《風(fēng)險管理》必做教學(xué)資料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。風(fēng)險管理必做-1.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括_。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B.負(fù)債風(fēng)險管理模式C.全面風(fēng)險管理模式D.內(nèi)部管理模式2.下列理論中,屬于負(fù)債管理模式的是_。A.真實票據(jù)論B.轉(zhuǎn)換能力理論C.存款理論D.預(yù)期收入理論3.FN理論中,發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是_。A.銀行券理論B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C.購買理論D.銷售理論4.下列理論中,不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是_A.轉(zhuǎn)換能力理論B.預(yù)期收入理論C.超貨幣供培理論D.銷售理論5._是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合

2、同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險6._是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險7._不包括在市場風(fēng)險中。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險8._是由不完善或有問題的內(nèi)部程序,人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.國家風(fēng)險9._是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A.流動性風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.法律風(fēng)險10._是

3、指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。A.流動性風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.法律風(fēng)險11._是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。A.操作風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.法律風(fēng)險12._是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。A.流動性風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險13._是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響。A.流動性

4、風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險14.商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于_的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移15.將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于_的風(fēng)險管理方式。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移16.在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于_的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移17.下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是_。A.承擔(dān)B.保險C.轉(zhuǎn)讓D.客戶

5、分散18.在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于_的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險補償B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移19.風(fēng)險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風(fēng)險上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險損失不會影響到風(fēng)險主體正常經(jīng)營的進(jìn)行，不會導(dǎo)致其形象與信譽的損害，屬于_的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險補償B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移20.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列_不包括在核心資本中。A.實收資本B.資本公積C.盈余公積D.可轉(zhuǎn)換債券21.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列_不包括在附屬資本中。A.重估儲

6、備B.長期次級債務(wù)C.優(yōu)先股D.實收資本22.商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時,對未并表金融機構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除_。A.15%B.20%C.25%D.50%23._是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實收資本24.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和_及高級管理層等組織機構(gòu)設(shè)立與動作的機制制度。A.職工代表大會B.工會C.監(jiān)事會D.同業(yè)協(xié)會25._負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測井控制風(fēng)險的程序和措施。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層26.在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算

7、和控制，這是_。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制27.風(fēng)險識別的主要方法不包括_。A.故障樹法B.VaRC.專家預(yù)測法D.流程圖分析法28.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法不包括_。A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析29.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和_A.國際結(jié)算系統(tǒng)B.儲蓄系統(tǒng)C.信用卡系統(tǒng)D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)30.商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和_A.流動性風(fēng)險指標(biāo)B.信用風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險抵補類指標(biāo)31.下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)的是_A.正常貸款遷徙率指標(biāo)工作B.操作風(fēng)險指標(biāo)

8、C.風(fēng)險抵補類指標(biāo)D.準(zhǔn)備盤充足程度指標(biāo)32.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和_A.不良貸款遷徙率B.盈利能力C.準(zhǔn)備資金充足程度D.資本充足程度33.對于同一客戶,不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致,無法確認(rèn)哪一個是真實數(shù)據(jù),則選取_A.風(fēng)險值較低的指標(biāo)值B.風(fēng)險值較高的指標(biāo)值C.風(fēng)險值為二者均值的指標(biāo)值D.類似客戶的指標(biāo)值34._不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。A.環(huán)境安全B.設(shè)備安全C.系統(tǒng)安全D.媒介安全35._屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。A.環(huán)境安全B.設(shè)備安全C.媒介安全D.應(yīng)用系統(tǒng)安全36._屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。A.安全認(rèn)證B.操作系統(tǒng)安全C.媒介安全D.應(yīng)用系統(tǒng)安全3

9、7._不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全。A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制B.外網(wǎng)物理隔離C.病毒防護(hù)D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全38._屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。A.操作系統(tǒng)安全B.內(nèi)網(wǎng)訪問控制C.加密傳輸D.媒介安全39.銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于_。A.媒介安全B.管理安全C.應(yīng)用安全D.信息安全40.銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和_等A.應(yīng)用安全B.媒介安全C.應(yīng)用系統(tǒng)安全D.環(huán)境安全41.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在_，開始試用國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風(fēng)險。A.20世紀(jì)60年代B.20世紀(jì)80年代后期C.20世紀(jì)70年代后期D.20世紀(jì)80年代前期42.風(fēng)險管理

10、的核心在于_。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合43.風(fēng)險管理的目標(biāo)在于_.A.獲得最大的安全保障B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合44.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自_A.負(fù)債業(yè)務(wù)B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)C.中間業(yè)務(wù)D.表外業(yè)務(wù)45.真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期,業(yè)務(wù)主要集中于_A.長期貸款B.消費者貸款C.短期自償性貸款D.房地產(chǎn)貸款D.不良貸款遷徙率指標(biāo)46.可轉(zhuǎn)換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時可以變現(xiàn)的_A.商業(yè)票據(jù)B.流動資產(chǎn)C.長期債券D.國債47.預(yù)期收入理論認(rèn)為,任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn),歸根

11、結(jié)底是以_為基礎(chǔ)的。A.實際收入B.未來收入C.實際財富D.投資收益48._容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍,導(dǎo)致集中和壟斷。A.轉(zhuǎn)換能力理論B.預(yù)期收入理論C.超貨幣供給理論D.銷售理論49._是一種適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論。A.銷售理論B.預(yù)期收入理論C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論D.真實票據(jù)理論50.最古老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到_A.銷售理論B.預(yù)期收入理論C.銀行券理論D.真實票據(jù)理論51._是銀行券理論的核心。A.負(fù)債的適度性B.資產(chǎn)的適度性C.盡可能多的負(fù)債D.負(fù)債越少52.存款可分為_和派生存款不同兩類。A.信用存款B.定期存款C.初始存款D.企業(yè)存款53.

12、存款理論的最主要特征是它的_A.流動性B.穩(wěn)健性C.擴張性D.冒險性54.被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是_A.銀行券理論B.存款理論C.購買理論D.銷售理論55.銷售理論的主題是_A.推銷金融產(chǎn)品B.主動負(fù)債C.購買負(fù)債D.吸收存款56.全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、_和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造技術(shù)與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A.流動性風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.市場風(fēng)險57._提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論B.銷售理論C.存款理論D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論58.金融工程的狹義定義是組合金融工具和_的研究。A.衍生產(chǎn)品B.金融技術(shù)C.風(fēng)險管理技術(shù)D.工程技術(shù)59.

13、巴塞爾委員會巴塞爾資本協(xié)議進(jìn)行全面修改，并于_首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿。A.1998年5月B.1999年6月C.2001年1月D.2003年4月60.在巴塞爾新資本協(xié)議公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了_次資本協(xié)議征求意見稿。A.1B.2C.3D.461.資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架于是乎2006年底首先在_的銀行開始實施。A.美國B.歐洲C.歐美D.十國集團(tuán)62._不是全面風(fēng)險管理模式的特征。A.全球的風(fēng)險管理體系B.全面的風(fēng)險管理范圍C.全員的風(fēng)險管理文化D.全程的風(fēng)險識別過程63.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險的_，可分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等。A.屬性B.形成原因C.表現(xiàn)形式C

14、.法律變動64.實際信用風(fēng)險一般由貼現(xiàn)、透支、信用證和_等造成的。A.同業(yè)拆借B.利率波動C.匯率波動D.商品價格風(fēng)險65.黃金價格變動造成的風(fēng)險屬于_A.操作風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.利率風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險66.利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和_A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險B.期權(quán)性風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.價格風(fēng)險67.最重大的操作在于_及公司治理機制的失效。A.內(nèi)部控制B.風(fēng)險文化C.公司策略D.風(fēng)險管理機制68._經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.違約風(fēng)險D.流動性風(fēng)險69._是最復(fù)雜、最難以捉摸，也是最危險的風(fēng)險之一。A.聲譽風(fēng)險B.市

15、場風(fēng)險C.國家風(fēng)險D.操作風(fēng)險70._交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益。A.股指期貨B.金融期權(quán)C.遠(yuǎn)期交易D.商品期貨71._并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險對沖72._不屬于事的風(fēng)險控制手段。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險補償D.風(fēng)險分散73._不能規(guī)避利率風(fēng)險。A.金融期貨B.金融期權(quán)C.利率互換D.定期存款74.下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是_A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張75.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理最根本的驅(qū)動力是_A.客戶利益至上B.儲戶利益至上C.股東資本是風(fēng)險的

16、第一承擔(dān)者D.金融監(jiān)管機構(gòu)的要求76.計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該扣除_。A.商譽B.商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資C.附屬資本D.商業(yè)銀行對非自用不對產(chǎn)和企業(yè)的資本投資77.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的_;計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的_。A.100%，100%B.50%，100%C.100%，50%D.50%，50%78.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的_來覆蓋。A.監(jiān)管資本B.會計資本C.核心資本D.經(jīng)濟(jì)資本79.1997年亞洲金融危機發(fā)生后，_又被廣泛討論來對抗危機。A.風(fēng)險管理B.公司治理C.風(fēng)險文化D.內(nèi)部控制80.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

17、重心就是_A.權(quán)力制衡B.權(quán)責(zé)明確C.風(fēng)險控制D.產(chǎn)權(quán)清晰81.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是_A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.銀行內(nèi)部的各個部門及其人員82.有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以_為先導(dǎo)。A.健全的內(nèi)部控制機制B.完善的公司治理機制C.先進(jìn)風(fēng)險管理文化培育D.有效的風(fēng)險管理策略83._對金融機構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。A.監(jiān)事會B.黨委C.紀(jì)委D.董事會84.使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計代表了_。A.同行業(yè)的平均水平B.目前的情況C.長期的經(jīng)驗D.同行業(yè)的最高水平85.商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險的估計，一般不包括_。A.違約概率B.實際

18、損失C.違約損失率D.違約風(fēng)險暴露86.風(fēng)險管理最為核心、最為關(guān)鍵的階段是_。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制87.商業(yè)銀行對前臺業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)傳送來的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合是通過聚類和_來完成的。A.匹配B.分類C對稱D.集合88.商業(yè)銀行應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募用芗夹g(shù)和措施，保證所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實性和_。A.及時性B.一致性C.完全性D.不可不論性89._是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。A.健全的內(nèi)部控制機制B.完善的公司治理機制C.安全的信息系統(tǒng)D.有效的風(fēng)險管理策略90.資本融資的具體來源不包括_A.股東紅利B.原有股東追加投資C.發(fā)行新股D.留存利潤91._必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)

19、于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.風(fēng)險管理部門92._負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.董事會93.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有_A.穩(wěn)定性B.創(chuàng)新性C.開放性D.一致性94.董事會應(yīng)定期核查其_能否充分保證銀行有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。A.公司治理結(jié)構(gòu)B.內(nèi)部控制系統(tǒng)C.風(fēng)險控制環(huán)境D.風(fēng)險監(jiān)測體系95.風(fēng)險管理體系的靈魂是_A.風(fēng)險管理文化B.風(fēng)險管理策略C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)96.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點_風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度。A.確定相應(yīng)B.確定平均C.統(tǒng)一確定D.確定最大97

20、.在一般情況下,對戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，可采取_等方法A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險補償98.銷售理論是_嶄露頭角的一種銀行負(fù)債理論。A.20世紀(jì)60年代B.20世紀(jì)70年代C.20世紀(jì)80年代D.20世紀(jì)90年代99._的興起，標(biāo)志著銀行經(jīng)營戰(zhàn)略思想的重大轉(zhuǎn)移。A.購買理論B.銷售理論C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論D.存款理論100.根據(jù)_d_，銀行在購買證券和發(fā)放貸款以提供貨幣的同時，要積極展開投資咨詢、項目評估、市場調(diào)查、信息分析、管理顧問、電腦服務(wù)、委托代理等多方面配套業(yè)務(wù)。A.銷售理論B.資產(chǎn)負(fù)債表外風(fēng)險管理理論C.存款理論D.超貨幣供給理論參考答案110DCBDABCBAB

21、1120CDBABDDCAD2130DDBCDABADC3140BABCDADCBA4150BDABCBBCDC5160ACBCADACBC6170DDCABBADCB7180ACDBCACDBC8190DCACBDADCA91100BDCBACCCAD2011銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)模擬題一、單選題1.下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是()。A.按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險B.按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險D.按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用

22、風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類2.商業(yè)銀行()的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險補償D.風(fēng)險對沖3.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是()。A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險B.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段D.商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度4.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是()。A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比

23、，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險C.流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成，損失或破產(chǎn)的風(fēng)險D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險5.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是()。A.ARAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)預(yù)期損失C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)收益D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)收益6.正態(tài)隨機變量的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為()。A.68%B.95%C.32%D.50%7.()不包括在

24、市場風(fēng)險中。A、利率風(fēng)險B、匯率風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、商品價格風(fēng)險8.()是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險9.在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于()的風(fēng)險管理方法。A、風(fēng)險補償B、風(fēng)險分散C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移10.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險來源于()業(yè)務(wù)。A.信用擔(dān)保B.貸款C.衍生品交易D.同業(yè)交易11.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是()。A.

25、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險對沖B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險分散D.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)12.戰(zhàn)略風(fēng)險的類型不包括()。A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險B.技術(shù)風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.信用風(fēng)險13.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于風(fēng)險緩釋措施的是()。A.減少在不熟悉市場的交易B.強化交易員限額交易制度C.購買未授權(quán)交易保險D.為操作風(fēng)險分配資本金A選項屬于規(guī)避風(fēng)險的措施;B選項屬于降低風(fēng)險的措施;D選項屬于銀行必須承擔(dān)的風(fēng)險而采取的措施。14.()負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A.監(jiān)事會B.高

26、級管理層C.股東大會D.董事會15.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法不包括()。A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析同時作用時可能產(chǎn)生的影響。16.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實現(xiàn)路徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的17.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是()。A.必須具備高度獨立性B.具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)C.風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施18.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不

27、正確的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利時頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價(Mark-to-Model)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改19.認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于()A.利益沖突論B.債權(quán)保護(hù)論C.銀行風(fēng)險論D.公共性質(zhì)論20.商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，客戶評級的

28、評價結(jié)果是()。A.信用等級和違約概率B.客戶經(jīng)營能力C.商業(yè)銀行的債務(wù)水平D.客戶違約風(fēng)險的趨勢21.根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是()。A.債務(wù)人評級B.債項評級C.不良貸款評級D.貸款評級22.將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是()。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用價差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動票據(jù)23.在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的()。A.最高債務(wù)承受能力B.最低債務(wù)承受能力C.平均債務(wù)承受能力D.以上均不對24.在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組

29、合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指()。A.所預(yù)計的下一年度的銀行資本B.本年度的銀行資本C.所預(yù)計的未來三年的銀行資本D.過去三年間的銀行資本25.參照國際最佳實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取()。A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式26.若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議定義的二者的違約

30、概率分別為()。A.0.02%，0.04%B.0.03%，0.03%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%1年期違約概率與0.03%中的較高者。27.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CA.MEL分析系統(tǒng)D.51ts系統(tǒng)28.()也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險1)重新定價風(fēng)險：銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間存在的差額。也稱期限錯

31、配風(fēng)險。(2)收益率曲線風(fēng)險：收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生不利的變化。稱利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險。，(3)基準(zhǔn)風(fēng)險：利息收入和利息支出所依據(jù)的基礎(chǔ)不同，所以變化的方向和幅度也不同。(4)期權(quán)性風(fēng)險：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對買方有利，而對賣方不利的時候執(zhí)行。29.下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是()。A.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員B.先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)C.風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤D.風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息30.客

32、戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶()的計量和評價，反映客戶()的大小。A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險D.償債能力和償債意愿，流動風(fēng)險31.假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于()。A.3B.0.33C.0.75D.0.253，B=0.1。A選項是實際模型與隨機模型圍成的圖形面積，B選項是實際模型與理想模型圍成的圖形面積。A選項占的面積越大，說明模型越理想。32.在商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低干()。A.20

33、%B.40%C.60%D.80%100%，分別計算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于60%。33.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是()。A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段B.被動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段主動負(fù)債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段負(fù)債風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段負(fù)債風(fēng)險管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段全面風(fēng)險管理模式階段34.下列關(guān)于資本的說法，正確的是()。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定

34、的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本35.風(fēng)險文化的精神核心是()。A.風(fēng)險管理策略B.風(fēng)險管理理念C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)36.假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為()。A.3%B.4%C.5

35、%D.8%2=(8%5%)+(10%-5%)/2=4%。37.()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.平價期權(quán)B.歐式期權(quán)C.買入期權(quán)D.美式期權(quán)38.假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所對應(yīng)的稅率為25%，資本預(yù)期收益率為10%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為()萬元。A.55B.73C.75D.10010075%-2010%=7339.關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的是()

36、。A.兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同B.隨著人們對風(fēng)險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險管理的D.資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持39號的目的是反映企業(yè)真實的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，這也是會計信息系統(tǒng)的最終目標(biāo)，其對交易賬戶劃分的第一標(biāo)準(zhǔn)是以公允價值計價。資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點是直接面向風(fēng)險管理，缺點是可操作性相對較弱。國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點在于，它是基于會計核算的劃分，而且按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)，有強大的會計核算理論和銀行流程構(gòu)架、基

37、礎(chǔ)信息支持;缺點是財務(wù)會計意義上的劃分著重強調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響，不直接面對風(fēng)險管理的各項要求。由此可看出，ACD選項不正確。40.計算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要歷史數(shù)據(jù)支持的是()。A.歷史模擬法和方差-協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法和方差協(xié)方差法C.歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法41.利率風(fēng)險按照來源的不同可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險;就固定利率而言，()來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。A、基準(zhǔn)風(fēng)險B、期權(quán)性風(fēng)險C、重新定價風(fēng)險D

38、、收益率曲線風(fēng)險生變化，即收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生不利的影響，從而形成收益率曲線風(fēng)險，也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險。42.參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用()。A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分43.巴塞爾委員會在1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定中提出的對運用市場風(fēng)險內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為()。A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=乘數(shù)因子VARB.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)VARC.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VAR乘數(shù)因子D.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VAR(附加因子+最低乘數(shù)因子)44.一家銀行用2年期存款作為

39、2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是()。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期限錯配風(fēng)險45.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是()。A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價46.()是指由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險。A.股票價格風(fēng)險B.折算風(fēng)險C.交易風(fēng)險D.市場風(fēng)險47.如果利率變動對存款人有利，存款人就可能

40、選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是()。A.基準(zhǔn)風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險48.下列關(guān)于風(fēng)險管理文化的表述，正確的是()。A.風(fēng)險管理文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成B.制度是風(fēng)險管理文化的精神核心，是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素C.風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險并獲取最大收益D.風(fēng)險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇49.風(fēng)險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責(zé)是()。A.收集和處理與風(fēng)險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險報告中B.顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險狀況C.討論各種流程和措施的有效性D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險

41、狀況50.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理最根本的驅(qū)動力是()。A.客戶利益至上B.儲戶利益至上C.股東資本是風(fēng)險的第一承擔(dān)者D.金融監(jiān)管機構(gòu)的要求51.在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風(fēng)險指標(biāo)類。監(jiān)控這一指標(biāo)可以提高風(fēng)險管理報告的質(zhì)量，其計算公式為某產(chǎn)品交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果之間的差異/該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著：()A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德B.存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準(zhǔn)確D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障52.操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對操作風(fēng)險的變動情況評估資本的充足狀況。同時報告還應(yīng)對資本模型的壓力測試結(jié)果進(jìn)行分析，

42、其目的是：()A.確定模型的安全性和準(zhǔn)確性B.使報告內(nèi)容更加完整C.遵循監(jiān)管當(dāng)局的要求D.降低資本成本53.在操作風(fēng)險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向。該模型是對操作風(fēng)險的()三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布?A.風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件B.風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失事件C.風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額D.風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失金額54.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是()。A.指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.不包括未

43、到交割日的現(xiàn)貨合約55.采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于()。A.前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值B.前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值D.前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值56.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化57.每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險點及對應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險程度

44、和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估工作流程的()階段。A.控制活動識別與評估B.全員風(fēng)險識別與報告C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估D.制定與實施控制優(yōu)化方案58.在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的方法中，()的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。A.高級計量法B.基本指標(biāo)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部評級法59.關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的下列說法，不正確的是()。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作

45、風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生C.商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險束手無策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分配資本金60.以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是()。A、公開市場B、外匯市場C、貨幣市場D、債券市場61.對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險采取一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務(wù)實的。在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國家風(fēng)險，就是()。A.風(fēng)險自留B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險抑制D.以上都是62.當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的

46、經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以()方式進(jìn)行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。A.銀團(tuán)貸款B.共同投資C.國別限額D.以上都不是63.無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免受到()的影響。A.法律風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.國家風(fēng)險64.()是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應(yīng)急計劃65.商業(yè)銀行的()是

47、指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。A.安全性B.流動性C.收益性D.風(fēng)險性66.在業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理中，銀行選擇服務(wù)提供商時應(yīng)進(jìn)行()。A.風(fēng)險測量B.風(fēng)險識別C.風(fēng)險評估D.盡職調(diào)查67.()數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評估其他銀行損失事件相關(guān)性的信息。A.內(nèi)部B.業(yè)務(wù)C.風(fēng)險D.外部68.銀行的流動性風(fēng)險與()沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)69.巴塞爾新資本協(xié)議只對()的定義作了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者

48、懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。”A.法律風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.國家風(fēng)險70.有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以()為先導(dǎo)。A.健全的內(nèi)部控制機制B.完善的公司治理機構(gòu)C.先進(jìn)71.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為()。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%100%=0.5(10+15)/2100%=4.00%72.()是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟(jì)、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風(fēng)險，并采取科

49、學(xué)的決策方法和風(fēng)險管理措施來避免或降低可能的風(fēng)險損失的風(fēng)險管理方法。A.法律風(fēng)險管理B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理C.合規(guī)風(fēng)險管理D.國家風(fēng)險管理73.股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為()元。A.5B.7C.-1.8D.040元，執(zhí)行價格是35元，所以內(nèi)在價值是40-35=5元。本題中，28元是股票曾經(jīng)的市場價格，沒有利用價值了。6.8元是期權(quán)費，就是期權(quán)價格。74.符合內(nèi)部控制過程評價的具體評分標(biāo)準(zhǔn)的一項為()。A.被評價對象的過程和風(fēng)險

50、已被充分識別的，可得該項分值的30%B.在滿足前項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風(fēng)險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%C.在滿足前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%D.在滿足前三項的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風(fēng)險控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的20%20%;B選項中數(shù)值應(yīng)為30%;C選項中數(shù)值應(yīng)為30%。75.信息披露的頻率方面，下面表述不正確的是()。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進(jìn)行一次B.大的國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機構(gòu))必須按季度披露一級資本充足率、總的資本充足率及其組成成分C.如果有關(guān)風(fēng)險暴露

51、或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息D.對于有關(guān)銀行風(fēng)險管理目標(biāo)及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進(jìn)行一次76.多數(shù)風(fēng)險管理方案都會針對每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的控制方法，并將其列入風(fēng)險管理進(jìn)程或政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是()。A.分散化B.績效指標(biāo)考核C自動化操作D.職責(zé)分離77.銀行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變化當(dāng)中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險就越

52、()。A.高B.低C.不一定D.以上都不對78.下列有關(guān)積極的組合管理的說法，錯誤的是()。A.積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理相結(jié)合B.積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風(fēng)險，而且也包括積極地改變風(fēng)險C.積極的組合管理需要銀行不僅能夠在組合層面上度量風(fēng)險，而且還需要分析單個管理工具是如何影響風(fēng)險狀況的D.積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個業(yè)務(wù)風(fēng)險之間的相關(guān)性79.戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程通?？梢苑譃?個步驟;下列哪一項活動是在確定風(fēng)險管理方案之后執(zhí)行的?()A.確定風(fēng)險管理備選方案B.風(fēng)險優(yōu)先排序C.監(jiān)測風(fēng)險評估效果D.明確期望結(jié)果9個步驟包括：1)識別/發(fā)現(xiàn)風(fēng)險

53、因素;2)評估主要風(fēng)險因素;3)評估可能性和影響;4)風(fēng)險優(yōu)先排序;5)明確期望結(jié)果;6)確定風(fēng)險管理備選方案;7)確定風(fēng)險管理方案;8)執(zhí)行風(fēng)險管理方案;9)監(jiān)測風(fēng)險評估效果調(diào)整策略。80.按照KPMG風(fēng)險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%;則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A.0.04B.0.05C.0.95D.0.961-(1+10%)/(1+15%)=0.0435風(fēng)險管理文化培育D.有效的風(fēng)險管理策略81.CAMELS評級體系需對資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行評級，下列哪一項屬于資產(chǎn)質(zhì)量評級時應(yīng)考慮的因素?(

54、)A.資產(chǎn)質(zhì)量對資本的影響，如資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的充足程度B.無形資產(chǎn)對資本的影響C.表內(nèi)外資產(chǎn)中各口徑的問題資產(chǎn)的金額、結(jié)構(gòu)分布、問題嚴(yán)重程度以及變化趨勢D.銀行進(jìn)入資本市場或通過其他渠道增加資本的能力82.商業(yè)銀行經(jīng)營的目的是追求利潤最大化。其盈利能力狀況也是監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)當(dāng)重點監(jiān)管的。資本金收益率屬于盈利能力監(jiān)管指標(biāo)，下列關(guān)于這一指標(biāo)，說法錯誤的是()A.資本收益率也稱為股本收益率B.其計算公式為：稅前收入/資本金總額C.該指標(biāo)可以審查銀行資本或股本的盈利能力D.一般來說，資本金盈利率較高，達(dá)到或超出行業(yè)平均水平的銀行應(yīng)該是比較好的銀行83.風(fēng)險監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是()。A.風(fēng)險監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更

55、先進(jìn)，是對合規(guī)監(jiān)管的否定B.風(fēng)險監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展C.合規(guī)監(jiān)管是對風(fēng)險監(jiān)管的繼承和發(fā)展D.以上都不對84.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)，其中關(guān)于非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率的表述，下面選項中不正確的是()。A.非信貸資產(chǎn)實際計提準(zhǔn)備是指商業(yè)銀行針對非信貸資產(chǎn)預(yù)計損失實際計提的各類損失準(zhǔn)備和減值準(zhǔn)備B.非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率=非信貸資產(chǎn)實際計提準(zhǔn)備期平均余額非信貸資產(chǎn)預(yù)計損失C.非信貸資產(chǎn)預(yù)計損失是指商業(yè)銀行根據(jù)金融企業(yè)會計制度針對短期投資、長期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn)，預(yù)計未來可能損失的金額D.對非信貸資產(chǎn)實際計提準(zhǔn)備具體參照財政部金融企業(yè)會計制

56、度(財會200149號)執(zhí)行85.風(fēng)險監(jiān)管的演變階段不包括()。A.審慎監(jiān)管B.風(fēng)險為本的監(jiān)管C.風(fēng)險價值監(jiān)管D.以上都不包括1979年美國監(jiān)管當(dāng)局提出了駱駝評級體系，被稱為審慎監(jiān)管;第二階段是風(fēng)險為本的監(jiān)管。沒有C所說的風(fēng)險價值監(jiān)管。風(fēng)險價值是VAR的一種計量方法。86.關(guān)于外部審計制度的表述，下面選項中不正確的是()。A.它擔(dān)負(fù)著過濾會計信息風(fēng)險、確保會計信息質(zhì)量、降低會計信息識別成本的責(zé)任B.被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機制C.外部審計制度的價值在于有效性D.在直接審計委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會計師和經(jīng)營者三方87.某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在200

57、8年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為()。A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%100%=900/(10000-800)100%=9.78%88.在風(fēng)險預(yù)警方法中，()不引進(jìn)警兆自變量;只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律。A.白色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.藍(lán)色預(yù)警法89.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假設(shè)商業(yè)

58、銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億，則根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為()。A.4億B.8億C.10億D.6億1，2，n個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1，CVaR2，CVaRn，則第i個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為Ci=CCVaRi/(CVaR1+CVaR2+CVaRn)，因此，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本=302/(2+4+5+3+1)=4。90.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括()。A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B.由表及里、自下而上和從已知到未知C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D.由表及里、自上而下和從已知到未

59、知二、多項選擇題1.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。A.建立錯誤承受程序B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C.隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志2.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件()A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強大的研發(fā)實力3.商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有()。A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B.盈利能力下降C.資產(chǎn)過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)

60、量下降E.所發(fā)行的股票價格下跌4.關(guān)于債項評級說法錯誤的有()。A.債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行估測B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小C.特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等D.債項評級只能反映債項本身的交易風(fēng)險E.債項評級可以同時反映客戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險5.產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問題。A.業(yè)務(wù)管理框架B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量C.風(fēng)險管理要求D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)E.內(nèi)部系統(tǒng)安全6.商業(yè)銀行的核心資本包括()。A.權(quán)益資本B.混合性債務(wù)工具C.公開儲備D.未公開儲備E.重估儲備7.普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀