經(jīng)濟計量學(xué)精要課件

1、模型選擇：標(biāo)準(zhǔn)與檢驗 第7章 7.1 “好的”模型具有的性質(zhì)經(jīng)濟計量學(xué)家哈維（A.C.Harvey）列出了模型判斷的一些標(biāo)準(zhǔn) :簡約性（parsimony）可識別性（identifiability）擬合優(yōu)度（goodness of fit）理論一致性（theoretical consistency）預(yù)測能力（predictive power） 7.2 設(shè)定誤差的類型主要介紹一些實踐中經(jīng)常遇到的設(shè)定誤差：遺漏相關(guān)變量包括不必要變量采用了錯誤的函數(shù)形式度量誤差 7.3 遺漏相關(guān)變量：“過低擬合”模型遺漏變量偏差（omitted variable bias）正確設(shè)定：不正確設(shè)定：估計參數(shù)：離差形式將

2、真實關(guān)系式代入后得到估計參數(shù)的期望值為X3對X2回歸遺漏相關(guān)變量的后果如果X3與X2相關(guān)，則a2是有偏且不一致估計量如果X3與X2不相關(guān)，則a2是無偏且一致估計量對真實誤差方差的估計有偏Var(a2) 不等于Var(b2)，導(dǎo)致假設(shè)檢驗不再可靠嬰兒死亡率的決定因素（Table 4-7，64個國家的數(shù)據(jù)） Y嬰兒死亡率；X2人均GNP；X3女性文盲率 7.4 包括不相關(guān)變量：“過度擬合”模型包含不相關(guān)變量偏差正確設(shè)定：不正確設(shè)定：估計參數(shù)：離差形式將真實關(guān)系式代入后得到包含不相關(guān)變量的后果a2是無偏且一致估計量誤差方差的估計量是正確的 a2估計量不再具有有效性 r為X2 與X3的相關(guān)系數(shù)現(xiàn)在考慮

3、另一種設(shè)定誤差。假設(shè)模型包括的變量Y，X2 ， X3 都是理論上正確的變量。考慮如下兩種模型設(shè)定：模型1模型2 7.5 不正確的函數(shù)形式 例7-3 美國進口商品支出1959-2006年美國進口商品支出（Y）與個人可支配收入（X）和時間趨勢的關(guān)系（ Table 3-7）模型1模型2 7.6 度量誤差應(yīng)變量中存在度量誤差假定真實回歸模型Y的觀測值與真實值關(guān)系為實際回歸模型估計OLS估計量是無偏的OLS估計量的方差也是無偏的估計量的估計方差比沒有度量誤差時的大。因為應(yīng)變量中 的誤差加入到了誤差項 中解釋變量中存在度量誤差假定真實回歸模型X的觀測值與真實值關(guān)系為實際回歸模型估計OLS估計量是有偏的OL

4、S估計量也是不一致的。即使樣本容量足夠大，OLS估計量仍然是有偏的 7.7 診斷設(shè)定誤差：設(shè)定誤差的檢驗診斷非相關(guān)變量的存在如果根據(jù)經(jīng)濟理論有3個變量X對Y有影響，那么應(yīng)該將它們?nèi)考{入模型，即使實證檢驗發(fā)現(xiàn)一個或多個解釋變量系數(shù)是統(tǒng)計不顯著如果根據(jù)經(jīng)濟理論有2個變量X對Y有影響，如，無法確定X4是否屬于模型，可采用t檢驗法判斷如果根據(jù)經(jīng)濟理論有1個變量X對Y有影響，如，無法確定X3和X4是否屬于模型，可采用F檢驗法判斷 例7-4 85個國家的生命預(yù)期 模型1模型2模型3Life生命預(yù)期（年）；Income人均收入（美元）Access獲得保健指標(biāo)回歸結(jié)果解釋變量模型1模型2模型3系數(shù)t值系數(shù)t

5、值系數(shù)t值常數(shù)項39.43820.239*40.50820.82*43.16610.017*人均收入0.0054.442*0.0023.485*0.0012.684*獲得保健0.2839.960*0.2508.080*0.1491.001人均收入2-6.28E-08-2.406*-5.54E-08-1.961*獲得保健20.0010.692R20.7740.7890.790F140.533101.09175.45*表示1%顯著性水平；*表示5%顯著性水平；*表示10%顯著性水平對遺漏變量和不正確函數(shù)形式的檢驗 例如：菲利普斯曲線，預(yù)期工資變化率（Y）與失 業(yè)率（X）負相關(guān)判定模型是否恰當(dāng)主要根

6、據(jù)以下一些參數(shù) 和校正后的 估計的 值與先驗預(yù)期相比，估計系數(shù)的符號殘差檢驗1959-2006年美國進口商品支出（Y）與個人可支配收入（X）和時間趨勢的關(guān)系（Table 3-7）假如模型正確設(shè)定為如果模型設(shè)定為時間趨勢trend在線性模型和對數(shù)線性模型之間選擇：MWD檢驗例如：1959-2006年美國進口商品支出（Y）與個人可支配收入（X）和時間趨勢的關(guān)系模型1模型2假設(shè) H0：線性模型； H1：對數(shù)線性模型MWD檢驗步驟估計線性模型，得到Y(jié)的估計值估計對數(shù)線性模型，得到lnY的估計值求做Y對X和Z1t的回歸 如果根據(jù)t檢驗Z1t的系數(shù)是統(tǒng)計顯著的，則拒絕H0求做lnY對lnX或X和Z2t的回歸 如果根據(jù)t檢驗Z2t的系數(shù)是統(tǒng)計顯著的，則拒絕H1根據(jù)表7-2拒絕線性設(shè)定根據(jù)表7-3拒絕對數(shù)線性設(shè)定兩個模型設(shè)定都有誤回歸誤差設(shè)定檢驗：RESET例如：1959-2006年美國進口商品支出（Y）與個人可支配收入（X）和時間趨勢的關(guān)系做殘差e對Y估計值圖RESET檢驗步驟根據(jù)模型估計出Y值，記為 如：估計如下模型：利用約束回歸檢驗2個模型估計的R2是否有顯著差異如果計算的F值是統(tǒng)計顯著的，則原模型設(shè)定有誤原模型新模型原模型設(shè)定有誤習(xí)題7.14（表7-6）習(xí)題7.15（表7-7）作業(yè)：習(xí)題7.