2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試刷題題庫(kù)及答案

1、2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)公共科目銀行管理考試刷題題庫(kù)及答案1.商業(yè)銀行的（ ）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來(lái)控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。A.業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】:D【解析】:大部分銀行特別是大型銀行和國(guó)際活躍銀行，在高級(jí)管理層層面設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)委員會(huì)，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)重要事項(xiàng)進(jìn)行討論、審議或決策；在我國(guó)商業(yè)銀行，高管層層面普遍設(shè)立負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)水平等進(jìn)行審議的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。2.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。A.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)

2、認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】:C【解析】:C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，定期監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢(shì)。3.（ ）是指通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單C.感知風(fēng)險(xiǎn)D.分析風(fēng)險(xiǎn)【答案】:C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)

3、；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。4.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（ ）來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】:B【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。5.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請(qǐng)一筆流動(dòng)資金貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請(qǐng)（ ）。A.不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降B.不合理，因?yàn)榱鲃?dòng)資金貸款不能用于長(zhǎng)期投資C.合理，企業(yè)可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款D.合理，流動(dòng)資金貸款可以給銀

4、行帶來(lái)利息收入【答案】:B【解析】:購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)屬于固定資產(chǎn)投資行為，金額較大；而短期貸款要求一年以內(nèi)或一年償還本息，還款壓力大，不利于企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。企業(yè)進(jìn)行固定資產(chǎn)投資時(shí)應(yīng)采用長(zhǎng)期貸款，這樣還款壓力小。6.其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（ ）。A.市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值增加B.市場(chǎng)利率不變，銀行整體價(jià)值不變C.市場(chǎng)利率上升，銀行整體價(jià)值減少D.市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值減少E.市場(chǎng)利率下降，銀行整體價(jià)值增加【答案】:B|C|E【解析】:當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增

5、加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加；如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。7.總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于（ ）加權(quán)資產(chǎn)的總和。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A|B|E12.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)（ ）。A.綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來(lái)資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求B.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長(zhǎng)期資本需求，并考慮各種資本補(bǔ)充來(lái)源的長(zhǎng)期可持續(xù)性C.審慎估計(jì)資產(chǎn)

6、質(zhì)量、利潤(rùn)增長(zhǎng)及資本市場(chǎng)的波動(dòng)性，充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括或有風(fēng)險(xiǎn)暴露，嚴(yán)重且長(zhǎng)期的市場(chǎng)衰退，以及突破風(fēng)險(xiǎn)承受能力的其他事件D.優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量E.通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計(jì)劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對(duì)不利的市場(chǎng)條件變化【答案】:A|B|C|D|E【解析】:除了ABCDE五項(xiàng)外，商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還有：對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化

7、，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道；商業(yè)銀行高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營(yíng)的能力，并判斷資本管理目標(biāo)、資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施的合理性。8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)主要有（ ）。A.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.滿足不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求C.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】:C|D|E7.根據(jù)數(shù)據(jù)的來(lái)源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為

8、（ ）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.歷史數(shù)據(jù)C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)E.外部數(shù)據(jù)【答案】:A|E【解析】:根據(jù)數(shù)據(jù)的來(lái)源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為：內(nèi)部數(shù)據(jù)，指從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息；外部數(shù)據(jù)，指通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，限于當(dāng)前國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)供應(yīng)商的專業(yè)實(shí)力，很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集、評(píng)估或用其他數(shù)據(jù)來(lái)替代。9.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)分散之后仍有較大的風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)，商業(yè)銀行可使用（ ）方法將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁出去。A.出售風(fēng)險(xiǎn)頭寸B.購(gòu)買保險(xiǎn)C.互換D.期權(quán)E.準(zhǔn)時(shí)結(jié)算【答案】:A|B|C|D【解析】:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)

9、濟(jì)主體的一種策略性選擇。銀行將自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露轉(zhuǎn)移給第三方，包括出售風(fēng)險(xiǎn)頭寸、購(gòu)買保險(xiǎn)或者進(jìn)行避險(xiǎn)交易（如互換、期權(quán)等）等。10.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。A.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外C.內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性D.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來(lái)自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作【答案】:A【解析】:獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外。衡量是否獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)是內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的開展是否受到干擾。獨(dú)立性可以

10、理解為內(nèi)部審計(jì)部門的獨(dú)立性和內(nèi)部審計(jì)人員的獨(dú)立性。組織上的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對(duì)獨(dú)立性，不受來(lái)自管理層和其他方面的干擾和阻撓，獨(dú)立地開展內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)。人員的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來(lái)自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作。A項(xiàng)，客觀性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上。11.下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說(shuō)法，正確的是（ ）。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)

11、銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒(méi)有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值【答案】:C【解析】:A項(xiàng)，制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法之一；B項(xiàng)，傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對(duì)抗行動(dòng)，如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”；D項(xiàng)，無(wú)論聲譽(yù)危機(jī)何時(shí)發(fā)生，商業(yè)銀行在系統(tǒng)制定聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃時(shí)，很多潛在風(fēng)險(xiǎn)就已經(jīng)被及時(shí)發(fā)現(xiàn)并得到有效處理，因此，聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價(jià)值。12.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（ ）。A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分

12、布的數(shù)學(xué)期望B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失【答案】:B【解析】:預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行預(yù)計(jì)將會(huì)發(fā)生的損失。預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。13.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理的是（ ）。A.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理B.行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.撥備覆蓋比預(yù)警管理D.集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理【答案】:B【解析】:適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理指的是為了對(duì)信貸客戶進(jìn)行日常

13、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如，存量客戶管理層的重大變動(dòng)、現(xiàn)金流監(jiān)控、重大財(cái)務(wù)變動(dòng)、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。14.下列各項(xiàng)不屬于違約概率模型的是（ ）。A.Risk Calc模型B.KMV的Credit Monitor模型C.死亡率模型D.Credit Risk模型【答案】:D【解析】:在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，通常市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型包括Risk Calc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型等。D項(xiàng)，Credit Risk模型是信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。15.下列資本工具中，（ ）屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入

14、部分B.優(yōu)先股及其溢價(jià)C.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)入部分【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行的監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本。其中，一級(jí)資本包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。B項(xiàng)屬于其他一級(jí)資本；CD兩項(xiàng)屬于核心一級(jí)資本。16.關(guān)于強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列表述不正確的是（ ）。A.信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露B.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)

15、越小，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越大D.為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括日常監(jiān)督機(jī)制、懲罰機(jī)制和監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任【答案】:C【解析】:C項(xiàng)，法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越小，也越有可能提供真實(shí)可靠的信息數(shù)據(jù)。17.在計(jì)算流動(dòng)性匹配率時(shí)，（ ）天以內(nèi)的存放同業(yè)、拆放同業(yè)及買入返售的折算率為0。A.3B.7C.14D.28【答案】:B【解析】:流動(dòng)性匹配率的計(jì)算公式為：流動(dòng)性匹配率加權(quán)資金來(lái)源/加權(quán)資金運(yùn)用100%。其中，加權(quán)資金運(yùn)用包括各項(xiàng)貸款、存放同業(yè)、拆放同業(yè)、買入返售（不

16、含與中央銀行的交易）、投資同業(yè)存單、其他投資等項(xiàng)目。7天以內(nèi)的存放同業(yè)、拆放同業(yè)及買入返售的折算率為0。18.不同的職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是（ ）。A.最佳避險(xiǎn)報(bào)告B.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.具體的頭寸報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告【答案】:C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告要滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求。高級(jí)管理層需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；前臺(tái)交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)則通常要求風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供最佳避險(xiǎn)報(bào)告，以協(xié)助制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。19.下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（ ）。A.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即

17、負(fù)債敏感性缺口B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E.在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升【答案】:A|B|C【解析】:D項(xiàng)，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升；E項(xiàng)，對(duì)于負(fù)債敏感性缺口，即負(fù)缺口，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。20.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的（ ）。A.哲學(xué)B.公司治理原則C.內(nèi)部控制體系

18、D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念E.價(jià)值觀【答案】:A|D|E【解析】:風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。21.下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。A.銀行大量挪用客戶存款B.銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失C.網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質(zhì)疑D.在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)、柜員服務(wù)態(tài)度差E.出售理財(cái)產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險(xiǎn)，使客戶蒙受巨大損失【答案】:A|B|C|D|E【解析】:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行作出負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀

19、行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷（如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性），或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感，均可能引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。22.關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，下列表述錯(cuò)誤的是（ ）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響B(tài).聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難C.承擔(dān)過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)【答案】:A【解析】:A項(xiàng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，

20、甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。23.商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】:B【解析】:國(guó)際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)購(gòu)買特定的保險(xiǎn)加以緩釋，例如計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)，主要承保由于有目的地利用計(jì)算機(jī)犯罪而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的20%。24.商業(yè)銀行的下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中，評(píng)級(jí)結(jié)果不包含違約概率的是

21、（ ）。A.國(guó)別評(píng)級(jí)B.主權(quán)評(píng)級(jí)C.法人客戶評(píng)級(jí)D.個(gè)人客戶評(píng)級(jí)【答案】:A【解析】:國(guó)別評(píng)級(jí)反映一國(guó)（地區(qū)）政治、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、金融、國(guó)際收支、制度運(yùn)營(yíng)等的綜合風(fēng)險(xiǎn)程度。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)僅表示排序，不代表違約率。25.商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）是何時(shí)正式施行的？（ ）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】:B【解析】:2012年6月7日，原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），自2013年1月1日開始施行。26.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（ ）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風(fēng)險(xiǎn)管理措施B.員工

22、利益C.連續(xù)營(yíng)業(yè)方案D.資本實(shí)力【答案】:A【解析】:有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起。27.假設(shè)當(dāng)前市場(chǎng)收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選的策略是（ ）。A.買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B.買入期限較短的金融產(chǎn)品，同時(shí)賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品C.賣出期限較短的金融產(chǎn)品D.同時(shí)買入賣出期限不同的金融產(chǎn)品【答案】:B【解析】:投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢(shì)，采取相應(yīng)的投資策略。假設(shè)目前

23、市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品；如果預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。28.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（ ）。A.提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】:C【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了

24、商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。簡(jiǎn)而言之，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。29.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，下列說(shuō)法正確的是（ ）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種積極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的【答案】:D【解析】:A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略；C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事

25、前（損失發(fā)生前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。30.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（ ）。A.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一D.資產(chǎn)被國(guó)有化不會(huì)引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】:C【解析】:A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來(lái)和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中；D項(xiàng)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。31.下列不屬

26、于操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)的是（ ）。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性【答案】:D【解析】:D項(xiàng)，周期性屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的特征之一。32.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測(cè)試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當(dāng)制定壓力測(cè)試政策的是（ ）。A.董事會(huì)B.股東大會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】:D【解析】:高級(jí)管理層的職責(zé)之一是組織開展壓力測(cè)試，參與壓力測(cè)試目標(biāo)、方案及重要假設(shè)的確定，推動(dòng)壓力測(cè)試結(jié)果在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資本規(guī)劃中的運(yùn)用，確保資本應(yīng)急補(bǔ)充機(jī)制的有效性。33.一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貨款，匯率為1美元103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元100

27、日元，因此建議該日本出口商（ ），以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。A.在103價(jià)位建立美元期貨的多頭頭寸B.在103價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸C.在100價(jià)位建立美元期貨的多頭頭寸D.在100價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸【答案】:B【解析】:由題意可知，該日本出口商預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貨款，為了避免美元貶值造成損失，可在103價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸。34.市場(chǎng)約束參與方主要包括（ ）。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)D.其他債權(quán)人E.股東【答案】:A|B|C|D|E【解析】:市場(chǎng)約束參與方主要有：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)（評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)）和其他參與方。35.重大聲譽(yù)事件發(fā)

28、生后（ ）內(nèi)向國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)情況。A.6小時(shí)B.12小時(shí)C.1天D.3天【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行應(yīng)積極穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)聲譽(yù)事件，重大聲譽(yù)事件發(fā)生后12小時(shí)內(nèi)向國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)情況。36.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（ ）進(jìn)行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時(shí)間先后C.時(shí)間先后和重要程度D.時(shí)間先后和緊迫性【答案】:A【解析】:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對(duì)不同利益持有者所承擔(dān)的責(zé)任，以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。37.下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商

29、業(yè)銀行造成經(jīng)營(yíng)困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（ ）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A【解析】:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。幾乎所有摧毀銀行的風(fēng)險(xiǎn)都是以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)來(lái)為銀行畫上句號(hào)的。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。38.關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（ ）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/分析的核心工具B.任何一個(gè)現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無(wú)論是否實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，以保證風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)D.巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定各國(guó)商業(yè)銀行必須實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法E.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系

30、包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】:A|C|D【解析】:A項(xiàng)，內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/分析的核心工具；C項(xiàng)，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)；D項(xiàng)，各國(guó)商業(yè)銀行可根據(jù)實(shí)際情況決定是否實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法。39.下列哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法？（ ）A.外匯敞口分析B.久期分析C.缺口分析D.敏感性分析E.權(quán)重法【答案】:A|B|C|D【解析】:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于：缺口分析；久期分析；外匯敞口分析；風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（Value at Risk，VaR）法；敏感性分析。E項(xiàng)，權(quán)重法屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。40.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（ ）。A.代

31、客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失B.客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.業(yè)務(wù)中貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)【答案】:A【解析】:操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。41.（ ）是指通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單C.感知風(fēng)險(xiǎn)D.分析風(fēng)險(xiǎn)【答案】:C【解析】:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。42.單幣種敞口頭寸反映

32、單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（ ）等組成因素。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.期權(quán)合約頭寸D.期權(quán)敞口頭寸E.其他敞口頭寸【答案】:A|B|D|E【解析】:單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。43.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。A.具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場(chǎng)

33、營(yíng)銷計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.進(jìn)入/退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略一致性【答案】:D【解析】:D項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時(shí)需要提請(qǐng)股東大會(huì)審議、批準(zhǔn)，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長(zhǎng)期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時(shí)最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。44.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管資本包括（ ）。A.補(bǔ)充資本B.二級(jí)資

34、本C.其他一級(jí)資本D.核心一級(jí)資本E.附屬資本【答案】:B|C|D【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本。其中，一級(jí)資本包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。45.假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來(lái)源，貸款利率按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每三個(gè)月重新定價(jià)一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（ ）A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)E.匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】:A|D【解析】:該銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來(lái)源，其存款和貸款的重新定價(jià)期限不相同，面臨重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。又因其存貸款

35、參照的基準(zhǔn)利率不同，該銀行將面臨基準(zhǔn)利率利差變化所造成的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。46.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)？（ ）A.存貨周轉(zhuǎn)率放慢B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C.總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅下降D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】:D【解析】:法人客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警可分為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩大類。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)警示信號(hào)，對(duì)客戶的長(zhǎng)短期償債能力高度關(guān)注。D項(xiàng)，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化屬于非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)。47.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、財(cái)政實(shí)力、（ ）等幾個(gè)方面。A.金融環(huán)境B.經(jīng)商環(huán)境C.國(guó)際收支D.居住環(huán)境E.旅游環(huán)境【答案】

36、:A|C【解析】:國(guó)別評(píng)級(jí)反映一國(guó)（地區(qū)）政治、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、金融、國(guó)際收支、制度運(yùn)營(yíng)等的綜合風(fēng)險(xiǎn)程度。48.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（ ）。A.限額管理B.制定應(yīng)急預(yù)案C.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】:D【解析】:商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案等；常用的事后控制的方法有：風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配、提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平等。49.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值（ ）至少重估一次價(jià)值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】:A【解析】:在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。市值重

37、估應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)部門負(fù)責(zé)。50.根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引規(guī)定，在數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)方面，（ ）對(duì)數(shù)據(jù)治理承擔(dān)最終責(zé)任。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.業(yè)務(wù)部門【答案】:A【解析】:在數(shù)據(jù)治理架構(gòu)方面，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立組織架構(gòu)健全、職責(zé)邊界清晰的數(shù)據(jù)治理架構(gòu)，明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門的職責(zé)分工，建立多層次、相互銜接的運(yùn)行機(jī)制。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，審批或授權(quán)審批與數(shù)據(jù)治理相關(guān)的重大事項(xiàng)，督促高級(jí)管理層提升數(shù)據(jù)治理有效性，對(duì)數(shù)據(jù)治理承擔(dān)最終責(zé)任。51.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（ ）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)

38、雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整【答案】:C【解析】:C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理與信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的限額管理。52.系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（ ）壓力情景。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】:C【解析】:針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響：內(nèi)部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)

39、制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)的損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等。信息系統(tǒng)事件應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)中斷系統(tǒng)失靈導(dǎo)致的直接和間接損失。53.在評(píng)估國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要考慮的因素有（ ）。A.經(jīng)濟(jì)的定量因素B.政治的定性因素C.文化的定性因素D.社會(huì)狀況的定量因素【答案】:C【解析】:在評(píng)估國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分考慮一個(gè)國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)狀況的定性和定量因素。54.重大聲譽(yù)事件的發(fā)生可能會(huì)帶來(lái)哪些影響？（ ）A.造成銀行業(yè)重大損失B.造成市場(chǎng)大幅波動(dòng)C.引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定E.導(dǎo)致流程管理失敗【答案】:A|B|C|D【解析】:在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，識(shí)別聲譽(yù)事件很關(guān)鍵，聲譽(yù)事件是指引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)行為或事件。重大聲譽(yù)事件是指造成銀行業(yè)重大損失、市場(chǎng)大幅波動(dòng)、引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或影響社會(huì)經(jīng)