大連理工大學(xué)《金融工程學(xué)》在線作業(yè)2答卷

1、大工21秋金融工程學(xué)在線作業(yè)2-00001試卷總分:100 得分:100一、單選題 (共 10 道試題,共 40 分)beta系數(shù)表示的是（）市場收益率的單位變化因其證券收益率的預(yù)期變化幅度市場收益率的單位變化因其無風(fēng)險(xiǎn)利率的預(yù)期變化幅度無風(fēng)險(xiǎn)利率的單位變化引起證券收益率的預(yù)期變化幅度無風(fēng)險(xiǎn)收益率的單位變化因其市場收益率的預(yù)期變化幅度答案:A2.相對(duì)基礎(chǔ)證券，下列不屬于金融衍生工具的特點(diǎn)的是（）高收益和高風(fēng)險(xiǎn)并存交易金額的不確定性具有一定的技術(shù)性和復(fù)雜性對(duì)投資者的要求不高答案:D3.債券價(jià)格受市場利率的影響，若市場利率上升，則（）債券價(jià)格下降債券價(jià)格上升不變難以確定答案:A4.下列不屬于資本資

2、產(chǎn)定價(jià)模型的前提假設(shè)條件有（）證券交易是在一個(gè)無摩擦的完備的競爭性市場中進(jìn)行的所有投資者都是理性的每個(gè)投資者對(duì)于其收益率及其標(biāo)準(zhǔn)差、證券之間的協(xié)方差有不同的預(yù)期資產(chǎn)能夠被無限細(xì)分，擁有充分的流動(dòng)性答案:C5.在2007年發(fā)生的全球性金融危機(jī)中，導(dǎo)致大量金融機(jī)構(gòu)陷入危機(jī)的最重要一類衍生金融產(chǎn)品是（）貨幣互換信用違約互換利率互換股權(quán)互換答案:B6.下列哪個(gè)不是遠(yuǎn)期合約的特點(diǎn)（）非標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)物交割流動(dòng)性好信用風(fēng)險(xiǎn)大答案:C7.金融工程中，通常用（）來衡量風(fēng)險(xiǎn)收益率收益率的標(biāo)準(zhǔn)差到期收益率市場風(fēng)險(xiǎn)答案:B8.下列哪項(xiàng)不屬于金融期貨（）外匯期貨利率期貨股票指數(shù)期貨商品期貨答案:D9.證券投資收益最大化和風(fēng)

3、險(xiǎn)最小化這兩個(gè)目標(biāo)（）可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)是一致的是相互沖突的大多數(shù)情況下可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)答案:C10.由于中央政府予以稅收、貨幣發(fā)行等特權(quán)，通常情況下，中央政府證券不存在違約風(fēng)險(xiǎn)，因此這一類證券被視為（）低風(fēng)險(xiǎn)證券無風(fēng)險(xiǎn)證券風(fēng)險(xiǎn)證券高風(fēng)險(xiǎn)證券答案:B二、多選題 (共 5 道試題,共 40 分)11.歐式看漲期權(quán)多頭和歐式看跌期權(quán)的空頭投資時(shí)（）對(duì)未來預(yù)期相同對(duì)未來預(yù)期不同損益圖相同損益圖不同答案:AD12.下列屬于互換的是（）利率互換貨幣互換商品互換票據(jù)互換答案:ABC13.屬于風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)的是（）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)度量風(fēng)險(xiǎn)管理與控制風(fēng)險(xiǎn)排除答案:ABC14.期權(quán)價(jià)格的影響因素有（）標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格期權(quán)有效期標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率無風(fēng)險(xiǎn)利率答案:ABCD15.遠(yuǎn)期與期貨的區(qū)別（）交易場所不同合約標(biāo)準(zhǔn)化不同風(fēng)險(xiǎn)不同終止方式不同答案:ABCD三、判斷題 (共 5 道試題,共 20 分)16.簽訂遠(yuǎn)期合約的雙方最終不需要進(jìn)行實(shí)物交割答案:錯(cuò)誤17.大多數(shù)期貨合約以現(xiàn)貨進(jìn)行交割答案:錯(cuò)誤18.交易所交易存在的問題之一是缺乏靈活性答案:正確19.如果期權(quán)是虛值，期權(quán)買方就不會(huì)行使期權(quán)，指導(dǎo)到期期權(quán)失效