù)變化法等基本概念及異方差產(chǎn)生的原因和后果。二、基本概念異方差就是對同方差假設的違反。經(jīng)典回歸中同方差是指隨著樣本觀察點X的變化，線性模型中隨機誤差項的方差并不改變，保持為常數(shù)。異方差的檢驗有圖示法及解析法，檢驗異方差的解析方法的共同思想是，由于不同的觀察值隨機誤差項具有不同的方差，因此檢驗異方差的主要問題是判斷隨機誤差項的方差與解釋變量之間的相關性。異方差的修正方法

2、有加權最小二乘法和模型對數(shù)變化法等，其基本思想路線是變異方差為同方差，或者盡量緩解方差變異的程度。三、實驗內容及要求根據(jù)北京市1978-1998年人均儲蓄與人均收入的數(shù)據(jù)資料，若假定X為人均收入（元），Y為人均儲蓄（元），通過建立一元線性回歸模型分析人均儲蓄受人均收入的線性影響，并討論異方差的檢驗與修正過程。四、實驗指導1. 用OLS估計法估計參數(shù)（1）導入數(shù)據(jù)打開Eviews軟件，選擇“File”菜單中的“New-Workfile”選項，出現(xiàn)“Workfile Range”對話框，在“Workfile frequency”框中選擇“Annual”,在“Start date”和“End dat

3、e”框中分別輸入“1978”和“1998”，然后單擊“OK”，彈出如下窗口：選擇“File”菜單中的“Import-Read Text-Lotus-Excel”選項，找到要導入的名為EX3.2.xls的Excel文檔，單擊“打開”出現(xiàn)“Excel Spreadsheet Import”對話框并在其中輸入“x”和“y”, 再單擊“OK”完成數(shù)據(jù)導入。（2）回歸數(shù)據(jù)估計方程設模型為，在Eviews命令窗口中輸入“LS Y C X”并回車，得到如下結果：2.異方差檢驗（1）圖示法首先通過“Equation”對話框中“Procs”菜單的“Make Residual Series”命令生成殘差序列E，點

4、擊“OK”。然后在“Quick”菜單中選“Graph”選項，再在彈出的對話框中輸入“X E2” ，并單擊“OK”。再在“Graph Type”框中選擇散點圖（Scatter Diagram），并單擊“OK”即可得到：（2）Goldfeld-Quandt檢驗首先將時間定義為1978-1985，方法如下：在“Workfile”對話框中選擇“Procs”菜單的“sample”選項，彈出如下窗口并把期間改為“1978 1985”。再在Eviews命令區(qū)輸入命令“LS Y C X”回車得到：即用OLS方法可求得下列結果：Y=-145.4415+0.3971X （1978-1995）（-8.7302）（2

5、5.4269）=0.9908 =1372.202其次用相同的方法將時間定義為1991-1998，回歸得到如下結果：即： Y=-4602.365+1.9525X （1991-1998）（-5.0660）（18.4094）=0.9826 =5811189求F統(tǒng)計量： =4334.9370，查F分布表，給定顯著性水平=0.05，得臨界值=4.28，比較F=4334.9370>=4.28則拒絕，表明隨機誤差項顯著存在異方差。（3）ARCH檢驗在“Equation EQ01”窗口的“View” 菜單中選擇“Residual Tests ”“ARCH LM Test”選項，然后在彈出的對話框中選擇滯后階數(shù)為3階，即可得到下圖：從中可知8.6619，P值為0.034，表明模型隨機誤差項存在異方差性。3.異方差的修正（1）WLS估計法選擇“Equation”對話框中“Estimate”菜單的“Option”選項，填入權重X(-0.5)即可得到下圖：（2）對數(shù)變換法 在“Equation”窗口中“Estimate”菜單的對話框直接輸入“LOG(Y) C LOG(X)”，再單擊“OK”后，就可以