大連理工大學(xué)《金融工程學(xué)》在線作業(yè)2答卷

1、大工21秋金融工程學(xué)在線作業(yè)2-00001試卷總分:100 得分:100一、單選題 (共 10 道試題,共 40 分)beta系數(shù)表示的是（）市場收益率的單位變化因其證券收益率的預(yù)期變化幅度市場收益率的單位變化因其無風(fēng)險利率的預(yù)期變化幅度無風(fēng)險利率的單位變化引起證券收益率的預(yù)期變化幅度無風(fēng)險收益率的單位變化因其市場收益率的預(yù)期變化幅度答案:A2.相對基礎(chǔ)證券，下列不屬于金融衍生工具的特點(diǎn)的是（）高收益和高風(fēng)險并存交易金額的不確定性具有一定的技術(shù)性和復(fù)雜性對投資者的要求不高答案:D3.債券價格受市場利率的影響，若市場利率上升，則（）債券價格下降債券價格上升不變難以確定答案:A4.下列不屬于資本資

2、產(chǎn)定價模型的前提假設(shè)條件有（）證券交易是在一個無摩擦的完備的競爭性市場中進(jìn)行的所有投資者都是理性的每個投資者對于其收益率及其標(biāo)準(zhǔn)差、證券之間的協(xié)方差有不同的預(yù)期資產(chǎn)能夠被無限細(xì)分，擁有充分的流動性答案:C5.在2007年發(fā)生的全球性金融危機(jī)中，導(dǎo)致大量金融機(jī)構(gòu)陷入危機(jī)的最重要一類衍生金融產(chǎn)品是（）貨幣互換信用違約互換利率互換股權(quán)互換答案:B6.下列哪個不是遠(yuǎn)期合約的特點(diǎn)（）非標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)物交割流動性好信用風(fēng)險大答案:C7.金融工程中，通常用（）來衡量風(fēng)險收益率收益率的標(biāo)準(zhǔn)差到期收益率市場風(fēng)險答案:B8.下列哪項(xiàng)不屬于金融期貨（）外匯期貨利率期貨股票指數(shù)期貨商品期貨答案:D9.證券投資收益最大化和風(fēng)

3、險最小化這兩個目標(biāo)（）可以同時實(shí)現(xiàn)是一致的是相互沖突的大多數(shù)情況下可以同時實(shí)現(xiàn)答案:C10.由于中央政府予以稅收、貨幣發(fā)行等特權(quán)，通常情況下，中央政府證券不存在違約風(fēng)險，因此這一類證券被視為（）低風(fēng)險證券無風(fēng)險證券風(fēng)險證券高風(fēng)險證券答案:B二、多選題 (共 5 道試題,共 40 分)11.歐式看漲期權(quán)多頭和歐式看跌期權(quán)的空頭投資時（）對未來預(yù)期相同對未來預(yù)期不同損益圖相同損益圖不同答案:AD12.下列屬于互換的是（）利率互換貨幣互換商品互換票據(jù)互換答案:ABC13.屬于風(fēng)險管理環(huán)節(jié)的是（）風(fēng)險識別風(fēng)險度量風(fēng)險管理與控制風(fēng)險排除答案:ABC14.期權(quán)價格的影響因素有（）標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格期權(quán)有效期標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率無風(fēng)險利率答案:ABCD15.遠(yuǎn)期與期貨的區(qū)別（）交易場所不同合約標(biāo)準(zhǔn)化不同風(fēng)險不同終止方式不同答案:ABCD三、判斷題 (共 5 道試題,共 20 分)16.簽訂遠(yuǎn)期合約的雙方最終不需要進(jìn)行實(shí)物交割答案:錯誤17.大多數(shù)期貨合約以現(xiàn)貨進(jìn)行交割答案:錯誤18.交易所交易存在的問題之一是缺乏靈活性答案:正確19.如果期權(quán)是虛值，期權(quán)買方就不會行使期權(quán)，指導(dǎo)到期期權(quán)失效