計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)ppt

1、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 任課教師：張龍共一百二十三頁課程(kchng)介紹 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)確定的高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門類各專業(yè)8門共同核心課程之一，是經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的必修課，管理學(xué)類專業(yè)的選修課，一般(ybn)周學(xué)時(shí)為34課時(shí)。學(xué)生在學(xué)習(xí)本課程之前，應(yīng)先學(xué)習(xí)了微積分、線性代數(shù)、 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 、 經(jīng)濟(jì)學(xué)（包含微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)）和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)等課程。 共一百二十三頁在西方國家經(jīng)濟(jì)(jngj)學(xué)科中的地位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是當(dāng)今西方國家經(jīng)濟(jì)類專業(yè)三門核心課程（宏觀(hnggun)、微觀、計(jì)量）之一。著名計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)獲得者克萊因（Klaien）在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書

2、序言中寫道：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課表中有權(quán)威的一部分?！彼_繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。共一百二十三頁諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)62位獲獎(jiǎng)?wù)咧?直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)立和發(fā)展做出貢獻(xiàn)(gngxin)而獲獎(jiǎng)?wù)哌_(dá)到15人。其中四分之三都與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)密切相關(guān)，30余位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。近20位擔(dān)任過世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。 1969 R. Frisch J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1984 R. Stone 1989 T. Haav

3、elmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 2011 Christopher A.Sims 共一百二十三頁教學(xué)(jio xu)目的經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)/實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法。馬克思：一種科學(xué)只有在成功地運(yùn)用數(shù)學(xué)時(shí)才算達(dá)到真正完善的地步。本課程的教學(xué)目的是通過該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立和應(yīng)用實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析現(xiàn)實(shí)(xinsh)經(jīng)濟(jì)問題。 共一百二十三頁教學(xué)方法 采用“課堂教學(xué)、上機(jī)實(shí)驗(yàn)、課程作業(yè)”三結(jié)合方法，即課堂教學(xué)的基礎(chǔ)上，

4、輔助于必要的上機(jī)實(shí)踐，并要求學(xué)生完成運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的課程作業(yè)。1.理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和實(shí)際問題的解決；對(duì)于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過程；2.以教材中的經(jīng)典(jngdin)計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論方法為主，也要適當(dāng)講解常用的前沿的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論方法；3. 必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件應(yīng)用演示，“師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個(gè)人”，多練。共一百二十三頁學(xué)習(xí)方法(fngf)和考試方式學(xué)習(xí)方法(fngf)：.堅(jiān)持聽課.認(rèn)真看書.獨(dú)立作業(yè)考試方式：1.閉卷筆試（6）平時(shí)考查（2+20%）2.考查內(nèi)容：上課上機(jī)作業(yè)共一百二十三頁教學(xué)(jio xu)安排周3學(xué)時(shí)，共54學(xué)時(shí)上課3

5、6學(xué)時(shí)雙周上機(jī)，共學(xué)時(shí)學(xué)分：3 課程性質(zhì)：必修(bxi)平臺(tái)課共一百二十三頁教學(xué)要求掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法能應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法進(jìn)行初步的經(jīng)濟(jì)分析(fnx)與預(yù)測(cè)能運(yùn)用Eviews軟件作一般性經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析說明：重思想、方法、應(yīng)用，數(shù)學(xué)推導(dǎo)不是重點(diǎn)共一百二十三頁教材(jioci)及參考書計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，張龍、王文博，清華大學(xué)出版社，2010年3月計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，龐皓，科學(xué)出版社，2006年7月計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2006年7月經(jīng)濟(jì)(jngj)計(jì)量學(xué)精要 （美）達(dá)莫達(dá)爾 N. 古亞拉提（DamodarN.Gujarati）著，張濤譯，機(jī)械工業(yè)出版社，200年月共一百二十三頁教材(jio

6、ci)及參考書計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，張龍、王文博，清華大學(xué)出版社，2010年3月計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，龐皓，科學(xué)出版社，2006年7月計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2006年7月經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要(jn yo) （美）達(dá)莫達(dá)爾 N. 古亞拉提（DamodarN.Gujarati）著，張濤譯，機(jī)械工業(yè)出版社，200年月共一百二十三頁教材(jioci)及參考書計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，張龍、王文博，清華大學(xué)出版社，2010年3月計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，龐皓，科學(xué)出版社，2006年7月計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2006年7月經(jīng)濟(jì)(jngj)計(jì)量學(xué)精要 （美）達(dá)莫達(dá)爾 N. 古亞拉提（DamodarN.Gujarati）著，張濤譯，機(jī)

7、械工業(yè)出版社，200年月共一百二十三頁教材(jioci)及參考書計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，張龍、王文博，清華大學(xué)出版社，2010年3月計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，龐皓，科學(xué)出版社，2006年7月計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2006年7月經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要 （美）達(dá)莫達(dá)爾 N. 古亞拉提（DamodarN.Gujarati）著，張濤譯，機(jī)械(jxi)工業(yè)出版社，200年月共一百二十三頁教材(jioci)及參考書計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，張龍、王文博，清華大學(xué)出版社，2010年3月計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，龐皓，科學(xué)出版社，2006年7月計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2006年7月經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要 （美）達(dá)莫達(dá)爾 N. 古亞拉提（DamodarN

8、.Gujarati）著，張濤譯，機(jī)械(jxi)工業(yè)出版社，200年月共一百二十三頁教材(jioci)及參考書計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，張龍、王文博，清華大學(xué)出版社，2010年3月計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，龐皓，科學(xué)出版社，2006年7月計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2006年7月經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要(jn yo) （美）達(dá)莫達(dá)爾 N. 古亞拉提（DamodarN.Gujarati）著，張濤譯，機(jī)械工業(yè)出版社，200年月共一百二十三頁第一章 緒論(xln)一.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱的來歷 英文“Econometrics”一詞最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希(R.Frisch)于1926年在論純經(jīng)濟(jì)問題一文中仿照“Biometrics”（

9、“生物計(jì)量學(xué)”）提出來的。中文(zhngwn)譯名有兩種：經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。另外，弗里希于1933年最早提出了宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)一詞: Macroeconomics第一節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的涵義和范圍共一百二十三頁主張(zhzhng)譯成經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的人認(rèn)為： 第一，英文原文是以經(jīng)濟(jì)作詞冠的，這表明Econometrics是經(jīng)濟(jì)的計(jì)量學(xué)，而不是倒過來；第二，大多數(shù)西方經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的教科書主要闡述進(jìn)行計(jì)量的方法和技術(shù)，而很少把經(jīng)濟(jì)學(xué)的規(guī)律、學(xué)說和定理作為議論的中心，頂多不過是對(duì)不同學(xué)說進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)證、對(duì)比而已。強(qiáng)調(diào)該學(xué)科的主要內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)計(jì)量的方法，是估計(jì)經(jīng)濟(jì)模型與檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)模型。試圖從名稱(mngchng)上強(qiáng)

10、調(diào)它是一門研究經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法論的學(xué)科。 共一百二十三頁主張(zhzhng)譯成計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的人認(rèn)為： 譯成計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則是表明該學(xué)科主要研究的是用具有特定含義的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法來解決(jiju)經(jīng)濟(jì)規(guī)律如何進(jìn)行定量表述；試圖通過名稱強(qiáng)調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。而且是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科。雖然譯法不同，但無論是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)還是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在內(nèi)容上都是一致的，都是既研究經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論，又研究這些方法在實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的應(yīng)用。 共一百二十三頁譯法爭(zhēng)議(zhngy)的主要原因 兩種譯法存在爭(zhēng)議的主要原因是對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究(ynji)范疇的不同理解.前者認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)主要研究如何進(jìn)行計(jì)量的方法；后者認(rèn)為，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要

11、研究經(jīng)濟(jì)規(guī)律如何進(jìn)行定量表述。 前者試圖從名稱上強(qiáng)調(diào)它是一門計(jì)量經(jīng)濟(jì)活動(dòng)方法論的學(xué)科；后者試圖通過名稱強(qiáng)調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。共一百二十三頁二.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義(dngy) 弗里希（Frisch）對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義是“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何(rnh)一個(gè)方面就其本身來說都不應(yīng)該與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，即使經(jīng)濟(jì)理論中有很大部分具有一定的數(shù)量特征；也不應(yīng)把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與在經(jīng)濟(jì)中應(yīng)用數(shù)學(xué)看成一樣的。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)，經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)三方面觀點(diǎn)之一是實(shí)際理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中數(shù)量關(guān)系的必要條件，但任何(rnh)一種觀點(diǎn)本

12、身不是充分條件，這三者的結(jié)合才是強(qiáng)有力的工具，正是由于這三者的結(jié)合才構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！?共一百二十三頁綜上所述，可以(ky)認(rèn)為： 簡(jiǎn)而言之：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)的結(jié)合?！庇?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，以實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料為依據(jù)，以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷為方法，以電腦技術(shù)為工具，以建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型為手段，定量分析研究具有(jyu)隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的經(jīng)濟(jì)學(xué)科。共一百二十三頁三、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其它學(xué)科的關(guān)系1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)(shxu)的結(jié)合經(jīng)濟(jì)學(xué)：一般經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的理論抽象，早期的經(jīng)濟(jì)學(xué)都是運(yùn)用邏輯推理的方法對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象用文字加以描述，大多數(shù)具有定性的性質(zhì)，并沒有提

13、供具體的數(shù)量(shling)關(guān)系。 數(shù)學(xué):數(shù)學(xué)是研究數(shù)字、數(shù)字的運(yùn)算規(guī)律以及數(shù)和形的關(guān)系的一門學(xué)科。 統(tǒng)計(jì)學(xué):研究如何搜集資料/整理資料和進(jìn)行數(shù)據(jù)分析/推斷的一門方法論科學(xué)。共一百二十三頁數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科(xuk)的關(guān)系圖:共一百二十三頁3.經(jīng)濟(jì)(jngj)理論 首先要做的是查找一下有關(guān)價(jià)格變動(dòng)與需求量之間關(guān)系的經(jīng)濟(jì)理論，眾所周知的需求定律告訴我們： 其他條件不變的情況下，某商品的價(jià)格上升，則對(duì)該商品的需求量減少；反之，價(jià)格下降，需求量增加。 簡(jiǎn)言之，一商品的價(jià)格與其需求量之間呈反向(fn xin)關(guān)系，即需求曲線斜率為負(fù)。共一百

14、二十三頁4.數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)： 運(yùn)用抽象的方法，采用數(shù)學(xué)符號(hào)、函數(shù)和幾何圖形表述(bio sh)經(jīng)濟(jì)學(xué)概念與理論。 需求函數(shù)的數(shù)理模型： 盡管需求定律假定價(jià)格(P)與需求量(Q)之間呈反向關(guān)系，但并沒有給出二者之間關(guān)系的精確形式。例如，該定律并沒有告訴我們價(jià)格與需求量之間關(guān)系是線性的還是非線性的，如圖2中（a）和 (b) 所示。共一百二十三頁 (a) (b)Q PQ P 圖2 線性和非線性的需求(xqi)函數(shù)圖共一百二十三頁事實(shí)上，斜率(xil)為負(fù)的曲線有很多，在它們之中選擇正確的函數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的任務(wù)。 如果Q和P 之間的關(guān)系是線性的，如圖2（a）所示，則數(shù)學(xué)上需求函數(shù)可表示為： Q = +P

15、 (1-1) 和稱為該函數(shù)的參數(shù)，它們是未知常數(shù)。亦稱為截矩，它給出P為0時(shí)Q的值。亦稱為斜率，它計(jì)量的是P的單位變動(dòng)所引起的Q的變動(dòng)率。式（1-1）表述了需求量和價(jià)格的確定性關(guān)系，可稱為數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型。 5.建立(jinl)數(shù)理模型共一百二十三頁數(shù)理模型的缺陷:數(shù)理模型Q = +P假定價(jià)格(P)與需求量(Q)之間的一種精確的或確定的關(guān)系，也就是說，對(duì)于一個(gè)給定的價(jià)格，就確定一個(gè)唯一(wi y)的需求量,即數(shù)學(xué)上的函數(shù)關(guān)系。在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)變量之間，極少存在這種關(guān)系，更常見的是不精確的關(guān)系。為了說明這一點(diǎn)，我們根據(jù)表1.1中Q和P的假設(shè)數(shù)據(jù)畫出一個(gè)散點(diǎn)圖（圖1.3）。6.由數(shù)理模型(mxng)到計(jì)量

16、經(jīng)濟(jì)模型(mxng)共一百二十三頁數(shù)據(jù)表和散點(diǎn)圖 表 1.1 P Q 0 78 1 70 2 69 3 63 4 60 5 58 - - i i i i i 80 Q 70 60 1 2 3 4 5 x x x x x xP 圖 3共一百二十三頁直線(zhxin)與散點(diǎn)離差的原因圖3顯示的是一種近似線性而非嚴(yán)格線性的關(guān)系。為什么不是所有6個(gè)點(diǎn)都位于數(shù)學(xué)模型Q = +P 所規(guī)定的直線上呢？這是因?yàn)槲覀冊(cè)趯?dǎo)出需求曲線時(shí)假定所有影響Q的其它(qt)變量保持不變，而實(shí)際上它們通常要變，這種變動(dòng)會(huì)對(duì)Q產(chǎn)生一些影響。結(jié)果是，觀測(cè)到的Q和P的關(guān)系可能不精確。就象本例所展示的，現(xiàn)實(shí)中經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系一般是一

17、種不精確的關(guān)系，因此用Q = +P 式這樣的數(shù)學(xué)模型描述是不合適的，因?yàn)樗荒苷_反映客觀實(shí)際情況共一百二十三頁隨機(jī)(su j)擾動(dòng)項(xiàng)(disturbance term )為了解決這個(gè)問題，我們用一個(gè)“一攬子”變量u加進(jìn)原數(shù)學(xué)模型中，u代表除P外所有影響Q的其它因素的影響，u稱為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)或誤差項(xiàng)。擾動(dòng)項(xiàng)u可以理解為這樣一個(gè)變量，它反映的是除了價(jià)格以外的其它所有幫助決定(judng)需求量的因素。這些因素包括相對(duì)而言不重要因而未引入模型的變量（如消費(fèi)者的口味，他們的收入，替代商品的價(jià)格等），還包括純粹的隨機(jī)因素。共一百二十三頁計(jì)量(jling)經(jīng)濟(jì)模型引入擾動(dòng)項(xiàng)u后，將需求函數(shù)寫為： Q =

18、+P + u (1-2) 這是一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。 數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型(mxng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型(mxng)的主要區(qū)別是后者有擾動(dòng)項(xiàng)。沒有擾動(dòng)項(xiàng)的關(guān)系稱為精確的或確定的關(guān)系，而有擾動(dòng)項(xiàng)的關(guān)系稱為隨機(jī)的關(guān)系。 當(dāng)我們用一個(gè)隨機(jī)關(guān)系式來預(yù)測(cè)被解釋變量的精確值時(shí)，結(jié)果往往有誤差，擾動(dòng)項(xiàng)被用來估量這些“誤差”的大小。 共一百二十三頁隨機(jī)(su j)擾動(dòng)項(xiàng)對(duì)于隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)，我們可以(ky)假設(shè)它服從于一事實(shí)上的概率分布，即取什么值或取某一值的可能性是有規(guī)律的，所以一經(jīng)在方程中引進(jìn)擾動(dòng)項(xiàng)，就可以利用概率統(tǒng)計(jì)的方法和實(shí)際經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)方程的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，從而確定存在于變量之間的具體數(shù)量關(guān)系，即確定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的參數(shù)。

19、研究如何運(yùn)用和改造概率統(tǒng)計(jì)方法，使其適合于經(jīng)濟(jì)關(guān)系的計(jì)量測(cè)量的諸課題，即是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本研究范疇。 共一百二十三頁隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)產(chǎn)生(chnshng)的原因 客觀(kgun)現(xiàn)象的隨機(jī)性質(zhì)。經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型引入隨機(jī)項(xiàng)，從根本上看，是由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是人類參與的活動(dòng)，經(jīng)濟(jì)行為不像科學(xué)實(shí)驗(yàn)?zāi)菢油耆幵诳煽貭顟B(tài)下，人的行為的隨機(jī)性 ，社會(huì)環(huán)境與自然環(huán)境影響的隨機(jī)性決定了經(jīng)濟(jì)問題的隨機(jī)性質(zhì)。模型省略變量。研究某一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象時(shí)，影響某一經(jīng)濟(jì)變量的因素很多，在建立模型時(shí)，只能包括我們要研究的幾個(gè)重要的因素（解釋變量），其他被省略的因素的影響都?xì)w于隨機(jī)項(xiàng)之中。共一百二十三頁隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)產(chǎn)生(chnshng)的原因測(cè)量與歸

20、并誤差。在收集(shuj)、處理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，總要產(chǎn)生某些主觀或客觀上的測(cè)量誤差、登記誤差，致使有些變量的觀測(cè)值并不精確等于實(shí)際值，尤其在綜合資料過程中可能產(chǎn)生歸并誤差。在模型估計(jì)時(shí)，測(cè)量誤差與歸并誤差都?xì)w入隨機(jī)項(xiàng)。模型數(shù)學(xué)形式的誤差。經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是很復(fù)雜的，因變量與解釋變量之間真實(shí)關(guān)系可能是非線性的，但此由于認(rèn)識(shí)不足，而用線性形式來表示，因此而形成的誤差也包含在隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)中，或者略去模型中的某些方程，即由于方程個(gè)數(shù)不足，而不能真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象而產(chǎn)生誤差。共一百二十三頁7.數(shù)理經(jīng)濟(jì)(jngj)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)(jngj)統(tǒng)計(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)(jngj)學(xué)的區(qū)別數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：側(cè)重研究經(jīng)濟(jì)的定量方面，它僅

21、是用數(shù)學(xué)形式表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，并不關(guān)心經(jīng)濟(jì)理論的可測(cè)性，它和一般經(jīng)濟(jì)學(xué)理論并無本質(zhì)區(qū)別，因此，屬于理論經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)：是關(guān)于搜集、整理，分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，描述經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象在整個(gè)觀察期間的數(shù)量表現(xiàn)以及各種數(shù)量間的關(guān)系，如上面模型涉及的兩個(gè)變量Q和P的具體數(shù)值是多少，它們的變化(binhu)特征是什么。共一百二十三頁數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)：是研究隨機(jī)變量統(tǒng)計(jì)規(guī)律性的一門數(shù)學(xué)學(xué)科?？梢哉f，數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ)， 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是從具有一定經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，根據(jù)(gnj)統(tǒng)計(jì)資料，研究模型參數(shù)的估計(jì)和推斷。7.數(shù)理經(jīng)濟(jì)(jngj)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)(jngj)統(tǒng)計(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)(jngj

22、)學(xué)的區(qū)別共一百二十三頁（）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)（經(jīng)濟(jì)學(xué)）的關(guān)系(gun x)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律為依據(jù)（理論基礎(chǔ)）經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的結(jié)果對(duì)經(jīng)濟(jì)理論確定的原則加以驗(yàn)證(ynzhng)、充實(shí)、完善（應(yīng)用和發(fā)展）經(jīng)濟(jì)理論重在定性分析，并不對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系提供數(shù)量上的具體度量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的具體數(shù)量規(guī)律共一百二十三頁（2）經(jīng)濟(jì)(jngj)統(tǒng)計(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)(jngj)學(xué)關(guān)系聯(lián)系：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的一種度量，但側(cè)重于對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的一種計(jì)量，但側(cè)重于對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象涉及的變量(binling)間關(guān)系的度量；經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)提供的數(shù)

23、據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)據(jù)以估計(jì)參數(shù)、驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)；共一百二十三頁區(qū)別(qbi)：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)主要用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行描述和計(jì)量 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則主要通過模型，利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系進(jìn)行計(jì)量，并對(duì)經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系加以驗(yàn)證， 兩者并無不可逾越(b k y yu)的界線，可以認(rèn)為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是比較高級(jí)的統(tǒng)計(jì)學(xué)。共一百二十三頁（3）數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的區(qū)別(qbi)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是抽象地研究一般隨機(jī)現(xiàn)象的統(tǒng)計(jì)規(guī)律性，它討論在一定標(biāo)準(zhǔn)假定下，（如獨(dú)立同分布的條件下），一般隨機(jī)變量的概率分布特性，以及特征數(shù)的估計(jì)和推斷。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)卻是以具有一定經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)模型(mx

24、ng)出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計(jì)和推斷，因此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所估計(jì)和推斷的參數(shù)都具有特定的經(jīng)濟(jì)意義，反映特定的經(jīng)濟(jì)關(guān)系 標(biāo)準(zhǔn)假定在實(shí)際經(jīng)常不能滿足，需要建立一些專門的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法。共一百二十三頁8.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)特點(diǎn)(tdin)： 計(jì)量性.傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)理論研究，主要是定性分析，即使有量的概念和計(jì)量的分析，也不處于主要地位。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)都是以客觀(kgun)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，定量分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，用具體的數(shù)學(xué)關(guān)系式表達(dá)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。模型化.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)濟(jì)規(guī)律的主要手段是建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。運(yùn)用模型表示經(jīng)濟(jì)規(guī)律，驗(yàn)證和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論，通過對(duì)模型參數(shù)的分析，評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策和決策，利用模型預(yù)測(cè)未來。建立和運(yùn)用經(jīng)濟(jì)模型，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的

25、核心。共一百二十三頁計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)特點(diǎn)(tdin)隨機(jī)性.由于客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象普遍存在隨機(jī)性，所以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型有隨機(jī)項(xiàng)的設(shè)定，并且對(duì)隨機(jī)項(xiàng)的性質(zhì)和影響進(jìn)行深入分析、估計(jì)和檢驗(yàn)。這就使計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，能夠比較真實(shí)地反映客觀經(jīng)濟(jì)實(shí)際，比較正確地表示客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律，比較準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的未來。實(shí)證性.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不是從概念出發(fā)，搞純理論的分析研究，而是從先驗(yàn)的理論或經(jīng)驗(yàn)出發(fā)，建立數(shù)學(xué)模型，然后依據(jù)客觀存在的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)，檢驗(yàn)，修正，從而檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論，這種通過實(shí)踐驗(yàn)證和發(fā)展理論的研究方法(fngf)，符合唯物主義認(rèn)識(shí)論，這也是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)取得成功的要訣所在。共一百二十三頁9.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(mxng)

26、成功的三要素 理論：即經(jīng)濟(jì)(jngj)理論所研究對(duì)象的行為理論，它是計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的基礎(chǔ)，例如：消費(fèi)理論。方法：主要包括估計(jì)方法和檢驗(yàn)方法，它是計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的工具和手段，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不同于其它經(jīng)濟(jì)學(xué)科的主要特征。數(shù)據(jù)：反映研究對(duì)象的活動(dòng)水平，相互間聯(lián)系以及外部環(huán)境的數(shù)據(jù)，或更廣義的講是信息，可以看成計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的原料。 這三方面缺一不可。共一百二十三頁10.數(shù)量(shling)經(jīng)濟(jì)學(xué)（QuantitativeEconomics ）數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)科學(xué)的一個(gè)重要的組成部分，數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是在經(jīng)濟(jì)理論的分析基礎(chǔ)上，利用數(shù)學(xué)方法和計(jì)算機(jī)技術(shù)，研究(ynji)經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系及其變化規(guī)律的經(jīng)濟(jì)學(xué)科。 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

27、研究領(lǐng)域還有不同看法，一般認(rèn)為它是更加廣泛的經(jīng)濟(jì)學(xué)科，指用數(shù)學(xué)方法分析研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和過程的各種學(xué)科的總稱；可以包括數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，投入產(chǎn)出分析，經(jīng)濟(jì)最優(yōu)化理論和方法，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)論，經(jīng)濟(jì)控制論，經(jīng)濟(jì)信息論,經(jīng)濟(jì)對(duì)策論，經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)學(xué)等，所以，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要組成部分。共一百二十三頁第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生(chnshng)與發(fā)展 1.2.1奠基(dinj)的時(shí)期：17世紀(jì)后半期-20世紀(jì)初期 1.2.2學(xué)科的建立：上世紀(jì)年代末年代初 1.2.3學(xué)科的發(fā)展 ：自上世紀(jì)年代至今1最初10年(30年代)，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問題240年代-70年代，重點(diǎn)是研究宏觀經(jīng)濟(jì)問題3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)之今日

28、1.2.4我國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的起步及發(fā)展 共一百二十三頁1.2.1奠基時(shí)期：（17世紀(jì)(shj)后半期-20世紀(jì)(shj)前期）統(tǒng)計(jì)學(xué)的產(chǎn)生是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)學(xué)運(yùn)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)早在十七世紀(jì)后半期，英國古典經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉.配弟(Widliam Petty)1676年曾經(jīng)寫了一本叫政治算術(shù)的書，它是最早用“數(shù)字，重量和尺度”來闡明經(jīng)濟(jì)(jngj)現(xiàn)象的著作，這本著作對(duì)后來計(jì)量經(jīng)濟(jì)(jngj)學(xué)的產(chǎn)生在方法論方面有較大的影響。熊彼特稱他為計(jì)量經(jīng)濟(jì)(jngj)學(xué)的開拓者。同時(shí)，牛頓-萊布尼茲提出了微積分的基本思想共一百二十三頁數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域(ln y)的運(yùn)用 到十九世紀(jì)前半期：法國庸俗經(jīng)濟(jì)學(xué)家古偌（A.A

29、.CourNot）在1838年出版的財(cái)富理論的數(shù)學(xué)原理一書中，提出了需求函數(shù)，Q=f(p)。但沒有列出函數(shù)關(guān)系的具體形式及其所表達(dá)的具體數(shù)字之間的關(guān)系，所以古諾的理論還是比較抽象(chuxing)的，可以說是屬于數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)（始祖）. 十九世紀(jì)中期，H.戈森、C.門格爾、W.杰文斯等開創(chuàng)了邊際分析體系。同時(shí)，德國數(shù)學(xué)家高斯于1809年提出了最小二乘法，于121年提出了正態(tài)分布理論。共一百二十三頁模型(mxng)的初步建立方法論基礎(chǔ) 十九世紀(jì)后半期，經(jīng)濟(jì)學(xué)中大量運(yùn)用數(shù)學(xué)研究問題。1874年當(dāng)時(shí)瑞士洛桑大學(xué)教授法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家瓦爾拉斯（Leon Walras）在純粹政治經(jīng)濟(jì)學(xué)綱要一書中創(chuàng)立了所謂“全部均

30、衡經(jīng)濟(jì)學(xué)”。把商品的供給和需求，把生產(chǎn)、貨幣以及商品的價(jià)格完全用若干個(gè)聯(lián)立方程式表示出來，表示經(jīng)濟(jì)上各種現(xiàn)象有彼此互相制約、互相依存的關(guān)系，對(duì)以后計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)奠定了初步的數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)，他的繼承者意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家帕雷托（V.Pareto）發(fā)展了一般均衡論，并用幾何圖示法研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。 同時(shí)，英國統(tǒng)計(jì)學(xué)家高爾頓提出了“回歸(hugu)”的概念共一百二十三頁4.數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的形成(xngchng)1890年馬歇爾（A.marshell）出版(chbn)了他的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，其中用較多篇幅介紹數(shù)學(xué)方法在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用，并提出了“局部均衡論”；至此，數(shù)學(xué)方法已成為當(dāng)時(shí)西方經(jīng)濟(jì)理論研究中不

31、可缺少的描述和推理的重要工具，于是，數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)入了新的發(fā)展階段，從而為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生奠定了理論基礎(chǔ)。20世紀(jì)20年代，費(fèi)歇爾和紐曼分別提出抽樣分布和假設(shè)檢驗(yàn)理論，至此，數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論框架基本形成。共一百二十三頁1.2.2 學(xué)科(xuk)的建立1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frich提出了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的名稱“Econometrics”。1930年12月29日，弗里希、費(fèi)歇爾（Fisher）、丁伯根（荷蘭，J.Tinbergen） 等人在美國克里夫蘭發(fā)起成立了國際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)；其宗旨是要“促進(jìn)對(duì)經(jīng)濟(jì)問題達(dá)到理論數(shù)量探討和經(jīng)驗(yàn)數(shù)量探討相結(jié)合的目的?！?于1933年創(chuàng)刊Econometrics雜志。 這

32、些都標(biāo)志(biozh)著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已正式成為一門獨(dú)立的新興學(xué)科。.建立的標(biāo)志共一百二十三頁計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)運(yùn)而生(yng yn r shng)的原因 時(shí)代背景計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生，與當(dāng)時(shí)的時(shí)代背景是密切相關(guān)的。上世紀(jì)二十年代末期，在資本主義世界發(fā)生了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，原有的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)能夠自行調(diào)節(jié)、保持“均衡”發(fā)展的傳統(tǒng)理論陷于失靈。為了(wi le)擺脫困境，許多國家廣泛采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和方法，進(jìn)行市場(chǎng)總供需研究，商業(yè)循環(huán)預(yù)測(cè)和政策分析，試圖從加強(qiáng)政府對(duì)經(jīng)濟(jì)的干預(yù)和宏觀管理來尋求克服危機(jī)的措施。共一百二十三頁宏觀(hnggun)方面： 丁伯根：“弗里希和我在30年代蕭條的日子里發(fā)動(dòng)了這個(gè)工作，我們是要制

33、定一個(gè)計(jì)劃來和蕭條戰(zhàn)斗”。1930年弗里希出版了運(yùn)用完全(wnqun)回歸系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)合流分析一書，進(jìn)一步深化了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定量分析技術(shù)，被推崇為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的經(jīng)典著作。為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的初步形成和發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 共一百二十三頁微觀(wigun)方面：資本主義進(jìn)入了壟斷階段：這一時(shí)期社會(huì)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售已大部分集中于少數(shù)(shosh)壟斷組織手中，壟斷資本家為了擺脫或減少經(jīng)濟(jì)危機(jī)的打擊，為了競(jìng)爭(zhēng)取勝和獲取高額利潤(rùn)，要求對(duì)市場(chǎng)需求、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價(jià)格等經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系進(jìn)行具體的研究和計(jì)量，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，探討經(jīng)濟(jì)政策的效果。企業(yè)和壟斷資本家都十分重視采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和方法，對(duì)經(jīng)濟(jì)景氣、循環(huán)周期的研究，以及

34、政策模擬。于是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就應(yīng)運(yùn)而生。 共一百二十三頁計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生(chnshng)的意義從方法論方面看，從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟(jì)學(xué)更精密、更科學(xué)的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特征計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展還和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，特別是電子計(jì)算機(jī)的應(yīng)用直接(zhji)相關(guān)，隨著經(jīng)濟(jì)計(jì)量的更加精細(xì)，所用的模型越來越多，電子計(jì)算機(jī)使大量而復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型得以實(shí)際運(yùn)用，從而也促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)計(jì)量理論及應(yīng)用的發(fā)展。共一百二十三頁1.2.3 學(xué)科的發(fā)展(fzhn) （自上世紀(jì)年代至今）80多年來，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步.最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問題.30年代，由研究微觀經(jīng)濟(jì)模型為主轉(zhuǎn)向宏觀經(jīng)濟(jì)問題.40

35、-60年代，重點(diǎn)(zhngdin)是研究宏觀經(jīng)濟(jì)問題.70以后,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的廣泛應(yīng)用.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)之今日共一百二十三頁1最初(zuch)10年主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問題發(fā)展初期的十多年，側(cè)重于個(gè)別商品供給與需求的計(jì)量，基本上屬于個(gè)量分析或微觀分析。如：舒爾次在消費(fèi)理論和市場(chǎng)(shchng)行為方面的研究；柯布（C.Cobb）和道格拉斯（P.Douglas）關(guān)于產(chǎn)出與投入要素之間關(guān)系的研究 ；弗里希在以經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)理論為基礎(chǔ)來測(cè)定彈性以及總體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性的研究，是一大貢獻(xiàn)。丁伯根在景氣循環(huán)理論方面的研究，都為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)拓寬了新的領(lǐng)域；共一百二十三頁230年代，由研究微觀經(jīng)濟(jì)模型為主轉(zhuǎn)向(zhunxin

36、g)宏觀經(jīng)濟(jì)問題1935年丁伯根建立的世界上第一個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)模型（用于分析荷蘭經(jīng)濟(jì)的宏觀經(jīng)濟(jì)模型 ），開創(chuàng)之前以研究微觀經(jīng)濟(jì)模型為主轉(zhuǎn)向建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型的新階段。1936年凱恩斯就業(yè)、利息和貨幣通論一書的問世，提出了政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行理論和需求決定理論，并提出經(jīng)濟(jì)總量倚于消費(fèi)需求的基本模型，為建立聯(lián)立方程模型并用其描述、解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象提供(tgng)了重要的理論依據(jù)。 共一百二十三頁.40年代(nindi)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)邁進(jìn)了新境界自四十年代起，計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的范圍(fnwi)擴(kuò)大到整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系，其特征是處理總量數(shù)據(jù)，如消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、投資、國民收入和就業(yè)等宏觀經(jīng)濟(jì)總量的計(jì)量分析，亦即總量分析或宏觀分析。學(xué)

37、者們都致力于經(jīng)濟(jì)理論的模型化及數(shù)學(xué)化的研究，、薩謬爾森（PASomuelson） 的經(jīng)濟(jì)學(xué)成為這一時(shí)期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的重要理論基礎(chǔ) ； 哈威勒莫（Havelmo）將統(tǒng)計(jì)推斷運(yùn)用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)代表作是1944年出版的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的概率論方法,因而幾乎使計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的分支。共一百二十三頁.50年代:聯(lián)立方程理論(lln)與應(yīng)用庫坡曼（Koopman)定義并解決了聯(lián)立方程的識(shí)別問題；泰爾（Theil）發(fā)明了兩階段最小二乘法和完全信息極大似然估計(jì)，是聯(lián)立立程模型參數(shù)估計(jì)的重要方法，對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展頗有建樹。應(yīng)用方面，美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者克萊因相繼發(fā)表了美國經(jīng)濟(jì)變動(dòng)(bindn

38、g)（1921-1941）（1950年）、美國的一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型（1929-1952）（1955年），推動(dòng)了宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用與發(fā)展 。 共一百二十三頁.60年代：經(jīng)典理論(lln)的完善阿爾蒙（S.Almon）提出了分布滯后新處理方法。鄒至莊將物理學(xué)的光譜分析應(yīng)用在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué);同時(shí)有關(guān)非一次式模型的許多問題也被克服，這些都顯示出經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的體系已經(jīng)相當(dāng)嚴(yán)密，而其理論基礎(chǔ)也日益鞏固?？巳R因 又相繼發(fā)表了 對(duì)于英國1959年的計(jì)量經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zngzhng)的一個(gè)模型等論文，使宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在宏觀經(jīng)濟(jì)管理中發(fā)揮了重要的作用。 共一百二十三頁.70年代(nindi)后,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

39、的廣泛應(yīng)用1970年代以來，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論和應(yīng)用上都進(jìn)入了一個(gè)新階段。在理論上具體表現(xiàn)在：新方法論變革開始從模型估計(jì)和檢驗(yàn)的方法研究轉(zhuǎn)向模型設(shè)定(sh dn)的方法論探討。英國倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院的薩根（DSargan）率先將誤差修正模型形式運(yùn)用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，為模型的理論假設(shè)提供了方便的計(jì)量檢驗(yàn)形式，薩根所倡導(dǎo)的一個(gè)從一般到簡(jiǎn)單為原則的動(dòng)態(tài)模型設(shè)定的新方法在1970年代中期迅速發(fā)展。共一百二十三頁.80年代(nindi) 在理論方法方面由格蘭杰提出了的協(xié)整理論，在此基礎(chǔ)上，英國學(xué)者韓德瑞（D.F.Hundry）提出了動(dòng)態(tài)模型設(shè)定的新方法并建立了動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的完整體系，使計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)入了一個(gè)新的理

40、論體系。金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，空間(kngjin)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等的形成和發(fā)展，極大地豐富了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論。 從方法論看，非線性方法、隨機(jī)過程方法、對(duì)策論方法、貝葉斯方法、最優(yōu)化方法等現(xiàn)代數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)的新方法相繼被引入到計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析之中，豐富了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法共一百二十三頁在宏觀(hnggun)應(yīng)用方面：應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也由傳統(tǒng)的生產(chǎn)函數(shù)、需求函數(shù)、消費(fèi)函數(shù)、投資函數(shù)和宏觀經(jīng)濟(jì)模型轉(zhuǎn)向金融市場(chǎng)、工資、福利、國際貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)(bdng)、科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等新的研究領(lǐng)域。模型規(guī)模越來越大和變量的數(shù)目越來越多，由克萊因發(fā)起研制的“連接（Link）

41、計(jì)劃”，到1981年就包括了美、英、法、日、蘇聯(lián)（前）、中國、波蘭等以及非洲、亞洲、拉丁美洲、中東等四個(gè)地區(qū)的70多個(gè)國家和地區(qū)，方程個(gè)數(shù)達(dá)到10000個(gè)以上，包含30000多個(gè)變量。而且其應(yīng)用向新的領(lǐng)域發(fā)展，由經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)檢驗(yàn)和政策模擬與決策，即更加注重實(shí)證研究。共一百二十三頁對(duì)企業(yè)與個(gè)人的各種行為的微觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析從80年代(nindi)起開始活躍起來，并成為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)最具活力的一個(gè)方向；到了90年代以后，由于金融對(duì)各國經(jīng)濟(jì)的作用的加強(qiáng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用又側(cè)重于金融風(fēng)險(xiǎn)與控制、投資風(fēng)險(xiǎn)與控制和信用風(fēng)險(xiǎn)與控制以及國際收支等現(xiàn)實(shí)問題的研究，并成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究前沿的一個(gè)新亮點(diǎn)

42、。 在微觀(wigun)應(yīng)用方面：共一百二十三頁計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)之今日(jnr)今天，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)更廣泛地運(yùn)用于實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中，各國普遍利用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型從事經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析，擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，提出經(jīng)濟(jì)對(duì)策(duc)。經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型正日益成為一個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)管理決策工具；在設(shè)計(jì)方案、制定經(jīng)濟(jì)政策和評(píng)價(jià)政策中，用作模擬仿真的經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室。共一百二十三頁1.2.4我國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的起步(qb)及發(fā)展1978年以前曾斷斷續(xù)續(xù)地開展了一些經(jīng)濟(jì)數(shù)量方法的研究 ；50年代后期著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家孫冶方提出在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中使用數(shù)學(xué)；1960年中國科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所成立了一個(gè)(y )經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法研究組。主要搞投入產(chǎn)出、優(yōu)化研究；數(shù)學(xué)

43、研究所運(yùn)籌學(xué)研究室成立了經(jīng)濟(jì)組。 文革中又把經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)作為資產(chǎn)階級(jí)意識(shí)形態(tài)加以批判；但以華羅庚教授為首的一大批科學(xué)家在全國范圍內(nèi)大力推廣優(yōu)選法統(tǒng)籌法 。共一百二十三頁1978年以后(yhu)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)開始了新的起步改革開放以后，1979年三月成立了成立了中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究會(huì)，1984年定名為中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)，并辦有一份雜志:數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究）。1980年中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)在北京頤和圓首次舉辦經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)講習(xí)班，邀請(qǐng)Klein等七位美國教授講課。自此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)與科研迅速展開，取得許多研究成果。 1982年召開了全國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一屆年會(huì) （西安）；國家信息中心為參加聯(lián)合國的“連接計(jì)劃”研制

44、(ynzh)了我國的宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心研制(ynzh)了“國家財(cái)政模型及經(jīng)濟(jì)景氣分析系統(tǒng)”。共一百二十三頁1992年以后(yhu)1992年開始，我國每年春、秋兩次召開座談會(huì)對(duì)中國宏觀經(jīng)濟(jì)(hn un jn j)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，11月份出版中國經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書 1998年經(jīng)教育部專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)審定“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”已確認(rèn)為經(jīng)濟(jì)學(xué)各專業(yè)本科學(xué)生八門核心課程之一，多數(shù)學(xué)校已經(jīng)把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)列為碩士生和博士生的必修課程。目前我國已經(jīng)有14個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士點(diǎn)。42個(gè)碩士點(diǎn)。但從整體上說我國的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)教學(xué)與科研水平與世界水平相比還有很大差距。還缺少在世界上知名的學(xué)者。共一百二十三頁

45、第三節(jié) 計(jì)量(jling)經(jīng)濟(jì)研究的步驟1.3.1 建立(jinl)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型建立模型的含義研究有關(guān)經(jīng)濟(jì)理論構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)型的基本要素. 建立模型階段具體技術(shù)工作共一百二十三頁1.模型設(shè)定(sh dn)的定義經(jīng)濟(jì)(jngj)模型是對(duì)經(jīng)濟(jì)(jngj)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬，建立模型就是對(duì)所研究的經(jīng)濟(jì)(jngj)活動(dòng)進(jìn)行深入分析，根據(jù)研究目的，選擇模型中將包含的變量，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為理論和樣本數(shù)據(jù)所顯示出的變量間的關(guān)系，建立描述這些變量式間關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式，這是經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究的第一步，也是整個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析過程中最關(guān)鍵的一步。 共一百二十三頁研究(ynji)有關(guān)經(jīng)濟(jì)理論我們(w men)通過一個(gè)例子來

46、說明研究步驟。假設(shè)某汽車生產(chǎn)商請(qǐng)一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家為他研究?jī)r(jià)格上漲對(duì)汽車需求量的影響，該計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家按步驟進(jìn)行。建立模型需要理論抽象。模型是對(duì)客觀事物的基本特征和發(fā)展規(guī)律的概括，是對(duì)現(xiàn)實(shí)抓住本質(zhì)的簡(jiǎn)化；這種概括和簡(jiǎn)化就是理論分析的成果。因此，在模型設(shè)定階段，首先要注意基于經(jīng)濟(jì)理論的定性分析。共一百二十三頁3.構(gòu)成(guchng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)型的基本要素經(jīng)濟(jì)變量:不同時(shí)間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以通過直接觀測(cè)取得數(shù)值的影響因素。經(jīng)濟(jì)參數(shù):表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的、相對(duì)穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測(cè)，需要通過一定的方法去估計(jì) 。隨機(jī)誤差項(xiàng): 模型中沒有包含的所有因素的代

47、表。所謂建立模型，就是把所研究的經(jīng)濟(jì)變量的相互依存關(guān)系，用參數(shù)聯(lián)系起來，使之成為能反映變量?jī)?nèi)在(nizi)依存關(guān)系的方程體系。 共一百二十三頁.模型設(shè)計(jì)階段具體技術(shù)(jsh)工作：（1）模型應(yīng)該包括那些變量？哪些(nxi)是因變量？哪些(nxi)是自變量？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法,說到底是因果分析方法,定量分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各因素之間的因果關(guān)系.如果選擇了某一變量作為“果”那么重要的是正確地選擇作為“因”的變量。在單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中,前者被稱為“被解釋變量”,（ explained variable ）后者被稱為“解釋變量”,(explanatory valiable) 。共一百二十三頁被解釋(jish

48、)變量和解釋(jish)變量 例如： Q = +P+u 式是反映Q和P之間關(guān)系的計(jì)量模型，在這樣一個(gè)模型中，等號(hào)左邊的變量稱為因（應(yīng)）變量(dependent variable) 或被解釋變量(explained variable)，等號(hào)右邊的變量稱為自變量(independent variable)或解釋變量(explanatory variable)，在我們的例子(l zi)中，Q是因變量，P是解釋變量，意味著我們用價(jià)格的變動(dòng)來解釋需求量的變動(dòng)。共一百二十三頁（2）確定模型函數(shù)(hnsh)數(shù)學(xué)形式的方法利用(lyng)經(jīng)濟(jì)理論：可以利用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出的數(shù)理方程式，并使這些方程式成為有助于

49、經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的形式，把這種數(shù)學(xué)方程式轉(zhuǎn)變?yōu)橛?jì)量經(jīng)濟(jì)方程式，需要有大量的獨(dú)創(chuàng)性和實(shí)際技巧。依據(jù)已有數(shù)據(jù)：根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出解釋變量與被解釋變量之間關(guān)系的散點(diǎn)圖，由散點(diǎn)圖顯示的變量之間的函數(shù)關(guān)系作為理論模型的數(shù)學(xué)形式。在某些情況下，如果無法事先確定模型的數(shù)學(xué)形式，那么就選擇可能的形式進(jìn)行模擬共一百二十三頁（3）模型包括(boku)幾個(gè)參數(shù)，它們的符號(hào)（正負(fù)）如何？模型中待估參數(shù)的數(shù)值，要待模型估計(jì)、檢驗(yàn)后才能確定，但對(duì)于它們的符號(hào)和大小的范圍(fnwi)，在很多情況下可以根據(jù)對(duì)所研究經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的認(rèn)識(shí)，事先加以估計(jì)，并因此檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷墓烙?jì)結(jié)果。 例如對(duì)Cobb-DongLas生產(chǎn)函數(shù)，有如下理論形式（兩投入要

50、素情形下） 其中：Y為產(chǎn)出量L為投入勞力，k為投入資金。待估參數(shù)為A.。 共一百二十三頁5 常見(chn jin)的模型的類型 宏觀模型和微觀模型：按模型反映的客體范圍劃分，若只涉及局部范圍，如某個(gè)企業(yè)，部門，地區(qū)內(nèi)部各方面的關(guān)系，稱作微觀經(jīng)濟(jì)模型，若涉及總體、全局，則稱為宏觀經(jīng)濟(jì)模型。靜態(tài)(jngti)模型和動(dòng)態(tài)模型：按照模型的變量是否和時(shí)間有關(guān)劃分，若只涉同一時(shí)間的有關(guān)變量，與時(shí)間變化無關(guān)，稱作靜態(tài)模型，若與時(shí)間變化有關(guān)，則稱為動(dòng)態(tài)模型。共一百二十三頁行為(xngwi)方程與技術(shù)方程 按模型反映的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象發(fā)動(dòng)的原因劃分，若由于某些單位、部門、居民的經(jīng)濟(jì)行為而發(fā)生的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，表示這類關(guān)系(g

51、un x)的方程，稱為行為方程：（消費(fèi)方程和供給方程）如： 由科學(xué)技術(shù)水平可能確定的物質(zhì)生產(chǎn)技術(shù)關(guān)系的方程式叫技術(shù)方程，如柯布道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)： 其中, A為待定參數(shù)。共一百二十三頁確定性方程(fngchng)和隨機(jī)方程(fngchng) 確定性方程是用來說明有關(guān)的定義或者描述均衡條件，法律制度或政府政策所確定方程式，例如：銷售稅金=銷售稅率（%）銷售收入，其中稅率是由政府制度明確規(guī)定的（T=ty）。定義方程是根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論或假定(jidng)所確定的有關(guān)經(jīng)濟(jì)變量之間存在或成立的定義，一般用恒等式表示。例如：PQ(銷售額)=P（單價(jià)）Q（銷售量）； 這類方程不包括隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)，屬于確定性方程。再如

52、表示表示供給和需求相等的方程D=S 隨機(jī)方程是包括隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方程 共一百二十三頁線性模型(mxng)和非線性模型(mxng)按照模型結(jié)構(gòu)的函數(shù)形式劃分，若是線性方程，如上述的需求方程Q=a+bP，都是線性模型;若模型結(jié)構(gòu)是非線性方程，則稱為非線性模型，有些非線性方程通過適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)變換，可以化成線性方程，這類模型也稱作(chn zu)線性模型，如柯布一道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)，兩邊取對(duì)數(shù)，即化為線性結(jié)構(gòu) Lny=LnA+LnL+Lnk。共一百二十三頁單一方程(fngchng)與聯(lián)立方程(fngchng)從形式上分，若模型中僅用一個(gè)方程來描述某一經(jīng)濟(jì)變量作被解釋變量與引起這個(gè)變量的各因素作為解釋變量之間

53、的關(guān)系，稱為單一方程模型。由多個(gè)方程組成的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型稱為聯(lián)立方程(lin l fn chn)模型，如最簡(jiǎn)單的宏觀經(jīng)濟(jì)模型 其中，Yt = GDP，Ct = 消費(fèi)，It = 投資，Gt = 政府支出。 共一百二十三頁內(nèi)生變量(binling)和外生變量(binling)(Endogenous Variables and Exogenous Variables)在我們的簡(jiǎn)單宏觀經(jīng)濟(jì)模型中，C、I和Y是內(nèi)生變量，G是外生變量。內(nèi)生變量是其值在模型內(nèi)部確定的變量。由于在求解模型時(shí)，通常是需要(xyo)聯(lián)立地解出所有內(nèi)生變量的值。外生變量是其值在模型之外決定的變量。模型中使用它們，但不由模型決定它們的

54、值。共一百二十三頁設(shè)定外生變量(binling)的原則在設(shè)定模型時(shí)，通常將以下兩類變量設(shè)定為外生變量：（1）條件變量、政策變量、虛擬變量。如貨幣供給、稅率、利率、政府支出(zhch)等。（2）短期內(nèi)很大程度上是在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)之外決定或變化規(guī)律穩(wěn)定的變量，如人口、勞動(dòng)力供給、國外利率、世界貿(mào)易水平、國際原油價(jià)格等共一百二十三頁經(jīng)濟(jì)計(jì)量(jling)模型，應(yīng)當(dāng)具有的基本條件 （1）要有科學(xué)(kxu)的理論依據(jù)，建立模型時(shí)必須對(duì)客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相關(guān)關(guān)系作科學(xué)(kxu)的理論分析，使模型真實(shí)地反映經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間的依存關(guān)系。（2）方程中的變量一般具有觀測(cè)性。只有可觀測(cè)的變量，才可能取得實(shí)際的統(tǒng)計(jì)資料；也才可用來

55、估計(jì)參數(shù)。（3）所構(gòu)造的方程必須有解，特別是在建立聯(lián)立方程模型的要使內(nèi)生變量的數(shù)目與方程個(gè)數(shù)相適應(yīng)；而且方程形式要盡可能簡(jiǎn)捷，模型中還應(yīng)包含隨機(jī)誤差項(xiàng)。共一百二十三頁1.3.2 數(shù)據(jù)(shj)的收集變量和模型確定以后，就要全面收集統(tǒng)計(jì)資料，這是模型設(shè)定的基礎(chǔ)工作。一般說來，收集的數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分組，整理加工，使之系統(tǒng)化，成為能為模型所用，反映問題特征的綜合資料。數(shù)據(jù)整理工作包括分類，調(diào)整口徑，匯總，編制變量列表(li bio)。還包括建立研究問題的數(shù)據(jù)庫。共一百二十三頁數(shù)據(jù)(shj)的分類 (1）時(shí)間序列數(shù)據(jù) ：按時(shí)間先后排列的若干個(gè)時(shí)期內(nèi)所收集到的數(shù)據(jù)稱為時(shí)間序列數(shù)據(jù)（Time-Seri

56、es Data） ，也稱動(dòng)態(tài)數(shù)列數(shù)據(jù)。主要來源定期報(bào)表資料，時(shí)間序列數(shù)據(jù)是建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)用最多的數(shù)據(jù)形式。（2）截面(jimin)數(shù)據(jù) ：在同一時(shí)刻或幾乎同一時(shí)點(diǎn)截面(jimin)上所收集的不同空間的數(shù)據(jù)稱為截面(jimin)數(shù)據(jù)（Cross- Section Data ）。主要來源專門調(diào)查。 （3）合并數(shù)據(jù) 亦稱面板數(shù)據(jù)（Panel Data）：是指對(duì)不同時(shí)刻橫截面?zhèn)€體作連續(xù)觀測(cè)所得到的多維時(shí)間序列數(shù)據(jù)。 共一百二十三頁數(shù)據(jù)(shj)來源宏觀數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒以及各省市統(tǒng)計(jì)局和各部門出版的統(tǒng)計(jì)年鑒中獲得； 微觀數(shù)據(jù)來源：一方面要通過各公司內(nèi)部收集，另一方面也可通過抽樣調(diào)查獲得；最新數(shù)

57、據(jù)來源：中國經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)中經(jīng)網(wǎng)（http:/cedb. ）和國家統(tǒng)計(jì)局的中國統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)（ http:/www:）等獲得。數(shù)據(jù)庫公司：如深圳國泰安信息技術(shù)有限公司和北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心的色諾芬信息服務(wù)公司等，通過付費(fèi)可及時(shí)(jsh)提供大量有效經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。共一百二十三頁質(zhì)量(zhling)要求 完整性：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)狀態(tài)和其內(nèi)部機(jī)制及外部環(huán)境的數(shù)量描述，必須是完整的，否則，模型就無法運(yùn)行。 準(zhǔn)確性:包括兩個(gè)方面含義，一是它必須準(zhǔn)確反映(fnyng)它所代表的經(jīng)濟(jì)主體的狀態(tài)，二是它必須是模型研究中所要求的數(shù)據(jù) 。 可比性：也就是通常所說的數(shù)據(jù)口徑問題。 一致性：并不是可比性可以包容的，它是指樣本

58、數(shù)據(jù)的來源與被估母體應(yīng)屬同一個(gè)母體。例如估計(jì)煤炭企業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)模型，只能用煤炭企業(yè)的數(shù)據(jù)作為樣本，不能用煤炭行業(yè)的數(shù)據(jù)。 共一百二十三頁1.3.3 參數(shù)估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型設(shè)定以后，就要估計(jì)參數(shù)。參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關(guān)系的常系數(shù)。參數(shù)將各種變量連接在模型之中，具體說明解釋(jish)變量對(duì)被解釋(jish)變量的影響程度。在未經(jīng)實(shí)際資料估計(jì)之前，參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測(cè)的，由于隨機(jī)項(xiàng)的存在，參數(shù)也不能通過變量值去精確計(jì)算；模型設(shè)定之后，依據(jù)可資利用的數(shù)據(jù)資料，只能通過變量樣本觀測(cè)值選擇適當(dāng)方法去估計(jì)。共一百二十三頁經(jīng)過實(shí)際估計(jì)所得出的參數(shù)(cnsh)值，稱為參數(shù)(cnsh)的估計(jì)值。

59、用一定的方法獲得的用來描述總體參數(shù)估計(jì)的數(shù)學(xué)表達(dá)式，稱為參數(shù)的估計(jì)量。一般來說，經(jīng)濟(jì)理論所關(guān)注的焦點(diǎn)并不是估計(jì)值，而是估計(jì)量（參數(shù)的估計(jì)值是所估計(jì)參數(shù)的具體數(shù)值，參數(shù)的估計(jì)式是估計(jì)參數(shù)數(shù)值的公式，估計(jì)量是用于將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成估計(jì)值的公式)。之所以更關(guān)注后者，是因?yàn)閺囊惶囟颖居?jì)算的估計(jì)值是不是好，取決于估計(jì)方法（估計(jì)量）是不是好。估計(jì)值和估計(jì)量（Estimates and Estimators）共一百二十三頁如何通過變量樣本觀測(cè)值去科學(xué)地估計(jì)總體模型的參數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容，參數(shù)估計(jì)為經(jīng)濟(jì)理論提供了實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容，并通過假設(shè)檢驗(yàn)來驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論。通常用希臘字母表示未知參數(shù)的真值。假設(shè)是一個(gè)我們想

60、知道的參數(shù)值，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，我們可以得到的合理估計(jì)值。在任何實(shí)際應(yīng)用中，的估計(jì)值就是(jish)一個(gè)數(shù)字。如上述需求模型，若參數(shù)的估計(jì)值=-2，它不僅說明了邊際消費(fèi)傾向的實(shí)際內(nèi)容，同時(shí)也證實(shí)了需求理論關(guān)于的符號(hào)為負(fù)。參數(shù)估計(jì)的意義(yy)共一百二十三頁選擇(xunz)參數(shù)估計(jì)方法 單一方程 古典最小二乘法(chngf) 加權(quán)最小二乘法 工具變量法 最大似然法聯(lián)立方程 二階段最小二乘法 有限信息估計(jì)法 完全信息估計(jì)法共一百二十三頁3.對(duì)模型中變量關(guān)系(gun x)的研究對(duì)解釋變量之間相關(guān)程度加以研究，以克服由于多重共線性所引起的不良效果。對(duì)解釋變量與被解釋變量因果關(guān)系的檢驗(yàn)以及(yj)對(duì)時(shí)間序列