宏觀經(jīng)濟(jì)政策遞歸和向量自回歸模型的開(kāi)創(chuàng)研究與應(yīng)用

1、宏觀經(jīng)濟(jì)政策:遞歸和向量自回歸模型的創(chuàng)始研究與應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予托馬斯j薩金特和克里斯托弗a西姆斯兩位經(jīng)濟(jì)學(xué)家，以表彰他們?cè)谘芯亢暧^經(jīng)濟(jì)政策之間的互相作用及其影響方面所作出的理論奉獻(xiàn)。簡(jiǎn)要介紹他們的學(xué)術(shù)經(jīng)歷、主要學(xué)術(shù)著作與研究論文，重點(diǎn)闡述他們?cè)诜治龊暧^經(jīng)濟(jì)政策方面所采用的研究方法、分析框架與遞歸和向量自回歸模型的開(kāi)展與理論應(yīng)用，并對(duì)他們的學(xué)術(shù)奉獻(xiàn)進(jìn)展簡(jiǎn)要的評(píng)價(jià)，以期探究對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策施行有意義的啟示。1.托馬斯j薩金特的生平和研究奉獻(xiàn)托馬斯j薩金特對(duì)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的大局部領(lǐng)域都有深化的研究，其中最擅長(zhǎng)于宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。到目前為止，已發(fā)表50多篇?jiǎng)?chuàng)始性的論文，最具代表性的

2、有1971年的?一個(gè)關(guān)于加速主義者爭(zhēng)論的注釋?、1973年的?完美預(yù)見(jiàn)情況下的貨幣和增長(zhǎng)模型的穩(wěn)定性?、1980年的?制定和估計(jì)動(dòng)態(tài)線性理性預(yù)期模型?、1983年的?四個(gè)高程度通貨膨脹的完畢?和2001年的?強(qiáng)健控制與模型不確定性?等。此外，他的專著是當(dāng)代宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究者的必讀經(jīng)典，主要有?理性預(yù)期與經(jīng)濟(jì)計(jì)量理論?、?理性預(yù)期與通貨膨脹?、?動(dòng)態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)理論?和?宏觀經(jīng)濟(jì)理論?等。20世紀(jì)70年代初，理性預(yù)期學(xué)派、供給學(xué)派和貨幣主義作為新古典主義的復(fù)興，成為宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的新焦點(diǎn)。托馬斯j薩金特作為理性預(yù)期學(xué)派的領(lǐng)袖人物，他創(chuàng)始了新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)體系，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)模型中預(yù)期的作用、動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)理論與

3、時(shí)間序列分析等方面作出了創(chuàng)始性的研究。托馬斯j薩金特認(rèn)為，在描繪和求解動(dòng)態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的復(fù)雜問(wèn)題時(shí)，遞歸方法是強(qiáng)有力的研究工具。他運(yùn)用遞歸方法深化分析和研究動(dòng)態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)，并提出了獨(dú)到的見(jiàn)解，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的研究方法做出了很大的奉獻(xiàn)，主要表達(dá)在如何在線性經(jīng)濟(jì)中構(gòu)造和計(jì)算斯塔克貝格方案或拉姆齊方案、沒(méi)有承諾的可持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)平衡以及遞歸合同在國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域中的應(yīng)用等這樣的一些經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。托馬斯j薩金特認(rèn)為克里斯托弗a西姆斯建立的向量自回歸模型(var)對(duì)數(shù)據(jù)依賴過(guò)高，也缺乏經(jīng)濟(jì)理論基矗為解決這一問(wèn)題，他和gley等人建立了包含多種動(dòng)態(tài)變量和不確定性因素的貝葉斯向量自回歸模型(bayesianvar)，并在

4、預(yù)測(cè)通貨膨脹方面獲得了良好的效果。12.克里斯托弗a西姆斯生平和研究奉獻(xiàn)1.理性預(yù)期與宏觀經(jīng)濟(jì)政策的根本問(wèn)題古典和新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)通常把人假設(shè)為理性的經(jīng)濟(jì)人，這在經(jīng)濟(jì)學(xué)中扮演著基石般的作用，支撐著整個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)分析，這也是馬歇爾的微觀經(jīng)濟(jì)局部平衡理論和瓦爾拉斯-阿羅-德布魯?shù)囊话闫胶饫碚摰幕?0世紀(jì)30年代凱恩斯宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生那么主要是運(yùn)用總量分析總供給、總需求、總就業(yè)等一系列宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，希克斯以標(biāo)準(zhǔn)形式對(duì)凱恩斯的?就業(yè)、利息和貨幣通論?進(jìn)展解讀，從數(shù)量上說(shuō)明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的內(nèi)在聯(lián)絡(luò)，建立了現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的新理論體系。但石油危機(jī)產(chǎn)生的沖擊導(dǎo)致西方經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)長(zhǎng)期滯漲的現(xiàn)象說(shuō)明，凱恩斯經(jīng)濟(jì)理論難以解決所有問(wèn)

5、題。20世紀(jì)70年代盧卡斯、托馬斯j薩金特和華萊士等人引領(lǐng)的“理性預(yù)期革命，表如今對(duì)凱恩斯和理性預(yù)期學(xué)派被稱為新古典派經(jīng)濟(jì)學(xué)(nelassialenis)第二代，這種稱謂也是由托馬斯j薩金特率先提出的，即以動(dòng)態(tài)分析及理性預(yù)期假說(shuō)為主要特征的新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)?？死锼雇懈西姆斯創(chuàng)立的向量自回歸(var)模型最早的理念也由托馬斯j薩金特于1978年提出。以他們兩人為代表的理性預(yù)期學(xué)派認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變化會(huì)改變經(jīng)濟(jì)關(guān)系中的某些構(gòu)造參數(shù)，用傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)模型去評(píng)價(jià)可選擇的政策就毫無(wú)價(jià)值，這是因?yàn)檫@些模型的參數(shù)是根據(jù)過(guò)去的經(jīng)歷數(shù)據(jù)得出來(lái)的，沒(méi)有考慮到經(jīng)濟(jì)人會(huì)根據(jù)政策環(huán)境的變化調(diào)整他們的預(yù)期以及相應(yīng)的行

6、為。這兩位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主所創(chuàng)立的研究方法加深了人們對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的理解。2.托馬斯j薩金特對(duì)理性預(yù)期與宏觀經(jīng)濟(jì)政策的研究簡(jiǎn)介7在最新的遞歸方法研究中，franisbarillas,larspeterhansen和托馬斯j薩金特將大局部具有風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)價(jià)格重新解析成為一個(gè)模型不確定性的價(jià)格，消除了資產(chǎn)價(jià)格和存在整體波動(dòng)的福利本錢(qián)的測(cè)量之間的聯(lián)絡(luò)。8這些研究方法的創(chuàng)始和創(chuàng)新加深了人們對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的理解。3.克里斯托弗a西姆斯對(duì)理性預(yù)期與宏觀經(jīng)濟(jì)政策的研究簡(jiǎn)介近年來(lái)，克里斯托弗a西姆斯的研究說(shuō)明，約束行動(dòng)能依賴于觀察，認(rèn)為約束行動(dòng)結(jié)合動(dòng)態(tài)預(yù)期理論意味著模型很有用。有關(guān)研究也說(shuō)明，用于建立行為模型

7、的動(dòng)態(tài)程序在增加信息處理約束后，經(jīng)濟(jì)行為與觀測(cè)到的宏觀行為更為一致。12在政策研究方面，克里斯托弗a西姆斯認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)模型對(duì)于政策制定來(lái)說(shuō)非常重要，他指出模型要處理成概率模型。他認(rèn)為明確的概率模型的使用允許人們從過(guò)去的錯(cuò)誤中得到系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，指出應(yīng)整合基于模型的不確定性與不確定主觀判斷，對(duì)基于數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)與基于理論的政策效果進(jìn)展1.學(xué)術(shù)奉獻(xiàn)在“理性預(yù)期革命以后，西方宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家關(guān)于經(jīng)濟(jì)政策的爭(zhēng)論，就由政府干預(yù)與自由放任的爭(zhēng)論，轉(zhuǎn)向是要斟酌使用的經(jīng)濟(jì)政策還是要固定不變的政策規(guī)那么的爭(zhēng)論，正是這些成果為托馬斯j薩金特和克里斯托弗a西姆斯戴上了2022年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的的皇冠。2.對(duì)施行宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的啟示政府主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)開(kāi)展形式和擴(kuò)張性財(cái)政和貨幣政策在理性預(yù)期學(xué)派看來(lái)都是不可行的。理性預(yù)期學(xué)派認(rèn)為不存在所謂的經(jīng)濟(jì)開(kāi)展的國(guó)別經(jīng)歷，宏觀經(jīng)濟(jì)政策施行必須回歸到宏觀經(jīng)濟(jì)理論的常識(shí)。托馬斯j薩金特和克里斯托弗a西姆斯的研究領(lǐng)域雖然各有側(cè)重也存在很多穿插，但他們重視理性預(yù)期、實(shí)證分析以及計(jì)量研究的意義，這或許對(duì)我們重新認(rèn)識(shí)宏觀政策來(lái)源更有意義?？v觀現(xiàn)今政府宏觀政策施行的效果，假設(shè)能再重新審視和認(rèn)真解讀這兩位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的研究，或許會(huì)有新的發(fā)現(xiàn)。詳細(xì)詳見(jiàn):沃爾特恩德斯著,杜江,謝志超譯.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)間序列分析第2版.高等教育出